浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10

§5 托管人报告......11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11

§6半年度财务会计报告（未经审计）......11

6.1资产负债表......11

6.2利润表......13

6.3所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4报表附注......15

§7 投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12 投资组合报告附注......43

§8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......45

§9 开放式基金份额变动......45

§10重大事件揭示......45

10.1 基金份额持有人大会决议......45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4 基金投资策略的改变......46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8 其他重大事件......47

§11 影响投资者决策的其他重要信息......49

§12 备查文件目录......49

12.1 备查文件目录......49

12.2 存放地点......49

12.3 查阅方式......50

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金

基金简称 浙商中证转型成长指数

基金主代码 003366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月19日

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 145,524,500.28份

2.2 基金产品说明

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约

束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增

投资目标 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于

0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证转型成长

指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照

投资策略 成份股在中证转型成长指数中的基准权重构建指数化

投资组合。

业绩比较基准 95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款

利率(税后)。

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数

风险收益特征 型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似

的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙江浙商证券资产管理有限 中国光大银行股份有限公司

公司

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信息披 姓名 高玮 张建春

露负责 联系电话 0571-87901963 010-63639180

人 电子邮箱 gaowei@stocke.com.cn zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 95345 95595

传真 0571-87902581 010-63639132

注册地址 杭州市下城区天水巷25号 北京市西城区太平桥大街25

号、甲25号中国光大中心

办公地址 杭州市江干区五星路201号浙 北京市西城区太平桥大街25

商证券大楼7楼 号中国光大中心

邮政编码 310020 100033

法定代表人 李雪峰 唐双宁

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《证券时报》

露报纸名称

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网 www.stocke.com.cn

网址

基金半年度报告备置 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼

地点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 浙江浙商证券资产管理有限 杭州市江干区五星路201号浙商证券

公司 大楼7楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -5,043,889.06

本期利润 -2,486,968.06

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加权平均基金份额本期利润 -0.0149

本期加权平均净值利润率 -1.49%

本期基金份额净值增长率 -2.30%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -5,827,227.83

期末可供分配基金份额利润 -0.0400

期末基金资产净值 142,341,268.23

期末基金份额净值 0.978

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -2.20%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

份额净 值增长 较基准 较基准

阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 6.77% 1.09% 7.10% 1.14% -0.33% -0.05%

过去三个月 -4.31% 1.02% -6.73% 1.14% 2.42% -0.12%

过去六个月 -2.30% 0.78% -5.94% 1.03% 3.64% -0.25%

自基金合同生效日起

至今（2016年12月19 -2.20% 0.74% -4.94% 0.99% 2.74% -0.25%

日-2017年06月30日）

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

-12%

2016-12-19 2017-01-12 2017-02-14 2017-03-13 2017-04-10 2017-05-08 2017-06-05 2017-06-30

浙商中证转型成长指数 业绩比较基准

注：本基金于2016年12月19日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券有限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2017年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

宫幼林 本基金 2016年12月 － 7年 计算机科学与技术专业学

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基金经 19日 士和硕士学位。历任穆迪

理； Analytics工程师,华安基

金管理有限公司高级风险

分析师。2014年加入浙江

浙商证券资产管理有限公

司,担任量化投资部研究

员。2016年起任浙商汇金

中证转型成长指数型证券

投资基金基金经理。

注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，谋求基金资产的长期稳定增长，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在本报告期内，A股市场风格分化明显，优质大盘股屡创新高，而中小盘股票整体 第9页共50页

估值水平较高，表现不佳；本基金作为指数基金，在保证对业绩基准紧密跟踪的前提下，严格按照基金合同要求，在指数成份股变动时，尽量降低交易成本、减少市场冲击带来的影响，并在基金成立后前半年的建仓期中采取了灵活的建仓策略，实现了部分超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2017年06月30日，本基金份额净值为0.978元，累计净值为0.978元。报告期内，本基金的净值增长率为-2.30%，业绩比较基准收益率为-5.94%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年，中小盘股票经历了大幅调整，估值风险得到较为充分的释放，短期风险偏好有所修复。

