德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 3 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16

§7 年度财务报表 ...... 18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告 ...... 54

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 55


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 74

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 74

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 75

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 75

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 75

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 75

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 75

8.14 投资组合报告附注 ...... 75

§9 基金份额持有人信息...... 76

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 76

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 77

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 77
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 77
§10 开放式基金份额变动...... 77
§11 重大事件揭示...... 78

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 78

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 78

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 78

11.4 基金投资策略的改变 ...... 78

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 78

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 78

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 79

11.8 其他重大事件 ...... 81

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 85

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 85

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 85

§13 备查文件目录...... 86

13.1 备查文件目录 ...... 86

13.2 存放地点 ...... 86

13.3 查阅方式 ...... 86

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 德邦稳盈增长灵活配置混合

基金主代码 004260

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 67,312,288.08 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 德邦稳盈增长灵活配置混合 A 德邦稳盈增长灵活配置混合 C

金简称

下属分级基金的交 004260 018463

易代码

报告期末下属分级 38,175,443.15 份 29,136,844.93 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产配置与个股、个
券的主动投资管理，在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健
增值。

投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、
股指期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等多方面
进行全面分析，调整投资组合配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投
资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 德邦基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 徐晓红 郭明

负责人 联系电话 021-26010852 010-66105799

电子邮箱 service@dbfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008217788 95588

传真 021-26010808 010-66105798

注册地址 上海市虹口区东大名路 501 号 北京市西城区复兴门内大街 55
503B 单元 号

办公地址 上海市杨浦区荆州路 198 号万硕 北京市西城区复兴门内大街 55
大厦 A 栋 25 楼 号


邮政编码 200082 100140

法定代表人 左畅 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dbfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大
殊普通合伙） 楼 17 层

注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市虹口区东大名路 501 号 503B 单元

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 5

月 11 日

2023 年 (基金合同 2022 年 2021 年

生效日)-

3.1.1 期 2023 年 12

间数据和 月 31 日

指标 德邦稳盈 德邦稳盈 德邦稳盈 德邦稳盈 德邦稳盈 德邦稳盈
增长灵活 增长灵活 增长灵活 增长灵活 增长灵活 增长灵活
配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C 配置混合 A 配置混合 C

本期已实 - - 1,551,725 43,467,18

现收益 27,263,34 11,970,66 .19 - 7.26 -
4.72 1.70

- - - 21,652,24

本期利润 23,610,23 13,253,45 16,450,04 - 1.07 -
2.80 9.01 0.03

加权平均

基金份额 -0.6695 -0.5534 -0.1158 - 0.0489 -
本期利润
本期加权

平均净值 -58.91% -53.76% -10.39% - 4.14% -
利润率
本期基金

份额净值 -15.14% -34.88% -11.22% - 5.16% -
增长率

3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 - - - 37,016,38

分配利润 17,945,93 13,771,12 54,902.11 - 2.11 -
2.81 5.17

期末可供

分配基金 -0.4701 -0.4726 -0.0325 - 0.1539 -
份额利润

期末基金 35,108,31 26,715,78 1,830,853 - 293,723,4 -
资产净值 6.39 7.86 .58 77.34

期末基金 0.9197 0.9169 1.0838 - 1.2208 -
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 -8.03% -34.88% 8.38% - 22.08% -
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

德邦稳盈增长灵活配置混合 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -3.44% 2.43% -2.88% 0.40% -0.56% 2.03%

-

过去六个月 -30.79% 2.40% -4.44% 0.42% 1.98%
26.35%

过去一年 -15.14% 2.51% -3.41% 0.42% - 2.09%


11.73%

过去三年 -20.78% 1.56% -12.38% 0.55% -8.40% 1.01%

过去五年 22.76% 1.32% 21.05% 0.60% 1.71% 0.72%

自基金合同生效 -

-8.03% 1.26% 19.20% 0.59% 0.67%
起至今 27.23%

德邦稳盈增长灵活配置混合 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -3.57% 2.43% -2.88% 0.40% -0.69% 2.03%

-

过去六个月 -30.97% 2.40% -4.44% 0.42% 1.98%
26.53%

自基金合同生效 -

-34.88% 2.61% -5.88% 0.42% 2.19%
起至今 29.00%

注：1、本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%。

2、自 2023 年 5 月 11 日起本基金增加 C 类基金份额类别。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 10 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作
时间已满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同
规定。图 1 所示日期为 2017 年 3 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。

2、自 2023 年 5 月 11 日起本基金增加 C 类基金份额，图 2 所示日期为 2023 年 5 月 11 日至
2023 年 12 月 31 日。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金自 2023 年 5 月 11 日起增加 C 基金份额类别，C 类基金份额类别 2023 年度数据根据合
同生效当年实际存续期(2023 年 5 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日)计算,不按照整个自然年度进行
折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准，于 2012 年 3 月 27 日
正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为 5.9亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。

截止 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理三十一只开放式基金：德邦量化优选股票型证
券投资基金（LOF）、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾
债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控
本基金的 2023 年 3 制工程专业。曾任职于华为技术有限公
雷涛 基金经理 月 29 日 - 8 年 司，华安证券研究员，德邦证券高级研究
总监。2021 年 6 月调入德邦基金，现任
公司基金经理。

硕士，毕业于浙江大学仪器仪表工程专
业。2018 年 5 月至 2021 年 6 月加入德邦
本基金的 2023 年 证券股份有限公司，历任管理培训生、研
陆阳 基金经理 10 月 25 - 5 年 究所分析员、研究所研究经理、产研中心
日 研究经理；2021 年 6 月加入德邦基金管
理有限公司，从事证券投资研究工作，现
任公司基金经理。

硕士，于 2016 年 4 月加入德邦基金管理
吴志 无 2022 年 3 2023 年 4 7 年 有限公司，历任投资三部（量化）研究员，
鹏 月 22 日 月 13 日 专户投资部投资经理，量化投资部研究
员。现任公司基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易控制机制，确保管理的不同受托资产得到公平对待，保护投资者合法权益。

在投资决策方面，本基金管理人建立了科学的研究方法以及规范的研究管理平台，实行证券备选库和交易对手备选库制度，各受托资产之间实行防火墙制度，通过系统的投资决策方法和明确的投资授权制度，保证受托投资决策的客观性和独立性。

在交易执行方面，本基金管理人实行集中交易制度，并建立了公平的交易分配流程，保证投资指令得以公平对待。对以本基金管理人的名义参与债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易的，相关基金经理或投资经理应独立确定各受托资产拟申购的价格和数量，基金管理人在获配额度后，按照价格优先、比例分配的原则进行分配。对以各受托资产名义参与银行间交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的，交易部应充分询价，利用市场公认的第三方信息对交易价格的公允性进行审查，确保各受托资产获得公平的交易机会。

监察稽核部门对投资交易行为进行定期或不定期检查，重点关注公平交易的执行情况和异常交易行为的监控情况。严禁同一受托资产的同日反向交易及其他可能导致不公平或利益输送的交易行为，但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的受托资产除外。严格控制不同受托资产间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易或利益输送的同日反向交易行为。监察稽核部门对不同受托资产，尤其是同一位基金经理或投资经理管理的不同受托资产同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同受托资产临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同受托资产买卖该异常交易证券的情况进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门编制定期公平交易报告，重点分析本基金管理人管理的不同受托资产整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及同一期间、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同受托资产同向交易的交易价差。公平交易报告由基金经理或投资经理确认后报督察长、总经理审阅。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年，人工智能给科技行业和资本市场都带来了非常多的惊喜，大模型不断涌现出在文字、图片、音视频等几乎各个领域的超凡表现，进步之快令人兴奋。虽然行情起伏很大，但我们依然认为这仅仅是新一轮超级产业趋势的前奏，AI 将继续引领泛科技行业并改变我们的生活和工作方式。

因此，对于本产品的投资策略来说，我们会始终如一得聚焦在人工智能赛道上，紧跟最前沿的产业变革并判断其潜在价值，通过不断比较技术、产品、场景和商业模式的边际优劣势，选择比较优势更显著的细分方向进行投资布局，兼顾确定性和空间弹性。

本产品涉及人工智能的各个环节，主要关注包括大模型、应用、数据和算力等多个方面，尤其是在应用方向。我们认为 AI 应用的商业化落地和创造的增量空间会是今年市场最重要的关注方向，本产品也将对产品化、商业化能力强的公司进行重点跟踪和布局，以把握业绩和估值双升的高成长性机会。另外，我们也非常关注华为的进步带来国产力量的崛起，其主要相关生态包括鸿蒙系统、昇腾芯片、盘古大模型及自动驾驶等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末德邦稳盈增长灵活配置混合 A 基金份额净值为 0.9197 元，基金份额净值增长
率为-15.14%，同期业绩比较基准收益率为-3.41%；德邦稳盈增长灵活配置混合 C 基金份额净值为
0.9169 元，基金份额净值增长率为-34.88%，同期业绩比较基准收益率为-5.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入 2024 年，我们认为 AI 赛道仍然充满机遇，尤其是在应用方向。不管是软件场景还是硬
件入口，不管是 B 端降本增效还是 C 端体验升级，我们认为好的产品将陆续出现。不同行业之间的爆发可能会有节奏先后，但 AI 赋能确实给原本很多或有业务瓶颈的公司带来了重生的机会。而从技术演进的角度，我们也认为 AI 大模型依然会以日新月异的速度向前迭代，不断给大家带来持续性刺激。从大语言模型到多模态，再到智能体，愈发先进的人工智能技术驱动，让人人都能拥有一个超级智能助手不再是遥不可及的科幻场景。

另一方面，我们依然非常关注华为的进步带来国产力量的崛起。除了算力芯片、AI 大模型、
自动驾驶等，我们也关注到了华为在鸿蒙操作系统方面的新变革。过去一年，我们看到了华为在硬科技方向上的震撼突破，相信今年在以操作系统为代表的核心软科技方向上也能继续体现出华为的科技攻坚实力，重构国内乃至全球的软科技竞争格局和产品体验。

我们认为，不管是人工智能变革还是国产崛起，在适合的场景做出让用户满意的好产品就将产生巨大的需求，持续的产业研究让我们对此充满信心。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人继续坚持以维护基金份额持有人利益为宗旨，以规范运作、防范风险、维护投资人利益为原则，严格依据法律法规和公司内控制度进行监察稽核工作，切实防范公司运营和投资组合运作的风险，保障公司合规、稳健发展。

