平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 28 日
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 23 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华量化混合
场内简称 -基金主代码 003959
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 23 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,021,935.65 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -上市日期 -下属分级基金的基金简称： 平安大华量化混合 A 平安大华量化混合 C
下属分级基金场内简称: - -下属分级基金的交易代码： 003959 003960
下属分级基金的前端交易代码 - -下属分级基金的后端交易代码 - -报告期末下属分级基金的份额总额 20,001,810.19 份 20,125.46 份
2.2 基金产品说明
投资目标 基金利用数量化投资模型，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略 本基金采取数量化方法，运用行业轮动投资时钟的资产配置逻辑，形成对大类
资产预期收益及风险的判断，确定资产配置的具体比例，并相应采取进取或防
守的投资风格，力求有效降低基金投资系统性风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于
债券型基金、货币市场基金。
平安大华量化混合 A 平安大华量化混合 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话 400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 平安大华量化混合 A 平安大华量化混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 23 日- 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年 1 月 23 日 -2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -4,739,616.51 -17.58
本期利润 -4,914,926.37 -102.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0291 -0.0051
本期基金份额净值增长率 1.89% -0.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0189 -0.0063
期末基金资产净值 20,378,868.53 19,998.64
期末基金份额净值 1.0189 0.9937
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、
赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华量化混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
5.06% 0.49% 3.41% 0.40% 1.65% 0.09%
过去三个
月
3.21% 0.58% 3.75% 0.38% -0.54% 0.20%
自基金合
同生效起
至今
1.89% 0.46% 5.57% 0.35% -3.68% 0.11%
平安大华量化混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
2.71% 0.07% 3.41% 0.40% -0.70% -0.33%
过去三个
月
0.77% 0.49% 3.75% 0.38% -2.98% 0.11%
自基金合
同生效起
至今
-0.63% 0.39% 5.57% 0.35% -6.20% 0.04%
业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%。沪深 300 指数的成分股
样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代表性强、
流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是反映
银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是
在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债、和
企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供
更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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1、本基金基金合同于 2017 年 1 月 23 日正式生效，截至报告期末未满半年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定．
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华"）经中国证监会证监许可【2010】1917
号文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注
册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股份 60.7%；新加
坡大华资产管理有限公司，持有股份 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3%。
平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业
绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，
从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截至到 2017 年
二季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募基金管理规模突破 1200 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李黄海
平安大
华量化
灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理
2017 年 1 月 23 日 - 7 年
李黄海先生，美国南加州大
学博士，曾先后任职于民生
加银基金金融工程与产品
开发部执行总监，易方达基
金投资发展部总监助理，摩
根士丹利华鑫基金数量化
投资部投资经理。 2015 年 9
月加入平安大华基金管理
有限公司，现任平安大华鑫
安混合型证券投资基金、平
安大华量化灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。
1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
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资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份
