广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）

2017 年半年度报告

2017年 6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

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1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年2月28日起至6月30日止。

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1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

5 托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......18

6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4报表附注......19

7投资组合报告......40

7.1期末基金资产组合情况......40

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......40

7.3期末按行业分类的权益投资组合......40

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......41

7.5报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......46

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......47

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......47

第3页，共53页

7.11投资组合报告附注......47

8基金份额持有人信息......47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

8.2期末上市基金前十名持有人......48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

9开放式基金份额变动......49

10重大事件揭示......49

10.1基金份额持有人大会决议......49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4 基金投资策略的改变......50

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8其他重大事件......51

11备查文件目录......52

11.1 备查文件目录......52

11.2存放地点......52

11.3查阅方式......53

第4页，共53页

2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金

（QDII-LOF）

基金简称 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）

场内简称 广发石油

基金主代码 162719

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月28日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 165,168,908.04份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数

（QDII-LOF）A （QDII-LOF）C

下属分级基金的场内简称 广发石油 -

下属分级基金的交易代码 162719 004243

报告期末下属分级基金的份额总 151,511,085.94份 13,657,822.10份

额

2.2基金产品说明

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风

投资目标 险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误

差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。

本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长

率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年

投资策略 跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟

踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪

偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币

活期存款收益率（税后）。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 段西军 王永民

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负责人 联系电话 020-83936666 010-66594896

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 95105828,020-83936999 95566

传真 020-89899158 (010)66594942

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街1

3号4004-56室 号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街1

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100818

法定代表人 孙树明 田国立

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 BANK OF CHINA NEW YORK

名称 - BRANCH

中文- 中国银行纽约分行

1045 Avenue of the Americas,New

注册地址 YorkCity,NewYorkCounty,NewYork

- 10018

1045 Avenue of the Americas,New

办公地址 YorkCity,NewYorkCounty,NewYork

- 10018

邮政编码 - -

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场

南塔31-33楼

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

第6页，共53页

报告期（2017年2月28日（基金合同生效日）至2017

3.1.1期间数据和指标 年6月30日）

广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数

（QDII-LOF）A （QDII-LOF）C

本期已实现收益 -1,312,406.70 -122,792.30

本期利润 -15,603,805.95 -1,446,394.49

加权平均基金份额本期利润 -0.0857 -0.0841

本期加权平均净值利润率 -8.85% -8.67%

本期基金份额净值增长率 -9.31% -9.31%

报告期末(2017年6月30日)

3.1.2期末数据和指标 广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数

（QDII-LOF）A （QDII-LOF）C

期末可供分配利润 -14,106,336.64 -1,271,646.40

期末可供分配基金份额利润 -0.0931 -0.0931

期末基金资产净值 137,404,749.30 12,386,175.70

期末基金份额净值 0.9069 0.9069

报告期末(2017年6月30日)

3.1.3累计期末指标 广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数

（QDII-LOF）A （QDII-LOF）C

基金份额累计净值增长率 -9.31% -9.31%

注：（1）本基金合同生效日为2017年2月28日，至披露时点不满半年。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 -1.90% 1.35% -1.11% 1.47% -0.79% -0.12%

过去三个月 -9.60% 1.14% -11.41% 1.34% 1.81% -0.20%

过去六个月 -9.31% 0.97% -11.79% 1.34% 2.48% -0.37%

自基金合同生 -9.31% 0.97% -11.79% 1.34% 2.48% -0.37%

第7页，共53页

效起至今

广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 -1.94% 1.35% -1.11% 1.47% -0.83% -0.12%

过去三个月 -9.71% 1.14% -11.41% 1.34% 1.70% -0.20%

过去六个月 -9.31% 0.97% -11.79% 1.34% 2.48% -0.37%

自基金合同生 -9.31% 0.97% -11.79% 1.34% 2.48% -0.37%

效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年2月28日至2017年6月30日)

广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A

广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C

第8页，共53页

注：（1）本基金合同生效日期为2017年2月28日，至披露时点本基金成立未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合

同有关规定。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本

1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前

海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和26个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州 第9页，共53页

分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、 第10页，共53页

广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开 第11页，共53页

放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、广发多元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金，管理资产规模为2518亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

