国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间:自2018年8月2日起至2018年9月4日
17:00止。会议审议事项为《关于终止国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决结束后,将由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(宁波银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。本基金管理人将及时对计票结果予以公告,具体可查阅本基金管理人于2018年8月2日披露的《关于以通讯方式召开国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国泰丰益灵活配置混合
基金主代码 003686
交易代码 003686
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月9日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 294,190,918.61份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国泰丰益灵活配置混合A 国泰丰益灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 003686 003687
报告期末下属分级基金的份额总额 294,046,039.94份 144,878.67份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政
策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判
断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、
债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股
选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,
确定投资标的股票,构建投资组合。
3、固定收益类投资工具投资策略
投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益
类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,
提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我
国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资
组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组
合。
4、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、
收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法
规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿
还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行
分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券
的相对投资价值并做出相应的投资决策。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本
基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合
理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求
稳健的超额收益。
7、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过
资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风
险敞口管理的目标。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券
型基金,低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司
姓名 李永梅 王海燕
信息披露
联系电话 021-31081600转 0574-89103171
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com wanghaiyan@nbcb.cn
客户服务电话 (021)31089000,400-888-
8688 95574
传真 021-31081800 0574-89103213
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)
3.1.1期间数据和指标 国泰丰益灵活配置混合
A 国泰丰益灵活配置混合C
本期已实现收益 11,248,015.48 5,189.65
本期利润 -1,594,528.06 -342.31
加权平均基金份额本期利润 -0.0042 -0.0019
本期基金份额净值增长率 -0.50% -0.54%
报告期末(2018年6月30日)
3.1.2期末数据和指标 国泰丰益灵活配置混合A 国泰丰益灵活配置混合C
期末可供分配基金份额利润 0.0923 0.0910
期末基金资产净值 322,526,297.09 158,734.24
期末基金份额净值 1.0969 1.0956
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字;
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰丰益灵活配置混合A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 -0.98% 0.18% -3.70% 0.64% 2.72% -0.46%
过去三个月 -1.35% 0.18% -4.52% 0.57% 3.17% -0.39%
过去六个月 -0.50% 0.18% -5.47% 0.57% 4.97% -0.39%
过去一年 3.79% 0.16% -1.46% 0.47% 5.25% -0.31%
自基金合同生 9.69% 0.15% -0.05% 0.43% 9.74% -0.28%
效起至今
国泰丰益灵活配置混合C
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 -1.00% 0.18% -3.70% 0.64% 2.70% -0.46%
过去三个月 -1.38% 0.18% -4.52% 0.57% 3.14% -0.39%
过去六个月 -0.54% 0.18% -5.47% 0.57% 4.93% -0.39%
过去一年 3.71% 0.16% -1.46% 0.47% 5.17% -0.31%
自基金合同生 9.56% 0.15% -0.05% 0.43% 9.61% -0.28%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年12月9日至2018年6月30日)
国泰丰益灵活配置混合A
注:本基金的合同生效日为2016年12月9日。在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
国泰丰益灵活配置混合C
注:本基金的合同生效日为2016年12月9日。在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。
截至2018年6月30日,本基金管理人共管理99只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价
值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金)、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投
资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰景
气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回
报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国
泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化
收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投
资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰
稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国
泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交
易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选
债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰安心回报混合型
证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰招
惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势
精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量
化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证
券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资
格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金
投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专
户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资
格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 (助理)期限 年限 说明
任职日期 离任日期
本基金的基金 硕士。曾任职上海鑫地投资管理
经理、国泰民 有限公司、天治基金管理有限公
益灵活配置混 司等。2010年7月加入国泰基金
合(LOF)、 管理有限公司,历任研究员、基
国泰浓益灵活 2016-12- 金经理助理。2014年10月起任
樊利安 配置混合、国 09 - 12年 国泰民益灵活配置混合型证券投
泰国策驱动灵 资基金(LOF)(原国泰淘新灵
活配置混合、 活配置混合型证券投资基金)和
国泰兴益灵活 国泰浓益灵活配置混合型证券投
配置混合、国 资基金的基金经理,2015年1月
泰睿吉灵活配 至2018年8月任国泰结构转型灵
置混合、国泰 活配置混合型证券投资基金的基
融丰外延增长 金经理,2015年3月起兼任国泰
灵活配置混合 国策驱动灵活配置混合型证券投
(LOF)、国 资基金的基金经理,2015年5月
泰添益灵活配 起兼任国泰兴益灵活配置混合型
置混合、国泰 证券投资基金的基金经理,
鸿益灵活配置 2015年6月至2018年2月兼任
混合、国泰信 国泰生益灵活配置混合型证券投
益灵活配置混 资基金的基金经理,2015年6月
合、国泰普益 起兼任国泰睿吉灵活配置混合型
灵活配置混合、 证券投资基金的基金经理,
国泰安益灵活 2015年6月至2017年1月任国
配置混合、国 泰金泰平衡混合型证券投资基金
泰融信定增灵 (由金泰证券投资基金转型而来)
活配置混合、 的基金经理,2016年5月至
国泰融安多策 2017年11月兼任国泰融丰定增
略灵活配置混 灵活配置混合型证券投资基金的
合、国泰稳益 基金经理,2016年8月起兼任国
定期开放灵活 泰添益灵活配置混合型证券投资
配置混合、国 基金的基金经理,2016年10月
泰宁益定期开 至2018年4月任国泰福益灵活配
放灵活配置混 置混合型证券投资基金的基金经
合、国泰恒益 理,2016年11月起兼任国泰鸿
灵活配置混合 益灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理、 的基金经理,2016年12月起兼
研究部总监 任国泰丰益灵活配置混合型证券
投资基金、国泰信益灵活配置混
合型证券投资基金、国泰普益灵
活配置混合型证券投资基金、国
泰安益灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理,2016年12月
至2018年6月兼任国泰景益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理,2016年12月至2018年
3月任国泰鑫益灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理,
2016年12月至2018年5月任国
泰泽益灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理,2017年3月至
2018年5月任国泰嘉益灵活配置
混合型证券投资基金、国泰众益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理,2017年3月起兼任国
泰融信定增灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2017年
7月起兼任国泰融安多策略灵活
配置混合型证券投资基金和国泰
稳益定期开放灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理,2017年
8月起兼任国泰宁益定期开放灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理,2017年11月起兼任国
泰融丰外延增长灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)(由国泰
融丰定增灵活配置混合型证券投
资基金转换而来)的基金经理,
2018年1月至2018年5月任国
泰瑞益灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理,2018年1月起
兼任国泰恒益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2015年
5月至2016年1月任研究部副总
监,2016年1月至2018年7月
任研究部副总监(主持工作),
2018年7月起任研究部总监。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平
交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未
发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与
本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小
组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法
权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
(二)扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
(三)基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,市场经历了较大幅度调整,同时风格变化较大。最终上证指数下跌13.9%,深证成指下跌15.04%,创业板综指下跌11.92%,消费、医药板块相对优势明显。从行业来看,休闲服务和医药有正收益,食品饮料具有相对优势,其他行业均有不同程度的下跌,部分行业股票跌幅较大。
上半年国内宏观经济呈现缓慢下滑的趋势,社融增速下降导致需求回落、信用收缩和中美贸易战是上半年影响市场走势的几条主线。避险情绪下,食品饮料、医药板块相对优势明显。
本基金以绝对收益策略为主,保持了一定量仓位参与新股申购,其余资金配置短久期债券以及货币化管理。在上半年市场出现较大幅度调整的情况下,本基金净值也出现了一定幅度的下跌。4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰丰益灵活配置混合A在2018年上半年的净值增长率为-0.50%,同期业绩比较基准收益率为-5.47%。
国泰丰益灵活配置混合C在2018年上半年的净值增长率为-0.54%,同期业绩比较基准收益率为-5.47%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们判断经济仍然呈现缓慢回落的态势。虽然中观数据显示了较强的韧性,但更多的是由供给侧改革、环保限产、房地产开发商加快新开工等因素导致。
我们预计下半年社融增速会逐步走平,利率水平温和回落,上市公司盈利增速有所回落,信用风险会长期化,但不会大规模爆发,中美贸易战仍然充满不确定性。但政策会进行一定程度的对冲,资管新规细则已经有所放松,货币政策会稳中趋宽,财政支出下半年增长空间较大。
在上述背景下,我们认为下半年消费、医药行业以及确定性较强的新能源汽车板块仍是重要的配置方向,如果政策放松力度较大,那么金融地产以及周期板块预计将迎来较大反弹。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本托管人在国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资产 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
