广发景华纯债债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
时间:二〇一七年六月
【重要提示】
本基金于2016年11月14日经中国证监会证监许可[2016]2640号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式
为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违
约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致
价格下降等,可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风
险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金需承担债券市场的系
统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险,因此信用风险对基金份额净
值影响较大。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》。
本招募说明书所载内容截止日为2017年5月28日,有关财务数据和净值表现
截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计) 。
第一部分 基金管理人
一、概况
1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人:孙树明
5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
6、电话:020-83936666
全国统一客服热线:95105828
7、联系人:段西军
8、注册资本:1.2688 亿元人民币
9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信
科技股份有限公司、 深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限
公司和广州科技金融创新投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、
15.763%、15.763%、9.458%和 7.881%的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙树明先生:董事长,博士,高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事
长、执行董事、党委书记,中国注册会计师协会道德准则委员会委员,中国资产
评估协会常务理事,上海证券交易所第三届理事会理事,上海证券交易所第一届
上市咨询委员会委员,广东金融学会副会长,广东省预算腐败工作专家咨询委员
会财政金融运行规范组成员,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任
财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总
经理助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公
司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。
林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广
发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协
会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交
易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副
总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,
兼任广发控股(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事长。曾任广东广发
证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、
广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、
副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。
戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,
兼任南京烽火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务
部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事长,南方香
江集团董事长、 总经理,香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公
司董事长。兼任全国政协委员,全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东
省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助
基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳
龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人、
董事长。
许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事
长、常务副总经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药
管理局对外交流合作专家咨询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专
家,全国中药标准化技术委员会委员,全国制药装备标准化技术委员会中药炮制
机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药
炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委员会副主任
委员等。
罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、
党委书记,兼任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理, 保监会行业风险
评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险部党
组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市场部总经
理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光
财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险
股份有限公司总经理。
董茂云先生:独立董事,博士,高级经济师,现任宁波大学法学院教授、学
术委员会主任,兼任绍兴银行独立董事,海尔施生物医药股份有限公司独立董事。
曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长。
姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际
商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计教授会理事、东北地区
高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药(集
团)股份有限公司独立董事、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业
大厦(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商
管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处
处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
2、监事会成员
符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科
长,广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限
公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部
总经理、营销总监、市场总监。
匡丽军女士:监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股
有限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州
屈臣氏公司行政主管,广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技
风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。
吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,
兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
张成柱先生:监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。
曾任广州新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基
金管理有限公司信息技术部工程师。
刘敏女士: 监事,硕士,现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经
理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理, 营销服务部总经理助理,
产品营销管理部总经理助理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元
资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资
产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任
广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发
证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限