男，中国籍，理学硕士，

持有中国证券投资基金业

从业证书，2010年6月至

2013年9月先后在广发基

金管理有限公司研究发展

部和国际业务部任研究

员，2013年9月10日至

2014年3月25日任广发亚

本基金的基金 太精选股票(QDII)基金的

经理；广发沪 基金经理助理，2014年6

港深股票基金 月4日至2015年4月19

余昊 的基金经理； 2017-02-28 - 7年 日任国际业务部专户投资

广发全球精选 经理，2015年4月20日至

股票(QDII)基 2016年6月6日任国际业

金的基金经理 务部研究员，2016年6月

7日起任广发沪港深股票

基金的基金经理，2016年

10月27日起任广发全球精

选股票(QDII)基金的基金

经理，2017年2月28日起

任广发道琼斯石油指数

（QDII-LOF）基金的基金

经理。

李耀柱 本基金的基金 2017-03-10 - 7年 男，中国籍，理学硕士，

第12页，共53页

经理；广发纳 持有中国证券投资基金业

指100ETF基 从业证书，2010年8月至

金的基金经 2014年7月在广发基金管

理；广发美国 理有限公司中央交易部任

房地产指数 股票交易员，2014年8月

(QDII)基金的 至2015年12月在国际业

基金经理；广 务部先后任QDII基金的研

发纳斯达克 究员、基金经理助理，2015

100指数 年12月17日起任广发纳

（QDII）基金 指100ETF基金的基金经

的基金经理； 理，2016年8月23日起任

广发全球农业 广发全球农业指数(QDII)、

指数（QDII） 广发纳斯达克100指数

基金的基金经 (QDII)、广发美国房地产指

理；广发全球 数(QDII)、广发亚太中高收

医疗保健 益债券(QDII)、广发全球医

（QDII）基金 疗保健(QDII)和广发生物

的基金经理； 科技指数(QDII)基金的基

广发生物科技 金经理，2016年11月9日

指数（QDII） 起任广发沪港深新起点股

基金的基金经 票基金的基金经理，2017

理；广发亚太 年3月10日起任广发道琼

中高收益债券 斯石油指数（QDII-LOF）

（QDII）基金 基金的基金经理。

的基金经理；

广发沪港深新

起点股票基金

的基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

第13页，共53页

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金成立以来，受到国际油价下跌拖累，道琼斯美国石油开发与生产指数震荡下行。

三月和四月,由于利比亚等地区的武装冲突导致石油期货价格上涨。市场预期石油的上涨带来指数成份股的盈利上行，道琼斯美国石油开发与生产指数快速上涨。

五月，由于市场对OPEC减产执行力度质疑，同时美国页岩油增产力度超预期，石油价格受到

打压，市场预期石油价格未来会受到压力，从而影响指数成份股的盈利增速，道琼斯石油开发指数 第14页，共53页

见顶回落。虽然月末石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的非OPEC产油国在维也纳达成一致，

将现有的减产协议延长至2018年3月底，减产规模维持不变。但是市场早有预期，石油价格经历短

暂上涨后下跌，但是市场预期油价难以维持高位运行，道琼斯石油开发指数估值受到压力，指数持续下行。

六月份，美国退出巴黎气候协定，将利好美国原油产量的增加，利空石油，市场预期石油价格进一步下行，市场预期指数成分股的盈利压力上涨，在此预期下指数价格持续下行。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为-9.31%，同期业绩比较基准收益率为-11.79%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度是下游需求传统旺季，叠加OPEC减产和页岩油复产趋缓的预期，预计今年三季度油价

震荡为主，但会在55美金附近受到页岩油复产压力，需要观测OPEC减产力度，鉴于沙特阿美明年

一季度上市，预计在此之前油价难有大跌风险。由于本指数主要是上游开发行业为主，所以盈利水平受到油价与成本之间的差额影响。由于没有新增的投资折旧，成本相对稳定，所以主要影响指数成分股盈利水平的是油价。我们判断在油价震荡的预期下，指数成分股的盈利预期难有大幅改变，我们预计三季度道琼斯美国石油开发与生产指数会以震荡为主。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

第15页，共53页

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

第16页，共53页

资产： -

银行存款 6.4.7.1 15,902,853.22

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 6.4.7.2 135,111,768.92

其中：股票投资 135,111,768.92

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 6.4.7.5 -

应收利息 8,978.91

应收股利 1,128.34

应收申购款 34,894.63

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 185,331.71

资产总计 151,244,955.73

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 1,150,557.85

应付管理人报酬 126,956.22

应付托管费 38,086.83

应付销售服务费 6,297.78

应付交易费用 6.4.7.7 -

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 132,132.05

负债合计 1,454,030.73

所有者权益： -

实收基金 6.4.7.9 165,168,908.04

未分配利润 6.4.7.10 -15,377,983.04

所有者权益合计 149,790,925.00

负债和所有者权益总计 151,244,955.73

注：1、报告截止日2017年06月30日，广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A基金份额净值人民币

