德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年3月10日起至2017年06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1资产负债表...... 17

6.2利润表...... 18

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19

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6.4报表附注...... 20

§7投资组合报告...... 42

7.1期末基金资产组合情况...... 42

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 46

7.12投资组合报告附注...... 46

§8基金份额持有人信息...... 48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48

§9开放式基金份额变动...... 49

§10重大事件揭示...... 50

10.1基金份额持有人大会决议...... 50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50

10.4基金投资策略的改变...... 50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50

10.8其他重大事件 ...... 51

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 53

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 53

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§12备查文件目录...... 54

12.1备查文件目录 ...... 54

12.2存放地点...... 54

12.3查阅方式...... 54

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 德邦稳盈增长灵活配置混合

基金主代码 004260

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月10日

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 129,066,848.14份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产配置

投资目标 与个股、个券的主动投资管理，在相对较低风险下追

求基金资产的长期稳健增值。

本基金通过资产配置、股票投资、固定收益投资、股

投资策略 指期货投资、权证投资等多方面进行全面分析，调整

投资组合配置。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益

率×50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中等风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 德邦基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李定荣 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-26010999 010-66105799

电子邮箱 service@dbfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008217788 95588

传真 021-26010808 010-66105798

注册地址 上海市虹口区吴淞路218 北京市西城区复兴门内大街55

号宝矿国际大厦35层 号

办公地址 上海市虹口区吴淞路218 北京市西城区复兴门内大街55

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号宝矿国际大厦35层 号

邮政编码 200080 100140

法定代表人 姚文平 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.dbfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国

际大厦35层

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 上海市浦东新区世纪大道100号上

合伙） 海环球金融中心50楼

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年3月10日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 2,328,831.03

本期利润 2,588,801.57

加权平均基金份额本期利润 0.0072

本期加权平均净值利润率 0.72%

本期基金份额净值增长率 1.12%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 1,372,880.27

期末可供分配基金份额利润 0.0106

期末基金资产净值 130,510,284.67

期末基金份额净值 1.0112

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 1.12%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.02% 0.08% 3.01% 0.34% -1.99% -0.26%

过去三个月 1.07% 0.10% 3.16% 0.32% -2.09% -0.22%

自基金合同 1.12% 0.09% 3.75% 0.31% -2.63% -0.22%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2017年3月10日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作

时间未满1年。本基金的建仓期为6个月，自2017年3月10日合同生效日起至2017年06月30

日，本基金运作时间未满6个月，仍处于建仓期中。图示日期为2017年3月10日至2017年06

月30日。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249号）批准，于2012年3月27日

正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为2亿元人民币。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任，秉持长期的价值投资理念，坚守严谨的风险控制底线，致力于增加客户财富，为客户提供卓越的理财服务。

截止2017年6月30日，本基金管理人共管理二十四只开放式基金：德邦多元回报灵活配置

混合型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、

德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德焕9个月定

期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金、德邦现金宝交易型货币市场基金、德邦锐璟债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）、德邦德利货币市场基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦群利债券型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）和德邦锐祺债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

公司投 硕士，历任新华证券有限

资研究 责任公司投资顾问部分析

部总经 师，东北证券股份有限公

理兼任 司上海分公司投资经理，

许文波 研究部 2017年3月10- 15年 2015年7月加入德邦基金

总监。本日 管理有限公司，现任本公

基金的 司投资研究部总经理兼任

基金经 研究部总监、本公司基金

理、德邦 经理。

优化灵

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活配置

混合型

证券投

资基金、

德邦纯

债债券

型证券

投资基

金、德邦

鑫星价

值灵活

配置混

合型证

券投资

基金、德

邦新添

利债券

型证券

投资基

金、德邦

福鑫灵

活配置

混合型

证券投

资基金、

德邦锐

祺债券

型证券

投资基

金的基

金经理。

本基金

的基金 学士，2001年2月至2011

经理、德 年2月在平安保险深圳分

邦优化 公司南新营业区担任经

灵活配 理；2011年3月至2015

置混合 2017年5月25 年12月在中投证券上海

孔飞 型证券日 - 6年 分公司创新业务部担任总

投资基 经理助理；2015年12月

金、德邦 加入德邦基金管理有限公

锐璟债 司,担任产品经理。现任本

券型证 公司基金经理。

券投资

基金、德

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邦锐乾

债券型

证券投

资基金、

德邦群

利债券

型证券

投资基

金的基

金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助IT系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续连两个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

