金元顺安桉盛债券型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......18

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 20

6.4 报表附注 ......23
§7 投资组合报告......48

7.1 期末基金资产组合情况......48

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

7.12 投资组合报告附注 ......54
§8 基金份额持有人信息......56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 57
§9 开放式基金份额变动...... 57
§10 重大事件揭示......58

10.1 基金份额持有人大会决议......58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

10.4 基金投资策略的改变 ......58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

10.8 其他重大事件 ......60
§11 影响投资者决策的其他重要信息......61

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62
§12 备查文件目录...... 62

12.1 备查文件目录 ...... 62

12.2 存放地点 ...... 62

12.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金元顺安桉盛债券型证券投资基金

基金简称 金元顺安桉盛债券

基金主代码 004093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年03月30日

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,361,757,219.58份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 金元顺安桉盛债券A 金元顺安桉盛债券C

下属分级基金的交易代码 004093 007115

报告期末下属分级基金的份额总额 1,174,005,104.83份 187,752,114.75份

注：
本基金自2020年04月21日起，C类份额开始运作。
2.2 基金产品说明

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争
投资目标 为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回

报。

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与
风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，
综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估
投资策略 值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类
别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类
资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类
资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态
变化进行及时调整。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基
金和混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险


中低收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金元顺安基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司

信息披 姓名 封涌 朱广科

露负责 联系电话 021-68881801 0574-87050338

人 电子邮箱 service@jysa99.com custody-audit@nbcb.cn

客户服务电话 400-666-0666 0574-83895886

传真 021-68881875 0574-89103213

中国（上海）自由贸易试验区 中国浙江宁波市鄞州区宁东
注册地址 花园石桥路33号花旗集团大 路345号

厦3608室

中国（上海）自由贸易试验区 中国浙江宁波市鄞州区宁东
办公地址 花园石桥路33号花旗集团大 路345号

厦3608室

邮政编码 200120 315100

法定代表人 任开宇 陆华裕

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《上海证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.jysa99.com
址
基金中期报告备置地 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3
点 608室

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石
桥路33号花旗集团大厦3608室


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

桉盛债券A 桉盛债券C

本期已实现收益 615,564.90 -192,591.56

本期利润 18,358,655.84 2,865,297.76

加权平均基金份额本期利润 0.0156 0.0152

本期加权平均净值利润率 1.58% 1.43%

本期基金份额净值增长率 1.58% 1.43%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 -34,242,372.05 14,967,103.26

期末可供分配基金份额利润 -0.0292 0.0797

期末基金资产净值 1,176,590,867.86 202,719,218.01

期末基金份额净值 1.0022 1.0797

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 13.78% 6.39%

注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的"期末"均指报告期最后一日，即06月30日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

桉盛债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.53% 0.24% 0.18% 0.05% 1.35% 0.19%

过去三个月 1.79% 0.27% 0.94% 0.04% 0.85% 0.23%

过去六个月 1.58% 0.22% 1.22% 0.04% 0.36% 0.18%

过去一年 -0.75% 0.21% 1.35% 0.05% -2.10% 0.16%

过去三年 0.59% 0.26% 2.99% 0.05% -2.40% 0.21%

自基金合同 13.78% 0.21% 7.81% 0.06% 5.97% 0.15%
生效起至今
桉盛债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.49% 0.24% 0.18% 0.05% 1.31% 0.19%

过去三个月 1.70% 0.27% 0.94% 0.04% 0.76% 0.23%

过去六个月 1.43% 0.22% 1.22% 0.04% 0.21% 0.18%

过去一年 -1.05% 0.21% 1.35% 0.05% -2.40% 0.16%

过去三年 8.81% 0.43% 2.99% 0.05% 5.82% 0.38%

自基金运作

起至今 6.39% 0.42% 1.17% 0.06% 5.22% 0.36%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：
1、本基金合同生效日为2017年03月30日，业绩基准收益率以2017年03月29日为基准；2、本基金各类资产的投资比例为本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数收益率”。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金元比联基金管理有限公司（以下简称“金元比联”、“公司”或“本基金管理人”，系金元顺安基金管理有限公司前身）成立于2006年11月，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总部设在上海陆家嘴，旗下设立北京分公司及子公司--上海金元百利资产管理有限公司。

2012年03月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的金元比联49%股权转让于惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司（以下简称“金元惠理”）。

