兴全稳泰债券型证券投资基金

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 兴全稳泰债券

场内简称 -

基金主代码 003949

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月16日

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,795,677,040.32份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

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2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追

求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究

相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确

定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比

例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公

司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖

掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用

溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、

行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币

市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较

低风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴全基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 冯晓莲 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-20398888 95559

电子邮箱 fengxl@xqfunds.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4006780099，021- 95559

38824536

传真 021-20398858 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.xqfunds.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公场所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 72,220,689.85

本期利润 80,881,750.40

加权平均基金份额本期利润 0.0195

本期基金份额净值增长率 1.94%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0065

期末基金资产净值 4,837,604,089.64

期末基金份额净值 1.0087

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金基金合同于2016年12月16日生效，截至2017年6月30日，本基金成立不满一

年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.42% 0.01% 1.20% 0.05% -0.78% -0.04%

过去三个月 1.02% 0.02% 0.13% 0.07% 0.89% -0.05%

过去六个月 1.94% 0.02% -0.20% 0.07% 2.14% -0.05%

自成立以来 2.12% 0.02% 0.46% 0.09% 1.66% -0.07%

注：1、本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率，中证全债指数是中证指数有限公司编制 第4页共37页

的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Returnt =中证全债指数收益率t/ 中证全债指数收益率t-1-1

Benchmarkt =（1+Returnt）×（1+Benchmarkt-1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。

2.本基金成立于2016年12月16日，截止2017年6月30日，本基金成立不足一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到2017年6月30日。

2、按照《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的建仓期为自2016年

12月16日至2017年5月15日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定

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的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3、本基金基金合同于2016年12月16日生效，截至2017年6月30日，本基金成立不满一

年。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 截止2017年6月30日，公司旗下管理着十八只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券

姓名 职务 理）期限 从业 说明

任职日期 离任 年限

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日期

本基金基金经理、

兴全稳益债券型证 理学硕士，历任毕马威华

券投资基金基金经 振会计师事务所审计，泰

翟秀华 理、兴全添利宝货 2016年12月16日 - 7年 信基金管理有限公司交易

币市场基金基金经 总监助理，兴全基金管理

理、兴全天添益货 有限公司研究员兼基金经

币市场基金基金经 理助理。

理

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

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2017年上半年，以去杠杆和强监管为主基调，债券市场经历了大幅调整。一季度，央行两

次上调逆回购利率、SLF利率和MLF利率，资金中枢水平上移，长端利率债大幅调整。3月

MPA考核进一步趋严，首次将表外理财纳入广义信贷，部分地区取消了资本充足率容忍度指标

（T值），MPA考核惩罚力度也有所加强。4月份银监会陆续出台整治“三违反”、“三套利”

、“四不当”，银行进入到自查阶段。随着去杠杆全面铺开，债券收益率迅速突破前期高位，10年国债利率达到3.69%。

基本面支撑、监管预期改善导致长端利率钝化。10年国债利率冲高后，进入到顶部窄幅震

荡区间，一方面在银行流动性压力下，银行主力配置的国债和地方债的发行成本持续上升，引导二级市场收益率走高；另一方面基本面的支撑也抑制了长端利率上行。二季度经济已显颓势，工业增加值增速收窄，投资和消费需求回落；通胀方面，2月份以来CPI持续处于低位，PPI也快速下行。其次，监管层也开始加强政策的协调性。

紧平衡下期限利差倒挂。金融去杠杆环境下，央行维持货币政策紧平衡态度，同业存单利率整体上行，带动短端利率大幅抬升，从期限利差来看，由于短端利率上行更快，2月份以来10-1年国债期限利差维持续下行态势，6月8日10-1年国债期限利差进入负值区间，直至6月