从市场走势看，2017年上半年债券市场先在去年12月份超跌的情况下出现一波大幅反弹，

后在基本面略超预期、公开市场操作利率连续上调、金融监管以及MPA考核等因素影响下，收益

率持续上行，其中短久期好于长久期，高评级好于低评级。二季度的核心CPI可能达到周期性顶

部，之后或将带动经济名义增长率见顶回落，市场可能已在开始博弈货币政策的调整。在空间价值上，当前的债券市场收益率相对经济基本面来说明显高估，且当前的曲线已经出现了异常平坦的状态。在时间价值上，导致本基金对债券市场看法转多的原因是经济名义增长率可能在近期见顶回落。动长端利率债及高评级信用债收益率回落。从今年下半年来看，经济增长的边际回落幅度不会太深，不会导致稳增长压力太大，货币政策可能一直维持稳健，利率债短端高幅震荡，长端会因宽松预期而不断下调。这一轮市场对宽松的博弈可能是坚决的。一旦经济名义增长率转向边际下滑，宽松迟早会来，预期即会推动第一轮行情。高利率和经济边际回落的环境不可长期并存，否则经济增长回落的斜率会不断加陡，甚至市场重回通缩或硬着陆预期。美国下半年即使继续加息缩表，对国内流动性的影响也不再。央行已经开始动用货币政策以外的工具去稳汇率逆周期调控因子、境外加强售汇；现在跟随美国的政策而货币收紧的成本比之前要大很多，在名义增长率向下走的过程中，一旦收紧货币且引致经济快速下行的预期。

本基金在报告期内，在控制久期和严格把控信用风险的基础上，以票息为王，努力通过精选个券，增强组合的静态收益；同时把握市场资金波动以及事件冲击等带来的波段操作机会。未来本基金将积极灵活把握市场波段操作，并密切跟踪经济走势、政策和资金面的情况，争取为投资者创造理想的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0112元；本报告期基金份额净值增长率为1.12%，业绩

比较基准收益率为3.75%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年以来经济开局较为平稳，金融数据等也都表现较好，固定资产投资增速也缓中趋稳，

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短期看经济依然主要依靠房地产及固定资产投资拉动。一、二线城市因限贷限购，房地产销售有所回落；而三、四线城市内部分化较大，其中热点大城市周边的卫星城市地产销售火爆。1到2月份，房地产投资增速并未如市场预期般的下降，反而创下近两年新高。全年随着限购政策、信贷政策、土地供应等政策措施效果逐渐显现，房地产销售周期性回落依然是大概率事件。基础设施投资虽然动力较足，但政府强力刺激的预期也不强，未来将受制于财政收入增长和财政赤字预算。全年经济有一定下行压力，但下行风险可控，实现政府制定的经济增长目标是完全可能的。物价方面，随着去产能继续以及经济短期稳定，工业品价格环比继续上涨，但上涨幅度趋缓，因高翘尾因素，PPI创下近年新高，PPI可能已经达到年内高点。PPI的持续上行尚未对CPI产生较大影响，主要由于食品因素呈现小幅波动但并未持续走高。经济总需求并未大幅扩张、货币政策也稳健中性，目前看物价还不存在持续大幅上涨基础，全年的通胀风险可控。在经济短期稳定、物价可控的情况下，经济结构调整、去产能、去杠杆以及防风险成为政府政策的主旋律。因美联储持续加息以及未来可能收缩资产负债表，人民币贬值、资本外流等压力依然存在，货币政策的弹性受到一定限制。为了防止汇率单边贬值，资本外流等带来的资产泡沫破灭风险，政府也连续采取了较多政策措施，其中也在美联储加息之后连续上调了公开市场操作利率。在外部制约下，考虑到国内金融市场去杠杆等压力，未来公开市场操作利率仍存在继续上调的可能性。在货币政策稳健中性、MPA考核严格实施等因素影响下，资金面处于紧平衡状态，较为脆弱，易受外部事件的冲击。在中国经济仍处于“L”型、以及货币政策稳健中性、企业债务负担高的情况下，信用风险依然持续发酵、各种信用事件也层出不穷。融资平台也面临较大的转型压力。房地产企业融资也受到很大的限制。过剩产能行业随着经营改善、以及债转股的推进，龙头企业再融资能力大幅恢复，偿债压力出现明显改善。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制度》、《德邦基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括总经理、分管投资副总或投资总监、督察长、基金经理、金融工程与量化投资部、研究发展部、运作保障部负责人、基金会计及监察稽核部等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变 第14页共54页

