建信睿富纯债债券型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信睿富纯债债券

基金主代码 003590

交易代码 003590

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月25日

报告期末基金份额总额 9,017,284,916.23份

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管

投资目标 理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越

业绩比较基准的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周

期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析

和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基

投资策略 础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定

债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在

严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动

性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低

估的标的券种。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）

指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

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基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日

）

1.本期已实现收益 92,765,023.85

2.本期利润 78,290,024.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0084

4.期末基金资产净值 9,224,774,478.25

5.期末基金份额净值 1.0230

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.82% 0.02% -0.15% 0.03% 0.97% -0.01%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1.本基金基金合同于2016年11月25日生效，截至报告期末未满一年。

2.本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

刘思女士，硕士。2009年

5月加入建信基金管理公司，

刘思 本基金的 2016年 - 8 历任助理交易员、初级交

基金经理 11月25日 易员、交易员、交易主管、

基金经理助理，2016年

7月19日起任建信月盈安

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心理财债券型证券投资基

金的基金经理；2016年

11月8日起任建信睿享纯

债债券型证券投资基金基

金经理；2016年11月

22日至2017年8月3日任

建信恒丰纯债债券型证券

投资基金基金经理；

2016年11月25日起任建

信睿富纯债债券型证券投

资基金基金经理；2017年

8月9日起任建信中证政策

性金融债1-3年指数

（LOF）、建信中证政策性

金融债3-5年指数（LOF）、

建信中证政策性金融债8-

10年指数（LOF）的基金经

理；2017年8月16日起任

建信中证政策性金融债5-

8年指数（LOF）、建信睿

源纯债债券的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信睿富纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 第5页共12页

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年第三季度，全球经济呈现温和复苏态势。美联储9月货币政策声明，维持基准利率

不变，并计划开始缩表，这对市场情绪造成一定冲击，但由于市场预期充分，初期的规模也较低，这种冲击应是可控的，对中国债市影响也有限。德国大选结束，政局的稳定性在中长期有助于整个欧元区基本面保持稳定，未来欧元区经济复苏趋势不变。

国内方面，三季度经济整体呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。从工业生产看，8月份的

全国规模以上工业增加值同比实际增长6.0%，环比增长0.46%。投资的增长基本平稳，1-8月份

固定资产投资同比增长7.8%，环比增长0.57%。进出口继续保持了两位数的增长，8月份的进出

口总额24064亿元，同比增长10.1%。物价增长较温和，8月CPI同比上涨1.8%，环比上涨0.4%,主

要是食品价格有所上涨。外汇方面，8月以来人民币汇率进入加速升值通道，外汇储备连续7个

月回升。国际收支持续改善提高了应对外部风险冲击的能力，有利于国内流动性的相应改善、银行存款恢复，降低对同业杠杆的依赖。

从货币政策来看，央行“削峰填谷”的思路未变，三季度的资金面整体维持了紧平衡的态势。

为了维稳市场流动性和应对缴税，央行公开市场操作灵活，尤其9月初在经历暂停回购、启动

MLF（中期借贷便利）操作之后，中旬又开始加大逆回购操作金额并且重启28天期逆回购，向市

场释放流动性。但是9月末银行因面临季末考核因素，对非银机构的资金投放谨慎，导致月底出

现结构性不平衡。

三季度，债券市场整体窄幅震荡，10年国债在最高曾触及3.66%，最低曾下探至3.56%。货

币政策维持稳健基调，金融监管协调推进，去杠杆对债市的影响弱化等促进市场做多情绪升温，但是银行的'表内配债空间'被新增信贷和地方债挤占，再加上理财和同业总体规模被压缩，所以配置需求明显减弱。

综上所述，本基金在2017年第三季度维持了一贯稳健的投资风格，维持了中性的久期，没

有进行杠杆操作，并且有效的根据申赎合理安排资金和配置债券，在收益高位时点配置了部分优 第6页共12页

质资产，业绩表现良好。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率0.82%，波动率0.02%，业绩比较基准收益率-0.15%，波动率0.03%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 8,587,269,000.00 93.05

其中：债券 8,587,269,000.00 93.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 450,000,000.00 4.88

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 30,758,607.72 0.33

8 其他资产 160,246,595.29 1.74

9 合计 9,228,274,203.01 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,614,994,000.00 39.19

其中：政策性金融债 1,870,019,000.00 20.27

4 企业债券 1,001,684,000.00 10.86

5 企业短期融资券 250,340,000.00 2.71

6 中期票据 2,592,481,000.00 28.10

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,127,770,000.00 12.23

9 其他 - -

10 合计 8,587,269,000.00 93.09

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 100412 10农发12 8,900,000 889,377,000.00 9.64

2 091501002 15中国信 7,000,000 693,420,000.00 7.52

达债02

3 1282205 12中船 6,000,000 606,660,000.00 6.58

MTN1

4 120418 12农发18 5,000,000 500,300,000.00 5.42

5 120321 12进出21 4,500,000 450,225,000.00 4.88

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 160,246,595.29

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 160,246,595.29

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 9,697,284,916.23

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 680,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 9,017,284,916.23

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：份

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报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 比例达

类序 到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

别号 超过 份额 份额 份额 比

20%的

时间区

间

2017

年

07月

机 1 01日- 9,697,282,470.99 0.00 680,000,000.00 9,017,282,470.99 99.99%

构 2017

年

09月

30日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的

基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信睿富纯债债券型证券投资基金设立的文件；

2、《建信睿富纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信睿富纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信睿富纯债债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

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9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年10月25日

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