广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 广发创业板ETF联接
基金主代码 003765
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年5月25日
报告期末基金份额总额 469,851,594.50份
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准 95%×创业板指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 广发创业板ETF联接A 广发创业板ETF联接C
下属两级基金的交易代码 003765 003766
报告期末下属两级基金的份
180,795,409.63份 289,056,184.87份
额总额
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159952
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017年4月25日
基金份额上市的证券交易
深圳证券交易所
所
上市日期 2017年5月19日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的
构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份
投资策略 股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指
数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%且不低于非现金基金资产的80%。
本基金的标的指数为创业板指数。本基金的业绩比较基准
业绩比较基准 为标的指数收益率。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的
风险收益特征 指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2018年7月1日-2018年9月30日)
广发创业板ETF联接A 广发创业板ETF联接C
1.本期已实现收益 -14,995,272.73 -27,494,134.31
2.本期利润 -15,393,395.96 -32,112,055.66
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0949 -0.1128
4.期末基金资产净值 146,635,422.82 234,856,241.86
5.期末基金份额净值 0.8111 0.8125
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发创业板ETF联接A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
过去三个月 -10.78% 1.39% -11.55% 1.45% 0.77% -0.06%
2、广发创业板ETF联接C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④
过去三个月 -10.73% 1.39% -11.55% 1.45% 0.82% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年5月25日至2018年9月30日)
1.广发创业板ETF联接A:
2.广发创业板ETF联接C:
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金
经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职 离任日 年限
日期 期
本基金的基金 刘杰先生,工学学士,持有中国
经理;广发沪 证券投资基金业从业证书。曾任
深300ETF联 广发基金管理有限公司信息技术
接基金的基金 部系统开发专员、数量投资部研
经理;广发中 究员、广发沪深300指数证券投
证500ETF基 资基金基金经理(自2014年
刘杰 金的基金经理;2017- - 14年 4月1日至2016年1月17日)、
广发中证 05-25 广发中证环保产业指数型发起式
500ETF联接 证券投资基金基金经理(自
(LOF)基金的基 2016年1月25日至2018年4月
金经理;广发 25日)。现任广发基金管理有限
沪深 公司指数投资部总经理助理、广
300ETF基金的 发中证500交易型开放式指数证
基金经理;广 券投资基金基金经理(自
发养老指数基 2014年4月1日起任职)、广发
金的基金经理; 中证500交易型开放式指数证券
广发中小板 投资基金联接基金(LOF)基金经理
300ETF基金的 (自2014年4月1日起任职)、
基金经理;广 广发沪深300交易型开放式指数
发中小板 证券投资基金基金经理(自
300联接基金 2015年8月20日起任职)、广
的基金经理; 发沪深300交易型开放式指数证
广发中证环保 券投资基金联接基金基金经理
ETF联接基金 (自2016年1月18日起任职)、
的基金经理; 广发中小板300交易型开放式指
广发军工 数证券投资基金基金经理(自
ETF基金的基 2016年1月25日起任职)、广
金经理;广发 发中小板300交易型开放式指数
中证军工 证券投资基金联接基金基金经理
ETF联接基金 (自2016年1月25日起任职)、
的基金经理; 广发中证养老产业指数型发起式
广发中证环保 证券投资基金基金经理(自
ETF基金的基 2016年1月25日起任职)、广
金经理;广发 发中证军工交易型开放式指数证
创业板ETF基 券投资基金基金经理(自
金的基金经理; 2016年8月30日起任职)、广
广发量化稳健 发中证军工交易型开放式指数证
混合基金的基 券投资基金发起式联接基金基金
金经理;广发 经理(自2016年9月26日起任
道琼斯石油指 职)、广发中证环保产业交易型
数(QDII- 开放式指数证券投资基金基金经
LOF)基金的 理(自2017年1月25日起任职)
基金经理;广 、广发创业板交易型开放式指数
发港股通恒生 证券投资基金基金经理(自
综合中型股指 2017年4月25日起任职)、广
数基金的基金 发创业板交易型开放式指数证券
经理;广发美 投资基金发起式联接基金基金经
国房地产指数 理(自2017年5月25日起任职)
(QDII)基金的 、广发量化稳健混合型证券投资
基金经理;广 基金基金经理(自2017年8月
发纳斯达克 4日起任职)、广发中证环保产
100指数 业交易型开放式指数证券投资基
(QDII)基金 金发起式联接基金基金经理(自
的基金经理; 2018年4月26日起任职)、广
广发纳指 发纳斯达克100指数证券投资基
100ETF基金的 金基金经理(自2018年8月6日
基金经理;广 起任职)、广发纳斯达克100交
发全球农业指 易型开放式指数证券投资基金基
数(QDII)基 金经理(自2018年8月6日起任
金的基金经理; 职)、广发标普全球农业指数证
广发全球医疗 券投资基金基金经理(自
保健(QDII) 2018年8月6日起任职)、广发
基金的基金经 道琼斯美国石油开发与生产指数
理;广发生物 证券投资基金(QDII-LOF)基金
科技指数 经理(自2018年8月6日起任职)
(QDII)基金 、广发港股通恒生综合中型股指
的基金经理; 数证券投资基金(LOF)基金经理
指数投资部总 (自2018年8月6日起任职)、
经理助理 广发纳斯达克生物科技指数型发
起式证券投资基金基金经理(自
2018年8月6日起任职)、广发
美国房地产指数证券投资基金基
金经理(自2018年8月6日起任
职)、广发全球医疗保健指数证
券投资基金基金经理(自
2018年8月6日起任职)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公
平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
(1)投资策略