资产: - -
银行存款 11,828,040.48 697,966.45
结算备付金 - -
存出保证金 19,440.68 9,033.13
交易性金融资产 327,684,593.35 395,684,685.41
其中:股票投资 40,478,208.15 63,404,274.41
基金投资 - -
债券投资 287,206,385.20 330,849,411.00
资产支持证券投资 - 1,431,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 30,000,165.00
应收证券清算款 - -
应收利息 3,218,894.42 6,404,760.78
应收股利 - -
应收申购款 495.00 435.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 342,751,463.93 432,797,045.77
负债和所有者权益 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 19,599,850.60 -
应付证券清算款 - 5,000.00
应付赎回款 - 9,156.78
应付管理人报酬 184,707.21 220,193.14
应付托管费 30,784.56 36,698.87
应付销售服务费 13.30 22.63
应付交易费用 36,836.52 29,872.24
应交税费 24,703.37 -
应付利息 11,018.55 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 178,518.49 120,000.00
负债合计 20,066,432.60 420,943.66
所有者权益: - -
实收基金 294,190,918.61 392,201,496.82
未分配利润 28,494,112.72 40,174,605.29
所有者权益合计 322,685,031.33 432,376,102.11
负债和所有者权益总计 342,751,463.93 432,797,045.77
注:报告截止日2018年6月30日,国泰丰益A份额净值1.0969元,基金份额总额
294,046,039.94份;国泰丰益C份额净值1.0956元,基金份额总额144,878.67份;总份额合计
294,190,918.61份。
6.2利润表
会计主体:国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至
2018年6月30日 2017年6月30日
一、收入 389,507.40 25,120,030.70
1.利息收入 6,614,877.18 6,942,947.38
其中:存款利息收入 200,978.24 613,663.79
债券利息收入 6,382,137.38 6,018,509.05
资产支持证券利息收入 7,423.92 106,024.99
买入返售金融资产收入 24,337.64 204,749.55
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 6,622,648.20 4,594,447.87
其中:股票投资收益 5,498,978.63 4,909,957.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 788,027.47 -1,223,966.72
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 335,642.10 908,457.57
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -12,848,075.50 13,582,212.08
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 57.52 423.37
减:二、费用 1,984,377.77 2,174,186.44
1.管理人报酬 1,267,604.62 1,430,219.06
2.托管费 211,267.44 238,369.84
3.销售服务费 97.10 387.30
4.交易费用 132,284.01 74,135.25
5.利息支出 160,412.56 211,724.46
其中:卖出回购金融资产支出 160,412.56 211,724.46
6.税金及附加 15,593.55 -
7.其他费用 197,118.49 219,350.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,594,870.37 22,945,844.26
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,594,870.37 22,945,844.26
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 392,201,496.82 40,174,605.29 432,376,102.11
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - -1,594,870.37 -1,594,870.37
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 -98,010,578.21 -10,085,622.20 -108,096,200.41
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 71,910.61 7,990.38 79,900.99
2.基金赎回款 -98,082,488.82 -10,093,612.58 -108,176,101.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基 294,190,918.61 28,494,112.72 322,685,031.33
金净值)
上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 200,996,129.76 327,070.55 201,323,200.31
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 22,945,844.26 22,945,844.26
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 191,743,854.19 -952,908.94 190,790,945.25
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 391,882,242.56 8,269,131.69 400,151,374.25
2.基金赎回款 -200,138,388.37 -9,222,040.63 -209,360,429.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基 392,739,983.95 22,320,005.87 415,059,989.82
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会”)证监许可[2016]2376号《关于准予国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,007,099.03元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1619号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰丰益灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为201,007,152.93份基金份额,其中认购资金利息折合53.90份基金份额。本基金的基金管理
人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据《国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金自募集期起根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收
取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎
回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为
A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,但对持
有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2018年8月20日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、沪府
