南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023 年中期报
告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录


§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 中期财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告......42

7.1 期末基金资产组合情况......42

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59


7.10 本报告期投资基金情况......59

7.11 本基金投资股指期货的投资政策......59

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59

7.13 投资组合报告附注......60
§8 基金份额持有人信息......60

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

8.2 期末上市基金前十名持有人......61

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......62
§9 开放式基金份额变动......62
§10 重大事件揭示......62

10.1 基金份额持有人大会决议......62

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63

10.4 基金投资策略的改变......63

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......63

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

10.8 其他重大事件......65
§11 影响投资者决策的其他重要信息......66

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......66
§12 备查文件目录......66

12.1 备查文件目录......67

12.2 存放地点......67

12.3 查阅方式......67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

基金简称 南方中证 500ETF 联接（LOF）

场内简称 南方 500

基金主代码 160119

前端交易代码 160119

后端交易代码 160120

基金运作方式 上市型开放式(LOF)

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,426,662,223.51 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2009 年 11 月 11 日

下属分级基金的基金简称 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接

（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的场内简称 南方 500

下属分级基金的交易代码 160119 004348

下属分级基金的前端交易代 160119
码
下属分级基金的后端交易代 160120
码

报告期末下属分级基金的份 5,069,724,556.88 份 356,937,666.63 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013 年 3 月 15 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度


和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其主要投资标的。为
实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中
投资策略 国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付
申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金
力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年
跟踪误差不超过 4%。

本基金的标的指数为中证 500 指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
风险收益特征 金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基
投资策略 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。

业绩比较基 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数。
准
风险收益特 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司

公司

姓名 常克川 秦一楠

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069

电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com

com

客户服务电话 400-889-8899 95599

传真 0755-82763889 010-68121816

深圳市福田区莲花街道

注册地址 益田路 5999 号基金大 北京东城区建国门内大街 69 号
厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 28
办公地址 益田路 5999 号基金大 号凯晨世贸中心东座 F9

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 100031


法定代表人 周易 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、
基金上市交易的证券交易所（如有）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国证券登记结算有限责任公司\ 北京市西城区太平桥大街 17 号\深圳
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 市福田区莲花街道益田路 5999 号基
金大厦 32-42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
1、南方中证 500ETF 联接（LOF）A

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 142,606,211.65

本期利润 299,523,608.20

加权平均基金份额本期利润 0.0578

本期加权平均净值利润率 3.43%

本期基金份额净值增长率 3.29%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 3,297,030,589.43

期末可供分配基金份额利润 0.6503

期末基金资产净值 8,366,755,146.31

期末基金份额净值 1.6503

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 80.06%

2、南方中证 500ETF 联接（LOF）C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 9,983,171.07

本期利润 5,767,759.80

加权平均基金份额本期利润 0.0130

本期加权平均净值利润率 0.78%

本期基金份额净值增长率 3.09%


3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 220,180,572.68

期末可供分配基金份额利润 0.6168

期末基金资产净值 577,118,239.31

期末基金份额净值 1.6169

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 2.78%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 2 月 28 日起存续。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方中证 500ETF 联接（LOF）A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -0.11% 0.90% -0.77% 0.89% 0.66% 0.01%

过去三个月 -4.06% 0.79% -5.11% 0.78% 1.05% 0.01%

过去六个月 3.29% 0.75% 2.20% 0.75% 1.09% 0.00%

过去一年 -4.91% 0.91% -6.65% 0.91% 1.74% 0.00%

过去三年 9.84% 1.13% 2.48% 1.13% 7.36% 0.00%

自基金合同 80.06% 1.52% 69.07% 1.52% 10.99% 0.00%
生效起至今

南方中证 500ETF 联接（LOF）C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -0.14% 0.90% -0.77% 0.89% 0.63% 0.01%

过去三个月 -4.15% 0.79% -5.11% 0.78% 0.96% 0.01%

过去六个月 3.09% 0.75% 2.20% 0.75% 0.89% 0.00%

过去一年 -5.28% 0.91% -6.65% 0.91% 1.37% 0.00%


过去三年 8.54% 1.13% 2.48% 1.13% 6.06% 0.00%

自基金合同 2.78% 1.25% -5.97% 1.25% 8.75% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 2 月 28 日起存续。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加
入南方基金，曾任南方基金数量化投资
部基金经理助理；现任指数投资部总经
理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16
日，任南方策略基金经理；2017 年 11
本基金 2013 年 4 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策
罗文杰 基金经 月 22 日 - 18 年 略、南方量化混合基金经理；2016 年 12
理 月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安
享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经
理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27
日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2
月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H
股联接基金经理；2014 年 10 月 30 日至
2020 年 12 月 23 日，任 500 医药基金经
理；2021 年 3 月 12 日至 2023 年 2 月 24
日，任南方中证创新药产业 ETF 基金经


理；2021 年 10 月 22 日至 2023 年 2 月 24
日，任南方中证全指医疗保健 ETF 基金
经理；2013 年 4 月 22 日至今，任南方
500、南方 500ETF 基金经理；2013 年 5
月 17 日至今，任南方 300、南方 300 联
接基金经理；2015 年 2 月 16 日至今，任
南方恒生 ETF 基金经理；2017 年 7 月 21
日至今，任恒生联接基金经理；2017 年
8 月 24 日至今，任南方房地产联接基金
经理；2017 年 8 月 25 日至今，任南方房
地产 ETF 基金经理；2018 年 4 月 3 日至
今，任 MSCI 基金基金经理；2018 年 6
月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经理；
2020 年 7 月 24 日至今，兼任投资经理；
2020 年 12 月 25 日至今，任南方策略基
金经理；2021 年 7 月 2 日至今，任南方
中证香港科技 ETF（QDII）基金经理；
2022 年 6 月 17 日至今，任南方恒生香港
上市生物科技 ETF（QDII）基金经理；
2023 年 5 月 30 日至今，任南方恒生香港
上市生物科技 ETF 发起联接（QDII）基
金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 14 67,807,323,128.9 2013 年 04 月 22
4 日

私募资产管理计 8 2,779,034,023.98 2020 年 08 月 07
罗文杰 划 日

其他组合 - - -

合计 22 70,586,357,152.9 -
2

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运
作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，中证 500 指数涨 2.29%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交
易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF 现金流精算系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；

(3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.6503 元，报告期内，份额净值增长率为 3.29%，
同期业绩基准增长率为 2.20%；本基金 C 份额净值为 1.6169 元，报告期内，份额净值增长
率为 3.09%，同期业绩基准增长率为 2.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年中国经济增长持续修复，权益市场整体情绪不高，呈现结构性行情。现阶段，大中华权益市场估值继续处于历史底部区域，下行空间收窄，具长期配置价值。中证 500 作为A 股核心宽基指数，是配置 A 股市场的重要标的。

本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方
基金管理股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额 持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明

本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持 有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完 整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

银行存款 6.4.3.1 50,838,231.74 28,605,316.89

结算备付金 3,151,829.75 3,072,144.06

存出保证金 331,223.47 207,865.99

交易性金融资产 6.4.3.2 9,023,657,662.87 8,942,443,415.82

其中：股票投资 150,692,260.37 153,212,293.20

基金投资 8,345,716,931.22 8,358,947,235.53

债券投资 527,248,471.28 430,283,887.09

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 323,303.27 138,311.47

应收股利 - -

应收申购款 9,313,873.82 13,311,202.94

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.5 - -

资产总计 9,087,616,124.92 8,987,778,257.17

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 130,032,142.93 1,000,271.24

应付清算款 - -

应付赎回款 12,523,442.28 31,322,674.68

应付管理人报酬 245,462.63 261,014.47

应付托管费 49,092.50 52,202.90

应付销售服务费 193,225.96 232,907.76

应付投资顾问费 - -

应交税费 531,728.22 318,504.67

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.6 167,644.78 264,099.88

负债合计 143,742,739.30 33,451,675.60

净资产：

实收基金 6.4.3.7 5,426,662,223.51 5,611,709,723.31

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.8 3,517,211,162.11 3,342,616,858.26

净资产合计 8,943,873,385.62 8,954,326,581.57

负债和净资产总计 9,087,616,124.92 8,987,778,257.17

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，南方中证 500ETF 联接（LOF）A 份额净值 1.6503 元，
基金份额总额 5,069,724,556.88 份；南方中证 500ETF 联接（LOF）C 份额净值 1.6169 元，
基金份额总额 356,937,666.63 份；总份额合计 5,426,662,223.51 份。

6.2 利润表

会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022
项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日

