建信瑞丰添利混合型证券投资基金 2019 年第
3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信瑞丰添利混合

基金主代码 003319

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 1 日

报告期末基金份额总额 12,717,440.77 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配
置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的
投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市
场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股
票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分
散市场风险，提高基金风险调整后的收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价（总值）指数收益率×
60%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高
于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信瑞丰添利混合 A 建信瑞丰添利混合 C

下属分级基金的交易代码 003319 003320

报告期末下属分级基金的 9,898,684.47 份 2,818,756.30 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 报告期(2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9
月 30 日) 月 30 日)

建信瑞丰添利混合 A 建信瑞丰添利混合 C

1.本期已实现收益 7,002.41 -889.20

2.本期利润 12,842.59 859.29

3.加权平均基金份额 0.0011 0.0003
本期利润

4.期末基金资产净值 10,574,128.53 2,990,108.09

5.期末基金份额净值 1.0682 1.0608

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信瑞丰添利混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.07% 0.12% 0.23% 0.38% -0.16% -0.26%

建信瑞丰添利混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.04% 0.12% 0.23% 0.38% -0.19% -0.26%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

牛兴华先生，硕士，2008 年
本基金的 毕业于英国卡迪夫大学国际
牛兴华 基金经理 2019 年 8 月 6 日 - 9 年 经济、银行与金融学专业，同
年进入神州数码中国有限公
司，任投资专员；2010 年 9


月，加入中诚信国际信用评级
有限责任公司，担任高级分析
师；2013 年 4 月加入本公司，
历任债券研究员、基金经理。
2014年12月2日至2017年6
月 30 日任建信稳定得利债券
型证券投资基金的基金经理；
2015 年 4 月 17 日起任建信稳
健回报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；2015
年 5 月 13 日起任建信回报灵
活配置混合型证券投资基金
的基金经理；2015 年 5 月 14
日起任建信鑫安回报灵活配
置混合型证券投资基金的基
金经理；2015 年 6 月 16 日至
2018 年 1 月 23 日任建信鑫丰
回报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理；2015 年 7
月 2 日至 2015 年 11 月 25 日
任建信鑫裕回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经
理；2015 年 10 月 29 日至 2017
年 7 月 12 日任建信安心保本
二号混合型证券投资基金的
基金经理；2016 年 2 月 22 日
至 2018 年 1 月 23 日任建信目
标收益一年期债券型证券投
资基金的基金经理；2016 年
10 月 25 日至 2017 年 12 月 6
日任建信瑞盛添利混合型证
券投资基金的基金经理；2016
年 12 月 2 日至 2018 年 4 月 2
日任建信鑫悦回报灵活配置
混合型证券投资基金的基金
经理；2016 年 12 月 23 日至
2017 年 12 月 29 日任建信鑫
荣回报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；2017
年3月1日起任建信鑫瑞回报
灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理；2018年4月20
日起任建信安心保本混合型
证券投资基金的基金经理；
2019 年 3 月 26 日起任建信润


利增强债券型证券投资基金
的基金经理；2019 年 8 月 6
日起任建信瑞丰添利混合型
证券投资基金、建信稳定添利
债券型证券投资基金的基金
经理。

朱建华先生，硕士。曾任大连
博达系统工程公司职员、中诚
信国际信用评级公司项目组
长，2007 年 10 月起任中诚信
证券评估有限公司公司评级
部总经理助理，2008 年 8 月
起任国泰基金管理公司高级
研究员。朱建华于 2011 年 6
月加入本公司，历任高级债券
研究员、基金经理助理、基金
经理。2012 年 8 月 28 日至
2015 年 8 月 11 日任建信双周
安心理财债券型证券投资基
金的基金经理；2012 年 11 月
15 日至 2014 年 3 月 6 日任建
信纯债债券型证券投资基金
的基金经理；2012 年 12 月 20
日至 2014 年 3 月 27 日任建信
本基金的 2019 年 8 月 12 月盈安心理财债券型证券投
朱建华 基金经理 2016 年 11 月 1 日 日 11 年 资基金的基金经理；2013 年 5
月 14 日至 2019 年 1 月 29 日
任建信安心回报定期开放债
券型证券投资基金的基金经
理；2013 年 12 月 10 日至 2019
年 8 月 12 日任建信稳定添利
债券型证券投资基金的基金
经理；2016 年 3 月 14 日至
2019 年 8 月 12 日任建信鑫丰
回报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理；2016 年 4
月 28 日至 2018 年 5 月 3 日任
建信安心保本六号混合型证
券投资基金的基金经理；2016
年 6 月 1 日至 2019 年 8 月 12
日建信转债增强债券型证券
投资基金的基金经理；2016
年11月1日至2019年8月12
日任建信瑞丰添利混合型证
券投资基金的基金经理；2018