额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、 3 日内、 5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于 2017 年 1 月 23 日，至 2017 年 3 月底，基金已经完成建仓，投资运作主要在今
年第二季度。今年 4、5 月份期间，A 股市场个股分化严重，以 5 月份为例，沪深 300 股指（反映
少数权重股）整月上涨+1.5%，但较能反映整个市场的中证全指却下跌了-3.1%，全市场 63%的个
股下跌幅度超过-5%，全市场 40%个股下跌超过-10%。这种“二八分化”的行情，非常不利于本基
金数量化投资运作，因为数量化投资倾向于分散化选股组合，但在此期间，只有极少数权重股在
上涨，而绝大部分个股股价在下跌。
本基金于 2017 年 6 月 5 日被大额赎回约 1.8 亿份，基金也相应作了减仓以满足赎回资金需求，
期末规模约为 2000 万元。本基金期末单位净值 1.0189，报告期净值增长了 3.2%，同期业绩比较
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基准增长了 3.2772%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末量化灵活配置 A 基金份额净值为 1.0189 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.89%；截至本报告期末量化灵活配置 C 基金份额净值为 0.9937 元，本报告期基金份额净值增长
率为-0.63%；同期业绩比较基准收益率为 5.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国宏观经济放缓态势已经基本确立，供给侧改革难以长期驱动工业企业利润上升，工业企
业利润增速将回归到正常水平，大宗商品价格回落和基数效应共同决定 PPT 将持续回落，基建动
力不足，地产投资难改宏观经济增长放慢的态势。监管层面，新股发行提速常态化，股市将长期
面对大量供给；另一方面，证监会极大加强了对于游资炒作的监管。从 A 股市场今年的走势来看，
A 股的估值体系正处于重大调整当中，将回归到投资本源，从上市公司的投资价值角度出发去选
股将成为关键。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
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于 5000 万人民币的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华量化灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,511,084.79 -结算备付金 6,771,800.55 -存出保证金 280,308.67 -交易性金融资产 2,057,705.64 -其中：股票投资 2,057,705.64 -基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 - -买入返售金融资产 10,000,000.00 -应收证券清算款 172,257.14 -应收利息 1,013.00 -应收股利 - -应收申购款 - -递延所得税资产 - -其他资产 25,914.11 -资产总计 20,820,083.90 -负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 - -应付管理人报酬 67,728.62 -应付托管费 11,288.12 -应付销售服务费 13.07 -应付交易费用 235,567.88 -应交税费 - -
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应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 106,619.04 -负债合计 421,216.73 -所有者权益：
实收基金 20,021,935.65 -未分配利润 376,931.52 -所有者权益合计 20,398,867.17 -负债和所有者权益总计 20,820,083.90 -注：1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，量化灵活配置 A 基金份额净值 1.0189 元，基金份额总额
20,001,810.19 份；量化灵活配置 C 基金份额净值 0.9937 元，基金份额总额 20,125.46 份。平安
大华量化灵活配置份额总额合计为 20,021,935.65 份。
2、本期财务报表的实际编制期间为 2017 年 1 月 23 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日止
期间。
6.2 利润表
会计主体：平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 23 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 23 日( 基
金合同生效日) 至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 -2,849,890.26 -1.利息收入 1,018,487.98 -其中：存款利息收入 169,021.61 -债券利息收入 - -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 849,466.37 -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“- ”填列） -4,129,763.91 -其中：股票投资收益 -4,363,660.23 -基金投资收益 - -债券投资收益 - -资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 -357,480.00 -股利收益 591,376.32 -3.公允价值变动收益（损失以 -175,394.43 -
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“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -5.其他收入（损失以“-”号填
列）
436,780.10 -减：二、费用 2,065,138.26 -1．管理人报酬 1,114,541.77 -2．托管费 185,756.96 -3．销售服务费 6.4.8.2.3 69.32 -4．交易费用 656,251.17 -5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 108,519.04 -三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
-4,915,028.52 -减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-4,915,028.52 -注：本基金于 2017 年 1 月 23 日成立，故无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 23 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,020,898.82 - 200,020,898.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -4,915,028.52 -4,915,028.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-179,998,963.17 5,291,960.04 -174,707,003.13
