浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年3月23日起至6月30日止。

第2页共62页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......错误！未定义书签。

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1资产负债表......18

6.2利润表......19

第3页共62页

6.3所有者权益（基金净值）变动表......20

6.4报表附注......22

§7投资组合报告......47

7.1期末基金资产组合情况......47

7.2期末按行业分类的股票投资组合......47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......50

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......51

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

7.12 投资组合报告附注......53

§8基金份额持有人信息......55

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55

§9开放式基金份额变动......57

§10重大事件揭示......58

10.1基金份额持有人大会决议......58

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

10.4基金投资策略的改变......58

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......58

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8其他重大事件......59

§11影响投资者决策的其他重要信息......61

第4页共62页

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......61

11.2影响投资者决策的其他重要信息......61

§12备查文件目录......62

12.1备查文件目录......62

12.2存放地点......62

12.3查阅方式......62

第5页共62页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛安和回报定开混合

基金主代码 004276

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月23日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 458,050,183.97份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 浦银安盛安和回报A 浦银安盛安和回报C

下属分级基金的交易代码： 004276 004277

报告期末下属分级基金的份额总额 395,458,491.94份 62,591,692.03份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进

投资策略 行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格

控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%。

风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品

种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公 中国民生银行股份有限公司

司

姓名 顾佳 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 021-23212888 010-58560666

电子邮箱 compliance@py-axa.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 021-33079999或 95568

400-8828-999

传真 021-23212985 010-58560798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街2

第6页共62页

区浦东大道981号3幢316 号

室

办公地址 上海市淮海中路381号中 北京市西城区复兴门内大街2

环广场38楼 号

邮政编码 200020 100031

法定代表人 谢伟 洪崎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.py-axa.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

第7页共62页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 浦银安盛安和回报A 浦银安盛安和回报C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年3月23日-2017 报告期(2017年3月23日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 2,991,762.31 414,000.96

本期利润 3,714,108.05 527,911.62

加权平均基金份额本期利润 0.0094 0.0084

本期加权平均净值利润率 0.94% 0.85%

本期基金份额净值增长率 0.94% 0.84%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 2,991,762.31 414,000.96

期末可供分配基金份额利润 0.0076 0.0066

期末基金资产净值 399,172,599.99 63,119,603.65

期末基金份额净值 1.0094 1.0084

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 0.94% 0.84%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5、本基金《基金合同》生效日2017年3月23日，以上财务指标中“本期”指2017年3月23

日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛安和回报A

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④

第8页共62页

长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差

准差② 率③ ④

过去一个月 1.64% 0.12% 1.96% 0.14% -0.32% -0.02%

过去三个月 1.00% 0.14% 1.32% 0.15% -0.32% -0.01%

自基金合同 0.94% 0.14% 1.48% 0.15% -0.54% -0.01%

生效起至今

浦银安盛安和回报C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.61% 0.12% 1.96% 0.14% -0.35% -0.02%

过去三个月 0.91% 0.14% 1.32% 0.15% -0.41% -0.01%

自基金合同 0.84% 0.14% 1.48% 0.15% -0.64% -0.01%

生效起至今

第9页共62页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第10页共62页

注：1、本基金合同生效日为2017年3月23日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间

未满1年。

2、根据基金合同第十二部分第四条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金

的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2017年3月23日至2017年9月22

日。截止本报告期末，本基金建仓期尚未结束。

第11页共62页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东

发展银行股份有限公司、AXAInvestmentManagersS.A.及上海国盛集团资产有限公司，公司总

部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事

基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2017年6月30日止，浦银安盛旗下共管理33只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券