展望2017年下半年，经济景气对市场仍有较强支撑，业绩优良、成长性好的股票将继续受到市场青睐；货币政策和财政政策将继续保持稳健，监管政策更加注重金融市场风险的防范，新股发行速度不减，未来将成为常态。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——浙江浙商证券资产管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——浙江浙商证券资产管理有限公司编制的《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2017年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

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资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 10,517,773.09 17,868,706.97

结算备付金 1,033,773.33 －

存出保证金 198,207.21 －

交易性金融资产 6.4.7.2 131,767,931.57 1,808,083.00

其中：股票投资 131,767,931.57 1,808,083.00

基金投资 － －

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 6.4.7.3 － －

买入返售金融资产 6.4.7.4 － 205,500,000.00

应收证券清算款 76,677.18 －

应收利息 6.4.7.5 2,722.60 314,851.38

应收股利 － －

应收申购款 642.30 －

递延所得税资产 － －

其他资产 6.4.7.6 － －

资产总计 143,597,727.28 225,491,641.35

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 6.4.7.3 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 76,209.71 －

应付赎回款 429,756.29 －

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应付管理人报酬 135,833.85 88,611.31

应付托管费 16,979.24 11,076.41

应付销售服务费 － －

应付交易费用 6.4.7.7 465,367.78 1,401.41

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 6.4.7.8 132,312.18 5,603.85

负债合计 1,256,459.05 106,692.98

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 145,524,500.28 225,139,846.09

未分配利润 6.4.7.10 -3,183,232.05 245,102.28

所有者权益合计 142,341,268.23 225,384,948.37

负债和所有者权益总计 143,597,727.28 225,491,641.35

注：（1）本基金于2016年12月19日成立。

（2）报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.978元，基金份额总额145,524,500.28份。

6.2 利润表

会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 6,773.28

1.利息收入 716,239.14

其中：存款利息收入 6.4.7.11 197,872.50

债券利息收入 －

资产支持证券利息收 －

入

买入返售金融资产收 518,366.64

入

第13页共50页

其他利息收入 －

2.投资收益（损失以“-”填 -3,545,575.36

列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,083,990.67

基金投资收益 －

债券投资收益 －

资产支持证券投资收 －

益

贵金属投资收益 －

衍生工具收益 6.4.7.13 －

股利收益 6.4.7.14 538,415.31

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.15 2,556,921.00

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.16 279,188.50

填列

减：二、费用 2,493,741.34

1．管理人报酬 992,723.35

2．托管费 124,090.42

3．销售服务费 －

4．交易费用 6.4.7.17 1,194,672.12

5．利息支出 －

其中：卖出回购金融资产支出 －

6．其他费用 6.4.7.18 182,255.45

三、利润总额（亏损总额以“-” -2,486,968.06

号填列）

减：所得税费用 －

四、净利润（净亏损以“-” -2,486,968.06

号填列）

注：本基金于2016年12月19日成立，无上半年度可比期间数据。

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 225,139,846.09 245,102.28 225,384,948.37

值)

二、本期经营活动产生的基金 － -2,486,968.06 -2,486,968.06

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 -79,615,345.81 -941,366.27 -80,556,712.08

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,931,410.50 70,147.30 5,001,557.80

2.基金赎回款 -84,546,756.31 -1,011,513.57 -85,558,269.88

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 145,524,500.28 -3,183,232.05 142,341,268.23

值）

注：本基金于2016年12月19日成立，无上半年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

李雪峰 盛建龙 冯建兰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2015]2247号）《关于准予浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照 第15页共50页

《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》于2016年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为225,139,846.09份基金份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所[2016]京会兴浙分验字第68000106号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")并参照《证券投资基金会计核算业务指引》及《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金合同》的规定而编制的。

本财务报表以持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金合同生效日为2016年12月19日，无上年度同期对比数据。

6.4.4.1 会计年度

本基金采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告会计期间为2017年1月1日至2017年6月30日止。

6.4.4.2 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 第16页共50页

至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、衍生工具等金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值