公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理, 中国证券监督管理
委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。
易阳方先生:副总经理, 硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监, 广发
聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创
新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,
瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理, 中国证券监督管
理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经
理、总经理助理,广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合
型证券投资基金基金经理。
段西军先生:督察长,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有
限公司、中国证监会广东监管局工作。
邱春杨先生:副总经理,博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证
券资产管理部产品设计人员,广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融
工程部副总经理、产品总监、金融工程部总经理。
魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会
长及发展委员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金
管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。
曾任中国农业科学院助理研究员, 中国证监会培训中心、监察局科员, 基金监管
部副处长及处长,私募基金监管部处长。
4、基金经理
谢军,男,中国籍,金融学硕士,14 年基金业从业经历,持有中国证券投
资基金业从业证书和特许金融分析师状(CFA), 2003 年 7 月至 2006 年 9 月先后
任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员,
2006 年 9 月 12 日至 2010 年 4 月 28 日任广发货币基金的基金经理,2008 年 3
月 27 日起任广发增强债券基金的基金经理, 2008 年 4 月 17 日至 2012 年 2 月 14
日先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理, 2011
年 3 月 15 日至 2014 年 3 月 20 日任广发聚祥保本混合基金的基金经理, 2012 年
2 月 15 日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2013 年 5 月 8 日起
任广发聚源定期债券基金的基金经理, 2016 年 2 月 22 日起任广发安享混合基金
的基金经理,2016 年 11 月 7 日起任广发安悦回报混合基金的基金经理;2016
年 11 月 9 日起任广发服务业精选混合和广发鑫源混合基金的基金经理, 2016 年
11 月 18 日起任广发集瑞债券和广发鑫利混合基金的基金经理, 2016 年 11 月 28
日起任广发景华纯债基金的基金经理, 2016 年 12 月 2 日起任广发汇瑞一年定开
债券基金的基金经理, 2017 年 1 月 10 日起任广发安泽回报纯债和广发鑫富混合
基金的基金经理,2017 年 2 月 17 日起任广发景源纯债的基金经理,2017 年 3
月 2 日起任广发景祥纯债基金的基金经理。
5、 本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
主席: 公司副总经理易阳方先生;成员: 权益投资一部总经理李巍先生, 研
究发展部总经理孙迪先生,固定收益投资总监张芊女士。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市江宁路 168 号
法定代表人:高建平
成立日期: 1988 年 8 月 22 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:190.52336751 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字【2005】74 号
联系人:林成
联系电话:021-52629999-212012
传真:021-62159217
兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证
券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 190.52 亿元。
兴业银行主要经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;
办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、
承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、
代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖
外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款
项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;
经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务,坚持走差异化发展道路,经营
实力不断增强。 截至 2016 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达 6.09 万亿元,实
现营业收入 1570.60 亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润 538.50 亿元。
在 2015 年英国《银行家》杂志全球银行 1000 强排名中,兴业银行按一级资
本排名列第 36 位;在 2015 年《福布斯》全球上市企业 2000 强排名中,兴业银
行位居第 73 位;在 2015 年《财富》世界 500 强中,兴业银行排名第 271 位,稳
居全球银行 50 强、全球上市企业 100 强、世界企业 500 强。同时,在国内外各
种权威机构组织的评比中,先后荣获“最佳中资银行”、“最佳战略创新银行”、 “最
佳绿色银行”、“亚洲可持续银行奖冠军”、“年度金控集团”、“最佳普惠金融银行”、
“中国上市公司卓越董事会(主板)”、“亚洲最佳股东回报银行”、“最具社会责
任上市公司”、“中华慈善突出贡献(单位)奖”、“中国最佳雇主”等多项大奖。
二、基金托管部门及主要人员情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托
资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存
管结算处和养老金管理中心等处室,共有员工 100 余人, 业务岗位人员均具有
基金从业资格。
三、基金托管业务经营情况
截止 2017 年 3 月 31 日,兴业银行已托管开放式基金 173 只,托管基金财产
规模 5442.02 亿元。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资
者办理本基金的开户、认购等业务:
(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号南塔 17 楼
直销中心电话:020-89899073
传真:020-89899069 020-89899070
(2)北京分公司
地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层
电话:010-68083368
传真:010-68083078
(3)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室
电话:021-68885310
传真:021-68885200
(4)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体
交易细则请参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
本司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999
客服传真:020-34281105
(5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询
和投诉等。
2、其他代销机构
本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、 法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本
基金,并及时公告。
二、注册登记人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
法定代表人:孙树明
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
电话:020-89898970
传真:020-89899175
联系人:李尔华
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:北京市盈科(广州)律师事务所
住所: 广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 B 座 15-18 层
负责人:牟晋军
电话:020-66857288
传真: 020-66857289
经办律师:杨恒勤、陈琛
联系人:牟晋军
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法人代表:卢伯卿
联系人:洪锐明
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:洪锐明、江丽雅
第四部分 基金的名称
广发景华纯债债券型证券投资基金
第五部分 基金类型
债券型证券投资基金
第六部分 基金的投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的
投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
第七部分 基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资
券)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离
