中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金(原信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金转型)
2020 年第一季度报告
2020 年 03 月 31 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 04 月 21 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金由信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金转型而来。信诚至
泰灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 02 月 06 日止,中信保诚至泰中
短债债券型证券投资基金报告期自 2020 年 02 月 07 日起至 2020 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚至泰中短债
基金主代码 004155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 02 月 07 日
报告期末基金份额总额 628,536,125.58 份
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资
投资目标 中短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的
投资收益。
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基
金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资
产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同
的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、
风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以
投资策略 降低系统性风险对基金收益的影响。
2、债券投资策略
(1)类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收
益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研
究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策
略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2)普通债券投资策略
对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产
流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利
差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质
量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数
量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险
的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期银行定期存款
利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与
混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信保诚至泰中短债 A 中信保诚至泰中短债 C
下属分级基金的交易代码 004155 004156
报告期末下属分级基金的份额总额 94,727,917.71 份 533,808,207.87 份
注:自 2020 年 2 月 7 日起,信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金转型为中信保诚至泰中短债债券型证
券投资基金
§2 基金产品概况
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 信诚至泰
基金主代码 004155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 06 月 06 日
报告期末基金份额总额 124,889,713.68 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多
种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的回报。
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政
策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分
析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,
投资策略 动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格
控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下
而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较
高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行
业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而
上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并
结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较
高的个股。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债
券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本
基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,
采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值
配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调
研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营
稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的
综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券
进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成
及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析
和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风
险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包
括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略
等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组
合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸
如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以
进行有效的现金管理。
7、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资
时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结
合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在
价值,构建交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相
应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告
中公告。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:30%×沪深300指数收益率+70%×中证