投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其 第12页共62页

提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

褚艳辉先生，南京理工大

公司旗 学经济学硕士。2004年至

下浦银 2010年，先后就职于上海

安盛新 信息中心、爱建证券公司

经济结 从事宏观经济、政策以及

构混合 制造与消费行业研究工

基金、浦 作，后在上海汽车财务公

银安盛 司担任投资经理助理之

盛世精 职。2011年4月加盟我司

选混合 担任高级行业研究员。

基金基 2013年2月至2014年6

褚艳辉 金经理、 2017年3月23- 9 月，担任本公司权益类基

浦银安日 金基金经理助理。2014年

盛经济 6 月起，担任公司旗下浦

带崛起 银安盛盛世精选混合基金

混合基 基金经理。2014年7月起，

金、浦银 兼任公司旗下浦银安盛新

安盛安 经济结构混合基金基金经

和回报 理。2017年2月起，兼任

定期开 公司旗下浦银安盛经济带

放混合 崛起混合基金基金经理。

基金基 2017年3月起，兼任公司

金经理。 旗下浦银安盛安和回报定

期开放混合基金基金经

第13页共62页

理。

注：1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

第14页共62页

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，股票市场演绎了风格上的“冷热分明”，结构上呈现出“越大越美”、“越便宜越好”的特征。我们认为，这其中既体现沪港通、深港通等增量资金的偏好，也有市场风险情绪的原因，但最终可能反映了中观产业结构上的改变。

报告期内，本基金的权益类资产占比处于逐步增加的阶段，配置上偏向于低估值品种。考虑到基金处于建仓期，因此操作上相对稳健。基金做好现金管理，并积极参与了部分固定收益品种，成为绝对收益来源。基金主要关注低估值股票的投资机会，以绝对收益为目标，追求更好的风险收益比。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛安和回报A基金份额净值为1.0094元，本报告期基金份额净值增长

率为0.94%；截至本报告期末浦银安盛安和回报C基金份额净值为1.0084元，本报告期基金份额

净值增长率为0.84%；同期业绩比较基准收益率为1.48%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，基建投资的托底、制造业投资的修复、进出口的改善，特别是消费内需的提升，国内经济有望展现其韧性一面。金融去杠杆和供给侧结构性改革为经济增长质量保驾护航。货币政策不太会出现方向性的变化，利率进一步提升的空间不大。

证券市场改革效果将逐步体现，包括IPO、再融资、减持新规等。国际投资者通过沪港通、

深港通，以及新近的MSCI指数，可能对A股的投资理念、市场格局、估值体系等产生影响。

中观的行业层面上，随着钢铁、煤炭、有色、化工等行业供给侧改革的推进，行业格局得到改善。新能源汽车、消费电子、可选消费品等仍是亮点，值得关注。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部 第15页共62页

负责人、研究部负责人、风险管理部和监察稽核部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每个封闭期内收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配采用现金分红与红利再投资方式；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

第16页共62页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

第17页共62页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 18,530,010.25 -

结算备付金 172,294.68 -

存出保证金 45,657.37 -

交易性金融资产 6.4.7.2 394,148,919.09 -

其中：股票投资 74,714,919.09 -

基金投资 - -

债券投资 319,434,000.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 49,900,394.85 -

应收证券清算款 35,331.99 -

应收利息 6.4.7.5 1,088,021.95 -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 463,920,630.18 -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 955,141.77 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 376,507.07 -

应付托管费 75,301.40 -

应付销售服务费 17,994.70 -

应付交易费用 6.4.7.7 87,284.60 -

第18页共62页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 116,197.00 -

负债合计 1,628,426.54 -

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 458,050,183.97 -

未分配利润 6.4.7.10 4,242,019.67 -

所有者权益合计 462,292,203.64 -

负债和所有者权益总计 463,920,630.18 -

注：报告截止日2017年6月30日，浦银安盛安和回报A基金份额净值1.0094元，基金份额总额

395,458,491.94份；浦银安盛安和回报C基金份额净值1.0084元，基金份额总额62,591,692.03

份。浦银安盛安和回报定开混合份额总额合计为458,050,183.97份。

1.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，至报告期末，合同成立未满一年。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.2利润表

会计主体：浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年3月23日(基 2016年1月1日至2016

金合同生效日)至2017 年6月30日

年6月30日

一、收入 6,081,147.05 -

1.利息收入 4,500,538.37 -

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,045,691.20 -

债券利息收入 973,952.59 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,480,894.58 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 744,352.28 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -16,214.97 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 41,653.25 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

