汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 添富年年丰定开混合
基金主代码 004451
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 20 日
报告期末基金份额总额 60,920,985.48 份
投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平
稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各
类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增
值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券
型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 添富年年丰定开混合 A 添富年年丰定开混合 C
下属分级基金的交易代码 004451 004452
报告期末下属分级基金的
52,540,554.64 份 8,380,430.84 份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
添富年年丰定开混合 A 添富年年丰定开混合 C
1.本期已实现收益 563,273.39 79,559.06
2.本期利润 1,112,198.67 166,299.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0212 0.0198
4.期末基金资产净值 59,862,442.18 9,454,525.03
5.期末基金份额净值 1.1394 1.1282
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富年年丰定开混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.90% 0.19% 1.06% 0.19% 0.84% 0.00%
添富年年丰定开混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.80% 0.19% 1.06% 0.19% 0.74% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017 年 4 月 20 日)起 6 个月,建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓 任本基金的基金经理 证券从
名 职务 期限 业年限 说明
任职日期 离任日期
吴 汇添富可转换债 2018 年 9 - 8 年 国籍:中国,学历:厦门大学经济学硕士。
江 券基金、汇添富 月 28 日 2011 年加入汇添富基金管理股份有限公司
宏 盈安混合(原汇 任固定收益分析师。2015 年 7 月 17 日至今
添富盈安保本混 任汇添富可转换债券基金的基金经理,2016
合)基金、汇添 年 4 月 19 日至今任汇添富盈安混合(原汇添
富盈泰混合(原 富盈安保本混合)基金的基金经理,2016 年
汇添富盈稳保本 8 月 3 日至今任汇添富盈泰混合(原汇添富
混合)基金、汇 盈稳保本混合)基金的基金经理,2016 年 9
添富保鑫保本混 月 29 日至今任汇添富保鑫保本混合基金的
合基金、汇添富 基金经理,2017 年 3 月 13 日至今任汇添富
鑫利定开债、汇 鑫利定开债基金(原添富鑫利债券基金)的
添富绝对收益定 基金经理,2017 年 3 月 15 日至今任汇添富
开混合、汇添富 绝对收益定开混合基金的基金经理,2017 年
民丰回报混合、 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富鑫益
添富鑫盛定开 定开债基金的基金经理,2017 年 6 月 23 日
债、添富年年丰 至 2019 年 8 月 28 日任添富鑫汇定开债券基
定开混合、汇添 金的基金经理,2017 年 9 月 27 日至今任汇
富双利债券、添 添富民丰回报混合基金的基金经理,2018 年
富添福吉祥混 1 月 25 日至 2019 年 8 月 29 日任添富鑫永定
合、添富盈润混 开债基金的基金经理,2018 年 4 月 16 日至
合、汇添富弘安 今任添富鑫盛定开债基金的基金经理,2018
混合、汇添富 6 年 9 月 28 日至今任添富年年丰定开混合、汇
月红定期开放债 添富双利债券的基金经理,2019 年 8 月 28
券的基金经理。 日至今任添富添福吉祥混合、添富盈润混合、
汇添富弘安混合、汇添富 6 月红定期开放债
券的基金经理。
汇添富双利增强 国籍:中国。学历:复旦大学会计学硕士。
债券、添富年年 相关业务资格:证券投资基金从业资格、中
丰定开混合、添 国注册会计师。从业经历:2010 年 7 月加入
富年年泰定开混 汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研
合、汇添富 6 月 究员、高级研究员。2017 年 5 月 18 日至 2017
红定期开放债 年 12 月 11 日任汇添富年年丰定开混合基金
券、汇添富多元 和汇添富 6 月红定开债基金的基金经理助
收益债券、添富 理,2017 年 5 月 18 日至 2017 年 12 月 25 日
郑 年年益定开混 任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助
慧 合、添富熙和混 2017 年 12 - 9 年 理。2017 年 12 月 12 日至今任汇添富双利增
莲 合、汇添富安鑫 月 12 日 强债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰
智选混合、汇添 定开混合、汇添富 6 月红定期开放债券的基
富达欣混合、添 金经理,2017 年 12 月 12 日至 2019 年 8 月
富全球消费混合 28 日任汇添富双利债券的基金经理,2017
(QDII)、添富消 年 12 月 26 日至今任汇添富多元收益债券、
费升级混合、汇 添富年年益定开混合的基金经理,2018 年 3
添富盈鑫混合 月 1 日至今担任添富熙和混合的基金经理,
(原汇添富盈鑫 2018 年 4 月 2 日至今任汇添富安鑫智选混合
保本混合)、汇添 的基金经理,2018 年 7 月 6 日至今任汇添富
富内需增长股票 达欣混合的基金经理,2018 年 9 月 21 日至
的基金经理。 今任添富全球消费混合(QDII)的基金经理,
2018 年 12 月 21 日至今任添富消费升级混合
的基金经理,2019 年 1 月 30 日至今任汇添
富盈鑫混合(原汇添富盈鑫保本混合)的基
金经理,2019 年 7 月 31 日至今任汇添富内
需增长股票的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金管理人于 2019 年 8 月 17 日公告,本基金的基金经理郑慧莲女士于 2019 年 8 月 16 日起
休产假,无法正常履行职务,依据法律法规及公司制度规定,本公司研究决定,郑慧莲女士休假期间,本基金的投资管理工作由基金经理刘伟林先生代为履行职责。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
基本面,经济下行压力仍大,通胀预期抬升。工业增加值同比 6 月冲高后,持续大幅走低。投资数据小幅下行。社融数据单月存在波动,整体处于宽信用区间。海外方面,全球流动性宽松延续,贸易和政治不确定性上升。
政策面,政治局会议明确经济下行压力加大,强调不将房地产作为短期刺激经济的手段。央
行货币政策宽松不及市场预期,央行宣布 9 月全面降准 0.5%,但并没有进一步下调 MLF 利率。
三季度债券收益率先下后上,全季度看 10Y 国债收益率下行至 3.14%,信用债收益率普遍下
行,其中短久期低等级的信用利差压缩显著。
三季度股票市场波动加大,沪深 300 指数下跌 0.29%,上证 50 指数下跌 1.12%,创业板指数
上涨 7.68%,以电子和计算机为代表行业表现活跃。可转债估值进一步扩张,中证转债指数上涨3.62%。