合规管理方面，2023 年，公司董事会、监事会、经营管理层、各层级部门及人员、子公司继
续贯彻落实各自合规管理职责，深入理解法律法规和自律规则，并在经营决策、运营管理和执业行为过程中识别、防范及化解合规风险。2023 年，公司总体上实现了通过建立和执行合规管理制度和机制，有效识别和防范合规风险，保护投资者合法权益，维护股东、公司及全体员工合法利益的合规管理要求。风险管理方面，2023 年，公司继续加强全面风险管理工作，风险管理覆盖公司各项业务、各个部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节，有效识别、化解和防范各类风险。稽核审计方面，2023 年，稽核审计工作继续加大对投资、研究、交易、销售、登记注册、基金估值等关键业务环节以及监管关注重点问题的检查力度，并及时跟踪各项工作整改进度，督促相关部门完善制度、流程，保障公司各项业务稳步开展。

综合以上情况，2023 年，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金
份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续加强内部合规控制、风险管理以及稽核审计工作，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督察长、投资研究条线负责人、基金经理（或投资经理）、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程，拟定公司的估值政策、估值原则，确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见；对投资品种需要提供特殊定价时，研究相关估值政策和估值模型，提供和评估估值技术；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数；评价估值用外部信息的客观性和可靠程度；保证基金估值的公允性，维护基金持有人的利益；监督估值政策、估值程序及估值调整的执行情况等。

在每个估值日，本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，截至本报告期末，本基金基金资产净值已恢复至五千万元以上。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本基金的管理人——德邦基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有
人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对德邦基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70066381_B13 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额
持有人：

我们审计了德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的
财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年
度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资
基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资
基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营
成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
形成审计意见的基础 计师职业道德守则，我们独立于德邦稳盈增长灵活配置混
合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他
信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
其他信息 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。


基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估德邦稳盈增长灵活配
任 置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进
行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基
金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对德邦稳盈增长灵活配
置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金不能持续经
营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得


关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 蔺育化 徐雯

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12
室

审计报告日期 2024 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 8,208,738.46 1,437,109.36

结算备付金 790,734.20 29,339.92

存出保证金 111,400.58 43,891.80

交易性金融资产 7.4.7.2 58,974,029.45 734,336.14

其中：股票投资 58,158,486.22 734,336.14

基金投资 - -

债券投资 815,543.23 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -78.49

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - 91,947.57

应收股利 - -

应收申购款 580,802.52 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 68,665,705.21 2,336,546.30

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 5,589,979.83 128,267.03

应付赎回款 554,573.11 10.87

应付管理人报酬 39,071.89 45,534.09

应付托管费 8,372.54 9,757.28

应付销售服务费 12,155.00 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 637,448.59 322,123.45

负债合计 6,841,600.96 505,692.72

净资产：

实收基金 7.4.7.10 67,312,288.08 1,689,230.59

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -5,488,183.83 141,622.99

净资产合计 61,824,104.25 1,830,853.58

负债和净资产总计 68,665,705.21 2,336,546.30

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,德邦稳盈增长灵活配置混合 A 基金份额净值 0.9197 元，基
金份额总额 38,175,443.15 份；德邦稳盈增长灵活配置混合 C 基金份额净值 0.9169 元，基金份额
总额 29,136,844.93 份。德邦稳盈增长灵活配置混合份额总额合计 67,312,288.08 份。
7.2 利润表
会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -36,171,908.42 -14,806,773.74

1.利息收入 32,944.52 34,959.26

其中：存款利息收入 7.4.7.13 32,426.76 19,152.78

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 78.49 15,806.48
产收入

其他利息收入 439.27 -


2.投资收益（损失以 -40,717,949.16 2,848,066.82
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -41,120,689.68 2,895,124.62

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 15,621.21 -1,961,433.58

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 387,119.31 1,914,375.78

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 7.4.7.20 2,370,314.61 -18,001,765.22
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 2,142,781.61 311,965.40
“-”号填列）

减：二、营业总支出 691,783.39 1,643,266.29

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 391,621.78 1,132,412.13

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 83,918.89 242,659.71

3．销售服务费 7.4.10.2.3 79,399.95 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 1,862.96

8．其他费用 7.4.7.23 136,842.77 266,331.49

三、利润总额（亏损总 -36,863,691.81 -16,450,040.03
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -36,863,691.81 -16,450,040.03
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -36,863,691.81 -16,450,040.03

7.3 净资产变动表
会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,689,230.59 - 141,622.99 1,830,853.58
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,689,230.59 - 141,622.99 1,830,853.58
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 65,623,057.49 - -5,629,806.82 59,993,250.67
号填列）

（一）、综合收益 - - -36,863,691.81 -36,863,691.81
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 65,623,057.49 - 31,233,884.99 96,856,942.48
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 376,346,131.67 - 84,436,596.99 460,782,728.66
购款

2.基金赎 -

回款 - -53,202,712.00 -363,925,786.18
310,723,074.18

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 67,312,288.08 - -5,488,183.83 61,824,104.25
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 240,595,904.28 - 53,127,573.06 293,723,477.34
资产


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 240,595,904.28 - 53,127,573.06 293,723,477.34
资产

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” - -52,985,950.07 -291,892,623.76
号填列） 238,906,673.69

（一）、综合收益 - - -16,450,040.03 -16,450,040.03
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 - -36,535,910.04 -275,442,583.73
（净资产减少以 238,906,673.69
“-”号填列）

其中：1.基金申 175,340,553.39 - 10,689,085.06 186,029,638.45
购款

2.基金赎 -

回款 - -47,224,995.10 -461,472,222.18
414,247,227.08

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,689,230.59 - 141,622.99 1,830,853.58
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

张騄 洪双龙 洪双龙

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1580 号文《关于准予德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开募集。
基金合同于 2017 年 3 月 10 日生效。首次设立时募集规模为 300,010,069.57 份基金份额。本基金
为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信
息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况
下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差
额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；


(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利
益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会；

4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号

《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施
减半征收。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通

知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试
点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修

订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 8,208,738.46 1,437,109.36

等于：本金 8,207,557.37 1,434,167.07

加：应计利息 1,181.09 2,942.29

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 8,208,738.46 1,437,109.36

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 55,813,543.04 - 58,158,486.22 2,344,943.18

贵金属投资-金交 - - - -

所黄金合约

交易所市 799,653.00 15,463.23 815,543.23 427.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 799,653.00 15,463.23 815,543.23 427.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 56,613,196.04 15,463.23 58,974,029.45 2,345,370.18

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 759,280.57 - 734,336.14 -24,944.43

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 759,280.57 - 734,336.14 -24,944.43

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -


银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -78.49 -

银行间市场 - -

合计 -78.49 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末及上年度末均不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 105.58 0.01

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 502,843.01 103,123.44

其中：交易所市场 502,843.01 102,960.94

银行间市场 - 162.50

应付利息 - -

应付信息披露费 80,000.00 120,000.00

应付审计费 50,000.00 90,000.00

应付账户维护费 4,500.00 9,000.00

合计 637,448.59 322,123.45

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
德邦稳盈增长灵活配置混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,689,230.59 1,689,230.59

本期申购 229,509,371.79 229,509,371.79

本期赎回（以“-”号填列） -193,023,159.23 -193,023,159.23

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 38,175,443.15 38,175,443.15

德邦稳盈增长灵活配置混合 C

本期

项目 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 146,836,759.88 146,836,759.88

本期赎回（以“-”号填列） -117,699,914.95 -117,699,914.95

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 29,136,844.93 29,136,844.93

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
德邦稳盈增长灵活配置混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -54,902.11 196,525.10 141,622.99

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -54,902.11 196,525.10 141,622.99

本期利润 -27,263,344.72 3,653,111.92 -23,610,232.80

本期基金份额交易产 9,372,314.02 11,029,169.03 20,401,483.05
生的变动数

其中：基金申购款 -1,769,944.21 68,568,803.50 66,798,859.29

基金赎回款 11,142,258.23 -57,539,634.47 -46,397,376.24

本期已分配利润 - - -

本期末 -17,945,932.81 14,878,806.05 -3,067,126.76

德邦稳盈增长灵活配置混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -11,970,661.70 -1,282,797.31 -13,253,459.01

本期基金份额交易产 -1,800,463.47 12,632,865.41 10,832,401.94
生的变动数

其中：基金申购款 -33,377,966.94 51,015,704.64 17,637,737.70

基金赎回款 31,577,503.47 -38,382,839.23 -6,805,335.76

本期已分配利润 - - -

本期末 -13,771,125.17 11,350,068.10 -2,421,057.07

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 17,361.53 104,337.52

定期存款利息收入 - -


其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 13,815.90 -86,256.88

其他 1,249.33 1,072.14

合计 32,426.76 19,152.78

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 -41,120,689.68 2,895,124.62
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -41,120,689.68 2,895,124.62

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 1,326,831,097.70 483,865,606.60
额

减：卖出股票成本 1,364,550,847.19 479,738,040.43
总额

减：交易费用 3,400,940.19 1,232,441.55

买卖股票差价收 -41,120,689.68 2,895,124.62
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

债券投资收益——利 17,688.21 1,105,342.99
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -2,067.00 -3,066,776.57
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 15,621.21 -1,961,433.58

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债 15,292,888.86 444,290,011.91
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 15,102,289.00 442,575,418.53
总额

减：应计利息总额 192,666.86 4,770,819.04

减：交易费用 - 10,550.91

买卖债券差价收入 -2,067.00 -3,066,776.57

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益赎回差价收入。

7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 387,119.31 1,914,375.78
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 387,119.31 1,914,375.78

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 2,370,314.61 -18,001,765.22

股票投资 2,369,887.61 -17,924,833.25

债券投资 427.00 -76,931.97


资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 2,370,314.61 -18,001,765.22

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 2,109,446.95 311,965.40

基金转换费收入 33,334.66 -

合计 2,142,781.61 311,965.40

7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 20,000.00 90,000.00

信息披露费 80,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费用 4,142.77 10,251.49

账户维护费 31,500.00 44,880.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 136,842.77 266,331.49

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系


德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人

行”)

德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东

西子联合控股有限公司 基金管理人的股东

浙江省土产畜产进出口集团有限公司 基金管理人的股东

德邦创新资本有限责任公司(“德邦创 基金管理人的子公司

新”)

注：基金管理人于 2024 年 2 月 9 日发布公告，西子联合控股有限公司不再为本基金管理人的股
东。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 391,621.78 1,132,412.13

其中：应支付销售机构的客户维 160,264.75 28,852.44
护费

应支付基金管理人的净管理费 231,357.03 1,103,559.69

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下：


H=E×0.70%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 83,918.89 242,659.71

