安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信量化沪深 300 增强

基金主代码 003957

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 100,854,893.76 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法，
力争实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追求有效跟踪
标的指数的基础上，通过数量化模型进行投资组合优化，力争在控
制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金将参考
标的指数成分股在指数中的权重比例构建投资组合，并通过事先设
置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控
制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税后）*10%

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理
人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进
行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构
提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C

下属分级基金的交易代码 003957 003958

报告期末下属分级基金的 29,275,431.20 份 71,579,462.56 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

主要财务指标

安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C

1.本期已实现收益 -2,924,339.53 -7,086,700.57

2.本期利润 -2,640,124.10 -6,438,580.35

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0904 -0.0894

4.期末基金资产净值 38,495,524.63 92,491,961.18

5.期末基金份额净值 1.3149 1.2922

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信量化沪深 300 增强 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -6.43% 0.77% -6.30% 0.71% -0.13% 0.06%

过去六个月 -9.55% 0.80% -9.64% 0.77% 0.09% 0.03%

过去一年 -9.34% 0.79% -10.20% 0.76% 0.86% 0.03%

过去三年 -30.08% 1.05% -31.00% 1.00% 0.92% 0.05%

自基金转型

24.53% 1.13% -5.39% 1.06% 29.92% 0.07%
起至今

安信量化沪深 300 增强 C


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -6.47% 0.77% -6.30% 0.71% -0.17% 0.06%

过去六个月 -9.64% 0.80% -9.64% 0.77% 0.00% 0.03%

过去一年 -9.52% 0.79% -10.20% 0.76% 0.68% 0.03%

过去三年 -30.50% 1.05% -31.00% 1.00% 0.50% 0.05%

自基金转型

23.37% 1.13% -5.39% 1.06% 28.76% 0.07%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金 2019 年 5 月 7 日由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金转型而成，本基金基
金合同生效日为 2019 年 5 月 7 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券
资产管理有限公司量化投资部研究员，安
信基金管理有限责任公司量化投资部研
究助理、基金经理助理、投资经理，现任
安信基金管理有限责任公司量化投资部
施荣盛 本基金的 2023 年 8 月 24 - 10 年 基金经理。现任安信中证一带一路主题指
基金经理 日 数型证券投资基金（原安信中证一带一路
主题指数分级证券投资基金）、安信量化
优选股票型发起式证券投资基金、安信中
证深圳科技创新主题指数型证券投资基
金（LOF）、安信量化精选沪深 300 指数增
强型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年第四季度市场处于震荡下行态势，上证指数收益率为-4.36%，沪深 300 收益率为

-7.00%，中证 500 收益率为-4.60%。国际方面，美国增长动能放缓，欧元区经济持续低迷，高利率对经济的抑制作用逐渐显现。美欧日通胀低于预期，美欧长端利率明显下行，美联储转鸽，释放降息信号。全球经济面临诸多挑战，巴以冲突、红海事件等地缘政治事件也增加了诸多不确定性。国内方面，四季度经济运行基本平稳，供给端修复超预期，但是需求端压力仍然较大，制造业位于枯荣线以下，制造业和服务业均低于历史平均水平。

从量化因子层面看，市值、波动率、动量等因子在第四季度表现较好，成长、反转等因子表现不佳。后期我们将重点关注低估值、高盈利、高动量等低拥挤度的因子。

本基金作为量化股票型基金，坚持宽基选股，淡化择时, 以数量化分析为基础，多维度选股，
行业分散，覆盖 A 股多板块优质股票。本基金基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘，使用机器学习等量化模型构建股票组合。在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的前提
下，力争实现基金财产的长期稳健增值。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信量化沪深 300 增强 A 基金份额净值为 1.3149 元，本报告期基金份额净值
增长率为-6.43%；安信量化沪深 300 增强 C 基金份额净值为 1.2922 元，本报告期基金份额净值增
长率为-6.47%；同期业绩比较基准收益率为-6.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 124,152,503.64 92.58

其中：股票 124,152,503.64 92.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,127,590.74 3.08

其中：债券 4,127,590.74 3.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,105,561.93 3.81

8 其他资产 720,166.06 0.54

9 合计 134,105,822.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 489,464.00 0.37

