安信活期宝货币市场基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2019年01月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 安信活期宝

基金主代码 003402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月17日

报告期末基金份额总额 3,744,061,474.36份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

投资策略 资产配置方面，本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、
通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平
等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时，
通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基
金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动
性较低资产之间的配比。在个券方面，本基金将首先考虑安全

性因素，优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以
规避信用风险。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信活期宝A 安信活期宝B

下属分级基金的交易代码 003402 004167

报告期末下属分级基金的份额总额 1,707,329,150.42份 2,036,732,323.94份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月01日-2018年12月31日)

安信活期宝A 安信活期宝B

1.本期已实现收益 11,428,337.98 18,622,713.74

2.本期利润 11,428,337.98 18,622,713.74

3.期末基金资产净值 1,707,329,150.42 2,036,732,323.94

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信活期宝A

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.7792% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.4389% 0.0016%

安信活期宝B

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④


① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.8402% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.4999% 0.0016%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2016年10月17日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本基金自2016年12月22日起增加B类份额。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

任凭女士，法学硕士。曾任招商
基金管理有限公司法律合规部
法务经理，安信基金管理有限责
任公司监察稽核部合规岗、运营
部交易员、固定收益部投研助
理，现任安信基金管理有限责任
公司固定收益部基金经理。曾任
安信保证金交易型货币市场基
任凭 本基金的 2018年8 - 11年 金、安信活期宝货币市场基金、
基金经理 月10日 安信现金增利货币市场基金的
基金经理助理；现任安信新视野
灵活配置混合型证券投资基金、
安信新目标灵活配置混合型证
券投资基金、安信现金管理货币
市场基金的基金经理助理，现任
安信活期宝货币市场基金、安信
现金增利货币市场基金的基金
经理。

肖芳芳女士，经济学硕士。历任
华宝证券有限责任公司任资产
管理部研究员、财达证券有限责
任公司任资产管理部投资助理。
2016年4月5日加入安信基金管
理有限责任公司任固定收益部
投研助理，现任固定收益部基金
经理。曾任安信保证金交易型货
币市场基金的基金经理，安信安
本基金的 2017年6 盈保本混合型证券投资基金、安
肖芳芳 基金经理 月6日 - 7年 信现金管理货币市场基金、安信
现金增利货币市场基金、安信保
证金交易型货币市场基金的基
金经理助理；现任安信新目标灵
活配置混合型证券投资基金、安
信新视野灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理助理，安信
现金管理货币市场基金、安信现
金增利货币市场基金、安信活期
宝货币市场基金、安信永泰定期
开放债券型发起式证券投资基

金、安信尊享添益债券型证券投
资基金、安信永瑞定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金
经理。

杨凯玮先生，台湾大学土木工程
学、新竹交通大学管理学双硕
士。历任台湾国泰人寿保险股份
有限公司研究员，台湾新光人寿
保险股份有限公司投资组合高
级专员，台湾中华开发工业银行
股份有限公司自营交易员，台湾
元大宝来证券投资信托股份有
限公司基金经理，台湾宏泰人寿
保险股份有限公司科长，华润元
本基金的 大基金管理有限公司固定收益
基金经 部总经理，安信基金管理有限责
杨凯玮 理，固定 2016年10 - 12年 任公司固定收益部基金经理。现
收益部总 月17日 任安信基金管理有限责任公司
经理 固定收益部总经理。曾任安信永
丰定期开放债券型证券投资基
金、安信新视野灵活配置混合型
证券投资基金、安信安盈保本混
合型证券投资基金、安信保证金
交易型货币市场基金的基金经
理；现任安信新目标灵活配置混
合型证券投资基金、安信现金增
利货币市场基金、安信现金管理
货币市场基金、安信活期宝货币
市场基金、安信恒利增强债券型
证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

进入四季度，央行实施了年内第三次降准，基建、地产、制造业投资增速稳中有升，消费增速继续下滑，进出口增速开始回落；地方债发行高峰过后，社融累计增速仍然下滑。整体来说，多数经济数据均显示了经济增速进一步下行的风险，宏观政策虽然多方面托底，效果显现还需要时间。海外方面，美国经济增速放缓预期强烈，加息预期减弱，美股大幅下跌；在岸人民币兑美元一度接近7，中美贸易战达成90天缓和期后，在岸人民币兑美元始回落。

