景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 景顺长城景颐盛利债券

场内简称 无

基金主代码 003409

交易代码 003409

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月13日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 70,273,631.73份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 景顺长城景颐盛利债券A 景顺长城景颐盛利债券C

下属分级基金的交易代码： 003409 003410

报告期末下属分级基金的份额总额 70,173,310.75份 100,320.98份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者

提供长期稳定的回报。

1、资产配置策略

本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大

类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、

基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，

结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。

2、固定收益类资产投资策略

（1）债券类属资产配置：基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、

分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大

和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降

投资策略 低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利

差变化所带来的投资收益。

（2）债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策

略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的

基础上获取稳定的收益。

（3）资产支持证券投资策略 ：本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资

产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来

现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证

券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券

收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交

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易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，

选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90% +沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期

收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公 上海浦东发展银行股份有限公

司 司

姓名 杨皞阳 朱萍

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 021-61618888

电子邮箱 investor@igwfmc.com Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 4008888606 95528

传真 0755-22381339 021-63602540

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 景顺长城景颐盛利债券A 景顺长城景颐盛利债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -1,285,413.09 -1,317.38

本期利润 2,666,341.36 1,465.61

加权平均基金份额本期利润 0.0156 0.0144

本期基金份额净值增长率 1.65% 1.45%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0055 -0.0084

期末基金资产净值 70,395,520.66 100,348.48

期末基金份额净值 1.0031 1.0002

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金

资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城景颐盛利债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.65% 0.06% 1.45% 0.08% -0.80% -0.02%

过去三个月 0.87% 0.05% 0.84% 0.09% 0.03% -0.04%

过去六个月 1.65% 0.04% 1.16% 0.09% 0.49% -0.05%

自基金合同 0.31% 0.06% -0.29% 0.11% 0.60% -0.05%

生效起至今

景顺长城景颐盛利债券C

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份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.61% 0.06% 1.45% 0.08% -0.84% -0.02%

过去三个月 0.77% 0.05% 0.84% 0.09% -0.07% -0.04%

过去六个月 1.45% 0.04% 1.16% 0.09% 0.29% -0.05%

自基金合同 0.02% 0.06% -0.29% 0.11% 0.31% -0.05%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权

证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超

过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5％。本基金的建仓期为自2016年10月13日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金

投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日（2016年10月13日）起至本报告期

末不满一年。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、

景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为

49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截至2017年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金，包括景

顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证

券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报 第8页共35页

灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、

景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

经济学硕士。曾任职于交

通银行、长城证券金融研

本基金 究所，着重于宏观和债券

的基金 2016年10月 市场的研究，并担任金融

毛从容 经理、 13日 - 17年 研究所债券业务小组组长。

公司副 2003年3月加入本公司，

总经理 担任研究员等职务；自

2005年6月起担任基金

经理。

管理学硕士。曾担任大公

国际资信评级有限公司评

级部高级信用分析师，平

本基金 2016年11月 安大华基金投研部信用研

成念良 的基金 8日 - 8年 究员、专户业务部投资经

经理 理。2015年9月加入本

公司，自2015年12月起

担任固定收益部基金经理。

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据

公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见

（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制

交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为公司旗下三只指数基金因指数

成份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济数据好于市场预期，GDP同比增速达到6.9%，经济L型的韧性较强，主要原因是

海外经济弱复苏带动出口好转，制造业投资增速企稳回升，以及地产投资增速超预期，CPI维持

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低位，PPI同比高位回落。海外方面，美国经济增速小幅低于预期，特朗普效应有所消退，但仍

处于复苏通道，欧洲经济则持续好转。

为配合金融去杠杆，上半年货币政策中性并阶段性偏紧，资金面波动较大，资金成本整体上行，银行间回购7天加权平均利率由2016年4季度的2.81%上升至2017年上半年的3.22%，期

间汇率保持稳定。海外方面，美联储上半年进行两次加息，并提出缩表计划，欧洲则逐步退出刺激政策，海外央行的货币政策整体以收紧或逐步退出宽松为主。

债券市场方面，国内经济数据高于预期、货币政策边际收紧、金融去杠杆、债券型基金纷纷遭遇赎回等负面因素冲击下，债券收益率延续去年4季度以来的上行趋势，上半年10年期国债、10年期国开债、5年期AAA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别上行56BP、52BP、62BP、

80BP和48BP，信用利差小幅回升，仍存在走扩压力。

股票市场方面，出现明显的结构性行情，上证50为代表的大盘蓝筹股表现较好，上半年上

证50、沪深300、中小板指和创业板指分别上涨11.50%、10.78%、7.33%和下跌7.34%。

组合操作方面，上半年组合主要以短久期的中高等级信用债作为主要的投资品种，由于货币政策收紧叠加金融去杠杆，继续降低组合久期和债券杠杆比例。权益市场在监管趋缓和后，组合增加股票的投资比例，持仓以家电、白酒等业绩增长确定的个股为主，后续加仓保险和地产等行业龙头。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2017年1月1日至6月30日，景颐盛利A类份额净值增长率为1.65%，业绩比较基准收益