20日财政部做市支持机制实施后，才逐渐修复。

6月份央行加大资金面维稳力度，监管也以温和去杠杆方式推进，在资金面及监管预期改善

的情况下，债市出现反弹，10年国债收益率向下突破3.6%。

运作期内，本基金维持配置思路，追求绝对收益，未来可持续关注高评级信用债，适度拉长久期。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为1.94%，业绩比较基准收益率为-0.20%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济基本面正在朝着有利于债市的方向演进。国内经济前高后低已基本得以确认，数据显示，上半年表现较为靓丽的出口、房地产及制造业投资已经出现下行压力，尽管经济下行的幅度有待观察，但经济下行的方向较为确定，这将对债市的向好提供有力支撑。此外，大部分行业在此轮供给侧改革中出现了盈利向好、债务压力缓解的现象。实体经济目前对加库存仍非常警惕，社会库存处于较低的位置，减轻了行业剧烈向下调整的风险。同时，行业竞争格局普遍改善，因环保、资金等原因，小企业普遍退出，龙头企业优势更加突出，行业整体盈利能力因而提升，即便在 第8页共37页

需求走弱的环境下，竞争压力的减轻也将提升企业抗风险的能力。

金融监管去杠杆是个长期的过程，但对债券市场影响最集中的阶段过去后，6月初收益率大

概率成为年内高点。银行的资产和负债是相互创造的过程，一般性存款的增速持续下行的环境下，同业负债仍有动力，因此在二季度的主动缩表后，未来资产投向将更关注绝对收益、资本占用、监管限制、税收优势等方面，后续预计监管对债市的负面影响逐步降低。

总体而言，认为下半年债市偏乐观，短期市场可能倾向于震荡行情，大概率债市收益率已经见顶，下半年稳中有涨。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。

3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。

上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金实施利润分配1次，共分配59,929,475.23元，符合本基金基金合同的相关规定。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年度，基金托管人在兴全稳泰债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守了

《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

2017年上半年度，兴全基金管理有限公司在兴全稳泰债券型证券投资基金投资运作、基金

资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为59,929,475.23元，符合基金合同的规

定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

2017年上半年度，由兴全基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴全稳泰债券

证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全稳泰债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

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资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 820,964,898.06 213,726,058.78

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 4,034,309,000.00 -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,962,449,000.00 -

资产支持证券投资 71,860,000.00 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 118,800,378.20 3,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 66,075,842.96 339,246.75

应收股利 - -

应收申购款 92,531.15 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 5,040,242,650.37 217,065,305.53

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 200,899,699.55 -

应付证券清算款 - 3,000,000.00

应付赎回款 37,767.40 -

应付管理人报酬 1,189,619.01 26,289.58

应付托管费 396,539.65 8,763.18

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 36,916.25 -

应交税费 - -

应付利息 16,007.03 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 62,011.84 -

负债合计 202,638,560.73 3,035,052.76

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 4,795,677,040.32 213,653,168.29

未分配利润 6.4.7.10 41,927,049.32 377,084.48

所有者权益合计 4,837,604,089.64 214,030,252.77

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负债和所有者权益总计 5,040,242,650.37 217,065,305.53

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0087元，基金份额总额

4,795,677,040.32份。

2、本基金基金合同于2016年12月16日生效，上期财务报表的实际编制期间为2016年12月

16日（基金合同生效日）至2016年12月31日。

6.2 利润表

会计主体：兴全稳泰债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 94,058,260.29 -

1.利息收入 82,356,479.98 -

其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,229,350.41 -

债券利息收入 48,680,511.25 -

资产支持证券利息收入 1,400,176.13 -

买入返售金融资产收入 1,046,442.19 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,040,564.03 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 2,969,918.81 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 70,645.22 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 8,661,060.55 -

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 155.73 -

减：二、费用 13,176,509.89 -

1．管理人报酬 6.4.9.2.1 6,186,198.76 -

2．托管费 6.4.9.2.2 2,062,066.27 -

3．销售服务费 6.4.9.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 49,515.23 -

5．利息支出 4,802,173.93 -

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其中：卖出回购金融资产支出 4,802,173.93 -

6．其他费用 6.4.7.20 76,555.70 -

三、利润总额（亏损总额以“- 80,881,750.40 -

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 80,881,750.40 -

列）

注：本基金基金合同于2016年12月16日生效，故不存在上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全稳泰债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 213,653,168.29 377,084.48 214,030,252.77

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 80,881,750.40 80,881,750.40

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 4,582,023,872.03 20,597,689.67 4,602,621,561.70

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,583,981,745.25 20,615,434.97 4,604,597,180.22