第19页共62页

股利收益 6.4.7.16 718,914.00 -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 836,256.40 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - -

列）

减：二、费用 1,839,127.38 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,239,279.61 -

2．托管费 6.4.10.2.2 247,855.87 -

3．销售服务费 6.4.10.2.3 59,246.81 -

4．交易费用 6.4.7.19 176,048.09 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 116,697.00 -

三、利润总额（亏损总额以“-” 4,242,019.67 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 4,242,019.67 -

填列）

注：1.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，至报告期末，合同成立未满一年。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 458,050,183.97 - 458,050,183.97

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,242,019.67 4,242,019.67

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动 - - -

数

第20页共62页

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 458,050,183.97 4,242,019.67 462,292,203.64

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - - -

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 - - -

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 - - -

（基金净值）

注：1.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，至报告期末，合同成立未满一年。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第21页共62页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3179号《关于准予浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

457,865,450.98元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第

301号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基

金基金合同》于2017年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为458,050,183.97

份基金份额，其中认购资金利息折合184,732.99份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛

基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）。

根据《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，基金份额分为不同类别：在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为A类基金份额；不收取认购、申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费的为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

本基金为定期开放式基金。封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)12个月的期间。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于5个工作日且不超过20个工作日的开放期，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 第22页共62页

证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-30%；开放期

内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金页业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年3月23日（基金合同生效日）至2017年6月30日期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年3月23日

（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017

年3月23日（基金合同生效日）至2017年06月30日止。

6.4.4.2记账本位币

人民币

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 第23页共62页

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 第24页共62页

交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 第25页共62页

按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 第26页共62页

益法等估值技术进行估值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期内未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 第27页共62页

所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 18,530,010.25

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 18,530,010.25

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 74,220,686.80 74,714,919.09 494,232.29

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 319,091,975.89 319,434,000.00 342,024.11

合计 319,091,975.89 319,434,000.00 342,024.11

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 393,312,662.69 394,148,919.09 836,256.40

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：1.本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

第28页共62页

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 49,900,394.85 -

合计 49,900,394.85 -

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：1.本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 6,721.96

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 77.50

应收债券利息 1,052,007.60

应收买入返售证券利息 29,194.29

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 20.60

合计 1,088,021.95

注：1.此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.6其他资产

注：1.本基金在本报告期末未持有其他资产。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

第29页共62页

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 84,325.58

银行间市场应付交易费用 2,959.02

合计 87,284.60

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 116,197.00

合计 116,197.00

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

浦银安盛安和回报A

本期

项目 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 395,458,491.94 395,458,491.94

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 395,458,491.94 395,458,491.94

金额单位：人民币元

浦银安盛安和回报C

本期

项目 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 62,591,692.03 62,591,692.03

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

-基金拆分/份额折算前 - -

第30页共62页

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 62,591,692.03 62,591,692.03

注：1.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日。

2.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

浦银安盛安和回报A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 2,991,762.31 722,345.74 3,714,108.05

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 2,991,762.31 722,345.74 3,714,108.05

单位：人民币元

浦银安盛安和回报C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 414,000.96 113,910.66 527,911.62

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 414,000.96 113,910.66 527,911.62

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

活期存款利息收入 118,505.53

定期存款利息收入 1,925,000.00

第31页共62页

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,059.68

其他 125.99

合计 2,045,691.20

注：1.此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

卖出股票成交总额 33,038,896.64

减：卖出股票成本总额 33,055,111.61

买卖股票差价收入 -16,214.97

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 41,653.25

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 41,653.25

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 19,450,594.02

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 19,408,860.00

第32页共62页

成本总额

减：应收利息总额 80.77

买卖债券差价收入 41,653.25

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：1.本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：1.本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：1.本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：1.本基金本报告期内无贵金属投资收益。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：1.本基金本报告期内无贵金属投资收益。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：1.本基金本报告期内无贵金属投资收益。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：1.本基金本报告期内无贵金属投资收益。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

第33页共62页

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：1.本基金本报告期内无衍生工具收益。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：1.本基金本报告期内无衍生工具收益。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

