浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告......41

7.1 期末基金资产组合情况......41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

7.12 投资组合报告附注 ......49
§8 基金份额持有人信息......50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......50
§9 开放式基金份额变动......50
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53
§12 备查文件目录...... 53

12.1 备查文件目录 ...... 53

12.2 存放地点 ...... 53

12.3 查阅方式 ...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金

基金简称 浙商中证转型成长指数

基金主代码 003366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月19日

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,755,112.12份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净
投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证转型成长
指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，
按照成份股在中证转型成长指数中的基准权重构建指
数化投资组合。

投资策略 （一）资产配置策略；（二）股票投资策略；（三）
债券投资策略；（四）权证投资策略；（五）股指期
货投资策略；（六）国债期货投资策略；（七）资产
支持证券投资策略。

业绩比较基准 95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存
款利率(税后)。

本基金属于“中高风险”品种，为股票型基金，
一般市场情况下，长期风险收益特征高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代


表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙江浙商证券资产管理有限 中国光大银行股份有限公司
公司

信息披 姓名 杨锴 石立平

露负责 联系电话 0571-87903297 010-63639180

人 电子邮箱 fund@stocke.com.cn shiliping@cebbank.com

客户服务电话 95345 95595

传真 0571-87902581 010-63639132

注册地址 浙江省杭州市拱墅区天水巷2 北京市西城区太平桥大街25
5号 号、甲25号中国光大中心

办公地址 浙江省杭州市上城区五星路2 北京市西城区太平桥大街25
01号浙商证券大楼7楼 号中国光大中心

邮政编码 310020 100033

法定代表人 盛建龙 王江

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.stocke.com.cn
址
基金中期报告备置地 浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 浙江浙商证券资产管理有限 浙江省杭州市上城区五星路201号浙
公司 商证券大楼7楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2023年01月01日- 2023年06月30日）

本期已实现收益 36,800.14

本期利润 667,826.64

加权平均基金份额本期利润 0.1194

本期加权平均净值利润率 13.71%

本期基金份额净值增长率 9.36%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2023年06月30日）

期末可供分配利润 -372,018.85

期末可供分配基金份额利润 -0.1350

期末基金资产净值 2,383,093.27

期末基金份额净值 0.865

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2023年06月30日）

基金份额累计净值增长率 -13.50%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④


过去一个月 1.76% 0.96% 1.44% 0.96% 0.32% 0.00%

过去三个月 -2.92% 0.97% -2.22% 0.97% -0.70% 0.00%

过去六个月 9.36% 0.90% 11.93% 0.91% -2.57% -0.01%

过去一年 -11.55% 1.06% -6.54% 1.07% -5.01% -0.01%

过去三年 -16.99% 1.26% -9.06% 1.26% -7.93% 0.00%

自基金合同

生效起至今 -13.50% 1.27% -3.13% 1.31% -10.37% -0.04%

注：本基金投资的业绩比较基准为：95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
中证转型成长指数为中证指数有限公司编制，由低估值、高成长、高行业景气、盈利拐点的88只个股组成；该业绩基准目前能够反映本基金的风险特征。由于本基金为被动指数基金，故投资方式为完全复制指数，每日按照95%、5%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券股份有限公司出资12亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2023年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金、浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)、浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金、浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金、浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金、浙商汇金先进制造混合型证券投资基金、浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浙商汇金金算盘货币市场基金、浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金、浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金和浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

陈顾 本基金基金经理；浙商汇 2020- - 8 中国国籍，伊利诺伊大学


君 金量化臻选股票型证券投 01-21 年 香槟分校金融工程硕士，
资基金的基金经理 CFA、FRM，拥有多年量
化研究和实盘投资经验。
历任上海海通证券资产管
理有限公司量化研究员，
浙江浙商证券资产管理有
限公司量化研究员、基金
经理助理，现任浙商汇金
中证转型成长指数型证券
投资基金、浙商汇金量化
臻选股票型证券投资基金
的基金经理。拥有基金从
业资格及证券从业资格。

注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，确保基金资产的安全并以基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，本基金净值涨幅为9.36%，基准涨幅为11.93%。上半年基金经历多次大规模申购赎回，频繁的仓位变动对基金净值产生了较大的影响。基金半年度年化跟踪误差为2.47%，小于合同规定的6%。上半年消费板块景气较弱，本季度基金在各行业均衡配置，在消费上暴露相对较少，因此跑赢了大部分宽基指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末浙商中证转型成长指数基金份额净值为0.865元，本报告期内，基金份额净值增长率为9.36%，同期业绩比较基准收益率为11.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