2.基金赎回款 -1,957,873.22 -17,745.30 -1,975,618.52

四、本期向基金份额持 - -59,929,475.23 -59,929,475.23

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 4,795,677,040.32 41,927,049.32 4,837,604,089.64

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

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二、本期经营活动产生 - - -

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 - - -

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 - - -

（基金净值）

注：本基金基金合同于2016年12月16日生效，故不存在上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴全稳泰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简

称“中国证监会”) 《关于准予兴全稳泰债券型证券投资基金注册的批复》 (证监许可 [2016]

2803号文) 的核准，由基金管理人兴全基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金

法》等相关法规和《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年12月

16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集规模为213,653,168.29份基

金份额,经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为德师报（验）字

（16）第1014号验资报告。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司，基金托管人为交通

银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可 第14页共37页

交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现

金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表以交易性金融资产列示。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

第15页共37页

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

——所转移金融资产的账面价值

——因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 第16页共37页

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

——本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

——本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认。

第17页共37页

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、每一基金份额享有同等分配权。

第18页共37页

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值

处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生重大会计差错更正。

第19页共37页

6.4.6 税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部

国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关

于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的

《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文

《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、

国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金

融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值

税政策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策

的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改

为缴纳增值税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

第20页共37页

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 20,964,898.06

定期存款 800,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 100,000,000.00

存款期限3个月以上 700,000,000.00

其他存款 -

合计： 820,964,898.06

第21页共37页

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 88,509,700.00 89,303,000.00 793,300.00

银行间市场 3,865,364,890.13 3,873,146,000.00 7,781,109.87

合计 3,953,874,590.13 3,962,449,000.00 8,574,409.87

资产支持证券 71,773,349.32 71,860,000.00 86,650.68

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,025,647,939.45 4,034,309,000.00 8,661,060.55

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 118,800,378.20 -

合计 118,800,378.20 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,745.63

应收定期存款利息 9,696,388.41

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

第22页共37页

应收债券利息 56,348,605.99

应收买入返售证券利息 19,474.74

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 7,628.19

合计 66,075,842.96

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 36,916.25

合计 36,916.25

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 24.77

预提费用 61,987.07

合计 62,011.84

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 213,653,168.29 213,653,168.29

本期申购 4,583,981,745.25 4,583,981,745.25

本期赎回(以"-"号填列) -1,957,873.22 -1,957,873.22

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

第23页共37页

本期末 4,795,677,040.32 4,795,677,040.32

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 377,084.48 - 377,084.48

本期利润 72,220,689.85 8,661,060.55 80,881,750.40

本期基金份额交易 18,578,770.68 2,018,918.99 20,597,689.67

产生的变动数

其中：基金申购款 18,594,736.66 2,020,698.31 20,615,434.97

基金赎回款 -15,965.98 -1,779.32 -17,745.30

本期已分配利润 -59,929,475.23 - -59,929,475.23

本期末 31,247,069.78 10,679,979.54 41,927,049.32

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 113,045.78

定期存款利息收入 31,112,777.23

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,527.40

其他 -

合计 31,229,350.41

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期间无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股 2,969,918.81

及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

第24页共37页

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,969,918.81

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 5,256,249,616.86

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 5,183,353,019.87

成本总额

减：应收利息总额 69,926,678.18

买卖债券差价收入 2,969,918.81

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 329,838,665.76

减：卖出资产支持证券成本总额 328,301,061.63

减：应收利息总额 1,466,958.91

资产支持证券投资收益 70,645.22

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期未投资衍生工具。

6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期内未获得股利收益。

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 8,661,060.55

——股票投资 -

第25页共37页

——债券投资 8,574,409.87

——资产支持证券投资 86,650.68

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 8,661,060.55

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 155.73

合计 155.73

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 90.23

银行间市场交易费用 49,425.00

合计 49,515.23

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 22,315.49

信息披露费 39,671.58

账户维护费用 7,700.00

银行费用 6,868.63

合计 76,555.70

6.4.7.21 分部报告

无。

6.4.8 关联方关系

第26页共37页

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全 基金管理人，注册登记机构，基金销售机构

基金”）

交通银行股份有限公司（以下简称“交通 基金托管人，基金销售机构

银行”）

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业 基金管理人的股东，基金销售机构

证券”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.9.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