第17页，共53页

0.9069元，基金份额总额151,511,085.94份；广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C基金份额净值人

民币0.9069元，基金份额总额13,657,822.10份；总份额165,168,908.04份。

2、本会计期间为2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日。

6.2利润表

会计主体：广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）

本报告期：2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年2月28日（基金合同生效日）至2017

年6月30日

一、收入 -15,892,545.95

1.利息收入 105,675.45

其中：存款利息收入 6.4.7.11 105,675.45

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 475,327.38

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,881.77

基金投资收益 6.4.7.13 -

债券投资收益 6.4.7.14 -

资产支持证券投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 485,209.15

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -15,615,001.44

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -996,997.21

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 138,449.87

减：二、费用 1,157,654.49

1．管理人报酬 642,517.53

2．托管费 192,755.19

3．销售服务费 33,269.95

4．交易费用 6.4.7.19 58,429.58

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.20 230,682.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -17,050,200.44

列）

减：所得税费用 -

第18页，共53页

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,050,200.44

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）

本报告期：2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 249,702,673.44 - 249,702,673.44

净值）

二、本期经营活动产生的基 - -17,050,200.44 -17,050,200.44

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -84,533,765.40 1,672,217.40 -82,861,548.00

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 979,579.18 -53,187.40 926,391.78

2.基金赎回款 -85,513,344.58 1,725,404.80 -83,787,939.78

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 165,168,908.04 -15,377,983.04 149,790,925.00

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2016]2484号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2017年2月28日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金A类份额募集期间为2017年1月16日至2017年2月17日，C类份额募集期间为2017

第19页，共53页

年1月16日至2017年2月15日。本基金为上市契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金净额

为人民币249,668,262.17元，有效认购户数为6,437户。其中，A类份额扣除认购费用后的募集资金

净额为人民币226,881,543.24元，折算为基金份额为226,881,543.24份，认购资金在募集期间的利息

为人民币31,417.43元，折算为基金份额为29,861.86份，其中场内认购资金募集期间利息的折算差

额人民币1,555.57元计入基金资产；C类份额扣除认购费用后的募集资金净额22,786,718.93元，折

算为基金份额为22,786,718.93份，认购资金在募集期间的利息为人民币4,549.41元，折算为基金份

额为4,549.41份。认购资金净额及其利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。

本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。

本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的业绩比较基准为：95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。

本基金的财务报表于2017年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。

第20页，共53页

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2017年2月

28日（基金合同生效日）起至2017年6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1.金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2.金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

第21页，共53页

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1)股票投资

买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

(2)债券投资

买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。

买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。

卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

(3)基金投资

买入基金于交易日按基金的公允价值入账，相关的交易费用直接计入当期损益。

卖出基金于交易日确认基金投资收益，卖出基金按移动加权平均法结转成本。

(4)权证投资

买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。

配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。

卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。

第22页，共53页

2.贷款及应收款项

买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

3.其他金融负债

卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

1.存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

2.存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

3.当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时 第23页，共53页

本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购及赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

1.利息收入

(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

(2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除

适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。

(3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，

若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

2.投资收益

(1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确

认。

(2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利

息(若有)后的差额确认。

(3) 基金投资收益于交易日按卖出或赎回基金的成交总额扣除应结转的基金投资成本的差额确

认。

第24页，共53页

(4) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额

确认。

(5)股利收益和基金分红收益于除息日确认，并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票和基

金上市所在地适用的预交所得税后的净额入账。

3.公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。

当本基金申购对价中包含可以现金替代时，在本基金补足可以现金替代成分股票(或采取强制退款)之前，该股票估值日与申购日估值的差额确认为公允价值变动收益，并于补入被替代股票的实际买入日或强制退款计算日转出计入其他收入。

6.4.4.10费用的确认和计量

1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率逐日计提。

2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率逐日计提。

3.本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额

资产净值的0.6%的年费率计提。

4.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

5.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计

提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。

6.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每

次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若基金合同生效

不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，场外投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 第25页，共53页

单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份

额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额直接计入汇兑收益项目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额作为公允价值变动处理，直接计入当期损益。