日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价 第17页共50页

格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生

了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际

交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损）。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在证券回购期内逐日计提；

第18页共50页

(4) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本

的差额入账；

(5) 债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利

息的差额入账；

(6) 基金投资收益/(损失)于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额与其成本

的差额入账；

(7) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除个

人所得税后的净额入账；

(8) 公允价值变动收益/(损失)系本集合计划持有的采用公允价值模式计量的交易

性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(9) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以

可靠计量的时候确认。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期费用。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，

每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效 不满 3个

月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利

或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分

配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份

额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位，此误差产生的收益或损失由 基金

资产承担；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 第19页共50页

下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无差错事项。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红

利时代扣代缴个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交

易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 10,517,773.09

定期存款 －

第20页共50页

其中：存款期限1-3个月 －

其他存款 －

合计 10,517,773.09

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 129,204,810.32 131,767,931.57 2,563,121.25

贵金属投资-金交所黄 － － －

金合约

交易所市场 － － －

债券 银行间市场 － － －

合计 － － －

资产支持证券 － － －

基金 － － －

其他 － － －

合计 129,204,810.32 131,767,931.57 2,563,121.25

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末，未持有任何衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末，未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末，未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,168.20

第21页共50页

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 465.20

应收债券利息 －

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 89.20

合计 2,722.60

6.4.7.6 其他资产

本基金于本报告期末，未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 465,367.78

银行间市场应付交易费用 －

合计 465,367.78

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 1,518.10

预提费用 86,382.43

其他应付 44,411.65

合计 132,312.18

6.4.7.9 实收基金

第22页共50页

金额单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 225,139,846.09 225,139,846.09

本期申购 4,931,410.50 4,931,410.50

本期赎回（以“-”号填列） -84,546,756.31 -84,546,756.31

本期末 145,524,500.28 145,524,500.28

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 238,902.02 6,200.26 245,102.28

本期利润 -5,043,889.06 2,556,921.00 -2,486,968.06

本期基金份额交易产 -1,022,240.79 80,874.52 -941,366.27

生的变动数

其中：基金申购款 89,245.55 -19,098.25 70,147.30

基金赎回款 -1,111,486.34 99,972.77 -1,011,513.57

本期已分配利润 － － －

本期末 -5,827,227.83 2,643,995.78 -3,183,232.05

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 181,976.64

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 15,146.99

其他 748.87

合计 197,872.50

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

第23页共50页

单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票 -4,083,990.67

差价收入

股票投资收益——赎回差价 －

收入

合计 -4,083,990.67

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 386,470,962.46

减：卖出股票成本总额 390,554,953.13

买卖股票差价收入 -4,083,990.67

6.4.7.13 衍生工具收益

6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未进行权证投资。

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 538,415.31

基金投资产生的股利收益 －

合计 538,415.31

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 2,556,921.00

第24页共50页

——股票投资 2,556,921.00

——债券投资 －

——资产支持证券投资 －

——基金投资 0

——贵金属投资 －

——其他 －

2.衍生工具 －

——权证投资 －

3.其他 －

合计 2,556,921.00

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 279,188.50

合计 279,188.50

6.4.7.17 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,194,672.12

银行间市场交易费用 －

合计 1,194,672.12

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

第25页共50页

信息披露费 57,460.26

指数使用费 100,000.00

合计 182,255.45

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截止本报告期末，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截止本财务批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

浙商证券股份 336,576,214.67 37.25%

有限公司

注：本基金合同生效日为2016年12月19日，可比期间不完整，无同期对比数据。

第26页共50页

6.4.10.1.2 权证交易

本基金于本报告期末，未发生权证交易。本基金合同生效日为2016年12月19日，可比期间不完整，无同期对比数据。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣

总量的比例 余额 金总额的比例

浙商证券股份 313,452.67 43.05% 49,759.60 10.69%

有限公司

注：本基金合同生效日为2016年12月19日，可比期间不完整，无同期对比数据。

6.4.10.1.4 债券交易

本基金于本报告期末，未发生债券交易。本基金合同生效日为2016年12月19日，可比期间不完整，无同期对比数据。

6.4.10.1.5 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

浙商证券股份 152,000,000.00 100.00%

有限公司

注：本基金合同生效日为2016年12月19日，可比期间不完整，无同期对比数据。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管 992,723.35

