国联安睿智定期开放混合型证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年八月二十四日


1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

根据《关于国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2018年7月26日终止运作，且已于2018年7月27日正式进入清算程序。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2

1.1重要提示..........................................................................................................................................2
2基金简介 ...................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况..................................................................................................................................5

2.2基金产品说明..................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................7

2.4信息披露方式..................................................................................................................................7

2.5其他相关资料..................................................................................................................................8
3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................8

3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................8

3.2基金净值表现..................................................................................................................................8
4管理人报告 .............................................................................................................................................10

4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................13
5托管人报告 .............................................................................................................................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................13
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................14

6.1资产负债表....................................................................................................................................14

6.2利润表............................................................................................................................................15

6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................16

6.4报表附注........................................................................................................................................17
7投资组合报告 .........................................................................................................................................34

7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................34

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................35

7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................35

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................35

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................35

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................35

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................36

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................36

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................36

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................36

7.12投资组合报告附注......................................................................................................................36
8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................37

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................37


8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................38

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................38
9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................38
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................38

10.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................38

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................38

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................39

10.4基金投资策略的改变..................................................................................................................39

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................39

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................39

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................39

10.8其他重大事件..............................................................................................................................41
11影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................42
12备查文件目录 .......................................................................................................................................43

12.1备查文件目录..............................................................................................................................43

12.2存放地点......................................................................................................................................43

12.3查阅方式......................................................................................................................................43

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金

基金简称 国联安睿智定开混合

基金主代码 003541

交易代码 003541

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月29日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 202,324,351.70份

基金合同存续期 不定期

注：本基金以定期开放方式运作，即以开放期和封闭期相结合的方式运作。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）18个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起18个月。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）的18个月，以此类推。如该对应日不存在对应日期的，则顺延至下一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
2.2基金产品说明

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。

（1）资产配置策略

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的
利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金
类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提
下，形成大类资产的配置方案。

（2）股票投资策略

在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以
投资策略 及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资
产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：

首先，通过ROIC(ReturnOnInvestedCapital)指标来衡量公司的获利能力，
通过WACC(WeightedAverageCostofCapital)指标来衡量公司的资本成本；
其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；
最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。

（3）普通债券投资策略

在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：

1）信用等级高、流动性好；

2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债
券；
3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券；
4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
（4）中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券本质上为公司债，只是发行主体扩展到未上市的中小型企业，扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业，企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司，信息披露情况相对滞后，对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司，且定向发行方式限制了合格投资者的数量，会导致一定的流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。
本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤，重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素，给予不同因素不同权重，采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体资质优良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
（5）股指期货投资策略
在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
（6）国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
（7）权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。
1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内

的定价因素，根据BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值
被低估的权证进行投资；

2)基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杆杆比率高的特
点，对权证进行单边投资；

3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的
判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利
用权证进行风险对冲。

（8）资产支持证券等品种投资策略

资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证
券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持
资产的构成及质量、提前偿还率等。

本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，结合蒙特卡洛模拟
等数量化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。

对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在谨慎分析收益
性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降
低组合风险，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
风险收益特征 券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 褚怡之 方琦

信息披露 联系电话 021-38992807 0755-22160168

负责人 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co

m FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 021-38784766/4007000365 95511-3

传真 021-50151582 0755-82080387

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 广东省深圳市罗湖区深南东路

陆家嘴环路1318号9楼 5047号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 广东省深圳市罗湖区深南东路

陆家嘴环路1318号9楼 5047号

邮政编码 200121 518001

法定代表人 于业明 谢永林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com


基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

1318号9楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318号9楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）
本期已实现收益 2,194,391.48
本期利润 3,043,006.32
加权平均基金份额本期利润 0.0150
本期加权平均净值利润率 1.45%
本期基金份额净值增长率 1.46%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 8,681,241.99
期末可供分配基金份额利润 0.0429
期末基金资产净值 211,005,593.69
期末基金份额净值 1.0429
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 4.29%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④