6.4.4.13分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1

号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税

试点的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。

第26页，共53页

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 15,902,853.22

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 15,902,853.22

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 150,726,770.36 135,111,768.92 -15,615,001.44

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 150,726,770.36 135,111,768.92 -15,615,001.44

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

第27页，共53页

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 8,978.91

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

其他 -

合计 8,978.91

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 -

待摊费用 185,331.71

合计 185,331.71

6.4.7.7其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 4,527.02

预提费用 127,605.03

合计 132,132.05

6.4.7.8实收基金

金额单位：人民币元

广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A

本期

项目 2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金份额 账面金额

基金合同生效日 226,911,405.10 226,911,405.10

本期申购 594,138.09 594,138.09

第28页，共53页

本期赎回（以“-”号填列） -75,994,457.25 -75,994,457.25

本期末 151,511,085.94 151,511,085.94

金额单位：人民币元

广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C

本期

项目 2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金份额 账面金额

基金合同生效日 22,791,268.34 22,791,268.34

本期申购 385,441.09 385,441.09

本期赎回（以“-”号填列） -9,518,887.33 -9,518,887.33

本期末 13,657,822.10 13,657,822.10

注：申购含转换转入、红利再投资份(金)额，赎回含转换转出份(金)额。

6.4.7.9未分配利润

单位：人民币元

广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 -1,312,406.70 -14,291,399.25 -15,603,805.95

本期基金份额交易产生的 280,313.39 1,217,155.92 1,497,469.31

变动数

其中：基金申购款 -2,892.39 -29,443.20 -32,335.59

基金赎回款 283,205.78 1,246,599.12 1,529,804.90

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,032,093.31 -13,074,243.33 -14,106,336.64

单位：人民币元

广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 -122,792.30 -1,323,602.19 -1,446,394.49

本期基金份额交易产生的 29,919.83 144,828.26 174,748.09

变动数

其中：基金申购款 -1,684.46 -19,167.35 -20,851.81

基金赎回款 31,604.29 163,995.61 195,599.90

本期已分配利润 - - -

本期末 -92,872.47 -1,178,773.93 -1,271,646.40

6.4.7.10存款利息收入

单位：人民币元

第29页，共53页

本期

项目 2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30

日

活期存款利息收入 95,410.17

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 10,265.28

合计 105,675.45

6.4.7.11股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

卖出股票成交总额 735,677.32

减：卖出股票成本总额 745,559.09

买卖股票差价收入 -9,881.77

6.4.7.12基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 485,209.15

基金投资产生的股利收益 -

合计 485,209.15

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -15,615,001.44

——股票投资 -15,615,001.44

第30页，共53页

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -15,615,001.44

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金赎回费收入 138,358.54

基金转换费收入 91.33

合计 138,449.87

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

交易所市场交易费用 58,429.58

银行间市场交易费用 -

合计 58,429.58

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

审计费用 16,025.67

信息披露费 100,163.82

银行汇划费 3,686.98

其他 400.00

指数使用费 69,419.06

数据费 11,571.34

上市费 29,415.37

合计 230,682.24

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

第31页，共53页

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

中国银行纽约分行 基金境外资产托管人

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 642,517.53

其中：支付销售机构的客户维护费 67,991.03

注：注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

第32页，共53页

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 192,755.19

注：注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。境外托管人的托管费从基

金托管人的托管费中扣除。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中国银行股份有限 906.63

公司

广发证券股份有限 23,962.41

公司

广发基金管理有限 5,089.54

公司

合计 29,958.58

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资

产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：

第33页，共53页

H＝E×0.60%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期

2017年2月28日（基金合同生效日）至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国银行股份 2,584,701.15 95,410.17

有限公司

中国银行纽约 13,318,152.07 -

分行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行纽约分行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

第34页，共53页

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有暂时停牌流通受限股票。

6.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.2.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.12.2.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

第35页，共53页

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金本报告期末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券

