平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月23日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8

§3主要财务指标和 基金净值表现......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 基金净值表现......9

3.3 其他指标......12

§4管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6半年度财务会计 报告（未经审计）......18

6.1 资产负债表......18

6.2 利润表......20

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表......21

6.4 报表附注......23

§7投资组合报告......49

7.1 期末基金资产组合情况......49

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......64

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......64

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64

7.12投资组合报告附注......65

§8基金份额持有人 信息......67

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......67

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......67

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......68

§9开放式基金 份额变动......69

§10重大事件揭示......70

10.1基金份额持有人大会决议......70

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70

10.4基金投资策略的改变......70

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......70

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......71

10.8其他重大事件......74

§11影响投资者决策的其他重要信息......75

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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......75

§12备查文件目录......76

12.1备查文件目录......76

12.2存放地点......76

12.3查阅方式......76

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 平安大华量化混合

场内简称 -

基金主代码 003959

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月23日

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 20,021,935.65份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 平安大华量化混合A 平安大华量化混合C

下属分级基金场内简称: - -

下属分级基金的交易代码： 003959 003960

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 20,001,810.19份 20,125.46份

2.2基金产品说明

基金利用数量化投资模型，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长

投资目标

期稳健增值。

本基金采取数量化方法，运用行业轮动投资时钟的资产配置逻辑，形成对大类

投资策略 资产预期收益及风险的判断，确定资产配置的具体比例，并相应采取进取或防

守的投资风格，力求有效降低基金投资系统性风险。

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业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于

风险收益特征

债券型基金、货币市场基金。

平安大华量化混合A 平安大华量化混合C

下属分级基金

的风险收益特 - -

征

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 陈特正 方琦

信息披露负责人 联系电话 0755-22626828 0755-22160168

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3

传真 0755-23997878 0755-82080387

深圳市福田区福田街道益田

注册地址 路5033号平安金融中心34 深圳市罗湖区深南东路5047号

层

深圳市福田区福田街道益田

办公地址 路5033号平安金融中心34 深圳市罗湖区深南东路5047号

层

邮政编码 518048 518001

法定代表人 罗春风 谢永林

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报

登载基金半 年度报告正文的管 理人互联网

http://www.fund.pingan.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区福田街道益田路5033

注册登记机构 平安大华基金管理有限公司

号平安金融中心34层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 平安大华量化混合A 平安大华量化混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月23日-2017 报告期(2017年1月23日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -4,739,616.51 -17.58

本期利润 -4,914,926.37 -102.15

加权平均基金份额本期利润 -0.0291 -0.0051

本期加权平均净值利润率 -2.92% -0.51%

本期基金份额净值增长率 1.89% -0.63%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 377,058.34 -126.82

期末可供分配基金份额利润 0.0189 -0.0063

期末基金资产净值 20,378,868.53 19,998.64

期末基金份额净值 1.0189 0.9937

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 1.89% -0.63%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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平安大华量化混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 5.06% 0.49% 3.41% 0.40% 1.65% 0.09%

过去三个月 3.21% 0.58% 3.75% 0.38% -0.54% 0.20%

自基金合同

1.89% 0.46% 5.57% 0.35% -3.68% 0.11%

生效起至今

平安大华量化混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 2.71% 0.07% 3.41% 0.40% -0.70% -0.33%

过去三个月 0.77% 0.49% 3.75% 0.38% -2.98% 0.11%

自基金合同

-0.63% 0.39% 5.57% 0.35% -6.20% 0.04%

生效起至今

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%。沪深300指数的成分股

样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场60%左右的市值，是中国A股市场中代表性强、

流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是反映

银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市 场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以 下的国债、金融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋 势，为债券投资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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1、本基金基金合同于2017年1月23日正式生效，截至报告期末未满半年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定．

3.3其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华"）经中国证监会证监许可【2010】1917号

文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册

资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司， 持有股份60.7%；新加坡

大华资产管理有限公司，持有股份25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份14.3%。

平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和 高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截止到2017年二季度末，公司旗下共有39只公募基金，公募基金管理规模突破1200亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

李黄海先生，美国南加州

大学博士，曾先后任职于

民生加银基金金融工程与

平安大

产品开发部执行总监，易

华量化

方达基金投资发展部总监

灵活配

助理，摩根士丹利华鑫基

置混合 2017年1月23

李黄海 - 7年 金数量化投资部投资经

型证券日

理。2015年9月加入平安

投资基

大华基金管理有限公司，

金的基

现任平安大华鑫安混合型

金经理

证券投资基金、平安大华

量化灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

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1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法 合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投

资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析 ，各投资组合交易过程中不存在显着的交易价差，不存在不公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金成立于2017年1月23日，至2017年3月底，基金已经完成建仓，投资运作主要在今

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年第二季度。今年4、5月份期间，A股市场个股分化严重，以5月份为例，沪深300股指（反映

少数权重股）整月上涨+1.5%，但较能反映整个市场的中证全指却下跌了-3.1%，全市场63%的个

股下跌幅度超过-5%，全市场40%个股下跌超过-10%。这种“二八分化”的行情，非常不利于本基

金数量化投资运作，因为数量化投资倾向于分散化选股组合，但在此期间 ，只有极少数权重股在上涨，而绝大部分个股股价在下跌。

本基金于2017年6月5日被大额赎回约1.8亿份，基金也相应作了减仓以满足赎回资金需求，

期末规模约为2000万元。本基金期末单位净值1.0189，报告期净值增长了3.2%，同期业绩比较

基准增长了3.2772%。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末量化灵活配置A基金份额净值为1.0189元，本报告期基金份额净值增长率为

