广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发创业板 ETF 联接

基金主代码 003765

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 618,027,631.48 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指

数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF

实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制

在 4%以内。


业绩比较基准 95%×创业板指数收益率+5%×银行活期存款利率

（税后）。

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简 广发创业板 ETF 联接 A 广发创业板 ETF 联接 C

称
下属两级基金的交易代

003765 003766

码

报告期末下属两级基金 149,288,234.17 份 468,739,397.31 份

的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159952

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 25 日

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2017 年 5 月 19 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小


化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份

股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的

指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金

投资策略 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于

基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的

80%。

本基金的标的指数为创业板指数。本基金的业绩比较

业绩比较基准 基准为标的指数收益率。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法

风险收益特征 跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指

数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

广发创业板 ETF 联接 广发创业板 ETF 联接

A C

1.本期已实现收益 24,755,914.70 101,578,822.09

2.本期利润 -7,728,689.20 -33,342,339.42

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0539 -0.0611

4.期末基金资产净值 221,626,174.93 694,534,190.42

5.期末基金份额净值 1.4846 1.4817

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发创业板 ETF 联接 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -6.89% 2.12% -6.60% 2.13% -0.29% -0.01%
月

过去六个 6.26% 1.84% 6.89% 1.85% -0.63% -0.01%
月

过去一年 43.97% 1.76% 44.85% 1.78% -0.88% -0.02%

过去三年 41.20% 1.69% 43.38% 1.73% -2.18% -0.04%

自基金合

同生效起 48.46% 1.60% 53.05% 1.64% -4.59% -0.04%
至今
2、广发创业板 ETF 联接 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -6.93% 2.12% -6.60% 2.13% -0.33% -0.01%
月

过去六个 6.15% 1.84% 6.89% 1.85% -0.74% -0.01%
月

过去一年 43.67% 1.76% 44.85% 1.78% -1.18% -0.02%

过去三年 40.75% 1.69% 43.38% 1.73% -2.63% -0.04%

自基金合

同生效起 48.17% 1.60% 53.05% 1.64% -4.88% -0.04%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 5 月 25 日至 2021 年 3 月 31 日)

1、广发创业板 ETF 联接 A：
2、广发创业板 ETF 联接 C：


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基 刘杰先生，工学学士，持有中
金经理；广发 国证券投资基金业从业证书。
沪深300交易 曾任广发基金管理有限公司
型开放式指 信息技术部系统开发专员、数
数证券投资 量投资部研究员、广发沪深
基金联接基 300 指数证券投资基金基金经
金的基金经 理(自2014年 4 月 1日至2016
理；广发中证 年 1 月 17 日)、广发中证环保
500 交易型开 产业指数型发起式证券投资
放式指数证 基金基金经理(自 2016 年 1 月
券投资基金 25 日至 2018 年 4 月 25 日)、
的基金经理； 广发量化稳健混合型证券投
广发中证 500 资基金基金经理(自 2017 年 8
交易型开放 月4日至2018年11月30日)、
式指数证券 广发中小板300交易型开放式
投资基金联 指数证券投资基金联接基金
接基金(LOF) 2017- 基金经理(自 2016 年 1 月 25
刘杰 的基金经理； 05-25 - 17 年 日至 2019 年 11 月 14 日)、广
广发沪深 300 发中小板300交易型开放式指
交易型开放 数证券投资基金基金经理(自
式指数证券 2016 年 1 月 25 日至 2019 年
投资基金的 11 月 14 日)、广发中证养老产
基金经理；广 业指数型发起式证券投资基
发创业板交 金基金经理(自2016年1月25
易型开放式 日至 2019 年 11 月 14 日)、广
指数证券投 发中证军工交易型开放式指
资基金的基 数证券投资基金基金经理(自
金经理；广发 2016 年 8 月 30 日至 2019 年
道琼斯美国 11 月 14 日)、广发中证军工交
石油开发与 易型开放式指数证券投资基
生产指数证 金发起式联接基金基金经理
券投资基金 (自 2016 年 9 月 26 日至 2019
（QDII-LOF 年 11 月 14 日)、广发中证环
）的基金经 保产业交易型开放式指数证
理；广发港股 券投资基金基金经理(自 2017


通恒生综合 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月
中型股指数 14 日)、广发中证环保产业交
证券投资基 易型开放式指数证券投资基
金(LOF)的基 金发起式联接基金基金经理
金经理；广发 (自 2018 年 4 月 26 日至 2019
美国房地产 年 11 月 14 日)、广发标普全
指数证券投 球农业指数证券投资基金基
资基金的基 金经理(自 2018 年 8 月 6 日至
金经理；广发 2020 年 2 月 28 日)。