外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第36页，共53页

2017年6月30日

资产

银行存款 15,902,853.22 - - -15,902,853.22

交易性金融资产 - - - 135,111,768.92 135,111,768.9

2

应收股利 - - - 1,128.34 1,128.34

应收利息 - - - 8,978.91 8,978.91

应收申购款 7,720.00 - - 27,174.63 34,894.63

其他资产 - - - 185,331.71 185,331.71

151,244,955.7

资产总计 15,910,573.22 - - 135,334,382.51

3

负债

应付赎回款 - - - 1,150,557.85 1,150,557.85

应付管理人报酬 - - - 126,956.22 126,956.22

应付托管费 - - - 38,086.83 38,086.83

应付销售服务费 - - - 6,297.78 6,297.78

其他负债 - - - 132,132.05 132,132.05

1,454,030.7

负债总计 - - - 1,454,030.73

3

149,790,925.0

利率敏感度缺口 15,910,573.22 - - 133,880,351.78

0

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

美元 港币 其他币种 合计

第37页，共53页

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价

的资产

银行存款 13,318,282.88 - - 13,318,282.88

交易性金融资 135,111,768.92 - - 135,111,768.92

产

应收股利 1,128.34 - - 1,128.34

应收利息 4.67 - - 4.67

待摊费用 134,747.08 - - 134,747.08

资产合计 148,565,931.89 - - 148,565,931.89

以外币计价

的负债

应付赎回款 - - - -

应付证券清算 - - - -

款

其他负债 11,415.54 - - 11,415.54

负债合计 11,415.54 - - 11,415.54

资产负债表

外汇风险敞 148,554,516.35 - - 148,554,516.35

口净额

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投 135,111,768.92 90.20

资

交易性金融资产—基金投 - -

资

第38页，共53页

交易性金融资产－债券投 - -

资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 135,111,768.92 90.20

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末

分析

2017年6月30日

业绩比较基准上升5% 增加约453

业绩比较基准下降5% 减少约453

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

135,111,768.92元，无属于第二层级和第三层级的余额。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第39页，共53页