综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚至泰 A 信诚至泰 C
下属分级基金的交易代码 004155 004156
报告期末下属分级基金的份额总额 24,843,483.54 份 100,046,230.14 份
下属分级基金的风险收益特征
注:自 2020 年 2 月 7 日起,信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金转型为中信保诚至泰中短债债券型证
券投资基金
§3 主要财务指标和基金净值表现
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 02 月 07 日-2020 年 03 月 31 日)
中信保诚至泰中短债 A 中信保诚至泰中短债 C
1.本期已实现收益 337,833.92 1,973,633.07
2.本期利润 469,791.06 2,585,542.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0060 0.0059
4.期末基金资产净值 103,188,630.74 613,616,068.98
5.期末基金份额净值 1.0893 1.1495
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同在当期生效,本报告期不足一季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚至泰中短债 A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.62% 0.02% 0.88% 0.02% -0.26% 0.00%
中信保诚至泰中短债 C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.61% 0.02% 0.88% 0.02% -0.27% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信保诚至泰中短债 A:
中信保诚至泰中短债 C:
注:本基金转型日期为 2020 年 02 月 07 日,截至本报告期末,本基金转型未满一年。
§3 主要财务指标和基金净值表现
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 01 月 01 日-2020 年 02 月 06 日)
信诚至泰 A 信诚至泰 C
1.本期已实现收益 80,683.07 400,726.76
2.本期利润 114,275.06 574,892.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0062
4.期末基金资产净值 26,894,660.68 114,307,164.03
5.期末基金份额净值 1.0826 1.1425
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同在当期生效,本报告期不足一季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚至泰 A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.53% 0.04% -0.49% 0.59% 1.02% -0.55%
信诚至泰 C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.51% 0.04% -0.49% 0.59% 1.00% -0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚至泰 A:
信诚至泰 C:
§4 管理人报告
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
工商管理硕士。曾任职
于德勤华永会计师事务
所,担任高级审计师。
2009 年 11 月加入中信
本基金基金经理,兼任信 保诚基金管理有限公
诚货币市场证券投资基 司,历任基金会计经理、
金、中信保诚景华债券型 交易员、固定收益研究
席行懿 证券投资基金、信诚薪金 2019 年 12 - 10 员。现任信诚货币市场
宝货币市场基金、信诚智 月 30 日 证券投资基金、中信保
惠金货币市场基金的基 诚景华债券型证券投资
金经理。 基金、信诚薪金宝货币
市场基金、信诚智惠金
货币市场基金、中信保
诚至泰中短债债券型证
券投资基金的基金经
理。
经济学硕士。曾任职于
方正中期期货有限公
司,担任宏观研究员;于
2018 年 09 2020 年 合众资产管理股份有限
缪夏美 本基金的基金经理。 月 14 日 01 月 15 日 3 公司,担任投资经理助
理。2016 年 8 月加入中
信保诚基金管理有限公
司,历任固定收益部研
究员、投资经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金招募说明书》、《信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年一季度债券市场收益率整体大幅下行,其中短端利率下行幅度大于长端,收益率曲线呈现牛陡。
具体来看,一季度主导债券市场波动的主要因素是新冠疫情,在疫情发展的不同阶段,债券市场的基本面预期出现了两次较大的变化。春节前,疫情尚未爆发,市场预期将出现小的主动补库周期,对债市有所压制;春节后,疫情在国内大规模爆发,国内货币政策启动危机模式进行快速应对,市场预期此次疫情不会改变中国经济基本面;3 月以后,疫情在全球蔓延,虽然疫情在国内得到了较好的控制,但全球陷入“闭关锁国”状态,外需遭受严重打击,基本面预期迅速恶化。反应在债券市场,长端利率债经历了快速下行到调整再到快速下行几个阶段,10 年期国债活跃券收益率创下了 2016 年以来的新低。信用债市场,前期受资金面宽松,机构欠配等多因素影响,收益率快速下行。3 月以后,受美元流动性冲击叠加国内企业现金流快速恶化的影响,信用利差和期限利差均有所走阔。
组合操作上,一季度组合主要投资于信用债,配置 3Y 以内的高等级短融中票,精选个券,久期控制
在 1Y 以内,适当配置 ABS 增厚收益。同时,考虑到当前利率曲线较为陡峭,利差处于历史高位,组合少量参与利率品种进行波段操作。
展望 2020 年二季度,从基本面上看,疫情的影响将逐步显现,主要会体现在出口下滑,失业率上升,
企业现金流恶化,CPI 逐步回落而 PPI 回到通缩区间,整体名义 GDP 下行压力较大;政策面上看,逆周期
调节力度会逐步加大,稳增长政策会逐步落地;货币政策上,将配合财政政策保持宽松,整体出现宽信用宽货币的双宽格局,整个大环境仍将利好债券市场。但需要防范两个风险:1、超预期的稳增长政策,特别是房地产政策,如有较大边际变化,对债券市场将形成制约;2、企业现金持续恶化导致的违约风险加大可能会导致信用利差走阔。因此,在投资上,需要规避受疫情影响较大的旅游文化等行业以及低等级信用品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A、C 份额净值增长率分别为 0.62%和 0.61%,同期业绩比较基准收益率为 0.88%,
基金 A、C 份额落后业绩比较基准分别为 0.26%和 0.27%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百人)的情形。
§4 管理人报告
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金
4.1 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A、C 份额净值增长率分别为 0.53%和 0.51%,同期业绩比较基准收益率为-0.49%,
基金 A、C 份额超越业绩比较基准分别为 1.02%和 1.00%。
§5 投资组合报告
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 723,086,950.30 97.45
其中:债券 696,040,150.30 93.80
资产支持证券 27,046,800.00 3.65
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 8,000,124.00 1.08
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,120,676.04 0.29
8 其他资产 8,804,372.04 1.19
9 合计 742,012,122.38 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 73,295,964.50 10.23
其中:政策性金融债 73,295,964.50 10.23
4 企业债券 105,628,685.80 14.74
5 企业短期融资券 335,013,900.00 46.74
6 中期票据 162,699,600.00 22.70