一、营业总收入 309,671,354.00 -936,034,809.78

1.利息收入 1,752,623.70 1,387,097.02

其中：存款利息收入 6.4.3.9 1,752,623.70 1,387,097.02

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 154,726,828.81 51,394,517.90
填列）

其中：股票投资收益 6.4.3.10 5,236,749.45 -12,794,664.03

基金投资收益 6.4.3.11 144,593,404.36 58,906,121.57

债券投资收益 6.4.3.12 3,163,294.34 3,174,276.91

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.13 - -

股利收益 6.4.3.14 1,733,380.66 2,108,783.45

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损 6.4.3.15 152,701,985.28 -989,269,069.00
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.16 489,916.21 452,644.30
号填列）

减：二、营业总支出 4,379,986.00 3,316,894.52

1.管理人报酬 6.4.6.2.1 1,528,803.10 1,451,255.69

2.托管费 6.4.6.2.2 305,760.61 290,251.15

3.销售服务费 6.4.6.2.3 1,458,872.43 1,124,219.56

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 586,967.52 318,031.56

其中：卖出回购金融资产 586,967.52 318,031.56
支出

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 365,987.50 0.09

8.其他费用 6.4.3.17 133,594.84 133,136.47

三、利润总额（亏损总额 305,291,368.00 -939,351,704.30
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 305,291,368.00 -939,351,704.30
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 305,291,368.00 -939,351,704.30

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 5,611,709,723.31 - 3,342,616,858.26 8,954,326,581.57
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 5,611,709,723.31 - 3,342,616,858.26 8,954,326,581.57
资产（基金净值）

三、本期增减变 -185,047,499.80 - 174,594,303.85 -10,453,195.95

动额（减少以“-”
号填列）

（一）、综合收益 - - 305,291,368.00 305,291,368.00
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -185,047,499.80 - -130,697,064.15 -315,744,563.95
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 1,418,178,902.53 - 966,468,989.69 2,384,647,892.22
购款

2.基金赎 -1,603,226,402.3 - -1,097,166,053.8 -2,700,392,456.1
回款 3 4 7

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 5,426,662,223.51 - 3,517,211,162.11 8,943,873,385.62
资产（基金净值）

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 4,721,675,344.19 - 4,411,545,390.83 9,133,220,735.02
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 4,721,675,344.19 - 4,411,545,390.83 9,133,220,735.02
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以 563,753,453.96 - -533,054,031.92 30,699,422.04
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - -939,351,704.30 -939,351,704.30
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 563,753,453.96 - 406,297,672.38 970,051,126.34
基金净值变动数
（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申 1,756,995,493.36 - 1,207,114,161.38 2,964,109,654.74
购款

2.基金赎 -1,193,242,039.4 - -800,816,489.00 -1,994,058,528.4
回款 0 0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 5,285,428,798.15 - 3,878,491,358.91 9,163,920,157.06
资产（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.1.1 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款


单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

活期存款 50,838,231.74

等于：本金 50,795,242.45

加：应计利息 42,989.29

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 50,838,231.74

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 153,669,424.30 - 150,692,260.37 -2,977,163.93

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 520,440,220.01 6,741,476.48 527,248,471.28 66,774.79
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 520,440,220.01 6,741,476.48 527,248,471.28 66,774.79

资产支持证券 - - - -

基金 7,468,268,580.22 - 8,345,716,931.22 877,448,351.00

其他 - - - -

合计 8,142,378,224.53 6,741,476.48 9,023,657,662.87 874,537,961.86

注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场买卖的方式进行目标ETF份额的交易。6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,781.20

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 44,848.84

其中：交易所市场 44,848.84

银行间市场 -

应付利息 -

应退退补款 -

预提费用 119,014.74

应付指数使用费 -

可退替代款 -

其他 -

合计 167,644.78

注:1.可退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差乘以替代数量的金额。

2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
6.4.3.7 实收基金

金额单位：人民币元

南方中证 500ETF 联接（LOF）A

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,192,344,063.66 5,192,344,063.66

本期申购 814,606,098.02 814,606,098.02

本期赎回（以“-”号填列） -937,225,604.80 -937,225,604.80

基金拆分/份额折算前 - -


基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 5,069,724,556.88 5,069,724,556.88

南方中证 500ETF 联接（LOF）C

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 419,365,659.65 419,365,659.65

本期申购 603,572,804.51 603,572,804.51

本期赎回（以“-”号填列） -666,000,797.53 -666,000,797.53

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 356,937,666.63 356,937,666.63

6.4.3.8未分配利润

单位：人民币元

南方中证 500ETF 联接（LOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,919,269,846.23 -2,815,064,384.75 3,104,205,461.48

本期利润 142,606,211.65 156,917,396.55 299,523,608.20

本期基金份额交易产 -142,895,688.16 36,197,207.91 -106,698,480.25
生的变动数

其中：基金申购款 936,298,886.11 -380,155,172.81 556,143,713.30

基金赎回款 -1,079,194,574.27 416,352,380.72 -662,842,193.55

本期已分配利润 - - -

本期末 5,918,980,369.72 -2,621,949,780.29 3,297,030,589.43

南方中证 500ETF 联接（LOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 465,160,419.46 -226,749,022.68 238,411,396.78

本期利润 9,983,171.07 -4,215,411.27 5,767,759.80

本期基金份额交易产 -70,752,857.36 46,754,273.46 -23,998,583.90
生的变动数

其中：基金申购款 676,345,384.55 -266,020,108.16 410,325,276.39

基金赎回款 -747,098,241.91 312,774,381.62 -434,323,860.29

本期已分配利润 - - -

本期末 404,390,733.17 -184,210,160.49 220,180,572.68

6.4.3.9存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,700,482.95

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 36,926.28

其他 15,214.47

合计 1,752,623.70

6.4.3.10 股票投资收益
6.4.3.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 4,527,151.72

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 709,597.73

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 5,236,749.45

6.4.3.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 280,740,563.20

减：卖出股票成本总额 275,817,292.19

减：交易费用 396,119.29

买卖股票差价收入 4,527,151.72

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.3.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.3.10.4 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

申购基金份额总额 528,751,760.00

减：现金支付申购款总额 257,022,260.37

减：申购股票成本总额 271,019,901.90

减：交易费用 -

申购差价收入 709,597.73

6.4.3.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无证券出借差价收入。

6.4.3.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 1,092,679,610.09

减：卖出/赎回基金成本总额 944,983,998.22

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 3,049,895.34

减：交易费用 52,312.17

基金投资收益 144,593,404.36

注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。
6.4.3.12 债券投资收益
6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

债券投资收益——利息收入 3,132,576.52

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 30,717.82
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,163,294.34

6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 171,802,678.55
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 168,219,754.30
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 3,552,204.08

减：交易费用 2.35

买卖债券差价收入 30,717.82

注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
6.4.3.12.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.12.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.13 衍生工具收益
6.4.3.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,733,380.66

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,733,380.66

6.4.3.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 152,701,985.28

——股票投资 3,532,640.57

——债券投资 337,978.57

——资产支持证券投资 -

——基金投资 148,831,366.14

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 152,701,985.28

6.4.3.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 489,101.94

基金转换费收入 814.27

合计 489,916.21

注：

1 本基金的 A 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基
金资产；C 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A 类基金份额场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%
归入转出基金的基金资产；C 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入转出基金的基金资产。
6.4.3.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 59,507.37

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 14,515.88

其他 64.22

合计 133,594.84

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公
司

中证 500 交易型开放式指数证券投资基金("目标 本基金的基金管理人管理的其他基金
ETF")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 150,254,322.40 23.86% 49,218,024.63 9.33%

6.4.6.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例

华泰证券 2,003,200.00 0.76% 136,028.20 0.06%

6.4.6.1.3 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.6.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 15,026.84 23.86% 8,360.90 18.64%

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 4,924.11 9.34% 3,086.79 17.20%

注：1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 1,528,803.10 1,451,255.69
理费

其中：支付销售机构的客户 7,622,609.52 6,306,696.82

维护费
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X0.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 305,760.61 290,251.15
管费
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.10% / 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接

（LOF）A （LOF）C 合计

华泰证券 - 7,545.40 7,545.40

南方基金 - 369,532.36 369,532.36

农业银行 - 427.29 427.29

合计 - 377,505.05 377,505.05

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 南方中证 500ETF 联接 南方中证 500ETF 联接

（LOF）A （LOF）C 合计

华泰证券 - 7,074.14 7,074.14

南方基金 - 329,005.91 329,005.91

农业银行 - 140.11 140.11

合计 - 336,220.16 336,220.16

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：


日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 50,838,231.74 1,700,482.95 200,179,889.15 1,350,634.05