稳经济是下半年的重点，政治局会议强调稳增长之后，预计会陆续出台相关政策。本基金将继续按照模型严格选股、平衡配置，并尽力降低交易摩擦。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。

会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规及《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况，本基金在本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金于2023年01月01日至2023年06月30日持续出现基金净值低于5000万的情形，公司已向中国证监会报告并推进相关应对方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2023年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 451,417.41 635,473.31

结算备付金 12,042.39 43,874.01

存出保证金 1,945.86 673.81

交易性金融资产 6.4.7.2 2,235,748.38 6,012,656.00

其中：股票投资 2,235,748.38 6,012,656.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -


其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - 2,620.06

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 0.00

资产总计 2,701,154.04 6,695,297.19

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 794.37 91.04

应付管理人报酬 2,342.65 6,791.53

应付托管费 292.83 848.94

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 314,630.92 278,619.49

负债合计 318,060.77 286,351.00

净资产：

实收基金 6.4.7.10 2,755,112.12 8,099,721.68

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -372,018.85 -1,690,775.49

净资产合计 2,383,093.27 6,408,946.19

负债和净资产总计 2,701,154.04 6,695,297.19

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值0.865元，基金份额总额2,755,112.12份。6.2 利润表
会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 768,456.43 -377,130.20

1.利息收入 2,431.92 2,929.03

其中：存款利息收入 6.4.7.13 2,431.92 2,929.03

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 133,824.09 -988,383.94
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 103,057.23 -1,091,538.66

基金投资收益 6.4.7.15 - -

债券投资收益 6.4.7.16 - 2,466.29

资产支持证券投资

收益 6.4.7.17 - -

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 30,766.86 100,688.43

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益


其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.21 631,026.50 606,645.28
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 1,173.92 1,679.43
号填列）

减：二、营业总支出 100,629.79 173,811.00

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 29,068.72 46,875.83

2．托管费 6.4.10.2.2 3,633.63 5,859.53

3．销售服务费 - -

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.23 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.24 67,927.44 121,075.64

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 667,826.64 -550,941.20

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 667,826.64 -550,941.20
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 667,826.64 -550,941.20

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

项 目 本期


2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 8,099,721.68 - -1,690,775.49 6,408,946.19
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 8,099,721.68 - -1,690,775.49 6,408,946.19
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -5,344,609.56 - 1,318,756.64 -4,025,852.92
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 667,826.64 667,826.64
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -5,344,609.56 - 650,930.00 -4,693,679.56
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 491,485.56 - -54,662.08 436,823.48
购款

2.基金 -5,836,095.12 - 705,592.08 -5,130,503.04
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少

以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 2,755,112.12 - -372,018.85 2,383,093.27
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 8,437,529.32 - 366,543.00 8,804,072.32
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 8,437,529.32 - 366,543.00 8,804,072.32
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -299,689.80 - -544,845.74 -844,535.54
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -550,941.20 -550,941.20
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -299,689.80 - 6,095.46 -293,594.34
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 603,313.54 - -49,251.49 554,062.05

购款

2.基金 -903,003.34 - 55,346.95 -847,656.39
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 8,137,839.52 - -178,302.74 7,959,536.78
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

盛建龙 盛建龙 高存

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 (简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2015]2247号）《关于准予浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金注册的批复》批准，经机构部函[2016]2726号准予延期募集，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》于2016年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为225,139,846.09份基金份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所[2016]京会兴浙分验字第68000106号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证转型成长指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况、2023年半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号）、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自2018年1月1日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018年1月1日 (含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（"挂牌公司"）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在2018年1月1日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 451,417.41

等于：本金 451,327.51

加：应计利息 89.90


减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 451,417.41

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,130,499.84 - 2,235,748.38 105,248.54

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,130,499.84 - 2,235,748.38 105,248.54

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金在本报告期末，未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
本基金在本报告期末，未持有期货。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金在本报告期末，未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金在本报告期末，未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金在本报告期末，未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
本基金在本报告期末，未持有债权。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本基金在本报告期末，未持有债权。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
本基金在本报告期末，未持有债权。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
本基金在本报告期末，未持有债权。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本基金在本报告期末，未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
本基金在本报告期内，未持有其他权益工具。