股票投资产生的股利收益 718,914.00

基金投资产生的股利收益 -

合计 718,914.00

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

1.交易性金融资产 836,256.40

——股票投资 494,232.29

——债券投资 342,024.11

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 836,256.40

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.18其他收入

注：1.本基金本报告期内无其他收入。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

第34页共62页

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

交易所市场交易费用 175,648.09

银行间市场交易费用 400.00

合计 176,048.09

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

审计费用 21,127.00

信息披露费 95,070.00

银行费用 500.00

合计 116,697.00

注：本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

第35页共62页

上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：1.本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.10.1.2债券交易

注：1.本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：1.本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.10.1.4权证交易

注：1.本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：1.本基金在本报告期无应支付关联方的佣金。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年3月23日(基金合同生 2016年1月1日至2016年6月30

效日)至2017年6月30日 日

当期发生的基金应支付 1,239,279.61 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 405,735.77 -

户维护费

注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率计提。

第36页共62页

计算方法如下：

H=E×1.0%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年3月23日(基金合同生 2016年1月1日至2016年6月30

效日)至2017年6月30日 日

当期发生的基金应支付 247,855.87 -

的托管费

注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.2%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浦银安盛安和回报 浦银安盛安和回报C 合计

A

民生银行股份有限公司 0.00 55,808.46 55,808.46

上海浦东发展银行股份 0.00 2,292.61 2,292.61

有限公司

浦银安盛基金管理有限 0.00 508.41 508.41

公司

合计 0.00 58,609.48 58,609.48

获得销售服务费的 上年度可比期间

各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

第37页共62页

浦银安盛安和回报 浦银安盛安和回报C 合计

A

注：1、本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

2、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。

计算方法如下：H＝E×0.35%÷当年天数

H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中

划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：1.本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：基金管理人在本报告期内未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，

无上年度可比期间。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年3月23日(基金合同生效日)至 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行股 18,530,010.25 118,505.53 - -

份有限公司

第38页共62页

注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：1.本基金在本报告期未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日，无上年度可比期间。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

1.本基金在本报告期无其他关联交易事项。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日。

6.4.11利润分配情况

注：1.本基金在本报告期未进行利润分配。

2.本基金《基金合同》生效日为2017年3月23日。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

睿能 2017年2017 新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

日 6日

603305旭升 2017年2017

年7月新股流

股份 6月30 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

日 10日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

日 5日

603617君禾 2017年2017

年7月新股流

股份 6月23 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

日 3日

第39页共62页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原 价 日期价 成本总额

因

重

大

2017资

600643爱建年4产 14.98- - 160,000 2,209,373.002,396,800.00 -

集团月17重

日组

停

牌

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布重大资产重组事项而停牌的股票，该股票将

在重组方案通过后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 第40页共62页

证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%；开放期内，每个交易

日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与监察稽核部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 第41页共62页

估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行民生银行和其他资质较好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 319,434,000.00 -

合计 319,434,000.00 -

注：持有发行期限在一年以内的信用债按其债项的短期信用评级列示，持有的其他信用债以其债项评级作为长期信用评级进行披露。本基金成立于2017年3月23日

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 319,434,000.00 -

合计 319,434,000.00 -

注：持有发行期限在一年以内的信用债按其债项的短期信用评级列示，持有的其他信用债以其债 第42页共62页

项评级作为长期信用评级进行披露。本基金成立于2017年3月23日

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金封闭期内的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，封闭期满转为上市交易开放式基金后流动性风险还将来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券可在证券交易所上市，其余亦在银行间同业市场交易，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

针对转为上市交易开放式基金后面临的兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

第43页共62页

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 18,530,010.25 - - - 18,530,010.25