过去一个月 0.10% 0.01% -1.20% 0.26% 1.30% -0.25%
过去三个月 0.55% 0.01% -0.82% 0.23% 1.37% -0.22%
过去六个月 1.46% 0.03% -0.38% 0.23% 1.84% -0.20%
过去一年 2.80% 0.03% 1.80% 0.19% 1.00% -0.16%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生 4.29% 0.03% 4.46% 0.17% -0.17% -0.14%
效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安睿智定期开放混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年12月29日至2018年6月30日）

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%；

2、本基金基金合同于2016年12月29日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，由中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股；外方股东为德国安联集
团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理三十七只开放式基金。国联安
基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本
地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基
金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金经 薛琳女士，硕士学位。2006年3
理、兼任国联 月至2006年12月在上海红顶金融
安添鑫灵活配 研究中心公司担任项目管理工作。
置混合型证券 2006年12月至2008年6月在上
投资基金基金 海国利货币有限公司担任债券交
经理、国联安 易员。2008年6月至2010年6月
通盈灵活配置 在上海长江养老保险股份有限公
混合型证券投 司担任债券交易员。自2010年6
资基金、国联 月起，加盟国联安基金管理有限公
安鑫享灵活配 司，先后担任债券交易员、债券组
置混合型证券 合管理部基金经理助理职务。2012
投资基金基金 2016-12-2 12年（自 年7月至2016年1月担任国联安
薛琳 经理、国联安 9 - 2006年起）货币市场证券投资基金基金经理。
鑫汇混合型证 2012年12月至2015年11月兼任
券投资基金基 国联安中债信用债指数增强型发
金经理、国联 起式证券投资基金基金经理。2013
安鑫乾混合型 年6月起兼任国联安中证股债动
证券投资基金 态策略指数证券投资基金基金经
基金经理、国 理助理。2015年6月起兼任国联
联安鑫隆混合 安鑫享灵活配置混合型证券投资
型证券投资基 基金基金经理。2016年3月至2018
金基金经理、 年5月任国联安鑫悦灵活配置混
国联安鑫发混 合型证券投资基金基金经理。2016
合型证券投资 年9月至2017年10月兼任国联安
基金基金经 鑫瑞混合型证券投资基金基金经

理、国联安信 理。2016年10月起兼任国联安通
心增益债券型 盈灵活配置混合型证券投资基金
证券投资基金 基金经理。2016年11月起兼任国
基金经理。 联安添鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2016年12月起
兼任国联安睿智定期开放混合型
证券投资基金基金经理。2017年3
月起兼任国联安鑫汇混合型证券
投资基金基金经理。2017年3月
起兼任国联安鑫乾混合型证券投
资基金基金经理。2017年3月起
兼任国联安鑫发混合型证券投资
基金基金经理。2017年3月起兼
任国联安鑫隆混合型证券投资基
金基金经理。2017年9月起兼任
国联安信心增益债券型证券投资
基金基金经理。

吕中凡 本基金基金经 2016-12-2 - 7年（自 -

理助理 9 2011年起）

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安睿智定期开
放混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对

投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

中国6月CPI同比上涨1.9%，前值1.8%，预期1.9%；6月PPI同比增4.7%，增速创年内新高，前值4.1%，预期4.5%；6月新增社融总量1.18万亿，同比少增约6000亿，社会融资规模存量增速继续大降至9.8%。其中6月虽然对实体发放贷款增加1.67万亿，同比多增2300亿，但表外非标融资继续大幅萎缩，委托、信托贷款、未贴现银行承兑汇票合计减少了6900多亿，同比少增9100亿。大部分表外融资需求难以向表内转移，是拖累社融的主因。上半年由于资金情况宽松，债券收益率普遍下降，尤其是中长短利率债收益率曲线向下走势更为陡峭。