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 62,602 694,882.20

华泰联合 688512 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28


华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76

华泰联合 688429 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40

华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96

兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 2,604 341,410.44

兴业证券 301315 威士顿 网下申购 2,253 72,749.37

兴业证券,华 688469 中芯集成 网下申购 137,994 785,185.86

泰联合

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 6,790 548,632.00

华泰联合 301207 华兰疫苗 网下申购 5,687 323,476.56

华泰联合 688046 药康生物 网下申购 12,070 271,937.10

华泰联合 301153 中科江南 网下申购 3,973 133,810.64

6.4.6.8 其他关联交易事项的说明

6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人南方基金所管理的公开募集证券投资基

金，成本总额为人民币 7,468,268,580.22 元，估值总额为人民币 8,345,716,931.22 元，占

本基金基金资产净值的比例为 93.31%（于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有基金管理人南方

基金所管理的公开募集证券投资基金，成本总额为人民币 7,630,330,250.67 元，估值总额

为人民币 8,358,947,235.53 元，占本基金基金资产净值的比例为 93.35%）。

6.4.7 利润分配情况

6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.8 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.8.1.1 受限证券类别：股票

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注
单价 股）

2023 新股锁 162.7

688515 裕太微 年 2 月 6 个月 定期 92.00 5 4,183 384,836.00 680,783.25 -
1 日

301486 致尚科技 2023 1 个月 新股未 57.66 57.66 4,820 277,921.20 277,921.20 -


年 6 月 内（含） 上市

30 日

2023 新股锁

688249 晶合集成 年 4 月 6 个月 定期 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 -
24 日

2023 新股锁

688472 阿特斯 年 6 月 6 个月 定期 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
2 日

2023 1 个月 新股未

301488 豪恩汽电 年 6 月 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
26 日

2023 新股锁

301488 豪恩汽电 年 6 月 6 个月 定期 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
26 日

2023 新股锁

688443 智翔金泰 年 6 月 6 个月 定期 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 -
13 日

2023 新股锁

301358 湖南裕能 年 2 月 6 个月 定期 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
1 日

2023 1 个月 新股未

301202 朗威股份 年 6 月 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
28 日

2023 新股锁

301202 朗威股份 年 6 月 6 个月 定期 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
28 日

2023 1 个月 新股未

688603 天承科技 年 6 月 内（含） 上市 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 -
30 日

2023 新股锁

688469 中芯集成 年 4 月 6 个月 定期 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
28 日

2023 新股锁

301260 格力博 年 1 月 6 个月 定期 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
20 日

2023 1 个月 新股未

301261 恒工精密 年 6 月 内（含） 上市 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 -
29 日

2023 新股锁

688361 中科飞测 年 5 月 6 个月 定期 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
12 日

2023 新股锁 152.3 135.9

688531 日联科技 年 3 月 6 个月 定期 8 7 346 52,723.48 47,045.62 -
24 日


2023 新股锁 107.9

301325 曼恩斯特 年 5 月 6 个月 定期 76.80 5 364 27,955.20 39,293.80 -
4 日

2023 新股锁

688146 中船特气 年 4 月 6 个月 定期 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
13 日

2023 新股锁

001286 陕西能源 年 3 月 6 个月 定期 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
31 日

2023 新股锁

601061 中信金属 年 3 月 6 个月 定期 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
30 日

2023 新股锁

001287 中电港 年 3 月 6 个月 定期 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
30 日

2023 新股锁 135.8 120.4

688576 西山科技 年 5 月 6 个月 定期 0 1 240 32,592.00 28,898.40 -
30 日

2023 新股锁

688352 颀中科技 年 4 月 6 个月 定期 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
11 日

2023 新股锁 245.5 122.1

688507 索辰科技 年 4 月 6 个月 定期 6 1 150 36,834.00 18,316.50 -
10 日

2023 1-6 个 锁定期 122.1

688507 索辰科技 年 6 月 月（含） 转增 - 1 72 - 8,791.92 -
20 日

2023 新股锁

688582 芯动联科 年 6 月 6 个月 定期 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
21 日

2023 新股锁

688570 天玛智控 年 5 月 6 个月 定期 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
29 日

2023 新股锁

688543 国科军工 年 6 月 6 个月 定期 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
14 日

2023 新股锁 131.1

301322 绿通科技 年 2 月 6 个月 定期 1 53.24 261 34,219.71 13,895.64 -
27 日

2023 1-6 个 锁定期

301322 绿通科技 年 5 月 月（含） 转增 - 53.24 131 - 6,974.44 -
25 日

688458 美芯晟 2023 6 个月 新股锁 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
年 5 月 定期


15 日

2023 新股锁

301317 鑫磊股份 年 1 月 6 个月 定期 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
12 日

2023 新股锁

688478 晶升股份 年 4 月 6 个月 定期 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
13 日

2023 新股锁

688562 航天软件 年 5 月 6 个月 定期 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
15 日

2023 新股锁

301439 泓淋电力 年 3 月 6 个月 定期 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
10 日

2023 新股锁 125.8

688623 双元科技 年 5 月 6 个月 定期 8 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
31 日

2023 新股锁

688334 西高院 年 6 月 6 个月 定期 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
9 日

2023 新股锁

688512 慧智微 年 5 月 6 个月 定期 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
8 日

2023 新股锁

301382 蜂助手 年 5 月 6 个月 定期 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
9 日

2023 新股锁

301320 豪江智能 年 6 月 6 个月 定期 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
1 日

2023 新股锁

688433 华曙高科 年 4 月 6 个月 定期 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
7 日

2023 新股锁

688629 华丰科技 年 6 月 6 个月 定期 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
16 日

2023 新股锁

688620 安凯微 年 6 月 6 个月 定期 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
15 日

2023 新股锁

301345 涛涛车业 年 3 月 6 个月 定期 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
10 日

2023 新股锁

301315 威士顿 年 6 月 6 个月 定期 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
13 日

688631 莱斯信息 2023 6 个月 新股锁 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -


年 6 月 定期

19 日

2023 新股锁

688479 友车科技 年 5 月 6 个月 定期 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
4 日

2023 新股锁

301232 飞沃科技 年 6 月 6 个月 定期 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
8 日

2023 新股锁

601065 江盐集团 年 3 月 6 个月 定期 10.36 11.84 802 8,308.72 9,495.68 -
31 日

2023 新股锁

301376 致欧科技 年 6 月 6 个月 定期 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
14 日

2023 新股锁

301355 南王科技 年 6 月 6 个月 定期 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
2 日

2023 新股锁

301357 北方长龙 年 4 月 6 个月 定期 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
11 日

2023 新股锁

301323 新莱福 年 5 月 6 个月 定期 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
29 日

2023 新股锁

688429 时创能源 年 6 月 6 个月 定期 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
20 日

2023 新股锁

301373 凌玮科技 年 1 月 6 个月 定期 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
20 日

2023 新股锁

688535 华海诚科 年 3 月 6 个月 定期 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
28 日

2023 新股锁

601133 柏诚股份 年 3 月 6 个月 定期 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
31 日

2023 新股锁

301157 华塑科技 年 3 月 6 个月 定期 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
1 日

2023 新股锁

301295 美硕科技 年 6 月 6 个月 定期 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
19 日

2023 新股锁

301203 国泰环保 年 3 月 6 个月 定期 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
28 日


2023 新股锁

301337 亚华电子 年 5 月 6 个月 定期 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
16 日

2023 新股锁

301428 世纪恒通 年 5 月 6 个月 定期 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
10 日

2023 新股锁

603125 常青科技 年 3 月 6 个月 定期 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
30 日

2023 新股锁

001328 登康口腔 年 3 月 6 个月 定期 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
29 日

2023 新股锁

001360 南矿集团 年 3 月 6 个月 定期 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
31 日

2023 新股锁

001324 长青科技 年 5 月 6 个月 定期 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
12 日

2023 新股锁

001367 海森药业 年 3 月 6 个月 定期 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
30 日

2023 新股锁

603172 万丰股份 年 4 月 6 个月 定期 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
28 日

6.4.8.1.2 受限证券类别：债券

证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注
单价 张）

- - - - - - - - - - -

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开

码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
单价

重大 2023

601298 青岛 2023 年 6 事项 6.97 年 7 7.40 15,000 103,226.75 104,550.00 -
港 月 28 日 停牌 月 3