更均须经估值委员会决议批准后执行。

在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人德邦基金管理有限公司在本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由本基金管理人--德邦基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 18,484,691.90

结算备付金 435,729.80

存出保证金 11,078.23

交易性金融资产 6.4.7.2 11,721,962.80

其中：股票投资 1,783,200.00

基金投资 -

债券投资 9,938,762.80

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 50,030,295.56

应收利息 6.4.7.5 305,684.88

应收股利 -

应收申购款 50,001,995.51

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 130,991,438.68

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 9.99

应付管理人报酬 219,599.53

应付托管费 47,057.06

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 45,003.88

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应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 169,483.55

负债合计 481,154.01

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 129,066,848.14

未分配利润 6.4.7.10 1,443,436.53

所有者权益合计 130,510,284.67

负债和所有者权益总计 130,991,438.68

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0112元，基金份额总额129066848.14份。

6.2利润表

会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

一、收入 3,787,767.78

1.利息收入 3,448,232.46

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,083,464.45

债券利息收入 2,015,715.70

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 349,052.31

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -863,562.96

其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,044,569.39

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -2,009,962.35

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 101,830.00

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 259,970.54

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 943,127.74

减：二、费用 1,198,966.21

第18页共54页

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 776,183.68

2．托管费 6.4.10.2.2 166,325.09

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -

4．交易费用 6.4.7.19 66,458.58

5．利息支出 15,377.31

其中：卖出回购金融资产支出 15,377.31

6．其他费用 6.4.7.20 174,621.55

三、利润总额（亏损总额以“-” 2,588,801.57

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 2,588,801.57

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 300,010,069.57 - 300,010,069.57

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 2,588,801.57 2,588,801.57

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -170,943,221.43 -1,145,365.04 -172,088,586.47

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 179,054,604.23 959,610.12 180,014,214.35

2.基金赎回款 -349,997,825.66 -2,104,975.16 -352,102,800.82

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 129,066,848.14 1,443,436.53 130,510,284.67

金净值）

第19页共54页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______易强______ ______易强______ ____刘为臻____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1580号文《关于准予德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由德邦基金管理有限公司于自2017年2月6日至2017年3月7日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第60982868_B04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年3月10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币300,010,064.34元，在募集期间产生的利息为人民币5.23元，以上实收基金（本息）合计为人民币300,010,069.57元，折合300,010,069.57份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 第20页共54页

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财

务状况以及2017年01月01日至2017年6月30日期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资和债券 第21页共54页

投资；

本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债；

本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

第22页共54页

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

第23页共54页

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

第24页共54页

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

6.4.4.11基金的收益分配政策

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

第25页共54页

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

第26页共54页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

第27页共54页

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 18,484,691.90

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 18,484,691.90

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,577,752.26 1,783,200.00 205,447.74

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 204,000.00 235,762.80 31,762.80