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 135,111,768.92 89.33

其中：普通股 135,111,768.92 89.33

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 15,902,853.22 10.51

8 其他各项资产 230,333.59 0.15

9 合计 151,244,955.73 100.00

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 135,111,768.92 90.20

合计 135,111,768.92 90.20

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

电信业务 - -

公用事业 - -

第40页，共53页

工业 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

信息技术 - -

原材料 - -

能源 135,111,768.92 90.20

金融 - -

房地产 - -

医疗保健 - -

合计 135,111,768.92 90.20

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资

序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比

例（％）

CONOCO 纽约证

1 PHILLIP 康菲石油 COPUS 券交易 美国 49,967.00 14,880,303.71 9.93

S 所

EOG 纽约证

2 RESOUREOG资源 EOGUS 券交易 美国 23,385.00 14,340,119.02 9.57

CESINC 所

PHILLIP 纽约证

3 S66 - PSXUS 券交易 美国 17,997.00 10,081,471.92 6.73

所

VALERO Valero能 纽约证

4 ENERGY 源 VLOUS 券交易 美国 17,922.00 8,190,372.35 5.47

CORP 所

PIONEER

NATURAPioneer自 纽约证

5 L 然资源公 PXDUS 券交易 美国 6,894.00 7,452,819.04 4.98

RESOUR 司 所

CESCO

MARATH

ON 马拉松石 纽约证

6 PETROL 油公司 MPCUS 券交易 美国 20,981.00 7,437,855.81 4.97

EUM 所

CORP

ANADA 阿纳达科 纽约证

7 RKO 石油 APCUS 券交易 美国 22,529.00 6,919,811.55 4.62

PETROL 所

第41页，共53页

EUM

CORP

APACHE 纽约证

8 CORP 阿帕契 APAUS 券交易 美国 15,122.00 4,910,067.91 3.28

所

CONCHO康丘资源 纽约证

9 RESOUR 公司 CXOUS 券交易 美国 5,880.00 4,840,961.85 3.23

CESINC 所

DEVON 纽约证

10 ENERGY戴文能源 DVNUS 券交易 美国 20,854.00 4,516,508.60 3.02

CORP 所

TESORO 特索罗公 纽约证

11 CORP 司 TSOUS 券交易 美国 6,001.00 3,805,137.12 2.54

所

NOBLE Noble能 纽约证

12 ENERGY源股份有 NBLUS 券交易 美国 18,105.00 3,471,009.49 2.32

INC 限公司 所

CABOT 卡伯特石 纽约证

13 OIL& 油天然气 COGUS 券交易 美国 18,924.00 3,215,224.54 2.15

GAS 公司 所

CORP

HESS 纽约证

14 CORP 赫斯公司 HESUS 券交易 美国 10,706.00 3,181,747.49 2.12

所

CHENIE 纽约证

15 RE Cheniere LNGUS 券交易 美国 9,455.00 3,119,970.58 2.08

ENERGY能源公司 所

INC

EQT 纽约证

16 CORP EQT公司 EQTUS 券交易 美国 6,907.00 2,741,471.85 1.83

所

MARATH Marathon 纽约证

17 ONOIL 石油公司 MROUS 券交易 美国 33,636.00 2,700,185.06 1.80

CORP 所

CIMARE 纽约证

18 X Cimarex XECUS 券交易 美国 3,769.00 2,400,330.41 1.60

ENERGY能源公司 所

CO

TARGA 纽约证

19 RESOURTarga资源 TRGPUS 券交易 美国 7,701.00 2,358,068.38 1.57

CES 公司 所

CORP

20 DIAMONDiamondba FANGUS 纳斯达 美国 3,574.00 2,150,241.57 1.44

DBACK ck能源股 克证券

第42页，共53页

ENERGY份有限公 交易所

INC 司

PARSLE

Y Parsley能 纽约证

21 ENERGY源股份有 PEUS 券交易 美国 8,784.00 1,651,300.65 1.10

INC-CLA 限公司 所

SSA

NEWFIE

LD 新田石油 纽约证

22 EXPLOR 勘探公司 NFXUS 券交易 美国 7,920.00 1,526,971.44 1.02

ATION 所

CO

HOLLYFHollyFronti 纽约证

23 RONTIE er公司 HFCUS 券交易 美国 7,040.00 1,310,093.09 0.87

RCORP 所

ENERGEEnergen公 纽约证

24 NCORP 司 EGNUS 券交易 美国 3,842.00 1,284,965.08 0.86

所

RANGE 纽约证

25 RESOURRange资源 RRCUS 券交易 美国 7,433.00 1,166,704.85 0.78

CES 公司 所

CORP

RICE Rice能源 纽约证

26 ENERGY股份有限 RICEUS 券交易 美国 6,353.00 1,146,095.63 0.77

INC 公司 所

MURPHY墨菲石油 纽约证

27 OIL 公司 MURUS 券交易 美国 6,433.00 1,116,948.10 0.75

CORP 所

WPX WPX能源 纽约证

28 ENERGY 公司 WPXUS 券交易 美国 15,744.00 1,030,298.44 0.69

INC 所

CHESAP 纽约证

29 EAKE 切萨皮克 CHKUS 券交易 美国 30,237.00 1,018,042.54 0.68

ENERGY能源公司 所

CORP

RSP RSP 纽约证

30 PERMIAPermian股 RSPPUS 券交易 美国 4,338.00 948,329.69 0.63

NINC 份有限公 所

司

ANTERO 纽约证

31 RESOUR Antero资 ARUS 券交易 美国 5,732.00 839,134.90 0.56

CES 源公司 所

CORP

32 SOUTH Southweste SWNUS 纽约证 美国 19,766.00 814,128.97 0.54

第43页，共53页

WESTER rn能源公 券交易

N 司 所

ENERGY

CO

CONTIN 美国大陆

ENTAL 资源股份 纽约证

33 RESOUR 有限公司 CLRUS 券交易 美国 3,419.00 748,816.91 0.50