作为ETF联接基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,主要持有广发创业板ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
(2)运作分析
报告期内,本基金跟踪误差来源主要是基金成分股调整、申购和赎回因素,本基金目前规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
综合受到中美贸易战、去杠杆以及近期股票质押风险等不利因素的影响,整体市场的表现较欠佳,各大指数近期均已达到或接近近3年的底部区域,市场情绪较差,市场信心不足,同时市场风险也一定程度得到释放,未来机遇与挑战并存。国际方面,由于原油价格上行、美债收益率上行、美股高波动趋势、中美摩擦等潜在风险点尚未消除,应以谨慎为主;国内方面,随着地方政府参与解决股权质押风险、沪伦通开通在即等积极因素汇聚,未来市场有一定修复市场情绪的可能。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-10.78%,C类份额净值增长率为-10.73%,同期业绩基准收益率为-11.55%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 1,708,638.43 0.44
其中:股票 1,708,638.43 0.44
2 基金投资 346,988,016.94 90.13
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 32,667,043.75 8.49
8 其他各项资产 3,621,569.33 0.94
9 合计 384,985,268.45 100.00
5.2期末投资目标基金明细
占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
(%)
1 广发创业 股票型 交易型开 广发基金 346,988,01 90.96
板交易型 放式 管理有限 6.94
开放式指 公司
数证券投
资基金
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A农、林、牧、渔业 158,360.40 0.04
B 采矿业 - -
C 制造业 873,492.64 0.23
D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 10,980.00 0.00
F 批发和零售业 10,119.00 0.00
G交通运输、仓储和邮政业 - -
H住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 405,719.33 0.11
J 金融业 - -
K房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 14,100.00 0.00
M科学研究和技术服务业 - -
N水利、环境和公共设施管理业 42,344.00 0.01
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q卫生和社会工作 89,866.50 0.02
R 文化、体育和娱乐业 103,656.56 0.03
S 综合 - -
合计 1,708,638.43 0.45
5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 300498 温氏股份 6,820 158,360.40 0.04
2 300003 乐普医疗 2,778 84,312.30 0.02
3 300059 东方财富 7,200 81,000.00 0.02
4 300618 寒锐钴业 520 66,315.60 0.02
5 300324 旋极信息 5,915 56,133.35 0.01
6 300124 汇川技术 1,941 53,765.70 0.01
7 300015 爱尔眼科 1,450 46,762.50 0.01
8 300142 沃森生物 2,100 45,780.00 0.01
9 300133 华策影视 4,700 45,026.00 0.01
10 300408 三环集团 2,100 43,659.00 0.01
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12投资组合报告附注
5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。
5.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 92,466.28
2 应收证券清算款 2,220,777.11
3 应收股利 -
4 应收利息 7,315.33
5 应收申购款 1,286,573.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 14,437.04
9 合计 3,621,569.33
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例(%) 况说明
1 300324 旋极信息 56,133.35 0.01 重大事项停
牌
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 广发创业板ETF联接A 广发创业板ETF联接C
本报告期期初基金份额总额 140,617,923.88 168,221,017.22
本报告期基金总申购份额 63,003,625.93 309,624,334.73
减:本报告期基金总赎回份额 22,826,140.18 188,789,167.08
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 180,795,409.63 289,056,184.87
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,400.24
本报告期买入/申购总份额 -
本报告期卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,400.24
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 2.13
(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 持有份额占 发起份额 发起份额占 发起份额承诺
项目 总数 基金总份额 总数 基金总份额 持有期限
比例 比例
基金管理人固有资金 10,002,40 2.13% 10,002,40 2.13% 三年
0.24 0.24
基金管理人高级管理人 - - - - -
员
基金经理等人员 101,600.6 0.02% - - -
0
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,104,00 2.15% 10,002,40 2.13% 三年
0.84 0.24
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)中国证监会批准广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件
(二)《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四)《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》
(五)《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新版
(六)法律意见书
(七)基金管理人业务资格批件、营业执照
(八)基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
9.3查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
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