1.89%；截至本报告期末量化灵活配置C基金份额净值为0.9937元，本报告期基金份额净值增长

率为-0.63%；同期业绩比较基准收益率为5.57%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国宏观经济放缓态势已经基本确立，供给侧改革难以长期驱动工业企 业利润上升，工业企业利润增速将回归到正常水平，大宗商品价格回落和基数效应共同决定PPT将持续回落，基建动力不足，地产投资难改宏观经济增长放慢的态势。监管层面，新股发行提 速常态化，股市将长期面对大量供给；另一方面，证监会极大加强了对于游资炒作的监管。从A股市场今年的走势来看，A股的估值体系正处于重大调整当中，将回归到投资本源，从上市公司的 投资价值角度出发去选股将成为关键。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低

于5000万人民币的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,511,084.79 -

结算备付金 6,771,800.55 -

存出保证金 280,308.67 -

交易性金融资产 6.4.7.2 2,057,705.64 -

其中：股票投资 2,057,705.64 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,000.00 -

应收证券清算款 172,257.14 -

应收利息 6.4.7.5 1,013.00 -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 25,914.11 -

资产总计 20,820,083.90 -

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第18页共76页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 67,728.62 -

应付托管费 11,288.12 -

应付销售服务费 13.07 -

应付交易费用 6.4.7.7 235,567.88 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 106,619.04 -

负债合计 421,216.73 -

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 20,021,935.65 -

未分配利润 6.4.7.10 376,931.52 -

所有者权益合计 20,398,867.17 -

负债和所有者权益总计 20,820,083.90 -

注：1、报告截止日2017年6月30日，量化灵活配置A基金份额净值1.0189元，基金份额总额

20,001,810.19份；量化灵活配置C基金份额净值0.9937元，基金份额总额20,125.46份。平安

大华量化灵活配置份额总额合计为20,021,935.65份。

2、本期财务报表的实际编制期间为2017年1月23日（基金合同生效日）至2017年6月30日止

期间。

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6.2利润表

会计主体：平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期

上年度可比期间

2017年1月23日(基

项目 2016年1月1日至2016

金合同生效日) 至2017

年6月30日

年6月30日

一、收入 -2,849,890.26 -

1.利息收入 1,018,487.98 -

其中：存款利息收入 6.4.7.11 169,021.61 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 849,466.37 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,129,763.91 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,363,660.23 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 -357,480.00 -

股利收益 6.4.7.16 591,376.32 -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

-175,394.43 -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

436,780.10 -

列）

第20页共76页

减：二、费用 2,065,138.26 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,114,541.77 -

2．托管费 6.4.10.2.2 185,756.96 -

3．销售服务费 6.4.10.2.3 69.32 -

4．交易费用 6.4.7.19 656,251.17 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 108,519.04 -

三、利润总 额（亏损总额以“-”

-4,915,028.52 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

-4,915,028.52 -

填列）

注：本基金于2017年1月23日成立，故无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

200,020,898.82 - 200,020,898.82

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -4,915,028.52 -4,915,028.52

期利润）

三、本期基金份额交易 -179,998,963.17 5,291,960.04 -174,707,003.13

第21页共76页

产生的基金净值变动

数

（净值减少 以“- ”号

填列）

其中：1.基金申购款 6,234.95 -42.00 6,192.95

2.基金赎回款 -180,005,198.12 5,292,002.04 -174,713,196.08

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

20,021,935.65 376,931.52 20,398,867.17

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

- - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - - -

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 - - -

（净值减少 以“- ”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持 - - -

第22页共76页

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

- - -

（基金净值）

注：本基金于2017年1月23日成立，故无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员

会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1485号《关于准予平安大华量化灵活配置混合型证

券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,020,898.81元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验字(2017)第070号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金合同》于2017年1月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,020,898.82份基金份额，其中认购资金利息折合0.01份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为 平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华量化灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债），资产支持证券，债券回购、银行存款、货币市场工具，权证、股指期货、国债期货，以及法律法 第23页共76页

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相 关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在在扣除国债 期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及自2017年1月23日（基金合同生效日）至2017年06月30日止期间的经营成果和净

值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编

制期间系自2017年1月23日（基金合同生效日）起至2017年6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 第24页共76页

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单 独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值 进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或 义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值：

第25页共76页

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全 额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

第26页共76页

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价 值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同 约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收 益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资；(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值；(3)每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经 济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第27页共76页

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本 基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的

交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计 字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估 值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债

券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年

1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

第28页共76页

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营

业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1

日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价 收入，股票的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基 金支付利息时代扣代

缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出 股票按0.1%的税率缴 纳股票交易印花税 ，买入股票不征收股票交 易印花

税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 1,511,084.79

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 1,511,084.79

第29页共76页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,233,100.07 2,057,705.64 -175,394.43

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,233,100.07 2,057,705.64 -175,394.43

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 10,000,000.00 -

合计 10,000,000.00 -

第30页共76页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 245.94

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,742.57

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -2,089.00

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 113.49

合计 1,013.00

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

其他应收款 25,914.11

待摊费用 -

合计 25,914.11

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

第31页共76页

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 235,567.88

银行间市场应付交易费用 -

合计 235,567.88

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 106,619.04

合计 106,619.04

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

平安大华量化混合A

本期

项目 2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 199,999,098.81 199,999,098.81

本期申购 2,909.67 2,909.67

本期赎回(以"-"号填列) -180,000,198.29 -180,000,198.29

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 20,001,810.19 20,001,810.19