理费

第27页共50页

其中：支付销售机构的客户维 －

护费

注：(1)本基金合同生效日为2016年12月19日，可比期间不完整，无同期对比数据。

(2)本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托 124,090.42

管费

注：(1)本基金合同生效日为2016年12月19日，可比期间不完整，无同期对比数据。

(2)本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况，并且基金合同生效日为2016年12月19日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第28页共50页

期初持有的基金份额 10,001,430.56

期间申购/买入总份额 －

期间因拆分变动份额 －

减：期间赎回/卖出总份额 －

期末持有的基金份额 10,001,430.56

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 6.87%

注：本基金的基金管理人在本报告期间内未运用固有资金投资本基金,基金合同生效日为2016年12月19日，可比期间不完整，无同期对比数据。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况,本基金合同生效日为2016年12月19日，可比期间不完整，无同期对比数据。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国光大银行 10,517,773.09 181,976.64

活期存款

注：本基金合同生效日为2016年12月19日，可比期间不完整，无同期对比数据。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内未参与关联方承销证券的情况。本基金合同生效日为2016年12月19日，可比期间不完整，无同期对比数据。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

第29页共50页

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额

00287 长缆 2017-06-05 2017- 新股申购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26

9 科技 07-07

00288 金龙 2017- 新股申购

2 羽 2017-06-15 07-17 6.2 6.2 2,966 18,389.2 18,389.2

30067 大烨 2017-06-26 2017- 新股申购 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87

0 智能 07-03

30067 富满 2017-06-27 2017- 新股申购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62

1 电子 07-05

30067 国科 2017- 新股申购

2 微 2017-06-30 07-12 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额

60065 信达 2017- 重大资产 5.76 － 240,2 1,385,967. 1,383,552.

7 地产 02-20 重组 00 30 00

00083 财信 2017- 重大资产 － 189,7 1,515,757. 1,250,123.

8 发展 05-02 重组 6.59 00 21 00

60073 实达 2017- 重大资产 12.75 2017- 12.00 76,80 1,101,248. 979,200.00

4 集团 04-05 重组 07-12 0 43

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

第30页共50页

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照全面风险管理的要求，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

公司建立了"董事会－经营管理层－合规风控部"三级风险管理体系，董事会主要负责设定公司的风险偏好和制订风险管理授权体系；公司经营层主要负责执行经董事会批准的风险管理政策；合规风控部门具体履行合规与风险管理职能，对各类风险进行评估和动态监控。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国光大银行，因而与该银行存款相关的信用风险较小。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末本基金未持有债券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末本基金未持有债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 第31页共50页

现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 1个月以 3个月

2017年6月 内 1-3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

30日

资产

银行存款 10,517,7 － － － － － 10,517,7

73.09 73.09

结算备付金 1,033,77 － － － － － 1,033,77

3.33 3.33

存出保证金 198,207. － － － － － 198,207.

21 21

交易性金融 － － － － － 131,767, 131,767,

资产 931.57 931.57

应收证券清 － － － － － 76,677.1 76,677.1

算款 8 8

应收利息 － － － － － 2,722.60 2,722.60

应收申购款 － － － － － 642.30 642.30

资产总计 11,749,7 － － － － 131,847, 143,597,

53.63 973.65 727.28

负债

应付证券清 － － － － － 76,209.7 76,209.7

算款 1 1

应付赎回款 － － － － － 429,756. 429,756.

29 29

应付管理人 － － － － － 135,833. 135,833.

报酬 85 85

应付托管费 － － － － － 16,979.2 16,979.2

4 4

应付交易费 － － － － － 465,367. 465,367.

用 78 78

第32页共50页

其他负债 － － － － － 132,312. 132,312.