结算备付金 172,294.68 - - - 172,294.68

存出保证金 45,657.37 - - - 45,657.37

交易性金融资产 319,434,000.00 - -74,714,919.09 394,148,919.09

买入返售金融资产 49,900,394.85 - - - 49,900,394.85

应收证券清算款 - - - 35,331.99 35,331.99

应收利息 - - -1,088,021.95 1,088,021.95

其他资产 - - - - -

资产总计 388,082,357.15 - -75,838,273.03 463,920,630.18

负债

应付证券清算款 - - - 955,141.77 955,141.77

应付管理人报酬 - - - 376,507.07 376,507.07

应付托管费 - - - 75,301.40 75,301.40

应付销售服务费 - - - 17,994.70 17,994.70

应付交易费用 - - - 87,284.60 87,284.60

其他负债 - - - 116,197.00 116,197.00

负债总计 - - -1,628,426.54 1,628,426.54

利率敏感度缺口 388,082,357.15 - -74,209,846.49 462,292,203.64

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

负债

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除本基金业绩比较标准外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率上升25基 -516,857.31 -

点

市场利率下降25基 516,857.31

点

第44页共62页

注：本基金成立于2017年3月23日

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用"自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为

0-30%；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 74,714,919.09 16.16 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

第45页共62页

交易性金融资产－债券投资 319,434,000.00 69.10 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 394,148,919.09 85.26 - -

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

16.16%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

本基金成立于2017年3月23日

第46页共62页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 74,714,919.09 16.11

其中：股票 74,714,919.09 16.11

2 固定收益投资 319,434,000.00 68.86

其中：债券 319,434,000.00 68.86

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 49,900,394.85 10.76

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 18,702,304.93 4.03

7 其他各项资产 1,169,011.31 0.25

8 合计 463,920,630.18 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 43,783,121.09 9.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 4,776,540.00 1.03

F 批发和零售业 1,293,000.00 0.28

G 交通运输、仓储和邮政业 5,041,300.00 1.09

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 952,800.00 0.21

业

J 金融业 14,292,800.00 3.09

第47页共62页

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 978,400.00 0.21

N 水利、环境和公共设施管理业 2,352,958.00 0.51

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,244,000.00 0.27

S 综合 - -

合计 74,714,919.09 16.16

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601166 兴业银行 200,000 3,372,000.00 0.73

