国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII） 2018年第1季度报告

2018年3月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十日

第1页共19页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年4月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中国企业信用精选债券（QDII）

基金主代码 004161

交易代码 004161

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月13日

报告期末基金份额总额 169,503,854.59份

在有效控制风险的前提下，挖掘境内外中国企业信用债的

投资目标

投资价值，追求持续、稳定的收益。

1、国家/地区配置策略

本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国

投资策略 家和地区宏观经济、财政政策、货币政策、金融市场环境

和走势的分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比

例。根据全球宏观经济发展走向、中国经济政策、法律法

规等可能影响证券市场的重要因素进行分析和预测，以期

获得稳健的回报。

2、债券组合配置策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把

握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业

的动态跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略等多种

投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券市场、债券

收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测，动态的对投

资组合进行调整。

（1）久期策略

本基金将基于对宏观经济政策、通货膨胀和各行业、各公

司基本面的分析，预测各债券未来的收益率变化趋势，并

确定相应的久期目标，合理控制收益率风险。在预期收益

率整体上升时，降低组合的平均久期；在预期收益率整体

下降时，提高组合的平均久期。在通胀预期较为强烈的时

期，提高短久期债券的配置比例，以有效应对加息预期，

降低组合风险。

（2）收益率曲线策略

在组合的久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线

的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，采

用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和

短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格

变化中获利。

3、信用债投资策略

本基金债券资产主要投资于中国企业在境内外发行的债

券。因此，信用债策略是本基金的核心策略。本基金将通

过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的

历史水平等因素，判断当前信用债的相对投资价值、风险

以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。具

体的投资策略包括：

（1）基本面分析

采用基本面分析、相对价值分析为主的策略。基金管理人

将利用多种基本面分析指标对企业的竞争力和债券定价

水平进行详尽的考察和评价，并通过对市场变动趋势的把

握，选择适当的投资时机，进行债券组合的投资。

基本面因素主要包括企业的产品结构、市场份额、产量增

长、生产成本、成本增长、利润增长、人员素质、治理、

负债、现金流、净现值等，上述因素反映了企业的杠杆化

比例，盈利能力和现金流状况。通过对此类基本面因素数

据的筛选和加工，基金管理人将建构较完整的企业数据

库。

基金管理人还将对企业治理结构、对债券价格有影响的潜

在事件等作进一步分析。通过上述定量与定性指标分析，

基金管理人将利用评分系统对个券进行综合评分，并根据

评分结果配置具有超额收益能力或潜力的优势个券，构建

本基金的债券组合。

（2）信用风险分析

本基金主要依靠基金管理人的内部评级系统来对信用债

的相对信用水平、违约风险及理论信用利差进行分析。这

其中包括定性评级、定量打分以及条款分析等多个不同层

面。定性评级主要关注股东实力、行业风险、历史违约及

或有负债等；定量打分系统主要考察发债主体的财务实

力。条款分析系统主要针对有担保的长期债券，本基金将

结合担保的情况，通过分析担保条款、担保主体的长期信

用水平等，对债项做出综合分析。

4、可转债投资策略

可转换债券兼具股票与债券的特性。本基金也将充分利用

可转换债券具有安全边际和进攻性的双重特征，在对可转

换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的

基础上，配置溢价率低、具有一定安全边际的可转换债券

进行投资。

5、中小企业私募债券投资策略

利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合Z-Score、

KMV等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。

考虑海外市场信用债违约事件在不同行业间的明显差异，

根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层面对

中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择

基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之

间的差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考

虑。

6、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及

质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资

产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方

法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值

并做出相应的投资决策。

7、国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑

国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提

下，适度参与国债期货投资。

8、衍生品投资策略

本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理

两项策略和原则。在进行金融衍生品投资时，将在对这些

金融衍生品对应的标的证券进行基本面研究及估值的基

础上，结合数量化定价模型，确定其合理内在价值，从而

构建避险、套利或其它适当目的交易组合，并严格监控这

些金融衍生品的风险。

此外，在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与证券

借贷交易、回购交易等投资，以增加收益。

中债综合指数收益率*50%+摩根大通亚洲信用债指数中国

业绩比较基准 子指数（J.P. MorganAsiaCreditIndex China）收益

率*50%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低

风险、较低收益的品种。同时，本基金为全球证券投资的

风险收益特征

基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动

风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场

投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 BANKOF CHINA (HONGKONG) LIMITED