银行间市场 9,680,240.00 9,703,000.00 22,760.00

合计 9,884,240.00 9,938,762.80 54,522.80

资产支持证券 - - -

第28页共54页

基金 - - -

其他 - - -

合计 11,461,992.26 11,721,962.80 259,970.54

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 25,082.72

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 196.10

应收债券利息 296,664.83

应收买入返售证券利息 -19,863.71

应收申购款利息 3,599.94

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 5.00

合计 305,684.88

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 38,401.28

第29页共54页

银行间市场应付交易费用 6,602.60

合计 45,003.88

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 169,483.55

合计 169,483.55

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 300,010,069.57 300,010,069.57

本期申购 179,054,604.23 179,054,604.23

本期赎回(以"-"号填列) -349,997,825.66 -349,997,825.66

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 129,066,848.14 129,066,848.14

注：1、申购含红利再投、转换入金额，赎回含转换出金额。

2、基金合同于2017年3月10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣

除认购费后的实收基金（本金）为人民币300,010,064.34元，在募集期间产生的利息为人民币

5.23元，以上实收基金（本息）合计为人民币300,010,069.57元，折合300,010,069.57份基金

份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 2,328,831.03 259,970.54 2,588,801.57

第30页共54页

本期基金份额交易 -955,950.76 -189,414.28 -1,145,365.04

产生的变动数

其中：基金申购款 901,188.48 58,421.64 959,610.12

基金赎回款 -1,857,139.24 -247,835.92 -2,104,975.16

本期已分配利润 - - -

本期末 1,372,880.27 70,556.26 1,443,436.53

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

活期存款利息收入 158,560.35

定期存款利息收入 916,319.45

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,965.21

其他 3,619.44

合计 1,083,464.45

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

卖出股票成交总额 19,474,839.59

减：卖出股票成本总额 18,430,270.20

买卖股票差价收入 1,044,569.39

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -2,009,962.35

第31页共54页

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -2,009,962.35

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 542,561,934.59

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 538,802,504.30

成本总额

减：应收利息总额 5,769,392.64

买卖债券差价收入 -2,009,962.35

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无债券投资收益—赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无债券投资收益—申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

股票投资产生的股利收益 101,830.00

第32页共54页

基金投资产生的股利收益 -

合计 101,830.00

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

1.交易性金融资产 259,970.54

——股票投资 205,447.74

——债券投资 54,522.80

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 259,970.54

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

基金赎回费收入 188,592.82

转换费004260 754,534.92

合计 943,127.74

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

交易所市场交易费用 60,958.58

银行间市场交易费用 5,500.00

合计 66,458.58

第33页共54页

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

审计费用 34,242.39

信息披露费 135,241.16

银行汇划费用 4,738.00

其他 400.00

合计 174,621.55

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

德邦基金管理有限公司（“德邦基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“工商银行 基金托管人

“）

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

第34页共54页

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 776,183.68

的管理费

其中：支付销售机构的客 5.89

户维护费

注：支付基金管理人德邦基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 166,325.09

的托管费

注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

注：本基金本报告期无销售服务费。

第35页共54页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

工商银行 18,484,691.90 158,560.35

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2017年1月1日至2017年6月30日止期间获得的利息收入为人民币4965.21元，2017年6月30日结算备付金余额为人民币435729.8元。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期未发生其它关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

注：本基金于本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

第36页共54页

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原价 日期价 成本总额

因

2017临

601088中国年6时 22.29 - - 80,000 1,577,752.261,783,200.00 -

神华月5停

日牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押

的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押

的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管 第37页共54页

理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2017年6月30日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 9,703,000.00