2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本增加至24,500万元。

2016年03月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的金元惠理49%股权转让于上海泉意金融信息服务有限公司（以下简称“泉意金融”），公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）。

2017年11月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本增加至34,000万元。

2020年04月，公司股东泉意金融更名为“上海前易信息咨询服务有限公司”。

金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责，以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

截止至2023年06月30日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货
币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金、金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金、金元顺安医疗健康混合型证券投资基金和金元顺安行业精选混合型证券投资基金共18只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

金元顺安桉盛债券型证券
投资基金的基金经理，西
南财经大学经济学硕士。
曾任河北银行股份有限公
司资金运营中心债券交易
郭建 13 经理。2016年9月加入金元
本基金基金经理 2017-0 - 顺安基金管理有限公司，
新 4-05 年 历任金元顺安桉泰债券型
证券投资基金和金元顺安
金通宝货币市场基金的基
金经理。13年证券、基金
等金融行业从业经历，具
有基金从业资格。

总经理助理、投资总监，
金元顺安消费主题混合型
证券投资基金、金元顺安
闵杭 总经理助理、投资总监、 2021-0 29 宝石动力混合型证券投资
本基金基金经理 7-21 - 年 基金、金元顺安桉盛债券
型证券投资基金和金元顺
安行业精选混合型证券投
资基金的基金经理，上海


交通大学工学学士。曾任
湘财证券股份有限公司上
海自营分公司总经理，申
银万国证券股份有限公司
证券投资总部投资总监。2
015年8月加入金元顺安基
金管理有限公司，历任金
元顺安成长动力灵活配置
混合型证券投资基金、金
元顺安金通宝货币市场基
金、金元顺安桉盛债券型
证券投资基金、金元顺安
桉泰债券型证券投资基金
和金元顺安新经济主题混
合型证券投资基金的基金
经理。29年证券、基金等
金融行业从业经历，具有
基金从业资格。

注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金
元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在的利益输送，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、考核、监察、惩戒等投资管理活动的各个环节。

在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、不同时间窗内（日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、分管风险管理副总经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


今年上半年经济呈现弱复苏的态势，经济增速稳中趋弱。固定资产投资整体增速下行，基建是主要的支撑力量，地产虽然有一系列支持政策出台，但投资和销售端仍无太大起色。

社融总量数据前高后低，并没有带来总需求扩张，物价增速持续放缓。货币政策维持宽松，央行在6月份降息，货币市场流动性充足，债券收益率稳步向下。海外通胀韧性较强，美联储激进加息除了对部分小银行造成冲击，对物价和资产价格并未造成明显负面影响，高利率的持续时间可能较长。人民币汇率出现一定幅度的贬值，股市震荡走势。

本基金纯债部分主要配置高等级信用债，二季度小幅拉长久期。转债部分以金融转债为主。股票仓位整体维持较高水平，适时调整持仓结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末桉盛债券A基金份额净值为1.0022元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.58%，同期业绩比较基准收益率为1.22%；截至报告期末桉盛债券C基金份额净值为1.0797元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.43%，同期业绩比较基准收益率为1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济韧性仍在，基建能发挥有力的托底作用，经济不会出现快速下滑的情况。未来仍然会有较多稳增长促销费的政策持续推出，在货币政策和财政政策的协调作用下，经济有望企稳回升，实现预定的经济增长目标。目前收益率绝对水平较低，进一步下行空间有限。资金面仍然会以宽松为主，收益率可能在较低水平维持窄幅震荡。权益市场以结构性行情为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

1、估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投资研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

（1）制定估值制度并在必要时修改；

（2）确保估值方法符合现行法规；

（3）批准证券估值的步骤和方法；

（4）对异常情况做出决策。


分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

2、基金事务部的职责分工

基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金事务部职责：

（1）获得独立、完整的证券价格信息；

（2）每日证券估值；

（3）检查价格波动并进行一般准确性评估；

（4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
（5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

（6）对估值调整和人工估值进行记录；

（7）向估值工作小组报送月度估值报告。

基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。

3、投资研究部的职责分工

（1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询；

（2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告；

（4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4、交易部的职责分工

（1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应；

（2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。

5、风险管理部、监察稽核部的职责分工

（1）监督证券的整个估值过程；

（2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

（3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

（4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；

（5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

（6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在金元顺安桉盛债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：金元顺安桉盛债券型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 158,415.57 1,758,540.21