本基金管理人在维持低风险基础配置的基础上积极参与债券投资，同时更加注重固定收益管理部分的流动性管理和信用风险管理，争取为基金份额持有人创造符合其投资预期目标值的合理投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为1.46%，同期业绩比较基准收益率为-0.38%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2季度GDP同比增长6.7%，前值6.8%，6月规模以上工业增加值同比增长6.0%，前值6.8%，1-6月固定资产投资同比增长6.0%，前值6.1%，6月社会消费品零售总额名义同比增长9.0%，前值8.5%。基建投资成为主要拖累，地产投资小幅回落。随着需求端放缓逐渐传导至供给端，下半年经济下行压力将逐渐增大。目前等待中央经济工作会议是否会进一步发布政策，本基金管理人预计整个下半年资金面仍为宽松状态，继续看好中等久期利率债和高等级信用债。财政宽松预期会缩窄信用债评级估值上的利差，但配置中低评级债仍需谨慎。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国联安睿智定期开放混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：国联安睿智定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产： - -
银行存款 6.4.7.1 208,905,294.15 2,759,982.29
结算备付金 2,331,818.19 -
存出保证金 25,450.15 8,140.93
交易性金融资产 6.4.7.2 - 175,525,451.73
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 - 175,525,451.73
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 20,000,150.00
应收证券清算款 - 6,009,665.75
应收利息 6.4.7.5 41,865.84 4,114,461.90
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 211,304,428.33 208,417,852.60
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 121,377.88 123,624.27
应付托管费 26,009.54 26,490.96
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 200.00 150.00
应交税费 - -

应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 151,247.22 305,000.00
负债合计 298,834.64 455,265.23
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 202,324,351.70 202,324,351.70
未分配利润 6.4.7.10 8,681,241.99 5,638,235.67
所有者权益合计 211,005,593.69 207,962,587.37
负债和所有者权益总计 211,304,428.33 208,417,852.60
注：报告截止2018年6月30日，基金份额净值1.0429元，基金份额总额202,324,351.70份。6.2利润表
会计主体：国联安睿智定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至

2018年6月30日 2017年6月30日

一、收入 4,105,719.19 3,966,296.64
1.利息收入 4,002,405.14 4,043,953.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11 122,771.28 3,353,451.21
债券利息收入 2,005,928.44 584,841.74
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,873,705.42 105,660.65
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -745,300.79 87,811.68
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -745,300.79 87,811.68
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 848,614.84 -165,468.64
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用 1,062,712.87 1,070,549.77
1．管理人报酬 728,536.24 707,006.10
2．托管费 156,114.97 151,501.26

3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 1,645.04 1,038.11
5．利息支出 - 64,969.06
其中：卖出回购金融资产支出 - 64,969.06
6.税金及附加 6,569.40 -
7．其他费用 6.4.7.19 169,847.22 146,035.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,043,006.32 2,895,746.87
列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,043,006.32 2,895,746.87
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安睿智定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 202,324,351.70 5,638,235.67 207,962,587.37
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 3,043,006.32 3,043,006.32
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 - - -
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益（基 202,324,351.70 8,681,241.99 211,005,593.69
金净值）

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 202,324,351.70 47,752.94 202,372,104.64
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 2,895,746.87 2,895,746.87
润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 - - -
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益（基 202,324,351.70 2,943,499.81 205,267,851.51
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孟朝霞，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

国联安睿智定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国联安睿智定期开放混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2285号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年12月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为202,324,351.70份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资占基金资产的0%-25%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；在开放期，每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期，本基金
不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。

根据《关于国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2018年7月26日终止运作，且已于2018年7月27日正式进入清算程序。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2会计报表的编制基础

如本财务报表附注6.4.1所述，根据《关于国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2018年7月26日终止运作，且已于2018年7月27日正式进入清算程序。因此，本基金财务报表以非持续经营为基础编制。本基金已将账面价值高于预计可收回金额（该金额未预计未来交易的手续费及相关税费，以下简称“预计可收回金额”）的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6税项

根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人所
在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。

(h)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 208,905,294.15
定期存款 -
其他存款 -
合计 208,905,294.15
6.4.7.2交易性金融资产

本基金于本报告期末未持有交易性金融资产。
6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 40,805.14
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,049.30
应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 11.40
合计 41,865.84
注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产

本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 200.00
合计 200.00
6.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 32,232.48
预提信息披露费 119,014.74
合计 151,247.22
6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 202,324,351.70 202,324,351.70
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 202,324,351.70 202,324,351.70
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,486,850.51 -848,614.84 5,638,235.67

本期利润 2,194,391.48 848,614.84 3,043,006.32

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 8,681,241.99 - 8,681,241.99