日

000540 *ST 2023 年 5 退市 0.14 - - 95,400 100,170.00 13,356.00 -
中天 月 19 日

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 130,032,142.93 元，截至 2023 年 7 月 5 日先后到期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和应收申购款等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6 月 30 日
资产

银行存款 50,838,231.7 - - - 50,838,231.7
4 4

结算备付金 3,151,829.75 - - - 3,151,829.75


存出保证金 331,223.47 - - - 331,223.47

交易性金融 527,248,471. - - 8,496,409,19 9,023,657,66
资产 28 1.59 2.87

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 323,303.27 323,303.27

应收股利 - - - - -

应收申购款 404,612.77 - - 8,909,261.05 9,313,873.82

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 581,974,369. - - 8,505,641,75 9,087,616,12
01 5.91 4.92

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 130,032,142. - - - 130,032,142.
融资产款 93 93

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 12,523,442.2 12,523,442.2
8 8

应付管理人 - - - 245,462.63 245,462.63
报酬

应付托管费 - - - 49,092.50 49,092.50

应付销售服 - - - 193,225.96 193,225.96
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 531,728.22 531,728.22

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 167,644.78 167,644.78


负债总计 130,032,142. - - 13,710,596.3 143,742,739.
93 7 30

利率敏感度 451,942,226. - - 8,491,931,15 8,943,873,38
缺口 08 9.54 5.62

上年度末

2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

银行存款 28,605,316.8 - - - 28,605,316.8
9 9

结算备付金 3,072,144.06 - - - 3,072,144.06

存出保证金 207,865.99 - - - 207,865.99

交易性金融 430,283,887. - - 8,512,159,52 8,942,443,41
资产 09 8.73 5.82

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 138,311.47 138,311.47

应收股利 - - - - -

应收申购款 425,276.19 - - 12,885,926.7 13,311,202.9
5 4

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 462,594,490. - - 8,525,183,76 8,987,778,25
22 6.95 7.17

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 1,000,271.24 - - - 1,000,271.24
融资产款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 31,322,674.6 31,322,674.6
8 8


应付管理人 - - - 261,014.47 261,014.47
报酬

应付托管费 - - - 52,202.90 52,202.90

应付销售服 - - - 232,907.76 232,907.76
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 318,504.67 318,504.67

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 264,099.88 264,099.88

负债总计 1,000,271.24 - - 32,451,404.3 33,451,675.6
6 0

利率敏感度 461,594,218. - - 8,492,732,36 8,954,326,58
缺口 98 2.59 1.57

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1.市场利率平行上升 25 个基点 -487,219.57 -356,709.35

2.市场利率平行下降 25 个基点 489,276.27 358,027.52

6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标 ETF 份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产- 150,692,260.37 1.68 153,212,293.20 1.71
股票投资

交易性金融资产- 8,345,716,931.22 93.31 8,358,947,235.53 93.35
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 8,496,409,191.59 95.00 8,512,159,528.73 95.06

注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标 ETF 份额。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1.组合自身基准上升 5% 422,059,018.83 423,759,242.41

2.组合自身基准下降 5% -422,059,018.83 -423,759,242.41

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日

第一层次 8,493,600,770.49

第二层次 527,963,404.42

第三层次 2,093,487.96

合计 9,023,657,662.87

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票、债券和基金，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票、债券和基金的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 150,692,260.37 1.66

其中：股票 150,692,260.37 1.66

2 基金投资 8,345,716,931.22 91.84

3 固定收益投资 527,248,471.28 5.80

其中：债券 527,248,471.28 5.80

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -


金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 53,990,061.49 0.59

8 其他资产 9,968,400.56 0.11

9 合计 9,087,616,124.92 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 996,870.00 0.01

B 采矿业 5,379,829.42 0.06

C 制造业 95,173,997.08 1.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,430,732.74 0.05

E 建筑业 1,373,661.14 0.02

F 批发和零售业 4,209,775.03 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 1,899,165.81 0.02

H 住宿和餐饮业 285,273.30 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,565,378.86 0.16

J 金融业 11,407,964.85 0.13

K 房地产业 2,238,647.65 0.03

L 租赁和商务服务业 1,869,083.00 0.02

M 科学研究和技术服务业 2,077,089.48 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 861,295.60 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 764,540.51 0.01

R 文化、体育和娱乐业 2,135,352.40 0.02

S 综合 1,023,603.50 0.01

合计 150,692,260.37 1.68

7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 300308 中际旭创 12,300 1,813,635.00 0.02