结算备付金 20,597,599.83 4,340,293.62

存出保证金 245,764.98 108,901.01

交易性金融资产 6.4.7.2 1,490,884,740.59 1,268,460,497.82

其中：股票投资 276,460,245.52 46,522,762.32

基金投资 - -

债券投资 1,214,424,495.07 1,221,937,735.50

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 2,300,000.00 84,551,615.09

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 1,290,396.80 -

应收股利 - -

应收申购款 139.92 30,362.96

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 1,515,477,057.69 1,359,250,210.71

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 6.4.12.3 134,952,752.71 -

应付清算款 - -

应付赎回款 10,075.91 2,796.37

应付管理人报酬 561,561.82 576,190.63

应付托管费 112,312.39 115,238.09

应付销售服务费 49,531.82 50,908.27

应付投资顾问费 - -

应交税费 62,781.49 54,327.42

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 417,955.68 233,782.33

负债合计 136,166,971.82 1,033,243.11

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,361,757,219.58 1,361,879,788.36

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 17,552,866.29 -3,662,820.76

净资产合计 1,379,310,085.87 1,358,216,967.60

负债和净资产总计 1,515,477,057.69 1,359,250,210.71

注：
报告截止日2023年06月30日，基金份额净值1.0129元，基金份额总额1,361,757,219.58份。其中A类基金份额净值1.0022元，份额总额1,174,005,104.83份；C类基金份额净值1.0797元，份额总额187,752,114.75份。
6.2 利润表
会计主体：金元顺安桉盛债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日


一、营业总收入 27,282,110.07 -38,950,457.00

1.利息收入 266,158.39 72,505.70

其中：存款利息收入 6.4.7.9 109,844.72 66,830.74

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 156,313.67 5,674.96

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 6,214,908.55 -28,667,627.46
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -11,181,275.41 -44,306,414.65

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 15,175,295.59 15,376,427.19

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 2,220,888.37 262,360.00

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 20,800,980.26 -10,355,773.94
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 62.87 438.70
号填列）

减：二、营业总支出 6,058,156.47 4,423,987.74

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,378,784.17 2,982,346.44


2．托管费 6.4.10.2.2 675,756.86 596,469.29

3．销售服务费 6.4.10.2.3 298,332.23 1,476.27

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 1,550,619.32 686,617.79

其中：卖出回购金融资产

支出 1,550,619.32 686,617.79

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 46,803.74 49,217.80

8．其他费用 6.4.7.19 107,860.15 107,860.15

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 21,223,953.60 -43,374,444.74

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 21,223,953.60 -43,374,444.74
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 21,223,953.60 -43,374,444.74

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：金元顺安桉盛债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 1,361,879,788.3 - -3,662,820.76 1,358,216,967.6
值） 6 0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差

错更正 - - - -


其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,361,879,788.3 - -3,662,820.76 1,358,216,967.6
值） 6 0

三、本期增减变

动额（减少以 -122,568.78 - 21,215,687.05 21,093,118.27
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 21,223,953.60 21,223,953.60
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -122,568.78 - -8,266.55 -130,835.33
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 282,813.03 - 16,092.51 298,905.54
购款

2.基金 -405,381.81 - -24,359.06 -429,740.87
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,361,757,219.5 - 17,552,866.29 1,379,310,085.8
值） 8 7

项 目 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 1,174,209,526.2 - 54,805,596.69 1,229,015,122.9
值） 1 0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,174,209,526.2 - 54,805,596.69 1,229,015,122.9
值） 1 0

三、本期增减变

动额（减少以 698,651.95 - -43,245,149.12 -42,546,497.17
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -43,374,444.74 -43,374,444.74

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 698,651.95 - 129,295.62 827,947.57
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 2,200,698.88 - 249,475.39 2,450,174.27
购款

2.基金 -1,502,046.93 - -120,179.77 -1,622,226.70
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,174,908,178.1 - 11,560,447.57 1,186,468,625.7
值） 6 3

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

邝晓星 邝晓星 季泽

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2923号文《关于准予金元顺安桉盛债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人金元顺安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2017年03月30日正式生效，首次设立募集规模为200,133,079.03份基金份额。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

2019年03月16日，经本基金管理人与托管行协商一致，并报中国证监会备案后，根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，对本基金进行份额分类，原有基金份额为A类份额，投资者在申购该类基金份额时收取申购费用；另外增设C类份额，投资者在申购时不收取申购费。

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合
中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 158,415.57