第32页共76页

金额单位：人民币元

平安大华量化混合C

本期

项目 2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 21,800.01 21,800.01

本期申购 3,325.28 3,325.28

本期赎回(以"-"号填列) -4,999.83 -4,999.83

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 20,125.46 20,125.46

注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金自2017年1月3日至2017年1月18日止期间公开发售，共募集有效净认购资金

200,020,898.81元。根据《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本

基金设立募集期内认购资金产生的利息收入0.01元，在本基金成立后折算为0.01份基金份额，

划入基金份额持有人账户。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

平安大华量化混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -4,739,616.51 -175,309.86 -4,914,926.37

本期基 金份额交易

5,210,348.56 81,636.15 5,291,984.71

产生的变动数

其中：基金申购款 1.39 -18.11 -16.72

第33页共76页

基金赎回款 5,210,347.17 81,654.26 5,292,001.43

本期已分配利润 - - -

本期末 470,732.05 -93,673.71 377,058.34

单位：人民币元

平安大华量化混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -17.58 -84.57 -102.15

本期基金份额交易

-16.88 -7.79 -24.67

产生的变动数

其中：基金申购款 -13.36 -11.92 -25.28

基金赎回款 -3.52 4.13 0.61

本期已分配利润 - - -

本期末 -34.46 -92.36 -126.82

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

活期存款利息收入 142,085.88

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 21,659.77

其他 5,275.96

合计 169,021.61

第34页共76页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

卖出股票成交总额 249,286,881.46

减：卖出股票成本总额 253,650,541.69

买卖股票差价收入 -4,363,660.23

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金于本报告期未发生债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期末无债券买卖差价收入。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期末未发生由于债券投资产生的赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期末未发生由于债券投资产生的申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内未持有资产支持证券投资。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

第35页共76页

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内未发生衍生工具收益/损失。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额

项目 2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

权证投资收益 -

股指期货-投资收益 -357,480.00

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

股票投资产生的股利收益 591,376.32

基金投资产生的股利收益 -

合计 591,376.32

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月23日(基金合同生效日)至2017

第36页共76页

年6月30日

1.交易性金融资产 -175,394.43

——股票投资 -175,394.43

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -175,394.43

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

基金赎回费收入 436,780.10

合计 436,780.10

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于30日的投资人，将赎回费全额计入基

金财产；对持续持有期大于30日（含）但少于3个月的投资人，赎回费总额的75%计入基金财产；

对持续持有期长于3个月（含）但少于6个月的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产；对

持续持有期长于6个月（含）的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记

费和其他必要的手续费（前述一个月按30日计算）。对于C类基金份额持有人，对于赎回时份额

持有不满30天的收取不低于0.5%的赎回费，收取的赎回费全额计入基金财产；对赎回时份额持

有期长于30天（含30天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

第37页共76页

2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

交易所市场交易费用 656,251.17

银行间市场交易费用 -

合计 656,251.17

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月23日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

审计费用 27,813.87

信息披露费 78,805.17

银行间账户维护费 1,500.00

其他 400.00

合计 108,519.04

6.4.7.21分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此， 无需作披露的分部报告。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无需作披露的资产负债表日后事项。

第38页共76页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

平安银行股份有限公司 基金托管人

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司

平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司

中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10. 1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10. 1.1股票交易

本基金于本期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10. 1.2债券交易

本基金于本期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10. 1.3债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10. 1.4权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10. 1.5应支付关联方的佣金

本基金本期末无应支付关联方的佣金。

第39页共76页

6.4.10. 2关联方报酬

6.4.10. 2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月23日(基金合同生 2016年1月1日至2016年6月30

效日)至2017年6月30日 日

当期发生的基金应支付

1,114,541.77 -

的管理费

其中：支付销售机构的客

0.00 -

户维护费

注:支付基金管理人平安大华的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/ 当年天数。

6.4.10. 2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月23日(基金合同生 2016年1月1日至2016年6月30

效日)至2017年6月30日 日

当期发生的基金应支付

185,756.96 -

的托管费

注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

6.4.10. 2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日

第40页共76页

当期发生的基金应支付的销售服务费

平安大华量化混合

平安大华量化混合C 合计

A

平安大华基金管理有限

- 69.32 69.32

公司

合计 - 69.32 69.32

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

平安大华量化混合

平安大华量化混合C 合计

A

注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付给平安大华，再由平安大华计算并支付给各基 金销售机构。其计算公式为：

C类基金日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值X0.80%/当年天数。

6.4.10. 3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10. 4各关联方投资本基金的情况

6.4.10. 4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。

6.4.10. 4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10. 5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月23日(基金合同生效日)至 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

2017年6月30日

第41页共76页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行-活期

1,511,084.79 142,085.88 - -

存款

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。

6.4.10. 6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10. 7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12. 1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

2017

长缆2017年 新股未

002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技6月5日 上市

7日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12. 2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌停 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

数量（股） 备注

码 名称 日期牌 估值单 日期 开盘单 成本总额 额

第42页共76页

原 价 价

因

2017重 2017

TCL年4大 年7

000100 3.43 3.72 204,100 726,934.32700,063.00 -

集团月21事 月26

日项 日

2017重

*ST年5大

002504 8.10 - - 77,600 618,684.81628,560.00 -

弘高月2事

日项

2017重

*ST年5大

002070 10.17 - - 42,100 639,635.90428,157.00 -

众和月2事

日项

2017重

同方年4大

600100 14.12 - - 14,000 197,705.00197,680.00 -

股份月21事

日项

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12. 3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12. 3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.12. 3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通 第43页共76页

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13. 1信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13. 1.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有债券投资。

