融通现金宝货币市场基金
2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通现金宝货币

基金主代码 002788

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,802,435,750.67 份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动
性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资
组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和
定量分析，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种
的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的
基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B

下属分级基金的交易代码 002788 004398

报告期末下属分级基金的份额总额 302,837,691.62 份 1,499,598,059.05 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）


融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B

1.本期已实现收益 1,708,815.37 6,660,312.83

2.本期利润 1,708,815.37 6,660,312.83

3.期末基金资产净值 302,837,691.62 1,499,598,059.05

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通现金宝货币 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.5432% 0.0022% 0.0863% 0.0000% 0.4569% 0.0022%

过去六个月 1.1059% 0.0017% 0.1743% 0.0000% 0.9316% 0.0017%

过去一年 1.9790% 0.0017% 0.3493% 0.0000% 1.6297% 0.0017%

过去三年 7.9140% 0.0025% 1.0500% 0.0000% 6.8640% 0.0025%

自基金合同 13.7143% 0.0032% 1.5360% 0.0000% 12.1783% 0.0032%
生效起至今

融通现金宝货币 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.6031% 0.0022% 0.0863% 0.0000% 0.5168% 0.0022%

过去六个月 1.2271% 0.0018% 0.1743% 0.0000% 1.0528% 0.0018%

过去一年 2.2234% 0.0017% 0.3493% 0.0000% 1.8741% 0.0017%

过去三年 8.6944% 0.0025% 1.0500% 0.0000% 7.6444% 0.0025%

自基金合同 13.8500% 0.0033% 1.4221% 0.0000% 12.4279% 0.0033%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金于 2017 年 2 月 24 日增加 B 类份额，该类份额首次确认日为 2017 年 3 月 9 日，故
本基金 B 类份额的统计期间为 2017 年 3 月 9 日至本报告期末。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

刘明 本基金的 2018 年 11 - 9 刘明先生，北京大学经济学硕士，9 年证券、
基金经理 月 20 日 基金行业从业经历，具有基金从业资格。2012
年 8 月至 2017 年 7 月就职于中国建设银行总
行金融市场部，从事债券投资交易工作。2017


年 7 月加入融通基金管理有限公司，曾任专户
投资经理，现任融通新机遇灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、融通现金宝货币市场基
金基金经理、融通通和债券型证券投资基金基
金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经
理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经
理、融通汇财宝货币市场基金基金经理。

黄浩荣 本基金的 2018 年 11 - 7 黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，7 年证券、
基金经理 月 7 日 基金行业从业经历，具有基金从业资格。2014
年 6 月加入融通基金管理有限公司，历任固定
收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券
投资基金基金经理、融通通和债券型证券投资
基金基金经理、融通通弘债券型证券投资基金
基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金
经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经
理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金
经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金
经理、融通通润债券型证券投资基金基金经
理、融通通玺债券型证券投资基金基金经理、
融通通穗债券型证券投资基金基金经理、融通
通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、
融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理、融通增利债券型证券投资基金基
金经理，现任融通汇财宝货币市场基金基金经
理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经
理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融通
通慧混合型证券投资基金基金经理、融通通昊
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理、融通新消费灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、融通通益混合型证券投资
基金基金经理、融通通远三个月定期开放债券
型证券投资基金。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2021 年一季度，基本面持续维持较高景气，资金面和债市震荡波动。1 月下旬央行公开
市场操作持续净回笼，引发市场恐慌，资金面十分紧张，一直持续至月底，债市也出现调整，曲线平坦化明显。2 月初，央行资金投放力度不及预期，资金利率波动较大，社融增速超预期，债市收益率震荡上行，加之美债收益上行、大宗商品价格持续上涨等因素交织，长债收益率于春节假期后开盘录得高位，但节后资金面至 3 月底持续较为宽松，股市也有所调整，债券收益率震荡下行，但在经济修复、信用收敛的大背景下，政策基调较紧，利率或维持震荡偏弱行情。

本基金在 2021 年一季度根据市场变化调整了资产品种比例，根据负债变化动态调整了组合剩
余期限和杠杆水平。后续将继续密切关注经济基本面的变化和市场流动性的变化，应对负债端的动态变化，在保证组合流动性和安全性的前提下追求组合相对收益的稳定提升。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期融通现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5432%，本报告期融通现金宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.6031%，同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,075,979,752.01 59.65

其中：债券 1,075,979,752.01 59.65

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 658,804,917.20 36.52

其中：买断式回购的买 - -
入返售金融资产

3 银行存款和结算备付金 51,124,472.28 2.83
合计


4 其他资产 17,883,265.26 0.99

5 合计 1,803,792,406.75 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 8.66

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 55

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 51.60 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率 - -
债

2 30 天（含）—60 天 13.84 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率 - -
债

3 60 天（含）—90 天 9.94 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率 - -
债

4 90 天（含）—120 天 3.31 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率 - -
债

5 120 天（含）—397 天（含） 20.96 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率 - -


债

合计 99.65 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 9,909,361.76 0.55

2 央行票据 - -

3 金融债券 151,363,864.64 8.40

其中：政策 150,360,680.90 8.34
性金融债

4 企业债券 50,137.24 -

5 企业短期 80,006,994.82 4.44
融资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 834,649,393.55 46.31

