鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华弘惠混合

场内简称 -

基金主代码 003343

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月27日

报告期末基金份额总额 177,473,630.99份

本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全

投资目标 边际较高的股票、债券等投资标的，力争基金资

产的保值增值。

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包

括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长

率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包

括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美

林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不

同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收

益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵

投资策略 活配置和稳健收益。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法

挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的

个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长

前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把

握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核

心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基

本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际

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较高的个股，力争实现组合的保值增值。

（1）自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行

业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对

行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、

行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关

系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特

别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以

及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分

析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预

测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。

（2）自下而上的个股选择

本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：

一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核

心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上

市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司

竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效

性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心

竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公

司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续

竞争优势。

另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、

公司治理结构不完善的基础上，上市公司的命运

对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考

察公司的管理层以及管理制度。

（3）综合研判

本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估

值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组

合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍

数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方

法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力

的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA

等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比

较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水

平。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策

略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用

策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策

略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际

较高的个券，力争实现组合的保值增值。

（1）久期策略

久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将

采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久

期管理策略。

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（2）收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的

一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、

短期债券的搭配，并进行动态调整。

（3）骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合

进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持

有期收益的目的。

（4）息差策略

本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆

放大债券投资的收益的目的。

（5）个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场

收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、

选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，

选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

（6）信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信

用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类

似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走

势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差

可能下降的信用债进行投资。

（7）中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式

发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债

券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有

较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司

运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债

券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用

等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风

险，并获取超额收益。

4、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配

置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信

用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投

资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，

在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获

得稳定收益。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×50%＋沪深300指数收

益率×50%

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高

风险收益特征 于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，

属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的

品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

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基金托管人 平安银行股份有限公司

基金保证人 -

下属分级基金的基金简称 鹏华弘惠混合A类 鹏华弘惠混合C类

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 003343 003344

报告期末下属分级基金的份额总额 100,045,361.51份 77,428,269.48份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－ 2017年6月30日）

鹏华弘惠混合A类 鹏华弘惠混合C类

1．本期已实现收益 -14,943,630.32 -7,675,032.15

2．本期利润 1,965,001.30 4,521,602.72

3．加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0363

4．期末基金资产净值 102,851,826.40 79,407,007.72

5．期末基金份额净值 1.0281 1.0256

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华弘惠混合A类

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 4.26% 0.34% 3.16% 0.32% 1.10% 0.02%

月

鹏华弘惠混合C类

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 4.16% 0.34% 3.16% 0.32% 1.00% 0.02%

月

注：业绩比较基准=中证综合债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2016年9月27日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3其他指标

注：无

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘方正先生，国籍中国，理

学硕士，7年证券从业经验。

本基金 2016年 9 2010年6月加盟鹏华基金管

刘方正 基金经月27日 - 7 理有限公司，从事债券研究

理 工作，担任固定收益部高级

研究员、基金经理助理，

2015年3月至2017年1月

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担任鹏华弘利混合基金基

金经理，2015年3月至2015

年8月兼任鹏华行业成长基

金（2015年8月已转型为鹏

华弘泰混合基金）基金经

理，2015年4月至2017年

1月兼任鹏华弘润混合基金

基金经理，2015年5月至

2017年1月兼任鹏华弘益混

合基金基金经理，2015年6

月至2017年1月兼任鹏华

弘鑫混合基金基金经理，

2015年8月至2017年1月

兼任鹏华弘泰混合基金基

金经理，2016年3月至2017

年5月兼任鹏华弘实混合基

金基金经理，2015年5月起

兼任鹏华弘和混合基金、鹏

华弘华混合基金基金经理，

2015年8月起兼任鹏华前海

万科REITs基金基金经理，

2016年3月起兼任鹏华弘信

混合、鹏华弘锐混合基金基

金经理，2016年8月起兼任

鹏华弘达混合、鹏华弘嘉混

合基金基金经理，2016年9

月起兼任鹏华弘惠混合基

金基金经理，2016年11月

起兼任鹏华兴裕定期开放

混合、鹏华兴泰定期开放混

合基金基金经理，2016年

12月起兼任鹏华兴悦定期

开放混合基金基金经理。刘

方正先生具备基金从业资

格。本报告期内本基金基金

经理未发生变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 第8页共16页

基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2017年二季度，宏观经济在一季度展示出一定回落迹象后均有所落实，工业产品价格回落速