纳斯达克 100
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；广
发纳斯达克
100 指数证券
投资基金的
基金经理；广
发纳斯达克
生物科技指
数型发起式
证券投资基
金的基金经
理；广发全球
医疗保健指
数证券投资
基金的基金
经理；广发恒
生中国企业
精明指数型
发起式证券
投资基金
（QDII）的基
金经理；广发
中证央企创
新驱动交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发中
证央企创新
驱动交易型
开放式指数
证券投资基


金联接基金

的基金经理；

广发粤港澳

大湾区创新

100 交易型开

放式指数证

券投资基金

的基金经理；

广发粤港澳

大湾区创新

100 交易型开

放式指数证

券投资基金

联接基金的

基金经理；指

数投资部总

经理助理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金的业绩比较基准是创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%，本基金主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。

（1）投资策略

作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发创业板 ETF
及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金跟踪误差来源主要是基金成份股调整和申购赎回等因素。

1 季度，美债利率上行，全球股票市场受到一定影响，基本表现为先涨后跌。国内表现也类似，1 季度初周期行业受益于经济复苏，整体景气度出现上行趋势，从而带动市场向上，2 月份以来，国内央行的货币政策边际收紧，货币宽松回归到了中性水平，叠加美债利率上行，市场情绪随之发生变化，尤其是估值相对较高、外资配置
力度较大的板块面临较大压力。1 季度沪深 300 指数下跌 3.13%，中证 500 指数下跌
1.78%，创业板指数下跌 7.00%；美股纳斯达克 100 指数上涨 1.58%，标普 500 指数上
涨 5.77%。
4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-6.89%，C 类基金份额净值增长
率为-6.93%，同期业绩比较基准收益率为-6.60%。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 33,767,137.07 3.65

其中：股票 33,767,137.07 3.65

2 基金投资 837,383,258.35 90.54

3 固定收益投资 162,490.72 0.02

其中：债券 162,490.72 0.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 49,181,177.57 5.32

8 其他资产 4,333,665.58 0.47

9 合计 924,827,729.29 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

占基金
序 基金 运作方 资产净
基金名称 管理人 公允价值（元）

号 类型 式 值比例
（%）


广发创业板交易型 股票 交易型 广发基金

1 开放式指数证券投 型 开放式 管理有限 837,383,258.35 91.40
资基金 公司

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产
代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 964,440.00 0.11

B 采矿业 - -

C 制造业 21,510,744.90 2.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 12,580.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,649,212.65 0.40

J 金融业 2,484,480.00 0.27

K 房地产业 10,200.30 0.00

L 租赁和商务服务业 154,080.00 0.02

M 科学研究和技术服务业 1,245,600.00 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 192,720.00 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,339,599.22 0.26

R 文化、体育和娱乐业 1,203,480.00 0.13

S 综合 - -

合计 33,767,137.07 3.69

5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 300750 宁德时代 12,000 3,866,040.00 0.42

2 300760 迈瑞医疗 6,000 2,394,660.00 0.26

3 300059 东方财富 78,000 2,126,280.00 0.23

4 300015 爱尔眼科 21,000 1,244,250.00 0.14

5 300122 智飞生物 6,000 1,034,940.00 0.11

6 300124 汇川技术 12,000 1,026,120.00 0.11

7 300498 温氏股份 57,000 964,440.00 0.11

8 300014 亿纬锂能 11,920 895,788.00 0.10

9 300347 泰格医药 5,902 885,949.22 0.10

10 300274 阳光电源 12,000 861,360.00 0.09

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 162,490.72 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 162,490.72 0.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
(元) 净值比例


（％）

1 123107 温氏转债 776 77,600.00 0.01

2 113044 大秦转债 570 58,447.80 0.01

3 123108 乐普转 2 137 13,700.00 0.00

4 123104 卫宁转债 108 12,742.92 0.00

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，惠州亿纬锂能股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国惠州海关的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.12.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 264,028.75

2 应收证券清算款 2,559,782.56

3 应收股利 -

4 应收利息 5,197.49

5 应收申购款 1,504,656.78

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,333,665.58

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发创业板ETF联接 广发创业板ETF联接
A C

报告期期初基金份额总额 230,749,182.21 639,144,565.04

报告期期间基金总申购份额 71,899,281.23 428,480,254.65

减：报告期期间基金总赎回份额 153,360,229.27 598,885,422.38

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 149,288,234.17 468,739,397.31


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 持有份额 发 起 份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 - - 10,002,4 1.62% 三年
00.24

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 1,731.93 0.00% - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 1,731.93 0.00% 10,002,4 1.62% 三年
00.24

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间

20210101-2021 177,7 177,737,272

机构 1 0105,20210112- 37,27 - - .44 28.76%
20210331 2.44

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运 作指引第 3 号——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托
管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021 年 3 月 31 日起，对旗下部
分基金的基金合同、托管协议等法律文件进行修订。详情可见基金管理人网站 （www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据<公开募集证券投资基金运作 指引第 3 号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。

§10备查文件目录

10.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募 集的文件

2.《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

10.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司
二〇二一年四月二十一日
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