境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰中国企业信用精选债券 国泰中国企业信用精选债

（QDII）A 券（QDII）C

下属分级基金的交易代码 004161/004162/004163 004164

报告期末下属分级基金的份额

168,520,795.37份 983,059.22份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2018年1月1日-2018年3月31日)

主要财务指标

国泰中国企业信用精选 国泰中国企业信用精选

债券（QDII）A 债券（QDII）C

1.本期已实现收益 566,085.32 3,016.51

2.本期利润 -4,363,309.74 -14,812.97

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0246 -0.0192

4.期末基金资产净值 163,536,401.26 951,544.14

5.期末基金份额净值 0.9704 0.9679

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国泰中国企业信用精选债券（QDII）A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -2.48% 0.17% 0.02% 0.06% -2.50% 0.11%

2、国泰中国企业信用精选债券（QDII）C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -2.59% 0.17% 0.02% 0.06% -2.61% 0.11%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017年9月13日至2018年3月31日）

1．国泰中国企业信用精选债券（QDII）A：

注：本基金的合同生效日为2017年9月13日，截止至2018年3月31日不满一年。本

基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2．国泰中国企业信用精选债券（QDII）C：

注：本基金的合同生效日为2017年9月13日，截止至2018年3月31日不满一年。本

基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金

的基金 硕士研究生。2004年6月至

经理、 2007年6月在美国Avera

国泰中 GlobalPartners工作，担

国企业 任股票分析师；2007年6

境外高 月至2011年4月美国

收益 Security Global

债、国 Investors 工作，担任高级

泰大宗 分析师。2011年5月起加盟

商品配 国泰基金管理有限公司，

置证券 2013年4月起任国泰中国

投资基 企业境外高收益债券型证

金 券投资基金的基金经理，

(LOF)、 2013年8月至2017年12

国泰全 月兼任国泰美国房地产开

球绝对 发股票型证券投资基金的

吴向军 收益 2017-09-13 - 14年 基金经理，2015年7月起任

（QDII 国泰纳斯达克100指数证券

-FOF）、 投资基金和国泰大宗商品

国泰纳 配置证券投资基金(LOF)的

斯达克 基金经理，2015年12月起

100指 任国泰全球绝对收益型基

数 金优选证券投资基金的基

(QDII) 金经理，2017年9月起兼任

的基金 国泰中国企业信用精选债

经理、 券型证券投资基金（QDII）

国际业 的基金经理。2015年8月至

务部副 2016年6月任国际业务部

总监 副总监，2016年6月起任国

（主持 际业务部副总监（主持工

工作）、 作），2017年7月起任海外

海外投 投资总监。

资总监

吴晨 本基金 2017-09-13 - 16年 硕士研究生，CFA，FRM。2001

的基金 年6月加入国泰基金管理有

经理、 限公司，历任股票交易员、

国泰信 债券交易员；2004年9月至

用互利 2005年10月，英国城市大