6.4.7.8 其他资产
本基金在本报告期末，未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1.49

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 42,201.99

其中：交易所市场 42,201.99

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 22,427.44

其他应付 250,000.00

合计 314,630.92

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,099,721.68 8,099,721.68

本期申购 491,485.56 491,485.56

本期赎回（以“-”号填列） -5,836,095.12 -5,836,095.12

本期末 2,755,112.12 2,755,112.12

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
本基金在本报告期末，未产生其他综合收益。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 93,767.54 -1,784,543.03 -1,690,775.49

本期利润 36,800.14 631,026.50 667,826.64

本期基金份额交易产

生的变动数 -61,957.27 712,887.27 650,930.00

其中：基金申购款 6,092.11 -60,754.19 -54,662.08

基金赎回款 -68,049.38 773,641.46 705,592.08

本期已分配利润 - - -

本期末 68,610.41 -440,629.26 -372,018.85

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 2,350.01

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 71.63

其他 10.28

合计 2,431.92

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 9,795,749.43

减：卖出股票成本总额 9,670,783.92

减：交易费用 21,908.28


买卖股票差价收入 103,057.23

6.4.7.14.2 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金在本报告期内，未进行证券出借。
6.4.7.15 基金投资收益
本基金在本报告期内，未进行基金投资。
6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成
本基金在本报告期内，未持有债券。
6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金在本报告期内，未持有债券。
6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内，未持有债券。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内，未持有债券。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金在本报告期内，未持有资产支持证券。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金在本报告期内，未持有资产支持证券。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内，未持有资产支持证券。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内，未持有资产支持证券。
6.4.7.18 贵金属投资收益

6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本报告期内，未持有贵金属。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金在本报告期内，未持有贵金属。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内，未持有贵金属。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内，未持有贵金属。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期内，未持有衍生工具。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本报告期内，未持有其他衍生工具。
6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 30,766.86

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 30,766.86

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 631,026.50


——股票投资 631,026.50

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 631,026.50

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 1,173.92

合计 1,173.92

6.4.7.23 信用减值损失
本基金在本报告期内，未产生信用减值损失。
6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 17,927.44

信息披露费 -

证券出借违约金 -

指数使用费 50,000.00

合计 67,927.44

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至本报告期末，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间自2023年7月13日起至2023年8月13日17：00止。本次基金份额持有人大会于2023年8月14日表决通过了《关于终止浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本基金的最后运作日为 2023年8月14日，2023年8月15日进入清算程序。会议详情请见2023年8月15日在规定媒介发布的《浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构

注：本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化，以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称 占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额


的比例 的比例

浙商证券

股份有限 6,454,029.83 42.86% 9,694,755.06 52.97%
公司
6.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

浙商证券

股份有限 - - 14,466.30 100.00%
公司
本基金在本报告期内，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 基金交易
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日

称 当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应
佣金总 付佣金总


量的比 额的比例
例

浙商证券

股份有限 4,719.72 43.19% 518.56 1.23%
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

浙商证券

股份有限 7,089.55 53.33% 582.08 2.32%
公司
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 29,068.72 46,875.83

其中：支付销售机构的客户维护费 13,195.96 21,433.16

注：支付基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,633.63 5,859.53

注：支付基金托管人中国光大银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金在本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金在本报告期末及上年度末，未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大

银行股份 451,417.41 2,350.01 731,240.78 2,803.50
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司进行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间未发生其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年06月30日止，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日止,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金在本报告期末，未参与转融通证券出借业务。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险、利率风险和其他价格风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照全面风险管理的要求，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

公司目前的组织架构体系主要有五个层次：一是董事会及专门委员会的风险管理战略性安排，以及监事的监督检查；二是经理层、经理层下设业务委员会的风险管理决策；三是风险管理部门的风控制衡；四是业务部门及业务立项委员会、产品设计委员会的直接管理；五是合规风控专员在业务部门内部的风控制衡。各风险管理层级按照公司《全面风险管理办法》要求在各自职责范围内履行风险管理职责。业务部门、风险管理部门、审计稽核部门共同构成了风险管理三道防线，实施事前、事中与事后的风险防范、监控与评价工作。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行光大银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的合规风控部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 451,417.41 - - - - - 451,417.41
款