2 688256 寒武纪 7,093 1,333,484.00 0.01


3 688521 芯原股份 15,300 1,100,376.00 0.01

4 002028 思源电气 22,118 1,033,352.96 0.01

5 300418 昆仑万维 24,100 970,748.00 0.01

6 688777 中控技术 14,500 910,310.00 0.01

7 002384 东山精密 34,900 903,910.00 0.01

8 688099 晶晨股份 10,000 843,200.00 0.01

9 300012 华测检测 43,000 838,500.00 0.01

10 000988 华工科技 21,900 832,419.00 0.01

11 000009 中国宝安 66,869 807,108.83 0.01

12 603444 吉比特 1,500 736,665.00 0.01

13 000519 中兵红箭 40,600 734,454.00 0.01

14 002422 科伦药业 24,600 730,128.00 0.01

15 002850 科达利 5,300 700,925.00 0.01

16 600563 法拉电子 5,086 698,307.80 0.01

17 002340 格林美 100,700 695,837.00 0.01

18 300724 捷佳伟创 6,100 685,335.00 0.01

19 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.01

20 300676 华大基因 11,300 677,887.00 0.01

21 002463 沪电股份 30,200 632,388.00 0.01

22 300146 汤臣倍健 25,900 621,082.00 0.01

23 600536 中国软件 13,096 613,940.48 0.01

24 600372 中航电子 40,000 607,200.00 0.01

25 000066 中国长城 43,900 607,137.00 0.01

26 300003 乐普医疗 26,500 599,165.00 0.01

27 300037 新宙邦 11,471 595,230.19 0.01

28 600157 永泰能源 410,000 582,200.00 0.01

29 002223 鱼跃医疗 15,916 572,816.84 0.01

30 603688 石英股份 5,000 569,200.00 0.01

31 600489 中金黄金 55,000 568,150.00 0.01

32 300285 国瓷材料 20,500 561,700.00 0.01

33 002385 大北农 84,700 559,020.00 0.01

34 000423 东阿阿胶 10,400 555,880.00 0.01

35 000807 云铝股份 43,100 548,663.00 0.01

36 600415 小商品城 64,000 545,920.00 0.01

37 600079 人福医药 20,089 541,197.66 0.01

38 300073 当升科技 10,600 533,498.00 0.01

39 002152 广电运通 45,400 532,088.00 0.01

40 000783 长江证券 91,500 530,700.00 0.01

41 002497 雅化集团 29,600 526,288.00 0.01

42 000738 航发控制 21,400 522,160.00 0.01

43 300024 机器人 31,300 521,771.00 0.01

44 300058 蓝色光标 53,900 521,213.00 0.01

45 601555 东吴证券 75,000 520,500.00 0.01


46 002624 完美世界 30,600 516,834.00 0.01

47 002185 华天科技 56,000 515,200.00 0.01

48 600487 亨通光电 35,000 513,100.00 0.01

49 601058 赛轮轮胎 45,000 512,550.00 0.01

50 688390 固德威 3,052 509,256.72 0.01

51 300390 天华新能 14,170 507,286.00 0.01

52 000932 华菱钢铁 105,920 505,238.40 0.01

53 300144 宋城演艺 40,400 500,960.00 0.01

54 002008 大族激光 19,100 500,420.00 0.01

55 000975 银泰黄金 42,624 498,700.80 0.01

56 002407 多氟多 25,060 497,691.60 0.01

57 002153 石基信息 35,542 497,588.00 0.01

58 002625 光启技术 32,100 489,846.00 0.01

59 002966 苏州银行 74,200 486,010.00 0.01

60 002465 海格通信 46,900 484,946.00 0.01

61 603882 金域医学 6,400 483,200.00 0.01

62 002409 雅克科技 6,600 481,008.00 0.01

63 600885 宏发股份 15,003 477,845.55 0.01

64 300474 景嘉微 5,300 476,947.00 0.01

65 002439 启明星辰 16,000 476,160.00 0.01

66 000630 铜陵有色 163,700 473,093.00 0.01

67 000960 锡业股份 30,200 469,610.00 0.01

68 600482 中国动力 20,000 468,800.00 0.01

69 600352 浙江龙盛 50,000 467,500.00 0.01

70 000933 神火股份 35,700 464,100.00 0.01

71 300866 安克创新 5,300 463,750.00 0.01

72 300395 菲利华 9,400 462,480.00 0.01

73 300832 新产业 7,835 462,265.00 0.01

74 002240 盛新锂能 14,500 462,115.00 0.01

75 603737 三棵树 7,000 457,940.00 0.01

76 688002 睿创微纳 10,000 448,000.00 0.01

77 300017 网宿科技 62,400 443,664.00 0.00

78 002156 通富微电 19,600 442,960.00 0.00

79 600418 江淮汽车 35,068 441,506.12 0.00

80 002600 领益智造 63,800 440,858.00 0.00

81 002249 大洋电机 76,900 438,330.00 0.00

82 600486 扬农化工 5,000 437,100.00 0.00

83 002368 太极股份 10,600 436,402.00 0.00

84 601108 财通证券 60,000 434,400.00 0.00

85 002797 第一创业 75,900 434,148.00 0.00

86 000629 钒钛股份 109,600 428,536.00 0.00

87 600096 云天化 25,000 426,750.00 0.00

88 300136 信维通信 21,200 425,696.00 0.00


89 002195 二三四五 146,058 422,107.62 0.00

90 300253 卫宁健康 38,292 414,319.44 0.00

91 601077 渝农商行 115,000 412,850.00 0.00

92 000729 燕京啤酒 32,800 409,016.00 0.00

93 000831 中国稀土 13,800 408,480.00 0.00

94 000400 许继电气 17,700 407,985.00 0.00

95 600161 天坛生物 15,000 407,250.00 0.00

96 002065 东华软件 57,400 405,244.00 0.00

97 600027 华电国际 60,000 401,400.00 0.00

98 600765 中航重机 15,086 399,929.86 0.00

99 000997 新大陆 21,140 399,546.00 0.00

100 601233 桐昆股份 30,000 397,500.00 0.00

101 300118 东方日升 15,500 397,265.00 0.00

102 603596 伯特利 5,000 396,300.00 0.00

103 002294 信立泰 12,700 396,113.00 0.00

104 002131 利欧股份 172,177 396,007.10 0.00

105 300257 开山股份 26,100 395,937.00 0.00

106 000937 冀中能源 61,900 394,922.00 0.00

107 300699 光威复材 12,800 394,880.00 0.00

108 000970 中科三环 30,720 393,830.40 0.00

109 002683 广东宏大 13,300 391,552.00 0.00

110 002268 电科网安 13,994 390,012.78 0.00

111 601162 天风证券 130,000 387,400.00 0.00

112 002373 千方科技 28,300 386,012.00 0.00

113 002078 太阳纸业 36,100 385,909.00 0.00

114 002568 百润股份 10,600 385,310.00 0.00

115 000623 吉林敖东 24,000 384,960.00 0.00

116 688169 石头科技 1,200 384,816.00 0.00

117 000513 丽珠集团 9,852 383,341.32 0.00

118 600705 中航产融 100,000 383,000.00 0.00

119 300001 特锐德 18,388 382,102.64 0.00

120 603816 顾家家居 10,000 381,500.00 0.00

121 002138 顺络电子 15,900 380,169.00 0.00

122 600862 中航高科 15,000 379,650.00 0.00

123 002273 水晶光电 31,688 378,354.72 0.00

124 000537 广宇发展 32,400 378,108.00 0.00

125 300088 长信科技 62,700 378,081.00 0.00

126 002738 中矿资源 7,420 377,974.80 0.00

127 002444 巨星科技 17,218 376,729.84 0.00

128 000728 国元证券 57,700 376,204.00 0.00

129 002595 豪迈科技 10,600 372,378.00 0.00

130 600060 海信视像 15,000 371,250.00 0.00

131 601966 玲珑轮胎 16,700 371,074.00 0.00


132 689009 九号公司 10,000 368,500.00 0.00

133 600066 宇通客车 25,000 368,500.00 0.00

134 300595 欧普康视 12,200 368,318.00 0.00

135 601168 西部矿业 35,000 367,850.00 0.00

136 605358 立昂微 10,000 367,300.00 0.00

137 300568 星源材质 21,200 364,428.00 0.00

138 603893 瑞芯微 5,000 364,250.00 0.00

139 000021 深科技 18,200 363,818.00 0.00

140 002673 西部证券 57,100 362,585.00 0.00

141 000060 中金岭南 76,300 362,425.00 0.00

142 600298 安琪酵母 10,000 362,100.00 0.00

143 600873 梅花生物 40,000 357,200.00 0.00

144 002507 涪陵榨菜 19,500 357,045.00 0.00

145 000998 隆平高科 23,200 356,120.00 0.00

146 300487 蓝晓科技 5,700 355,794.00 0.00

147 002572 索菲亚 20,400 355,368.00 0.00

148 600481 双良节能 25,400 355,092.00 0.00

149 688220 翱捷科技 4,700 354,333.00 0.00

150 002192 融捷股份 5,300 354,199.00 0.00

151 600699 均胜电子 20,066 353,964.24 0.00

152 002430 杭氧股份 10,300 353,908.00 0.00

153 600839 四川长虹 70,036 353,681.80 0.00

154 300212 易华录 10,600 352,238.00 0.00

155 300438 鹏辉能源 7,300 350,692.00 0.00

156 300182 捷成股份 55,500 350,205.00 0.00

157 002056 横店东磁 19,200 349,632.00 0.00

158 600109 国金证券 40,000 346,800.00 0.00

159 600160 巨化股份 25,000 344,500.00 0.00

160 000683 远兴能源 47,700 342,963.00 0.00

161 601128 常熟银行 50,024 341,163.68 0.00

162 688072 拓荆科技 800 340,776.00 0.00

163 600879 航天电子 40,020 339,769.80 0.00

164 000778 新兴铸管 83,000 338,640.00 0.00

165 002025 航天电器 5,300 338,140.00 0.00

166 000878 云南铜业 30,600 338,130.00 0.00

167 600988 赤峰黄金 25,000 336,500.00 0.00

168 600141 兴发集团 15,084 335,166.48 0.00

169 002926 华西证券 40,000 332,400.00 0.00

170 600153 建发股份 30,000 327,300.00 0.00

171 601990 南京证券 40,000 327,200.00 0.00

172 002353 杰瑞股份 13,000 326,690.00 0.00

173 603267 鸿远电子 5,000 326,500.00 0.00

174 600497 驰宏锌锗 65,000 326,300.00 0.00


175 002080 中材科技 15,900 326,268.00 0.00

176 000750 国海证券 97,210 325,653.50 0.00

177 002557 洽洽食品 7,800 324,090.00 0.00

178 688567 孚能科技 15,000 323,850.00 0.00

179 000591 太阳能 47,700 323,406.00 0.00

180 600392 盛和资源 25,010 321,878.70 0.00

181 000039 中集集团 46,700 321,763.00 0.00

182 688516 奥特维 1,700 320,280.00 0.00

183 601696 中银证券 30,000 319,800.00 0.00

184 002739 万达电影 25,500 319,770.00 0.00

185 000027 深圳能源 48,520 319,746.80 0.00

186 603338 浙江鼎力 5,700 319,257.00 0.00

187 002429 兆驰股份 58,000 319,000.00 0.00

188 002372 伟星新材 15,480 317,959.20 0.00

189 000636 风华高科 20,600 316,004.00 0.00

190 600177 雅戈尔 50,000 315,500.00 0.00

191 600642 申能股份 45,099 315,242.01 0.00

192 600637 东方明珠 40,000 312,800.00 0.00

193 000959 首钢股份 88,900 311,150.00 0.00

194 002432 九安医疗 8,800 309,848.00 0.00

195 600998 九州通 29,800 309,324.00 0.00

196 300888 稳健医疗 7,420 309,191.40 0.00

197 002299 圣农发展 16,000 306,400.00 0.00