四季度资金面总体来说较为宽松，尽管央行停做公开市场逆回购长达一个半月，资金面仅在12月中下旬出现了一段时间的紧张。Shibor3m进入四季度便一直抬升，shibor6m-1y相对稳定。本基金在四季度始终维持了较长久期，维持了相对较高的静态收益，季末资金面紧张时也配置了部分高收益资产，为新一年奠定了良好的基础。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额的基金份额净值收益率为0.7792%，本报告期本基金B类份额的基金份额净值收益率为0.8402%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 4,188,391,687.62 95.68
其中：债券 4,113,180,914.79 93.96
资产支持证券 75,210,772.83 1.72
2 买入返售金融资产 50,020,435.03 1.14
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产


3 银行存款和结算备付 32,732,378.59 0.75
金合计

4 其他资产 106,329,164.94 2.43
5 合计 4,377,473,666.18 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 13.44
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
（%）

2 报告期末债券回购融资余额 630,485,094.27 16.84
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 108
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 90
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值的比例
值的比例（%） （%）

1 30天以内 3.81 16.84
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 28.19 -
其中：剩余存续期超过 1.33 -
397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 52.62 -

其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 0.53 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 28.93 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

合计 114.08 16.84
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 390,860,216.99 10.44
其中：政策性金融债 390,860,216.99 10.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 180,111,471.19 4.81
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,542,209,226.61 94.61
8 其他 - -
9 合计 4,113,180,914.79 109.86
10 剩余存续期超过397天 49,945,831.03 1.33
的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量摊余成本（元）占基金资产净值
(张) 比例（％）
1 111819373 18恒丰银行CD373 1,500,000149,110,191.73 3.98
2 111870953 18盛京银行CD552 1,300,000129,241,940.71 3.45
3 160305 16进出05 1,000,000100,095,124.86 2.67
4 111883374 18厦门国际银行CD198 1,000,00099,533,849.82 2.66
5 111803148 18农业银行CD148 1,000,00099,465,892.01 2.66
6 111803145 18农业银行CD145 1,000,00099,465,835.10 2.66
7 111884102 18徽商银行CD119 1,000,00099,450,336.94 2.66

8 111821364 18渤海银行CD364 1,000,00099,446,916.32 2.66
9 111815420 18民生银行CD420 1,000,00099,435,189.12 2.66
10 111819360 18恒丰银行CD360 1,000,00099,434,848.99 2.66
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1205%
报告期内偏离度的最低值 -0.0669%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0840%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民 占基金资产净值比例（%）
币元）

1 156288 宁远07A1 500,000 50,000,000.00 1.34
2 146746 海融2优 200,000 20,087,572.44 0.54
3 156289 宁远07A2 30,000 3,000,000.00 0.08
4 1889290 18永惠1A 100,000 2,123,200.39 0.06
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体除18徽商银行CD120（证券代码：111884104CY）和18厦门国际银行CD198（证券代码：111883374CY），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

徽商银行股份有限公司于2018年7月6日收到中国人民银行合肥中心支行处罚决定书（合银罚字〔2018〕13号），因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定，被责令限期改正，给予警告，并处10万元罚款。


厦门国际银行股份有限公司于2018年1月25日收到厦门银监局行政处罚决定书（厦银监罚决字〔2018〕2号），因监管数据错报，违规为股东办理股权质押类信贷业务，贷款审查不到位、信贷资金被挪用，违规发放项目贷款，被罚款一百七十五万元。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,445,399.94
4 应收申购款 98,883,765.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 106,329,164.94
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 安信活期宝A 安信活期宝B
报告期期初基金份额总额 1,711,708,192.36 2,344,825,783.38
报告期期间基金总申购份额 1,599,280,287.60 1,506,475,587.79
减:报告期期间基金总赎回份额 1,603,659,329.54 1,814,569,047.23
报告期期末基金份额总额 1,707,329,150.42 2,036,732,323.94
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 申购 2018-12-28 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
2 红利再投资 - 320,186.99 320,186.99 0.00%
合计 10,320,186.99 10,320,186.99

注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录
1、中国证监会核准安信活期宝货币市场基金募集的文件；
2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》；
3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》；
4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2019年01月19日
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