结算备 12,042.39 - - - - - 12,042.39
付金

存出保 1,945.86 - - - - - 1,945.86
证金
交易性

金融资 - - - - - 2,235,748.38 2,235,748.38
产

资产总 465,405.66 - - - - 2,235,748.38 2,701,154.04
计

负债

应付赎 - - - - - 794.37 794.37
回款
应付管

理人报 - - - - - 2,342.65 2,342.65
酬

应付托 - - - - - 292.83 292.83
管费

其他负 - - - - - 314,630.92 314,630.92
债

负债总 - - - - - 318,060.77 318,060.77
计
利率敏

感度缺 465,405.66 - - - - 1,917,687.61 2,383,093.27
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存 635,473.31 - - - - - 635,473.31
款

结算备 43,874.01 - - - - - 43,874.01
付金

存出保 673.81 - - - - - 673.81
证金
交易性

金融资 - - - - - 6,012,656.00 6,012,656.00
产

应收申 - - - - - 2,620.06 2,620.06

购款

资产总 680,021.13 - - - - 6,015,276.06 6,695,297.19
计

负债

应付赎 - - - - - 91.04 91.04
回款
应付管

理人报 - - - - - 6,791.53 6,791.53
酬

应付托 - - - - - 848.94 848.94
管费

其他负 - - - - - 278,619.49 278,619.49
债

负债总 - - - - - 286,351.00 286,351.00
计
利率敏

感度缺 680,021.13 - - - - 5,728,925.06 6,408,946.19
口
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末本基金未持有债券，利率变动对基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金
流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，
由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格
风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行
业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日


占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 2,235,748.38 93.82 6,012,656.00 93.82

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 2,235,748.38 93.82 6,012,656.00 93.82

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为中证转型成长指数变动时，股票资产相
应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设 2、假定中证转型成长指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应
的指数数据回归加权得出。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

1、中证转型成长指数上 116,267.49 317,026.07
涨5%

2、中证转型成长指数下 -116,267.49 -317,026.07
跌5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假设 置信区间为95%

观察期为180天

风险价值 本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日
风险价值 -116,267.49 -137,836.13

合计 -116,267.49 -137,836.13

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 2,235,748.38 6,012,656.00

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 2,235,748.38 6,012,656.00

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产和负债。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至于本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 2,235,748.38 82.77

其中：股票 2,235,748.38 82.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 463,459.80 17.16

8 其他各项资产 1,945.86 0.07

9 合计 2,701,154.04 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例


(%)

A 农、林、牧、渔业 51,207.00 2.15

B 采矿业 48,340.00 2.03

C 制造业 1,435,992.38 60.26

D 电力、热力、燃气及水生 75,935.00 3.19
产和供应业

E 建筑业 134,974.00 5.66

F 批发和零售业 124,331.00 5.22

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 136,660.40 5.73

J 金融业 45,274.00 1.90

K 房地产业 85,788.00 3.60

L 租赁和商务服务业 24,922.60 1.05

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 28,574.00 1.20

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 43,750.00 1.84

S 综合 - -

合计 2,235,748.38 93.82

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票投资组合。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 002314 南山控股 11,000 36,300.00 1.52