198 600166 福田汽车 90,000 306,000.00 0.00

199 600399 抚顺特钢 30,000 306,000.00 0.00

200 600498 烽火通信 15,000 305,550.00 0.00

201 600143 金发科技 35,000 305,550.00 0.00

202 002183 怡亚通 59,800 304,980.00 0.00

203 688208 道通科技 10,000 303,100.00 0.00

204 002092 中泰化学 46,800 301,860.00 0.00

205 002936 郑州银行 131,149 301,642.70 0.00

206 002505 鹏都农牧 158,100 298,809.00 0.00

207 600859 王府井 15,090 298,631.10 0.00

208 600704 物产中大 60,000 296,400.00 0.00

209 603026 胜华新材 5,000 296,250.00 0.00

210 600325 华发股份 30,009 295,588.65 0.00

211 300070 碧水源 54,800 293,728.00 0.00

212 603000 人民网 10,000 292,000.00 0.00

213 002203 海亮股份 24,300 291,843.00 0.00

214 688188 柏楚电子 1,546 291,513.76 0.00

215 300748 金力永磁 9,700 290,224.00 0.00

216 688009 中国通号 50,000 290,000.00 0.00

217 002030 达安基因 29,045 289,578.65 0.00


218 600546 山煤国际 20,000 289,400.00 0.00

219 000893 亚钾国际 12,600 289,044.00 0.00

220 000703 恒逸石化 42,400 287,472.00 0.00

221 600416 湘电股份 15,000 286,350.00 0.00

222 600549 厦门钨业 15,040 286,211.20 0.00

223 002532 天山铝业 47,700 285,723.00 0.00

224 600258 首旅酒店 15,054 285,273.30 0.00

225 300383 光环新网 26,500 284,875.00 0.00

226 600499 科达制造 25,000 284,000.00 0.00

227 601997 贵阳银行 55,000 283,800.00 0.00

228 000547 航天发展 28,361 283,610.00 0.00

229 000930 中粮科技 35,000 283,500.00 0.00

230 000830 鲁西化工 26,810 283,113.60 0.00

231 600118 中国卫星 10,000 282,100.00 0.00

232 300244 迪安诊断 10,977 281,340.51 0.00

233 601198 东兴证券 35,000 280,700.00 0.00

234 603077 和邦生物 115,020 279,498.60 0.00

235 600516 方大炭素 45,000 279,000.00 0.00

236 002408 齐翔腾达 43,688 278,292.56 0.00

237 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00

238 600521 华海药业 15,000 276,150.00 0.00

239 300009 安科生物 27,560 275,600.00 0.00

240 688200 华峰测控 1,800 275,400.00 0.00

241 000581 威孚高科 17,400 274,050.00 0.00

242 603456 九洲药业 10,000 273,800.00 0.00

243 600271 航天信息 20,000 273,800.00 0.00

244 002690 美亚光电 10,630 273,722.50 0.00

245 002019 亿帆医药 18,700 273,020.00 0.00

246 300357 我武生物 8,100 272,403.00 0.00

247 600529 山东药玻 10,000 272,200.00 0.00

248 601577 长沙银行 35,000 271,600.00 0.00

249 002958 青农商行 99,400 270,368.00 0.00

250 000739 普洛药业 15,200 269,648.00 0.00

251 002500 山西证券 48,214 269,034.12 0.00

252 600170 上海建工 100,000 269,000.00 0.00

253 002508 老板电器 10,600 268,074.00 0.00

254 600739 辽宁成大 20,001 263,013.15 0.00

255 002506 协鑫集成 89,600 262,528.00 0.00

256 002670 国盛金控 29,763 261,319.14 0.00

257 600867 通化东宝 25,000 261,000.00 0.00

258 300026 红日药业 48,100 260,702.00 0.00

259 601869 长飞光纤 7,000 259,070.00 0.00

260 603939 益丰药房 7,000 259,000.00 0.00


261 603658 安图生物 5,000 258,650.00 0.00

262 601636 旗滨集团 30,000 258,600.00 0.00

263 002128 电投能源 19,500 257,790.00 0.00

264 000869 张裕 A 8,400 257,544.00 0.00

265 300115 长盈精密 21,520 256,303.20 0.00

266 002221 东华能源 29,600 256,040.00 0.00

267 600970 中材国际 20,054 255,688.50 0.00

268 300296 利亚德 39,100 255,323.00 0.00

269 300529 健帆生物 11,000 254,980.00 0.00

270 300558 贝达药业 5,300 254,559.00 0.00

271 600380 健康元 20,013 254,365.23 0.00

272 300604 长川科技 5,300 251,697.00 0.00

273 600863 内蒙华电 60,000 249,000.00 0.00

274 600528 中铁工业 25,060 247,592.80 0.00

275 000402 金融街 54,700 247,244.00 0.00

276 603156 养元饮品 10,000 247,000.00 0.00

277 300682 朗新科技 10,600 246,768.00 0.00

278 603589 口子窖 5,000 246,750.00 0.00

279 601016 节能风电 67,040 246,036.80 0.00

280 000050 深天马 A 26,800 246,024.00 0.00

281 002155 湖南黄金 20,000 244,000.00 0.00

282 002867 周大生 13,650 242,697.00 0.00

283 002531 天顺风能 15,900 242,157.00 0.00

284 600820 隧道股份 40,000 240,400.00 0.00

285 603228 景旺电子 9,365 240,212.25 0.00

286 600655 豫园股份 35,000 240,100.00 0.00

287 300363 博腾股份 8,100 239,679.00 0.00

288 600848 上海临港 20,000 239,000.00 0.00

289 600348 华阳股份 30,000 237,300.00 0.00

290 600316 洪都航空 10,085 236,493.25 0.00

291 600909 华安证券 50,088 233,910.96 0.00

292 002244 滨江集团 26,500 233,730.00 0.00

293 300677 英科医疗 10,600 233,200.00 0.00

294 600755 厦门国贸 30,048 232,571.52 0.00

295 002985 北摩高科 5,263 232,203.56 0.00

296 603160 汇顶科技 5,000 231,250.00 0.00

297 600435 北方导航 20,098 230,926.02 0.00

298 600008 首创环保 80,020 230,457.60 0.00

299 600985 淮北矿业 20,000 230,400.00 0.00

300 300861 美畅股份 5,300 229,861.00 0.00

301 000155 川能动力 15,900 228,960.00 0.00

302 600329 达仁堂 5,018 225,258.02 0.00

303 002326 永太科技 14,700 224,763.00 0.00


304 601958 金钼股份 20,000 223,000.00 0.00

305 002487 大金重工 7,200 222,048.00 0.00

306 600580 卧龙电驱 15,011 219,310.71 0.00

307 600369 西南证券 60,000 219,000.00 0.00

308 601880 辽港股份 140,060 218,493.60 0.00

309 600535 天士力 15,040 218,230.40 0.00

310 600673 东阳光 30,027 216,494.67 0.00

311 600021 上海电力 20,098 216,455.46 0.00

312 601179 中国西电 40,000 216,400.00 0.00

313 688029 南微医学 2,651 216,215.56 0.00

314 002939 长城证券 26,500 215,445.00 0.00

315 600390 五矿资本 40,000 215,200.00 0.00

316 300373 扬杰科技 5,300 215,021.00 0.00

317 000709 河钢股份 94,900 214,474.00 0.00

318 002518 科士达 5,300 212,053.00 0.00

319 300251 光线传媒 26,000 210,340.00 0.00

320 688082 盛美上海 1,900 209,760.00 0.00

321 600895 张江高科 15,000 208,800.00 0.00

322 000967 盈峰环境 41,300 208,565.00 0.00

323 000156 华数传媒 23,954 208,399.80 0.00

324 000887 中鼎股份 15,900 208,131.00 0.00

325 600398 海澜之家 30,000 206,400.00 0.00

326 603858 步长制药 10,000 205,900.00 0.00

327 000987 越秀资本 32,225 204,628.75 0.00

328 603127 昭衍新药 5,000 204,500.00 0.00

329 600131 国网信通 10,000 201,900.00 0.00

330 600827 百联股份 15,083 201,659.71 0.00

331 002831 裕同科技 8,266 201,607.74 0.00

332 000598 兴蓉环境 37,100 201,453.00 0.00

333 000883 湖北能源 44,100 201,096.00 0.00

334 600373 中文传媒 15,040 200,332.80 0.00

335 600598 北大荒 15,000 199,950.00 0.00

336 000401 冀东水泥 27,031 199,218.47 0.00

337 600038 中直股份 5,000 199,100.00 0.00

338 688185 康希诺 2,437 198,615.50 0.00

339 600208 新湖中宝 80,000 198,400.00 0.00

340 300850 新强联 5,300 198,114.00 0.00

341 002281 光迅科技 5,300 196,577.00 0.00

342 600056 中国医药 15,095 195,933.10 0.00

343 600511 国药股份 5,018 194,949.30 0.00

344 002250 联化科技 18,627 194,838.42 0.00

345 601000 唐山港 55,019 194,217.07 0.00

346 603927 中科软 5,000 192,800.00 0.00


347 688538 和辉光电 75,000 190,500.00 0.00

348 000825 太钢不锈 49,200 190,404.00 0.00

349 002423 中粮资本 23,800 190,400.00 0.00

350 603529 爱玛科技 5,900 190,098.00 0.00

351 603218 日月股份 10,000 189,900.00 0.00

352 601666 平煤股份 25,000 188,500.00 0.00

353 600378 昊华科技 5,000 188,200.00 0.00

354 688778 厦钨新能 3,800 188,100.00 0.00

355 002653 海思科 7,965 187,974.00 0.00

356 601717 郑煤机 15,092 187,895.40 0.00

357 002791 坚朗五金 2,900 187,659.00 0.00

358 003035 南网能源 26,200 186,544.00 0.00

359 600801 华新水泥 15,080 186,238.00 0.00

360 600959 江苏有线 55,050 186,069.00 0.00

361 603517 绝味食品 5,000 185,750.00 0.00

362 600282 南钢股份 55,000 185,350.00 0.00

363 601866 中远海发 75,000 185,250.00 0.00

364 002032 苏泊尔 3,700 185,000.00 0.00

365 600259 广晟有色 5,083 183,699.62 0.00

366 688006 杭可科技 6,016 183,307.52 0.00

367 600171 上海贝岭 10,000 182,500.00 0.00

368 688281 华秦科技 900 182,250.00 0.00

369 601456 国联证券 20,000 182,000.00 0.00

370 600667 太极实业 25,000 181,500.00 0.00

371 300482 万孚生物 6,810 181,350.30 0.00

372 601992 金隅集团 83,000 180,940.00 0.00

373 600906 财达证券 25,000 180,000.00 0.00

374 002468 申通快递 16,600 179,612.00 0.00

375 002511 中顺洁柔 15,900 177,285.00 0.00

376 601665 齐鲁银行 45,000 176,400.00 0.00

377 603568 伟明环保 10,060 176,150.60 0.00

378 002745 木林森 19,141 176,097.20 0.00

379 688276 百克生物 2,800 175,280.00 0.00

380 600062 华润双鹤 10,057 175,192.94 0.00

381 002266 浙富控股 42,400 175,112.00 0.00

382 600582 天地科技 30,034 175,098.22 0.00

383 601005 重庆钢铁 125,000 175,000.00 0.00

384 601098 中南传媒 15,014 174,162.40 0.00

385 000012 南玻 A 29,165 173,823.40 0.00

386 601778 晶科科技 35,000 172,900.00 0.00

387 300618 寒锐钴业 5,300 171,773.00 0.00

388 601928 凤凰传媒 15,016 171,182.40 0.00

389 603233 大参林 6,110 171,141.10 0.00


390 600517 国网英大 30,000 171,000.00 0.00

391 688520 神州细胞 3,000 170,220.00 0.00