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 德邦稳盈增长灵活配 德邦稳盈增长灵活配

合计

置混合 A 置混合 C

德邦证券 - 1.71 1.71

合计 - 1.71 1.71

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

德邦稳盈增长灵活配 德邦稳盈增长灵活配 合计

置混合 A 置混合 C

合计 - - -

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.50%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2023 年 5 月 11 日（新增 C
月 31 日 类份额）至 2023 年 12 月 31
日

德邦稳盈增长灵活配置混合 A 德邦稳盈增长灵活配置混合
C

基金合同生效日（ 2017 年 3 - -
月 10 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 3,976,840.94 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 3,976,840.94 -

报告期末持有的基金份额 10.4173% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 -

月 31 日

德邦稳盈增长灵活配置混合 A 德邦稳盈增长灵活配置混合
C

基金合同生效日（ 2017 年 3 - -
月 10 日）持有的基金份额


报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 8,208,738.46 17,361.53 1,437,109.36 104,337.52

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度末未发生其它关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

威 2023 新股

300904 力 年 8 6 个月 流通 35.41 61.53 112 3,965.92 6,891.36 -
传 月 2 受限


动 日

金 2023 新股

301210 杨 年 6 6 个月 流通 57.88 45.48 56 3,241.28 2,546.88 -
股 月 21 受限

份 日

恒 2023 新股

301261 工 年 6 6 个月 流通 36.90 50.85 51 1,881.90 2,593.35 -
精 月 29 受限

密 日

英 2023 新股

301272 华 年 7 6 个月 流通 51.39 53.38 56 2,877.84 2,989.28 -
特 月 6 受限

日

海 2023 新股

301292 科 年 6 6 个月 流通 19.99 19.35 152 3,038.48 2,941.20 -
新 月 29 受限

源 日

信 2023 新股

301329 音 年 7 6 个月 流通 21.00 22.23 125 2,625.00 2,778.75 -
电 月 5 受限

子 日

蓝 2023 新股

301348 箭 年 8 6 个月 流通 18.08 44.57 163 2,947.04 7,264.91 -
电 月 1 受限

子 日

民 2023 新股

301362 爆 年 7 6 个月 流通 51.05 38.52 74 3,777.70 2,850.48 -
光 月 27 受限

电 日

国 2023 新股

301370 科 年 7 6 个月 流通 13.39 16.01 299 4,003.61 4,786.99 -
恒 月 3 受限

泰 日

敷 2023 新股

301371 尔 年 7 6 个月 流通 55.68 37.58 45 2,505.60 1,691.10 -
佳 月 24 受限

日

科 2023 新股

301372 净 年 8 6 个月 流通 45.00 43.59 60 2,700.00 2,615.40 -
源 月 3 受限

日

昊 2023 新股

301393 帆 年 7 6 个月 流通 67.68 59.37 38 2,571.84 2,256.06 -
生 月 5 受限


物 日

仁 2023 新股

301395 信 年 6 6 个月 流通 26.68 18.69 135 3,601.80 2,523.15 -
新 月 21 受限

材 日

协 2023 新股

301418 昌 年 8 6 个月 流通 51.88 50.20 35 1,815.80 1,757.00 -
科 月 10 受限

技 日

盘 2023 新股

301456 古 年 7 6 个月 流通 37.96 30.39 74 2,809.04 2,248.86 -
智 月 6 受限

能 日

博 2023 新股

301468 盈 年 7 6 个月 流通 47.58 30.22 66 3,140.28 1,994.52 -
特 月 12 受限

焊 日

恒 2023 新股

301469 达 年 8 6 个月 流通 36.58 33.09 67 2,450.86 2,217.03 -
新 月 10 受限

材 日

致 2023 新股

301486 尚 年 6 6 个月 流通 57.66 47.25 62 3,574.92 2,929.50 -
科 月 30 受限

技 日

乖 2023 新股

301498 宝 年 8 6 个月 流通 39.99 38.81 63 2,519.37 2,445.03 -
宠 月 9 受限

物 日

维 2023 新股

301499 科 年 7 6 个月 流通 19.50 28.93 142 2,769.00 4,108.06 -
精 月 13 受限

密 日

苏 2023 新股

301505 州 年 7 6 个月 流通 26.35 35.81 71 1,870.85 2,542.51 -
规 月 12 受限

划 日

金 2023 新股

301509 凯 年 7 6 个月 流通 56.56 62.23 46 2,601.76 2,862.58 -
生 月 26 受限

科 日

固 2023 新股

301510 高 年 8 6 个月 流通 12.00 35.01 169 2,028.00 5,916.69 -
科 月 4 受限


技 日

德 2023 新股

301511 福 年 8 6 个月 流通 28.00 22.67 89 2,492.00 2,017.63 -
科 月 8 受限

技 日

港 2023 新股

301515 通 年 7 6 个月 流通 31.16 28.27 61 1,900.76 1,724.47 -
医 月 13 受限

疗 日

威 2023 新股

301533 马 年 8 6 个月 流通 29.50 33.16 74 2,183.00 2,453.84 -
农 月 7 受限

机 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督
察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 815,543.23 -

合计 815,543.23 -

注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末以及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持的所有证券均在证券交易所交易，因此，除附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持
有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 8,208,738.46 - - - - - 8,208,738.46

结算备付金 790,734.20 - - - - - 790,734.20

存出保证金 111,400.58 - - - - - 111,400.58

交易性金融资产 815,543.23 - - - - 58,158,486.22 58,974,029.45

应收申购款 - - - - - 580,802.52 580,802.52

资产总计 9,926,416.47 - - - - 58,739,288.74 68,665,705.21

负债

应付赎回款 - - - - - 554,573.11 554,573.11

应付管理人报酬 - - - - - 39,071.89 39,071.89

应付托管费 - - - - - 8,372.54 8,372.54

应付清算款 - - - - - 5,589,979.83 5,589,979.83

应付销售服务费 - - - - - 12,155.00 12,155.00

其他负债 - - - - - 637,448.59 637,448.59

负债总计 - - - - - 6,841,600.96 6,841,600.96

利率敏感度缺口 9,926,416.47 - - - - 51,897,687.78 61,824,104.25

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 1,437,109.36 - - - - - 1,437,109.36

结算备付金 29,339.92 - - - - - 29,339.92

存出保证金 43,891.80 - - - - - 43,891.80

交易性金融资产 - - - - - 734,336.14 734,336.14

买入返售金融资 -78.49 - - - - - -78.49
产

应收清算款 - - - - - 91,947.57 91,947.57

资产总计 1,510,262.59 - - - - 826,283.71 2,336,546.30

负债

应付赎回款 - - - - - 10.87 10.87

应付管理人报酬 - - - - - 45,534.09 45,534.09

应付托管费 - - - - - 9,757.28 9,757.28

应付清算款 - - - - - 128,267.03 128,267.03

其他负债 - - - - - 322,123.45 322,123.45

负债总计 - - - - - 505,692.72 505,692.72

利率敏感度缺口 1,510,262.59 - - - - 320,590.99 1,830,853.58

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率
之外的其他市场变量保持不变；

该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活
假设

动；

银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计
息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大
影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
分析 日） 31 日 ）

市场利率上升25BP -93.32 -

市场利率下降25BP 93.44 -

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 58,158,486.22 94.07 734,336.14 40.11
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 815,543.23 1.32 - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 58,974,029.45 95.39 734,336.14 40.11

注：本基金投资于股票的比例为基金资产的 0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险如上表所示。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基
金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数
假设 在资产负债表日后短期内保持不变；

以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不
变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
分析 日） 31 日 ）

沪深 300 上升 1% 494,007.13 10,483.44

沪深 300 下降 1% -494,007.13 -10,483.44

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债
的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 58,078,539.59 426,532.56

第二层次 818,090.11 -

第三层次 77,399.75 307,803.58

合计 58,974,029.45 734,336.14

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 307,803.58 307,803.58

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -


转入第三层次 - 68,652.37 68,652.37

转出第三层次 - 307,803.58 307,803.58

当期利得或损失总额 - 8,747.38 8,747.38

其中：计入损益的利得或 - 8,747.38 8,747.38
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 77,399.75 77,399.75

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 8,747.38 8,747.38
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 3,254,358.21 3,254,358.21

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 359,321.25 359,321.25

转出第三层次 - 3,254,358.21 3,254,358.21

当期利得或损失总额 - -51,517.67 -51,517.67

其中：计入损益的利得或 - -51,517.67 -51,517.67
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 307,803.58 307,803.58

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -51,517.67 -51,517.67
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值
价值 技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值

限售股票 77,399.75 平均价格亚 股价预期年化波 0.1462- 负相关

式期权模型 动率 0.503

项目 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值


允价值 技术 与公允价值
名称 范围/加权平 之间的关系
均值

限售股票 307,803.58 平均价格亚 股价预期年化波 0.1891- 负相关

式期权模型 动率 2.4756

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 58,158,486.22 84.70

其中：股票 58,158,486.22 84.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 815,543.23 1.19

其中：债券 815,543.23 1.19

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 8,999,472.66 13.11

8 其他各项资产 692,203.10 1.01

9 合计 68,665,705.21 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 11,432,971.74 18.49

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,125,134.11 5.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 33,698,970.60 54.51

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,542.51 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 26,730.26 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,594,080.00 2.58

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8,278,057.00 13.39

S 综合 - -

合计 58,158,486.22 94.07

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300418 昆仑万维 144,300 5,396,820.00 8.73