2 600104 上汽集团 80,000 2,484,000.00 0.54

3 601328 交通银行 400,000 2,464,000.00 0.53

4 600643 爱建集团 160,000 2,396,800.00 0.52

5 601009 南京银行 210,000 2,354,100.00 0.51

6 600702 沱牌舍得 80,000 2,128,800.00 0.46

7 600809 山西汾酒 59,800 2,074,462.00 0.45

8 601601 中国太保 60,000 2,032,200.00 0.44

9 600779 水井坊 80,000 1,966,400.00 0.43

10 600522 中天科技 160,000 1,928,000.00 0.42

11 600320 振华重工 350,000 1,813,000.00 0.39

12 603008 喜临门 100,000 1,781,000.00 0.39

13 600066 宇通客车 80,000 1,757,600.00 0.38

14 601117 中国化学 250,000 1,747,500.00 0.38

15 002511 中顺洁柔 132,000 1,746,360.00 0.38

16 600029 南方航空 200,000 1,740,000.00 0.38

17 600309 万华化学 60,000 1,718,400.00 0.37

18 600315 上海家化 52,800 1,713,360.00 0.37

第48页共62页

19 601633 长城汽车 126,000 1,674,540.00 0.36

20 600036 招商银行 70,000 1,673,700.00 0.36

21 600491 龙元建设 150,000 1,609,500.00 0.35

22 600686 金龙汽车 118,800 1,580,040.00 0.34

23 600703 三安光电 80,000 1,576,000.00 0.34

24 600761 安徽合力 120,000 1,572,000.00 0.34

25 002241 歌尔股份 80,000 1,542,400.00 0.33

26 600742 一汽富维 80,000 1,528,800.00 0.33

27 600197 伊力特 78,000 1,523,340.00 0.33

28 000568 泸州老窖 30,000 1,517,400.00 0.33

29 000423 东阿阿胶 20,000 1,437,800.00 0.31

30 601186 中国铁建 118,000 1,419,540.00 0.31

31 002635 安洁科技 39,000 1,412,580.00 0.31

32 600038 中直股份 30,000 1,373,100.00 0.30

33 600176 中国巨石 120,000 1,317,600.00 0.29

34 600153 建发股份 100,000 1,293,000.00 0.28

35 000888 峨眉山A 100,000 1,270,000.00 0.27

36 600535 天士力 30,000 1,246,200.00 0.27

37 601595 上海电影 50,000 1,244,000.00 0.27

38 601333 广深铁路 260,000 1,175,200.00 0.25

39 603737 三棵树 18,000 1,154,340.00 0.25

40 600009 上海机场 30,000 1,119,300.00 0.24

41 603869 北部湾旅 39,800 1,082,958.00 0.23

42 600970 中材国际 120,000 1,042,800.00 0.23

43 601006 大秦铁路 120,000 1,006,800.00 0.22

44 002116 中国海诚 80,000 978,400.00 0.21

45 002174 游族网络 30,000 952,800.00 0.21

46 002353 杰瑞股份 60,000 949,200.00 0.21

47 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

48 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

49 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

50 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

51 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

52 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

53 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

54 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

55 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

56 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

第49页共62页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 601166 兴业银行 3,230,000.00 0.70

2 601318 中国平安 2,558,807.00 0.55

3 601668 中国建筑 2,474,200.00 0.54

4 601009 南京银行 2,421,400.00 0.52

5 601328 交通银行 2,376,000.00 0.51

6 601117 中国化学 2,270,908.00 0.49

7 600643 爱建集团 2,209,373.00 0.48

8 600702 沱牌舍得 2,131,758.00 0.46

9 603008 喜临门 2,098,608.00 0.45

10 600779 水井坊 2,002,671.00 0.43

11 600320 振华重工 2,001,500.00 0.43

12 600104 上汽集团 1,998,808.72 0.43

13 600184 光电股份 1,959,600.00 0.42

14 600562 国睿科技 1,925,946.98 0.42

15 600522 中天科技 1,916,800.00 0.41

16 601595 上海电影 1,910,813.00 0.41

17 600500 中化国际 1,902,840.00 0.41

18 601336 新华保险 1,865,250.00 0.40

19 600809 山西汾酒 1,864,124.00 0.40

20 600282 南钢股份 1,852,540.00 0.40

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 3,430,000.00 0.74

2 601668 中国建筑 2,293,200.00 0.50

3 601336 新华保险 2,205,166.00 0.48

第50页共62页

4 600325 华发股份 1,925,196.00 0.42

5 002142 宁波银行 1,826,885.16 0.40

6 600562 国睿科技 1,720,146.00 0.37

7 002271 东方雨虹 1,641,681.00 0.36

8 002456 欧菲光 1,637,000.00 0.35

9 600184 光电股份 1,569,377.66 0.34

10 000049 德赛电池 1,560,332.80 0.34

11 603778 乾景园林 1,555,648.00 0.34

12 600282 南钢股份 1,533,840.00 0.33

13 600500 中化国际 1,515,757.00 0.33

14 600343 航天动力 1,386,710.00 0.30

15 600060 海信电器 1,350,010.00 0.29

16 603898 好莱客 1,305,643.00 0.28

17 002035 华帝股份 1,234,818.00 0.27

18 601888 中国国旅 1,169,605.50 0.25

19 600677 航天通信 1,108,000.00 0.24

20 000581 威孚高科 268,600.00 0.06

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 107,275,798.41

卖出股票收入（成交）总额 33,038,896.64

注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 20,060,000.00 4.34

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

第51页共62页

8 同业存单 299,374,000.00 64.76

9 其他 - -

10 合计 319,434,000.00 69.10

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111713047 17浙商银行 300,000 28,992,000.00 6.27

CD047

2 011778003 17幸福基业 200,000 20,060,000.00 4.34

SCP002

3 111796486 17长城华西银 200,000 19,542,000.00 4.23

行CD053

4 111798669 17中原银行 200,000 19,312,000.00 4.18

CD100

5 111780097 17富滇银行 200,000 19,306,000.00 4.18

CD166

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第52页共62页

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 45,657.37

2 应收证券清算款 35,331.99

3 应收股利 -

4 应收利息 1,088,021.95

第53页共62页

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,169,011.31

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 600643 爱建集团 2,396,800.00 0.52重大资产重组停牌