6.4.13. 1.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有债券投资。

6.4.13. 2流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性 第44页共76页

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券 在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可

赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13. 3市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13. 3.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

于2017年06月30日，本基金未持有债券投资。

6.4.13. 3.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 1,511,084.79 - - - - - 1,511,084.79

结算备付金 6,771,800.55 - - - - - 6,771,800.55

存出保证金 280,308.67 - - - - - 280,308.67

第45页共76页

交易性金融资产 - - - - -2,057,705.64 2,057,705.64

买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00

应收证券清算款 - - - - - 172,257.14 172,257.14

应收利息 - - - - - 1,013.00 1,013.00

其他资产 - - - - - 25,914.11 25,914.11

资产总计 18,563,194.01 - - - -2,256,889.89 20,820,083.90

负债

应付管理人报酬 - - - - - 67,728.62 67,728.62

应付托管费 - - - - - 11,288.12 11,288.12

应付销售服务费 - - - - - 13.07 13.07

应付交易费用 - - - - - 235,567.88 235,567.88

其他负债 - - - - - 106,619.04 106,619.04

负债总计 - - - - - 421,216.73 421,216.73

利率敏感度缺口 18,563,194.01 - - - -1,835,673.16 20,398,867.17

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13. 3.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值

无重大影响。

6.4.13. 3.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13. 3.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下 ”的策略，通过对宏 第46页共76页

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股 票等权益类资产投资占基金资产的比例范围为0-95%，其中每个交易日日终在扣除国债期货和股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13. 3.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 2,057,705.64 10.09 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,057,705.64 10.09 - -

6.4.13. 3.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。

第47页共76页

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年08月25日经本基金的基金管理人批准。

第48页共76页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 2,057,705.64 9.88

其中：股票 2,057,705.64 9.88

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 10,000,000.00 48.03

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,282,885.34 39.78

7 其他各项资产 479,492.92 2.30

8 合计 20,820,083.90 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,429,145.64 7.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

第49页共76页

应业

E 建筑业 628,560.00 3.08

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,057,705.64 10.09

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000100 TCL集团 204,100 700,063.00 3.43

2 002504 *ST弘高 77,600 628,560.00 3.08

第50页共76页

3 002070 *ST众和 42,100 428,157.00 2.10

4 600100 同方股份 14,000 197,680.00 0.97

5 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.21

6 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.12

7 002881 美格智能 989 22,608.54 0.11

8 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.07

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 000686 东北证券 9,866,800.37 48.37

