博时安祺一年定期开放债券型

证券投资基金

2016 年第 4 季度报告

2016年 12月 31日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时安祺一年定开债

基金主代码 003239

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月29日

报告期末基金份额总额 1,356,620,632.40份

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资

产的长期、稳健、持续增值。

本基金的投资策略分为封闭期投资策略和开放期投资策略，其中封

闭期的投资策略包括资产配置策略、固定收益类证券投资策略、中

投资策略 小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略；

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，

在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高

流动性的投资品种。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率

×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低

于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时安祺一年定开债A 博时安祺一年定开债C

下属分级基金的交易代码 003239 003240

报告期末下属分级基金的 1,235,977,163.92份 120,643,468.48份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2016年10月1日-2016年12月31日)

博时安祺一年定开债A 博时安祺一年定开债C

1.本期已实现收益 -3,947,910.57 -565,068.60

2.本期利润 -29,205,717.26 -3,028,320.06

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0236 -0.0251

4.期末基金资产净值 1,207,025,988.59 117,638,016.52

5.期末基金份额净值 0.977 0.975

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时安祺一年定开债A：

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -2.30% 0.15% -1.29% 0.13% -1.01% 0.02%

2．博时安祺一年定开债C：

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -2.50% 0.15% -1.29% 0.13% -1.21% 0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

1．博时安祺一年定开债A：

2．博时安祺一年定开债C：

注：本基金合同于2016年9月29日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日

起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（三）投资限制的有关约定。截至报告

期末本基金尚处在建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

1993年至1997年先后在

桂林电器科学研究所、深

圳迈瑞生物医疗电子股份

公司工作。2001年起在

国海证券历任债券研究员、

债券投资经理助理、高级

投资经理、投资主办人。

2011年加入博时基金管

理有限公司，历任博时稳

定价值债券基金、上证企

债30ETF基金、博时天颐

股票投资部 债券基金、博时招财一号

绝对收益组 保本基金、博时新机遇混

杨永光 投资副总监 2016-08-09 - 15.2 合基金的基金经理、固定

/基金经理 收益总部公募基金组投资

副总监。现任股票投资部

绝对收益组投资副总监兼

博时优势收益信用债债券

基金、博时境源保本混合

基金、博时保泽保本混合

基金、博时景兴纯债债券

基金、博时保丰保本混合

基金、博时保泰保本混合

基金、博时招财二号保本

基金、博时富宁纯债债券

基金、博时富益纯债债券

基金、博时臻选纯债债券

基金、博时富华纯债债券

基金、博时泰安债券基金、

博时鑫丰混合基金的基金

经理。

2008年从中国科学院硕士

研究生毕业后加入博时基

金管理有限公司。历任研

究员、资深研究员、基金

沙炜 基金经理 2016-08-09 - 8.5 经理助理、研究部副总经

理。现任博时丝路主题股

票基金兼博时招财一号保

本基金、博时招财二号保

本基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金基于对A股整体“震荡市”的判断和保本基金的特性，整体保持偏低仓位，

积极参与市场右侧机会，在精选行业和主题的同时保持个股的高周转，努力获取绝对收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.977元，累计份额净值为0.975元，报告期内

A类净值增长率为-2.30%，C类净值增长率为-2.50%，同期业绩基准涨幅为-1.29%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 1,360,962,436.00 80.45

其中：债券 1,360,962,436.00 80.45

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -

买入返售金融资产

6 银行存款和结算备付 315,781,971.91 18.67

金合计

7 其他各项资产 14,984,684.62 0.89

8 合计 1,691,729,092.53 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,592,000.00 4.50

其中：政策性金融债 9,997,000.00 0.75

4 企业债券 216,577,436.00 16.35

5 企业短期融资券 70,052,000.00 5.29

6 中期票据 171,187,000.00 12.92

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 293,580,000.00 22.16

9 其他 549,974,000.00 41.52

10 合计 1,360,962,436.00 102.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 111680145 16云南红塔银行CD005 3,000,000 293,580,000.00 22.16

2 140018 16天津08 1,200,000 118,668,000.00 8.96

3 1605015 16内蒙古债04 1,200,000 117,732,000.00 8.89

4 130810 16江苏04 1,200,000 116,784,000.00 8.82

5 101556024 15格盟MTN001 1,000,000 101,110,000.00 7.63

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 156,325.44

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 14,828,359.18

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,984,684.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时安祺一年定开债A 博时安祺一年定开债C

本报告期期初基金份额总额 1,235,977,163.92 120,643,468.48

报告期基金总申购份额 - -

减：报告期基金总赎回份额 - -

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,235,977,163.92 120,643,468.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年12月31日，博时基金公司共管理164只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6250亿元人民币，其中公募基金规模逾3760亿元人民币，累计分红逾781亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至2016年年末，权益方面，标准股票型基金中，博时国

企改革、博时丝路主题股票，今年以来同类排名前1/2；指数股票型基金里，淘金大数据100指数、

中证银行指数分级基金，今年以来在同类型基金中排名前1/10，上证超级大盘ETF链接基金今年

以来净值增长率为1.94%，同类66只基金中排名第1；偏股型基金里，博时主题行业、博时卓越品

牌今年以来净值增长率分别为3.3%、10.58%，同类型372只基金中排名前1/10；灵活配置型基金，

博时灵活配置混合基金（A类）今年以来净值增长率为4.66%，在同类288只基金中排名前1/10。

黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率19.10%，在同类8只排名第1。

固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长率为

6.54%，在同类61只中排名第2；博时信用债纯债（A类），今年以来净值增长率为4.23%，在同

类中排名第4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净值增长率为2.02%，在

同类66只排名第1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A类）今年以来净值增长率为

2.31%，在同类排名前1/3；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率为3.03%，同类

194只排名第6。

QDII基金，博时标普500ETF今年以来净值增长率18.34%，同类排名前1/4。博时亚洲票息收

益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%，同类排名第3。

2、其他大事件

2016年12月27日，2016金融新媒体峰会暨金V榜2016颁奖典礼在广州举行。博时基金凭

借旗下官方公众号的优秀传播影响力，荣获“最具传播力基金公司”奖项。

2016年12月13日，由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨金融高峰论

坛”在北京举行，博时基金荣获“2016卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。

2016年12月9日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基金荣膺中国

证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖”。

2016年12月8日，金融界网站主办的首届只能金融国际论坛暨第五届金融界“领航中国”年

度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。

2016年12月6日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基金首批证券

投资管理机构之一。这是继博时2002年12月获得全国社会保障基金首批投资管理人资格、

2005年8月获得企业年金基金首批投资管理人资格、2008年6月成为全国社会保障基金海外资产

首家境内投资管理人之后，在养老金业务方面的又一重大突破。由此博时基金成为国内截至目前仅有的两家获管养老金全业务（含社保基金海外资产）的资产管理机构之一。

2016年12月1日，由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”在沪举办，

博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。

2016年11月25日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的2016年（第二届）

CFAC中国金融年会在深召开，博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。

2016年11月23日，由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，“2016中

国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016最具互联网创新基金公司”、

基金经理过钧获评“2016最佳债券基金经理”、何凯获得“2016最佳QDII基金经理”。本届波特

菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募基金公司之一。

2016年11月17日，全国社保基金境内投资管理人2016年座谈会在上海举行，博时基金副总

裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人，本次仅授予5人，董良泓先生是自2015年之后再次蝉联该奖项。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件

9.1.2《博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5报告期内博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

二〇一七年一月二十一日


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