年4月20日至2019年8月12
日任建信稳定增利债券型证
券投资基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，三季度经济运行总体平稳，但相比于二季度主要经济指标继续放缓。9 月制
造业 PMI 为 49.8，较上月回升 0.3 个点，显示制造业景气度有所回升。需求端方面，1-8 月固定
资产投资累计增速为 5.5%，较二季度末下降 0.3 个百分点；其中房地产投资在偏紧的融资环境下仍维持较强韧性，1-8 月累计同比增长 10.5%；1-8 月基建投资（不含电力）在年初以来积极的财政政策下，累计同比增长 4.2%，增速较二季度末回升 0.1 个百分点；1-8 月制造业投资累计同比
增长 2.6%，较二季度末回落 0.4 个百分点。1-8 月份社会消费品零售总额同比增长 8.2%，增速相
比于二季度末下行 0.2 个百分点。进出口方面，1-8 月进出口总额同比增长 3.6%，保持正增长。从生产端上看，1-8 月全国规模以上工业增加值累计同比增长 5.6%，增速较二季度末回落 0.4 个百分点，其中高新技术制造业仍保持较快增长。总体看，19 年三季度经济整体仍运行在合理区间，但面临的不确定因素有所增加，下行压力进一步加大。价格方面，1-8 月 CPI 累计同比上涨 2.4%，涨幅比二季度末上升 0.2 个百分点，主要是受到猪肉供给收缩价格环比涨幅较大影响。1-8 月全国工业生产者出厂价格同比上涨 0.1%，涨幅比二季度末下降 0.2 个百分点。

三季度货币政策维持稳健基调，央行于 9 月中旬采用全面降准叠加定向降准方式，共释放长期资金约 9000 亿元，有效增加金融机构支持实体经济的资金来源，加大对小微、民营企业的支持力度。同时深化利率市场化改革，新贷款市场报价利率（LPR）机制落地，采用 MLF 加点形成，有助于疏通货币政策传导路径。此外 8、9 月在美联储分别下调联邦基金利率 25BP 之后，中国央行坚持货币政策“以我为主”，并没有跟随调整 7 天回购利率和 MLF 利率。从人民币汇率上看，三季度人民币汇率贬值程度较大，九月末人民币兑美元中间价收于 7.0729，较二季度末贬值 2.88%。
在此背景下，三季度债券市场收益率先下后上，整体较二季度末有所下行。7、8 月叠加市场降息预期升温、经济增长走弱以及贸易摩擦反复等因素，收益率持续下行；9 月降准落地,CPI 超
预期上行，利率有所回调。三季度末 10 年国开债收益率下行 7.7BP 至 3.53%，10 年国债收益率下
行 8.4BP 至 3.14%。权益市场方面，沪深 300 指数三季度跌幅为 0.29%，中证转债指数三季度上涨
3.62%。

回顾三季度的基金管理工作，组合持续采用杠杆票息策略增厚票息收益，三季度初期择机增加了中长久期利率债的配置比例并于 9 月初兑现了收益。权益方面，组合维持了二季度末以来较低的仓位配置比例以降低市场波动对净值的影响，整体看来在三季度市场震荡的行情中取得了不错的收效。另外，积极参与新股及转债的一级申购以增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.07%，波动率 0.12%，本报告期本基金 C 净值增长率 0.04%，
波动率 0.12%；业绩比较基准收益率 0.23%，波动率 0.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，本基金基金资产净值低于五千万元超
过连续 20 个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014 年 8 月 8 日生效）第四
十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 356,880.00 2.57

其中：股票 356,880.00 2.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,805,500.52 92.28

其中：债券 12,805,500.52 92.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 319,953.67 2.31

8 其他资产 394,040.94 2.84

9 合计 13,876,375.13 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 148,321.00 1.09

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 - -

J 金融业 199,253.00 1.47

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务

业 9,306.00 0.07

M 科学研究和技术

服务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -


O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 356,880.00 2.63

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 601166 兴业银行 7,600 133,228.00 0.98

2 603260 合盛硅业 4,100 132,635.00 0.98

3 600036 招商银行 1,900 66,025.00 0.49

4 601888 中国国旅 100 9,306.00 0.07

5 600066 宇通客车 500 6,950.00 0.05

6 300146 汤臣倍健 300 5,556.00 0.04

7 002428 云南锗业 400 3,180.00 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,199,880.00 8.85

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,226,000.00 75.39

其中：政策性金融债 10,226,000.00 75.39

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,005,400.00 7.41

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 374,220.52 2.76

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 12,805,500.52 94.41

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）


1 170206 17 国开 06 100,000 10,226,000.00 75.39

2 019611 19 国债 01 12,000 1,199,880.00 8.85

3 011900146 19 青岛黄岛 10,000 1,005,400.00 7.41
SCP001

4 128058 拓邦转债 1,997 230,893.14 1.70

5 132004 15 国盛 EB 1,000 99,690.00 0.73

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,264.87

2 应收证券清算款 165,246.89

3 应收股利 -

4 应收利息 224,905.13

5 应收申购款 624.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 394,040.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 128058 拓邦转债 230,893.14 1.70

2 132004 15 国盛 EB 99,690.00 0.73

3 132012 17 巨化 EB 37,133.20 0.27

4 123021 万信转 2 4,417.60 0.03

5 127011 中鼎转 2 1,086.60 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信瑞丰添利混合 A 建信瑞丰添利混合 C

报告期期初基金份额总额 12,293,502.35 3,379,407.83

报告期期间基金总申购份额 105,209.63 80,466.81

减:报告期期间基金总赎回份额 2,500,027.51 641,118.34

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - -
以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 9,898,684.47 2,818,756.30

注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信瑞丰添利混合型证券投资基金设立的文件；

2、《建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信瑞丰添利混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信瑞丰添利混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2019 年 10 月 22 日
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