平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017年6月30日
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华量化混合
场内简称 -
交易代码 003959
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月23日
报告期末基金份额总额 20,021,935.65份
投资目标 本基金利用数量化投资模型,在严格控制风险的
前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金采取数量化方法,运用行业轮动投资时钟
的资产配置逻辑,形成对大类资产预期收益及风
投资策略 险的判断,确定资产配置的具体比例,并相应采
取进取或防守的投资风格,力求有效降低基金投
资系统性风险。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收
益率×40%
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币
市场基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金保证人 -
下属分级基金的基金简称 平安大华量化混合A 平安大华量化混合C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 003959 003960
下属分级基金的前端交易代码 - -
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下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 20,001,810.19份 20,125.46份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年4月1日- 2017年6月30日)
平安大华量化混合A 平安大华量化混合C
1.本期已实现收益 -4,638,382.79 11.64
2.本期利润 -2,348,393.16 175.99
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0161 0.0087
4.期末基金资产净值 20,378,868.53 19,998.64
5.期末基金份额净值 1.0189 0.9937
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华量化混合A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 3.21% 0.58% 3.75% 0.38% -0.54% 0.20%
月
平安大华量化混合C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.77% 0.49% 3.75% 0.38% -2.98% 0.11%
月
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、本基金基金合同于2017年1月23日正式生效,截至报告期末未满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。
3.3其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
平安大 李黄海先生,美国南加州大
华量化 2017年1 学博士,曾先后任职于民生
李黄海 灵活配月23日- 7 加银基金金融工程与产品
置混合 开发部执行总监,易方达基
型证券 金投资发展部总监助理,摩
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投资基 根士丹利华鑫基金数量化
金的基 投资部投资经理。2015年9
金经理 月加入平安大华基金管理
有限公司,现任平安大华鑫
安混合型证券投资基金、平
安大华量化灵活配置混合
型证券投资基金经理。
1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
一、投资回顾
产品期初(2017/3/31)净值0.9872,期末(2017/6/30)净值1.0189,净值增长率为3.20%。
产品期初规模约为19745.50万元,期末规模约为2039.89万元,期间于2017年6月5日赎
回约1.8亿份。
报告期内,中小板、创业板跌幅严重,资金集中于大盘蓝筹,量化策略无法带来正收益,股 第6页共13页
票进行了相应的减仓操作。
二、运作计划
根据市场情况,按照既有的量化灵活配置策略,择时优选资产,配置股票和相应债券资产。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末量化灵活配置A基金份额净值为1.0189元,本报告期基金份额净值增长率为
3.21%;同期业绩比较基准收益率为3.75%。截至本报告期末量化灵活配置C基金份额净值为0.9937
元,本报告期基金份额净值增长率为0.77%;同期业绩比较基准收益率为3.75%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低
于5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,057,705.64 9.88
其中:股票 2,057,705.64 9.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,000.00 48.03
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 8,282,885.34 39.78
8 其他资产 479,492.92 2.30
9 合计 20,820,083.90 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,429,145.64 7.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 628,560.00 3.08
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,057,705.64 10.09
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A基础材料 - -
B消费者非必需品 - -
C消费者常用品 - -
D能源 - -
E金融 - -
F医疗保健 - -
G工业 - -
H信息技术 - -
I电信服务 - -
J公用事业 - -
合计 - -
本基金本报告期末未投资港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 000100 TCL集团 204,100 700,063.00 3.43
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2 002504 *ST弘高 77,600 628,560.00 3.08
3 002070 *ST众和 42,100 428,157.00 2.10
4 600100 同方股份 14,000 197,680.00 0.97
5 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.21
6 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.12
7 002881 美格智能 989 22,608.54 0.11
8 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.07
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资情况。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末无债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资情况。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 280,308.67
2 应收证券清算款 172,257.14
3 应收股利 -
4 应收利息 1,013.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 25,914.11
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 479,492.92
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
(元) 例(%)
1 000100 TCL集团 700,063.00 3.43 临时停牌
2 002504 *ST弘高 628,560.00 3.08 临时停牌
3 002070 *ST众和 428,157.00 2.10 临时停牌
4 600100 同方股份 197,680.00 0.97 临时停牌
5 002879 长缆科技 23,660.26 0.12 新股锁定
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 平安大华量化混合A 平安大华量化混合C
报告期期初基金份额总额 200,001,293.87 20,507.58
报告期期间基金总申购份额 714.61 617.71
减:报告期期间基金总赎回份额 180,000,198.29 999.83
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 20,001,810.19 20,125.46
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区间
机 1 20170401-20170630 199,999,000.00 0.00 180,000,000.00 19,999,000.00 99.89%
构
个-- - - - - -
人
产品特有风险
流动性风险
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议通过,同意推荐李兆良先生、李娟娟女士、刘雪山先生、潘汉腾先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人;推荐姚波先生、陈敬达先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生为公司第三届董事会非执行董事;推荐罗春风先生、肖宇鹏先生为公司第三届董事会执行董事,并同意提交股东会审议。
2、经平安大华基金管理有限公司第二届监事会第九次会议通过,同意推荐巢傲文先生、冯方女士为公司第三届监事会股东监事候选人,并同意提交股东会审议。
3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议通过,选举姚波先生、罗春风先生、
陈敬达先生、肖宇鹏先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生、李兆良先生、李娟娟女士、刘雪生先生、潘汉腾先生为第三届董事会董事。
4、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议通过,选举巢傲文先生、冯方女士
为第三届监事会监事。
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§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(2)平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同
(3)平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)
平安大华基金管理有限公司
2017年7月20日
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