其中：1.基金申购款 6,234.95 -42.00 6,192.95
2.基金赎回款 -180,005,198.12 5,292,002.04 -174,713,196.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
20,021,935.65 376,931.52 20,398,867.17
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- - -三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -其中：1.基金申购款 - - -2.基金赎回款 - - -四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -本基金于 2017 年 1 月 23 日成立，故无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1485 号《关于准予平安大华量化灵活配置混合型证
券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
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型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,020,898.81 元，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验字(2017)第 070 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金合同》于 2017 年 1 月 23 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 200,020,898.82 份基金份额，其中认购资金利息折合 0.01 份基金
份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司
(以下简称“平安银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（包括国债、金融债、
央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、
中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债），
资产支持证券，债券回购、银行存款、货币市场工具，权证、股指期货、国债期货，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票投
资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在在扣除国债期货和股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华量化灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2017 年 1 月 23 日（基金合同生效日）至 2017 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 43 页
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营
业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 43 页
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金于本期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
本基金于本期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 43 页
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本期末无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月23日(基金合同生效
日)至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,114,541.77 -其中：支付销售机构的客
户维护费
0.00 -注: 支付基金管理人平安大华的管理人管理费按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人管理费＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月23日(基金合同生效
日)至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
185,756.96 -注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月 23 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华量化混合
A
平安大华量化混合 C 合计
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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平安大华基金管理有限
公司
- 69.32 69.32
合计 - 69.32 69.32
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华量化混合
A
平安大华量化混合 C 合计
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给平安大华，再由平安大华计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为：
C 类基金日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 23 日(基金合同生效日)至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行-活期存
款
1,511,084.79 142,085.88 - -注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 43 页
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年 6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股未上
市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000100
TCL
集团
2017 年
4 月 21
日
重大
事项
3.43
2017 年
7 月 26
日
3.72 204,100 726,934.32 700,063.00 -002504
*ST 弘
高
2017 年
5 月 2
日
重大
事项
8.10 - - 77,600 618,684.81 628,560.00 -002070
*ST 众
和
2017 年
5 月 2
日
重大
事项
10.17 - - 42,100 639,635.90 428,157.00 -600100
同方
股份
2017 年
4 月 21
日
重大
事项