2 300364 中文在线 204,500 5,261,785.00 8.51

3 301236 软通动力 100,100 4,624,620.00 7.48

4 688595 芯海科技 99,037 4,288,302.10 6.94

5 000503 国新健康 299,000 3,940,820.00 6.37

6 688590 新致软件 161,585 3,655,052.70 5.91

7 688609 九联科技 269,421 3,556,357.20 5.75


8 300339 润和软件 119,200 3,096,816.00 5.01

9 603108 润达医疗 151,200 3,076,920.00 4.98

10 300654 世纪天鸿 267,400 3,016,272.00 4.88

11 300559 佳发教育 194,400 3,013,200.00 4.87

12 001339 智微智能 86,100 2,960,118.00 4.79

13 002315 焦点科技 84,900 2,812,737.00 4.55

14 688369 致远互联 80,090 2,771,914.90 4.48

15 300002 神州泰岳 274,000 2,424,900.00 3.92

16 301159 三维天地 43,000 1,962,090.00 3.17

17 003032 传智教育 110,700 1,594,080.00 2.58

18 301348 蓝箭电子 1,623 74,994.31 0.12

19 300904 威力传动 1,113 70,474.88 0.11

20 301370 国科恒泰 2,983 48,214.11 0.08

21 301499 维科精密 1,416 41,576.40 0.07

22 301272 英华特 553 29,986.32 0.05

23 301292 海科新源 1,514 29,500.20 0.05

24 301362 民爆光电 733 28,788.72 0.05

25 301509 金凯生科 455 28,686.84 0.05

26 301329 信音电子 1,242 28,134.65 0.05

27 301372 科净源 599 26,730.26 0.04

28 301261 恒工精密 507 26,132.07 0.04

29 301210 金杨股份 560 25,468.80 0.04

30 301533 威马农机 737 25,413.53 0.04

31 301395 仁信新材 1,342 25,226.82 0.04

32 301498 乖宝宠物 626 24,858.06 0.04

33 301456 盘古智能 738 22,700.06 0.04

34 301469 恒达新材 666 22,457.24 0.04

35 301393 昊帆生物 371 22,239.39 0.04

36 301511 德福科技 888 20,546.44 0.03

37 301468 博盈特焊 652 19,861.66 0.03

38 301418 协昌科技 345 17,756.10 0.03

39 301515 港通医疗 608 17,379.61 0.03

40 301371 敷尔佳 450 17,166.15 0.03

41 301510 固高科技 169 5,916.69 0.01

42 301486 致尚科技 62 2,929.50 0.00

43 301505 苏州规划 71 2,542.51 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300418 昆仑万维 33,863,676.00 1,849.61

