嘉实现金宝货币市场基金

更新招募说明书摘要

（2018年第1号）

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

重要提示

嘉实现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2016年8月25日《关于准予嘉实现金宝货币市场基金注册的批复》（证监许可[2016]1933号文）注册募集。本基金基金合同于2016年12月22日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年6月
22日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日（未经审计）。


一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-

11单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 赵学军

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立
信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]5号文批准，于1999年3月
25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。


赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任Sena
Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO，JP Morgan
Chase固定收益亚太区CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。
2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年
2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。
2004至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，
2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

经雷先生，总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师（CFA）。1998年到2008在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官，现兼任公司固定收益业务首席投资官。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年
10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李松林先生, 副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证
券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2、基金经理

（1）现任基金经理

张文玥女士，10年证券从业经历。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士，具有基金从业资格。2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实安心货币基金经理，2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理，2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实宝货币基金经理，2017年3月23日至今任嘉实定期宝6个月理财债券基金经理，2016年12月22日至今任本基金基金经理。

李曈先生，硕士研究生，8年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理。2015年5月14日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理，2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实活期宝货币基金经理，2016年4月21日至今任嘉实快线货币基金经理。2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币基金经理。2017年5月24日至今任嘉实超短债债券基金经理。2017年5月25日至今任嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券和嘉实宝货币基金经理。2016年12月22日至今任本基金基金经理。

李金灿先生，硕士研究生，具有基金从业资格，8年证券从业经历。曾任Futex
TradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债债券、嘉实宝货币基金经理。2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币基金经理，2016年2月5日至今任嘉实快线货币基金经理。2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实安心货币基金经理。2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币基金经理。2017年6月29日至今任嘉实6个月理财债券基金经理。2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券基金经理。2017年5月25日至今任嘉实活钱包货币、嘉实3个月理财债券、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实活期宝货币和本基金基金经理。

（2）历任基金经理

无。

3、债券投资决策委员会


债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长王怀震先生。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。


二、基金托管人

（一）基金托管人概况

本基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号A座

法定代表人：李国华

成立时间：2007年3月6日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：810.31亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号

基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]673号

联系人：马强

联系电话：010－68857221

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。


（二）主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险管理处、
运营管理处等处室。现有员工23人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，90%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。

（三）基金托管业务经营情况

2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督
管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7
月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。
中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、
灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并
获得了合作伙伴一致好评。

截至2018年6月30日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共80只。至今，中国
邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银
行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计
划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达41789.05亿元。


三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层

电话 （010）65215588 传真 （010）65215577

联系人 赵佳

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单

元

电话 （021）38789658 传真 （021）68880023

联系人 邵琦

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-

05单元

电话 （028）86202100 传真 （028）86202100

联系人 王启明

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层

电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663

联系人 陈寒梦

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室

电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676

联系人 胡洪峰

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室

电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391


联系人 王振

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元

电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670

联系人 吴志锋

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室

电话 （025）66671118 传真 （025）66671100

联系人 徐莉莉

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元

电话 （020）88832125 传真 （020）81552120

联系人 周炜

2、代销机构
（1） 北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦

注册地址 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室

法定代表人 李昭琛 联系人 付文红

电话 010-62676405 传真 010-62676582

网址 http://www.xincai.com/ 客服电话 010-62675369

（2（凤凰金信(银川)投资管理有限公司

办公地址 北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

注册地址 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层
1402办公用房

法定代表人 程刚 联系人 张旭

电话 010-58160168 传真 010-58160173


网址 http://www.fengfd.com/ 客服电话 400-810-55919

（二）登记机构

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期

53层09-11单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 赵学军

联系人 彭鑫

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人 廖海 联系人 范佳斐

电话 （021）51150298 传真 （021）51150398

经办律师 刘佳、范佳斐

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心

11楼

法定代表人 李丹 联系人 张勇

电话 （021）23238888 传真 （021）23238800

经办注册会计师 薛竞、张勇


四、基金的名称

本基金名称：嘉实现金宝货币市场基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型、开放式、货币市场基金

六、基金的投资目标

在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

七、基金的投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不
改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

八、基金的投资策略

本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，实现较高的当期收益。

1、现金流管理策略

本基金持续分析市场资金面，动态预测申购赎回变化，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金组合的现金流，以满足流动性需要，为谋求持续较高的稳定收益奠定基础。

2、组合久期投资策略


根据对市场收益率水平变化趋势的判断，本基金动态调整组合久期，以谋求控制风险，增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时，本基金适当降低组合久期；当预期市场收益率水平下降时，本基金适当增加组合久期。

