鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2017年8月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华兴润定期开放
场内简称 -
基金主代码 003224
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月2日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,069,339,401.05份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称: 鹏华兴润定期开放A 鹏华兴润定期开放C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码: 003224 003225
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 494,594,600.83份 574,744,800.22份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得
超越基金业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、
M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、
税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,
动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、
债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置。
2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其
投资策略 中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行
业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业
的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平
进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的相对收益。
(1)自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景
和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的
生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行
业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈
判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,
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为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
(2)自下而上的个股选择
本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过
对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司
或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判
断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析
公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得
可持续竞争优势。
另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础
上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司
的管理层以及管理制度。
(3)综合研判
本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高
的个股,力争实现组合的相对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比
较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股
价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就
估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础
的股价水平。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、
个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活
地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的相对收
益。
(1)久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、
自上而下的组合久期管理策略。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此
调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
(3)骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以
达到增强组合的持有期收益的目的。
(4)息差策略
本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
(5)个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合
信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择
定价合理或价值被低估的债券进行投资。
(6)信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评
级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,
选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
(7)中小企业私募债投资策略
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本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券
商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过
程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在
的债券违约,并获取超额收益。
(8)资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组
合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,
严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的
基础上获得稳定收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,
低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
鹏华兴润定期开放A 鹏华兴润定期开放C
下属分级基金
的风险收益特 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 张戈 张燕
信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4006788999 95555
传真 0755-82021126 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 鹏华兴润定期开放A 鹏华兴润定期开放C
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-
2017年6月30日) 2017年6月30日)
本期已实现收益 6,261,747.15 5,549,474.15
本期利润 12,562,366.37 12,839,428.39
加权平均基金份额本期利润 0.0254 0.0223
本期基金份额净值增长率 2.57% 2.26%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0153 0.0103
期末基金资产净值 502,160,364.25 580,659,687.17
期末基金份额净值 1.0153 1.0103