18 18

负债总计 － － － － － 1,256,45 1,256,45

9.05 9.05

利率敏感度 11,749,7 － － － － 130,591, 142,341,

缺口 53.63 514.60 268.23

上年度末 1个月以 3个月

2016年12月 内 1-3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 17,868,7 － － － － － 17,868,7

06.97 06.97

交易性金融 － － － － － 1,808,08 1,808,08

资产 3.00 3.00

买入返售金 205,500, － － － － － 205,500,

融资产 000.00 000.00

应收利息 － － － － － 314,851. 314,851.

38 38

资产总计 223,368, － － － － 2,122,93 225,491,

706.97 4.38 641.35

负债

应付管理人 － － － － － 88,611.3 88,611.3

报酬 1 1

应付托管费 － － － － － 11,076.4 11,076.4

1 1

应付交易费 － － － － － 1,401.41 1,401.41

用

其他负债 － － － － － 5,603.85 5,603.85

负债总计 － － － － － 106,692. 106,692.

98 98

利率敏感度 223,368, － － － － 2,016,24 225,384,

缺口 706.97 1.40 948.37

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

第33页共50页

本报告期末和上年度末，本基金未持有债券，利率变动对基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产-股票投资 131,767,931.57 92.57 1,808,083.00 0.80

交易性金融资产-基金投资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 131,767,931.57 92.57 1,808,083.00 0.80

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

1、中证转型成长指数上涨 6,044,460.48 －

5%

第34页共50页

1、中证转型成长指数下跌 -6,044,460.48 －

5%

注：本基金于2016年12月19日成立，无上年度可比期间数据。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 131,767,931.57 91.76

其中：股票 131,767,931.57 91.76

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 11,551,546.42 8.04

7 其他资产 278,249.29 0.19

8 合计 143,597,727.28 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

第35页共50页

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 12,144,909.00 8.53

C 制造业 78,330,128.30 55.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,753,279.16 4.04

E 建筑业 4,554,728.00 3.20

F 批发和零售业 3,310,252.00 2.33

G 交通运输、仓储和邮政业 4,205,562.00 2.95

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,957,776.00 2.08

J 金融业 － －

K 房地产业 12,986,237.00 9.12

L 租赁和商务服务业 1,368,064.00 0.96

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 3,147,643.20 2.21

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 1,299,576.00 0.91

S 综合 1,554,960.00 1.09

合计 131,613,114.66 92.46

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 147,177.29 0.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

第36页共50页

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.01

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 154,816.91 0.11

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 000510 金路集团 197,000 1,790,730.00 1.26