CES （俄 所

INC/OK

WORLD 纽约证

34 FUEL 全球燃料 INTUS 券交易 美国 2,776.00 723,080.49 0.48

SERVICE服务公司 所

SCORP

PBF PBF能源 纽约证

35 ENERGY股份有限 PBFUS 券交易 美国 4,326.00 652,352.77 0.44

INC-CLA 公司 所

SSA

QEP QEP资源 纽约证

36 RESOUR 公司 QEPUS 券交易 美国 9,511.00 650,756.32 0.43

CESINC 所

PDC PDC能源 纳斯达

37 ENERGY股份有限 PDCEUS 克证券 美国 2,219.00 648,046.49 0.43

INC 公司 交易所

GULFPO 纳斯达

38 RT Gulfport能 GPORUS 克证券 美国 6,305.00 630,010.73 0.42

ENERGY 源公司 交易所

CORP

CALLONCallon石 纽约证

39 PETROL 油公司 CPEUS 券交易 美国 7,980.00 573,573.54 0.38

EUMCO 所

MATADO 纽约证

40 R Matador资 MTDRUS 券交易 美国 3,673.00 531,736.27 0.35

RESOUR 源公司 所

CESCO

OASIS 绿洲石油 纽约证

41 PETROL 公司 OASUS 券交易 美国 9,427.00 514,091.26 0.34

EUMINC 所

SM SM 能源 纽约证

42 ENERGY 公司 SMUS 券交易 美国 3,886.00 435,157.51 0.29

CO 所

WHITIN 纽约证

43 G 怀汀石油 WLLUS 券交易 美国 11,086.00 413,806.50 0.28

PETROL 公司 所

EUM

第44页，共53页

CORP

LAREDOLaredo石 纽约证

44 PETROL 油公司 LPIUS 券交易 美国 5,570.00 396,955.45 0.27

EUMINC 所

DELEK 纽约证

45 US - DKUS 券交易 美国 2,186.00 391,545.69 0.26

HOLDIN 所

GSINC

SRC SRC能源 纽约证

46 ENERGY股份有限 SRCIUS 券交易 美国 7,966.00 363,183.58 0.24

INC 公司 所

KOSMOS科斯莫斯 纽约证

47 ENERGY能源有限 KOSUS 券交易 美国 7,522.00 326,634.61 0.22

LTD 公司 所

CARRIZ Carrizo油 纳斯达

48 OOIL& 气股份有 CRZOUS 克证券 美国 2,430.00 286,764.42 0.19

GASINC 限公司 交易所

DENBUR 纽约证

49 Y Denbury资 DNRUS 券交易 美国 15,804.00 163,805.80 0.11

RESOUR 源公司 所

CESINC

CALIFO

RNIA 加利福尼 纽约证

50 RESOUR 亚资源公 CRCUS 券交易 美国 1,636.00 94,758.95 0.06

CES 司 所

CORP

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期末基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

1 CONOCOPHILLIPS COPUS 16,206,182.26 10.82

2 EOGRESOURCESINC EOGUS 15,636,530.62 10.44

3 PHILLIPS66 PSXUS 9,741,023.10 6.50

4 ANADARKO APCUS 9,724,697.11 6.49

PETROLEUMCORP

5 PIONEERNATURAL PXDUS 8,923,861.64 5.96

RESOURCESCO

6 VALEROENERGYCORP VLOUS 8,190,270.35 5.47

7 MARATHON MPCUS 7,280,106.01 4.86

第45页，共53页

PETROLEUMCORP

8 DEVONENERGYCORP DVNUS 6,031,525.31 4.03

9 APACHECORP APAUS 5,425,553.68 3.62

10 CONCHORESOURCES CXOUS 5,232,308.63 3.49

INC

11 NOBLEENERGYINC NBLUS 4,295,864.39 2.87

12 MARATHONOILCORP MROUS 3,738,682.92 2.50

13 HESSCORP HESUS 3,530,254.90 2.36

14 TESOROCORP TSOUS 3,297,553.67 2.20

15 CABOTOIL&GAS COGUS 3,222,143.47 2.15

CORP

16 TARGARESOURCES TRGPUS 3,113,577.27 2.08

CORP

17 CIMAREXENERGYCO XECUS 3,097,523.39 2.07

18 CHENIEREENERGYINC LNGUS 3,094,457.56 2.07

19 EQTCORP EQTUS 2,954,564.00 1.97

20 DIAMONDBACK FANGUS 2,592,704.93 1.73

ENERGYINC

7.5.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

本期累计卖出 占期末基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例

（％）

1 WESTERNREFININGINC WNRUS 735,677.32 0.49

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 151,472,329.45

卖出收入（成交）总额 735,677.32

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第46页，共53页

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 1,128.34

4 应收利息 8,978.91

5 应收申购款 34,894.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 185,331.71

8 其他 -

9 合计 230,333.59

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第47页，共53页

持有人结构

户均持有

持有人户 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

数(户) 占总份 占总份

额 持有份额 持有份额

额比例 额比例

广发道琼斯石油

指数（QDII-LOF） 3,176 47,705.00 748,380.00 0.49% 150,762,705.94 99.51%

A

广发道琼斯石油

指数（QDII-LOF） 912 14,975.68 0.00 0.00% 13,657,822.10 100.00%

C

合计 4,088 40,403.35 748,380.00 0.45% 164,420,528.04 99.55%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 贺祖青 3,914,292.00 3.78%