2 603000 人民网 32,284,634.74 1,763.37


3 300002 神州泰岳 22,820,869.59 1,246.46

4 300033 同花顺 20,752,635.00 1,133.50

5 300168 万达信息 20,154,464.05 1,100.82

6 002602 世纪华通 19,037,881.00 1,039.84

7 300494 盛天网络 18,161,851.20 991.99

8 002315 焦点科技 17,685,758.00 965.98

9 600602 云赛智联 17,372,908.78 948.90

10 688590 新致软件 16,759,676.28 915.40

11 300624 万兴科技 16,623,725.16 907.98

12 603918 金桥信息 16,493,142.35 900.84

13 600633 浙数文化 16,448,456.01 898.40

14 300251 光线传媒 16,389,818.00 895.20

15 000977 浪潮信息 15,693,906.10 857.19

16 300130 新国都 15,368,888.04 839.44

17 002605 姚记科技 14,965,108.00 817.38

18 300212 易华录 14,127,335.99 771.63

19 002558 巨人网络 14,041,943.98 766.96

20 300280 紫天科技 14,017,624.20 765.63

21 300533 冰川网络 13,754,522.44 751.26

22 002261 拓维信息 13,558,547.00 740.56

23 002624 完美世界 13,125,043.00 716.88

24 300459 汤姆猫 12,977,065.00 708.80

25 002517 恺英网络 12,526,938.59 684.21

26 002555 三七互娱 12,246,090.99 668.87

27 603103 横店影视 11,692,274.20 638.62

28 603444 吉比特 11,481,726.56 627.12

29 601858 中国科传 11,257,564.04 614.88

30 000034 神州数码 11,116,369.00 607.17

31 301169 零点有数 11,025,287.00 602.19

32 300559 佳发教育 11,003,615.80 601.01

33 000158 常山北明 10,928,652.01 596.92

34 300315 掌趣科技 10,871,162.00 593.78

35 300148 天舟文化 10,723,494.00 585.71

36 301052 果麦文化 10,649,200.40 581.65

37 300688 创业黑马 10,633,183.40 580.78

38 002368 太极股份 10,621,516.60 580.14

39 300031 宝通科技 10,618,135.00 579.96

40 300528 幸福蓝海 10,530,693.00 575.18

41 601127 赛力斯 10,314,198.00 563.35

42 300339 润和软件 10,176,553.50 555.84

43 300364 中文在线 10,101,893.00 551.76

44 603258 电魂网络 9,953,372.00 543.65

45 300170 汉得信息 9,219,011.00 503.54


46 002919 名臣健康 8,676,667.40 473.91

47 002777 久远银海 8,656,565.00 472.82

48 002343 慈文传媒 8,649,036.00 472.40

49 300308 中际旭创 8,500,521.00 464.29

50 688066 航天宏图 8,343,700.38 455.73

51 600228 返利科技 8,199,822.00 447.87

52 300291 百纳千成 8,044,935.47 439.41

53 002739 万达电影 7,910,340.85 432.06

54 002174 游族网络 7,885,265.60 430.69

55 603533 掌阅科技 7,807,530.21 426.44

56 300017 网宿科技 7,788,026.51 425.38

57 600498 烽火通信 7,614,143.00 415.88

58 300525 博思软件 7,287,592.80 398.04

59 300394 天孚通信 7,285,312.26 397.92

60 688498 源杰科技 7,260,059.45 396.54

61 603662 柯力传感 7,186,844.40 392.54

62 002906 华阳集团 7,131,512.00 389.52

63 603083 剑桥科技 7,072,561.00 386.30

64 688095 福昕软件 6,680,748.45 364.90

65 300609 汇纳科技 6,413,461.95 350.30

66 002908 德生科技 6,212,569.36 339.33

67 601949 中国出版 6,203,376.00 338.82

68 603786 科博达 6,185,818.00 337.87

69 000917 电广传媒 6,138,208.00 335.26

70 600556 天下秀 6,123,990.45 334.49

71 301236 软通动力 6,090,278.24 332.65

72 300766 每日互动 6,025,535.00 329.11

73 603660 苏州科达 5,970,227.00 326.09

74 688088 虹软科技 5,711,632.48 311.97

75 002530 金财互联 5,682,003.00 310.35

76 000503 国新健康 5,578,276.35 304.68

77 300058 蓝色光标 5,572,071.00 304.34

78 003021 兆威机电 5,506,262.00 300.75

79 002152 广电运通 5,470,066.44 298.77

80 688316 青云科技 5,466,258.80 298.56

81 688595 芯海科技 5,343,544.93 291.86

82 300253 卫宁健康 5,322,915.00 290.73

83 601599 浙文影业 5,315,439.00 290.33

84 300788 中信出版 5,283,886.00 288.60

85 301299 卓创资讯 5,115,706.00 279.42

86 601801 皖新传媒 5,113,261.00 279.28

87 002291 遥望科技 5,101,605.00 278.65

88 300654 世纪天鸿 5,029,745.00 274.72


89 603220 中贝通信 4,991,231.00 272.62

90 002236 大华股份 4,968,848.05 271.40

91 600418 江淮汽车 4,947,065.00 270.21

92 002050 三花智控 4,928,798.00 269.21

93 688158 优刻得 4,915,751.95 268.50

94 688322 奥比中光 4,904,806.82 267.90

95 300502 新易盛 4,889,274.00 267.05

96 688023 安恒信息 4,794,280.31 261.86

97 300709 精研科技 4,746,201.00 259.23

98 300043 星辉娱乐 4,738,110.00 258.79

99 603729 龙韵股份 4,703,991.00 256.93

100 688609 九联科技 4,675,275.75 255.36

101 603888 新华网 4,589,046.00 250.65

102 300542 新晨科技 4,476,606.00 244.51

103 603496 恒为科技 4,465,895.16 243.92

104 002401 中远海科 4,446,654.00 242.87

105 688369 致远互联 4,424,902.37 241.69

106 300027 华谊兄弟 4,343,694.00 237.25

107 601929 吉视传媒 4,334,371.80 236.74

108 688579 山大地纬 4,328,703.12 236.43

109 002920 德赛西威 4,324,659.00 236.21

110 688039 当虹科技 4,274,993.33 233.50

111 000032 深桑达 A 4,256,341.00 232.48

112 688475 萤石网络 4,251,668.21 232.22

113 300426 唐德影视 4,176,081.00 228.09

114 600373 中文传媒 4,119,468.25 225.00

115 300571 平治信息 4,083,157.00 223.02

116 301159 三维天地 4,071,510.00 222.38

117 688326 经纬恒润 4,067,084.21 222.14

118 601900 南方传媒 4,039,888.00 220.66

119 601138 工业富联 3,971,034.00 216.90

120 002373 千方科技 3,941,628.00 215.29

121 002123 梦网科技 3,938,191.00 215.10

122 300548 博创科技 3,860,545.00 210.86

123 600100 同方股份 3,827,594.00 209.06

124 002878 元隆雅图 3,812,055.00 208.21

125 688103 国力股份 3,783,653.22 206.66

126 688507 索辰科技 3,771,174.68 205.98

127 301129 瑞纳智能 3,757,270.00 205.22

128 301185 鸥玛软件 3,725,836.02 203.50

129 603721 中广天择 3,717,210.00 203.03

130 688167 炬光科技 3,714,544.59 202.89

131 301262 海看股份 3,704,602.20 202.34


132 600839 四川长虹 3,671,695.00 200.55

133 301171 易点天下 3,660,120.84 199.91

134 300634 彩讯股份 3,659,905.00 199.90

135 300085 银之杰 3,627,464.00 198.13

136 603108 润达医疗 3,578,907.00 195.48

137 300188 国投智能 3,560,736.66 194.49

138 300949 奥雅股份 3,542,297.00 193.48

139 688195 腾景科技 3,478,029.95 189.97

140 301153 中科江南 3,424,839.00 187.06

141 600699 均胜电子 3,383,578.00 184.81

142 688327 云从科技 3,375,786.02 184.38

143 300951 博硕科技 3,289,455.00 179.67

144 301270 汉仪股份 3,286,924.06 179.53

145 600050 中国联通 3,271,609.00 178.69

146 300258 精锻科技 3,252,874.50 177.67

147 300770 新媒股份 3,251,344.00 177.59

148 002472 双环传动 3,249,256.00 177.47

149 300552 万集科技 3,194,055.00 174.46

150 603596 伯特利 3,183,595.00 173.89

151 688244 永信至诚 3,182,696.64 173.84

152 603629 利通电子 3,177,513.00 173.55

153 003032 传智教育 3,132,318.00 171.09

154 300229 拓尔思 3,125,374.47 170.71

155 688533 上声电子 3,120,296.09 170.43

156 300302 同有科技 3,030,532.00 165.53

157 002905 金逸影视 2,974,227.00 162.45

158 002654 万润科技 2,966,528.00 162.03

159 300845 捷安高科 2,939,896.00 160.58

160 603728 鸣志电器 2,937,342.00 160.44

161 688031 星环科技 2,927,972.38 159.92

162 688698 伟创电气 2,920,423.17 159.51

163 605128 上海沿浦 2,891,830.00 157.95

164 688017 绿的谐波 2,888,820.85 157.79

165 605333 沪光股份 2,882,408.00 157.44

166 603118 共进股份 2,859,450.00 156.18

167 301312 智立方 2,840,234.00 155.13

168 600895 张江高科 2,802,040.00 153.05

169 688007 光峰科技 2,735,799.16 149.43

170 300928 华安鑫创 2,699,032.00 147.42

171 600088 中视传媒 2,669,430.00 145.80

172 300657 弘信电子 2,660,129.36 145.29

173 603322 超讯通信 2,659,999.00 145.29

174 300678 中科信息 2,612,830.00 142.71


175 605168 三人行 2,607,537.00 142.42

176 002892 科力尔 2,585,745.28 141.23

177 002896 中大力德 2,582,206.00 141.04

178 688702 盛科通信 2,571,767.73 140.47

179 301421 波长光电 2,550,148.00 139.29

180 001309 德明利 2,530,307.20 138.20

181 002238 天威视讯 2,514,573.00 137.34

182 300679 电连技术 2,497,854.00 136.43

183 301165 锐捷网络 2,473,933.20 135.12

184 001339 智微智能 2,434,432.00 132.97

185 603123 翠微股份 2,362,680.00 129.05

186 601689 拓普集团 2,354,362.00 128.59

187 300133 华策影视 2,326,976.00 127.10

188 002463 沪电股份 2,275,967.00 124.31

189 600986 浙文互联 2,265,826.00 123.76

190 002354 天娱数科 2,255,924.00 123.22

191 600730 中国高科 2,232,224.00 121.92

192 600636 国新文化 2,212,070.25 120.82

193 688318 财富趋势 2,177,816.89 118.95

194 301231 荣信文化 2,113,447.00 115.44

195 301183 东田微 1,877,131.00 102.53

196 601928 凤凰传媒 1,874,813.00 102.40

197 688228 开普云 1,864,995.56 101.86

198 300730 科创信息 1,834,256.00 100.19

199 300271 华宇软件 1,829,600.00 99.93

200 002241 歌尔股份 1,827,717.00 99.83

201 688515 裕太微 1,814,906.99 99.13

202 688041 海光信息 1,800,869.10 98.36

203 688258 卓易信息 1,796,472.47 98.12

204 688292 浩瀚深度 1,762,170.55 96.25

205 002819 东方中科 1,754,833.00 95.85

206 000997 新 大 陆 1,703,491.00 93.04

207 603380 易德龙 1,688,232.00 92.21

208 300223 北京君正 1,646,000.00 89.90

209 002929 润建股份 1,633,678.00 89.23

210 002229 鸿博股份 1,564,170.00 85.43

211 300895 铜牛信息 1,540,128.00 84.12

212 002045 国光电器 1,535,109.00 83.85

213 688502 茂莱光学 1,533,574.24 83.76

214 002351 漫步者 1,529,042.00 83.52

215 688213 思特威 1,511,598.04 82.56

216 000802 北京文化 1,509,544.00 82.45

217 688776 国光电气 1,509,107.50 82.43


218 002235 安妮股份 1,500,978.00 81.98

219 002149 西部材料 1,486,857.00 81.21

220 000581 威孚高科 1,483,709.00 81.04

221 600973 宝胜股份 1,469,438.37 80.26

222 300667 必创科技 1,467,021.00 80.13

223 603383 顶点软件 1,460,833.00 79.79

224 300785 值得买 1,449,294.00 79.16

225 300378 鼎捷软件 1,448,935.00 79.14

226 002997 瑞鹄模具 1,434,868.00 78.37

227 601921 浙版传媒 1,414,160.00 77.24

228 688122 西部超导 1,390,213.04 75.93

229 688279 峰岹科技 1,350,592.66 73.77

230 002095 生 意 宝 1,349,591.00 73.71

231 300081 恒信东方 1,345,538.00 73.49

232 300475 香农芯创 1,340,248.00 73.20

233 688435 英方软件 1,316,907.95 71.93

234 601360 三六零 1,307,266.00 71.40

235 603667 五洲新春 1,300,135.00 71.01

236 688152 麒麟信安 1,293,772.98 70.67

237 301550 斯菱股份 1,288,093.00 70.35

238 688662 富信科技 1,285,944.60 70.24

239 000936 华西股份 1,266,307.00 69.16

240 300576 容大感光 1,242,496.54 67.86

241 000829 天音控股 1,240,576.00 67.76

242 301339 通行宝 1,232,350.00 67.31

243 688486 龙迅股份 1,224,004.18 66.85

244 688562 航天软件 1,223,024.84 66.80

245 301525 儒竞科技 1,222,952.00 66.80

246 688207 格灵深瞳 1,220,974.31 66.69

247 603171 税友股份 1,220,558.00 66.67

248 603096 新经典 1,155,917.00 63.14

249 688582 芯动联科 1,130,458.86 61.74

250 301117 佳缘科技 1,106,845.00 60.46

251 300620 光库科技 1,090,935.00 59.59

252 300342 天银机电 1,073,050.57 58.61

253 688048 长光华芯 1,007,333.91 55.02

254 002488 金固股份 1,006,279.00 54.96

255 000676 智度股份 989,252.57 54.03

256 300499 高澜股份 958,860.00 52.37

257 002230 科大讯飞 929,565.00 50.77

258 300474 景嘉微 793,290.00 43.33

259 002338 奥普光电 784,414.00 42.84

260 000681 视觉中国 783,834.00 42.81


261 688111 金山办公 780,119.95 42.61

262 301318 维海德 704,287.00 38.47

263 688160 步科股份 700,719.60 38.27

264 301316 慧博云通 641,606.00 35.04

265 603999 读者传媒 637,573.00 34.82

266 688232 新点软件 629,091.77 34.36

267 600728 佳都科技 595,703.00 32.54

268 002405 四维图新 590,277.00 32.24

269 301205 联特科技 543,972.00 29.71

270 300592 华凯易佰 525,350.00 28.69

271 300846 首都在线 497,060.00 27.15

272 002400 省广集团 453,672.00 24.78

273 000951 中国重汽 448,261.00 24.48

274 301382 蜂助手 430,107.00 23.49

275 601595 上海电影 409,864.00 22.39

276 300379 东方通 361,100.00 19.72

277 000425 徐工机械 319,069.00 17.43

278 300935 盈建科 289,584.00 15.82

279 600028 中国石化 271,027.00 14.80

280 600031 三一重工 270,501.00 14.77

281 600536 中国软件 259,973.80 14.20

282 603993 洛阳钼业 241,307.00 13.18

283 000831 中国稀土 235,588.00 12.87

284 688599 天合光能 229,956.99 12.56

285 300738 奥飞数据 227,538.00 12.43

286 601288 农业银行 227,530.00 12.43

287 600585 海螺水泥 225,264.00 12.30

288 688365 光云科技 223,743.00 12.22

289 301378 通达海 222,999.00 12.18

290 603833 欧派家居 220,599.00 12.05

291 600502 安徽建工 217,778.00 11.89

292 600383 金地集团 217,307.00 11.87

293 002271 东方雨虹 211,606.00 11.56

294 688251 井松智能 208,173.00 11.37

295 600066 宇通客车 205,488.00 11.22

296 000002 万 科 A 199,825.00 10.91

297 000721 西安饮食 194,710.00 10.63

298 300750 宁德时代 194,363.00 10.62

299 603816 顾家家居 190,373.00 10.40

300 002572 索菲亚 188,816.00 10.31

301 002707 众信旅游 184,048.00 10.05

302 600166 福田汽车 183,060.00 10.00

303 600048 保利发展 179,831.00 9.82


304 601728 中国电信 174,688.00 9.54

305 600325 华发股份 172,949.00 9.45

306 603737 三棵树 170,178.00 9.30

307 601225 陕西煤业 160,209.00 8.75

308 000786 北新建材 160,057.00 8.74

309 688288 鸿泉物联 157,084.98 8.58

310 601328 交通银行 151,630.00 8.28

311 000610 西安旅游 149,846.00 8.18

312 000807 云铝股份 143,172.00 7.82

313 601766 中国中车 138,660.00 7.57

314 601800 中国交建 138,597.00 7.57

315 601186 中国铁建 138,492.00 7.56

316 001979 招商蛇口 131,454.00 7.18

317 002372 伟星新材 130,532.00 7.13

318 603313 梦百合 125,565.00 6.86

319 300737 科顺股份 121,130.00 6.62

320 601006 大秦铁路 119,538.00 6.53

321 002244 滨江集团 119,520.00 6.53

322 000651 格力电器 118,635.00 6.48

323 601899 紫金矿业 115,275.00 6.30

324 605268 王力安防 111,243.00 6.08

325 601155 新城控股 110,063.00 6.01

326 000560 我爱我家 107,831.00 5.89

327 601668 中国建筑 103,888.00 5.67

328 605377 华旺科技 102,315.00 5.59

329 002043 兔 宝 宝 100,779.00 5.50

330 605117 德业股份 100,365.00 5.48

331 001322 箭牌家居 92,963.00 5.08

332 601666 平煤股份 92,022.00 5.03

333 600963 岳阳林纸 89,614.00 4.89

334 601600 中国铝业 85,540.00 4.67

335 601066 中信建投 82,212.00 4.49

336 600958 东方证券 81,600.00 4.46

337 600481 双良节能 74,144.00 4.05

338 002268 电科网安 74,114.00 4.05

339 603180 金牌厨柜 74,094.00 4.05

340 300274 阳光电源 68,520.00 3.74

341 600588 用友网络 59,064.00 3.23

342 603501 韦尔股份 57,540.00 3.14

343 603337 杰克股份 57,460.00 3.14

344 600246 万通发展 57,232.00 3.13

345 600570 恒生电子 56,484.00 3.09

346 300782 卓胜微 56,472.00 3.08


347 600926 杭州银行 53,768.00 2.94

348 002714 牧原股份 53,328.00 2.91

349 601166 兴业银行 52,917.00 2.89

350 000333 美的集团 51,440.00 2.81

351 000725 京东方 A 50,388.00 2.75

352 603986 兆易创新 48,915.00 2.67

353 300572 安车检测 48,896.00 2.67

354 601059 信达证券 46,431.00 2.54

355 002092 中泰化学 46,224.00 2.52

356 301383 天键股份 45,467.60 2.48

357 600637 东方明珠 42,657.00 2.33

358 601878 浙商证券 40,911.00 2.23

359 688561 奇安信 40,026.30 2.19

360 300136 信维通信 39,974.00 2.18

361 301370 国科恒泰 39,942.37 2.18

362 300904 威力传动 39,411.33 2.15

363 601677 明泰铝业 39,103.00 2.14

364 301320 豪江智能 38,540.06 2.11

365 002049 紫光国微 38,286.00 2.09

366 600941 中国移动 38,199.00 2.09

367 600362 江西铜业 37,715.00 2.06

368 301362 民爆光电 37,419.65 2.04

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 603000 人民网 31,419,377.42 1,716.11