2 000600 建投能源 5,651,376.21 27.70

3 601098 中南传媒 5,170,508.52 25.35

4 000625 长安汽车 4,748,026.00 23.28

5 002450 康得新 4,522,203.00 22.17

6 600741 华域汽车 4,213,521.33 20.66

7 000921 海信科龙 4,074,162.32 19.97

8 000651 格力电器 3,891,143.91 19.08

9 601012 隆基股份 3,787,542.92 18.57

10 600068 葛洲坝 3,548,932.00 17.40

11 000776 广发证券 3,458,289.00 16.95

12 600690 青岛海尔 3,359,452.53 16.47

13 601211 国泰君安 3,308,024.41 16.22

14 002100 天康生物 3,256,851.67 15.97

15 000997 新大陆 3,252,443.00 15.94

16 002573 清新环境 3,232,601.71 15.85

第51页共76页

17 002597 金禾实业 3,205,008.44 15.71

18 600887 伊利股份 3,141,462.00 15.40

19 600004 白云机场 2,789,512.00 13.67

20 002636 金安国纪 2,760,657.19 13.53

21 600153 建发股份 2,715,623.40 13.31

22 002244 滨江集团 2,714,287.00 13.31

23 600708 光明地产 2,702,167.21 13.25

24 600350 山东高速 2,689,416.00 13.18

25 002736 国信证券 2,611,222.00 12.80

26 600183 生益科技 2,574,429.16 12.62

27 000858 五粮液 2,504,803.57 12.28

28 300017 网宿科技 2,167,189.00 10.62

29 600015 华夏银行 2,057,205.00 10.08

30 600563 法拉电子 2,023,237.90 9.92

31 002236 大华股份 1,920,979.00 9.42

32 603288 海天味业 1,772,108.72 8.69

33 000910 大亚圣象 1,759,871.02 8.63

34 600089 特变电工 1,708,545.00 8.38

35 002202 金风科技 1,684,303.99 8.26

36 601899 紫金矿业 1,674,559.00 8.21

37 600475 华光股份 1,666,340.00 8.17

38 600755 厦门国贸 1,658,352.09 8.13

39 600123 兰花科创 1,628,103.00 7.98

40 000020 深华发Ａ 1,599,577.97 7.84

41 002304 洋河股份 1,536,053.53 7.53

42 601009 南京银行 1,512,322.00 7.41

43 600066 宇通客车 1,495,053.78 7.33

44 000980 众泰汽车 1,478,167.19 7.25

第52页共76页

45 601633 长城汽车 1,472,351.06 7.22

46 600886 国投电力 1,462,032.00 7.17

47 600282 南钢股份 1,432,277.00 7.02

48 600104 上汽集团 1,419,545.28 6.96

49 601939 建设银行 1,354,328.00 6.64

50 000650 仁和药业 1,344,427.00 6.59

51 000863 三湘印象 1,321,337.89 6.48

52 002142 宁波银行 1,253,878.91 6.15

53 000540 中天金融 1,231,909.00 6.04

54 000002 万 科Ａ 1,231,284.98 6.04

55 601155 新城控股 1,230,430.00 6.03

56 000036 华联控股 1,229,798.10 6.03

57 600743 华远地产 1,224,381.55 6.00

58 600823 世茂股份 1,215,828.00 5.96

59 600048 保利地产 1,212,747.68 5.95

60 600340 华夏幸福 1,212,030.00 5.94

61 002146 荣盛发展 1,209,287.00 5.93

62 000671 阳光城 1,202,839.00 5.90

63 601607 上海医药 1,185,179.78 5.81

64 000732 泰禾集团 1,182,385.11 5.80

65 600196 复星医药 1,166,372.00 5.72

66 600422 昆药集团 1,164,637.00 5.71

67 000999 华润三九 1,162,477.00 5.70

68 002519 银河电子 1,162,341.47 5.70

69 600466 蓝光发展 1,151,841.00 5.65

70 600062 华润双鹤 1,149,749.42 5.64

71 002294 信立泰 1,149,465.50 5.63

72 002437 誉衡药业 1,148,376.37 5.63

第53页共76页

73 000423 东阿阿胶 1,141,745.29 5.60

74 600511 国药股份 1,132,091.62 5.55

75 002071 长城影视 1,131,311.00 5.55

76 000719 大地传媒 1,127,683.00 5.53

77 600757 长江传媒 1,127,418.67 5.53

78 600664 哈药股份 1,107,093.00 5.43

79 601600 中国铝业 1,080,270.00 5.30

80 002465 海格通信 1,047,120.00 5.13

81 000839 中信国安 1,031,425.00 5.06

82 300360 炬华科技 1,027,665.00 5.04

83 002179 中航光电 1,023,958.52 5.02

84 002070 *ST众和 995,158.00 4.88

85 600019 宝钢股份 990,816.00 4.86

86 000826 启迪桑德 989,743.00 4.85

87 002415 海康威视 978,175.72 4.80

88 002466 天齐锂业 966,714.66 4.74

89 000550 江铃汽车 966,703.90 4.74

90 002504 *ST弘高 963,107.29 4.72

91 600060 海信电器 959,382.00 4.70

92 002601 龙蟒佰利 937,789.00 4.60

93 000059 华锦股份 934,041.00 4.58

94 601186 中国铁建 933,282.00 4.58

95 600299 安迪苏 926,599.44 4.54

96 600585 海螺水泥 917,124.00 4.50

97 600039 四川路桥 915,694.00 4.49

98 002065 东华软件 912,540.72 4.47

99 000055 方大集团 911,836.00 4.47

100 601668 中国建筑 908,008.00 4.45

第54页共76页

101 000789 万年青 900,791.00 4.42

102 600850 华东电脑 894,154.68 4.38

103 000932 *ST华菱 891,811.00 4.37

104 000908 景峰医药 868,919.00 4.26

105 000919 金陵药业 866,255.00 4.25

106 000568 泸州老窖 865,657.00 4.24

107 000100 TCL集团 855,154.00 4.19

108 002152 广电运通 804,565.00 3.94

109 600525 长园集团 794,691.00 3.90

110 600383 金地集团 784,784.00 3.85

111 601006 大秦铁路 784,473.00 3.85

112 000900 现代投资 782,848.00 3.84

113 000531 穗恒运Ａ 732,274.91 3.59

114 600674 川投能源 726,279.20 3.56

115 000543 皖能电力 721,844.00 3.54

116 600236 桂冠电力 719,192.00 3.53

117 600760 中航黑豹 710,699.00 3.48

118 000630 铜陵有色 681,676.00 3.34

119 600782 新钢股份 669,204.00 3.28

120 000009 中国宝安 664,515.00 3.26

121 600649 城投控股 658,615.00 3.23

122 000069 华侨城Ａ 657,720.00 3.22

123 300182 捷成股份 650,604.39 3.19

124 000537 广宇发展 650,060.00 3.19

125 002563 森马服饰 647,671.00 3.18

126 000957 中通客车 644,579.00 3.16

127 600261 阳光照明 643,566.97 3.15

128 002078 太阳纸业 642,937.00 3.15

第55页共76页

129 000488 晨鸣纸业 639,544.27 3.14

130 300202 聚龙股份 638,581.00 3.13

131 000598 兴蓉环境 638,321.00 3.13

132 002701 奥瑞金 638,240.00 3.13

133 300287 飞利信 637,802.00 3.13

134 002090 金智科技 630,382.24 3.09

135 601199 江南水务 627,193.00 3.07

136 600168 武汉控股 625,210.00 3.06

137 601231 环旭电子 601,787.16 2.95

138 300033 同花顺 594,427.00 2.91

139 000587 金洲慈航 579,813.92 2.84

140 000060 中金岭南 572,941.00 2.81

141 002497 雅化集团 572,215.00 2.81

142 600398 海澜之家 571,787.00 2.80

143 600177 雅戈尔 565,819.00 2.77

144 600583 海油工程 563,431.90 2.76

145 600703 三安光电 561,260.00 2.75

146 600271 航天信息 553,293.00 2.71

147 600891 秋林集团 548,823.20 2.69

148 601390 中国中铁 545,237.40 2.67

149 600697 欧亚集团 537,378.00 2.63

150 600839 四川长虹 525,962.00 2.58

151 002562 兄弟科技 524,298.00 2.57

152 000501 鄂武商Ａ 524,138.00 2.57

153 600502 安徽水利 520,518.00 2.55

154 600694 大商股份 519,630.00 2.55

155 603838 四通股份 518,498.00 2.54

156 601636 旗滨集团 517,018.00 2.53

第56页共76页

157 600291 西水股份 500,327.00 2.45

158 600362 江西铜业 498,765.31 2.45

159 002458 益生股份 494,280.80 2.42

160 600064 南京高科 487,753.00 2.39

161 601628 中国人寿 483,021.00 2.37

162 600582 天地科技 480,516.00 2.36

163 601601 中国太保 478,500.00 2.35

164 600835 上海机电 458,074.01 2.25

165 000876 新希望 454,512.00 2.23

166 002477 雏鹰农牧 446,180.00 2.19

167 601336 新华保险 445,953.00 2.19

168 600191 华资实业 439,639.00 2.16

169 600894 广日股份 436,109.00 2.14

170 600507 方大特钢 431,755.00 2.12

171 600808 马钢股份 431,012.00 2.11

172 600268 国电南自 421,224.00 2.06

173 600312 平高电气 417,572.20 2.05

174 002112 三变科技 415,681.00 2.04

175 002714 牧原股份 414,129.00 2.03

注“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 000686 东北证券 9,437,056.22 46.26