14.12 - - 14,000 197,705.00 197,680.00 -注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 43 页
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.9.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.9.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.9.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 08 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 2,057,705.64 9.88
其中：股票 2,057,705.64 9.88
2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 10,000,000.00 48.03
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 8,282,885.34 39.78
7 其他各项资产 479,492.92 2.30
8 合计 20,820,083.90 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 1,429,145.64 7.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -E 建筑业 628,560.00 3.08
F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 2,057,705.64 10.09
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000100 TCL 集团 204,100 700,063.00 3.43
2 002504 *ST 弘高 77,600 628,560.00 3.08
3 002070 *ST 众和 42,100 428,157.00 2.10
4 600100 同方股份 14,000 197,680.00 0.97
5 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.21
6 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.12
7 002881 美格智能 989 22,608.54 0.11
8 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.07
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000686 东北证券 9,866,800.37 48.37
2 000600 建投能源 5,651,376.21 27.70
3 601098 中南传媒 5,170,508.52 25.35
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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4 000625 长安汽车 4,748,026.00 23.28
5 002450 康得新 4,522,203.00 22.17
6 600741 华域汽车 4,213,521.33 20.66
7 000921 海信科龙 4,074,162.32 19.97
8 000651 格力电器 3,891,143.91 19.08
9 601012 隆基股份 3,787,542.92 18.57
10 600068 葛洲坝 3,548,932.00 17.40
11 000776 广发证券 3,458,289.00 16.95
12 600690 青岛海尔 3,359,452.53 16.47
13 601211 国泰君安 3,308,024.41 16.22
14 002100 天康生物 3,256,851.67 15.97
15 000997 新 大 陆 3,252,443.00 15.94
16 002573 清新环境 3,232,601.71 15.85
17 002597 金禾实业 3,205,008.44 15.71
18 600887 伊利股份 3,141,462.00 15.40
19 600004 白云机场 2,789,512.00 13.67
20 002636 金安国纪 2,760,657.19 13.53
21 600153 建发股份 2,715,623.40 13.31
22 002244 滨江集团 2,714,287.00 13.31
23 600708 光明地产 2,702,167.21 13.25
24 600350 山东高速 2,689,416.00 13.18
25 002736 国信证券 2,611,222.00 12.80
26 600183 生益科技 2,574,429.16 12.62
27 000858 五 粮 液 2,504,803.57 12.28
28 300017 网宿科技 2,167,189.00 10.62
29 600015 华夏银行 2,057,205.00 10.08
30 600563 法拉电子 2,023,237.90 9.92
31 002236 大华股份 1,920,979.00 9.42
32 603288 海天味业 1,772,108.72 8.69
33 000910 大亚圣象 1,759,871.02 8.63
34 600089 特变电工 1,708,545.00 8.38
35 002202 金风科技 1,684,303.99 8.26
36 601899 紫金矿业 1,674,559.00 8.21
37 600475 华光股份 1,666,340.00 8.17
38 600755 厦门国贸 1,658,352.09 8.13
39 600123 兰花科创 1,628,103.00 7.98
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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40 000020 深华发Ａ 1,599,577.97 7.84
41 002304 洋河股份 1,536,053.53 7.53
42 601009 南京银行 1,512,322.00 7.41
43 600066 宇通客车 1,495,053.78 7.33
44 000980 众泰汽车 1,478,167.19 7.25
45 601633 长城汽车 1,472,351.06 7.22
46 600886 国投电力 1,462,032.00 7.17
47 600282 南钢股份 1,432,277.00 7.02
48 600104 上汽集团 1,419,545.28 6.96
49 601939 建设银行 1,354,328.00 6.64
50 000650 仁和药业 1,344,427.00 6.59
51 000863 三湘印象 1,321,337.89 6.48
52 002142 宁波银行 1,253,878.91 6.15
53 000540 中天金融 1,231,909.00 6.04
54 000002 万 科Ａ 1,231,284.98 6.04
55 601155 新城控股 1,230,430.00 6.03
56 000036 华联控股 1,229,798.10 6.03
57 600743 华远地产 1,224,381.55 6.00
58 600823 世茂股份 1,215,828.00 5.96
59 600048 保利地产 1,212,747.68 5.95
60 600340 华夏幸福 1,212,030.00 5.94