2 300418 昆仑万维 27,440,395.60 1,498.78

3 300168 万达信息 20,108,621.54 1,098.32

4 300033 同花顺 19,232,030.00 1,050.44

5 300002 神州泰岳 17,975,847.36 981.83

6 002602 世纪华通 17,819,915.00 973.31

7 300494 盛天网络 17,607,290.00 961.70

8 300624 万兴科技 17,117,628.00 934.95

9 600633 浙数文化 16,984,968.88 927.71

10 603918 金桥信息 16,965,391.00 926.64

11 600602 云赛智联 16,738,626.66 914.25

12 300251 光线传媒 15,808,012.00 863.42

13 300130 新国都 15,683,778.00 856.64

14 000977 浪潮信息 15,667,834.53 855.77

15 300533 冰川网络 15,054,051.00 822.24

16 002315 焦点科技 14,947,537.00 816.42


17 300212 易华录 14,310,220.00 781.61

18 002605 姚记科技 13,509,396.99 737.87

19 002261 拓维信息 13,484,025.00 736.49

20 688590 新致软件 13,434,445.19 733.78

21 300280 紫天科技 13,031,028.30 711.75

22 002517 恺英网络 12,953,636.00 707.52

23 300459 汤姆猫 12,604,241.85 688.44

24 002558 巨人网络 12,526,735.00 684.20

25 002624 完美世界 12,246,899.00 668.92

26 601127 赛力斯 11,891,508.00 649.51

27 300688 创业黑马 11,859,074.00 647.73

28 301052 果麦文化 11,792,359.00 644.09

29 603103 横店影视 11,340,161.00 619.39

30 603444 吉比特 11,326,454.00 618.64

31 601858 中国科传 11,280,310.00 616.12

32 301169 零点有数 11,270,864.00 615.61

33 000034 神州数码 11,041,968.00 603.10

34 002555 三七互娱 10,699,757.00 584.41

35 000158 常山北明 10,667,698.24 582.66

36 002368 太极股份 10,578,649.28 577.80

37 300528 幸福蓝海 10,372,125.00 566.52

38 300315 掌趣科技 9,883,590.00 539.84

39 300031 宝通科技 9,748,412.00 532.45

40 300148 天舟文化 9,572,685.00 522.85

41 300170 汉得信息 9,361,504.00 511.32

42 002777 久远银海 9,077,580.00 495.81

43 603533 掌阅科技 8,972,652.00 490.08

44 603258 电魂网络 8,591,150.00 469.24

45 300308 中际旭创 8,318,767.00 454.37

46 002919 名臣健康 8,231,926.00 449.62

47 002739 万达电影 7,840,806.00 428.26

48 300559 佳发教育 7,719,304.00 421.62

49 300017 网宿科技 7,680,702.23 419.51

50 300525 博思软件 7,617,600.00 416.07

51 002343 慈文传媒 7,593,759.00 414.77

52 300291 百纳千成 7,560,389.00 412.94

53 600498 烽火通信 7,516,841.00 410.56

54 688066 航天宏图 7,257,625.01 396.41

55 600228 返利科技 7,203,600.00 393.46

56 603083 剑桥科技 7,117,500.00 388.75

57 688498 源杰科技 6,973,888.65 380.91

58 002906 华阳集团 6,841,860.00 373.70

59 300339 润和软件 6,803,892.96 371.62


60 300364 中文在线 6,779,969.00 370.32

61 300394 天孚通信 6,717,130.00 366.89

62 603662 柯力传感 6,484,726.00 354.19

63 300609 汇纳科技 6,341,760.00 346.38

64 002174 游族网络 6,279,590.00 342.99

65 002908 德生科技 6,232,998.60 340.44

66 601949 中国出版 6,158,691.52 336.38

67 688095 福昕软件 6,113,647.09 333.92

68 603786 科博达 5,994,856.00 327.44

69 300058 蓝色光标 5,820,094.21 317.89

70 603660 苏州科达 5,801,620.00 316.88

71 600556 天下秀 5,799,877.00 316.79

72 000917 电广传媒 5,736,140.00 313.30

73 300766 每日互动 5,664,992.00 309.42

74 002530 金财互联 5,620,567.00 306.99

75 002152 广电运通 5,562,275.00 303.81

76 688088 虹软科技 5,484,550.74 299.56

77 300788 中信出版 5,432,529.00 296.72

78 603220 中贝通信 5,221,810.00 285.21

79 301299 卓创资讯 5,186,365.00 283.28

80 003021 兆威机电 5,113,906.00 279.32

81 600418 江淮汽车 4,971,726.00 271.55

82 601801 皖新传媒 4,952,047.00 270.48

83 002050 三花智控 4,902,426.28 267.77

84 688316 青云科技 4,874,475.59 266.24

85 300542 新晨科技 4,828,515.00 263.73

86 688158 优刻得 4,816,938.34 263.10

87 300253 卫宁健康 4,808,313.00 262.63

88 603721 中广天择 4,765,811.00 260.31

89 603729 龙韵股份 4,737,861.00 258.78

90 300502 新易盛 4,679,826.00 255.61

91 002236 大华股份 4,675,974.00 255.40

92 688023 安恒信息 4,630,021.43 252.89

93 603496 恒为科技 4,592,759.00 250.85

94 603888 新华网 4,502,426.00 245.92

95 300709 精研科技 4,444,018.00 242.73

96 601599 浙文影业 4,432,516.00 242.10

97 300043 星辉娱乐 4,356,981.00 237.98

98 601929 吉视传媒 4,335,030.31 236.78

99 688039 当虹科技 4,307,565.50 235.28

100 002920 德赛西威 4,301,096.00 234.92

101 300027 华谊兄弟 4,250,849.00 232.18

102 002291 遥望科技 4,240,006.00 231.59


103 688579 山大地纬 4,202,540.01 229.54

104 600373 中文传媒 4,145,425.00 226.42

105 688475 萤石网络 4,125,840.46 225.35

106 002401 中远海科 4,040,529.00 220.69

107 688326 经纬恒润 4,031,653.45 220.21

108 002123 梦网科技 4,009,864.00 219.02

109 301262 海看股份 3,959,820.30 216.28

110 002373 千方科技 3,942,405.00 215.33

111 688322 奥比中光 3,909,936.62 213.56

112 300426 唐德影视 3,893,232.24 212.65

113 601138 工业富联 3,892,388.00 212.60

114 002878 元隆雅图 3,808,676.00 208.03

115 300085 银之杰 3,803,910.00 207.77

116 300571 平治信息 3,792,284.00 207.13

117 600100 同方股份 3,790,078.00 207.01

118 000032 深桑达 A 3,776,967.00 206.30

119 301129 瑞纳智能 3,772,726.00 206.06

120 301171 易点天下 3,751,572.00 204.91

121 688507 索辰科技 3,723,639.25 203.38

122 300548 博创科技 3,713,297.00 202.82

123 300634 彩讯股份 3,688,016.00 201.44

124 601900 南方传媒 3,671,215.00 200.52

125 301185 鸥玛软件 3,642,169.02 198.93

126 688167 炬光科技 3,597,386.86 196.49

127 300188 国投智能 3,531,012.40 192.86

128 600839 四川长虹 3,495,700.00 190.93

129 688327 云从科技 3,461,527.10 189.07

130 688103 国力股份 3,412,600.28 186.39

131 688195 腾景科技 3,359,527.93 183.50

132 600050 中国联通 3,342,336.00 182.56

133 301153 中科江南 3,306,699.00 180.61

134 300949 奥雅股份 3,297,560.00 180.11

135 600699 均胜电子 3,230,944.00 176.47

136 605333 沪光股份 3,216,051.00 175.66

137 300951 博硕科技 3,164,329.00 172.83

138 688244 永信至诚 3,151,556.09 172.14

139 301270 汉仪股份 3,087,035.46 168.61

140 300928 华安鑫创 3,050,281.00 166.60

141 603596 伯特利 3,045,221.00 166.33

142 300770 新媒股份 3,038,628.00 165.97

143 688031 星环科技 3,033,387.19 165.68

144 603629 利通电子 3,033,171.00 165.67

145 002905 金逸影视 3,027,481.00 165.36


146 688533 上声电子 2,955,461.35 161.43

147 300258 精锻科技 2,932,863.00 160.19

148 300302 同有科技 2,923,190.00 159.66

149 300845 捷安高科 2,919,339.00 159.45

150 300552 万集科技 2,897,667.00 158.27

151 002654 万润科技 2,887,058.00 157.69

152 002472 双环传动 2,885,733.00 157.62

153 603728 鸣志电器 2,844,342.00 155.36

154 600895 张江高科 2,837,065.00 154.96

155 605128 上海沿浦 2,826,804.00 154.40

156 002892 科力尔 2,766,926.43 151.13

157 301421 波长光电 2,739,609.46 149.64

158 688017 绿的谐波 2,736,101.66 149.44

159 301312 智立方 2,719,286.00 148.53

160 603118 共进股份 2,716,042.98 148.35

161 688698 伟创电气 2,697,222.07 147.32

162 688007 光峰科技 2,648,917.23 144.68

163 600088 中视传媒 2,644,373.00 144.43

164 300229 拓尔思 2,643,202.00 144.37

165 300657 弘信电子 2,582,733.16 141.07

166 603322 超讯通信 2,564,520.00 140.07

167 001309 德明利 2,561,928.00 139.93

168 300678 中科信息 2,550,077.00 139.28

169 300133 华策影视 2,534,872.00 138.45

170 300679 电连技术 2,525,540.00 137.94

171 605168 三人行 2,496,912.80 136.38

172 688702 盛科通信 2,425,500.88 132.48

173 603123 翠微股份 2,407,028.00 131.47

174 601689 拓普集团 2,397,240.00 130.94

175 002896 中大力德 2,371,816.00 129.55

176 600730 中国高科 2,206,416.00 120.51

177 002463 沪电股份 2,182,972.00 119.23

178 688228 开普云 2,135,896.68 116.66

179 688318 财富趋势 2,128,756.91 116.27

180 301231 荣信文化 2,101,940.50 114.81

181 301165 锐捷网络 2,050,788.00 112.01

182 002238 天威视讯 2,048,158.00 111.87

183 301236 软通动力 1,991,882.00 108.80

184 300654 世纪天鸿 1,985,567.00 108.45

185 600986 浙文互联 1,973,145.00 107.77

186 688041 海光信息 1,957,022.55 106.89

187 002354 天娱数科 1,927,496.00 105.28