2 002136 安纳达 99,400 1,741,488.00 1.22

3 000951 中国重汽 110,900 1,695,661.00 1.19

4 300355 蒙草生态 157,280 1,689,187.20 1.19

5 000626 远大控股 90,700 1,687,020.00 1.19

6 600740 山西焦化 239,620 1,686,924.80 1.19

7 002636 金安国纪 96,300 1,663,101.00 1.17

8 000878 云南铜业 124,200 1,638,198.00 1.15

9 002061 江山化工 172,700 1,637,196.00 1.15

10 600230 沧州大化 54,800 1,628,656.00 1.14

11 600828 茂业商业 195,100 1,623,232.00 1.14

12 000822 山东海化 198,900 1,615,068.00 1.13

第37页共50页

13 600282 南钢股份 432,000 1,602,720.00 1.13

14 000983 西山煤电 182,200 1,597,894.00 1.12

15 601699 潞安环能 202,800 1,585,896.00 1.11

16 600665 天地源 316,700 1,580,333.00 1.11

17 600966 博汇纸业 304,300 1,579,317.00 1.11

18 600477 杭萧钢构 103,400 1,577,884.00 1.11

19 600746 江苏索普 146,100 1,574,958.00 1.11

20 601918 新集能源 363,500 1,573,955.00 1.11

21 600073 上海梅林 164,200 1,568,110.00 1.10

22 000545 金浦钛业 267,000 1,561,950.00 1.10

23 000609 绵石投资 104,500 1,554,960.00 1.09

24 600758 红阳能源 173,200 1,548,408.00 1.09

25 002172 澳洋科技 192,300 1,546,092.00 1.09

26 000807 云铝股份 214,100 1,545,802.00 1.09

27 000813 德展健康 178,800 1,543,044.00 1.08

28 000825 太钢不锈 354,400 1,541,640.00 1.08

29 002354 天神娱乐 71,600 1,539,400.00 1.08

30 000672 上峰水泥 169,800 1,534,992.00 1.08

31 600997 开滦股份 251,300 1,532,930.00 1.08

32 000751 锌业股份 310,900 1,526,519.00 1.07

33 600509 天富能源 200,300 1,524,283.00 1.07

34 300121 阳谷华泰 110,400 1,523,520.00 1.07

35 000761 本钢板材 290,500 1,519,315.00 1.07

36 000498 山东路桥 211,600 1,512,940.00 1.06

37 300415 伊之密 104,400 1,507,536.00 1.06

38 600720 祁连山 192,000 1,503,360.00 1.06

39 600872 中炬高新 81,800 1,496,940.00 1.05

40 600711 盛屯矿业 225,100 1,494,664.00 1.05

41 600503 华丽家族 215,900 1,491,869.00 1.05

42 603808 歌力思 50,500 1,490,760.00 1.05

第38页共50页

43 000525 红太阳 80,100 1,490,661.00 1.05

44 000517 荣安地产 320,000 1,488,000.00 1.05

45 603369 今世缘 112,600 1,486,320.00 1.04

46 002016 世荣兆业 157,100 1,486,166.00 1.04

47 000936 华西股份 211,700 1,486,134.00 1.04

48 000055 方大集团 203,828 1,483,867.84 1.04

49 002126 银轮股份 147,300 1,481,838.00 1.04

50 002683 宏大爆破 163,300 1,472,966.00 1.03

51 603609 禾丰牧业 154,000 1,472,240.00 1.03

52 000886 海南高速 296,800 1,472,128.00 1.03

53 600328 兰太实业 126,100 1,467,804.00 1.03

54 002582 好想你 122,100 1,467,642.00 1.03

55 000637 茂化实华 221,000 1,467,440.00 1.03

56 002587 奥拓电子 194,450 1,466,153.00 1.03

57 600326 西藏天路 132,600 1,463,904.00 1.03

58 300393 中来股份 26,600 1,463,266.00 1.03

59 603869 北部湾旅 53,600 1,458,456.00 1.02

60 603968 醋化股份 64,925 1,458,215.50 1.02

61 000911 南宁糖业 127,644 1,453,865.16 1.02

62 600167 联美控股 68,434 1,453,538.16 1.02

63 603766 隆鑫通用 199,400 1,451,632.00 1.02

64 002233 塔牌集团 119,100 1,449,447.00 1.02

65 600684 珠江实业 164,100 1,444,080.00 1.01

66 000937 冀中能源 235,600 1,441,872.00 1.01

67 000531 穗恒运Ａ 150,500 1,432,760.00 1.01

68 600810 神马股份 180,400 1,430,572.00 1.01

69 600971 恒源煤电 175,800 1,429,254.00 1.00

70 000930 中粮生化 132,100 1,424,038.00 1.00

71 600986 科达股份 104,600 1,418,376.00 1.00

72 600751 天海投资 247,800 1,409,982.00 0.99

第39页共50页

73 002652 扬子新材 195,500 1,409,555.00 0.99

74 002048 宁波华翔 67,400 1,405,964.00 0.99

75 300194 福安药业 201,900 1,403,205.00 0.99

76 002237 恒邦股份 133,600 1,401,464.00 0.98

77 000828 东莞控股 116,700 1,400,400.00 0.98

78 600279 重庆港九 207,000 1,395,180.00 0.98

79 002133 广宇集团 250,900 1,389,986.00 0.98

80 000985 大庆华科 58,600 1,388,820.00 0.98

81 600657 信达地产 240,200 1,383,552.00 0.97

82 300063 天龙集团 163,840 1,368,064.00 0.96

83 000635 英力特 80,000 1,356,000.00 0.95

84 600452 涪陵电力 29,400 1,342,698.00 0.94

85 002502 骅威文化 138,400 1,299,576.00 0.91

86 600211 西藏药业 29,100 1,288,257.00 0.91

87 000838 财信发展 189,700 1,250,123.00 0.88

88 600734 实达集团 76,800 979,200.00 0.69

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03

2 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02

3 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02

4 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

5 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

6 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

7 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01

8 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

第40页共50页

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 600711 盛屯矿业 4,780,716.50 2.12