61 002146 荣盛发展 1,209,287.00 5.93
62 000671 阳 光 城 1,202,839.00 5.90
63 601607 上海医药 1,185,179.78 5.81
64 000732 泰禾集团 1,182,385.11 5.80
65 600196 复星医药 1,166,372.00 5.72
66 600422 昆药集团 1,164,637.00 5.71
67 000999 华润三九 1,162,477.00 5.70
68 002519 银河电子 1,162,341.47 5.70
69 600466 蓝光发展 1,151,841.00 5.65
70 600062 华润双鹤 1,149,749.42 5.64
71 002294 信立泰 1,149,465.50 5.63
72 002437 誉衡药业 1,148,376.37 5.63
73 000423 东阿阿胶 1,141,745.29 5.60
74 600511 国药股份 1,132,091.62 5.55
75 002071 长城影视 1,131,311.00 5.55
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
76 000719 大地传媒 1,127,683.00 5.53
77 600757 长江传媒 1,127,418.67 5.53
78 600664 哈药股份 1,107,093.00 5.43
79 601600 中国铝业 1,080,270.00 5.30
80 002465 海格通信 1,047,120.00 5.13
81 000839 中信国安 1,031,425.00 5.06
82 300360 炬华科技 1,027,665.00 5.04
83 002179 中航光电 1,023,958.52 5.02
84 002070 *ST 众和 995,158.00 4.88
85 600019 宝钢股份 990,816.00 4.86
86 000826 启迪桑德 989,743.00 4.85
87 002415 海康威视 978,175.72 4.80
88 002466 天齐锂业 966,714.66 4.74
89 000550 江铃汽车 966,703.90 4.74
90 002504 *ST 弘高 963,107.29 4.72
91 600060 海信电器 959,382.00 4.70
92 002601 龙蟒佰利 937,789.00 4.60
93 000059 华锦股份 934,041.00 4.58
94 601186 中国铁建 933,282.00 4.58
95 600299 安迪苏 926,599.44 4.54
96 600585 海螺水泥 917,124.00 4.50
97 600039 四川路桥 915,694.00 4.49
98 002065 东华软件 912,540.72 4.47
99 000055 方大集团 911,836.00 4.47
100 601668 中国建筑 908,008.00 4.45
101 000789 万年青 900,791.00 4.42
102 600850 华东电脑 894,154.68 4.38
103 000932 *ST 华菱 891,811.00 4.37
104 000908 景峰医药 868,919.00 4.26
105 000919 金陵药业 866,255.00 4.25
106 000568 泸州老窖 865,657.00 4.24
107 000100 TCL 集团 855,154.00 4.19
108 002152 广电运通 804,565.00 3.94
109 600525 长园集团 794,691.00 3.90
110 600383 金地集团 784,784.00 3.85
111 601006 大秦铁路 784,473.00 3.85
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
112 000900 现代投资 782,848.00 3.84
113 000531 穗恒运Ａ 732,274.91 3.59
114 600674 川投能源 726,279.20 3.56
115 000543 皖能电力 721,844.00 3.54
116 600236 桂冠电力 719,192.00 3.53
117 600760 中航黑豹 710,699.00 3.48
118 000630 铜陵有色 681,676.00 3.34
119 600782 新钢股份 669,204.00 3.28
120 000009 中国宝安 664,515.00 3.26
121 600649 城投控股 658,615.00 3.23
122 000069 华侨城Ａ 657,720.00 3.22
123 300182 捷成股份 650,604.39 3.19
124 000537 广宇发展 650,060.00 3.19
125 002563 森马服饰 647,671.00 3.18
126 000957 中通客车 644,579.00 3.16
127 600261 阳光照明 643,566.97 3.15
128 002078 太阳纸业 642,937.00 3.15
129 000488 晨鸣纸业 639,544.27 3.14
130 300202 聚龙股份 638,581.00 3.13
131 000598 兴蓉环境 638,321.00 3.13
132 002701 奥瑞金 638,240.00 3.13
133 300287 飞利信 637,802.00 3.13
134 002090 金智科技 630,382.24 3.09
135 601199 江南水务 627,193.00 3.07
136 600168 武汉控股 625,210.00 3.06
137 601231 环旭电子 601,787.16 2.95
138 300033 同花顺 594,427.00 2.91
139 000587 金洲慈航 579,813.92 2.84
140 000060 中金岭南 572,941.00 2.81
141 002497 雅化集团 572,215.00 2.81
142 600398 海澜之家 571,787.00 2.80
143 600177 雅戈尔 565,819.00 2.77
144 600583 海油工程 563,431.90 2.76
145 600703 三安光电 561,260.00 2.75
146 600271 航天信息 553,293.00 2.71
147 600891 秋林集团 548,823.20 2.69
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
148 601390 中国中铁 545,237.40 2.67
149 600697 欧亚集团 537,378.00 2.63
150 600839 四川长虹 525,962.00 2.58
151 002562 兄弟科技 524,298.00 2.57
152 000501 鄂武商Ａ 524,138.00 2.57
153 600502 安徽水利 520,518.00 2.55
154 600694 大商股份 519,630.00 2.55
155 603838 四通股份 518,498.00 2.54
156 601636 旗滨集团 517,018.00 2.53
157 600291 西水股份 500,327.00 2.45
158 600362 江西铜业 498,765.31 2.45
159 002458 益生股份 494,280.80 2.42
160 600064 南京高科 487,753.00 2.39
161 601628 中国人寿 483,021.00 2.37
162 600582 天地科技 480,516.00 2.36