188 601928 凤凰传媒 1,908,129.00 104.22


189 300730 科创信息 1,856,746.00 101.41

190 002241 歌尔股份 1,809,387.00 98.83

191 300271 华宇软件 1,769,821.56 96.67

192 000997 新 大 陆 1,762,313.00 96.26

193 002819 东方中科 1,734,716.00 94.75

194 301159 三维天地 1,727,795.00 94.37

195 600636 国新文化 1,681,641.40 91.85

196 300223 北京君正 1,681,631.00 91.85

197 301183 东田微 1,642,540.00 89.71

198 688258 卓易信息 1,641,918.31 89.68

199 688515 裕太微 1,626,393.24 88.83

200 688292 浩瀚深度 1,612,595.81 88.08

201 002929 润建股份 1,573,573.00 85.95

202 300895 铜牛信息 1,570,878.00 85.80

203 003032 传智教育 1,557,309.00 85.06

204 002997 瑞鹄模具 1,556,114.73 84.99

205 603380 易德龙 1,512,624.00 82.62

206 002045 国光电器 1,504,140.00 82.16

207 002351 漫步者 1,498,750.00 81.86

208 002235 安妮股份 1,484,151.00 81.06

209 000581 威孚高科 1,483,918.00 81.05

210 600973 宝胜股份 1,448,887.00 79.14

211 603383 顶点软件 1,443,988.40 78.87

212 300378 鼎捷软件 1,426,747.00 77.93

213 002229 鸿博股份 1,411,496.00 77.09

214 002149 西部材料 1,407,804.00 76.89

215 601921 浙版传媒 1,386,841.00 75.75

216 688502 茂莱光学 1,378,806.26 75.31

217 688213 思特威 1,349,202.06 73.69

218 688122 西部超导 1,348,847.20 73.67

219 300785 值得买 1,345,763.00 73.50

220 002095 生 意 宝 1,328,394.00 72.56

221 688486 龙迅股份 1,321,833.97 72.20

222 688776 国光电气 1,317,831.22 71.98

223 000802 北京文化 1,311,842.00 71.65

224 000503 国新健康 1,296,326.00 70.80

225 300667 必创科技 1,273,701.00 69.57

226 688595 芯海科技 1,260,583.25 68.85

227 603171 税友股份 1,256,597.00 68.63

228 688609 九联科技 1,250,898.65 68.32

229 300475 香农芯创 1,250,049.00 68.28

230 601360 三六零 1,237,478.00 67.59

231 688279 峰岹科技 1,236,000.00 67.51


232 000829 天音控股 1,219,077.00 66.59

233 300081 恒信东方 1,215,189.00 66.37

234 603667 五洲新春 1,204,226.00 65.77

235 301550 斯菱股份 1,181,727.00 64.55

236 300342 天银机电 1,175,308.00 64.19

237 300576 容大感光 1,160,000.00 63.36

238 688435 英方软件 1,157,791.70 63.24

239 688207 格灵深瞳 1,154,801.22 63.07

240 688562 航天软件 1,144,190.76 62.49

241 301339 通行宝 1,139,379.00 62.23

242 603096 新经典 1,107,472.00 60.49

243 688662 富信科技 1,095,051.16 59.81

244 688582 芯动联科 1,089,177.05 59.49

245 000936 华西股份 1,060,718.00 57.94

246 301117 佳缘科技 1,035,882.00 56.58

247 301525 儒竞科技 1,033,109.00 56.43

248 688152 麒麟信安 1,030,640.04 56.29

249 300499 高澜股份 1,017,145.00 55.56

250 688048 长光华芯 1,011,237.60 55.23

251 002488 金固股份 1,007,751.00 55.04

252 000676 智度股份 986,264.00 53.87

253 688369 致远互联 957,535.49 52.30

254 000681 视觉中国 921,105.00 50.31

255 300620 光库科技 893,488.00 48.80

256 002230 科大讯飞 851,858.00 46.53

257 300474 景嘉微 771,980.40 42.17

258 688111 金山办公 745,334.50 40.71

259 301318 维海德 690,351.50 37.71

260 002338 奥普光电 679,000.00 37.09

261 688232 新点软件 666,375.01 36.40

262 301316 慧博云通 666,317.91 36.39

263 301205 联特科技 666,047.00 36.38

264 601595 上海电影 663,000.00 36.21

265 603999 读者传媒 656,498.00 35.86

266 688160 步科股份 649,476.50 35.47

267 002405 四维图新 592,000.00 32.33

268 600728 佳都科技 566,045.00 30.92

269 300592 华凯易佰 510,627.00 27.89

270 002400 省广集团 487,845.00 26.65

271 000951 中国重汽 487,799.00 26.64

272 301382 蜂助手 450,926.00 24.63

273 300846 首都在线 415,567.00 22.70

274 300379 东方通 359,800.00 19.65


275 000425 徐工机械 299,280.00 16.35

276 600028 中国石化 294,841.00 16.10

277 300935 盈建科 269,864.00 14.74

278 600536 中国软件 257,618.00 14.07

279 600031 三一重工 252,432.00 13.79

280 688365 光云科技 243,450.70 13.30

281 600166 福田汽车 243,091.00 13.28

282 603993 洛阳钼业 240,225.00 13.12

283 301378 通达海 238,200.00 13.01

284 601288 农业银行 229,768.00 12.55

285 688599 天合光能 228,031.21 12.45

286 600585 海螺水泥 223,715.00 12.22

287 603833 欧派家居 221,079.00 12.08

288 300738 奥飞数据 220,446.00 12.04

289 600502 安徽建工 218,127.00 11.91

290 600066 宇通客车 208,823.00 11.41

291 000831 中国稀土 207,587.00 11.34

292 688251 井松智能 206,539.24 11.28

293 002271 东方雨虹 199,650.00 10.90

294 600383 金地集团 192,712.00 10.53

295 300750 宁德时代 192,461.00 10.51

296 600325 华发股份 187,960.00 10.27

297 000002 万 科 A 182,620.00 9.97

298 000721 西安饮食 182,551.00 9.97

299 002707 众信旅游 181,832.00 9.93

300 601728 中国电信 178,510.00 9.75

301 603816 顾家家居 175,708.00 9.60

302 601899 紫金矿业 170,487.00 9.31

303 600048 保利发展 168,964.00 9.23

304 002572 索菲亚 166,275.00 9.08

305 603737 三棵树 163,982.00 8.96

306 601225 陕西煤业 162,265.00 8.86

307 688288 鸿泉物联 158,311.96 8.65

308 601800 中国交建 154,575.00 8.44

309 601186 中国铁建 151,760.00 8.29

310 601328 交通银行 151,040.00 8.25

311 000786 北新建材 148,453.00 8.11

312 601766 中国中车 137,536.00 7.51

313 000610 西安旅游 137,422.00 7.51

314 000807 云铝股份 132,918.00 7.26

315 002372 伟星新材 127,092.00 6.94

316 601006 大秦铁路 125,802.00 6.87

317 300737 科顺股份 124,155.00 6.78


318 001979 招商蛇口 123,840.00 6.76

319 000651 格力电器 123,817.00 6.76

320 603313 梦百合 117,291.00 6.41

321 601059 信达证券 113,122.80 6.18

322 002244 滨江集团 110,648.00 6.04

323 601668 中国建筑 105,264.00 5.75

324 605377 华旺科技 104,420.00 5.70

325 001322 箭牌家居 101,640.00 5.55

326 605268 王力安防 101,592.00 5.55

327 605117 德业股份 96,689.00 5.28

328 000560 我爱我家 95,899.30 5.24

329 601155 新城控股 95,536.00 5.22

330 002043 兔 宝 宝 92,371.00 5.05

331 601666 平煤股份 87,150.00 4.76

332 601600 中国铝业 86,856.00 4.74

333 600963 岳阳林纸 84,591.00 4.62

334 601066 中信建投 83,416.00 4.56

335 600958 东方证券 81,680.00 4.46

336 001301 尚太科技 78,016.20 4.26

337 002268 电科网安 75,642.00 4.13

338 600481 双良节能 75,350.00 4.12

339 600761 安徽合力 74,398.00 4.06

340 301320 豪江智能 72,535.02 3.96

341 301510 固高科技 71,801.40 3.92

342 603180 金牌厨柜 71,472.00 3.90

343 603298 杭叉集团 69,161.00 3.78

344 688253 英诺特 67,714.05 3.70

345 300274 阳光电源 64,826.00 3.54

346 600588 用友网络 58,673.00 3.20

347 603337 杰克股份 57,694.00 3.15

348 600246 万通发展 57,562.00 3.14

349 000725 京东方 A 56,146.00 3.07

350 301315 威士顿 55,341.87 3.02

351 600570 恒生电子 55,152.00 3.01

352 300415 伊之密 54,248.00 2.96

353 002714 牧原股份 54,230.00 2.96

354 600926 杭州银行 53,724.00 2.93

355 000333 美的集团 52,720.00 2.88

356 601100 恒立液压 52,240.00 2.85

357 601166 兴业银行 52,173.00 2.85

358 603501 韦尔股份 51,456.00 2.81

359 300782 卓胜微 50,920.00 2.78

360 688275 万润新能 48,308.46 2.64


361 300572 安车检测 47,779.00 2.61

362 301383 天键股份 47,216.05 2.58

363 002092 中泰化学 46,980.00 2.57

364 600637 东方明珠 42,185.00 2.30

365 601677 明泰铝业 42,013.00 2.29

366 603986 兆易创新 41,906.00 2.29

367 300136 信维通信 41,184.00 2.25

368 601878 浙商证券 39,975.00 2.18

369 688256 寒武纪 39,948.00 2.18

370 688787 海天瑞声 39,431.32 2.15

371 600941 中国移动 39,025.00 2.13

372 603218 日月股份 38,960.00 2.13

373 300768 迪普科技 38,016.00 2.08

374 688561 奇安信 37,839.65 2.07

375 002049 紫光国微 37,817.00 2.07

376 600362 江西铜业 36,803.00 2.01

377 688084 晶品特装 36,771.65 2.01

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,419,605,109.66

卖出股票收入（成交）总额 1,326,831,097.70

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 815,543.23 1.32

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 815,543.23 1.32

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 019694 23 国债 01 8,000 815,543.23 1.32

