安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资

基金 2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 安信沪深300增强

交易代码 003261

基金运作方式 契约型开放式发起式

基金合同生效日 2016年10月12日

报告期末基金份额总额 71,894,975.47份

投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基

金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法

追求超越标的指数的业绩水平。

投资策略 股票投资上，本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化

被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整

投资组合力求超越标的指数表现。债券投资上，采取自上而下的

第 2页共15页

策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组

合久期及债券资产配置。股指期货投资上，本基金以套期保值为

目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用

股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带

来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。资产支持证券投

资上，对部分高质量的资产支持证券采用买入并持有到期策略，

实现基金资产增值增厚。

业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折

算）。

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预

期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信沪深增强A 安信沪深增强C

下属分级基金的交易代码 003261 003262

报告期末下属分级基金的份 69,257,923.42份 2,637,052.05份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2017年10月01日-2017年12月31日)

安信沪深增强A 安信沪深增强C

1.本期已实现收益 13,995,986.56 282,589.38

2.本期利润 13,680,160.19 93,155.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.1046 0.0420

4.期末基金资产净值 86,902,629.49 3,297,290.99

5.期末基金份额净值 1.2548 1.2504

第 3页共15页

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信沪深增强A

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 9.41% 0.84% 5.21% 0.76% 4.20% 0.08%

安信沪深增强C

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 9.27% 0.84% 5.21% 0.76% 4.06% 0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第 4页共15页

注：1、本基金合同生效日为2016年10月12日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券从

姓名 职务 限 业年限 说明

任职日期 离任日期

龙川先生，统计学博士。历任

Susquehanna International

Group（美国）量化投资经理、国泰君

安证券资产管理有限公司量化投资部首

本基金的 席研究员、东方证券资产管理有限公司

基金经理， 2016年 量化投资部总监。现任安信基金管理有

龙川 量化投资 10月 - 15年 限责任公司量化投资部总经理。现任安

部总经理 12日 信中证一带一路主题指数分级证券投资

基金、安信沪深300指数增强型发起式

证券投资基金、安信量化多因子灵活配

置混合型证券投资基金、安信基金稳健

阿尔法定期开放混合型发起式基金的基

金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

第 5页共15页

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

市场回顾：2017年四季度，A股市场先扬后抑,整体小幅下跌,结构上继续出现分化，大盘股、

消费股与优质成长股表现较好，小盘股、概念股表现依然低迷。其中白酒、家电、创新药、地产以及部分周期行业表现相对抢眼。经济表现韧性，十九大前后的维稳以及会议相对经济政策信号等支持，市场情绪相对转暖。然而年末因素令投资者求稳心态较重，缺乏投资积极性，而继续追捧保险、银行、食品饮料、家电等白马板块，周期板块受冷遇，半导体、5G等体现国家主导创新发展的主题板块也一度表现抢眼。其后，钢铁引领周期于季度中期有强劲表现，然而面临采暖季限产严厉以及环保压制导致对经济的阶段性担忧，以及高利率环境下的经济中期增长的疑虑，加上政策强调的继续加强金融监管，使得市场在持续上行后拐头向下，周期股、次新股、中小创持续大跌，白酒、家电、金融等资产在小幅调整之后继续受机构投资者抱团而上行。

市场展望：新公布的经济数据和进出口数据（PMI微降0.2个百分点，新出口订单和进口指数

分别上升1.1和0.2个百分点）都说明经济的韧性较强，其中高科技制造业和消费类行业改善最

为明显，PMI分别上升0.6和2.3个百分点。12月份市场已经企稳，不确定性减弱，年底机构调

仓换股也顺势完成，中央经济工作会议的召开指明了18年的经济发展方向，重点支持制造业的

发展和推动消费对经济的基础性作用，18年一季度CPI大概率上行，虽然市场全面大反弹的可

能性较小，但是18年1月份随着资金的回补，国家政策支持的制造业和消费方向以及通胀预期

的概念板块可能获得资金的青睐。

第 6页共15页

投资策略：在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，积极获取超额收益率。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信沪深增强A基金份额净值为1.2548元，本报告期基金份额净值增长率

为9.41%；截至本报告期末安信沪深增强C基金份额净值为1.2504元，本报告期基金份额净值

增长率为9.27%；同期业绩比较基准收益率为5.21%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，报告期不存在需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 84,261,537.43 92.71

其中：股票 84,261,537.43 92.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,794,300.00 4.17

其中：债券 3,794,300.00 4.17

资产支持 - -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 - -

产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算 2,426,111.95 2.67

备付金合计

8 其他资产 406,242.63 0.45

9 合计 90,888,192.01 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 718,896.00 0.80