163 601601 中国太保 478,500.00 2.35
164 600835 上海机电 458,074.01 2.25
165 000876 新 希 望 454,512.00 2.23
166 002477 雏鹰农牧 446,180.00 2.19
167 601336 新华保险 445,953.00 2.19
168 600191 华资实业 439,639.00 2.16
169 600894 广日股份 436,109.00 2.14
170 600507 方大特钢 431,755.00 2.12
171 600808 马钢股份 431,012.00 2.11
172 600268 国电南自 421,224.00 2.06
173 600312 平高电气 417,572.20 2.05
174 002112 三变科技 415,681.00 2.04
175 002714 牧原股份 414,129.00 2.03
注“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000686 东北证券 9,437,056.22 46.26
2 000600 建投能源 8,534,847.26 41.84
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
3 601098 中南传媒 4,973,103.08 24.38
4 002450 康得新 4,702,884.21 23.05
5 600741 华域汽车 4,680,725.39 22.95
6 000651 格力电器 4,260,258.64 20.88
7 000625 长安汽车 4,243,575.53 20.80
8 000921 海信科龙 3,883,435.36 19.04
9 600690 青岛海尔 3,800,966.92 18.63
10 002573 清新环境 3,489,830.10 17.11
11 600068 葛洲坝 3,472,041.97 17.02
12 601012 隆基股份 3,427,502.18 16.80
13 000776 广发证券 3,393,869.89 16.64
14 601211 国泰君安 3,374,504.00 16.54
15 000997 新 大 陆 3,249,980.54 15.93
16 600887 伊利股份 3,248,448.92 15.92
17 002597 金禾实业 3,074,262.50 15.07
18 600153 建发股份 2,902,718.90 14.23
19 002100 天康生物 2,758,951.34 13.53
20 600004 白云机场 2,752,522.95 13.49
21 000858 五 粮 液 2,722,930.62 13.35
22 002244 滨江集团 2,607,078.56 12.78
23 002736 国信证券 2,478,373.68 12.15
24 600708 光明地产 2,445,764.72 11.99
25 600350 山东高速 2,434,105.00 11.93
26 600183 生益科技 2,349,785.00 11.52
27 002636 金安国纪 2,314,094.30 11.34
28 002236 大华股份 2,098,824.50 10.29
29 600340 华夏幸福 2,025,163.00 9.93
30 600563 法拉电子 1,984,581.08 9.73
31 600015 华夏银行 1,954,625.99 9.58
32 603288 海天味业 1,929,498.50 9.46
33 002146 荣盛发展 1,824,140.00 8.94
34 300017 网宿科技 1,754,786.30 8.60
35 600089 特变电工 1,674,909.20 8.21
36 600475 华光股份 1,674,114.00 8.21
37 600755 厦门国贸 1,660,508.00 8.14
38 000910 大亚圣象 1,656,064.51 8.12
39 600104 上汽集团 1,614,750.00 7.92
40 601899 紫金矿业 1,604,039.77 7.86
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
41 600123 兰花科创 1,570,299.00 7.70
42 002202 金风科技 1,524,495.00 7.47
43 600886 国投电力 1,506,589.27 7.39
44 002304 洋河股份 1,502,919.45 7.37
45 601633 长城汽车 1,432,277.00 7.02
46 600066 宇通客车 1,423,622.93 6.98
47 601939 建设银行 1,423,556.00 6.98
48 601009 南京银行 1,400,060.80 6.86
49 000020 深华发Ａ 1,337,837.00 6.56
50 600282 南钢股份 1,321,725.65 6.48
51 601607 上海医药 1,320,343.00 6.47
52 600743 华远地产 1,264,733.08 6.20
53 002142 宁波银行 1,257,647.30 6.17
54 600196 复星医药 1,248,456.00 6.12
55 000036 华联控股 1,242,641.00 6.09
56 601155 新城控股 1,234,892.92 6.05
57 000980 众泰汽车 1,218,885.00 5.98
58 000999 华润三九 1,209,501.70 5.93
59 600511 国药股份 1,206,963.00 5.92
60 600048 保利地产 1,190,842.00 5.84
61 000423 东阿阿胶 1,184,073.00 5.80
62 002294 信立泰 1,179,959.18 5.78
63 600062 华润双鹤 1,177,984.00 5.77
64 000650 仁和药业 1,177,127.00 5.77
65 000002 万 科Ａ 1,177,095.00 5.77
66 000540 中天金融 1,165,906.00 5.72
67 000863 三湘印象 1,153,146.37 5.65
68 000671 阳 光 城 1,141,164.00 5.59
69 600823 世茂股份 1,140,127.70 5.59
70 002466 天齐锂业 1,138,213.40 5.58
71 002415 海康威视 1,122,982.00 5.51
72 000732 泰禾集团 1,087,862.35 5.33
73 600757 长江传媒 1,030,300.00 5.05
74 002437 誉衡药业 1,023,290.00 5.02
75 002071 长城影视 1,003,188.85 4.92
76 002465 海格通信 998,958.27 4.90
77 601600 中国铝业 997,066.00 4.89
78 600466 蓝光发展 991,923.00 4.86
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
79 000719 大地传媒 990,310.14 4.85
80 000568 泸州老窖 986,018.15 4.83
81 600422 昆药集团 979,442.32 4.80
82 002179 中航光电 958,623.17 4.70
83 601668 中国建筑 954,391.57 4.68
84 002601 龙蟒佰利 944,191.00 4.63
85 600019 宝钢股份 941,393.00 4.61
86 002065 东华软件 903,196.82 4.43