度缴款，工业和投资方面的数据均有一定程度下行，消费回落幅度稍弱，工业品价格环比回落明显，同比仍处于扩张区间，企业盈利仍处于修复状态，制造业投资低位震荡，地产投资有一定程度回落。金融数据方面，受“去杠杆”政策影响，相关数据变化明显，M2同比跌至近年新低，银行扩表能力受限，但考虑政府融资以后的社融和广义社融数据仍处于较高的扩张区间之内，表外信贷对实体经济仍有一定程度的支撑作用，从需求角度来看，房地产及相关链条仍是主要的构成部分，政府基建及PPP等项目投融资需求也是重要部分，实体经济其他部门扩张程度有限。展望未来，随着地产调整政策逐步落地，地产销售和投资已展现出回落迹象，在可预期的一两个季度内仍将维持震荡回落走势，基建投资未来有一定扩张的可能，整体宏观经济将呈现缓慢下行趋势。

二季度资本市场均呈现大幅震荡的格局，权益市场方面，4月初受雄安概念带动短期表现突

出，随后大盘冲高回落幅度较大，市场整体有所调整，随后市场走出较大的分化走势，以上证50

为代表的大盘股票率先爆发，沪深300随之录得较大反弹幅度，中小盘股票仍维持偏弱走势，直

至5月中旬，大盘股票继续表现突出，中小盘股票有所企稳，6月中下旬大盘股和小盘股分化走

势有所收敛。债券市场方面，伴随宏观经济短期反弹触顶，市场基本面转好，但央行相对偏紧的货币政策以及资管行业去杠杆和银行扩表能力受限，市场整体维持震荡走势，受委外赎回影响一度呈现较大幅度调整，后期随着赎回接近尾声收益率也有所下行，基本恢复至季度初收益率区间。

本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，保持稳健的中短久期债券资产配置，以固定收益类资产为主要方向，在严格控制整体仓位的前提下，适时参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

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4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内，A、C类产品分别上涨4.26%、4.16%，同期业绩比较基准为3.16%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 117,752,372.54 64.40

其中：股票 117,752,372.54 64.40

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 39,508,259.70 21.61

其中：债券 39,508,259.70 21.61

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 22,818,813.10 12.48

8 其他资产 2,773,371.98 1.52

9 合计 182,852,817.32 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,041,500.00 0.57

C 制造业 61,065,031.14 33.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供 15,413,634.00 8.46

应业

E 建筑业 3,227,328.00 1.77

F 批发和零售业 538,494.00 0.30

G 交通运输、仓储和邮政业 2,607,764.00 1.43

H 住宿和餐饮业 - -

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I 信息传输、软件和信息技术服务 1,039,063.20 0.57

业

J 金融业 17,910,580.20 9.83

K 房地产业 9,018,626.00 4.95

L 租赁和商务服务业 99,912.00 0.05

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,217,140.00 0.67

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,942,280.00 2.16

S 综合 631,020.00 0.35

合计 117,752,372.54 64.61

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 002507 涪陵榨菜 950,000 10,678,000.00 5.86

2 600027 华电国际 1,600,000 7,728,000.00 4.24

3 002531 天顺风能 1,027,400 6,832,210.00 3.75

4 603626 科森科技 80,000 5,214,400.00 2.86

5 600236 桂冠电力 900,000 5,130,000.00 2.81

6 002090 金智科技 186,117 4,420,278.75 2.43

7 002241 歌尔股份 213,000 4,106,640.00 2.25

8 000776 广发证券 200,000 3,450,000.00 1.89

9 600419 天润乳业 60,000 3,007,800.00 1.65

10 001979 招商蛇口 130,000 2,776,800.00 1.52

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 39,369,575.70 21.60

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 138,684.00 0.08

8 同业存单 - -

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9 其他 - -

10 合计 39,508,259.70 21.68

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 136810 16福新02 160,000 15,540,800.00 8.53

2 136777 G16唐新3 150,000 13,977,000.00 7.67

3 136721 16中石01 100,000 9,694,000.00 5.32

4 122465 15广越01 1,590 157,775.70 0.09

5 127004 模塑转债 1,200 138,684.00 0.08

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券歌尔股份有限公司关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 7月 14日收到中国证券监督管理委员会山

东监管局（以下简称“山东证监局”）《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】

32号）。现将有关事项公告如下：根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】

12号）、《关 于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）

的有关规定，山东证监局对公司2015年以来内幕信息知情人登记管理情况进行了专项检查。经

查，主要存在以下问题：1、《2014年年报披露》、《2015年一季报披露》、《2015年半年报披露》、

《2015年三季报披露》、《2015 年年报披露》、《2016年一季报披露》相关的内幕信息知情人档

案，未登记董事、监事、高级管理人员、签字会计师以外的审计机构项目组成员、重要财务岗位

人员知悉内幕信息情况。内幕信息知情人名单明显不符合定期报告编制、审计、通知、审议、披

露所涉及的岗位和人员情况。2、《2014 年年度利润分配》、《2015年年度利润分配》相关的内幕

信息知情人档案，未登记董事、监事、高级管理人员、实际控制人等内幕信息知情人。内幕信息

知情人名单明显不符合利润分配商议筹划、论证、提议、通知、审议所涉及的人员情况。3、《员

工持股计划》、《重大事项停牌》相关的内幕信息知情人档案，登记的内幕信息知情人与该事项所

需的审批权限明显不匹配。在向相关部门报告重大事项后，未登记相关部门工作人员知悉内幕信

息情况。针对以上问题，山东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。公司将 依据《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立

