中金新安灵活配置混合型证券投资基金
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 中金新安

基金主代码 004385

交易代码 004385

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月29日

报告期末基金份额总额 39,243,264.97份

投资目标 在风险可控的前提下，力争实现超越业绩比较基准的
稳定收益。

本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏
观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、
资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较
投资策略 债券市场、股票市场、及现金类资产的收益风险特征，
动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系
统性风险。具体策略包括固定收益资产投资策略、权
益类资产投资策略和期货投资策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率
×50%。

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益
风险收益特征 水平低于股票型证券投资基金，高于债券型证券投资
基金和货币市场基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

1.本期已实现收益 2,834,734.13

2.本期利润 1,885,391.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0436

4.期末基金资产净值 46,454,257.02

5.期末基金份额净值 1.184

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 3.86% 0.88% -0.11% 0.75% 3.97% 0.13%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

郭党钰先生，工商管
理硕士。历任宁波镇
海炼化股份有限公司
投资经理；华泰证券
股份有限公司项目经
理；德恒证券有限责
郭党钰 本基金基 2017年3月 - 17年 任公司高级经理；华
金经理 29日 策投资有限公司投资
副总经理；招商基金
管理有限公司投资经
理。2014年4月加
入中金基金管理有限
公司，现任投资管理
部基金经理。

注：1、上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

第二季度，市场呈现见顶回落趋势，4月下旬开始下跌，5月初受贸易谈判影响加剧下跌，叠加基本面数据趋弱，以TMT为代表的中小盘股票调整较多，但以白酒为龙头的消费板块创出历史新高。

本基金二季度，维持白酒家电等龙头消费板块持仓。

下一阶段，国内货币政策预计维持宽松，有降息降准的预期，但地产政策依然从紧，需要看经济是否趋势企稳并好转。对外摩察预计反复波折，但内部基本面成为主要影响因素。

策略上，内忧成为核心因素，外患短期稳定不改长期压力，基于确定性和相对合理估值，维持核心消费龙头的持仓。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.184元；本报告期基金份额净值增长率为3.86%，业绩比较基准收益率为-0.11%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金已连续39个工作日低于五千万（2019年5月6日首次低于五千万）。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 25,486,890.98 53.74

其中：股票 25,486,890.98 53.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,800,279.16 5.90

其中：债券 2,800,279.16 5.90

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,300,000.00 32.26

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,500,749.61 7.38

8 其他资产 334,623.81 0.71

9 合计 47,422,543.56 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 17,974,559.81 38.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,375,562.65 7.27

J 金融业 2,373,690.52 5.11

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,763,078.00 3.80

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,486,890.98 54.86

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600887 伊利股份 72,100 2,408,861.00 5.19

2 600519 贵州茅台 1,838 1,808,592.00 3.89

3 000858 五粮液 14,749 1,739,644.55 3.74

4 600030 中信证券 63,400 1,509,554.00 3.25

5 000333 美的集团 28,430 1,474,379.80 3.17

6 300166 东方国信 118,700 1,458,823.00 3.14

7 000651 格力电器 25,175 1,384,625.00 2.98

8 002624 完美世界 52,865 1,364,445.65 2.94

9 603288 海天味业 12,451 1,307,355.00 2.81

10 600276 恒瑞医药 19,030 1,255,980.00 2.70

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,800,279.16 6.03

其中：政策性金融债 2,800,279.16 6.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,800,279.16 6.03

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 108603 国开1804 27,986 2,800,279.16 6.03

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 17,311.51

2 应收证券清算款 244,811.18

3 应收股利 -

4 应收利息 71,501.72

5 应收申购款 999.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 334,623.81

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 50,155,468.93

报告期期间基金总申购份额 164,914.10


减:报告期期间基金总赎回份额 11,077,118.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 39,243,264.97

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予中金新安灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金新安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《中金新安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、本基金申请募集注册的法律意见书


5、基金管理人业务资格批复、营业执照

6、基金托管人业务资格批复、营业执照

7、本基金在指定媒介上发布的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2019年7月19日
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