为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 信诚永利一年定开混合C (004381)
点赞|评论
信诚永利一年定开混合C004381
基金类型:混合型     成立日期:2017-02-28     基金规模:0.00亿份     基金经理: 提云涛 
基金全称:信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
信诚中证信息安全指数… 0.853 4.41%
信诚中证800金融指… 1.298 4.17%
信诚中证智能家居指数… 0.853 3.90%
信诚中证TMT产业主… 0.822 3.79%
信诚沪深300指数分… 1.432 3.32%
名称 万份收益 7日年化
中信保诚薪金宝货币E 0.4201 2.05%
中信保诚货币B 0.4502 1.86%
中信保诚薪金宝货币A 0.3655 1.84%
中信保诚货币E 0.3846 1.62%
中信保诚货币A 0.3846 1.61%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.10%
兴全有机增长混合 -0.81%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4352
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金2018年第一季度报告
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金2018年第一季度报告

2018年3月31日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2018年4月23日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚永利

基金主代码 004380

基金运作方式 契约型、定期开放式。本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开

放期相结合的方式运作。

基金合同生效日 2017年2月28日

报告期末基金份额总额 10,013,800.01份

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力

争获得超越业绩比较基准的回报。

投资策略 1、资产配置策略

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政

策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、

债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资

产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回

报。

2、股票投资策略

在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的

方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上

而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其

投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;

并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。

3、债券投资策略

本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种

投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期

及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用

利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。

4、证券公司短期公司债券投资策略

本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发

行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用

利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机

会的优质信用债券进行投资。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前

偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础

上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险

等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动

率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。

6、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险

可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统

性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸

如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现

金管理。

7、权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组

合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基

本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确

定其合理内在价值,构建交易组合。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,

并在招募说明书更新或相关公告中公告。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益

率×70%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基

金,低于股票型基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信诚永利A 信诚永利C

下属分级基金的交易代码 004380 004381

报告期末下属分级基金的 10,000,000.00份 13,800.01份

份额总额

注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更

的公告。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 信诚永利A报告期(2018年1月 信诚永利C报告期(2018年1月

1日至2018年3月31日) 1日至2018年3月31日)

1.本期已实现收益 25,722,457.18 960.57

2.本期利润 12,894,680.78 454.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0261 0.0221

4.期末基金资产净值 10,480,699.97 14,425.45

5.期末基金份额净值 1.0481 1.0453

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚永利A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 1.99% 0.13% 0.49% 0.35% 1.50% -0.22%

信诚永利C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 1.87% 0.13% 0.49% 0.35% 1.38% -0.22%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚永利A

信诚永利C

注: 1、本基金建仓期自2017年2月28日至2017年8月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

3.3其他指标

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

名 任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理,信诚 复旦大学经济学博士。曾任职于大

至益灵活配置混合基金、 鹏证券股份有限公司上海分公司,担

信诚至优灵活配置混合 任研究部分析师; 于东方证券有限

基金、信诚至瑞灵活配 责任公司,担任研究所所长助理;

置混合基金、信诚至选 于上海申银万国证券研究所,历任宏

灵活配置混合基金、信 观策略部副总监、金融工程部总监;

提 诚新选回报灵活配置混 2016年3月 于平安资产管理有限责任公司,担任

云 合基金、信诚新旺回报 2日 - 17 量化投研部总经理;于中信证券股份

涛 灵活配置混合基金 有限公司,担任研究部金融工程总监。

(LOF)、信诚永益一年 2015年6月加入中信保诚基金管理

定期开放混合基金、信 有限公司。现任中信保诚基金管理

诚永鑫一年定期开放混 有限公司数量投资总监,信诚至益灵

合基金、信诚永利一年 活配置混合基金、信诚至优灵活配

定期开放混合基金、信 置混合基金、信诚至瑞灵活配置混

诚量化阿尔法股票基金、 合基金、信诚至选灵活配置混合基

信诚至泰灵活配置混合 金、信诚新选回报灵活配置混合基

基金的基金经理,信诚 金、信诚新旺回报灵活配置混合基

基金管理有限公司数量 金(LOF) 、信诚永益一年定期开放

投资总监 混合基金、信诚永鑫一年定期开放

混合基金、信诚永利一年定期开放

混合基金、信诚量化阿尔法股票基

金、信诚至泰灵活配置混合基金的

基金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度,国内经济运行平稳,工业企业继续保持较高的增速,制造业采购经理指数明显回升,3月份升至