2 603768 常青股份 2,000 35,540.00 1.49

3 600066 宇通客车 2,400 35,376.00 1.48

4 300866 安克创新 400 35,000.00 1.47

5 000030 富奥股份 6,600 33,264.00 1.40

6 603129 春风动力 200 32,380.00 1.36

7 000559 万向钱潮 5,700 31,065.00 1.30

8 600609 金杯汽车 5,800 30,508.00 1.28

9 688208 道通科技 1,000 30,310.00 1.27

10 002337 赛象科技 4,500 30,060.00 1.26

11 688510 航亚科技 1,500 29,835.00 1.25

12 002179 中航光电 650 29,477.50 1.24

13 300783 三只松鼠 1,500 29,310.00 1.23

14 002409 雅克科技 400 29,152.00 1.22

15 600667 太极实业 4,000 29,040.00 1.22

16 603959 百利科技 2,500 28,750.00 1.21

17 300864 南大环境 1,300 28,574.00 1.20

18 601886 江河集团 3,200 28,448.00 1.19

19 002478 常宝股份 3,800 28,310.00 1.19

20 600862 中航高科 1,100 27,841.00 1.17

21 001696 宗申动力 3,900 27,612.00 1.16

22 000063 中兴通讯 600 27,324.00 1.15

23 002820 桂发祥 2,400 27,216.00 1.14

24 002772 众兴菌业 2,400 27,120.00 1.14


25 601222 林洋能源 3,300 27,027.00 1.13

26 688335 复洁环保 1,100 26,994.00 1.13

27 002249 大洋电机 4,700 26,790.00 1.12

28 600098 广州发展 4,200 25,956.00 1.09

29 002108 沧州明珠 5,700 25,821.00 1.08

30 002402 和而泰 1,500 25,470.00 1.07

31 300127 银河磁体 1,400 25,382.00 1.07

32 603628 清源股份 1,600 25,328.00 1.06

33 002443 金洲管道 3,800 25,308.00 1.06

34 603012 创力集团 4,100 25,297.00 1.06

35 600173 卧龙地产 4,800 25,296.00 1.06

36 002223 鱼跃医疗 700 25,193.00 1.06

37 603053 成都燃气 2,500 25,175.00 1.06

38 605266 健之佳 300 25,149.00 1.06

39 002871 伟隆股份 1,900 25,080.00 1.05

40 003012 东鹏控股 3,100 25,079.00 1.05

41 300672 国科微 300 25,005.00 1.05

42 300638 广和通 1,100 24,948.00 1.05

43 605168 三人行 290 24,922.60 1.05

44 300164 通源石油 5,700 24,852.00 1.04

45 600821 金开新能 3,600 24,804.00 1.04

46 300674 宇信科技 1,400 24,752.00 1.04

47 000060 中金岭南 5,200 24,700.00 1.04

48 000090 天健集团 4,900 24,696.00 1.04

49 600664 哈药股份 7,500 24,675.00 1.04

50 601702 华峰铝业 1,800 24,624.00 1.03

51 600531 豫光金铅 3,900 24,570.00 1.03

52 600562 国睿科技 1,500 24,300.00 1.02

52 002489 浙江永强 6,000 24,300.00 1.02

54 000886 海南高速 4,800 24,192.00 1.02

55 600477 杭萧钢构 5,900 24,131.00 1.01


56 600359 新农开发 3,100 24,087.00 1.01

57 600820 隧道股份 4,000 24,040.00 1.01

58 002392 北京利尔 6,600 23,892.00 1.00

59 603195 公牛集团 248 23,822.88 1.00

60 603596 伯特利 300 23,778.00 1.00

61 300634 彩讯股份 900 23,760.00 1.00

62 002588 史丹利 3,900 23,712.00 1.00

63 000630 铜陵有色 8,200 23,698.00 0.99

64 002056 横店东磁 1,300 23,673.00 0.99

65 000950 重药控股 3,500 23,555.00 0.99

66 600508 上海能源 1,600 23,488.00 0.99

67 600690 海尔智家 1,000 23,480.00 0.99

68 600829 人民同泰 3,300 23,232.00 0.97

69 600814 杭州解百 2,700 23,085.00 0.97

70 002463 沪电股份 1,100 23,034.00 0.97

71 300194 福安药业 5,900 22,892.00 0.96

72 002324 普利特 1,600 22,832.00 0.96

73 603367 辰欣药业 1,500 22,770.00 0.96

73 002142 宁波银行 900 22,770.00 0.96

75 002508 老板电器 900 22,761.00 0.96

76 603050 科林电气 1,400 22,554.00 0.95

77 601577 长沙银行 2,900 22,504.00 0.94

78 600977 中国电影 1,600 22,480.00 0.94

79 002987 京北方 1,020 22,358.40 0.94

80 300534 陇神戎发 2,200 22,264.00 0.93

81 002990 盛视科技 600 22,080.00 0.93

82 002912 中新赛克 500 22,005.00 0.92

83 002929 润建股份 500 21,705.00 0.91

84 600585 海螺水泥 900 21,366.00 0.90

85 300133 华策影视 3,000 21,270.00 0.89

86 300869 康泰医学 900 20,664.00 0.87


87 600809 山西汾酒 100 18,507.00 0.78

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 688122 西部超导 92,850.75 1.45

2 603768 常青股份 88,976.00 1.39

3 300558 贝达药业 80,927.00 1.26

4 002311 海大集团 78,554.00 1.23

5 600977 中国电影 77,422.00 1.21

6 600158 中体产业 76,204.00 1.19

7 600664 哈药股份 75,572.00 1.18