87 600585 海螺水泥 901,183.00 4.42
88 601186 中国铁建 889,150.00 4.36
89 002519 银河电子 888,906.12 4.36
90 000826 启迪桑德 884,636.00 4.34
91 300360 炬华科技 872,610.00 4.28
92 600664 哈药股份 848,066.00 4.16
93 600060 海信电器 839,608.04 4.12
94 601006 大秦铁路 836,383.00 4.10
95 600383 金地集团 836,232.00 4.10
96 600299 安迪苏 827,962.44 4.06
97 600850 华东电脑 816,508.44 4.00
98 000789 万年青 813,545.00 3.99
99 000839 中信国安 807,058.00 3.96
100 000059 华锦股份 797,022.00 3.91
101 000932 *ST 华菱 787,302.00 3.86
102 600039 四川路桥 785,759.88 3.85
103 000919 金陵药业 768,023.00 3.77
104 000908 景峰医药 763,035.95 3.74
105 000550 江铃汽车 747,878.08 3.67
106 000900 现代投资 741,241.00 3.63
107 002152 广电运通 740,767.00 3.63
108 002497 雅化集团 733,891.35 3.60
109 600674 川投能源 723,548.00 3.55
110 000069 华侨城Ａ 710,374.61 3.48
111 000055 方大集团 703,192.00 3.45
112 600525 长园集团 696,405.00 3.41
113 000531 穗恒运Ａ 668,423.00 3.28
114 600236 桂冠电力 657,075.00 3.22
115 000543 皖能电力 648,453.65 3.18
116 000537 广宇发展 637,543.00 3.13
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
117 601231 环旭电子 637,179.00 3.12
118 000598 兴蓉环境 629,853.00 3.09
119 002090 金智科技 620,067.60 3.04
120 300182 捷成股份 619,379.00 3.04
121 000488 晨鸣纸业 619,246.33 3.04
122 002563 森马服饰 615,159.00 3.02
123 600703 三安光电 613,465.00 3.01
124 000630 铜陵有色 595,675.00 2.92
125 002078 太阳纸业 594,822.00 2.92
126 600782 新钢股份 586,012.00 2.87
127 600261 阳光照明 582,649.97 2.86
128 300287 飞利信 570,696.00 2.80
129 600760 中航黑豹 567,685.00 2.78
130 601199 江南水务 561,273.00 2.75
131 600177 雅戈尔 558,837.89 2.74
132 000009 中国宝安 557,792.00 2.73
133 002701 奥瑞金 557,658.60 2.73
134 600649 城投控股 552,609.00 2.71
135 600291 西水股份 550,414.00 2.70
136 600168 武汉控股 548,615.45 2.69
137 000587 金洲慈航 547,179.70 2.68
138 601390 中国中铁 539,537.00 2.64
139 300033 同花顺 537,373.00 2.63
140 300202 聚龙股份 536,637.00 2.63
141 600398 海澜之家 528,681.00 2.59
142 601628 中国人寿 522,162.00 2.56
143 000060 中金岭南 511,094.00 2.51
144 601336 新华保险 510,909.00 2.50
145 600271 航天信息 505,545.00 2.48
146 000957 中通客车 502,099.63 2.46
147 601601 中国太保 501,086.00 2.46
148 002562 兄弟科技 491,308.00 2.41
149 002477 雏鹰农牧 490,921.00 2.41
150 601636 旗滨集团 489,280.00 2.40
151 600583 海油工程 487,317.00 2.39
152 000501 鄂武商Ａ 485,878.16 2.38
153 600694 大商股份 481,735.18 2.36
154 600839 四川长虹 453,321.00 2.22
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
155 000876 新 希 望 451,128.00 2.21
156 600835 上海机电 451,057.00 2.21
157 600507 方大特钢 450,556.00 2.21
158 600697 欧亚集团 445,538.00 2.18
159 600808 马钢股份 440,506.00 2.16
160 600064 南京高科 440,257.46 2.16
161 600502 安徽水利 431,190.38 2.11
162 600891 秋林集团 428,686.19 2.10
163 600362 江西铜业 427,221.00 2.09
164 603838 四通股份 424,058.39 2.08
165 600582 天地科技 423,040.00 2.07
166 002112 三变科技 412,075.00 2.02
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 255,883,641.76
卖出股票收入（成交）总额 249,286,881.46
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保证金 280,308.67
2 应收证券清算款 172,257.14
3 应收股利 -4 应收利息 1,013.00
5 应收申购款 -6 其他应收款 25,914.11
7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 479,492.92
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 000100 TCL 集团 700,063.00 3.43 重大事项
2 002504 *ST 弘高 628,560.00 3.08 重大事项
3 002070 *ST 众和 428,157.00 2.10 重大事项
4 600100 同方股份 197,680.00 0.97 重大事项
5 002879 长缆科技 23,660.26 0.12 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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平安
大华
量化
混合 A
9 2,222,423.35 19,999,000.00 99.99% 2,810.19 0.01%
平安
大华
量化
混合 C
196 102.68 0.00 0.00% 20,125.46 100.00%