一季度的高点。说明虽然因为基数原因,企业盈利增速可能下降,但经济仍保持较强的韧性。从外围市场看,美联储如预期加息并未对市场造成太大扰动,但3月美国发起的贸易摩擦加大了未来经济扰动。金融市场方面,在进一步加强金融监管同时,守住不发生系统风险的底线,金融市场运行相对平稳。

股票市场,一季度市场风格出现明显调整。先是以大盘蓝筹为代表的上证50连续上涨,小盘股持续下

跌。之后,蓝筹股回调,中小盘反弹,中证500和中证1000大幅跑赢上证50和沪深300。从市场热点看,随

着蓝筹处于相对高位,“创新”、“独角兽”等概念成为阶段性市场热点。但随着中小盘股和部分概念性股票的快速上涨,市场在3月底又逐步回归到大、中、小盘相对均衡的状态。

债券市场,一季度的资金流动性状况明显好于以往,除了临近季末资金面出现了小幅收紧之外,市场顺利通过了跨春节、CRA到期和季末的流动性考验,资金面紧张程度低于之前市场预期。债券收益率快速下行,并从短端快速蔓延至长端,流动性溢价慢慢被压平,存单发行量出现了较大压缩,存单利率出现了大幅下行。

一季度,本基金在季度初的股票资产配置仍旧以蓝筹为主,从公司盈利、股票估值、公司运营等方面选择个股,同时注意分散持仓控制非系统风险。新股方面,在满足网下申购新股要求时积极参与网下新股申购。考虑到蓝筹已经相对高估,基金后面定期开放时可能会有赎回,在市场高点时择机降低股票持仓以规避风险。

后续,预计国内经济将美联储加息、贸易摩擦等可能会加大市场的不确定性。国内经济增速可能小幅回调,但是经济韧性有所增强。微观上,由于基数提高导致企业盈利增速可能下降。从结构上,消费将继续保持平稳,出口增速可能不及预期,基建投资继续优化结构。股票市场,在股票价值经过市场重估后,未来将主要受公司盈利的影响,龙头公司或细分领域的龙头公司可能有所表现。债券市场,预期走势也将重新取决于基本面变动。本基金后续投资继续以稳定的绝对收益为目标做好投资管理。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A、C份额净值增长率分别为1.99%和1.87%,同期业绩比较基准收益率为

0.49%,基金A、C份额超越业绩比较基准分别为1.50%和1.38%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两

百人)的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,144,120.00 10.16

其中:股票 1,144,120.00 10.16

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 4,000,000.00 35.50

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 6,027,336.56 53.50

7 其他资产 94,832.50 0.84

8 合计 11,266,289.06 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 701,800.00 6.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 442,320.00 4.21

S 综合 - -

合计 1,144,120.00 10.90

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600309 万华化学 20,000 701,800.00 6.69

2 000156 华数传媒 38,800 442,320.00 4.21

本基金本报告期末仅持有上述股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未进行权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公

开谴责、处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 79,959.68

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 14,872.82

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 94,832.50

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值比 流通受限情况

允价值(元) 例(%) 说明

1 600309 万华化学 701,800.00 6.69 重大资产重组

2 000156 华数传媒 442,320.00 4.21 重大资产重组

5.11.6因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 信诚永利A 信诚永利C

报告期期初基金份额总额 599,997,000.00 23,102.21

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 589,997,000.00 9,302.20

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 - -

“-”填列)

报告期期末基金份额总额 10,000,000.00 13,800.01

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资 况

者类序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额

别 号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 占比



机构 1 20180101至20180331 299,999,000.00 289,999,000.00 10,000,000.00 99.86%

2 20180101至20180314 199,999,000.00 199,999,000.00

个人- - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的

情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息



§10备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金相关批准文件

2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同

4、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

10.2 存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰

银行大楼9层。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2018年4月23日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号