合计 9,703,000.00

注：未评级债券为同业存单。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2017年6月30日

第38页共54页

AAA -

AAA以下 235,762.80

未评级 -

合计 235,762.80

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 年

资产

银行存款 18,484,691.90 - - - - -18,484,691.90

结算备付金 435,729.80 - - - - - 435,729.80

存出保证金 11,078.23 - - - - - 11,078.23

交易性金融资产 9,703,000.00 -235,762.80 - - 1,783,200.0011,721,962.80

应收证券清算款 - - - - -50,030,295.5650,030,295.56

应收利息 - - - - - 305,684.88 305,684.88

第39页共54页

应收申购款 - - - - -50,001,995.5150,001,995.51

资产总计 28,634,499.93 -235,762.80 - - 102,121,175.95 130,991,438.68

负债

应付赎回款 - - - - - 9.99 9.99

应付管理人报酬 - - - - - 219,599.53 219,599.53

应付托管费 - - - - - 47,057.06 47,057.06

应付交易费用 - - - - - 45,003.88 45,003.88

其他负债 - - - - - 169,483.55 169,483.55

负债总计 - - - - - 481,154.01 481,154.01

利率敏感度缺口28,634,499.93 -235,762.80 - - 101,640,021.94 130,510,284.67

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注:于2017年06月30日，本基金持有交易性债券投资的公允价值占基金资产净值的比例为7.62%，

而银行存款、结算备付金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 1,783,200.00 1.37

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 9,938,762.80 7.62

第40页共54页

交易性金融资产－贵金属投 - -

资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 11,721,962.80 8.98

注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0-95%，投资于债券、债券回购、货币市场工

具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：于2017年06月30日，本基金持有的交易性权益投资公允价值占基金资产净值的比例为1.37%，

因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

第41页共54页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,783,200.00 1.36

其中：股票 1,783,200.00 1.36

2 固定收益投资 9,938,762.80 7.59

其中：债券 9,938,762.80 7.59

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 18,920,421.70 14.44

7 其他各项资产 100,349,054.18 76.61

8 合计 130,991,438.68 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,783,200.00 1.37

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

第42页共54页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,783,200.00 1.37

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601088 中国神华 80,000 1,783,200.00 1.37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 2,499,070.00 1.91

2 601088 中国神华 1,577,752.26 1.21

3 603288 海天味业 1,486,288.20 1.14

4 600900 长江电力 1,394,400.00 1.07

5 601668 中国建筑 1,235,000.00 0.95

6 600674 川投能源 1,124,908.00 0.86

7 603868 飞科电器 1,017,754.00 0.78

8 600066 宇通客车 1,012,892.00 0.78

9 601318 中国平安 963,550.00 0.74

10 600068 葛洲坝 958,773.00 0.73

11 600987 航民股份 858,830.00 0.66

12 601111 中国国航 834,029.00 0.64

13 600009 上海机场 723,000.00 0.55

第43页共54页

14 601939 建设银行 708,600.00 0.54

15 601933 永辉超市 624,900.00 0.48

16 600271 航天信息 567,910.00 0.44

17 600104 上汽集团 554,600.00 0.42

18 600563 法拉电子 435,016.00 0.33

19 601006 大秦铁路 394,800.00 0.30

20 600872 中炬高新 348,800.00 0.27

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 2,796,430.50 2.14

2 603288 海天味业 1,624,772.87 1.24

3 600900 长江电力 1,441,899.24 1.10

4 601668 中国建筑 1,237,600.00 0.95

5 601318 中国平安 1,154,964.98 0.88

6 603868 飞科电器 1,143,971.00 0.88

7 600674 川投能源 1,140,000.00 0.87

8 600066 宇通客车 1,060,080.00 0.81

9 601111 中国国航 874,800.00 0.67

10 600987 航民股份 864,826.00 0.66

11 600068 葛洲坝 820,800.00 0.63

12 601939 建设银行 744,000.00 0.57

13 600009 上海机场 729,082.00 0.56

14 601933 永辉超市 671,713.00 0.51

15 600104 上汽集团 622,000.00 0.48

16 600271 航天信息 567,000.00 0.43

17 600563 法拉电子 500,000.00 0.38

18 601006 大秦铁路 405,500.00 0.31

19 600872 中炬高新 334,000.00 0.26

20 600029 南方航空 264,000.00 0.20

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

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7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 20,008,022.46

