融通现金宝货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通现金宝货币

基金主代码 002788

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,761,236,596.81 份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动
性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资
组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和
定量分析，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种
的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的
基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B

下属分级基金的交易代码 002788 004398

报告期末下属分级基金的份额总额 259,579,803.52 份 1,501,656,793.29 份

注：融通现金宝货币市场基金于 2016 年 11 月 10 日成立，后经《关于准许融通现金宝货币市
场基金变更注册的批复》（证监许可【2021】1287 号）变更注册，并经持有人大会表决于 2021年 5 月 24 日通过了《关于融通现金宝货币市场基金更换基金托管人并修改法律文件等有关事项

的议案》，修订后的《融通现金宝货币市场基金基金合同》自 2021 年 5 月 25 日起生效。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B

1.本期已实现收益 1,210,056.63 8,124,630.23

2.本期利润 1,210,056.63 8,124,630.23

3.期末基金资产净值 259,579,803.52 1,501,656,793.29

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。

3、修订后的《融通现金宝货币市场基金基金合同》生效日为 2021 年 5 月 25 日，本报告中的
财务指标、图表、净值表现、投资组合报告等内容，不受该合同生效日变更影响，仍保持历史数
据的延续性，以 2016 年 11 月 10 日（初始成立日）为起始日进行编制。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通现金宝货币 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.4676% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.3803% 0.0005%

过去六个月 1.0133% 0.0017% 0.1736% 0.0000% 0.8397% 0.0017%

过去一年 2.0544% 0.0016% 0.3495% 0.0000% 1.7049% 0.0016%

过去三年 7.3232% 0.0019% 1.0500% 0.0000% 6.2732% 0.0019%

自基金合同 14.2460% 0.0032% 1.6233% 0.0000% 12.6227% 0.0032%
生效起至今

融通现金宝货币 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5278% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.4405% 0.0005%

过去六个月 1.1342% 0.0017% 0.1736% 0.0000% 0.9606% 0.0017%

过去一年 2.2995% 0.0016% 0.3495% 0.0000% 1.9500% 0.0016%

过去三年 8.0993% 0.0019% 1.0500% 0.0000% 7.0493% 0.0019%


自基金合同 14.4510% 0.0033% 1.5093% 0.0000% 12.9417% 0.0033%
生效起至今

注：为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2016 年11 月 10 日（初始成立日）为起始日进行编制。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金于 2017 年 2 月 24 日增加 B 类份额，该类份额首次确认日为 2017 年 3 月 9 日，
故本基金 B 类份额的统计期间为 2017 年 3 月 9 日至本报告期末。

2、为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2016 年 11
月 10 日（初始成立日）为起始日进行编制。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

黄浩荣 本基金的 2018年 11月 7- 7 黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，7 年证
基金经理 日 券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。
2014 年 6 月加入融通基金管理有限公司，历
任固定收益部固定收益研究员、融通通安债
券型证券投资基金基金经理、融通通和债券
型证券投资基金基金经理、融通通弘债券型
证券投资基金基金经理、融通通祺债券型证
券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券
投资基金基金经理、融通通福债券型证券投
资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券型
证券投资基金基金经理、融通通润债券型证
券投资基金基金经理、融通通玺债券型证券
投资基金基金经理、融通通穗债券型证券投
资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型
证券投资基金基金经理、融通通昊定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理、融通
增利债券型证券投资基金基金经理，现任融
通汇财宝货币市场基金基金经理、融通易支
付货币市场证券投资基金基金经理、融通现
金宝货币市场基金基金经理、融通通慧混合
型证券投资基金基金经理、融通通昊三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理、融通新消费灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理、融通通益混合型证券投资基
金基金经理、融通通远三个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理、融通通安债券型
证券投资基金基金经理。

刘明 本基金的 2018 年 11 月 - 9 刘明先生，北京大学经济学硕士，9 年证券、
基金经理 20 日 基金行业从业经历，具有基金从业资格。2012
年8月至2017年7月就职于中国建设银行总
行金融市场部，从事债券投资交易工作。2017
年 7 月加入融通基金管理有限公司，曾任专
户投资经理，现任融通新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币
市场基金基金经理、融通通和债券型证券投
资基金基金经理、融通通润债券型证券投资
基金基金经理、融通易支付货币市场证券投
资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金
基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2021 年二季度，经济基本面虽然有边际弱化，但仍然维持较高的复苏景气，资金面持续维持宽松且波动性减弱，市场利率多数时间处于政策利率水平下方，债市收益率也小幅下探。具体来看，4 月流动性平稳宽松，之前市场普遍预期的资金收紧迟迟未到，债券收益率在 4 月末开始快速下行，4 月底政治局会议也指出了稳健中性的基调，一季度货币政策执行报告也体现了货币政策暂无收敛风险，虽然大宗商品价格的快速上涨和 PPI 的高企在 5 月份引发了政府关注和干预，但未对货币政策形成掣肘，体现了稳货币的特征。除流动性宽松外，地方债的发行节奏较慢、地方政府和地产信用收敛下的社融增速下滑等因素，也助推债市表现好于预期。6 月资金面逐渐常态化收敛，债券收益率也再次转为震荡。下半年在财政后置、总量信用收缩趋于平缓、资金面波动性加大的背景下，债市表现不确定性因素增加。

