中金量化多策略资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
419450.56 |
| 结算备付金 |
37769.51 |
| 存出保证金 |
1956.54 |
| 交易性金融资产 |
781349.37 |
| 股票投资 |
55613.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
725736.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10616996.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11857522.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16077.52 |
| 应付托管费 |
2679.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42772.78 |
| 负债合计 |
61529.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10366828.64 |
| 所有者权益合计 |
11795992.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
11857522.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186087.89 |
| 结算备付金 |
18625.59 |
| 存出保证金 |
967.91 |
| 交易性金融资产 |
2235760.84 |
| 股票投资 |
2114449.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121311.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2196.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2443638.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2866.55 |
| 应付托管费 |
477.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28207.03 |
| 负债合计 |
31551.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1903881.89 |
| 所有者权益合计 |
2412087.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2443638.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
540487.53 |
| 结算备付金 |
7927.37 |
| 存出保证金 |
24442.85 |
| 交易性金融资产 |
1724302.93 |
| 股票投资 |
1724302.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43815.08 |
| 应收利息 |
65.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2341336.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34414.04 |
| 应付赎回款 |
514.23 |
| 应付管理人报酬 |
2708.72 |
| 应付托管费 |
451.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169001.07 |
| 负债合计 |
221563.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1425467.9 |
| 所有者权益合计 |
2119773.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341336.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10583125.51 |
| 结算备付金 |
2368666.67 |
| 存出保证金 |
43168.54 |
| 交易性金融资产 |
62637319.47 |
| 股票投资 |
62637319.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000000.0 |
| 应收证券清算款 |
55783.54 |
| 应收利息 |
2153.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
943.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102691161.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9082.83 |
| 应付管理人报酬 |
125018.12 |
| 应付托管费 |
20836.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88365.72 |
| 负债合计 |
303749.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66144570.88 |
| 所有者权益合计 |
102387411.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
102691161.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10772581.94 |
| 结算备付金 |
1792954.19 |
| 存出保证金 |
129095.42 |
| 交易性金融资产 |
118441696.99 |
| 股票投资 |
118441696.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
140184.41 |
| 应收利息 |
-6678.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213811.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156483645.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3145.1 |
| 应付管理人报酬 |
184426.05 |
| 应付托管费 |
30737.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.07 |
| 负债合计 |
546808.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106065845.44 |
| 所有者权益合计 |
155936836.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
156483645.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2400982.94 |
| 结算备付金 |
3122429.6 |
| 存出保证金 |
80933.54 |
| 交易性金融资产 |
196118693.9 |
| 股票投资 |
180606376.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15512317.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
986037.43 |
| 应收利息 |
425418.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10467.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203144962.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100000.0 |
| 应付证券清算款 |
794357.37 |
| 应付赎回款 |
672656.06 |
| 应付管理人报酬 |
232611.81 |
| 应付托管费 |
38768.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91098.26 |
| 负债合计 |
4040606.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166831222.54 |
| 所有者权益合计 |
199104355.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
203144962.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111528.36 |
| 结算备付金 |
1403507.9 |
| 存出保证金 |
63673.53 |
| 交易性金融资产 |
179657754.42 |
| 股票投资 |
170107632.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9550121.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1441927.59 |
| 应收利息 |
192531.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2995.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183873918.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1389244.19 |
| 应付赎回款 |
3838.15 |
| 应付管理人报酬 |
219380.62 |
| 应付托管费 |
36563.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-135.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79002.55 |
| 负债合计 |
4028375.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166575645.09 |
| 所有者权益合计 |
179845542.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
183873918.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1165360.79 |
| 结算备付金 |
3818379.08 |
| 存出保证金 |
1699729.17 |
| 交易性金融资产 |
151067937.48 |
| 股票投资 |
134326837.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16741100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224525.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157975931.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84484.76 |
| 应付赎回款 |
944.29 |
| 应付管理人报酬 |
189116.24 |
| 应付托管费 |
31519.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43713.37 |
| 负债合计 |
1433706.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156053880.93 |
| 所有者权益合计 |
156542225.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
157975931.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768585.69 |
| 结算备付金 |
5868217.35 |
| 存出保证金 |
13262.41 |
| 交易性金融资产 |
121262354.21 |
| 股票投资 |
114432434.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6829920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141661.24 |
| 应收利息 |
190739.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128244820.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96640.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149871.92 |
| 应付托管费 |
24978.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
748543.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156039802.6 |
| 所有者权益合计 |
127496276.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
128244820.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
696171.25 |
| 结算备付金 |
835555.9 |
| 存出保证金 |
27138.72 |
| 交易性金融资产 |
119020358.7 |
| 股票投资 |
109012458.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10007900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
100033.55 |
| 应收利息 |
329590.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122408848.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71553.53 |
| 应付赎回款 |
35.72 |
| 应付管理人报酬 |
155896.67 |
| 应付托管费 |
25982.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
408.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108219.48 |
| 负债合计 |
624383.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130068061.71 |
| 所有者权益合计 |
121784464.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
122408848.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270702.03 |
| 结算备付金 |
1351204.1 |
| 存出保证金 |
15637.15 |
| 交易性金融资产 |
128368601.63 |
| 股票投资 |
121264401.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7104200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1366632.07 |
| 应收利息 |
169787.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137042564.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1597299.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171083.72 |
| 应付托管费 |
28513.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
2162768.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130075227.36 |
| 所有者权益合计 |
134879796.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
137042564.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4488610.68 |
| 结算备付金 |
2490750.62 |
| 存出保证金 |
42659.44 |
| 交易性金融资产 |
185054020.02 |
| 股票投资 |
131073820.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53980200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1248489.11 |
| 应收利息 |
833883.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197158412.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235014.54 |
| 应付托管费 |
39169.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
1089347.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200086366.05 |
| 所有者权益合计 |
196069065.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
197158412.95 |