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华兴润定期开放A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④
过去一个月 1.75% 0.10% 3.09% 0.34% -1.34% -0.24%
过去三个月 1.43% 0.10% 3.10% 0.32% -1.67% -0.22%
过去六个月 2.57% 0.09% 5.20% 0.29% -2.63% -0.20%
自基金合同 1.53% 0.10% 4.71% 0.33% -3.18% -0.23%
生效起至今
鹏华兴润定期开放C
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④
长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差
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准差② 率③ ④
过去一个月 1.70% 0.10% 3.09% 0.34% -1.39% -0.24%
过去三个月 1.27% 0.10% 3.10% 0.32% -1.83% -0.22%
过去六个月 2.26% 0.09% 5.20% 0.29% -2.94% -0.20%
自基金合同 1.03% 0.10% 4.71% 0.33% -3.68% -0.23%
生效起至今
注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2016年9月2日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapital SGRS.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止2017年6月,公司管理资产总规模达到4509.30亿元,管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明
李韵怡女士,国籍中国,
经济学硕士,10年证券
从业经验。曾任职于广州
证券股份有限公司投资管
理总部,先后担任研究员、
交易员和投资经理等职务,
从事新股及可转债申购、
定增项目等工作;
2015年6月加盟鹏华基
金管理有限公司,从事投
研工作,2015年7月起
本基金 2016年9月 担任鹏华弘益混合基金、
李韵怡 基金经 1日 - 10 鹏华弘鑫混合基金、鹏华
理 弘实混合基金、鹏华弘华
混合基金基金经理,
2015年7月至2017年
1月兼任鹏华弘锐混合基
金、鹏华弘和混合基金基
金经理,2015年7月至
2017年2月兼任鹏华弘
信基金基金经理,
2016年6月起兼任鹏华
兴泽定期开放混合基金基
金经理,2016年9月起
兼任鹏华兴润定期开放混
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合、鹏华兴合定期开放混
合、鹏华兴安定期开放混
合、鹏华兴实定期开放混
合基金基金经理,
2016年12月起兼任鹏华
弘樽混合基金基金经理,
2017年1月起兼任鹏华
兴惠定期开放混合基金基
金经理。李韵怡女士具备
基金从业资格。本报告期
内本基金基金经理未发生
变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理
的,任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,宏观经济呈冲高缓慢回落走势,受地产行业超预期支撑,经济下行幅度较
缓,央行维持中性略偏紧的货币政策,金融市场以去杠杆为主要方向,实体经济受融资成本上行影响压力有所增加。其中工业企业伴随库存周期和价格周期的影响年初表现较强,二季度后有所走缓,企业盈利仍处于同比改善阶段。基建投资是平滑经济增长的重要方式,上半年有所放缓, 第10页共35页
未来随着房地产回落过程将逐步有所增强。
股票市场在上半年分化明显,低估值、有确定性业绩增长的家电、白酒板块以及上证50为
代表的大蓝筹股票表现较为强势,估值过高、市场对其业绩存在较大担忧的中小板和创业板基本不受资金关注,呈现较弱走势。债券市场方面,一季度初受货币政策微调和金融去杠杆等监管政策出台,收益率延续去年4季度以来的调整走势,一季度末市场情绪有所好转;4月下旬受委外赎回影响收益率再次呈现较大幅度调整,后期随着赎回接近尾声收益率也有所下行,逐步恢复至二季度初收益率区间。
本基金以追求稳定收益为主要投资策略,控制基金净值回撤幅度。在资产配置方面,我们维持中高等级、中短久期的信用债配置主体,严控投资品种的信用资质,并维持一定比例的杠杆操作。在严格控制整体仓位的前提下,适度参与股票二级市场投资,同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鹏华兴润定期开放A基金份额净值为1.0153元,本报告期基金份额净值增
长率为2.57%;截至本报告期末鹏华兴润定期开放C基金份额净值为1.0103元,本报告期基金
份额净值增长率为2.26%;同期业绩比较基准收益率为5.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计下半年经济走势总体平稳,需求方面,固定资产投资企稳回升,棚改货币化持续推进,房地产投资全年可能回升到5%-8%左右,企业盈利改善,资本支出同比有望回升。欧美经济向好,外需回暖可持续,出口改善。预计经济三四季度走势可能是逐步走低,但降幅有限。
权益市场大概率仍将维持震荡走势,大盘股票相对优势仍将延续,中小盘股票大概率在底部震荡,整体环境仍有利于中大盘股票,工业品价格上涨对企业盈利仍存在一定延续性,但市场整体新增资金有限,市场上行动力不足,大概率维持箱体震荡走势。债券市场方面,在金融监管持续推进、资金脱虚向实的背景下,货币政策不具备大幅放松的空间,同时在经济可能缓慢回落的过程中,债券市场相对安全,收益率大概率维持高位震荡。
未来我们仍将坚持稳健的投资策略,稳步增加固定收益率资产配置,保持中高仓位、中短久期的债券配置,严控仓位情况下适当参与股票市场,并通过参与新股、可转债、可交换债网下申购等投资,追求稳定的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
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(1)日常估值流程
基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
(2)特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的
相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末,兴润定期开放A期末可供分配利润为7,565,763.42元,期末兴润A份
额净值1.0153元;兴润定期开放C期末可供分配利润为5,914,886.95元,兴润C份额净值
1.0103元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
资产:
银行存款 5,861,354.48 5,324,432.98
结算备付金 30,483,996.77 17,884,638.22
存出保证金 40,710.82 52,061.50
交易性金融资产 1,325,348,043.27 1,249,296,008.45
其中:股票投资 141,173,325.07 73,824,943.85
基金投资 - -
债券投资 1,184,174,718.20 1,175,471,064.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 18,560,336.24 8,854,163.31
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,380,294,441.58 1,281,411,304.46
负债和所有者权益 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 295,400,000.00 222,500,000.00
应付证券清算款 770,528.38 110,218.69
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 705,096.58 717,989.58
应付托管费 176,274.14 179,497.42
应付销售服务费 283,613.19 289,198.71
应付交易费用 44,787.07 59,537.00
应交税费 - -
应付利息 -113,685.59 6,106.40
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 207,776.39 130,500.00
负债合计 297,474,390.16 223,993,047.80
所有者权益:
实收基金 1,069,339,401.05 1,069,339,401.05
未分配利润 13,480,650.37 -11,921,144.39
所有者权益合计 1,082,820,051.42 1,057,418,256.66
负债和所有者权益总计 1,380,294,441.58 1,281,411,304.46
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额总额1,069,339,401.05份,其中鹏华兴润定期开