8 000027 深圳能源 75,565.00 1.18

9 688379 华光新材 75,371.99 1.18

10 002922 伊戈尔 74,758.00 1.17

11 600522 中天科技 74,717.00 1.17

12 002079 苏州固锝 74,650.00 1.16

13 002580 圣阳股份 74,634.00 1.16

14 688126 沪硅产业 74,148.00 1.16

15 300783 三只松鼠 74,148.00 1.16

16 002468 申通快递 74,020.00 1.15

17 688510 航亚科技 73,887.64 1.15

18 688267 中触媒 73,821.49 1.15

19 002661 克明食品 73,669.00 1.15

20 600073 上海梅林 73,480.00 1.15

注：1、表中买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、表中“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 603083 剑桥科技 185,634.00 2.90

2 300502 新易盛 148,441.00 2.32

3 002850 科达利 147,297.00 2.30

4 300002 神州泰岳 139,294.00 2.17

5 688169 石头科技 133,314.56 2.08

6 300896 爱美客 117,994.00 1.84

7 002463 沪电股份 116,377.00 1.82

8 000425 徐工机械 114,653.00 1.79

9 600888 新疆众和 107,556.00 1.68

10 603127 昭衍新药 106,607.00 1.66

11 300130 新国都 106,157.00 1.66

12 300882 万胜智能 101,508.00 1.58

13 300765 新诺威 92,310.00 1.44

14 002338 奥普光电 87,329.00 1.36

15 603444 吉比特 87,079.00 1.36

16 002986 宇新股份 86,586.40 1.35

17 300558 贝达药业 85,808.00 1.34

18 600158 中体产业 85,055.00 1.33

19 600809 山西汾酒 84,916.00 1.32

20 601699 潞安环能 84,232.00 1.31

注：1、表中卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、表中“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,262,849.80

卖出股票收入（成交）总额 9,795,749.43

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、表中“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,945.86

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,945.86

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

273 10,091.99 0.00 0.00% 2,755,112.12 100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,905.53 0.0692%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金；
2、本基金的基金经理本报告期末未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年12月19日)基金份额总额 225,139,846.09

本报告期期初基金份额总额 8,099,721.68

本报告期基金总申购份额 491,485.56

减：本报告期基金总赎回份额 5,836,095.12

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,755,112.12

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023年6月，浙江浙商证券资产管理有限公司聘任陈国辉先生担任副总经理职务；聘任石磊女士担任副总经理职务；聘任黄玉锋先生担任首席信息官职务。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未涉及托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量


东吴 1 8,604,569.40 57.14% 6,206.89 56.81% -

证券

华创 1 - - - - -

证券

浙商 2 6,454,029.83 42.86% 4,719.72 43.19% -

证券
注：a)截至报告期末，本公司已在上海交易所、深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内，本基金交易单元无变更。
b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c)基金交易单元的选择程序如下：
1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浙商汇金中证转型成长指数

1 型证券投资基金2022年第四 中国证监会规定媒介 2023-01-20

季度报告

浙江浙商证券资产管理有限

2 公司关于旗下部分基金改聘 中国证监会规定媒介 2023-02-14

会计师事务所公告

浙商汇金中证转型成长指数

3 型证券投资基金2022年年度 中国证监会规定媒介 2023-03-30

报告

4 浙商汇金中证转型成长指数 中国证监会规定媒介 2023-04-21

型证券投资基金2023年第1


季度报告

浙商汇金中证转型成长指数

5 型证券投资基金基金暂停申 中国证监会规定媒介 2023-05-13
购、转换转入、定期定额投

资公告

浙商汇金中证转型成长指数

6 型证券投资基金招募说明书 中国证监会规定媒介 2023-06-08
（更新）（2023年定期更新）

浙商汇金中证转型成长指数

7 型证券投资基金基金产品资 中国证监会规定媒介 2023-06-08
料概要更新

8 浙江浙商证券资产管理有限 中国证监会规定媒介 2023-06-16
公司高级管理人员变更公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准设立浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的文件；

《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》；

《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金托管协议》；

报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

基金管理人住所及托管人住所。
12.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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