发[2011]2号《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》及其他相关财税法规和实务操
作,主要税项列示如下:
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,
不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
宁波银行股份有限公司(“宁波银行”) 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,267,604.62 1,430,219.06
其中:支付销售机构的客户维护费 604.31 1,261.37
注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的托管费 211,267.44 238,369.84
注:支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰丰益灵活配置国泰丰益灵活配置混合 合计
混合A C
国泰基金管理有限公 - 14.09 14.09
司
合计 - 14.09 14.09
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
国泰丰益灵活配置国泰丰益灵活配置混合C 合计
混合A
国泰基金管理有限公 - 59.31 59.31
司
合计 - 59.31 59.31
注:支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国泰基金,再由国泰基金计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值X0.10%/当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
宁波银行 - - - - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
宁波银行 10,080,044.11 - - - - -
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
宁波银行 11,828,040.4 200,277.78 5,424,989.94 336,800.60
8
注:本基金的活期银行存款由基金托管人宁波银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票
流通 期末 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位:股) 总额 总额
型
60369 江苏 2018- 2018- 网下 9.00 9.00 5,384. 48,456 48,456 -
3 新能 06-25 07-03 中签 00 .00 .00
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
复牌
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单(单位:股) 成本总额 估值总额
价
60033国机汽2018- 重大事 9.05 - -649,921.007,810,858.225,881,785.05 -
5 车 04-03 项
注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额19,599,850.60元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量(张) 期末估值总额
单价
011800978 18深能源 2018-07-05 100.01 200,000.00 20,002,000.00
SCP005
合计 200,000.00 20,002,000.00
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为37,591,352.30元,属于第二层次的余额为290,093,241.05元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次:66,497,434.26元,第二层次:329,187,251.15元,无第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 40,478,208.15 11.81
其中:股票 40,478,208.15 11.81
2 基金投资
3 固定收益投资 287,206,385.20 83.79
其中:债券 287,206,385.20 83.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,828,040.48 3.45
8 其他各项资产 3,238,830.10 0.94
9 合计 342,751,463.93 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,614,388.96 3.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,456.00 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,182,137.05 2.85
G 交通运输、仓储和邮政业 2,052,500.00 0.64
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,588,500.00 0.49
J 金融业 13,811,000.00 4.28
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,100,000.00 0.65
S 综合 - -
合计 40,478,208.15 12.54
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 601398 工商银行 1,300,000 6,916,000.00 2.14
2 600335 国机汽车 649,921 5,881,785.05 1.82
3 600031 三一重工 500,000 4,485,000.00 1.39
4 600036 招商银行 150,000 3,966,000.00 1.23
5 600337 美克家居 563,200 3,300,352.00 1.02
6 601318 中国平安 50,000 2,929,000.00 0.91
7 600079 人福医药 200,000 2,644,000.00 0.82
8 600703 三安光电 120,000 2,306,400.00 0.71
9 603605 珀莱雅 50,000 2,128,000.00 0.66
10 603466 风语筑 80,000 2,100,000.00 0.65
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
(%)
1 601599 鹿港文化 5,365,861.00 1.24
2 600482 中国动力 4,359,561.00 1.01
3 601222 林洋能源 3,901,323.00 0.90
4 600060 海信电器 3,171,543.00 0.73
5 601318 中国平安 3,160,864.00 0.73
6 603605 珀莱雅 3,115,644.91 0.72
7 600079 人福医药 3,064,869.38 0.71
8 600337 美克家居 3,046,183.72 0.70
9 600029 南方航空 3,016,156.00 0.70
10 603466 风语筑 2,775,264.00 0.64
11 600570 恒生电子 1,485,415.35 0.34
12 603156 养元饮品 166,828.87 0.04
13 600901 江苏租赁 155,843.75 0.04
14 601828 美凯龙 134,064.15 0.03
15 603259 药明康德 102,405.60 0.02
16 601066 中信建投 101,299.80 0.02
17 601838 成都银行 89,465.01 0.02
18 603587 地素时尚 67,203.84 0.02
19 603693 江苏新能 48,456.00 0.01
20 603680 今创集团 47,171.67 0.01
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 9,388,459.76 2.17
2 601766 中国中车 6,103,105.04 1.41
3 600036 招商银行 4,167,327.19 0.96
4 601601 中国太保 3,566,160.00 0.82
5 600519 贵州茅台 3,560,991.00 0.82
6 601599 鹿港文化 3,354,504.15 0.78
7 600482 中国动力 2,881,975.00 0.67