8 其他 - -

9 合计 1,075,979,752.01 59.70

剩 余 存 续

10 期超过 397 - -
天 的 浮 动

利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 112196465 21 宁波银行 CD066 1,000,000 99,816,645.19 5.54

2 112107053 21 招商银行 CD053 1,000,000 98,654,842.31 5.47

3 180212 18 国开 12 900,000 90,458,545.42 5.02

4 200211 20 国开 11 600,000 59,902,135.48 3.32

5 112196572 21 宁波银行 CD067 500,000 49,904,855.04 2.77

6 112098168 20 南京银行 CD049 500,000 49,900,016.42 2.77

7 112003130 20 农业银行 CD130 500,000 49,892,383.80 2.77

8 112192436 21 广州农村商业银行 500,000 49,809,192.59 2.76
CD006

9 112106077 21 交通银行 CD077 500,000 49,732,405.40 2.76

10 112118066 21 华夏银行 CD066 500,000 49,704,922.73 2.76

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0752%


报告期内偏离度的最低值 -0.0564%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0342%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、本基金投资的前十名证券中的 21 华夏银行 CD066，其发行主体为华夏银行股份有限公司。
2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会向华夏银行股份有限公司做出了行政处罚
决定（银保监罚决字〔2020〕24 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项规定和相关审慎经营的规则，就其内控制度执行不到位、审查系统存在重大风险隐患、账务管理工作存在重大错漏、长期未处置风险监控预警信息等违法违规行为，决定罚款 110 万元。

投资决策说明：

华夏银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。

2、本基金投资的前十名证券中的 20 农业银行 CD130，其发行主体为中国农业银行股份有限
公司。

2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会向中国农业银行股份有限公司做出行政处
罚决定（银保监罚决字〔2020〕11 号、银保监罚决字〔2020〕12 号）；2020 年 7 月 13 日，中国
银行保险监督管理委员会向中国农业银行股份有限公司做出行政处罚决定（银保监罚决字〔2020〕
36 号）；2020 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会向中国农业银行股份有限公司做出行政
处罚决定（银保监罚决字〔2020〕66 号）；

其中，银保监罚决字〔2020〕11 号处罚决定书依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条和相关内控管理、审慎经营规定，就其“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风
险管理不满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金及未将集团成员纳入集团客户统一授信管理等违法违规行为，决定罚款合计 200 万元; 银保监罚决字〔2020〕12 号处罚决定书依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定, 就其监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，决定罚款合计 230 万元；银保监罚决字〔2020〕36 号处罚决定书依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，《中华人民共和国商业银行法》和相关审慎经营规则就其向关系人发放信用贷款等违法违规行为，决定没收违法所得 55.3
万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元；银保监罚决字〔2020〕66 号处罚决定书依据《中
华人民共和国商业银行法》第五十条、《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》第一条和《中华人民共和国商业银行法》第七十三条就其收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）
等违法违规行为，决定没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元。
投资决策说明：

中国农业银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。

3、本基金投资的前十名证券中的 21 交通银行 CD077，其发行主体为交通银行股份有限公司。
2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会向交通银行股份有限公司做出行政处罚决
定（银保监罚决字〔2020〕6 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，就其监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，决定罚款合计 260 万元。

投资决策说明：

交通银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。

4、本基金投资的前十名证券中的 18 国开 12、20 国开 11，其发行主体为国家开发银行。

2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定（银
保监罚决字〔2020〕67 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为，决定罚款 4880 万元。

投资决策说明：


国家开发银行（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年全年净利润中占比小于0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,510.61

2 应收证券清算款 10,153,827.67

3 应收利息 3,874,517.46

4 应收申购款 3,849,409.52

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 17,883,265.26

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B

报告期期初基金份 491,099,397.03 1,414,024,902.25
额总额

报告期期间基金总 690,381,729.03 2,041,770,820.01
申购份额

报告期期间基金总 878,643,434.44 1,956,197,663.21
赎回份额

报告期期末基金份 302,837,691.62 1,499,598,059.05
额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
资 情况

者 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占比
类 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 额 （%）

别 的时间区间

机 1 20210324-20210329231,322,136.22388,880,538.53620,202,647.91 26.84 0.000
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2021 年 2 月 7 日，本基金管理人发布了《关于融通现金宝货币市场基金由中国建设银行股份
有限公司担任临时基金托管人的公告》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《北京市第一中级人民法院民事裁定书》（2020）京 01 破 270 号之一及中国证监会指定，中国建设银行股份有限公司自包商银行股份有限公司被依法宣告破产之日起担任融通现金宝货币市场基金临时基金托管人。

2021 年 2 月 19 日，本基金管理人发布了《关于融通现金宝货币市场基金修改基金合同等法
律文件的公告》。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及本基金基金合同的有关规定，本基金管理人经与本基金临时基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并向中国证监会备案，对本基金的基金合同和托管协议等法律文件进行了修订。详情请查阅公告。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一） 中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件

（二）《融通现金宝货币市场基金基金合同》

（三）《融通现金宝货币市场基金托管协议》

（四）《融通现金宝货币市场基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司
2021 年 4 月 21 日
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