兴业证券 88,509,700.00 100.00% - -

注：本基金基金合同于2016年12月16日生效，故不存在上年度可比期间。

6.4.9.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

兴业证券 320,000,000.00 100.00% - -

注：本基金基金合同于2016年12月16日生效，故不存在上年度可比期间。

6.4.9.1.4 权证交易

第27页共37页

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 6,186,198.76 -

的管理费

其中：支付销售机构的 1,928.80 -

客户维护费

注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：每日应支

付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.30%/当年天数。

2、本基金基金合同于2016年12月16日生效，故不存在上年度可比期间。

6.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付 2,062,066.27 -

的托管费

注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：每日应支

付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数。

2、本基金基金合同于2016年12月16日生效，故不存在上年度可比期间。

6.4.9.2.3 销售服务费

无。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第28页共37页

6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

交通银 4,789,424,981.64 99.8696% 210,006,850.00 98.2933%

行股份

有限公

司

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 20,964,898.06 113,045.78 - -

注：本基金基金合同于2016年12月16日生效，故不存在上年度可比期间。

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.10 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有临时停牌等流通受限股票。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

第29页共37页

购证券款余额200,899,699.55元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

140225 14国开25 2017年7月 100.19 1,600,000 160,304,000.00

3日

170301 17进出01 2017年7月 99.52 450,000 44,784,000.00

3日

合计 2,050,000 205,088,000.00

-

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所债券正回购。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 4,034,309,000.00 80.04

其中：债券 3,962,449,000.00 78.62

资产支持证券 71,860,000.00 1.43

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 118,800,378.20 2.36

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 820,964,898.06 16.29

7 其他各项资产 66,168,374.11 1.31

8 合计 5,040,242,650.37 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

第30页共37页

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期末未持有股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 850,326,000.00 17.58

其中：政策性金融债 240,018,000.00 4.96

4 企业债券 89,303,000.00 1.85

5 企业短期融资券 2,842,355,000.00 58.76

6 中期票据 180,465,000.00 3.73

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,962,449,000.00 81.91

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

第31页共37页

比例（％）

1 011766007 17中电投 4,000,000 400,000,000.00 8.27

SCP004

2 041654057 16船重 3,000,000 300,660,000.00 6.22

CP001

3 011755006 17宝钢股 3,000,000 299,760,000.00 6.20

SCP001

4 1522007 15兴业租赁 3,000,000 298,620,000.00 6.17

债02

5 041769004 17国家核电 2,100,000 210,252,000.00 4.35

CP001

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 1789133 17开元1A 2,000,000 71,860,000.00 1.49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

第32页共37页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 66,075,842.96

5 应收申购款 92,531.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 66,168,374.11

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的基 持有人结构

(户) 金份额 机构投资者 个人投资者

第33页共37页

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

836 5,736,455.79 4,789,424,981.64 99.87% 6,252,058.68 0.13%

8.2 期末上市基金前十名持有人

本基金不属于上市基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 547,461.20 0.0114%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年12月16日）基金份额总额 213,653,168.29

本报告期期初基金份额总额 213,653,168.29

本报告期基金总申购份额 4,583,981,745.25

减:本报告期基金总赎回份额 1,957,873.22

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 4,795,677,040.32

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第34页共37页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人重大人事变动。

2016年1月21日公告，自2016年1月19日起，庄园芳女士代任公司总经理，杨东先生离

任公司总经理。

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第35页共37页

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

兴业证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

兴业证券 88,509,700.00 100.00%320,000,000.00 100.00% - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 比例达

类序 到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

别号 超过 份额 份额 份额 比

20%的

时间区

间

2017

年4月

机 1 1日- 210,006,850.00 4,579,418,131.64 0.00 4,789,424,981.64 99.87%

构 2017

年6月

30日

个-- - - - - -

人

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产品特有风险

单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他投资者的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此组合久期较短，资产流动性较高，同时关注申赎情况，以便及时调整投资策略。

注：1、“申购金额”包含分红再投资导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

-

兴全基金管理有限公司

2017年8月29日

第37页共37页
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