交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的
80%, 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
第八部分 基金的投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用
风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳
健的投资收益。
1、利率预期策略与久期管理
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等
引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在
此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水
平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及
变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
2、类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管
理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市
场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产
类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
3、信用债券投资策略
本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、
中期票据、分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等信用债券,以提高组合
的收益水平。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都
会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、
国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以
及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例。考量信用
利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评
级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本
面,以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用
利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方面。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特
征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债
券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制
和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证
券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因
素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的
相对投资价值并做出相应的投资决策。
6、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风
险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的
判断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系,对国债期货和现货
基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,
在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国
债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
第九部分 业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中债总全价指数收益率。
中债总全价指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间
债券市场、上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场
的跨市场债券指数。该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能较好地反
映债券市场的整体收益情况。
第十部分 风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合
型基金,高于货币市场基金。
第十一部分 基金投资组合报告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 6 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未
经审计。
8.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -其中:股票 - -2 固定收益投资 121,993,800.00 60.31
其中:债券 101,949,800.00 50.40
资产支持证券 20,044,000.00 9.91
3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 15,360,143.04 7.59
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 64,042,472.66 31.66
7 其他各项资产 895,790.45 0.44
8 合计 202,292,206.15 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 1,998,800.00 0.99
2 央行票据 - -3 金融债券 9,957,000.00 4.93
其中:政策性金融债 9,957,000.00 4.93
4 企业债券 - -5 企业短期融资券 80,034,000.00 39.61
6 中期票据 - -7 可转债(可交换债) - -8 同业存单 9,960,000.00 4.93
9 其他 - -10 合计 101,949,800.00 50.45
8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 1789062
17 金聚
1A1
200,000 20,044,000.00 9.92
2
04176001
0
17 建安投
资 CP001
200,000 20,024,000.00 9.91
3
01175801
9
17 苏交通
SCP003
200,000 20,012,000.00 9.90
4
01175902
2
17 物产中
大 SCP004
200,000 20,002,000.00 9.90
5
01176900
4
17 京供销
SCP001
200,000 19,996,000.00 9.90
8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 1789062
17 金聚
1A1
200,000
20,044,000.0
0
9.92
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 391,064.63
5 应收申购款 504,725.82
6 其他应收款 -7 待摊费用 -
8 其他 -9 合计 895,790.45
8.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金业绩数据截至2017年3月31日。
一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2016.11.28-2016.12.31
0.48% 0.02% -1.89% 0.29% 2.37% -0.27%
2017.1.1-20
17.3.31
2.38% 0.13% -1.45% 0.10% 3.83% 0.03%
自基金合
同生效以
来
2.87% 0.11% -3.31% 0.18% 6.18% -0.08%
二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
广发景华纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 11 月 28 日至 2017 年 3 月 31 日)
注:(1)本基金合同生效日期为 2016 年 11 月 28 日,至披露时点本基金成立未
满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。
第十三部分 基金的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、账户开户费用和账户维护费;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可根据基金发展情况
调整基金管理费率、基金托管费等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前在至少一种指定媒体上公告。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,
对原广发景华纯债债券型证券投资基金招募说明书的内容进行了更新,主要更新
的内容如下:
1.在“第三部分 基金管理人”部分,根据基金管理人人员变动进行了相应
更新。
2.在“第四部分 基金托管人”部分, 更新了基金托管人人员变动、业务经
营情况的信息。
3.在“第五部分 相关服务机构”部分,变更了经办注册会计师的信息。
4.在“第六部分 基金的募集”部分,对相关内容进行了精简与概括。
5.在“第七部分 基金合同的生效”部分,对相关内容进行了精简与概括。
6.在“第九部分 基金的投资”部分, 更新了截至 2017 年 3 月 31 日的基金
投资组合报告。
7.新增了 “第十部分 基金的业绩”部分,更新了截至 2017 年 3 月 31 日的
基金业绩。
广发基金管理有限公司
二〇一七年六月三十日
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