广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十七日
广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发汇瑞一年定开债券
基金主代码 003746
交易代码 003746
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日
报告期末基金份额总额 500,011,147.85 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、封闭期投资策略
封闭期内，本基金通过对国内外宏观经济态势、
利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化
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广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券
投资组合，力求获得稳健的投资收益。
2、开放期投资策略
开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本
基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，
投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配
置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，
在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净
值的波动。
业绩比较基准
中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行 1 年
期定期存款利率（税后） ×10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金，属于证券投资基金中具有中等风险收益
特征的品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 4,976,106.56
2.本期利润 4,089,199.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0082
4.期末基金资产净值 508,137,959.52
5.期末基金份额净值 1.0163
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注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月 0.81% 0.02% 0.75% 0.03% 0.06% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 11 月 28 日至 2017 年 9 月 30 日)
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注：（ 1）本基金合同生效日期为 2016 年 11 月 28 日，至披露时点本基金
成立未满一年。
（ 2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置
比例符合本基金合同有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经
理期限
姓名 职务
任职日
期
离任日
期
证券从业
年限
说明
谢军
本基金的基金
经理；广发增
强债券基金的
基金经理；广
发聚源定期债
券基金的基金
经理；广发安
享混合基金的
基金经理；广
发安悦回报混
合基金的基金
经理；广发服
务业精选混合
基金的基金经
理；广发鑫源
混合基金的基
金经理；广发
集瑞债券基金
的基金经理；
广发鑫利混合
基金的基金经
理；广发景华
纯债基金的基
金经理；广发
安泽回报纯债
基金的基金经
理；广发鑫富
2016-12-
02 - 14 年
男，中国籍，金融学硕
士，持有中国证券投资
基金业从业证书和特许
金融分析师状（ CFA），
2003 年 7 月至 2006 年
9 月先后任广发基金管
理有限公司研究发展部
产品设计人员、企业年
金和债券研究员，
2006 年 9 月 12 日至
2010 年 4 月 28 日任广
发货币基金的基金经理，
2008 年 3 月 27 日起任
广发增强债券基金的基
金经理， 2008 年 4 月
17 日至 2012 年 2 月
14 日先后任广发基金管
理有限公司固定收益部
总经理助理、副总经理、
总经理， 2011 年 3 月
15 日至 2014 年 3 月
20 日任广发聚祥保本混
合基金的基金经理，
2012 年 2 月 15 日起任
广发基金管理有限公司
固定收益部副总经理，
2013 年 5 月 8 日起任广
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混合基金的基
金经理；广发
景源纯债基金
的基金经理；
广发景祥纯债
基金的基金经
理；广发理财
年年红债券基
金的基金经理；
固定收益部副
总经理
发聚源定期债券基金的
基金经理， 2016 年
2 月 22 日起任广发安享
混合基金的基金经理，
2016 年 11 月 7 日起任
广发安悦回报混合基金
的基金经理； 2016 年
11 月 9 日起任广发服务
业精选混合和广发鑫源
混合基金的基金经理，
2016 年 11 月 18 日起任
广发集瑞债券和广发鑫
利混合基金的基金经理，
2016 年 11 月 28 日起任
广发景华纯债基金的基
金经理， 2016 年 12 月
2 日起任广发汇瑞一年
定开债券基金的基金经
理， 2017 年 1 月 10 日
起任广发安泽回报纯债
和广发鑫富混合基金的
基金经理， 2017 年
2 月 17 日起任广发景源
纯债的基金经理，
2017 年 3 月 2 日起任广
发景祥纯债基金的基金
经理， 2017 年 7 月 5 日
起任广发理财年年红债
券基金的基金经理。
代宇
本基金的基金
经理；广发聚
利债券基金的
基金经理；广
发聚财信用债
券基金的基金
经理；广发集
利一年定期开
放债券基金的
基金经理；广
发成长优选混
合基金的基金
经理；广发聚
惠混合基金的
基金经理；广
2016-11-
28 - 12 年
女，中国籍，金融学硕
士，持有中国证券投资
基金业从业证书，
2005 年 7 月至 2011 年
6 月先后任广发基金管
理有限公司固定收益部
研究员及交易员、国际
业务部研究员、机构投
资部专户投资经理，
2011 年 7 月调入固定收
益部任投资人员，
2011 年 8 月 5 日起任广
发聚利债券基金的基金
经理， 2012 年 3 月
13 日起任广发聚财信用
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发安泰回报基
金的基金经理；
广发安心回报
基金的基金经
理；广发双债
添利债券基金
的基金经理；
广发安瑞回报
混合基金的基
金经理；广发
安祥回报混合
基金的基金经
理；广发集丰
债券基金的基
金经理；广发
新常态混合基
金的基金经理；
广发汇平一年
定期债券基金
的基金经理；
广发安泽回报
纯债基金的基
金经理；广发
汇富一年定期
债券基金的基
金经理；广发
汇安 18 个月
定期债券基金
的基金经理；
广发汇祥一年
定期债券基金
的基金经理；
广发量化稳健
混合基金的基
金经理；固定
收益部副总经
理
债券基金的基金经理，
2013 年 6 月 5 日至
2015 年 7 月 23 日任广
发聚鑫债券基金的基金
经理， 2013 年 8 月
21 日起任广发集利一年
定期开放债券基金的基
金经理， 2015 年 2 月
17 日起任广发成长优选
混合基金的基金经理，
2015 年 4 月 15 日起任
广发聚惠混合基金的基
金经理， 2015 年 5 月
14 日起任广发安泰回报
混合基金和广发安心回
报混合基金的基金经理，
2015 年 5 月 27 日起任
广发双债添利债券基金
的基金经理， 2016 年
4 月 26 日起任固定收益
部副总经理， 2016 年
7 月 26 日起任广发安瑞
回报混合基金的基金经
理， 2016 年 8 月 19 日
起任广发安祥回报混合
基金的基金经理，
2016 年 11 月 9 日起任
广发集丰债券基金的基
金经理， 2016 年 11 月
28 日起任广发汇瑞一年
定开债券基金的基金经