本基金在 2021 年二季度根据组合负债端的变化动态调整了资产品种占比、组合剩余期限和杠
杆水平。后续将继续密切关注经济基本面的变化和市场流动性的变化，应对负债端的动态变化，在保证组合流动性和安全性的前提下追求组合相对收益的稳定提升。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期融通现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4676%，本报告期融通现金宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.5278%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 901,571,474.55 51.09

其中：债券 901,571,474.55 51.09

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 638,904,918.35 36.20

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 203,289,104.12 11.52

4 其他资产 21,030,347.90 1.19

5 合计 1,764,795,844.92 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.99

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 29

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 67.25 0.15

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -


利率债

2 30 天（含）—60 天 16.47 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 5.69 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 7.91 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 1.69 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 99.01 0.15

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 29,946,522.72 1.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 133,596,036.70 7.59

其中：政策性金融债 110,235,831.14 6.26

4 企业债券 10,070,882.16 0.57

5 企业短期融资券 80,019,223.84 4.54

6 中期票据 - -

7 同业存单 647,938,809.13 36.79

8 其他 - -

9 合计 901,571,474.55 51.19

10 剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 180212 18 国开 12 1,000,000 100,219,543.67 5.69

2 112107053 21 招商银行 CD053 1,000,000 99,328,859.97 5.64

3 112111116 21 平安银行 CD116 500,000 49,933,698.56 2.84

4 112106123 21 交通银行 CD123 500,000 49,929,809.65 2.83

5 112007098 20 招商银行 CD098 500,000 49,922,197.92 2.83

6 112018393 20 华夏银行 CD393 500,000 49,904,771.74 2.83

7 112113093 21 浙商银行 CD093 500,000 49,902,602.11 2.83

8 112004092 20 中国银行 CD092 500,000 49,901,967.00 2.83


9 112199101 21 宁波银行 CD104 500,000 49,899,911.27 2.83

10 112014121 20 江苏银行 CD121 500,000 49,870,951.44 2.83

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0375%

报告期内偏离度的最低值 0.0077%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0251%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、本基金投资的前十名证券中的 20 华夏银行 CD393，其发行主体为华夏银行股份有限公司。
2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会向华夏银行股份有限公司做出了行政处罚
决定（银保监罚决字〔2020〕24 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项规定和相关审慎经营的规则，就其内控制度执行不到位、审查系统存在重大风险隐患、账务管理工作存在重大错漏、长期未处置风险监控预警信息等违法违规行为，决定罚款 110 万元。

投资决策说明：华夏银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。

2、本基金投资的前十名证券中的 18 国开 12，其发行主体为国家开发银行。

2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定（银
保监罚决字〔2020〕67 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为，决定罚款 4880 万元。


投资决策说明：国家开发银行（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。

3、本基金投资的前十名证券中的 21 平安银行 CD116，其发行主体为平安银行股份有限公司。
2021 年 5 月 28 日，中国银保监会云南监管局向平安银行股份有限公司做出了行政处罚决定
（云银保监罚决字〔2021〕34 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，就其利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规行为，决定罚款合计 210 万元。

投资决策说明：平安银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。

4、本基金投资的前十名证券中的 20 江苏银行 CD121，其发行主体为江苏银行股份有限公司。
2020 年 12 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局向江苏银行股份有限公司做出
了行政处罚决定（苏银保监罚决字〔2020〕88 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，就其个人贷款资金用途管控不严、发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款等违法违规行为，决定罚款 240 万元。

投资决策说明：江苏银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。

5、本基金投资的前十名证券中的 20 中国银行 CD092，其发行主体为中国银行股份有限公司。
2020 年 12 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会向中国银行股份有限公司做出了行政处罚
决定（银保监罚决字〔2020〕60 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，就产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规等违法违规行为，决定罚款合计 5050 万元。

投资决策说明：中国银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。

6、本基金投资的前十名证券中的 21 招商银行 CD053、20 招商银行 CD098，其发行主体为招
商银行股份有限公司。

2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会向招商银行股份有限公司做出了行政处罚
决定（银保监罚决字〔2021〕16 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一、四十五条、四十六条和相关审慎经营规则，就其理财资金池化运作、并表管理不到位等二十七项违法违规行为，决定罚款 7170 万元。

投资决策说明：招商银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,925.56

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,736,905.48

4 应收申购款 15,288,516.86

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 21,030,347.90

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B

报告期期初基金份额总额 302,837,691.62 1,499,598,059.05

报告期期间基金总申购份额 378,626,953.67 720,955,289.38

报告期期间基金总赎回份额 421,884,841.77 718,896,555.14

报告期期末基金份额总额 259,579,803.52 1,501,656,793.29

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

融通现金宝货币市场基金经中国证监会《关于准予融通现金宝货币市场基金注册的批复》（证监许可【2016】889 号文）准予注册。基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为包商
银行股份有限公司，基金合同生效日为 2016 年 11 月 10 日。

2021 年 2 月 7 日由中国证监会指定中国建设银行股份有限公司为本基金临时基金托管人。
2021 年 4 月 26 日至 2021 年 5 月 21 日融通现金宝货币市场基金召开基金份额持有人大会，
会议审议通过了《关于融通现金宝货币市场基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议
案》，融通现金宝货币市场基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司，上述基金份额持有
人大会决议自表决通过之日起生效。自 2021 年 5 月 25 日起，原《融通现金宝货币市场基金基金
合同》失效，更换基金托管人后的《融通现金宝货币市场基金基金合同》生效。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一） 中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件

（二）《融通现金宝货币市场基金基金合同》

（三）《融通现金宝货币市场基金托管协议》

（四）《融通现金宝货币市场基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日
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