放灵活配置混合型证券投资基金A类份额净值人民币1.0153元,份额总额494,594,600.83份;
鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值人民币1.0103元,份额总额
574,744,800.22份。
6.2 利润表
会计主体:鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
附注号 本期
项目 2017年1月1日至2017年
6月30日
一、收入 37,783,633.51
1.利息收入 16,813,398.73
其中:存款利息收入 251,900.54
债券利息收入 16,546,852.40
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 14,645.79
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 7,379,661.32
其中:股票投资收益 6,140,201.17
基金投资收益 -
债券投资收益 224,929.04
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 1,014,531.11
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 13,590,573.46
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) -
减:二、费用 12,381,838.75
第15页共35页
1.管理人报酬 6.4.8.2.1 4,224,428.44
2.托管费 6.4.8.2.2 1,056,107.07
3.销售服务费 6.4.8.2.3 1,700,180.49
4.交易费用 195,990.87
5.利息支出 5,017,285.49
其中:卖出回购金融资产支出 5,017,285.49
6.其他费用 187,846.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25,401,794.76
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,401,794.76
注:本基金基金合同于2016年9月2日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 1,069,339,401.05 -11,921,144.39 1,057,418,256.66
(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 25,401,794.76 25,401,794.76
(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 - - -
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净 - - -
值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益 1,069,339,401.05 13,480,650.37 1,082,820,051.42
(基金净值)
注:本基金基金合同于2016年9月2日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。
第16页共35页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金”) 经中国证券监督
管理委员会 (以下简称 “中国证监会”)《关于准予鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资
基金注册的批复》(证监许可 [2016] 748号文) 批准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年9月2日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为1,069,339,401.05份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
本基金于2016年8月29日至2016年9月14日募集,并提前于2016年8月30日募集完毕。
募集期间净认购资金人民币1,069,282,965.18元,认购资金在募集期间产生的利息人民币
56,435.87元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计1,069,339,401.05份。上述募
集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第
1600740号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、债券回购等)、货币市场工具(含通知存款、同业存单等) 、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5% 。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业 第17页共35页
绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、《鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2017年6月30日的财务状况以及2017上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
无。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作,主要税项列示如下:
(1)自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
第18页共35页
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计
入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,
解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”基金管理人、基金销售机构
)
招商银行有限责任公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金基金合同于2016年9月2日生效,截至本报告期末不满一年,无上年度可比期间数
据。
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
注:无。
6.4.8.1.2债券交易
注:无。
6.4.8.1.3债券回购交易
注:无。
第19页共35页
6.4.8.1.4权证交易
注:无。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
注:无。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月
6月30日 30日
当期发生的基金应支付 4,224,428.44 -
的管理费
其中:支付销售机构的 2,107,467.93 -
客户维护费
注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.80%,逐日计提,按
月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月
6月30日 30日
当期发生的基金应支付 1,056,107.07 -
的托管费
注:支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%,逐日计提,按月支付。日
托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的 本期
各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
第20页共35页
鹏华兴润定期开放 鹏华兴润定期开放 合计
A C
鹏华基金 - 3,541.51 3,541.51
招商银行 - 1,696,638.98 1,696,638.98
合计 - 1,700,180.49 1,700,180.49
注:(1)支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日计
提,按月支付,A类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费=前一日基金资产净值
×0.60%÷当年天数。
(2)本基金合同生效日起至本报告期末未满一年,故无上年度可比期间数据。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 5,861,354.48 39,028.48 - -
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
第21页共35页
6.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末