理， 2016 年 12 月 13 日
起任广发新常态混合基
金的基金经理，
2017 年 1 月 6 日起任广
发汇平一年定期债券基
金的基金经理，
2017 年 2 月 8 日起任广
发安泽回报纯债债券基
金的基金经理，
2017 年 2 月 13 日起任
广发汇富一年定期债券
基金的基金经理，
2017 年 3 月 31 日起任
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广发汇安 18 个月定期
债券基金的基金经理，
2017 年 6 月 27 日起任
广发汇祥一年定期债券
基金的基金经理，
2017 年 8 月 4 日起任广
发量化稳健混合基金的
基金经理。
注： 1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关
规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、 《 广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和其
他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法
规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源
于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投
资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优
先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗
通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中
风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投
资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到
了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如
果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批
并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向
交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，资金面维持不松不紧的局面，跨月非银机构资金来源呈现常态性
紧张格局。宏观经济层面，保持了相对的平稳性。
债市收益率呈现窄幅震荡格局，收益率先下后上，然后再盘整， 10 年国债
一度重新考验 3.7%的阻力位置。利差维持低位盘整格局。
组合以保持了适度杠杆进行套息操作，主要品种以优质信用债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为 0.81%，同期业绩比较基准收益率为
0.75%
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 492,439,300.00 96.83
其中：债券 492,439,300.00 96.83
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,297,418.75 0.85
7 其他各项资产 11,832,308.60 2.33
8 合计 508,569,027.35 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,037,000.00 13.78
其中：政策性金融债 70,037,000.00 13.78
4 企业债券 347,204,500.00 68.33
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 26,267,800.00 5.17
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 48,930,000.00 9.63
9 其他 - -
10 合计 492,439,300.00 96.91
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 111717096 17 光大银
行 CD096 500,000 48,930,000.00 9.63
2 122288 13 东吴债 450,000 45,747,000.00 9.00
3 122315 14 东海债 450,000 45,225,000.00 8.90
4 120418 12 农发
18 450,000 45,027,000.00 8.86
5 122231 12 上电债 450,000 44,982,000.00 8.85
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（ 1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（ 2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（ 1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（ 2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 11,832,308.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,832,308.60
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 500,011,147.85
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 500,011,147.85
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本
基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别 序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回
份额 持有份额 份额占比
机构 1 20170701-
20170930
500,0
09,00
0.00
0.00 0.00 500,009,000
.00 99.99%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导
致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回
可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及
时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续
六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估
并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金募集的
文件
（二） 《 广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（三） 《 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《 广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30， 13:30-17:00。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址： http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，
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咨询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件： services@gffunds.com.cn。
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