等于：本金 158,310.06

加：应计利息 105.51

减：坏账准备 -

定期存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 158,415.57

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 276,946,140.15 - 276,460,245.52 -485,894.63

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 379,560,250.73 2,131,279.61 377,733,869.61 -3,957,660.73

债 银行间市场 826,992,189.87 9,688,625.46 836,690,625.46 9,810.13
券 1,206,552,440.6 1,214,424,495.0

合计 0 11,819,905.07 7 -3,947,850.60

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,483,498,580.7 11,819,905.07 1,490,884,740.5 -4,433,745.23
5 9

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 2,300,000.00 -

银行间市场 - -

合计 2,300,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3.76

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 328,291.77

其中：交易所市场 326,302.07

银行间市场 1,989.70

应付利息 -

预提费用 89,260.15

其他应付 400.00

合计 417,955.68

6.4.7.7 实收基金

6.4.7.7.1 桉盛债券A

金额单位：人民币元

项目 本期

(桉盛债券A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,173,989,663.20 1,173,989,663.20

本期申购 50,922.04 50,922.04

本期赎回（以“-”号填列） -35,480.41 -35,480.41

本期末 1,174,005,104.83 1,174,005,104.83

6.4.7.7.2 桉盛债券C

金额单位：人民币元

项目 本期

(桉盛债券C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 187,890,125.16 187,890,125.16

本期申购 231,890.99 231,890.99

本期赎回（以“-”号填列） -369,901.40 -369,901.40

本期末 187,752,114.75 187,752,114.75

注:
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额.
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 桉盛债券A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(桉盛债券A)

本期期初 -34,857,441.30 19,084,650.61 -15,772,790.69

本期利润 615,564.90 17,743,090.94 18,358,655.84

本期基金份额交易产

生的变动数 -495.65 393.53 -102.12

其中：基金申购款 -1,488.69 1,016.07 -472.62


基金赎回款 993.04 -622.54 370.50

本期已分配利润 - - -

本期末 -34,242,372.05 36,828,135.08 2,585,763.03

6.4.7.8.2 桉盛债券C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(桉盛债券C)

本期期初 16,027,822.29 -3,917,852.36 12,109,969.93

本期利润 -192,591.56 3,057,889.32 2,865,297.76

本期基金份额交易产 -11,384.98 3,220.55 -8,164.43
生的变动数

其中：基金申购款 19,929.80 -3,364.67 16,565.13

基金赎回款 -31,314.78 6,585.22 -24,729.56

本期已分配利润 - - -

本期末 15,823,845.75 -856,742.49 14,967,103.26

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 17,125.57

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 91,502.50

其他 1,216.65

合计 109,844.72

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日


卖出股票成交总额 292,298,966.71

减：卖出股票成本总额 302,530,337.95

减：交易费用 949,904.17

买卖股票差价收入 -11,181,275.41

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 18,022,464.77

债券投资收益——买卖债券（债转股 -2,847,169.18
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 15,175,295.59

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 394,533,612.75
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 388,475,052.97
付）成本总额

减：应计利息总额 8,901,549.95

减：交易费用 4,179.01

买卖债券差价收入 -2,847,169.18

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 2,220,888.37

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,220,888.37

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 20,800,980.26

——股票投资 12,932,813.09

——债券投资 7,868,167.17

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税


合计 20,800,980.26

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 62.87

合计 62.87

6.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

其他费用 600.00

合计 107,860.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

金元证券股份有限公司 基金管理人的股东

宁波银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海前易信息咨询服务有限公司 基金管理人的股东
注：
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

金元证券

股份有限 - - 48,541,478.70 4.80%
公司
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
成交金额 占当期 成交金额 占当期


债券买 债券买
卖成交 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

金元证券

股份有限 81,012,651.49 44.72% 50,696,135.89 32.94%
公司
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

金元证券

股份有限 - - 280,900,000.00 4.32%
公司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

金元证券

股份有限 - - - -
公司

关联方名 上年度可比期间


称 2022年01月01日至2022年06月30日

占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

金元证券

股份有限 45,086.78 6.09% - 0.00%
公司
注：
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,378,784.17 2,982,346.44

其中：支付销售机构的客户维护费 1,066.69 1,373.43

注：
基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 675,756.86 596,469.29

注：
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H=E×0.10%÷当年天数，
H为每日应计提的基金托管费，
E为前一日的基金资产净值，
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 桉盛债券A 桉盛债券C 合计