3、个券选择策略

在个券选择上，本基金通过定性定量方法，综合分析收益率曲线、流动性、信用风险，评估个券投资价值，发掘出具备相对价值的个券。

4、息差策略

本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。

5、资产支持证券投资策略

本基金运用定性定量方法，评估资产支持证券的个券风险、收益、流动性等，精选个券，分散投资，控制资产支持证券的总体投资比例，控制流动性风险。

6、其他金融工具投资策略

法律法规或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与此类金融工具的投资，不需召开基金份额持有人大会。

7、投资决策

（1）决策依据

1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；

3）分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

（2）决策程序

1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

2）相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。

3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。

4）交易部门依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。

5）监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关
管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风
险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利
率

活期存款是具备最高流动性的存款，本基金期望通过科学严谨的管理，使本基金达到
类似活期存款的流动性以及更高的收益，因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业
绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，
根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报
中国证监会备案，基金管理人应在调整前2日在中国证监会指定媒介上刊登公告，而无需
召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月
18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数
据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 119,817,455.37 87.63

其中：债券 119,817,455.37 87.63
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的

买入返售金融资产 - -
银行存款和结算备付

3 金合计 16,020,004.56 11.72
4 其他资产 891,475.07 0.65
5 合计 136,728,935.00 100.00
2. 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 0.70
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券
回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单
平均值。（2）本基金基金合同第十二部分约定：债券正回购的资金余额在每个交易日均不
得超过基金资产净值的20%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净
值的20%。
3. 基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 28

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 35

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 5

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值的
值的比例（%） 比例（%）

1 30天以内 48.71 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 51.61 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 - -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
合计 100.32 -
4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 89,810,553.57 66.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,006,901.80 22.16
其中：政策性金融债 30,006,901.80 22.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 119,817,455.37 88.49
剩余存续期超过397天

10 的浮动利率债券 - -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成
本和内在应收利息。
6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元）占基金资产净

值比例（％）

1 189906 18贴现国债06 400,00039,876,605.77 29.45

2 150414 15农发14 300,00030,006,901.80 22.16

3 189902 18贴现国债02 300,00029,959,291.81 22.13

4 179948 17贴现国债48 200,00019,974,655.99 14.75

注：报告期末，本基金仅持有上述4支债券。
7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-

0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0218%

报告期内偏离度的最低值 0.0012%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简

单平均值 0.0103%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
9. 投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
(2)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做
出说明。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(3)其他资产构成

序 名称 金额（元）

号

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 891,475.07

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 891,475.07


十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差④

2016年
12月22日
（基金合同

生效日）至 0.1133% 0.0033% 0.0096% 0.0000% 0.1037% 0.0033%
2016年
12月31日

2017年 4.3522% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 4.0022% 0.0008%
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图：嘉实现金宝货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016年12月22日至2018年3月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。


十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费；

(2)基金托管人的托管费；

(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

(5)基金份额持有人大会费用；

(6)基金的证券交易费用；

(7)基金的银行汇划费用；

(8)基金的开户费用、账户维护费用；

(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的年管理费率为0.18%。

管理费的计算方法如下：

H＝E×0.18%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对无误后，由基金托管人根据基金管理人出具的资金划拨指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对无误后，由基金托管人根据基金管理人出具的资金划拨指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“1、基金费用的种类”中第（3）－（9）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1.本基金初设的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用，但发生以下任一情形时除外：

（1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。

（2）如本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，当投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额
持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可增加收取申购费用或赎回费用的新的基金份额类别，并在该份额类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

2、基金销售服务费

基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。本基金的销售服务费费率为0.01%。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下，基金管理人可增加收取不同销售服务费用的新的基金份额类别，并在该份额类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。销售服务费计提的计算公式具体如下：

H＝E×0.01%÷当年天数


H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。

3.基金转换费

本基金与嘉实货币A/B、嘉实快线货币A之间的互转，以及转入嘉实理财宝7天债券A/B不收取转换费用，但发生法规规定须征收强制赎回费的情况除外。

注：嘉实快线货币A、嘉实货币、嘉实现金宝货币、嘉实理财宝7天债券有单日单个基金账户的累计申购（转入）限制，具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分：更新了相关代销机构信息和会计师事务所办公地址。

5.在“八、基金份额的申购、赎回”部分：更新了基金转换信息。

6.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

7.在“十、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2018年第一季度末。

8.在“二十二、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2017年12月22日至2018年6月22日相关临时公告事项。

9.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金管理人2018年3月22日发布的《关于修改嘉实现金宝货币市场基金基金合同及托管协议的公告》，更新了“基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产的估值、基金的信息披露、风险揭示”等章节的相关内容。

嘉实基金管理有限公司
2018年8月4日
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