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 19,402,000.00 2.71
9 其他 - -
10 合计 696,040,150.30 97.10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 012000559 20 栾川钼业 SCP001 400,000 40,072,000.00 5.59
2 190215 19 国开 15 300,000 30,984,000.00 4.32
3 011902158 19 融和融资 SCP013 300,000 30,138,000.00 4.20
4 012000464 20 苏豪 SCP001 300,000 30,084,000.00 4.20
5 108801 进出 1901 258,970 25,972,101.30 3.62
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 138486 锦绣 06A 100,000 9,973,000.00 1.39
2 138387 元熹 1 优 1 60,000 6,066,600.00 0.85
3 165602 恒信 21A1 40,000 4,012,000.00 0.56
4 165865 龙联 06A 40,000 3,995,200.00 0.56
5 138497 平汽 5A2 30,000 3,000,000.00 0.42
注:本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,128.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,586,540.49
5 应收申购款 1,210,703.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,804,372.04
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§5 投资组合报告
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 167,594,628.60 96.67
其中:债券 157,592,228.60 90.90
资产支持证券 10,002,400.00 5.77
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,291,304.93 0.74
8 其他资产 4,476,628.20 2.58
9 合计 173,362,561.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,340,928.60 5.91
其中:政策性金融债 8,340,928.60 5.91
4 企业债券 22,395,500.00 15.86
5 企业短期融资券 50,175,500.00 35.53
6 中期票据 76,680,300.00 54.31
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 157,592,228.60 111.61
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 101800350 18 津渤海 MTN002 100,000 10,523,000.00 7.45
2 102000012 20 鲁钢铁 MTN001 100,000 10,094,000.00 7.15
3 011901557 19 西安高新 SCP007 100,000 10,044,000.00 7.11
4 011901656 19 青岛城投 SCP006 100,000 10,031,000.00 7.10
5 011902088 19 海通恒信 SCP005 100,000 10,011,000.00 7.09
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 ZC0004 元熹 1 优 1 60,000 6,000,000.00 4.25
2 165602 恒信 21A1 40,000 4,002,400.00 2.83
注:本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,050.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,660,577.23
5 应收申购款 1,810,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,476,628.20
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
单位:份
项目 中信保诚至泰中短债 A 中信保诚至泰中短债 C
基金合同生效日(2020 年 02 月 07 日)基金份额总 24,843,483.54 100,046,230.14
额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 72,467,466.62 653,425,199.04
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,583,032.45 219,663,221.31
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 94,727,917.71 533,808,207.87
§6 开放式基金份额变动
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金
单位:份
项目 信诚至泰 A 信诚至泰 C
报告期期初基金份额总额 26,761,773.79 95,757,895.20
报告期期间基金总申购份额 11,097,700.61 64,238,839.17
减:报告期期间基金总赎回份额 13,015,990.86 59,950,504.23
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填 - -
列)
报告期期末基金份额总额 24,843,483.54 100,046,230.14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
无
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
别 持有基金份额比
序号 例达到或者超过 期初份 申购份额 赎回份 持有份额 份额占比
20%的时间区间 额 额
机构
个人 1 2020-02-13 至 - 46,111,777. - 46,111,777. 7.34%
2020-02-13 18 18
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自 2020 年 1 月 8 日起至
2020 年 2 月 4 日 17:00 止(以表决票收件人收到表决票时间为准)。本次会议于 2020 年 2 月 6 日表决通
过了《关于信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》,会议详情请见基金管理人
于 2020 年 1 月 6 日在《中国证券报》及指定网站刊登的《中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召
开信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,基金份额持有人大会的决议自该
日起生效。自 2020 年 2 月 7 日起,本基金正式实施基金转型,基金名称变更为“中信保诚至泰中短债债
券型证券投资基金”,修订后的《中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金托管协议》、《中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金招募说明书》生效,原《信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》自同日起失效。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、(原)信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、(原)信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4、(原)信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金合同
6、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金招募说明书
7、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年 04 月 22 日
点击查看>>
附件