注：本基金本报告期末前十名股票中除爱建集团外不存在其他流通受限股票。

第54页共62页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

浦银

安盛 1,706 231,804.51 119,999,000.00 30.34% 275,459,491.94 69.66%

安和

回报A

浦银

安盛 480 130,399.36 0.00 0.00% 62,591,692.03 100.00%

安和

回报C

合计 2,186 209,538.05 119,999,000.00 26.20% 338,051,183.97 73.80%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

浦银安盛

安和回报 0.00 0.00%

A

基金管理人所有从业人员 浦银安盛

持有本基金 安和回报 81,003.24 0.13%

C

合计 81,003.24 0.02%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 浦银安盛安和回报A 0

投资和研究部门负责人持 浦银安盛安和回报C 0~10

有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 浦银安盛安和回报A 0

第55页共62页

放式基金 浦银安盛安和回报C 0

合计 0

第56页共62页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛安和回 浦银安盛安和回

报A 报C

基金合同生效日（2017年3月23日）基金份 395,458,491.94 62,591,692.03

额总额

本报告期期初基金份额总额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 - -

份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 - -

回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - -

动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 395,458,491.94 62,591,692.03

第57页共62页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 备注

第58页共62页

成交总额的比 总量的比例

例

光大证券 1 - - 25,295.55 19.43% -

招商证券 1 - - 104,900.41 80.57% -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期间交易单元全部为新增。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浦银安盛安和回报定期开放

1 混合型证券投资基金发售公 报刊及公司网站 2017年2月11日

告

浦银安盛安和回报定期开放

2 混合型证券投资基金招募说 报刊及公司网站 2017年2月11日

明书

关于浦银安盛安和回报定期

3 开放混合型证券投资基金在 报刊及公司网站 2017年2月14日

陆金所资管参加其费率优惠

活动的公告

关于浦银安盛安和回报定期

4 开放混合型证券投资基金在 报刊及公司网站 2017年2月14日

部分代销机构参加其费率优

惠活动的公告

关于浦银安盛安和回报定期

5 开放混合型证券投资基金新 报刊及公司网站 2017年2月17日

增代销机构的公告

6 关于新增交通银行为浦银安 报刊及公司网站 2017年2月23日

第59页共62页

盛安和回报定期开放混合型

证券投资基金代销机构的公

告

关于浦银安盛安和回报定期

7 开放混合型证券投资基金新 报刊及公司网站 2017年2月23日

增代销机构的公告

关于浦银安盛安和回报定期

8 开放混合型证券投资基金新 报刊及公司网站 2017年3月10日

增代销机构的公告

浦银安盛基金管理有限公司

9 关于基金行业高级管理人员 报刊及公司网站 2017年3月23日

变更公告

10 关于董事会换届的公告 报刊及公司网站 2017年3月23日

浦银安盛安和回报定期开放

11 混合型证券投资基金基金合 报刊及公司网站 2017年3月24日

同生效公告

浦银安盛基金管理有限公司

12 关于基金行业高级管理人员 报刊及公司网站 2017年4月28日

变更公告

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加交通

13 银手机银行基金申购及基金 报刊及公司网站 2017年6月30日

定投业务费率优惠活动的公

告

第60页共62页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

类号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

别 的时间区间

机 1 20170320-20170630 0.00 119,999,000.00 0.00 119,999,000.00 26.20%

构

个 -- - - - - -

人

- -- - - - - -

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

1、因浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公

司章程》的规定，经公司 2017年第一次股东会会议审议通过，选举产生公司第四届董事会成

员，共11名董事。详见本基金管理人于2017年3月23日发布的《浦银安盛基金管理有限公

司关于董事会换届的公告》。

2、2017年4月26日，谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长，详见本公司于2017

年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。

第61页共62页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金设立的文件

2、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

上海市淮海中路381号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2017年8月28日

第62页共62页
点击查看>>  附件