代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价 (单位: 成本总额 期末估值总额备注
类型 股)
2016 2017 新股
苏州年 年 流通
603660科达11月 8.03 40.95 26,007 208,836.211,064,986.65-
12月
受限
21日 1日
星帅2017 2018 新股
002860尔年3月年 流通 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00-
31日 4月 受限
12日
金龙2017 2017 新股
002882羽年6月年 流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-
15日 7月 受限
17日
2017 2017 新股
睿能年6月年 流通
603933科技 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-
28日 7月 受限
6日
旭升2017 2017 新股
603305股份年6月年 流通 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-
30日 7月 受限
10日
2017 2017 新股
大烨年6月年 流通
300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-
26日 7月 受限
3日
国科2017 2017 新股
300672微年6月年 流通 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-
30日 7月 受限
12日
2017 2017 新股
百达年6月年 流通
603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-
7月
27日 受限
5日
2017 2017 新股
富满年6月年 流通
300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-
7月
27日 受限
5日
2017 2017 新股
君禾年6月年 流通
603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-
7月
23日 受限
3日
第22页共35页
注:1、截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券和权证。
2、苏州科达于2017年6月23日实施权益分派方案,每10股派0.72元。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
停 期末
股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 复牌 数量(股) 期末 期末估值总 备注
码 名称 日期原 价 日期 开盘单价 成本总额 额
因
2017重
中国年大
600050联通 7.47 - - 17,400 124,170.00129,978.00-
4月事
5日项
2017重
中国年大
601989重工 6.21 - - 20,700 159,176.00128,547.00-
5月事
31日项
2017重
中国年大
601088神华 22.29 - - 4,600 76,553.00102,534.00-
6月事
5日项
2017重
国电年大
600795电力 3.60 - - 26,800 87,977.00 96,480.00-
6月事
5日项
2017重 2017
TCL年大 年
000100集团 3.43 3.72 18,000 61,056.00 61,740.00-
4月事 7月
21日项 26日
2017重
同方年大
600100股份 14.12 - - 4,000 55,172.00 56,480.00-
4月事
21日项
2017重
上海年大
002252莱士 20.24 - - 2,500 56,724.00 50,600.00-
4月事
21日项
601919中远2017重 5.35 2017 5.89 8,200 44,795.00 43,870.00-
第23页共35页
海控年大 年
5月事 7月
17日项 26日
2017重
海虹年大
000503控股 24.93 - - 1,500 70,794.00 37,395.00-
5月事
11日项
2017重
招商年大
601872轮船 5.16 - - 5,000 25,294.00 25,800.00-
5月事
2日项
2017重
海普年大
002399瑞 20.23 - - 1,000 18,429.00 20,230.00-
4月事
28日项
2017重
江苏年大
600959有线 10.57 - - 1,900 20,419.00 20,083.00-
6月事
19日项
农 重
000061产- 大 9.06 - - 2,000 25,088.00 18,120.00-
品 事
项
2017重 2017
中信年大 年
601608重工 5.54 5.26 3,100 17,629.00 17,174.00-
4月事 7月
19日项 26日
2017重
奥瑞年大
600666德 17.40 - - 960 16,728.00 16,704.00-
4月事
27日项
2017重 2017
银之年大 年
300085杰 18.50 18.88 600 12,737.00 11,100.00-
6月事 7月
30日项 7日
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
无。
第24页共35页
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额295,400,000元,于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 141,173,325.07 10.23
其中:股票 141,173,325.07 10.23
2 固定收益投资 1,184,174,718.20 85.79
其中:债券 1,184,174,718.20 85.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 36,345,351.25 2.63
7 其他各项资产 18,601,047.06 1.35
8 合计 1,380,294,441.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,064.00 0.00
B 采矿业 753,745.00 0.07
C 制造业 80,065,631.99 7.39
D 电力、热力、燃气及水生产和 1,040,155.00 0.10
供应业
E 建筑业 2,481,329.96 0.23
F 批发和零售业 1,631,561.50 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 718,310.80 0.07
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 2,020,366.72 0.19
务业
第25页共35页
J 金融业 38,850,276.22 3.59
K 房地产业 6,514,154.80 0.60
L 租赁和商务服务业 239,127.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 191,829.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 34,890.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 6,532,013.08 0.60
S 综合 86,870.00 0.01
合计 141,173,325.07 13.04
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 601098 中南传媒 325,547 6,068,196.08 0.56
2 600518 康美药业 227,100 4,937,154.00 0.46
3 002507 涪陵榨菜 399,910 4,494,988.40 0.42
4 002142 宁波银行 224,400 4,330,920.00 0.40
5 000651 格力电器 104,200 4,289,914.00 0.40
6 002415 海康威视 126,600 4,089,180.00 0.38
7 002236 大华股份 163,600 3,731,716.00 0.34
8 000776 广发证券 196,545 3,390,401.25 0.31
9 002475 立讯精密 112,300 3,283,652.00 0.30
10 600885 宏发股份 74,200 2,959,838.00 0.27
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)
第26页共35页
1 601398 工商银行 3,897,472.00 0.37
2 601288 农业银行 3,473,608.00 0.33
3 000776 广发证券 3,406,590.10 0.32
4 600048 保利地产 3,036,227.52 0.29
5 000596 古井贡酒 2,579,053.00 0.24