报告期内,组合股票和可转债维持较高水平,债券久期和组合杠杆处于较低水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末添富年年丰定开混合 A 基金份额净值为 1.1394 元,本报告期基金份额净值增
长率为 1.90%;截至本报告期末添富年年丰定开混合 C 基金份额净值为 1.1282 元,本报告期基金
份额净值增长率为 1.80%;同期业绩比较基准收益率为 1.06%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 10,536,141.00 15.16
其中:股票 10,536,141.00 15.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 53,467,546.70 76.94
其中:债券 53,467,546.70 76.94
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 4,862,478.22 7.00
8 其他资产 626,908.93 0.90
9 合计 69,493,074.85 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 449,878.00 0.65
B 采矿业 - -
C 制造业 5,300,204.00 7.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 418,719.00 0.60
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 327,405.00 0.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,645,775.00 2.37
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 688,708.00 0.99
M 科学研究和技术服务业 719,610.00 1.04
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 985,842.00 1.42
S 综合 - -
合计 10,536,141.00 15.20
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 600872 中炬高新 61,600 2,613,688.00 3.77
2 601398 工商银行 254,000 1,404,620.00 2.03
3 603259 药明康德 8,300 719,610.00 1.04
4 600519 贵州茅台 600 690,000.00 1.00
5 002127 南极电商 66,800 688,708.00 0.99
6 300413 芒果超媒 14,400 658,944.00 0.95
7 000651 格力电器 10,900 624,570.00 0.90
8 300498 温氏股份 12,100 449,878.00 0.65
9 000858 五 粮 液 3,300 428,340.00 0.62
10 601933 永辉超市 47,100 418,719.00 0.60
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,999,600.00 5.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,825,000.00 14.17
其中:政策性金融债 9,825,000.00 14.17
4 企业债券 24,542,000.00 35.41
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 15,100,946.70 21.79
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 53,467,546.70 77.13
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(人民 占基金资产净值比例
币元) (%)
1 190205 19 国开 05 100,000 9,825,000.00 14.17
2 143188 18 长电 01 50,000 5,071,500.00 7.32
3 155352 19 华电 01 50,000 5,059,000.00 7.30
4 112413 16 兴蓉 01 50,000 5,048,000.00 7.28
5 136827 16 国网 02 50,000 4,985,500.00 7.19
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,303.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 622,605.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 626,908.93
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(人民币 占基金资产净值比例(%)
元)
1 113014 林洋转债 2,485,000.00 3.58
2 110045 海澜转债 2,015,000.00 2.91
3 132015 18 中油 EB 1,980,200.00 2.86
4 113522 旭升转债 1,908,347.70 2.75
5 113021 中信转债 1,061,400.00 1.53
6 113510 再升转债 967,119.00 1.40
7 128032 双环转债 955,400.00 1.38
8 113518 顾家转债 576,200.00 0.83
9 113508 新凤转债 521,050.00 0.75
10 113511 千禾转债 499,280.00 0.72
11 113505 杭电转债 164,770.20 0.24
12 113519 长久转债 111,137.00 0.16
13 123022 长信转债 106,493.80 0.15
14 127011 中鼎转 2 54,330.00 0.08
15 128047 光电转债 38,558.40 0.06
16 127012 招路转债 30,032.80 0.04
17 110055 伊力转债 7,877.80 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 添富年年丰定开混合 A 添富年年丰定开混合 C
报告期期初基金份额总额 52,540,554.64 8,380,430.84
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期末基金份额总额 52,540,554.64 8,380,430.84
注:总申购份额含红利再投份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额
者 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)
类 超过 20%的时 份额 份额 份额
别 间区间
机 2019 年 7 月 1
构 1 日至2019年 914,999,000.00 - -14,999,000.00 24.62
月 30 日
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,很可能出现开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于 5000 万元的情形,按照法律法规与《基金合同》的约定,本基金将面临提前终止基金合同的风险。若未触发前述提前终止情形,持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,本基金有可能在运作过程中资产规模长期低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金注册的文件;
2、《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019 年 10 月 22 日
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