内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）等相关规定，对照公司现行

《内幕信息知情人管理制度》，积极做好上述问题的整改工作，进一步加强内幕信息知情人档案

的合规管理，公司将按照山东证监局要求 30日内完成整改工作并披露整改报告。公司董事会、

监事会及全体高级管理人员将以此为戒，提高规范运作意识，完善公司内部控制制度，严格按照

法律、法规的要求规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

2016年7月15日

股票代码：002241股票简称：歌尔股份 公告编号：2016-048

歌尔股份有限公司关于山东证监局行政监管措施决定书整改报告的公告

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 7月 14日收到中国证券监督管理委员会山

东监管局（以下简称“山东证监局”）《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】

32号）（详见公司公告编号：2016-047）。 收到《责令改正措施的决定》后，公司董事会高度重

视，进行认真核查，积极查找问题根源，制定整改方案。现将相关整改情况公告如下：山东证

监局在对公司现场检查中发现公司定期报告、利润分配、员工持股计划、重大事项停牌等重大事

项中内幕信息知情人档案，未登记董事、监事、高级管理人员、签字会计师以外的审计机构项目

组成员、重要财务岗位人员知悉内幕信息情况，未按照内幕信息决策程序披露所涉及的岗位和人

员情况，以及登记的内幕信息知情人与该事项所需的审批权限明显不匹配等问题。公司针对以

上问题，采取改正措施如下：一、公司董事会第一时间将上述决定转发公司控股股东及一致行动

人、公司董事、监事、高级管理人员，成立了以董事长为组长、以董事会秘书、证券事务代表、

内审部负责人为成员的整改小组，召开专项会议，深刻检讨问题出现原因，要求严格按照《关于

上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规范》（证监会公告【2011】30 号），对照公司现

行《内幕信息知情人管理制度》，强调证券合规遵守重要性，要求从小处着手，按照重大事项进

展情况，严格内幕信息知情人填报，完善内幕信息知情人登记制度执行。公司对2015 年以来重

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大事项及内幕信息知情人登记情况进行逐一核对，责令证券部严格按照有关规定要求和公司相关

制度进行补充登记。同时，公司将按照上述规定要求，在近期召开董事会审议修订公司《内幕

信息知情人管理制度》。 整改完成时间：整改完毕，持续规范整改责任人：董事长、董事会秘

书、证券事务代表二、董事会秘书负责及时跟踪、了解公司重大事项的进展情况，及时按照重大

事项决策程序，做好内幕信息知情人登记工作及重大事项进程备忘录并由相关人员签字，并指定

证券事务代表专项负责内幕信息知情人登记及重大事项进程备忘录的保管工作。整改完成时间：

整改完毕，持续规范整改责任人：董事会秘书、证券事务代表公司董事会、监事会及全体高级

管理人员将以此为戒，提高规范运作意识，完善公司内部控制制度，严格按照法律、法规的要求

规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

2016年8月10日

我们认为歌尔股份有限公司在收到处罚公告之后及时有效的采取了对应的整改措施，弥补了处罚公告当中所提示到的风险点，公司后续正常的生产经营将不会受到影响。

本基金投资的前十名证券中其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 348,220.87

2 应收证券清算款 1,726,558.47

3 应收股利 -

4 应收利息 698,592.64

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,773,371.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华弘惠混合A类 鹏华弘惠混合C类

报告期期初基金份额总额 420,277,853.00 130,072,640.11

报告期期间基金总申购份额 2,982.16 -

减:报告期期间基金总赎回份额 320,235,473.65 52,644,370.63

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 100,045,361.51 77,428,269.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申

者序 持有基金份额比例 期初 购 赎回 份额占

类号 达到或者超过20% 份额 份 份额 持有份额 比

别 的时间区间 额

机 1 20170413~20170531 100,159,254.81- 100,159,254.81 - 0.00%

构

2 20170601~20170622 49,999,000.00- 49,999,000.00 - 0.00%

3 20170601~20170630 50,011,500.00- - 50,011,500.00 28.18%

4 20170508~20170630 100,024,000.00- - 100,024,000.00 56.36%

个-- -- - - -

人

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产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金折分份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金2017年度第2季度报告》（原文）。

9.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

广东省深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年7月20日

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