建信瑞福添利混合型证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018年3月31日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信瑞福添利混合
基金主代码 004182
交易代码 004182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年5月25日
报告期末基金份额总额 73,027,952.10份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,
投资目标 本基金通过灵活的资产配置,在股票、债券和
现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资
机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、
市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经
投资策略 济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,
对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行
战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提
高基金风险调整后的收益。
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率
业绩比较基准 ×30%+中债综合全价(总值)指数收益率
×70%。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险
风险收益特征 水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币
市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 建信瑞福添利混合A 建信瑞福添利混合C
下属分级基金的交易代码 004182 004468
报告期末下属分级基金的份额总额 42,135,492.44份 30,892,459.66份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年1月1日-2018年3月31日)
建信瑞福添利混合A 建信瑞福添利混合C
1.本期已实现收益 -2,290,925.47 -1,687,920.76
2.本期利润 -1,632,359.37 -1,320,700.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0328 -0.0376
4.期末基金资产净值 40,631,667.39 29,508,575.26
5.期末基金份额净值 0.9643 0.9552
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信瑞福添利混合A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -4.53% 0.81% -0.12% 0.35% -4.41% 0.46%
月
建信瑞福添利混合C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -4.72% 0.81% -0.12% 0.35% -4.60% 0.46%
月
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1.本基金基金合同于2017年5月25日生效,截至报告期末未满一年。
2.本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。2002年7月进入中
固定收 国建设银行股份有限公司
益投资 基金托管部工作,从事基
部总经 金托管业务,任主任科员。
李菁 理、本 2017年 - 12 2005年9月进入建信基金
基金的 5月25日 管理有限责任公司,历任
基金经 债券研究员、基金经理助
理 理、基金经理、资深基金
经理、投资管理部副总监、
固定收益投资部总监,
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2007年11月1日至
2012年2月17日任建信货
币市场基金的基金经理;
2009年6月2日起任建信
收益增强债券型证券投资
基金的基金经理;2011年
6月16日起任建信信用增
强债券型证券投资基金的
基金经理;2016年2月
4日起任建信安心保本五号
混合型证券投资基金的基
金经理,该基金于2018年
2月6日起转型为建信弘利
灵活配置混合型证券投资
基金,李菁继续担任该基
金的基金经理;2016年
6月8日起任建信安心保本
七号混合型证券投资基金
的基金经理;2016年
11月16日起任建信恒瑞一
年定期开放债券型证券投
资基金的基金经理;
2017年5月25日起任建信
瑞福添利混合型证券投资
基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信瑞福添利混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 第6页共13页
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度宏观经济整体运行平稳,虽然基建投资、房地产销售较2017年有所回落,但消费的
平稳增长以及进出口的超预期依然对经济形成有力支撑。通胀层面,由于春节错位叠加基数效应,2月CPI同比增速高达2.9%,略超市场预期,但受到食品价格尤其是猪肉价格低迷的影响,通胀的可持续性需要进一步观察。政策方面,在引导表外融资转向表内过程中,1-2月合计新增贷款有所增加,但社融以及M2增速低位运行,信用扩张趋势性放缓。央行方面维持稳健中性的货币政策,并在春节前以及季度末投放流动性,稳定了市场预期。国际方面,欧元区经济复苏小幅放缓,美国方面由于就业和通胀数据符合预期,美联储在3月如期加息。但随着美国贸易保护主义的抬头,对未来全球经济的复苏再次增加了不确定性。
在此背景下,一季度各期限债券收益率有所下行,曲线形态陡峭化。整个季度短端收益率下行超过60bp,长端10年国开债收益率下行幅度也接近20bp,期限利差有所走阔。权益市场方面,年初上证指数在蓝筹股带动下一度突破3500点,随后美股大幅下跌引发市场风险偏好回落,大盘经过剧烈调整后转向成长风格。
回顾一季度的基金管理工作,组合较为积极的参与权益市场,通过股票以及可转债投资在1月份带来较好的收益回报,但在随后的市场大幅调整中未能及时减仓,对组合造成相当的拖累,净值有所回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期建信瑞福添利A净值增长率-4.53%,波动率0.81%,建信瑞福添利C净值增长率-
4.72%,波动率0.81%;业绩比较基准收益率-0.12%,波动率0.35%。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,611,022.90 6.53
其中:股票 4,611,022.90 6.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,625,248.40 43.34
其中:债券 30,625,248.40 43.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 25,000,000.00 35.38
其中:买断式回购的买入返 - -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 10,113,364.53 14.31
8 其他资产 309,484.73 0.44
9 合计 70,659,120.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,241,856.00 1.77
C 制造业 3,020,506.00 4.31
D 电力、热力、燃气及水生产和 348,309.00 0.50
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 351.90 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,611,022.90 6.57
以上行业分类以2018年3月31日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 000983 西山煤电 158,400 1,241,856.00 1.77
2 000333 美的集团 20,500 1,117,865.00 1.59
3 600276 恒瑞医药 9,500 826,595.00 1.18
4 600566 济川药业 16,000 735,680.00 1.05
5 600011 华能国际 50,700 348,309.00 0.50
6 603566 普莱柯 16,900 340,366.00 0.49
7 601288 农业银行 90 351.90 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,056,000.00 7.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,884,000.00 6.96
其中:政策性金融债 4,884,000.00 6.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,000,000.00 14.26
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 10,685,248.40 15.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,625,248.40 43.66
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 132013 17宝武EB 49,960 5,095,920.00 7.27
2 010107 21国债⑺ 50,000 5,056,000.00 7.21
3 011800534 18中铝集 50,000 5,002,000.00 7.13
SCP004
4 011800528 18铜陵有 50,000 4,998,000.00 7.13
色SCP001
5 018006 国开1702 50,000 4,884,000.00 6.96
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 30,403.88
2 应收证券清算款 13,972.60
3 应收股利 -
4 应收利息 255,768.41
5 应收申购款 9,339.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 309,484.73
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110034 九州转债 1,502,296.20 2.14
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 建信瑞福添利混合A 建信瑞福添利混合C
报告期期初基金份额总额 66,880,818.89 48,696,865.46
报告期期间基金总申购份额 217,032.06 1,173,967.13
减:报告期期间基金总赎回份额 24,962,358.51 18,978,372.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 42,135,492.44 30,892,459.66
上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信瑞福添利混合型证券投资基金设立的文件;
2、《建信瑞福添利混合型证券投资基金基金合同》;
3、《建信瑞福添利混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信瑞福添利混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
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7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年4月20日
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