率为1.16%。

2017年1月1日至6月30日，景颐盛利C类份额净值增长率为1.45%，业绩比较基准收益

率为1.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

新一轮财政整顿以及加强金融监管成为常态，我们预计下半年经济可能面临回落压力，但韧性较强。下半年PPI涨幅料将会回落，对工业企业利润的增长形成一定的压制，考虑到工业行业产能出清，全球需求回暖，PPI涨幅回落会比较缓慢。因此我们预计下半年工业企业利润增速会有所回落，但回落的幅度也相对有限。海外货币政策收紧趋势较明显，美国缩表欧洲宽松退出，这将一定程度上制约国内货币政策放松的空间。

当前债券绝对收益率水平尚可，利率债价值好于信用债，此轮收益率调整后，中国国债和美国国债利差已明显走扩，利率债配置价值显现，收益率曲线平坦化，中短端的中高等级信用债具 第11页共35页

有较好的持有价值，但信用利差仍存在一定回升压力，中长端的中低等级信用债仍面临一定的调整压力。

金融监管常态化，经济增长平稳、汇率保持稳定，股票市场调整压力不大，值得关注的是

2016年启动的供给侧结构性改革和行政化去产能加速了国企占比高的行业产能出清，传统行业

竞争格局优化，集中度提升，利润向龙头企业集中的趋势日益明显，各行业竞争力提升的龙头公司将持续受到关注。

组合方面，将合理控制债券的久期和杠杆，适度提升信用等级水平，相比上半年，组合对下半年债券市场并不悲观，除继续持有中高等级信用债获取持有期票息收入外，组合将增加对利率债的波段操作。权益方面，组合仍延续上半年的操作思路，持续关注景气行业里的龙头公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

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基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由景顺长城基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 2,824,432.69 2,456,582.04

结算备付金 550,433.74 -

存出保证金 10,343.56 13,553.77

交易性金融资产 68,104,140.00 172,733,940.00

其中：股票投资 6,035,740.00 -

基金投资 - -

债券投资 62,068,400.00 172,733,940.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 9,500,124.75 30,000,000.00

应收证券清算款 - 3,472.22

应收利息 1,399,895.12 2,536,334.55

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 82,389,369.86 207,743,882.58

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 11,639,862.54 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 9.79

应付管理人报酬 35,325.17 70,417.09

应付托管费 8,831.28 17,604.24

应付销售服务费 33.30 35.81

应付交易费用 20,863.76 7,244.75

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应交税费 - -

应付利息 1,212.34 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 187,372.33 64,500.00

负债合计 11,893,500.72 159,811.68

所有者权益：

实收基金 70,273,631.73 210,358,605.75

未分配利润 222,237.41 -2,774,534.85

所有者权益合计 70,495,869.14 207,584,070.90

负债和所有者权益总计 82,389,369.86 207,743,882.58

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额70,273,631.73份，其中景顺长城景颐盛利债

券型证券投资基金A类基金份额净值人民币1.0031元，份额总额70,173,310.75份；景顺长城

景颐盛利债券型证券投资基金C类基金份额净值人民币1.0002元，份额总额100,320.98份。

6.2 利润表

会计主体：景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 3,393,151.32

1.利息收入 3,363,080.03

其中：存款利息收入 35,041.92

债券利息收入 3,206,889.39

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 121,148.72

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,924,472.26

其中：股票投资收益 -101,972.00

基金投资收益 -

债券投资收益 -3,822,500.26

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,954,537.44

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.11

第16页共35页

减：二、费用 725,344.35

1．管理人报酬 339,366.39

2．托管费 84,841.60

3．销售服务费 200.63

4．交易费用 23,890.53

5．利息支出 74,146.99

其中：卖出回购金融资产支出 74,146.99

6．其他费用 202,898.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,667,806.97

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,667,806.97

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 210,358,605.75 -2,774,534.85 207,584,070.90

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 2,667,806.97 2,667,806.97

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 -140,084,974.02 328,965.29 -139,756,008.73

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 22,619.93 -45.13 22,574.80

2.基金赎回款 -140,107,593.95 329,010.42 -139,778,583.53

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 70,273,631.73 222,237.41 70,495,869.14

（基金净值）

第17页共35页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

许义明 吴建军 邵媛媛

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2014号文《关于准予景顺长城景颐盛利债券

型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金基金合同》作为发起人于2016年9月

28日至2016年10月11日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙）验证并出具安永华明(2016)验字第60467014_H08号验资报告后，向中国证监会报送基金备

案材料。基金合同于2016年10月13日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时

募集的扣除认购费后的实收基金为人民币210,497,924.14元，在募集期间产生的活期存款利息

为人民币7,708.64元，以上实收基金合计为人民币210,505,632.78元，折合

210,505,632.78份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机

构为本基金管理人，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、银行存款等。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。

