安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资

基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信沪深300增强

交易代码 003261

基金运作方式 契约型开放式发起式

基金合同生效日 2016年10月12日

报告期末基金份额总额 138,221,324.06份

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标

的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较

投资目标 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合

量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

股票投资上，本基金作为增强型的指数基金，

一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标

的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合

力求超越标的指数表现。债券投资上，采取自

上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线

投资策略 变动的趋势及幅度，确定组合久期及债券资产

配置。股指期货投资上，本基金以套期保值为

目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期

货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低

股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪

误差，达到有效跟踪标的指数的目的。资产支

持证券投资上，对部分高质量的资产支持证券

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采用买入并持有到期策略，实现基金资产增值

增厚。

业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，

评价时按期间折算）。

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高

风险收益特征 预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，

其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信沪深300增强A 安信沪深300增强C

下属分级基金的交易代码 003261 003262

报告期末下属分级基金的份额总额 137,491,886.27份 729,437.79份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－2017年6月30日）

安信沪深300增强A 安信沪深300增强C

1．本期已实现收益 -3,914,711.12 -18,048.11

2．本期利润 7,043,357.69 22,988.30

3．加权平均基金份额本期利润 0.0602 0.0351

4．期末基金资产净值 149,009,028.65 790,063.17

5．期末基金份额净值 1.0838 1.0831

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信沪深300增强A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 4.14% 0.69% 6.19% 0.59% -2.05% 0.10%

月

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安信沪深300增强C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 4.15% 0.69% 6.19% 0.59% -2.04% 0.10%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2016年10月12日，截至报告期末本基金合同生效未满一年；

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

龙川先生，统计学博士。

历任Susquehanna

International Group（美

国）量化投资经理、国泰

本基金 君安证券资产管理有限公

的基金 司量化投资部首席研究员、

经理、 2016年 东方证券资产管理有限公

龙川 量化投 10月 - 15 司量化投资部总监。现任

资部总 12日 安信基金管理有限责任公

经理 司量化投资部总经理。现

任安信中证一带一路指数

分级证券投资基金、安信

沪深300指数增强型发起

式证券投资基金的基金经

理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员

范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金

销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年二季度，在金融去杠杆的大背景下股市出现明显分化，以贵州茅台和格力电器为代

表的大盘蓝筹股走势强劲，明显跑赢以中证500和创业板指数为代表的中小股票。即使在沪深

300指数成分股中，大小股票的分化也非常明显：沪深300指数成分股中市值最大的30只股票

二季度平均收益率为14.82%，而市值最小的30只股票二季度平均收益率为-2.76%。本基金在二

季度的前两个月中（4月、5月）持有的组合为等权组合，由于等权组合中大市值股票的权重占

比远小于指数中的大市值股票占比，所以在此期间本基金跑输基准较多。为了应对这样的市场环

境，我们在6月份把组合调整为市值加权，组合调整后，本基金业绩取得明显改善，6月份超越

基准2.93%。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信沪深增强A基金份额净值为1.0838元，本报告期基金份额净值增长率

为4.14%；截至本报告期末安信沪深增强C基金份额净值为1.0831元，本报告期基金份额净值

增长率为4.15%；同期业绩比较基准收益率为6.19%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，报告期不存在需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 139,431,730.60 92.62

其中：股票 139,431,730.60 92.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

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7 银行存款和结算备付金合计 10,923,636.18 7.26

8 其他资产 193,615.19 0.13

9 合计 150,548,981.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

码

A 农、林、牧、渔业 985,364.00 0.66

B 采矿业 2,057,141.00 1.37

C 制造业 49,912,293.14 33.32

D 电力、热力、燃气及水生产和 260,230.00 0.17

供应业

E 建筑业 5,755,411.58 3.84

F 批发和零售业 882,182.15 0.59

G 交通运输、仓储和邮政业 1,576,430.00 1.05

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 4,703,126.30 3.14

务业

J 金融业 57,820,476.55 38.60

K 房地产业 7,484,200.44 5.00

L 租赁和商务服务业 784,440.00 0.52

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 136,358.00 0.09

S 综合 1,801,643.00 1.20

合计 134,159,296.16 89.56

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 4,210,672.82 2.81

D 电力、热力、燃气及水生 7,900.00 0.01

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 171,080.00 0.11

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

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H 住宿和餐饮业 51,490.00 0.03

I 信息传输、软件和信息技 7,639.62 0.01

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 733,860.00 0.49

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 89,792.00 0.06

S 综合 - -

合计 5,272,434.44 3.52

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600015 华夏银行 988,039 9,109,719.58 6.08

2 600016 民生银行 986,600 8,109,852.00 5.41

3 000725 京东方Ａ 1,944,600 8,089,536.00 5.40

4 601318 中国平安 161,700 8,021,937.00 5.36

5 000651 格力电器 194,800 8,019,916.00 5.35

6 600036 招商银行 331,339 7,922,315.49 5.29

7 601601 中国太保 205,746 6,968,617.02 4.65

8 601211 国泰君安 314,400 6,448,344.00 4.30

9 000063 中兴通讯 220,700 5,239,418.00 3.50

10 000001 平安银行 446,000 4,187,940.00 2.80

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

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1 002065 东华软件 108,200 2,357,678.00 1.57

2 002310 东方园林 112,700 1,884,344.00 1.26

3 000778 新兴铸管 234,300 1,569,810.00 1.05

4 002074 国轩高科 43,500 1,372,425.00 0.92

5 600666 奥瑞德 64,960 1,130,304.00 0.75

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成

本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参

与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

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5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参

与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 96,837.78

2 应收证券清算款 91,673.33

3 应收股利 -

4 应收利息 3,104.08

5 应收申购款 2,000.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 193,615.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信沪深300增强A 安信沪深300增强C

报告期期初基金份额总额 11,481,337.03 805,887.53

报告期期间基金总申购份额 135,331,301.91 497,932.17

减:报告期期间基金总赎回份额 9,320,752.67 574,381.91

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 137,491,886.27 729,437.79

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 7.23

额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,000,000.00 7.23 10,000,000.00 79.28 3

资金

基金管理人高级 - - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 - - - - -

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§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额占

类 达到或者超过 持有份额

号 份额 份额 份额 比

别 20%的时间区间

机

构 1 20170401-20170420 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 7.23%

2 20170421-20170630 - 67,605,756.23 - 67,605,756.23 48.91%

3 20170421-20170630 - 67,605,756.23 9,270,000.00 58,335,756.23 42.20%

个-- - - - - -

人

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，

可能导致：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

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（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《安信沪深300指数增强型发起式券投资基金托管协议》；

4、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

10.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管

理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2017年7月19日

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