2 600325 华发股份 3,965,351.00 1.76

3 002048 宁波华翔 3,861,377.44 1.71

4 600751 天海投资 3,774,546.62 1.67

5 603609 禾丰牧业 3,448,504.38 1.53

6 002722 金轮股份 3,322,855.46 1.47

7 000688 建新矿业 3,311,062.68 1.47

8 002458 益生股份 3,272,420.10 1.45

9 002354 天神娱乐 3,239,214.16 1.44

10 600230 沧州大化 3,226,070.00 1.43

11 600057 象屿股份 3,203,557.45 1.42

12 600986 科达股份 3,150,886.00 1.40

13 000915 山大华特 3,111,883.70 1.38

14 002172 澳洋科技 3,070,899.09 1.36

15 600077 宋都股份 3,060,644.38 1.36

16 300048 合康新能 3,056,757.46 1.36

17 000957 中通客车 3,043,637.54 1.35

18 300287 飞利信 3,042,551.30 1.35

19 600988 赤峰黄金 3,042,382.00 1.35

20 002234 民和股份 3,016,973.13 1.34

注：表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 600325 华发股份 4,035,817.00 1.79

第41页共50页

2 600711 盛屯矿业 3,444,684.00 1.53

3 000915 山大华特 3,297,375.85 1.46

4 002458 益生股份 3,258,096.55 1.45

5 600185 格力地产 3,072,395.95 1.36

6 600057 象屿股份 3,068,030.16 1.36

7 300048 合康新能 3,045,493.39 1.35

8 002722 金轮股份 2,996,521.75 1.33

9 000957 中通客车 2,963,037.64 1.31

10 300287 飞利信 2,932,508.90 1.30

11 000688 建新矿业 2,927,383.06 1.30

12 600077 宋都股份 2,914,559.75 1.29

13 000070 特发信息 2,870,445.79 1.27

14 002234 民和股份 2,849,576.11 1.26

15 600000 浦发银行 2,827,394.99 1.25

16 600988 赤峰黄金 2,826,405.00 1.25

17 600015 华夏银行 2,796,604.00 1.24

18 600531 豫光金铅 2,777,225.51 1.23

19 002298 中电鑫龙 2,772,713.27 1.23

20 600075 新疆天业 2,741,250.82 1.22

注：表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 517,957,880.70

卖出股票的收入（成交）总额 386,470,962.46

注：表中"买入股票成本"或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

第42页共50页

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未进行贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内,本基金投资的四川金路集团股份有限公司（金路集团，代码：000510）于2017年6月2日发布《关于公司大股东、实际控制人收到证监会调查通知书的公告》称，收到公司大股东、实际控制人刘江东先生通知，因涉嫌信息披露不实等违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对其立案调查。

目前，公司生产经营情况正常，公司将督促刘江东先生积极配合监管机构相关调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

本基金投资该公司的逻辑是公司主导产品PVC树脂及烧碱销售价格同比上升，使得公司较2016年同期相比利润增加。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

第43页共50页

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 198,207.21

2 应收证券清算款 76,677.18

3 应收股利 －

4 应收利息 2,722.60

5 应收申购款 642.30

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 278,249.29

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 的 值比例(%) 说明

公允价值

1 002879 长缆科技 23,660.26 0.02 新股认购

2 002882 金龙羽 18,389.20 0.01 新股认购

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

第44页共50页

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额比例 份额 额比例

2,082 69,896.50 10,001,430.56 6.87% 135,523,069.72 93.12%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 409,700.60 0.28%