B 采矿业 6,913,461.00 5.28

C 制造业 56,612,941.75 43.22

D 电力、热力、燃气及水生产和 2,725,872.00 2.08
供应业

E 建筑业 4,267,241.00 3.26

F 批发和零售业 746,158.00 0.57

G 交通运输、仓储和邮政业 1,629,873.00 1.24


H 住宿和餐饮业 711,620.00 0.54

I 信息传输、软件和信息技术服 5,592,116.24 4.27
务业

J 金融业 25,419,971.50 19.41

K 房地产业 2,377,235.00 1.81

L 租赁和商务服务业 2,364,357.00 1.81

M 科学研究和技术服务业 1,670,722.00 1.28

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 111,521,032.49 85.14

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 598,672.00 0.46

C 制造业 8,872,968.17 6.77

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 195,295.00 0.15

E 建筑业 10,168.00 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 217,816.00 0.17

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 2,005,751.48 1.53

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 369,395.50 0.28

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 361,405.00 0.28

S 综合 - -

合计 12,631,471.15 9.64

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 3,700 6,386,200.00 4.88

2 300750 宁德时代 18,840 3,075,818.40 2.35

3 600036 招商银行 105,400 2,932,228.00 2.24

4 000333 美的集团 41,300 2,256,219.00 1.72

5 601318 中国平安 50,100 2,019,030.00 1.54

6 600030 中信证券 94,600 1,927,002.00 1.47

7 000725 京东方 A 429,400 1,674,660.00 1.28

8 000651 格力电器 51,700 1,663,189.00 1.27

9 002415 海康威视 45,400 1,576,288.00 1.20

10 603259 药明康德 21,300 1,549,788.00 1.18

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 300303 聚飞光电 109,500 649,335.00 0.50

2 688083 中望软件 6,412 638,250.48 0.49

3 603920 世运电路 34,500 630,660.00 0.48

4 000589 贵州轮胎 100,900 617,508.00 0.47

5 601918 新集能源 113,600 598,672.00 0.46

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 4,127,590.74 3.15

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,127,590.74 3.15

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019709 23 国债 16 20,000 2,010,465.75 1.53


2 019685 22 国债 20 11,000 1,105,377.04 0.84

3 019678 22 国债 13 10,000 1,011,747.95 0.77

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） -109,873.57

股指期货投资本期公允价值变动（元） 16,560.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，以控制并调整投资组合风险、提高投资的资金效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除招商银行（代码：600036 SH）、中信证券（代码：600030
SH）、格力电器（代码：000651 SZ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 招商银行股份有限公司

2023 年 1 月 18 日，招商银行股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律管理规则被中国
银行间市场交易商协会警告。

2023 年 11 月 27 日，招商银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局深圳市分
局罚款、没收违法所得。

2023 年 12 月 15 日，招商银行股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局深圳
监管局罚款。

2. 中信证券股份有限公司

2023 年 2 月 10 日，中信证券股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行罚款。

2023 年 3 月 31 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会深
圳监管局监管警示。

2023 年 4 月 6 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会西藏
监管局监管警示。

2023 年 4 月 12 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。
2023 年 5 月 17 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所监管警示。
2023 年 7 月 13 日，中信证券股份有限公司因违规经营被中国证券监督管理委员会深圳监管
局监管警示。

2023 年 8 月 29 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所书面警示。
2023 年 9 月 25 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所监管警示、
书面警示。

2023 年 9 月 28 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会监
管约谈。


3. 珠海格力电器股份有限公司

2023 年 9 月 28 日，珠海格力电器股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局东莞松山
湖高新技术产业开发区税务局责令改正。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 23,619.21

2 应收证券清算款 653,261.87

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 43,284.98

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 720,166.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C

报告期期初基金份额总额 29,456,710.62 71,698,070.10


报告期期间基金总申购份额 1,650,076.41 2,575,703.55

减:报告期期间基金总赎回份额 1,831,355.83 2,694,311.09

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 29,275,431.20 71,579,462.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20231001-2023123120,918,313.98 - -20,918,313.98 20.74
构

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件；

2、《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》；

4、《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 1 月 19 日
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