安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资

基金

2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月12日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信沪深300增强

交易代码 003261

基金运作方式 契约型开放式发起式

基金合同生效日 2016年10月12日

报告期末基金份额总额 12,043,152.21份

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的

指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准

投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年

跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法

追求超越标的指数的业绩水平。

股票投资上，本基金作为增强型的指数基金，一

方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的

指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求

超越标的指数表现。债券投资上，采取自上而下

的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的

投资策略 趋势及幅度，确定组合久期及债券资产配置。股

指期货投资上，本基金以套期保值为目的，主要

选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争

利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的

频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟

踪标的指数的目的。资产支持证券投资上，对部

分高质量的资产支持证券采用买入并持有到期

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策略，实现基金资产增值增厚。

业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，

评价时按期间折算）。

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预

风险收益特征 期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其

预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基

金与货币市场基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信沪深300增强A 安信沪深300增强C

下属分级基金的交易代码 003261 003262

报告期末下属分级基金的份额总额 11,660,258.21份 382,894.00份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年10月12日－2016年12月31日）

安信沪深300增强A 安信沪深300增强C

1．本期已实现收益 476,519.06 10,420.88

2．本期利润 132,836.38 -17,026.82

3．加权平均基金份额本期利润 0.0109 -0.0856

4．期末基金资产净值 11,735,992.69 385,278.97

5．期末基金份额净值 1.0065 1.0062

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金于2016年10月12日成立，本截至2016年12月31日成立不满一季度。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信沪深300增强A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.65% 0.62% 0.44% 0.67% 0.21% -0.05%

月

安信沪深300增强C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

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率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.62% 0.62% 0.44% 0.67% 0.18% -0.05%

月

注：业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率×95％＋1.5%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：注：1、本基金基金合同生效日为2016年10月12日。图示日期为2016年10月12日至2016

年12月31日。

2、本基金的建仓期为2016年10月12日至2017年4月11日，本基金目前仍然处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

龙川先生，统计学博士。历

任 Susquehanna

本基金 International Group（美

的基金 国）量化投资经理、国泰君

经理、量 2016年10 安证券资产管理有限公司

龙川 化投资月12日 - 14 量化投资部首席研究员、东

部总经 方证券资产管理有限公司

理 量化投资部总监。现任安信

基金管理有限责任公司量

化投资部总经理。现任安信

中证一带一路指数分级证

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券投资基金、安信沪深300

指数增强型发起式证券投

资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度上证指数上涨3.29%，创业板指数下跌8.74%，沪深300涨幅1.75%，同期安信沪深

300指数增强型发起式证券投资基金上涨0.65%

安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通

过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差的前提下进行相对增强的组

合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过

7.75%。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金A类份额净值为1.0065元，本报告期份额净值增长率为0.65%，

同期业绩比较基准增长率为0.44%。截至2016年12月31日，本基金C类份额净值为1.0062元，

本报告期份额净值增长率为0.62%，同期业绩比较基准增长率为0.44%。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，报告期不存在需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 11,159,263.00 90.87

其中：股票 11,159,263.00 90.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,106,590.03 9.01

8 其他资产 14,864.53 0.12

9 合计 12,280,717.56 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 293,558.00 2.42

C 制造业 2,303,171.00 19.00

D 电力、热力、燃气及水生产和 320,264.00 2.64

供应业

E 建筑业 455,034.00 3.75

F 批发和零售业 141,412.00 1.17

G 交通运输、仓储和邮政业 498,954.00 4.12

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 203,552.00 1.68

务业

J 金融业 3,489,630.00 28.79

K 房地产业 444,151.00 3.66

L 租赁和商务服务业 55,762.00 0.46

M 科学研究和技术服务业 - -

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N 水利、环境和公共设施管理业 8,554.00 0.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,980.00 0.05

R 文化、体育和娱乐业 132,817.00 1.10

S 综合 2,262.00 0.02

合计 8,355,101.00 68.93

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 25,400.00 0.21

B 采掘业 58,165.00 0.48

C 制造业 1,598,836.00 13.19

D 电力、热力、燃气及水生 505,741.00 4.17

产和供应业

E 建筑业 27,405.00 0.23

F 批发和零售业 106,652.00 0.88

G 交通运输、仓储和邮政业 200,784.00 1.66

H 住宿和餐饮业 11,272.00 0.09

I 信息传输、软件和信息技 59,403.00 0.49

术服务业

J 金融业 4,000.00 0.03

K 房地产业 135,718.00 1.12

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 12,366.00 0.10

N 水利、环境和公共设施管 27,432.00 0.23

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8,092.00 0.07

S 综合 22,896.00 0.19

合计 2,804,162.00 23.13

5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 9,700 343,671.00 2.84

2 601166 兴业银行 18,400 296,976.00 2.45

3 601398 工商银行 60,800 268,128.00 2.21

4 601288 农业银行 84,700 262,570.00 2.17

5 601006 大秦铁路 36,900 261,252.00 2.16

6 601668 中国建筑 22,200 196,692.00 1.62

7 601328 交通银行 32,100 185,217.00 1.53

8 600816 安信信托 7,400 174,788.00 1.44

9 600036 招商银行 9,800 172,480.00 1.42

10 600104 上汽集团 7,300 171,185.00 1.41

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601566 九牧王 11,400 201,666.00 1.66

2 600578 京能电力 30,100 126,420.00 1.04

3 600642 申能股份 19,700 115,639.00 0.95

4 600863 内蒙华电 30,000 92,400.00 0.76

5 600507 方大特钢 13,500 91,395.00 0.75

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 - -

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本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

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5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 11,663.33

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 275.68

5 应收申购款 2,925.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,864.53

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信沪深300增强A 安信沪深300增强C

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基金合同生效日（2016年10月12日） 12,550,364.95 63,773.37

基金份额总额

报告期期初基金份额总额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基金总 150,841.25 422,491.08

申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 1,040,947.99 103,370.45

金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -

分变动份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 11,660,258.21 382,894.00

注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 83.03

额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承诺

项目 数 基金总份额 数 基金总份额 持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有

资金 10,000,000.00 83.03 10,000,000.00 79.28 3

基金管理人高级

管理人员 - - - --

基金经理等人员 - - - --

基金管理人股东 - - - --

其他 - - - --

合计 - - - --

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§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《安信沪深300指数增强型发起式券投资基金托管协议》；

4、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

9.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2017年1月21日

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