B 采矿业 2,634,487.48 2.92

C 制造业 29,353,577.42 32.54

D 电力、热力、燃气 229,050.00 0.25

第 7页共15页

及水生产和供应业

E 建筑业 2,038,620.00 2.26

F 批发和零售业 3,279,898.92 3.64

G 交通运输、仓储和 1,660,911.00 1.84

邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 828,827.00 0.92

信息技术服务业

J 金融业 27,393,534.62 30.37

K 房地产业 4,438,256.40 4.92

L 租赁和商务服务业 2,111,650.00 2.34

M 科学研究和技术服 - -

务业

N 水利、环境和公共 1,298,121.00 1.44

设施管理业

O 居民服务、修理和 - -

其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 695,833.00 0.77

业

S 综合 - -

合计 76,681,662.84 85.01

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 798,637.00 0.89

C 制造业 4,704,676.56 5.22

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 16,143.20 0.02

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和

邮政业 239,192.76 0.27

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 1,096,383.55 1.22

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服 - -

第 8页共15页

务业

N 水利、环境和公共

设施管理业 32,323.20 0.04

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 692,518.32 0.77

合计 7,579,874.59 8.40

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 000725 京东方A 711,100 4,117,269.00 4.56

2 601318 中国平安 57,300 4,009,854.00 4.45

3 000651 格力电器 91,000 3,976,700.00 4.41

4 600519 贵州茅台 5,100 3,557,199.00 3.94

5 600036 招商银行 119,139 3,457,413.78 3.83

6 601601 中国太保 61,446 2,545,093.32 2.82

7 000538 云南白药 21,400 2,178,306.00 2.41

8 601166 兴业银行 110,500 1,877,395.00 2.08

9 002024 苏宁云商 152,700 1,876,683.00 2.08

10 600837 海通证券 139,200 1,791,504.00 1.99

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 600666 奥瑞德 64,960 1,130,304.00 1.25

2 000009 中国宝安 95,784 692,518.32 0.77

3 600971 恒源煤电 59,400 619,542.00 0.69

4 600282 南钢股份 123,800 599,192.00 0.66

5 000761 本钢板材 115,000 598,000.00 0.66

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

第 9页共15页

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 3,794,300.00 4.21

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,794,300.00 4.21

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 019563 17国债09 38,000 3,794,300.00 4.21

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

第10页共15页

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体除海通证券（600837），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

海通证券股份有限公司（下称海通证券，股票代码：600837）于2017年5月23日收到中国

证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）行政处罚事先告知书（处罚字【2017】59号），

海通证券存在为“富安达——信拓城一号”开立信用账户出具不实说明的违法违规行为，违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告【2011】31号）第十一条的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同，或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为，据此，证监会决定：责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得509,653.15元，并处罚款2,548,265.75元，对左秀海、徐晓啸、朱元灏给予警告，并分别处以10万元罚款。

基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 20,449.56

2 应收证券清算款 261,922.65

3 应收股利 -

4 应收利息 86,887.82

5 应收申购款 36,982.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第11页共15页

8 其他 -

9 合计 406,242.63

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允占基金资产净值 流通受限情况

价值（元） 比例（%） 说明

1 600666 奥瑞德 1,130,304.00 1.25 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信沪深增强A 安信沪深增强C

报告期期初基金份额总额 135,647,922.44 641,796.01

报告期期间基金总申购份额 9,844,905.35 4,427,584.96

减:报告期期间基金总赎回份额 76,234,904.37 2,432,328.92

报告期期末基金份额总额 69,257,923.42 2,637,052.05

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 13.91

（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

第12页共15页

本报告期内，本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份 发起份额

占基金总 额占基 承诺持有

项目 份额比例 金总份 期限

(%) 额比例

(%)

基金管理人固有资金 10,000,000.00 13.91 10,000,000.00 13.91 3

基金管理人高级管理 - - - - -

人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 13.91 10,000,000.00 13.91 3

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资 况

者类 持有基金份额

别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比(%)

间区间

机构 1 20171001- 67,605,756 - 67,605,7 - -

20171220 .23 56.23

机构 2 20171001- 30,555,756 - - 30,555,7 42.50

20171231 .23 56.23

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临

大额赎回的情况，可能导致：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

第13页共15页

（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]70号）、《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90号）等相关税收规定，自2018年1月1日起，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

安信基金管理有限责任公司将执行相关增值税政策，自2018年1月1日起，对公司旗下资

管产品（含公开募集证券投资基金及特定客户资产管理计划）运营过程中产生的增值税及附加税费在委托财产中计提，并按照现行规定缴纳。由于增值税及附加税费将直接从委托财产中扣缴，因此将导致资管产品税费支出增加、净值和实际收益率降低，从而影响投资者的收益水平。敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。

上述事项已于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及

安信基金管理有限责任公司官方网站披露。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《安信沪深300指数增强型发起式券投资基金托管协议》；

4、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

第14页共15页

10.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

10.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2018年01月20日

第15页共15页
点击查看>>  附件