分级债 学卡斯商学院金融系学习；

券、国 2005年10月至2008年3

泰金龙 月在国泰基金管理有限公

债券、 司任基金经理助理；2008

国泰新 年4月至2009年3月在长

目标收 信基金管理有限公司从事

益保本 债券研究；2009年4月至

混合、 2010年3月在国泰基金管

国泰鑫 理有限公司任投资经理。

保本混 2010年4月起担任国泰金

合、国 龙债券证券投资基金的基

泰双利 金经理；2010年9月至2011

债券、 年11月担任国泰金鹿保本

国泰民 增值混合证券投资基金的

惠收益 基金经理；2011年12月起

定期开 任国泰信用互利分级债券

放债 型证券投资基金的基金经

券、国 理；2012年9月至2013年

泰民丰 11月兼任国泰6个月短期

回报定 理财债券型证券投资基金

期开放 的基金经理；2013年10月

灵活配 起兼任国泰双利债券证券

置混 投资基金的基金经理；2016

合、国 年1月起兼任国泰新目标收

泰民安 益保本混合型证券投资基

增益定 金和国泰鑫保本混合型证

期开放 券投资基金的基金经理，

灵活配 2016年12月起兼任国泰民

置混 惠收益定期开放债券型证

合、国 券投资基金的基金经理，

泰安心 2017年3月起兼任国泰民

回报混 丰回报定期开放灵活配置

合、国 混合型证券投资基金的基

泰招惠 金经理，2017年8月起兼任

收益定 国泰民安增益定期开放灵

期开放 活配置混合型证券投资基

债券、 金的基金经理，2017年9

国泰安 月起兼任国泰中国企业信

惠收益 用精选债券型证券投资基

定期开 金（QDII）的基金经理，2017

放债券 年11月起兼任国泰安心回

的基金 报混合型证券投资基金的

经理、 基金经理，2018年1月起兼

绝对收 任国泰招惠收益定期开放

益投资 债券型证券投资基金的基

（事 金经理，2018年2月起兼任

业）部 国泰安惠收益定期开放债

副总监 券型证券投资基金的基金

（主持 经理。2014年3月至2015

工作）、 年5月任绝对收益投资（事

固收投 业）部总监助理，2015年5

资总监 月至2016年1月任绝对收

益投资（事业）部副总监，

2016年1月起任绝对收益

投资（事业）部副总监（主

持工作），2017年7月起任

固收投资总监。

硕士研究生。2011年9月至

本基金 2013年12月在国泰君安证

的基金 券股份有限公司工作，任研

经理、 究员。2013年12月至2017

国泰民 年3月在上海国泰君安证券

惠收益 资产管理有限公司工作，历

定期开 任研究员、投资经理。2017

放债 年3月加入国泰基金管理有

券、国 限公司，拟任基金经理。

泰民利 2017年5月起任国泰民惠

陈雷 保本混 2017-09-21 - 7年 收益定期开放债券型证券

合、国 投资基金的基金经理，2017

泰民福 年8月起兼任国泰民福保本

保本混 混合型证券投资基金和国

合、国 泰民利保本混合型证券投

泰招惠 资基金的基金经理，2017

收益定 年9月起兼任国泰中国企业

期开放 信用精选债券型证券投资

债券的 基金（QDII）的基金经理，

基金经 2018年2月起兼任国泰招

理 惠收益定期开放债券型证

券投资基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，境内债券收益率先升后降，带来了一轮交易行情。另一方面，一季度股市波动较大，部分投资者风险偏好的下降，越来越多的资金面从股市抽离投向债市。同时，金融监管下部分银行表内和表外的非标收缩而转向增加债券配置，而银行的资金主要偏好利率债和高等级信用债。资金面的流动也给市场带来不少的投资机会。

回顾期间国内债券的投资，组合久期保持在1年附近，个券资质维持在中高评级为主，

同时管理人积极参与了一季度转债的交易性机会，在1 月初兑现了部分投资收益，并于 2

月适当增加了可转债的仓位。展望二季度，我们将积极关注纯债的投资机会，随着国内经济下行预期的逐步兑现，以及监管靴子落地的冲击释放，后期将择机拉长组合久期，从而获取利率下行带来的价差收益，信用资质方面，将继续以中高评级为主，谨防信用风险扩散带来的低评级信用走阔冲击。