392 688779 长远锂科 15,000 169,050.00 0.00

393 000559 万向钱潮 30,900 168,405.00 0.00

394 688289 圣湘生物 10,000 168,400.00 0.00

395 601106 中国一重 50,000 168,000.00 0.00

396 600663 陆家嘴 16,900 166,803.00 0.00

397 603225 新凤鸣 15,000 165,750.00 0.00

398 000089 深圳机场 23,800 165,410.00 0.00

399 688819 天能股份 4,473 164,785.32 0.00

400 000553 安道麦 A 19,400 163,736.00 0.00

401 600737 中粮糖业 20,017 161,136.85 0.00

402 600718 东软集团 15,082 160,774.12 0.00

403 000785 居然之家 42,000 160,020.00 0.00

404 603826 坤彩科技 3,200 160,000.00 0.00

405 001914 招商积余 10,600 159,530.00 0.00

406 000958 电投产融 36,600 158,478.00 0.00

407 600597 光明乳业 15,082 156,852.80 0.00

408 600297 广汇汽车 75,000 156,000.00 0.00

409 002399 海普瑞 13,600 155,992.00 0.00

410 603885 吉祥航空 10,026 154,701.18 0.00

411 600967 内蒙一机 15,032 151,823.20 0.00

412 603712 七一二 5,000 151,050.00 0.00

413 603883 老百姓 5,041 150,473.85 0.00

414 601231 环旭电子 10,000 149,600.00 0.00

415 688107 安路科技 2,700 149,553.00 0.00

416 601991 大唐发电 45,000 148,950.00 0.00

417 002761 浙江建投 9,800 148,764.00 0.00

418 601718 际华集团 50,000 148,500.00 0.00

419 600871 石化油服 75,000 148,500.00 0.00

420 002705 新宝股份 8,200 147,846.00 0.00

421 600566 济川药业 5,014 145,606.56 0.00

422 600315 上海家化 5,005 145,195.05 0.00

423 002081 金螳螂 31,800 143,418.00 0.00

424 688052 纳芯微 900 142,533.00 0.00

425 600022 山东钢铁 100,060 142,085.20 0.00

426 002010 传化智联 26,500 140,980.00 0.00

427 688234 天岳先进 1,900 140,486.00 0.00

428 601598 中国外运 30,000 139,800.00 0.00

429 600500 中化国际 25,081 139,450.36 0.00

430 603650 彤程新材 4,195 137,596.00 0.00

431 002110 三钢闽光 32,400 136,728.00 0.00

432 600409 三友化工 25,078 136,675.10 0.00


433 600764 中国海防 5,000 136,100.00 0.00

434 603707 健友股份 10,078 136,053.00 0.00

435 601118 海南橡胶 30,000 134,400.00 0.00

436 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00

437 000898 鞍钢股份 47,700 132,606.00 0.00

438 300442 润泽科技 4,300 132,268.00 0.00

439 600126 杭钢股份 30,010 130,243.40 0.00

440 601156 东航物流 10,000 130,000.00 0.00

441 600782 新钢股份 35,000 129,850.00 0.00

442 002608 江苏国信 17,100 129,447.00 0.00

443 000563 陕国投 A 42,400 129,320.00 0.00

444 601611 中国核建 15,000 126,750.00 0.00

445 601608 中信重工 30,000 126,300.00 0.00

446 601187 厦门银行 25,000 125,500.00 0.00

447 600155 华创云信 20,000 124,400.00 0.00

448 600968 海油发展 40,000 122,800.00 0.00

449 600339 中油工程 30,000 122,100.00 0.00

450 600707 彩虹股份 25,000 119,000.00 0.00

451 001203 大中矿业 10,600 117,766.00 0.00

452 603379 三美股份 5,000 117,550.00 0.00

453 600195 中牧股份 10,055 117,442.40 0.00

454 600095 湘财股份 15,000 117,000.00 0.00

455 600507 方大特钢 25,085 116,143.55 0.00

456 600808 马钢股份 45,001 115,652.57 0.00

457 600901 江苏金租 28,000 115,640.00 0.00

458 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

459 600556 天下秀 15,000 106,350.00 0.00

460 601568 北元集团 20,000 105,400.00 0.00

461 600167 联美控股 15,050 104,898.50 0.00

462 601298 青岛港 15,000 104,550.00 0.00

463 603355 莱克电气 4,100 104,181.00 0.00

464 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

465 002925 盈趣科技 5,300 102,820.00 0.00

466 603638 艾迪精密 5,000 102,600.00 0.00

467 603866 桃李面包 10,073 101,938.76 0.00

468 000415 渤海租赁 47,700 100,170.00 0.00

469 002563 森马服饰 15,900 98,898.00 0.00

470 600377 宁沪高速 10,000 98,300.00 0.00

471 000031 大悦城 26,800 98,088.00 0.00

472 601136 首创证券 6,800 96,356.00 0.00

473 601828 美凯龙 20,000 95,800.00 0.00

474 600350 山东高速 15,008 95,600.96 0.00

475 002945 华林证券 6,900 94,392.00 0.00


476 600623 华谊集团 15,015 93,543.45 0.00

477 001872 招商港口 5,300 91,531.00 0.00

478 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00

479 600995 南网储能 8,000 88,080.00 0.00

480 600928 西安银行 25,000 88,000.00 0.00

481 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

482 603786 科博达 1,300 85,410.00 0.00

483 688105 诺唯赞 2,700 82,323.00 0.00

484 600927 永安期货 5,000 81,300.00 0.00

485 600299 安迪苏 10,000 79,700.00 0.00

486 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

487 603056 德邦股份 5,000 77,100.00 0.00

488 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

489 603868 飞科电器 1,200 75,708.00 0.00

490 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

491 603317 天味食品 5,050 73,780.50 0.00

492 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

493 601139 深圳燃气 10,090 73,556.10 0.00

494 688248 南网科技 1,900 72,941.00 0.00

495 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

496 688295 中复神鹰 1,800 66,024.00 0.00

497 601969 海南矿业 10,000 65,800.00 0.00

498 601228 广州港 20,000 64,600.00 0.00

499 600032 浙江新能 5,000 62,800.00 0.00

500 601158 重庆水务 10,000 55,600.00 0.00

501 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

502 300741 华宝股份 2,300 49,266.00 0.00

503 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

504 600956 新天绿能 5,000 43,600.00 0.00

505 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

506 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

507 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

508 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

509 001227 兰州银行 10,600 30,316.00 0.00

510 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

511 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

512 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

513 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

514 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00

515 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

516 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

517 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

518 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00


519 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

520 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

521 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

522 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

523 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

524 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

525 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

526 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

527 000540 *ST 中天 95,400 13,356.00 0.00

528 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

529 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

530 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

531 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

532 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

533 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

534 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

535 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

536 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

537 601065 江盐集团 802 9,495.68 0.00

538 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

539 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

540 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

541 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

542 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

543 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

544 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

545 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

546 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

547 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

548 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

549 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

550 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

551 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

552 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

553 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

554 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

555 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

556 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 688777 中控技术 4,009,981.20 0.04