8 600029 南方航空 2,763,072.00 0.64
9 600060 海信电器 2,676,000.00 0.62
10 601222 林洋能源 2,641,146.00 0.61
11 601668 中国建筑 2,622,108.28 0.61
12 601006 大秦铁路 2,055,550.00 0.48
13 603605 珀莱雅 1,916,132.00 0.44
14 603259 药明康德 604,910.62 0.14
15 601828 美凯龙 309,540.10 0.07
16 600901 江苏租赁 286,788.85 0.07
17 601066 中信建投 211,037.00 0.05
18 603156 养元饮品 209,779.16 0.05
19 601838 成都银行 194,400.85 0.04
20 603486 科沃斯 130,225.06 0.03
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 37,855,843.65
卖出股票的收入(成交)总额 51,346,390.01
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例(%)
1 国家债券 5,152,000.00 1.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,979,000.00 15.49
其中:政策性金融债 49,979,000.00 15.49
4 企业债券 28,953,000.00 8.97
5 企业短期融资券 180,155,000.00 55.83
6 中期票据 19,924,000.00 6.17
7 可转债(可交换债) 3,043,385.20 0.94
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 287,206,385.20 89.01
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(%)
1 011800936 18苏国信 300,000 30,042,000.00 9.31
SCP010
2 011800978 18深能源 300,000 30,003,000.00 9.30
SCP005
3 112468 16景峰01 300,000 28,953,000.00 8.97
4 011800994 18华晨 200,000 20,062,000.00 6.22
SCP003
5 011801173 18兖州煤 200,000 20,042,000.00 6.21
业SCP004
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“招商银行”违规情况外),没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
招商银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。招商银行股份有限公司本次违规行为包括:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。
本基金管理人此前投资招商银行股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充分调研的基础上,按规定将该股票纳入本基金股票池,而后进行了投资,并进行了持续的跟踪研究。
该情况发生后,本基金管理人就公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为招商银行存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,440.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,218,894.42
5 应收申购款 495.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,238,830.10
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值
值比例(%)
1 113011 光大转债 3,043,385.20 0.94
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值 值比例(%) 况说明
1 600335 国机汽车 5,881,785.05 1.82 重大事项
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别
数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
国泰丰益灵活配
128 2,297,234.69 293,799,912.03 99.92% 246,127.91 0.08%
置混合A
国泰丰益灵活配
127 1,140.78 - - 144,878.67 100.00%
置混合C
合计 255 1,153,689.88 293,799,912.03 99.87% 391,006.58 0.13%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
国泰丰益灵活配置混合 6,010.79 0.00%
基金管理人所有从业人 A
员持有本基金 国泰丰益灵活配置混合 6,248.49 4.31%
C
合计 12,259.28 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
国泰丰益灵活配置混合 0~10
本公司高级管理人员、基 A
金投资和研究部门负责人 国泰丰益灵活配置混合 0
持有本开放式基金 C
合计 0~10
国泰丰益灵活配置混合 0
A
本基金基金经理持有本开 国泰丰益灵活配置混合 0
放式基金 C
合计 0
9开放式基金份额变动
单位:份
项目 国泰丰益灵活配置混合A 国泰丰益灵活配置混合C
基金合同生效日(2016年12月 200,253,155.30 753,997.63
9日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 391,972,679.62 228,817.20
本报告期基金总申购份额 24,657.27 47,253.34
减:本报告期基金总赎回份额 97,951,296.95 131,191.87
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 294,046,039.94 144,878.67
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内,本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
华创证券 2 87,809,075.37 100.00% 64,216.45 100.00% -
注:基金租用席位的选择标准是:
(1)资力雄厚,信誉良好;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因等),并经公司批准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
华创证券 21,715,68 100.00% - - - -
0.36
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比 期初份 申购份
类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间
2018年1月1日 97,932
机构 1 至2018年6月 ,621.6 - 97,932,6 - -
13日 8 21.68
2018年1月1日 293,79
2 至2018年6月 9,823. - - 293,799,823 99.87%
30日 72 .72
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净
值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间:自2018年8月2日起至2018年9月4日
17:00止。会议审议事项为《关于终止国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决结束后,将由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(宁波银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。本基金管理人将及时对计票结果予以公告,具体可查阅本基金管理人于2018年8月2日披露的《关于以通讯方式召开国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。
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