金元顺安

基金管理 0.00 297,011.12 297,011.12
有限公司
宁波银行

股份有限 0.00 0.00 0.00
公司

合计 0.00 297,011.12 297,011.12

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 桉盛债券A 桉盛债券C 合计

金元顺安

基金管理 0.00 0.00 0.00

有限公司
宁波银行

股份有限 0.00 0.00 0.00
公司

合计 0.00 0.00 0.00

注：
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数，
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费，
E为C类基金份额前一日基金资产净值，
销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

宁波银行

股份有限 158,415.57 17,125.57 611,707.62 17,328.64
公司
注：
本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2023年01月01日至2023年06月30日止期间获得的利息收入为人民币91,502.50元，2023年06月30日结算备付金余额为人民币20,597,599.83元。2022年01月01日至2022年06月30日止期间获得的利息收入为人民币48,056.00元，2022年06月30日结算备付金余额为人民币9,875,678.12元。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币134,952,752.71元，于2023年07月03日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、分管风险管理副总经理、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 80,531,620.61 161,581,183.57

合计 80,531,620.61 161,581,183.57

注：
未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA 128,390,169.89 872,251,152.37

AAA以下 5,502,704.57 5,500,584.22

未评级 - 182,604,815.34

合计 133,892,874.46 1,060,356,551.93

注：
未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日
资产

银行存 158,415.57 - - - 158,415.57
款

结算备 20,597,599.83 - - - 20,597,599.83
付金

存出保 245,764.98 - - - 245,764.98
证金
交易性

金融资 407,775,167.55 806,649,327.52 - 276,460,245.52 1,490,884,740.59
产
买入返

售金融 2,300,000.00 - - - 2,300,000.00
资产

应收清 - - - 1,290,396.80 1,290,396.80
算款

应收申 - - - 139.92 139.92
购款

资产总 431,076,947.93 806,649,327.52 - 277,750,782.24 1,515,477,057.69
计
负债
卖出回

购金融 134,952,752.71 - - - 134,952,752.71
资产款

应付赎 - - - 10,075.91 10,075.91
回款
应付管

理人报 - - - 561,561.82 561,561.82
酬

应付托 - - - 112,312.39 112,312.39
管费
应付销

售服务 - - - 49,531.82 49,531.82
费

应交税 - - - 62,781.49 62,781.49
费

其他负 - - - 417,955.68 417,955.68
债

负债总 134,952,752.71 - - 1,214,219.11 136,166,971.82
计

利率敏 296,124,195.22 806,649,327.52 - 276,536,563.13 1,379,310,085.87
感度缺

口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 1,758,540.21 - - - 1,758,540.21
款

结算备 4,340,293.62 - - - 4,340,293.62
付金

存出保 108,901.01 - - - 108,901.01
证金
交易性

金融资 509,635,027.56 712,302,707.94 - 46,522,762.32 1,268,460,497.82
产
买入返

售金融 84,551,615.09 - - - 84,551,615.09
资产

应收申 - - - 30,362.96 30,362.96
购款

资产总 600,394,377.49 712,302,707.94 - 46,553,125.28 1,359,250,210.71
计
负债

应付赎 - - - 2,796.37 2,796.37
回款
应付管

理人报 - - - 576,190.63 576,190.63
酬

应付托 - - - 115,238.09 115,238.09
管费
应付销

售服务 - - - 50,908.27 50,908.27
费

应交税 - - - 54,327.42 54,327.42
费

其他负 - - - 233,782.33 233,782.33
债

负债总 - - - 1,033,243.11 1,033,243.11
计
利率敏

感度缺 600,394,377.49 712,302,707.94 - 45,519,882.17 1,358,216,967.60
口

注：
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1、以中央国债登记结算有限责任公司公布的2022年12月31日和2021年12月3
1日各债券的基点价值（BP价值)为主要计算依据；

假设 2、债券持仓结构保持不变；

3、银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利
假设 率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值
无重大影响；买入返售金融资产利息收益/卖出回购金融资产款利息支出在交
易时已确定，不受利率变化影响；

假设 4、该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

基准利率增加一个基点 -162,792.87 -136,929.02

基准利率减少一个基点 162,839.80 136,962.52

注：
上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 276,460,245.52 20.04 46,522,762.32 3.43
产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 276,460,245.52 20.04 46,522,762.32 3.43

注：
于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表，由于本基金的市场价格风险主要与基金投资组合中股票投资的贝塔系数相关，故不在上表中列示债券投资的公允价值。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 1、本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资
组合中股票投资的贝塔系数紧密相关；