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中文在线集团股份有限公司

2023 年 6 月 9 日因公司 2018 年收购的上海晨之科信息技术有限公司 2018 年、2019 年实现
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均未达到当年的业绩承诺及收购时资产评估报告相关预测金额的 50%；2017 年至 2019 年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-21,330.55 万元，与业绩承诺的 63,400 万元存在较大差距，被中国证监会北京监管局警示。
芯海科技(深圳)股份有限公司

2023 年 11 月 29 日因 2022 年度业绩预告及业绩快报编制过程中，对部分子公司递延所得税
资产核算不规范、对部分财务费用核算错误，导致公司 2022 年度业绩预告和业绩快报披露的财务数据出现重大偏差，被中国证监会深圳监管局警示。

除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 111,400.58

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 580,802.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 692,203.10

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

德邦稳盈

增长灵活 4,196 9,098.06 5,421,643.97 14.20 32,753,799.18 85.80
配置混合
A
德邦稳盈

增长灵活 3,596 8,102.57 1,004.48 - 29,135,840.45 100.00
配置混合

C

合计 7,792 8,638.64 5,422,648.45 8.06 61,889,639.63 91.94

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 德邦稳盈增长灵活配置混合 A 373,068.48 0.9772
理人所
有从业

人员持 德邦稳盈增长灵活配置混合 C 60,497.16 0.2076
有本基
金

合计 433,565.64 0.6441

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 德邦稳盈增长灵活配置混 0~10
员、基金投资和研究 合 A

部门负责人持有本开 德邦稳盈增长灵活配置混 0~10
放式基金 合 C

合计 10~50

德邦稳盈增长灵活配置混 10~50
本基金基金经理持有 合 A

本开放式基金 德邦稳盈增长灵活配置混 0~10
合 C

合计 10~50

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 德邦稳盈增长灵活配置混合 A 德邦稳盈增长灵活配置混合 C

基金合同生效日

（2017 年 3 月 10 300,010,069.57 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 1,689,230.59 -
份额总额

本报告期基金总申 229,509,371.79 146,836,759.88
购份额

减：本报告期基金 193,023,159.23 117,699,914.95
总赎回份额


本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 38,175,443.15 29,136,844.93
份额总额
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2023 年 2 月 18 日公告，莫秋琴女士担任公司副
总经理。

本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2023 年 4 月 1 日公告，吴晨先生离任公司联席总
经理。

本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2023 年 7 月 8 日公告，张騄先生代任公司督察
长，张秀玉先生不再担任公司督察长。

本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2023 年 10 月 19 日公告，徐晓红女士担任公司督
察长，张騄先生不再代任公司督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 5 万元整，该审计机构自
基金合同生效日（2017 年 3 月 10 日）起向本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东北证券 2 758,910,981 27.64 563,880.74 25.98 -

.62

申万宏源 2 342,252,615 12.47 251,283.56 11.58 -

证券 .69

国海证券 2 296,013,939 10.78 276,111.40 12.72 -

.89

海通证券 2 278,080,824 10.13 258,976.56 11.93 -

.72

西部证券 2 230,933,897 8.41 168,879.90 7.78 -

.08

东方证券 2 204,312,162 7.44 149,413.46 6.88 -

.88

广发证券 2 197,915,975 7.21 184,021.65 8.48 -

.37

财通证券 2 148,974,822 5.43 107,840.59 4.97 -

.77

东方财富 2 133,682,868 4.87 97,762.52 4.50 -

证券 .44

联储证券 1 78,166,300. 2.85 57,522.82 2.65 -

94

首创证券 1 60,974,281. 2.22 43,980.61 2.03 -

31

中金公司 2 15,210,393. 0.55 11,123.48 0.51 -

23

第一创业 2 - - - - -

证券

方正证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

证券

万联证券 2 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

注：1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准：

（1）注册资本不低于 1 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定；

（3）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为；


（4）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求；

（5）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要；

（6）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务；

（7）收取的佣金费率合理。

公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司：

（1）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批；

（2）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金运营部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。
2、本报告期内，本基金新增租用万联证券、广发证券、联储证券；减少租用西部证券、广发证券的交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

东北证 899,598.00 3.07 - - - -
券

申万宏 3,298,643. 11.26 - - - -
源证券 00

国海证 799,880.00 2.73 - - - -
券

海通证 5,098,803. 17.40 - - - -
券 00

西部证 9,403,362. 32.09 - - - -
券 00

东方证 8,102,137. 27.65 - - - -
券 00

广发证 799,776.00 2.73 - - - -
券

财通证 899,965.00 3.07 - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券


联储证 - - - - - -
券

首创证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

第一创 - - - - - -
业证券

方正证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安证券

万联证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

德邦基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披

1 金参加工商银行个人电子银行费率 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 3 日
优惠活动及 2023 倾心回馈基金定投 站

优惠活动的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披

2 分基金增加海通证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 9 日
公告 站

德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披

3 分基金增加国信证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 18 日
公告 站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

4 投资基金 2022 年第四季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 19 日
站

德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披

5 分基金增加国金证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 3 日
公告 站

德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披

6 分基金增加利得基金为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 6 日
公告 站

德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披

7 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 18 日
站

德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披

8 分基金增加利得基金为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 8 日
公告 站

9 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 9 日


投资基金恢复大额申购（含转换转 露网站及基金管理人网

入及定期定额投资）业务的公告 站

德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披

10 分基金增加兴业银行为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 24 日
公告 站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

11 投资基金基金经理变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 29 日
站

德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披

12 分基金增加兴业银行为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 30 日
公告 站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

13 投资基金 2022 年年度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 31 日
站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

14 投资基金基金产品资料概要更新 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 31 日
站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

15 投资基金更新招募说明书（2023 年 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 31 日
第 1 号） 站

德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披

16 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 1 日
站

德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披

17 分基金增加中信百信银行为销售机 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 4 日
构的公告 站

德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披

18 分基金增加华夏财富为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 10 日
公告 站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

19 投资基金基金经理变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 14 日
站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

20 投资基金 2023 年第 1 季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 17 日
站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

21 投资基金基金产品资料概要更新 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 18 日
站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

22 投资基金更新招募说明书（2023 年 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 18 日
第 2 号） 站

德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披

23 分基金 2023 年度新增港股通交易日 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 24 日
照常开放申购（含转换转入及定期 站


定额投资）、赎回（含转换转出）业

务的公告

德邦基金管理有限公司关于调整旗 中国证监会基金电子披

24 下部分基金在平安证券最低申购 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 26 日
（含定期定额投资）金额、追加申 站

购最低金额的公告

德邦基金管理有限公司关于德邦稳 中国证监会基金电子披

25 盈增长灵活配置混合型证券投资基 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 10 日
金增加 C 类基金份额类别及修改基 站

金合同等法律文件的公告

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

26 投资基金更新招募说明书（2023 年 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 10 日
第 2 号） 站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

27 投资基金（德邦稳盈增长灵活配置 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 10 日
混合 C 份额）基金产品资料概要 站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

28 投资基金（德邦稳盈增长灵活配置 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 10 日
混合 A 份额）基金产品资料概要更 站

新

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

29 投资基金基金合同 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 10 日
站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

30 投资基金托管协议 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 10 日
站

德邦基金管理有限公司关于旗下证 中国证监会基金电子披

31 券投资基金估值调整情况的公告 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 17 日
站

德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披

32 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 8 日
站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

33 投资基金 2023 年第 2 季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 13 日
站

德邦基金管理有限公司关于调低旗 中国证监会基金电子披

34 下部分基金费率并修订基金合同的 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 12 日
公告 站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

35 投资基金 2023 年中期报告 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 30 日
站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

36 投资基金（德邦稳盈增长灵活配置 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 31 日
混合 C 份额）基金产品资料概要更 站


新

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

37 投资基金（德邦稳盈增长灵活配置 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 31 日
混合 A 份额）基金产品资料概要更 站

新

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

38 投资基金更新招募说明书（2023 年 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 31 日
第 3 号） 站

德邦基金管理有限公司关于暂停尚 中国证监会基金电子披

39 智逢源（北京）基金销售有限公司 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 19 日
办理旗下基金相关销售业务的公告 站

德邦基金管理有限公司关于终止凤 中国证监会基金电子披

40 凰金信（海口）基金销售有限公司 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 27 日
销售本公司旗下基金的公告 站

关于中州期货有限公司因系统改造 中国证监会基金电子披

41 暂停办理德邦基金管理有限公司旗 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 14 日
下基金销售业务的公告 站

德邦基金管理有限公司关于终止尚 中国证监会基金电子披

42 智逢源（北京）基金销售有限公司 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 18 日
销售本公司旗下基金的公告 站

德邦基金管理有限公司基金行业高 中国证监会基金电子披

43 级管理人员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 19 日
站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

44 投资基金 2023 年第三季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 24 日
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德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

45 投资基金基金经理变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 25 日
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德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

46 投资基金更新招募说明书（2023 年 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 26 日
第 4 号） 站

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

47 投资基金（德邦稳盈增长灵活配置 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 26 日
混合 A 份额）基金产品资料概要更 站

新

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券 中国证监会基金电子披

48 投资基金（德邦稳盈增长灵活配置 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 26 日
混合 C 份额）基金产品资料概要更 站

新

德邦基金管理有限公司关于提请投 中国证监会基金电子披

49 资者及时更新过期身份证件或身份 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 27 日
证明文件的公告 站

50 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 2023 年 12 月 28 日


分基金 2023 年底及 2024 年非港股 露网站及基金管理人网

通交易日暂停开放申购（含转换转 站

入及定期定额投资）、赎回（含转换

转出）业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 1 20230329- - 4,804,0 - 4,804,049.33 7.140
20230413 49.33 0

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会 对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大 波动；
4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在 符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者 可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造 成影响；

5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金
资产净值低于 5000 万情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开 基金份额持有人大会，其他投资者可能面临基金合同终止的风险；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2024 年 2 月 9 日发布《德邦基金管理有限公司关于变更股权结构的公

告》，具体内容详见公告。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

3、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议；

4、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内按照规定披露的各项公告。
13.2 存放地点

上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 A 栋 25 楼。

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-821-7788

德邦基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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