2 000600 建投能源 8,534,847.26 41.84

3 601098 中南传媒 4,973,103.08 24.38

第57页共76页

4 002450 康得新 4,702,884.21 23.05

5 600741 华域汽车 4,680,725.39 22.95

6 000651 格力电器 4,260,258.64 20.88

7 000625 长安汽车 4,243,575.53 20.80

8 000921 海信科龙 3,883,435.36 19.04

9 600690 青岛海尔 3,800,966.92 18.63

10 002573 清新环境 3,489,830.10 17.11

11 600068 葛洲坝 3,472,041.97 17.02

12 601012 隆基股份 3,427,502.18 16.80

13 000776 广发证券 3,393,869.89 16.64

14 601211 国泰君安 3,374,504.00 16.54

15 000997 新大陆 3,249,980.54 15.93

16 600887 伊利股份 3,248,448.92 15.92

17 002597 金禾实业 3,074,262.50 15.07

18 600153 建发股份 2,902,718.90 14.23

19 002100 天康生物 2,758,951.34 13.53

20 600004 白云机场 2,752,522.95 13.49

21 000858 五粮液 2,722,930.62 13.35

22 002244 滨江集团 2,607,078.56 12.78

23 002736 国信证券 2,478,373.68 12.15

24 600708 光明地产 2,445,764.72 11.99

25 600350 山东高速 2,434,105.00 11.93

26 600183 生益科技 2,349,785.00 11.52

27 002636 金安国纪 2,314,094.30 11.34

28 002236 大华股份 2,098,824.50 10.29

29 600340 华夏幸福 2,025,163.00 9.93

30 600563 法拉电子 1,984,581.08 9.73

31 600015 华夏银行 1,954,625.99 9.58

第58页共76页

32 603288 海天味业 1,929,498.50 9.46

33 002146 荣盛发展 1,824,140.00 8.94

34 300017 网宿科技 1,754,786.30 8.60

35 600089 特变电工 1,674,909.20 8.21

36 600475 华光股份 1,674,114.00 8.21

37 600755 厦门国贸 1,660,508.00 8.14

38 000910 大亚圣象 1,656,064.51 8.12

39 600104 上汽集团 1,614,750.00 7.92

40 601899 紫金矿业 1,604,039.77 7.86

41 600123 兰花科创 1,570,299.00 7.70

42 002202 金风科技 1,524,495.00 7.47

43 600886 国投电力 1,506,589.27 7.39

44 002304 洋河股份 1,502,919.45 7.37

45 601633 长城汽车 1,432,277.00 7.02

46 600066 宇通客车 1,423,622.93 6.98

47 601939 建设银行 1,423,556.00 6.98

48 601009 南京银行 1,400,060.80 6.86

49 000020 深华发Ａ 1,337,837.00 6.56

50 600282 南钢股份 1,321,725.65 6.48

51 601607 上海医药 1,320,343.00 6.47

52 600743 华远地产 1,264,733.08 6.20

53 002142 宁波银行 1,257,647.30 6.17

54 600196 复星医药 1,248,456.00 6.12

55 000036 华联控股 1,242,641.00 6.09

56 601155 新城控股 1,234,892.92 6.05

57 000980 众泰汽车 1,218,885.00 5.98

58 000999 华润三九 1,209,501.70 5.93

59 600511 国药股份 1,206,963.00 5.92

第59页共76页

60 600048 保利地产 1,190,842.00 5.84

61 000423 东阿阿胶 1,184,073.00 5.80

62 002294 信立泰 1,179,959.18 5.78

63 600062 华润双鹤 1,177,984.00 5.77

64 000650 仁和药业 1,177,127.00 5.77

65 000002 万 科Ａ 1,177,095.00 5.77

66 000540 中天金融 1,165,906.00 5.72

67 000863 三湘印象 1,153,146.37 5.65

68 000671 阳光城 1,141,164.00 5.59

69 600823 世茂股份 1,140,127.70 5.59

70 002466 天齐锂业 1,138,213.40 5.58

71 002415 海康威视 1,122,982.00 5.51

72 000732 泰禾集团 1,087,862.35 5.33

73 600757 长江传媒 1,030,300.00 5.05

74 002437 誉衡药业 1,023,290.00 5.02

75 002071 长城影视 1,003,188.85 4.92

76 002465 海格通信 998,958.27 4.90

77 601600 中国铝业 997,066.00 4.89

78 600466 蓝光发展 991,923.00 4.86

79 000719 大地传媒 990,310.14 4.85

80 000568 泸州老窖 986,018.15 4.83

81 600422 昆药集团 979,442.32 4.80

82 002179 中航光电 958,623.17 4.70

83 601668 中国建筑 954,391.57 4.68

84 002601 龙蟒佰利 944,191.00 4.63

85 600019 宝钢股份 941,393.00 4.61

86 002065 东华软件 903,196.82 4.43

87 600585 海螺水泥 901,183.00 4.42

第60页共76页

88 601186 中国铁建 889,150.00 4.36

89 002519 银河电子 888,906.12 4.36

90 000826 启迪桑德 884,636.00 4.34

91 300360 炬华科技 872,610.00 4.28

92 600664 哈药股份 848,066.00 4.16

93 600060 海信电器 839,608.04 4.12

94 601006 大秦铁路 836,383.00 4.10

95 600383 金地集团 836,232.00 4.10

96 600299 安迪苏 827,962.44 4.06

97 600850 华东电脑 816,508.44 4.00

98 000789 万年青 813,545.00 3.99

99 000839 中信国安 807,058.00 3.96

100 000059 华锦股份 797,022.00 3.91

101 000932 *ST华菱 787,302.00 3.86

102 600039 四川路桥 785,759.88 3.85