2、以下分析中，除市场指标发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变；

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

沪深300指数上涨5% 12,087,907.75 2,475,636.41

沪深300指数下跌5% -12,087,907.75 -2,475,636.41

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 471,438,237.32 200,053,902.21

第二层次 1,019,446,503.27 1,068,406,595.61

第三层次 - -

合计 1,490,884,740.59 1,268,460,497.82

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。

6.4.15.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

6.4.15.3财务报表的批准

本财务报表已于2023年8月30日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 276,460,245.52 18.24

其中：股票 276,460,245.52 18.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,214,424,495.07 80.13

其中：债券 1,214,424,495.07 80.13

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,300,000.00 0.15

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 20,756,015.40 1.37

8 其他各项资产 1,536,301.70 0.10


9 合计 1,515,477,057.69 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,553,259.00 0.55

C 制造业 193,565,705.39 14.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,974,965.00 0.72

E 建筑业 10,079,280.50 0.73

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 8,856,140.40 0.64

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,775,497.51 2.23

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 5,881,733.60 0.43

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 9,773,664.12 0.71

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 276,460,245.52 20.04

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 603255 鼎际得 298,500 15,151,860.00 1.10

2 002100 天康生物 1,785,200 14,727,900.00 1.07

3 688121 卓然股份 356,447 13,331,117.80 0.97

4 600276 恒瑞医药 235,600 11,285,240.00 0.82

5 301028 东亚机械 957,900 10,680,585.00 0.77

6 300490 华自科技 617,700 10,599,732.00 0.77

7 300750 宁德时代 45,180 10,336,732.20 0.75

8 003038 鑫铂股份 246,700 10,228,182.00 0.74

9 002384 东山精密 388,955 10,073,934.50 0.73

10 601619 嘉泽新能 2,192,300 9,974,965.00 0.72

11 600475 华光环能 822,699 9,773,664.12 0.71

12 002534 西子洁能 561,300 9,429,840.00 0.68

13 301266 宇邦新材 133,700 9,400,447.00 0.68

14 603565 中谷物流 820,013 8,856,140.40 0.64

15 688579 山大地纬 512,235 8,441,632.80 0.61

16 300502 新易盛 114,320 7,770,330.40 0.56

17 600348 华阳股份 954,900 7,553,259.00 0.55

18 603005 晶方科技 351,894 7,108,258.80 0.52

19 688435 英方软件 92,530 7,035,981.20 0.51

20 688502 茂莱光学 35,895 6,891,840.00 0.50

21 601138 工业富联 259,700 6,544,440.00 0.47

22 601390 中国中铁 847,000 6,420,260.00 0.47

23 605168 三人行 68,440 5,881,733.60 0.43

24 688700 东威科技 54,660 5,451,241.80 0.40

25 002843 泰嘉股份 258,946 5,427,508.16 0.39

26 002599 盛通股份 585,600 5,299,680.00 0.38

27 300682 朗新科技 227,400 5,293,872.00 0.38


28 688237 超卓航科 108,748 5,250,353.44 0.38

29 688232 新点软件 93,171 5,013,531.51 0.36

30 002609 捷顺科技 428,000 4,990,480.00 0.36

31 603061 金海通 41,700 4,939,365.00 0.36

32 688420 美腾科技 102,447 3,967,772.31 0.29

33 600970 中材国际 286,982 3,659,020.50 0.27

34 000977 浪潮信息 73,984 3,588,224.00 0.26

35 301004 嘉益股份 91,100 3,534,680.00 0.26

36 688478 晶升股份 53,598 2,546,440.98 0.18

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 688599 天合光能 24,997,496.83 1.84

2 300337 银邦股份 19,997,748.00 1.47

3 300379 东方通 19,996,476.66 1.47

4 002100 天康生物 15,998,559.00 1.18

5 603255 鼎际得 14,988,184.00 1.10

6 000977 浪潮信息 12,998,208.00 0.96

7 688121 卓然股份 12,989,156.76 0.96

8 600276 恒瑞医药 10,992,546.60 0.81

9 003038 鑫铂股份 10,289,762.00 0.76

10 601390 中国中铁 9,999,698.00 0.74

11 603515 欧普照明 9,999,237.00 0.74

12 600475 华光环能 9,999,030.71 0.74

13 300773 拉卡拉 9,999,026.00 0.74

14 688596 正帆科技 9,998,910.82 0.74

15 300450 先导智能 9,998,842.12 0.74

16 002534 西子洁能 9,998,814.00 0.74


17 301028 东亚机械 9,998,070.00 0.74

18 002384 东山精密 9,997,954.25 0.74

19 600348 华阳股份 9,997,949.00 0.74

20 002906 华阳集团 9,997,075.28 0.74

注：
本项的"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300379 东方通 20,719,648.51 1.53