卖出股票收入（成交）总额 19,474,839.59

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 235,762.80 0.18

8 同业存单 9,703,000.00 7.43

9 其他 - -

10 合计 9,938,762.80 7.62

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111609251 16浦发 100,000 9,703,000.00 7.43

CD251

2 127004 模塑转债 2,040 235,762.80 0.18

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第45页共54页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,078.23

2 应收证券清算款 50,030,295.56

3 应收股利 -

4 应收利息 305,684.88

5 应收申购款 50,001,995.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 100,349,054.18

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7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 601088 中国神华 1,783,200.00 1.37 停牌

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第47页共54页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

436 296,024.88 129,037,471.09 99.98% 29,377.05 0.02%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 10,968.27 0.0085%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年3月10日）基金份额总额 300,010,069.57

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 179,054,604.23

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 349,997,825.66

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 129,066,848.14

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

本报告期内，由于对下属机构管控原因，中国证监会上海监管局对基金管理人相关高级管理人员采取出具警示函的监督管理措施，相关高级管理人员已积极进行整改。除上述内容外，基金管理人及其他高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

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例

第一创业证 2 20,490,199.59 51.90% 20,713.53 53.94% -

券

国泰君安证 2 18,992,662.46 48.10% 17,687.75 46.06% -

券

注：公司选择基金专用交易席位的基本选择标准：

（一）注册资本不低于1亿元人民币；

（二）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定；

（三）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为；

（四）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求；

（五）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要；

（六）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务；

（七）收取的佣金费率合理。

公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司：

（一）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批；（二）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金事务部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

第一创业证20,356,123.17 22.51%102,000,000.00 12.30% - -

券

国泰君安证70,089,298.73 77.49%727,000,000.00 87.70% - -

券

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 德邦稳盈增长灵活配置混合型证 中国证监会指定媒 2017年1月24日

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券投资基金基金份额募集法律文 体及公司网站

件

德邦基金管理有限公司关于调整

2 德邦稳盈增长灵活配置混合型证 中国证监会指定媒 2017年2月6日

券投资基金最低认、申购限额及 体及公司网站

追加认、申购最低金额的公告

3 德邦稳盈增长灵活配置混合型证 中国证监会指定媒 2017年3月8日

券投资基金提前结束募集的公告 体及公司网站

4 德邦稳盈增长灵活配置混合型证 中国证监会指定媒 2017年3月11日

券投资基金基金合同生效公告 体及公司网站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证 中国证监会指定媒

5 券投资基金开放日常申购、赎回 体及公司网站 2017年4月14日

业务的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒

6 基金参加交通银行手机银行渠道 体及公司网站 2017年4月22日

费率优惠活动的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒

7 部分基金增加浙江同花顺为代销 体及公司网站 2017年5月24日

机构的公告

8 德邦稳盈增长灵活配置混合型证 中国证监会指定媒 2017年5月27日

券投资基金基金经理变更公告 体及公司网站

德邦基金管理有限公司关于旗下

9 部分基金在直销渠道开通基金转 中国证监会指定媒 2017年6月24日

换业务并开展相关费率优惠活动 体及公司网站

的公告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额

类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 20%的时间区间

机 1 20170417-20170 0.00 99,719,784. 50,000,000. 49,719,784. 38.52

构 630 60 00 60 %

2 20170629-20170 0.00 29,867,582. 0.00 29,867,582. 23.14

630 64 64 %

3 20170630 - 49,450,103. - 49,450,103. 38.31

85 85 %

4 20170628 49,999,000. 0.00 49,999,000. 0.00 0.00%

00 00

5 20170628 49,999,000. 0.00 49,999,000. 0.00 0.00%

00 00

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；

2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；

4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

3、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议；

4、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内按照规定披露的各项公告。

12.2存放地点

上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-821-7788

德邦基金管理有限公司

2017年8月24日

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