一季度，人民币汇率大幅升值，对本基金境外部分投资影响较大。除去汇率因素外，中资美元市场的下跌主要归因于美元长端利率提升。开年以来，美联储一贯鹰派的发言抬升了市场长端利率的预期，且强化了市场对于年内三次加息的预期。期间，中长端利率同步抬升，10年美联储国债收益率从2017年的2.41%一度攀升逼近3%，5年美联储国债收益率从年初的2.20%飙升至最高2.69%，上升49bps。3月21日，美联储如期加息25bps，并肯定了近几个月来美国经济前景的走强，暗示明后年的加息节奏将加快。其次，一季度中资美元债一级市场发行量较大对二级市场形成了较大的冲击，使得存量债券价格下跌。

回顾期间境内外债的整体投资，管理人严控久期风险。在报告期间维持中短久期的投资组合，持有信用风险低、收益低估的个券。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

国泰中国企业信用精选债券（QDII）A类在2018年第一季度的净值增长率为-2.48%，

同期业绩比较基准收益率为0.02%。

国泰中国企业信用精选债券（QDII）C类在2018年第一季度的净值增长率为-2.59%，

同期业绩比较基准收益率为0.02%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

境内市场方面，二季度风险与机遇并存。一方面，中美贸易战的发酵将增长市场对未来经济的担忧，伴随这种负面情绪未来权益仍然存在动荡的可能。市场避险情绪上升将带动资金持续回归债券市场。 另一方面，金融监管持续，突发的政策落地短期内可能会给市场带来一定的扰动。海外的加息影响以及个别债券的违约风险仍给市场带来较大的不确定性。届时债券市场存在一定的投资机会，管理人将择时择机精选投资。

境外市场方面，美元持续升息通道，因此我们将会保持中等偏短的债券久期。二季度，各房企将陆续公布2017年的财务数据，我们预计龙头房企的各项指标将显着提升，其销售表现或也将远远领先市场平均表现，龙头房企资信有望持续提升。能源行业方面，年初原油价格的大涨对上下游和替代能源企业的业绩改善带来了契机，使得能源企业的盈利得到显着的提升；此外各行业龙头企业的个券同样不乏投资机会。管理人将优选价值低估个券，以期从中获取超额收益。

外汇方面，近期人民币汇率小幅升值。但是，中国经济增速不甚明朗，美国经济复苏非常强劲叠加缩表和减税的多重利好，人民币汇率中长期来看升值的空间有限。短期来看，人民币汇率在年初大幅升值后，后续升值的空间较小。未来我们也将及时调整境内外资产的配比来规避汇率对基金资产的负面影响。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(人民币元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 137,675,860.60 82.50

其中：债券 137,675,860.60 82.50

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 26,811,970.17 16.07

8 其他各项资产 2,399,295.63 1.44

9 合计 166,887,126.40 100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

BBB+至BBB- - -

BB+至BB- 48,747,050.56 29.64

B+至B- 33,084,292.04 20.11

CCC+至CCC- - -

无评级 55,844,518.00 33.95

注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪等国际权威机构评级。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 041762040 17太湖新 100,000 10,034,000.00 6.10

发CP002

2 019563 17国债09 100,000 10,002,000.00 6.08

3 122484 15龙源01 100,000 9,940,000.00 6.04

4 136222 16疏浚01 100,000 9,841,000.00 5.98

5 136558 16华电02 100,000 9,756,000.00 5.93

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查

或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的情况。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 10,471.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,388,570.61

5 应收申购款 253.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,399,295.63

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国泰中国企业信用精选 国泰中国企业信用精选

项目

债券（QDII）A 债券（QDII）C

本报告期期初基金份额总额 189,853,357.74 803,258.89

报告期基金总申购份额 14,487,080.53 613,215.37

减：报告期基金总赎回份额 35,819,642.90 433,415.04

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 168,520,795.37 983,059.22

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

1 2018年1月1日 99,999 - - 99,999,000. 59.00%

机构 至2018年3月31 ,000.0 00

日 0

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同

2、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）托管协议

3、关于准予国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

9.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉

昱大厦16层-19层。

本基金托管人住所。

9.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇一八年四月二十日
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