金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 0

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年12月19日)基金份额总额 225,139,846.09

本报告期期初基金份额总额 225,139,846.09

本报告期基金总申购份额 4,931,410.50

减：本报告期基金总赎回份额 84,546,756.31

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 145,524,500.28

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

第45页共50页

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人无重大人事变动。

基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例

例

华创证券 1 566,931, 62.75% 414,596.51 56.95% －

684.42

浙商证券 2 336,576, 37.25% 313,452.67 43.05% －

214.67

注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内，交易单元无变更。

b)本公司作为浙商证券股份有限公司的全资子公司，根据交易所一般要求，优先租用浙商证券的交 第46页共50页

易单元。本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交 占当期权证

额 成交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比

额比例 例

华创证券 － － － － － －

浙商证券 － － 152,000, 100% － －

000

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浙商汇金中证转型成长指数证券

1 投资基金年度最后一个市场自然 公司网址、证券时报 2017-01-03

日净值公告

浙商汇金中证转型成长指数型证

2 券投资基金开放日常申购、赎回 公司网址、证券时报 2017-01-14

业务的公告

浙江浙商证券资产管理有限公司

3 关于参加浙商证券股份有限公司 公司网址、证券时报 2017-01-14

费率优惠活动的公告

4 浙江浙商证券资产管理有限公司 公司网址、证券时报 2017-01-14

第47页共50页

关于参加浙江同花顺基金销售有

限公司费率优惠活动的公告

浙江浙商证券资产管理有限公司

5 关于参加深圳众禄基金销售有限 公司网址、证券时报 2017-01-14

公司费率优惠活动的公告

浙江浙商证券资产管理有限公司

6 关于参加上海汇付金融有限公司 公司网址、证券时报 2017-01-14

申购费率优惠活动的公告

浙江浙商证券资产管理有限公司

7 关于参加东吴证券股份有限公司 公司网址、证券时报 2017-01-14

申购费率优惠活动的公告

浙江浙商证券资产管理有限公司

8 关于参加大泰金石投资管理有限 公司网址、证券时报 2017-01-14

公司申购费率优惠活动的公告

浙江浙商证券资产管理有限公司

关于参加中国光大银行股份有限

9 公司开展开放式基金的手机银 公司网址、证券时报 2017-01-17

行、网上银行申购费率优惠活动

公告

浙江浙商证券资产管理有限公司

10 关于增加上海浦东发展银行股份 公司网址、证券时报 2017-01-17

有限公司为旗下基金销售机构的

公告

浙江浙商证券资产管理有限公司

11 关于参加工商银行费率优惠活动 公司网址、证券时报 2017-01-17

公告

关于增加利得基金为浙江浙商证

12 券资产管理有限公司旗下开放式 公司网址、证券时报 2017-01-23

基金销售机构的公告

关于增加华阳众惠为浙江浙商证

13 券资产管理有限公司旗下开放式 公司网址、证券时报 2017-02-10

基金销售机构的公告

14 关于增加平安证券为浙江浙商证 公司网址、证券时报 2017-02-27

第48页共50页

券资产管理有限公司旗下开放式

基金销售机构的公告

15 浙商汇金中证转型成长指数型证 公司网址、证券时报 2017-04-21

券投资基金2017年第1季度报告

浙江浙商证券资产管理有限公司

16 关于旗下部分基金在光大银行开 公司网址、证券时报 2017-04-27

通定投业务的公告

17 浙江浙商证券资产管理有限公司 公司网址、证券时报 2017-05-02

关于办公地址变更的公告

浙江浙商证券资产管理有限公司

18 关于增加上海长量基金销售投资 公司网址、证券时报 2017-05-02

顾问有限公司为旗下基金销售机

构的公告

关于增加国金证券为浙江浙商证

19 券资产管理有限公司旗下开放式 公司网址、证券时报 2017-06-19

基金销售机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准设立浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的文件；

《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》；

《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金托管协议》；

报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

基金管理人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

第49页共50页

杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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