中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 11 月 10 日
送出日期:2022 年 11 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中金量化多策略 基金代码 003582
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2017 年 08 月 02 日
基金经理 刘重晋 理的日期
证券从业日期 2012 年 02 月 22 日
开始担任本基金基金经 2022 年 02 月 18 日
基金经理 王阳峰 理的日期
证券从业日期 2013 年 07 月 11 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下,
力求实现基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、次
级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、
投资范围 股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 0-95%;在每个
交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净
值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时,结合多种统计量化策略,主要包括多因
主要投资策略 子模型和统计套利模型等多种量化策略。本基金在股票投资过程中将保持模型选股并构
建股票投资组合的投资策略,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争基金资
产长期稳定增值。具体包括:1、量化选股策略;2、存托凭证投资策略;3、其他策略。
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业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投资基金,高
于债券型证券投资基金和货币市场基金。
注:详见《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
M<1,000,000 1.50%
申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1.00%
(前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.60%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
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N<7 日 1.50%
7 日≤N<30 日 0.75%
赎回费 30 日≤N<1 年 0.50%
1 年≤N<2 年 0.25%
N≥2 年 0.00%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)购买力风险;(5)上市公司经营风险;(6)债券收益率曲线风险;(7)再投资风险;(8)债券回购风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、管理风险;5、估值风险;6、操作及技术风险;7、合规性风险;8、启用侧袋机制的风险;9、其他风险;
10、本基金特有风险:(1)规模风险;(2)模型有效性及策略失败风险;(3)股票选择风险;(4)本金损失风险;(5)卖空风险;(6)金融数据的风险;(7)期货投资风险;(8)科创板股票投资风险;(9)存托凭证投资风险;(10)流动性受限证券投资风险。
(二) 重要提示
本基金的募集申请于 2016 年 6 月 24 日经中国证监会证监许可[2016]1415 号《关于准予中金量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.ciccfund.com,客服电话:400-868-1166
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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六、 其他情况说明
无。
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