2 688599 天合光能 18,078,333.38 1.33

3 000977 浪潮信息 16,009,549.72 1.18

4 300337 银邦股份 14,717,694.00 1.08

5 688596 正帆科技 12,927,125.52 0.95

6 688682 霍莱沃 12,597,167.02 0.93

7 001270 铖昌科技 11,414,936.00 0.84

8 603515 欧普照明 10,835,610.00 0.80

9 300274 阳光电源 10,348,485.00 0.76

10 300842 帝科股份 9,924,236.00 0.73

11 601138 工业富联 9,745,472.00 0.72

12 301030 仕净科技 9,733,027.60 0.72

13 688700 东威科技 9,529,877.51 0.70

14 300773 拉卡拉 8,981,969.00 0.66

15 301117 佳缘科技 8,768,308.00 0.65

16 300450 先导智能 7,945,483.96 0.58

17 002906 华阳集团 7,921,105.00 0.58

18 300755 华致酒行 7,548,796.60 0.56

19 605589 圣泉集团 7,443,674.00 0.55

20 002180 纳思达 7,162,157.00 0.53

注：
本项的"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 519,535,008.06

卖出股票收入（成交）总额 292,298,966.71

注：
本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 132,123,404.17 9.58

其中：政策性金融债 80,531,620.61 5.84

4 企业债券 182,755,877.81 13.25

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 704,567,221.29 51.08

7 可转债(可交换债) 194,977,991.80 14.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,214,424,495.07 88.05

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 102102027 21苏国信MTN 500,000 51,653,890.41 3.74
010

2 2128024 21中国银行02 500,000 51,591,783.56 3.74


3 102102120 21广州国资M 500,000 51,575,493.15 3.74
TN002

4 102102260 21核能电力M 500,000 51,388,764.38 3.73
TN002A

5 102103096 21华能MTN00 500,000 51,258,435.62 3.72
2(可持续挂钩)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

21中国银行02（2128024.IB）

中国银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年02月16日被中国银行保险监督管理委员会予以对总行罚款1600万元，对分支机构罚款1680万元,合计罚款3280万元的行政处罚（银保监罚决字〔2023〕5号）。主要违法违规事实如下：

一、小微企业贷款风险分类不准确

二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域


三、贷款资金被挪用于证券市场

四、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财

五、小微企业贷款统计数据不真实

六、向银行员工和公务员发放个人经营性贷款

七、违反监管规定向小微企业客户收取承诺费、咨询费

本基金管理人做出说明如下：

（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为基本面发展势头良好，业绩表现符合预期，后续业务持续发展仍有潜力；

（2）经过分析，我们认为该事项对公司影响可控，经公司改正后公司的业务和经营继续正常运行，因此继续持有该公司债券。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 245,764.98

2 应收清算款 1,290,396.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 139.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,536,301.70

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 113021 中信转债 38,685,422.60 2.80

2 113052 兴业转债 36,332,925.20 2.63

3 110053 苏银转债 32,689,974.22 2.37


4 110079 杭银转债 26,108,364.58 1.89

5 113050 南银转债 23,714,809.18 1.72

6 113043 财通转债 13,556,541.71 0.98

7 113044 大秦转债 11,987,112.38 0.87

8 128048 张行转债 5,502,704.57 0.40

9 113042 上银转债 4,020,230.51 0.29

10 127032 苏行转债 2,379,906.85 0.17

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

金元

顺安 99.9

桉盛 235 4,995,766.40 1,173,829,597.94 9% 175,506.89 0.01%
债券A
金元

顺安 99.6

桉盛 171 1,097,965.58 187,064,500.71 3% 687,614.04 0.37%
债券C

合计 406 3,354,081.82 1,360,894,098.65 99.9 863,120.93 0.06%
4%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

金元顺安桉盛 58,489.26 0.005%
基金管理人所有从业人员持 债券A

有本基金 金元顺安桉盛

债券C 37,717.81 0.02%
合计 96,207.07 0.007%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