2 603605 珀莱雅 3,583,376.60 0.04

3 688122 西部超导 3,559,808.46 0.04

4 603345 安井食品 3,318,891.00 0.04

5 688099 晶晨股份 3,286,986.03 0.04

6 600563 法拉电子 3,145,699.00 0.04

7 603688 石英股份 2,793,936.91 0.03

8 600157 永泰能源 2,650,896.00 0.03

9 603737 三棵树 2,468,180.00 0.03

10 603606 东方电缆 2,312,168.00 0.03

11 600487 亨通光电 2,284,770.00 0.03

12 600489 中金黄金 2,274,494.29 0.03

13 600536 中国软件 2,238,495.70 0.02

14 600096 云天化 2,204,695.00 0.02

15 600079 人福医药 2,182,286.00 0.02

16 601555 东吴证券 2,163,264.00 0.02

17 605358 立昂微 2,153,459.00 0.02

18 600885 宏发股份 2,108,950.00 0.02

19 600352 浙江龙盛 2,097,769.00 0.02

20 600486 扬农化工 2,057,228.00 0.02

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 688777 中控技术 3,187,206.75 0.04

2 688122 西部超导 3,019,346.51 0.03

3 603345 安井食品 2,908,681.00 0.03

4 688099 晶晨股份 2,887,932.38 0.03

5 603605 珀莱雅 2,726,970.82 0.03

6 600157 永泰能源 2,071,436.00 0.02

7 601607 上海医药 2,002,556.00 0.02

8 600536 中国软件 1,919,118.00 0.02

9 600563 法拉电子 1,858,943.73 0.02

10 601555 东吴证券 1,795,315.00 0.02

11 600487 亨通光电 1,746,480.00 0.02

12 601699 潞安环能 1,732,658.00 0.02

13 600079 人福医药 1,691,228.51 0.02


14 601058 赛轮轮胎 1,578,280.00 0.02

15 600415 小商品城 1,576,131.01 0.02

16 601872 招商轮船 1,564,379.90 0.02

17 600885 宏发股份 1,558,129.00 0.02

18 600026 中远海能 1,554,233.00 0.02

19 601108 财通证券 1,520,668.00 0.02

20 601077 渝农商行 1,507,412.00 0.02

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 363,636,840.69

卖出股票收入（成交）总额 280,740,563.20

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 525,589,090.24 5.88

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,659,381.04 0.02

其中：政策性金融债 1,659,381.04 0.02

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 527,248,471.28 5.90

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019679 22 国债 14 1,689,000 171,936,636.90 1.92

2 019703 23 国债 10 1,157,000 116,308,930.69 1.30

3 019670 22 国债 05 946,000 95,462,881.59 1.07

4 019638 20 国债 09 859,000 87,913,095.92 0.98


5 019694 23 国债 01 394,000 39,837,199.67 0.45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本报告期投资基金情况
7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元

公允价值 占基金资
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （人民币 产净值比
元） 例（%）

南方中证 交易型开 南方基金 8,345,716,9

1 500ETF 股票型 放式 管理股份 31.22 93.31
有限公司

7.11 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策

无。
7.12.2 本期国债期货投资评价

无。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对

相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.13.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 331,223.47

2 应收清算款 323,303.27

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,313,873.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,968,400.56

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例 持有份额 例

南方中证 175,087,023 4,894,637,5

500ETF 联 682,186 7,431.59 .74 3.45% 33.14 96.55%
接（LOF）A

南方中证 42,987 8,303.39 101,962,872 28.57% 254,974,794 71.43%


500ETF 联 .38 .25

接（LOF）C

合计 725,173 7,483.27 277,049,896 5.11% 5,149,612,3 94.89%
.12 27.39

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 潘建阳 1,143,107.00 1.50%

2 于永祥 926,627.00 1.21%

3 郭思含 660,932.00 0.86%

4 薛宜平 636,487.00 0.83%

5 杨钢 551,900.00 0.72%

6 姚红伟 529,900.00 0.69%

7 黄小华 502,849.00 0.66%

8 浙江省壹拾贰号职业年金计划-中信 483,472.00 0.63%
银行

9 李鹏 471,000.00 0.62%

10 解强 369,400.00 0.48%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

南方中证 500ETF 联 3,781,618.80 0.0746%
基金管理人所有从业 接（LOF）A

人员持有本基金 南方中证 500ETF 联 131,070.70 0.0367%
接（LOF）C

合计 3,912,689.50 0.0721%

注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基
金份额总额）。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

本公司高级管理人员、基金 南方中证 500ETF 联接 >100
投资和研究部门负责人持有 （LOF）A

本开放式基金 南方中证 500ETF 联接 0


（LOF）C

合计 >100

南方中证 500ETF 联接 50~100
本基金基金经理持有本开放 （LOF）A

式基金 南方中证 500ETF 联接 0
（LOF）C

合计 50~100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

南方中证 500ETF 南方中证

项目 联接（LOF）A 500ETF 联接
（LOF）C

基金合同生效日(2009 年 9 月 25 日)基金份额总额 3,223,217,818.45 -

本报告期期初基金份额总额 5,192,344,063.66 419,365,659.65

本报告期基金总申购份额 814,606,098.02 603,572,804.51

减：报告期基金总赎回份额 937,225,604.80 666,000,797.53

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

本报告期期末基金份额总额 5,069,724,556.88 356,937,666.63

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

国泰君安 1 479,439,463.79 76.14% 47,944.13 76.12% -

华泰证券 2 150,254,322.40 23.86% 15,026.84 23.86% -

申万宏源 2 - - - - -

东兴证券 1 18,015.60 0.00% 16.61 0.03% -

东方证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

日信证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中天证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。


B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评

比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、

以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提

供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增交易单元：

无

退租交易单元：

无

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

国泰君安 222,681,9 84.34% 3,756,680, 95.88% - - 1,875,052, 100.00%
66.28 000.00 309.74

华泰证券 2,003,200. 0.76% - - - - - -
00

申万宏源 - - - - - - - -

东兴证券 39,346,81 14.90% 161,400,0 4.12% - - - -
0.00 00.00

东方证券 - - - - - - - -

高华证券 - - - - - - - -

江海证券 - - - - - - - -

日信证券 - - - - - - - -

瑞银证券 - - - - - - - -

英大证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中天证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露


日期

南方基金关于旗下部分基金增加兴业证券为销 中国证券报、基金管

1 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-01-17
会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加国金证券为销 中国证券报、基金管

2 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-02-03
会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管

3 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-01
会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于凤凰金信（海 中国证券报、基金管

4 口）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 理人网站、中国证监 2023-03-13
下基金的公告 会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于凤凰金信（海 中国证券报、基金管

5 口）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 理人网站、中国证监 2023-03-16
下基金的公告 会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加招商证券为销 中国证券报、基金管

6 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-03-17
会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管

7 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-03-22
会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管

8 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-04-15
会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加红塔证券为销 中国证券报、基金管

9 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-04-25
会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管

10 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-04-29
会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管

11 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-05-10
会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管

12 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-03
会基金电子披露网站

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整 中国证券报、基金管

13 股票估值方法的提示性公告 理人网站、中国证监 2023-06-10
会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管

14 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-06-15
会基金电子披露网站

15 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 2023-06-21


关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监

会基金电子披露网站

南方基金关于继续开展直销柜台部分基金赎回 中国证券报、基金管

16 费率优惠活动的公告 理人网站、中国证监 2023-06-29
会基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的文件；

2、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》；

3、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023 年中期报告》
原文。
12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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