华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年七月二十日
华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安睿享定开混合
基金主代码 003339
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 476,168,747.28 份
投资目标
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额
持有人创造持续稳定的投资回报。
投资策略 本基金在每个运作周期前确定大类资产初始配比，达到
初始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类资
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产配比，不做频繁的主动大类资产配置调整。期初以一
定比例投资于债券类资产作为安全垫，为总投资组合的
本金安全提供保障，同时以有限比例投资于权益类资产
而保有对股票市场一定的暴露度，以争取为组合创造超
额收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率
*70%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等预期收益风险水平的投资品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安睿享定开混合 A 华安睿享定开混合 C
下属分级基金的交易代码 003339 003340
报告期末下属分级基金的份
额总额
392,920,985.83 份 83,247,761.45 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
华安睿享定开混合 A 华安睿享定开混合 C
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1.本期已实现收益 -9,933,841.63 -2,173,595.62
2.本期利润 -13,432,259.58 -2,949,578.39
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0335 -0.0341
4.期末基金资产净值 378,429,120.29 79,937,201.72
5.期末基金份额净值 0.9631 0.9602
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交
易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安睿享定开混合 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.39% 0.36% 1.21% 0.21% -4.60% 0.15%
2、华安睿享定开混合 C：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.48% 0.37% 1.21% 0.21% -4.69% 0.16%
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 11 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日)
1．华安睿享定开混合 A：
2．华安睿享定开混合 C：
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注：本基金于 2016 年 11 月 2 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2016-11-02 - 19 年
金融学硕士（金融工程方向），
19 年证券、基金从业经历。曾任
长城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收益投资经理。 2008 年 4 月
起担任华安稳定收益债券型证券
投资基金的基金经理.2011 年 6 月
起同时担任华安可转换债券债券
型证券投资基金的基金经理。
2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任
华安信用增强债券型证券投资基
金的基金经理。 2013 年 6 月起同
时担任华安双债添利债券型证券
投资基金的基金经理、固定收益
部助理总监。 2013 年 8 月起担任
固定收益部副总监。 2013 年
10 月起同时担任华安月月鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安
现金富利投资基金、华安季季鑫
短期理财债券型证券投资基金、
华安月安鑫短期理财债券型证券
投资基金的基金经理。 2014 年
7 月起同时担任华安汇财通货币
市场基金的基金经理。 2015 年
2 月至 2017 年 6 月担任华安年年
盈定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。 2015 年 5 月起担任
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固定收益部总监。 2015 年 5 月起
担任华安新回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2015 年 9 月起担任华安新乐享保
本混合型证券投资基金的基金经
理。 2015 年 12 月起，同时担任
华安乐惠保本混合型证券投资基
金的基金经理。 2016 年 2 月起，
同时担任华安安华保本混合型证
券投资基金的基金经理。 2016 年
7 月起同时担任华安安进保本混
合型发起式证券投资基金的基金
经理。 2016 年 11 月起，同时担
任本基金、华安新希望灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。
2017 年 2 月起，同时担任华安新
活力灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
胡宜斌
本基金
的基金
经理
2016-11-02 - 5 年
硕士研究生， 5 年证券、基金行
业从业经验。曾任杭州核新同花
顺股份有限公司产品经理、长江
证券股份有限公司研究员、上投
摩根基金管理有限公司研究员，
2015 年 5 月加入华安基金，担任
基金投资部基金经理助理。
2015 年 11 月起担任华安媒体互
联网混合型证券投资基金的基金
经理。 2016 年 1 月起担任本基金
的基金经理。 2016 年 11 月起，
同时担任本基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实
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信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大
利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《 华安基金
管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他
投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：
在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发
言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获
取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交
易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投
资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过
投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投
资组合享有公平的交易执行机会。（ 1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例
分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（ 2）
交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外
进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则
进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（ 3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的
控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合
进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员
以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例
分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品
种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日
和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管
理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间
议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易
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价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监察稽核部会
同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及
银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加