合计 205 97,667.98 19,999,000.00 99.89% 22,935.65 0.11%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
平安大华
量化混合
A
303.56 0.0015%
平安大华
量化混合
C
201.12 0.9993%
合计
504.68 0.0025%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
平安大华量化混合 A 0
平安大华量化混合 C 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
平安大华量化混合 A 0
平安大华量化混合 C
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安大华量化混
合 A
平安大华量化混
合 C
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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基金合同生效日（2017 年 1 月 23 日）基金份
额总额
199,999,098.81 21,800.01
本报告期期初基金份额总额 - -基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
2,909.67 3,325.28
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
180,000,198.29 4,999.83
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -本报告期期末基金份额总额 20,001,810.19 20,125.46
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，由付强先生任职
公司副总经理，任职日期为 2017 年 1 月 20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西南证券 1 5,278,237.96 1.05% 3,754.50 1.04% -银河证券 2 - - - - -兴业证券 1 36,137,146.12 7.17% 25,704.43 7.13% -广发证券 2 199,434.40 0.04% 181.75 0.05% -英大证券 1 36,486,758.72 7.23% 25,953.12 7.20% -海通证券 2 23,644,457.90 4.68% 16,818.41 4.67% -中信建投 2 42,752,990.95 8.48% 30,410.16 8.44% -国信证券 2 - - - - -
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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东北证券 5 2,294,520.53 0.45% 1,632.15 0.45% -华林证券 2 2,691,797.92 0.53% 1,914.51 0.53% -长江证券 1 20,338,531.09 4.03% 14,466.76 4.01% -天风证券 2 122,417,224.46 24.27% 87,075.50 24.16% -东方证券 1 20,194,407.77 4.00% 14,364.31 3.99% -恒泰证券 2 77,627,990.36 15.39% 56,769.60 15.75% -中泰证券 1 9,177,134.26 1.82% 6,527.72 1.81% -安信证券 2 13,356,410.62 2.65% 9,500.60 2.64% -华泰证券 2 15,017,421.14 2.98% 10,682.47 2.96% -申万宏源 2 - - - - -川财证券 1 43,316,895.31 8.59% 30,810.61 8.55% -华创证券 2 21,549,242.92 4.27% 15,327.94 4.25% -方正证券 2 10,495,538.54 2.08% 7,465.41 2.07% -东兴证券 2 1,234,514.50 0.24% 878.09 0.24% -光大证券 2 43,838.10 0.01% 31.18 0.01% -平安证券 2 - - - - -渤海证券 1 - - - - -大通证券 2 - - - - -中银国际 1 - - - - -开源证券 2 - - - - -财富证券 1 - - - - -联讯证券 2 - - - - -民生证券 1 - - - - -华福证券 2 - - - - -万联证券 2 - - - - -国联证券 2 95,870.80 0.02% 68.18 0.02% -注：
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
3、本基金报告期合同生效，上述租用交易单元均为本期新增所用。
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
西南证券 - - - - - -银河证券 - - - - - -兴业证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -英大证券 - - - - - -海通证券 - - 60,000,000.00 1.70% - -中信建投 - - 382,200,000.00 10.82% - -国信证券 - - 315,000,000.00 8.92% - -东北证券 - - - - - -华林证券 - - - - - -长江证券 - - - - - -天风证券 - - 414,000,000.00 11.73% - -东方证券 - - 170,000,000.00 4.81% - -恒泰证券 - - 461,000,000.00 13.06% - -中泰证券 - - - - - -安信证券 - - 44,600,000.00 1.26% - -华泰证券 - - 124,000,000.00 3.51% - -申万宏源 - - 50,000,000.00 1.42% - -川财证券 - - 321,000,000.00 9.09% - -华创证券 - - 323,000,000.00 9.15% - -方正证券 - - 480,000,000.00 13.59% - -东兴证券 - - 156,000,000.00 4.42% - -光大证券 - - 30,000,000.00 0.85% - -平安证券 - - - - - -渤海证券 - - - - - -大通证券 - - - - - -中银国际 - - - - - -开源证券 - - - - - -财富证券 - - - - - -
平安大华量化灵活配置 2017 年半年度报告摘要
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联讯证券 - - - - - -民生证券 - - - - - -华福证券 - - - - - -万联证券 - - - - - -国联证券 - - 200,000,000.00 5.66% - -§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170120-2017063
0
0.0
0
199,999,000.0
0
180,000,000.0
0
19,999,000.0
0
99.8
9
产品特有风险
流动性风险
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平安大华基金管理有限公司
2017 年 8 月 28 日
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