本基金的业绩比较基准为中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

第18页共35页

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投

资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计差错和更正。

6.4.6税项

印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

营业税、增值税、企业所得税

第19页共35页

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范

围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关

问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值

税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的

增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入

应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

第20页共35页

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构

上海浦东发展银行 基金托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 339,366.39

其中：支付销售机构的客户维护费 210.67

注：基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 84,841.60

注：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

第21页共35页

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城景颐盛利债券A 景顺长城景颐盛利债券C 合计

景顺长城基金管理有限公司 - - -

合计 - - -

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产

净值的0.40%年费率每日计提，按月支付。计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

上海浦东发展银行 2,824,432.69 29,722.26

注：本基金的活期银行存款由基金托管人上海浦东发展银行保管，并按银行间同业利率计息。

第22页共35页

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

11,639,862.54元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

179917 17贴现国债 2017年7月 99.29 120,000 11,914,800.00

17 7日

合计 120,000 11,914,800.00

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

第23页共35页

各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划

分为第一层次的余额为人民币6,035,740.00元，划分为第二层次的余额为人民币

62,068,400.00元，无划分为第三层次的余额（于2016年12月31日，本基金持有的以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币172,733,940.00元，

无划分为第一层次或第三层次的余额)。

公允价值所属层次间重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金无净转入（转出）第三层次。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月24日经本基金的基金管理人批准。

第24页共35页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 6,035,740.00 7.33

其中：股票 6,035,740.00 7.33

2 固定收益投资 62,068,400.00 75.34

其中：债券 62,068,400.00 75.34

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 9,500,124.75 11.53

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,374,866.43 4.10

7 其他各项资产 1,410,238.68 1.71

8 合计 82,389,369.86 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,701,030.00 5.25

D 电力、热力、燃气及水生产和 461,400.00 0.65

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 1,275,110.00 1.81

K 房地产业 598,200.00 0.85

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第25页共35页

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,035,740.00 8.56

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000651 格力电器 27,000 1,111,590.00 1.58

2 600332 白云山 36,000 1,045,440.00 1.48

3 000568 泸州老窖 20,000 1,011,600.00 1.43

4 601601 中国太保 23,000 779,010.00 1.11

5 600048 保利地产 60,000 598,200.00 0.85

6 002035 华帝股份 22,000 532,400.00 0.76

7 601318 中国平安 10,000 496,100.00 0.70

8 600900 长江电力 30,000 461,400.00 0.65

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601211 国泰君安 1,854,763.00 0.89

2 002035 华帝股份 1,487,678.22 0.72

3 600458 时代新材 1,056,751.00 0.51

4 000651 格力电器 1,033,861.00 0.50

5 600332 白云山 1,012,684.00 0.49

6 000568 泸州老窖 985,050.00 0.47

7 601601 中国太保 735,460.00 0.35

第26页共35页

8 600048 保利地产 583,208.00 0.28

9 601318 中国平安 488,600.00 0.24

10 600900 长江电力 438,900.00 0.21

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601211 国泰君安 1,789,474.00 0.86

2 002035 华帝股份 1,120,488.00 0.54

3 600458 时代新材 865,540.00 0.42

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 9,676,955.22

卖出股票收入（成交）总额 3,775,502.00

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 25,851,400.00 36.67

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,992,000.00 42.54

其中：政策性金融债 29,992,000.00 42.54

4 企业债券 6,225,000.00 8.83

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 62,068,400.00 88.05

第27页共35页

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160419 16农发19 200,000 19,986,000.00 28.35

2 179917 17贴现国债 200,000 19,858,000.00 28.17

17

3 140438 14农发38 100,000 10,006,000.00 14.19

4 1280274 12济小清河债 100,000 6,225,000.00 8.83

5 019546 16国债18 60,000 5,993,400.00 8.50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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序号 名称 金额

1 存出保证金 10,343.56

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,399,895.12

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,410,238.68

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

景顺长城景颐 266 263,809.44 70,003,400.00 99.76% 169,910.75 0.24%

盛利债券A

景顺长城景颐 4 25,080.25 0.00 0.00% 100,320.98 100.00%

盛利债券C

合计 270 260,272.71 70,003,400.00 99.62% 270,231.73 0.38%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母

采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

基金管理人所有 景顺长城景颐盛利债券A 29.89 0.00%

从业人员持有本 景顺长城景颐盛利债券C - -

基金 合计 29.89 0.00%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城景颐盛 景顺长城景颐盛

利债券A 利债券C

基金合同生效日（2016年10月13日）基金 210,397,892.65 107,740.13

份额总额

本报告期期初基金份额总额 210,252,535.69 106,070.06

本报告期基金总申购份额 22,418.96 200.97

减:本报告期基金总赎回份额 140,101,643.90 5,950.05

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 70,173,310.75 100,320.98

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未

受到监管部门的任何稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

招商证券股 2 13,452,457.22 100.00% 12,528.13 100.00% 未变更

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份有限公司

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

招商证券股 64,914,962.26 100.00%819,500,000.00 100.00% - -

份有限公司

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 申

者类序 持有基金份额比例 购 份额占

别号 达到或者超过20%的 期初份额 份 赎回份额 持有份额 比

时间区间 额

机构 1 20170101-20170630 210,003,700.00- 140,000,300.00 70,003,400.00 99.62%

个人-- -- - - -

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能

会出现如下风险：

1、大额申购风险

在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。

2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎

回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上

（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

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无。

景顺长城基金管理有限公司

2017年8月26日

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