6 002236 大华股份 2,493,006.00 0.24
7 000333 美的集团 2,472,992.54 0.23
8 601988 中国银行 2,322,904.00 0.22
9 600109 国金证券 2,257,708.00 0.21
10 000001 平安银行 1,998,611.84 0.19
11 002217 合力泰 1,919,262.00 0.18
12 002507 涪陵榨菜 1,904,026.00 0.18
13 601688 华泰证券 1,798,744.00 0.17
14 000895 双汇发展 1,753,930.00 0.17
15 000651 格力电器 1,713,345.00 0.16
16 002833 弘亚数控 1,593,855.00 0.15
17 601336 新华保险 1,445,016.00 0.14
18 601998 中信银行 1,418,280.00 0.13
19 000970 中科三环 1,401,361.00 0.13
20 300156 神雾环保 1,321,837.00 0.13
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 601398 工商银行 3,756,000.00 0.36
2 000333 美的集团 2,686,931.00 0.25
3 600963 岳阳林纸 2,351,102.72 0.22
4 002701 奥瑞金 2,040,103.70 0.19
5 000971 高升控股 1,935,275.72 0.18
6 600048 保利地产 1,898,000.00 0.18
7 000001 平安银行 1,831,000.00 0.17
8 300156 神雾环保 1,634,676.29 0.15
9 601929 吉视传媒 1,628,000.00 0.15
10 601288 农业银行 1,626,000.00 0.15
11 600276 恒瑞医药 1,611,522.30 0.15
第27页共35页
12 002415 海康威视 1,597,500.00 0.15
13 600518 康美药业 1,557,904.00 0.15
14 002475 立讯精密 1,539,681.00 0.15
15 000970 中科三环 1,469,900.88 0.14
16 002035 华帝股份 1,290,611.00 0.12
17 000651 格力电器 1,220,077.00 0.12
18 002510 天汽模 1,140,840.00 0.11
19 000750 国海证券 1,119,975.00 0.11
20 002739 万达电影 1,107,130.00 0.10
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 97,038,184.41
卖出股票收入(成交)总额 50,284,658.06
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 585,610,000.00 54.08
5 企业短期融资券 381,189,000.00 35.20
6 中期票据 87,477,000.00 8.08
7 可转债(可交换债) 2,128,718.20 0.20
8 同业存单 127,770,000.00 11.80
9 其他 - -
10 合计 1,184,174,718.20 109.36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值
第28页共35页
比例(%)
1 011698566 16人福 800,000 80,288,000.00 7.41
SCP003
2 011698572 16碧水源 600,000 60,204,000.00 5.56
SCP002
3 011698738 16广新控股 600,000 60,126,000.00 5.55
SCP009
4 136469 16联通01 600,000 58,590,000.00 5.41
5 101664060 16国电 600,000 58,314,000.00 5.39
MTN001
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
第29页共35页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,710.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,560,336.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,601,047.06
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第30页共35页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级别 户数(户) 基金份额
持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
鹏华
兴润 2,314 213,740.10 0.00 0.00% 494,594,600.83 100.00%
定期
开放A
鹏华
兴润 1,718 334,542.96 0.00 0.00% 574,744,800.22 100.00%
定期
开放C
合计 4,032 265,213.15 0.00 0.00% 1,069,339,401.05 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额
比例
鹏华兴润
定期开放 9,940.98 0.00%
A
基金管理人所有从业人员 鹏华兴润
持有本基金 定期开放 0.00 0.00%
C
合计 9,940.98 0.00%
注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。
第31页共35页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华兴润定期开 鹏华兴润定期开
放A 放C
基金合同生效日(2016年9月2日)基金份 494,594,600.83 574,744,800.22
额总额
本报告期期初基金份额总额 494,594,600.83 574,744,800.22
本报告期基金总申购份额 - -
减:本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- - -
"填列)
本报告期期末基金份额总额 494,594,600.83 574,744,800.22
注:总申购份额含红利再投。
第32页共35页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动:
报告期内,经公司董事会审议通过,公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
基金托管人的重大人事变动:
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
数量 成交总额的比 总量的比例 备注
第33页共35页
例
招商证券 1 68,160,759.11 47.12% 62,115.24 47.12% -
天风证券 1 41,785,839.68 28.89% 38,079.41 28.89% 本报告期
内新增
中泰证券 2 26,596,453.31 18.39% 24,237.34 18.39% 本报告期
内新增
浙商证券 1 8,103,014.88 5.60% 7,384.38 5.60% 本报告期
内新增
方正证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - 本报告期
内新增
广发证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - 本报告期
内新增
安信证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注:交易单元选择的标准和程序:
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用
交易单元,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2)选择交易单元的程序:
我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比 第34页共35页
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证
例 成交总额 成交总额
的比例 的比例
招商证券 7,420,479.02 96.37%29,637,900,000.00 94.80% - -
天风证券 - - 129,000,000.00 0.41% - -
中泰证券 - - 1,494,000,000.00 4.78% - -
浙商证券 279,723.40 3.63% 3,000,000.00 0.01% - -
方正证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华基金管理有限公司
2017年8月28日
第35页共35页
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