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 110,342.33
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,298.34
其他 130.61
合计 122,771.28
注：此处其他列示的是沪深结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元
本期

项目

2018年1月1日至2018年6月30日

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -745,300.79
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -745,300.79
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 214,099,211.74
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 208,648,287.36
成本总额

减：应收利息总额 6,196,225.17
买卖债券差价收入 -745,300.79
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.15股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 848,614.84
——股票投资 -
——债券投资 848,614.84
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -
合计 848,614.84
6.4.7.17其他收入


本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.18交易费用

单位：人民币元
本期

项目

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 1,445.04
银行间市场交易费用 200.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,645.04
6.4.7.19其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

审计费用 32,232.48
信息披露费 119,014.74
银行间帐户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 169,847.22
注：此处其他列示的是上清所查询服务费。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项

根据《关于国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2018年7月26日终止运作，且已于2018年7月27日正式进入清算程序。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期内，本基金管理人原控股股东国泰君安证券股份有限公司已将其所持有的公司51%股权转让给太平洋资产管理有限责任公司。截至2018年5月4日，本基金管理人已正式完成上海市工商局变更登记，变更其控股股东为太平洋资产管理有限责任公司。同时，本基金管理人新增关联方：中国太平洋保险(集团)股份有限公司，为本基金管理人的最终控制人。

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方无变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人

太平洋资产管理有限责任公司 基金管理人的股东（自2018年5月4

日起）

国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东（截止至2018年5

月3日）

安联集团 基金管理人的股东

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控制人（自2018年5
月4日起）

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

如在报表附注6.4.9.1中所述，自2018年5月4日起，本基金管理人的控股股东由国泰君安证券股份有限公司变更为太平洋资产管理有限责任公司，因此自2018年5月4日起，国泰君安证券股份有限公司不再属于本基金的关联方，太平洋资产管理有限责任公司和中国太平洋保险(集团)股份有限公司属于本基金的关联方。本半年度报告所披露的与国泰君安证券股份有限公司之间的关联方交易均为发生在截至2018年5月3日止期间的交易，所披露的与太平洋资产管理有限责任公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司之间的关联方交易均为发生在自2018年5月4日至2018年6月30日止期间的交易。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。
6.4.10.1.2权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
6.4.10.1.3债券交易


本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本报告期内及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 728,536.24 707,006.10
其中：支付销售机构的客户维护费 246,853.88 239,550.41
注：本基金支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 156,114.97 151,501.26

注：本基金支付基金托管人平安银行的基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行 208,905,294. 110,342.33 721,249.81 47,427.11
15

注：本基金通过“平安银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2018年6月30日的相关余额为人民币2,331,818.19元。(2017年6月30日：人民币709,902.51元)
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况

本报告期内，本基金未实施利润分配。
6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

信用风险

流动性风险

市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2018年6月30日 2017年12月31日

A-1 - 19,942,000.00

A-1以下 - -

未评级 - 15,013,500.00

合计 - 34,955,500.00

注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资；

2、本报告期末，本基金未持有短期信用债券投资；

3、上年度末，未评级的短期信用债券是超短期融资债券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2018年6月30日 2017年12月31日

AAA - -

AAA以下 - 140,569,951.73

未评级 - -

合计 - 140,569,951.73

注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资；

2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级；

3、本报告期末，本基金未持有长期信用债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险主要来自于开放期基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额以及投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

开放期间，本基金管理人将每日预测本基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，建立流动性风险监控与预警机制，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金管理人在基金合同约定开放期巨额赎回条款，同时控制开放期每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，开放期间，本基金将通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的30%。本报告期末，本基金处于开放期，投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的15%，本基金所持的证券除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。


6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以 1-3 6个月以3个月 6个月 1年以内

2018年6月30 内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产

其他资产 - - - - - - - - - -
银行存款 208,905, - - - - - - - -208,905,
294.15 294.15
结算备付金 2,331,81 - - - - - - - -2,331,81
8.19 8.19
存出保证金 25,450.1 - - - - - - - -25,450.1
5 5
交易性金融资 - - - - - - - - - -
产