103 000919 金陵药业 768,023.00 3.77

104 000908 景峰医药 763,035.95 3.74

105 000550 江铃汽车 747,878.08 3.67

106 000900 现代投资 741,241.00 3.63

107 002152 广电运通 740,767.00 3.63

108 002497 雅化集团 733,891.35 3.60

109 600674 川投能源 723,548.00 3.55

110 000069 华侨城Ａ 710,374.61 3.48

111 000055 方大集团 703,192.00 3.45

112 600525 长园集团 696,405.00 3.41

113 000531 穗恒运Ａ 668,423.00 3.28

114 600236 桂冠电力 657,075.00 3.22

115 000543 皖能电力 648,453.65 3.18

第61页共76页

116 000537 广宇发展 637,543.00 3.13

117 601231 环旭电子 637,179.00 3.12

118 000598 兴蓉环境 629,853.00 3.09

119 002090 金智科技 620,067.60 3.04

120 300182 捷成股份 619,379.00 3.04

121 000488 晨鸣纸业 619,246.33 3.04

122 002563 森马服饰 615,159.00 3.02

123 600703 三安光电 613,465.00 3.01

124 000630 铜陵有色 595,675.00 2.92

125 002078 太阳纸业 594,822.00 2.92

126 600782 新钢股份 586,012.00 2.87

127 600261 阳光照明 582,649.97 2.86

128 300287 飞利信 570,696.00 2.80

129 600760 中航黑豹 567,685.00 2.78

130 601199 江南水务 561,273.00 2.75

131 600177 雅戈尔 558,837.89 2.74

132 000009 中国宝安 557,792.00 2.73

133 002701 奥瑞金 557,658.60 2.73

134 600649 城投控股 552,609.00 2.71

135 600291 西水股份 550,414.00 2.70

136 600168 武汉控股 548,615.45 2.69

137 000587 金洲慈航 547,179.70 2.68

138 601390 中国中铁 539,537.00 2.64

139 300033 同花顺 537,373.00 2.63

140 300202 聚龙股份 536,637.00 2.63

141 600398 海澜之家 528,681.00 2.59

142 601628 中国人寿 522,162.00 2.56

143 000060 中金岭南 511,094.00 2.51

第62页共76页

144 601336 新华保险 510,909.00 2.50

145 600271 航天信息 505,545.00 2.48

146 000957 中通客车 502,099.63 2.46

147 601601 中国太保 501,086.00 2.46

148 002562 兄弟科技 491,308.00 2.41

149 002477 雏鹰农牧 490,921.00 2.41

150 601636 旗滨集团 489,280.00 2.40

151 600583 海油工程 487,317.00 2.39

152 000501 鄂武商Ａ 485,878.16 2.38

153 600694 大商股份 481,735.18 2.36

154 600839 四川长虹 453,321.00 2.22

155 000876 新希望 451,128.00 2.21

156 600835 上海机电 451,057.00 2.21

157 600507 方大特钢 450,556.00 2.21

158 600697 欧亚集团 445,538.00 2.18

159 600808 马钢股份 440,506.00 2.16

160 600064 南京高科 440,257.46 2.16

161 600502 安徽水利 431,190.38 2.11

162 600891 秋林集团 428,686.19 2.10

163 600362 江西铜业 427,221.00 2.09

164 603838 四通股份 424,058.39 2.08

165 600582 天地科技 423,040.00 2.07

166 002112 三变科技 412,075.00 2.02

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 255,883,641.76

第63页共76页

卖出股票收入（成交）总额 249,286,881.46

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

第64页共76页

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

基金投资的前十名 证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、 处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股 票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 280,308.67

2 应收证券清算款 172,257.14

3 应收股利 -

4 应收利息 1,013.00

5 应收申购款 -

6 其他应收款 25,914.11

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 479,492.92

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第65页共76页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

比例（%）

1 000100 TCL集团 700,063.00 3.43 重大事项

2 002504 *ST弘高 628,560.00 3.08 重大事项

3 002070 *ST众和 428,157.00 2.10 重大事项

4 600100 同方股份 197,680.00 0.97 重大事项

5 002879 长缆科技 23,660.26 0.12 新股未上市

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第66页共76页

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的基

户数

级别 金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

平安

大华

9 2,222,423.35 19,999,000.00 99.99% 2,810.19 0.01%

量化

混合A

平安

大华

196 102.68 0.00 0.00% 20,125.46 100.00%

量化

混合C

合计 205 97,667.98 19,999,000.00 99.89% 22,935.65 0.11%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