2 杨克晶 3,503,238.00 3.38%

3 贺祖青 2,937,313.00 2.83%

4 云笑 2,852,138.00 2.75%

5 许单荣 1,602,124.00 1.55%

6 欧奕君 1,000,145.00 0.96%

7 陈沂生 1,000,087.00 0.96%

8 林嘉锭 1,000,077.00 0.96%

9 李红 1,000,072.00 0.96%

10 禤铁汉 1,000,068.00 0.96%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

广发道琼斯石油指数 1,011,051.86 0.6673%

基金管理人所有从业人 （QDII-LOF）A

员持有本基金 广发道琼斯石油指数 192,935.42 1.4126%

（QDII-LOF）C

合计 1,203,987.28 0.7289%

第48页，共53页

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

广发道琼斯石油指数 50~100

本公司高级管理人员、基 （QDII-LOF）A

金投资和研究部门负责人 广发道琼斯石油指数 10~50

持有本开放式基金 （QDII-LOF）C

合计 >100

广发道琼斯石油指数 0

（QDII-LOF）A

本基金基金经理持有本开 广发道琼斯石油指数 0

放式基金 （QDII-LOF）C

合计 0

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数

（QDII-LOF）A （QDII-LOF）C

基金合同生效日（2017年2月28 226,911,405.10 22,791,268.34

日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 594,138.09 385,441.09

减：基金合同生效日起至报告期期

末基金总赎回份额 75,994,457.25 9,518,887.33

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 151,511,085.94 13,657,822.10

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市 第49页，共53页

人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

China

International

Capital - 65,323,729.76 43.34% 30,431.45 52.08% 新增

Corporation

Limited

StateStreet

GlobalMarkets - 85,412,922.37 56.66% 27,998.18 47.92% 新增

International

Ltd.

CreditSuisse - - - - - 新增

注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；

ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；

ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；

iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；

v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；

vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度；

vii.具备高效、安全的通讯条件。

2、券商专用交易单元选择程序：

第50页，共53页

i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。

ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。

iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。

3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期末未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于增加新兰德证券 《中国证券报》、《证券时 2017-07-21

为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》

2 广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净 《中国证券报》、《证券时 2017-07-03

值公告 报》、《上海证券报》

广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时

3 石油开发与生产指数证券投资基金 报》、《上海证券报》 2017-07-03

（QDII-LOF）暂停申购与赎回业务的公告

广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时

4 石油开发与生产指数证券投资基金 报》、《上海证券报》 2017-04-12

（QDII-LOF）暂停申购与赎回业务的公告

5 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投 《中国证券报》、《证券时 2017-03-17

资基金（QDII-LOF）A类份额 报》、《上海证券报》

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投 《中国证券报》、《证券时

6 资基金（QDII-LOF）A类基金份额上市交易 报》、《上海证券报》 2017-03-14

公告书

广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国

7 石油开发与生产指数证券投资基金 《中国证券报》、《证券时 2017-03-14

（QDII-LOF）开放日常申购、赎回、转换、 报》、《上海证券报》

定期定额投资业务的公告

广发基金管理有限公司广发道琼斯美国石油 《中国证券报》、《证券时

8 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 报》、《上海证券报》 2017-03-10

基金经理变更公告

广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时

9 石油开发与生产指数证券投资基金 报》、《上海证券报》 2017-03-01

（QDII-LOF）基金合同生效公告

10 广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时 2017-02-21

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石油开发与生产指数证券投资基金 报》、《上海证券报》

（QDII-LOF）A类基金份额认购申请确认比

例结果的公告

广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时

11 石油开发与生产指数证券投资基金 报》、《上海证券报》 2017-02-18

（QDII-LOF）结束募集的公告

广发基金管理有限公司关于增加江苏江南农

12 商银行为广发道琼斯美国石油开发与生产指 《中国证券报》、《证券时 2017-02-17

数证券投资基金（QDII-LOF）代销机构的公 报》、《上海证券报》

告

广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国

13 石油开发与生产指数证券投资基金 《中国证券报》、《证券时 2017-02-17

（QDII-LOF）A类基金份额延长募集期的公 报》、《上海证券报》

告

广发基金管理有限公司关于增加上海农商银 《中国证券报》、《证券时

14 行为广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 报》、《上海证券报》 2017-02-13

券投资基金（QDII-LOF）代销机构的公告

广发基金管理有限公司关于增加广发道琼斯 《中国证券报》、《证券时

15 美国石油开发与生产指数证券投资基金 报》、《上海证券报》 2017-02-10

（QDII-LOF）代销机构的公告

关广发基金管理有限公司于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时

16 石油开发与生产指数基金（QDII-LOF）份额 报》、《上海证券报》 2017-01-16

上网发售的提示性公告

11备查文件目录

11.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）募集的文件

（二）《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》

（五）法律意见书

11.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

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11.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费

购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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