买入返售金融 - - - - - - - - - -
资产

应收证券清算 - - - - - - - - - -
款

应收利息 - - - - - - - -41,865.8441,865.8
4
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - - -
资产总计 211,262, 211,304,
562.49 - - - - - - -41,865.84 428.33
负债

其他负债 - - - - - - - -151,247.22151,247.
22
卖出回购金融 - - - - - - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - - - - - - - -
款

应付赎回款 - - - - - - - - - -
应付管理人报 - - - - - - - -121,377.88121,377.
酬 88
应付托管费 - - - - - - - -26,009.5426,009.5
4
应付交易费用 - - - - - - - - 200.00 200.00
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - - - -
负债总计 - - - - - - - -298,834.64298,834.
64

利率敏感度缺211,262, -256,968.8211,005,
口 562.49 - - - - - - - 0 593.69
上年度末 1个月以 1-3 6个月以3个月 6个月 1年以内

2017年12月31 内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产

其他资产 - - - - - - - - - -
银行存款 2,759,98 - - - - - - - -2,759,98
2.29 2.29
结算备付金 - - - - - - - - - -
存出保证金 8,140.93 - - - - - - - -8,140.93
交易性金融资 -45,300,0 -108,559, - -21,665,8 - -175,525,
产 70.50 553.10 28.13 451.73
买入返售金融20,000,1 - - - - - - - -20,000,1
资产 50.00 50.00
应收证券清算 - - - - - - - -6,009,665.6,009,66
款 75 5.75
应收利息 - - - - - - - -4,114,461.94,114,46
0 1.90
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - - -
资产总计 22,768,245,300,0 108,559, 21,665,8 10,124,127208,417,
73.22 70.50 - 553.10 - - 28.13 - .65 852.60
负债

其他负债 - - - - - - - -305,000.00305,000.
00
卖出回购金融 - - - - - - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - - - - - - - -
款

应付赎回款 - - - - - - - - - -
应付管理人报 - - - - - - - -123,624.27123,624.
酬 27
应付托管费 - - - - - - - -26,490.9626,490.9
6
应付交易费用 - - - - - - - - 150.00 150.00
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - - - -
负债总计 - 455,265.
- - - - - - -455,265.23 23

利率敏感度缺22,768,245,300,0 108,559, 21,665,8 9,668,862.207,962,
口 73.22 70.50 - 553.10 - - 28.13 - 42 587.37
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期

日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

市场利率下降25个基点 - 增加696,554.80

市场利率上升25个基点 - 减少696,554.80

注：本报告期末，本基金未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存

款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行

间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金

通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施

监控。

本基金投资组合中无股票、债券及衍生金融资产。于2018年6月30日，本基金面临的整体市

场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2018年6月30日 2017年12月31日

占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
- - 175,525,451.7 84.40
交易性金融资产－债券投资

3

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
175,525,451.7

合计 - - 84.40
3

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，本基金均未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 211,237,112.34 99.97
8 其他各项资产 67,315.99 0.03
9 合计 211,304,428.33 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本报告期内，本基金未发生股票交易。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本报告期内，本基金未发生股票交易。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本报告期内，本基金未发生股票交易。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 25,450.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 41,865.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 67,315.99
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额

比例 比例

1,365 148,222.97 50,012,500.00 24.72% 152,311,851.70 75.28%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2016年12月29日）基金份额总额 202,324,351.70
本报告期期初基金份额总额 202,324,351.70
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 202,324,351.70
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2018年4月27日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司关于董事长及法定代表人变更公告》，于业明先生担任公司董事长及法定代表人，庹启斌先生不再担任公司董事长及法定代表人。
2、2018年4月27日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司董事、独立董事变更公告》，于业明先生、杨一君先生、JiachenFu女士和EugenLoeffler先生担任公司第五届董事会董事，公司总经理孟朝霞女士继续担任公司第五届董事会董事；贝多广先生、岳志明先生担任公司第五届董事会独立董事，胡斌先生继续担任公司第五届董事会独立董事。庹启斌先生、汪卫杰先生不再担任本公司董事；程静萍女士不再担任本公司独立董事。

3、2018年3月30日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
刘轶先生不再担任公司督察长职务，由总经理孟朝霞女士代行督察长职务。