平安大华

量化混合 303.56 0.0015%

A

基金管理人所有从业人员 平安大华

持有本基金 量化混合 201.12 0.9993%

C

合计 504.68 0.0025%

第67页共76页

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 平安大华量化混合A 0

投资和研究部门负责人持 平安大华量化混合C 0

有本开放式基金 合计 0

平安大华量化混合A 0

本基金基金经理持有本开

平安大华量化混合C 0

放式基金

合计 0

第68页共76页

§9开放式基金份额变动

单位：份

平安大华量化混 平安大华量化混

项目

合A 合C

基金合同生效日（2017年1月23日）基金份

199,999,098.81 21,800.01

额总额

本报告期期初基金份额总额 - -

基金 合同生效 日起至 报告期期 末基金 总申购

2,909.67 3,325.28

份额

减:基金合同生效 日起至报告期期末基金总赎

180,000,198.29 4,999.83

回份额

基金 合同生效 日起至 报告期期 末基金 拆分变

- -

动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 20,001,810.19 20,125.46

第69页共76页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经平安大华基 金管理有限公司第二届董 事会第三十八次会议审议通过，由付强 先生任职

公司副总经理，任职日期为2017年1月20日。

2、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟

女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司第三届董事会董事，任职日期为2017年6月1日。

3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女

士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为2017年6月1日。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第70页共76页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

西南证券 1 5,278,237.96 1.05% 3,754.50 1.04% -

银河证券 2 - - - - -

兴业证券 1 36,137,146.12 7.17% 25,704.43 7.13% -

广发证券 2 199,434.40 0.04% 181.75 0.05% -

英大证券 1 36,486,758.72 7.23% 25,953.12 7.20% -

海通证券 2 23,644,457.90 4.68% 16,818.41 4.67% -

中信建投 2 42,752,990.95 8.48% 30,410.16 8.44% -

国信证券 2 - - - - -

东北证券 5 2,294,520.53 0.45% 1,632.15 0.45% -

华林证券 2 2,691,797.92 0.53% 1,914.51 0.53% -

长江证券 1 20,338,531.09 4.03% 14,466.76 4.01% -

天风证券 2122,417,224.46 24.27% 87,075.50 24.16% -

东方证券 1 20,194,407.77 4.00% 14,364.31 3.99% -

恒泰证券 2 77,627,990.36 15.39% 56,769.60 15.75% -

中泰证券 1 9,177,134.26 1.82% 6,527.72 1.81% -

安信证券 2 13,356,410.62 2.65% 9,500.60 2.64% -

华泰证券 2 15,017,421.14 2.98% 10,682.47 2.96% -

申万宏源 2 - - - - -

川财证券 1 43,316,895.31 8.59% 30,810.61 8.55% -

华创证券 2 21,549,242.92 4.27% 15,327.94 4.25% -

方正证券 2 10,495,538.54 2.08% 7,465.41 2.07% -

第71页共76页

东兴证券 2 1,234,514.50 0.24% 878.09 0.24% -

光大证券 2 43,838.10 0.01% 31.18 0.01% -

平安证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

大通证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

华福证券 2 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

国联证券 2 95,870.80 0.02% 68.18 0.02% -

注：

1、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

3、本基金报告期合同生效，上述租用交易单元均为本期新增所用。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交金额 成交金额

成交总额的比 券回购 成交总额的

第72页共76页

例 成交总额 比例

的比例

西南证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

海通证券 - -60,000,000.00 1.70% - -

中信建投 - -382,200,000.00 10.82% - -

国信证券 - -315,000,000.00 8.92% - -

东北证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

天风证券 - -414,000,000.00 11.73% - -

东方证券 - -170,000,000.00 4.81% - -

恒泰证券 - -461,000,000.00 13.06% - -

中泰证券 - - - - - -

安信证券 - -44,600,000.00 1.26% - -

华泰证券 - -124,000,000.00 3.51% - -

申万宏源 - -50,000,000.00 1.42% - -

川财证券 - -321,000,000.00 9.09% - -

华创证券 - -323,000,000.00 9.15% - -

方正证券 - -480,000,000.00 13.59% - -

东兴证券 - -156,000,000.00 4.42% - -

光大证券 - -30,000,000.00 0.85% - -

平安证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

第73页共76页

开源证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

国联证券 - -200,000,000.00 5.66% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于平安大华量化灵活配置

中国证券报、证券日

1 混合型证券投资基金提前结 2017年1月19日

报、公司网站

束募集的公告

平安大华基金管理有限公司 中国证券报、证券日

2 2017年1月23日

高级管理人员变更公告 报、公司网站

平安大华量化灵活配置混合

中国证券报、证券日

3 型证券投资基金基金合同生 2017年1月24日

报、公司网站

效公告

关于平安大华量化灵活配置

混合型证券投资基金开放日 中国证券报、证券日

4 2017年2月7日

常申购、赎回、转换和定期定 报、公司网站

额投资业务的公告

平安大华量化灵活配置混合

中国证券报、证券日

5 型证券投资基金2017年第1 2017年4月24日

报、公司网站

季度报告

第74页共76页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额

类 达到或者超过20%的 持有份额

号 份额 份额 份额 占比

别 时间区间

机

1 20170120-20170630 0.00 199,999,000.00 180,000,000.00 19,999,000.00 99.89

构

产品特有风险

流动性风险

第75页共76页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金的文件；

2、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

3、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议；

4、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；

5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；

6、报告期内平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

12.2存放地点

深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

12.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，

也可按工本费购买复印件；

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。

平安大华基金管理有限公司

2017年8月28日

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