强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易
分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年二季度几大指数涨跌出现分化，价值、周期风格表现相对较好，而成长风格表现较
为疲弱，并在 6 月后表现差异相对收敛。板块方面与一季度差异较小，以中游周期和消费品位代
表的板块普遍跑赢市场，成长风格下仅电子和新能源汽车表现突出，板块内个股分化也较大，内
生增长优秀、受益于 MSCI 成分股的个股跑赢所在板块的幅度较大。本基金在契约范围内努力寻
找了一批内生增长相对优秀的个股，积极配置消费电子、新能源汽车等行业基本面优异的板块，
适当参与周期中游和上游的个股，继续回避纯主题、依赖资本外延运作的公司和标的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日，华安睿享 A 份额净值为 0.9631 元， C 份额净值为 0.9602 元；华安
睿享 A 份额净值增长率为-3.39%， C 份额净值增长率为-3.48%，同期业绩比较基准增长率为 1.21%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一段时间，经济呈现持续温和复苏的概率较大，货币政策可能会主动适应经济复苏的强
度，市场整体呈现出在周期和价值成长之间的博弈和切换，指数整体呈现平稳向上。部分内生增
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长优异的个股将继续跑赢市场并获得绝对收益，本基金将继续在景气度、业绩改善明显的领域，
如中游制造、新能源汽车和消费电子等进行重点配置。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 111,532,820.69 24.24
其中：股票 111,532,820.69 24.24
2 固定收益投资 249,145,000.00 54.15
其中：债券 249,145,000.00 54.15
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 75,000,352.50 16.30
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
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6 银行存款和结算备付金合计 21,255,493.57 4.62
7 其他各项资产 3,127,624.86 0.68
8 合计 460,061,291.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 45,911,754.71 10.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,909,661.02 4.78
J 金融业 19,502,239.49 4.25
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 24,209,165.47 5.28
合计 111,532,820.69 24.33
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 000662 天夏智慧 1,815,370 31,496,669.50 6.87
2 600603 广汇物流 2,049,887 24,209,165.47 5.28
3 300365 恒华科技 613,502 21,902,021.40 4.78
4 600030 中信证券 1,134,800 19,314,296.00 4.21
5 300619 金银河 215,368 8,935,618.32 1.95
6 002850 科达利 57,900 5,256,741.00 1.15
7 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.04
8 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.02
9 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
10 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 160,132,000.00 34.94
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 89,013,000.00 19.42
9 其他 - -
10 合计 249,145,000.00 54.35
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111711228
17 平安银行
CD228
500,000 49,445,000.00 10.79
2 111720117
17 广发银行
CD117
400,000 39,568,000.00 8.63
3 011698872
16 国际港务
SCP003
300,000 30,075,000.00 6.56
4 011698863
16 光明 300,000 30,069,000.00 6.56
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SCP010
5 011698871
16 华润
SCP003
300,000 30,063,000.00 6.56
5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的
股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分
析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资
（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券
市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资
品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.12017 年 5 月 24 日，中信证券股份有限公司收到中国证监会《 行政处罚事先告知书》 （处
罚字 [2017]57 号），原因为公司在融资融券业务开展过程中违反《 证券公司监督管理条例》 第
八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”的规定，被证监会责令改正、给予警告，没收违法所
得人民币 61,655,849.78 元， 并处人民币 308,279,248.90 元罚款。本报告期内，本基金投资的前
十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 502,205.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,625,419.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 3,127,624.86
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000662 天夏智慧 31,496,669.50 6.87 重大事项
2 600603 广汇物流 24,209,165.47 5.28 重大事项
3 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股未上市
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安睿享定开混合A 华安睿享定开混合C
本报告期期初基金份额总额 416,896,258.44 92,312,659.61
报告期基金总申购份额 28,051.79 20,258.27
减：报告期基金总赎回份额 24,003,324.40 9,085,156.43
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 392,920,985.83 83,247,761.45
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
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单位：份
项目 华安睿享定开混合A 华安睿享定开混合C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
9,999,450.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
9,999,450.00 -
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（ %）
2.54 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
9,999,450.
00
2.10%
9,999,450
.00
2.10% 3 年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
9,999,450.
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2.10%
9,999,450
.00
2.10% -
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华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、 《 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
2、 《 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
3、 《 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
9.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公
场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一七年七月二十日
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