金元顺安桉盛债券 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 金元顺安桉盛债券 0~10
基金 C

合计 0~10

金元顺安桉盛债券 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 A

金 金元顺安桉盛债券 0~10
C

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

桉盛债券A 桉盛债券C

基金合同生效日(2017年03月30 200,133,079.03 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,173,989,663.20 187,890,125.16

本报告期基金总申购份额 50,922.04 231,890.99

减：本报告期基金总赎回份额 35,480.41 369,901.40


本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,174,005,104.83 187,752,114.75

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

（1）本基金管理人于2023年03月02日公告，增聘韩辰尧先生担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理；

（2）本基金管理人于2023年03月02日公告，增聘韩辰尧先生担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；

（3）本基金管理人于2023年03月22日公告，贾丽杰女士不再担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理，増聘韩辰尧先生担任该基金的基金经理；

（4）本基金管理人于2023年05月05日公告，符刃先生不再担任本公司的副总经理、首席信息官。

2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

东方 2 - - - - -

证券

金元 2 - - - - -

证券

申港 2 - - - - -

证券

首创 2 811,833,974.77 100.0 593,693.72 100.0 -

证券 0% 0%

注：
1、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
（1）选择标准。
1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
2）公司资信状况较好，无重大不良记录。
3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
（2）选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。
2、截至本报告期末2023年06月30日止，本基金未新租或退租交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

东方证 4,610,769. 2.55% 101,100,000.00 0.59% - - - -
券 44

金元证 81,012,65 44.72% - - - - - -
券 1.49

申港证 - - - - - - - -
券

首创证 95,542,37 52.74% 17,114,576,00 99.41% - - - -
券 0.50 0.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

金元顺安基金管理有限公司 《上海证券报》和www.jysa

1 旗下证券投资基金2022年第 99.com 2023-01-20

四季度报告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金新增上海华夏 《上海证券报》和www.jysa

2 财富投资管理有限公司为销 99.com 2023-02-10

售机构并参与费率优惠的公

告

关于金元顺安基金管理有限

3 公司旗下部分基金在部分代 《上海证券报》和www.jysa 2023-02-22

销机构开展赎回费率优惠活 99.com

动的公告

金元顺安基金管理有限公司

4 旗下部分基金增加中泰证券 《上海证券报》和www.jysa 2023-03-14

股份有限公司为销售机构并 99.com

参与费率优惠的公告

关于金元顺安基金管理有限

5 公司旗下部分基金在部分代 《上海证券报》和www.jysa 2023-03-15

销机构开展赎回费率优惠活 99.com

动的公告


金元顺安基金管理有限公司

6 旗下部分基金增加嘉实财富 《上海证券报》和www.jysa 2023-03-24

管理有限公司为销售机构并 99.com

参与费率优惠的公告

金元顺安基金管理有限公司

旗下部分基金增加济安财富 《上海证券报》和www.jysa

7 （北京）基金销售有限公司 99.com 2023-03-31

为销售机构并参与费率优惠

的公告

金元顺安基金管理有限公司 《上海证券报》和www.jysa

8 旗下证券投资基金2022年度 99.com 2023-03-31

报告

金元顺安基金管理有限公司 《上海证券报》和www.jysa

9 旗下证券投资基金2023年第 99.com 2023-04-22

一季度报告

金元顺安基金管理有限公司

10 旗下部分基金增加上海大智 《上海证券报》和www.jysa 2023-06-01

慧股份有限公司为销售机构 99.com

并参与费率优惠的公告

金元顺安基金管理有限公司

11 旗下部分基金增加德邦证券 《上海证券报》和www.jysa 2023-06-06

股份有限公司为销售机构并 99.com

参与费率优惠的公告

金元顺安基金管理有限公司

12 旗下部分基金增加麦高证券 《上海证券报》和www.jysa 2023-06-29

有限责任公司为销售机构并 99.com

参与费率优惠的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别


2023 年 01 月 01

机 1 日 - 2023 年 06 621,476,372.61 - - 621,476,372.61 45.64%
月 30 日

构 2023 年 01 月 01

2 日 - 2023 年 06 543,791,704.65 - - 543,791,704.65 39.93%
月 30 日

产品特有风险

持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面
临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。

基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基
金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。

基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，
执行相关投资策略，力争实现投资目标。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安桉盛债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安桉盛债券型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金
管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。


金元顺安基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
点击查看>>  附件