4、2018年4月28日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，满黎先生不再担任公司副总经理职务。

5、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1.本报告期内，中国证券监督管理委员会上海监管局就现场检查中发现的问题下发了《关于对国联安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》。对此，本基金管理人高度重视，对相关制度流程进行了全面梳理，针对性的制定了整改执行方案，逐条落实，彻底排查了业务中存在的风险，并就整改情况向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。

2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

海通证券 2 - - - - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。


E具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。

F研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A提供的研究报告质量和数量；

B研究报告被基金采纳的情况；

C因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
海通证券 172,850,207. 100.00% 1,814,800, 100.00% - -
36 000.00

10.8其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2018-01-10
万华化学股票估值调整的公告 券时报、公司网站

2 国联安睿智定期开放混合型基金2017年4季 中国证券报、上证报、证 2018-01-20
报 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证

3 参加北京展恒基金销售股份有限公司、大泰金 券时报、公司网站 2018-01-31
石基金销售有限公司费率优惠活动的公告

4 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2018-02-03
东山精密、兆易创新股票估值调整的公告 券时报、公司网站

5 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2018-02-08
台海核电、康得新股票估值调整的公告 券时报、公司网站

6 国联安睿智定期开放混合型基金招募说明书 中国证券报、上证报、证 2018-02-10
（更新） 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基金修改 中国证券报、上证报、证

7 基金合同、托管协议并计划收取短期赎回费的 券时报、公司网站 2018-03-23
提示性公告

8 国联安基金管理有限公司关于开展网上直销 中国证券报、上证报、证 2018-03-26
平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 券时报、公司网站

9 国联安睿智定期开放混合型基金2017年年报 中国证券报、上证报、证 2018-03-27
券时报、公司网站

10 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上证报、证 2018-03-30
公告 券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基金开展 中国证券报、上证报、证

11 网上直销平台货币基金转认购业务相关费率 券时报、公司网站 2018-03-30
优惠活动的公告

12 国联安基金管理有限公司关于旗下基金修改 中国证券报、上证报、证 2018-03-30
基金合同和托管协议的公告 券时报、公司网站

13 国联安睿智定期开放混合型基金2018年1季 中国证券报、上证报、证 2018-04-20
报 券时报、公司网站

14 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2018-04-21
中兴通讯股票估值调整的公告 券时报、公司网站

15 国联安基金管理有限公司董事、独立董事变更 中国证券报、上证报、证 2018-04-27
公告 券时报、公司网站

16 国联安基金管理有限公司董事长及法定代表 中国证券报、上证报、证 2018-04-27
人变更公告 券时报、公司网站

17 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证 2018-04-27
参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优 券时报、公司网站


惠活动的公告

18 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上证报、证 2018-04-28

公告 券时报、公司网站

19 国联安基金管理有限公司关于股权变更及修 中国证券报、上证报、证 2018-05-04

改《公司章程》的公告 券时报、公司网站

20 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2018-05-12

上海莱士股票估值调整的公告 券时报、公司网站

21 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2018-06-21

中国中铁股票估值调整的公告 券时报、公司网站

22 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金开 中国证券报、上证报、证 2018-06-27

放申购、赎回和转换业务的公告 券时报、公司网站

23 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金开 中国证券报、上证报、证 2018-06-28

放申购、赎回和转换业务的提示性公告 券时报、公司网站

24 关于警惕冒用国联安基金管理有限公司名义 中国证券报、上证报、证 2018-06-30

开展活动的特别提示 券时报、公司网站

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2018年1月1日 50,012 50,012,500.

机构 1 至2018年6月30 ,500.0 0.00 0.00 00 24.72%

日 0

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连
续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎
回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可
能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2018年5月4日发布公告，经本基金管理人股东会第五十五次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2018]557号），本基金管理人原股东国泰君安证券股份有限公司将所持51%股权转让给太平洋资产管理有限责任公司。上述事项涉及的相关工商变更登记等事宜，已按规定办理完毕。变更后，本基金管理人的股东为太平洋资产管理有限责任公司和安联集团。


12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安睿智定期开放混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
12.3查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
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