长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛盛琪一年债券

基金主代码 003199

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 601,985,283.77 份

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主
动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力
争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，不直接买入股
票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合
久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的投资策
略包括：

（一）大类资产配置策略：本基金将在综合判断宏观经
济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的
基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金
融资产配置和债券类属配置。

（二）债券组合管理策略：本基金的债券组合策略包括：
利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、
债券选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证
券等品种投资策略。

（三）期限管理策略：由于本基金封闭期为一年，基金
规模相对稳定，但在开放期内本基金规模的不确定性增
强。本基金将采用期限管理策略，分散化投资于不同剩
余期限标的，临近开放期时，在最大限度保证收益的同


时将组合剩余期限降低，保证开放期内具备足够流动性
应对可能发生的组合规模变化。

业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品
种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金
和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛盛琪一年债券 A 长盛盛琪一年债券 C

下属分级基金的交易代码 003199 003200

报告期末下属分级基金的份额总额 601,495,647.41 份 489,636.36 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

长盛盛琪一年债券 A 长盛盛琪一年债券 C

1.本期已实现收益 6,318,512.26 4,739.40

2.本期利润 10,821,038.39 8,390.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0180 0.0171

4.期末基金资产净值 636,098,673.13 516,231.55

5.期末基金份额净值 1.0575 1.0543

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2024 年 06 月 30 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛盛琪一年债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.72% 0.05% 1.06% 0.07% 0.66% -0.02%


过去六个月 3.21% 0.04% 2.42% 0.07% 0.79% -0.03%

过去一年 5.05% 0.03% 3.27% 0.06% 1.78% -0.03%

过去三年 13.77% 0.04% 6.58% 0.05% 7.19% -0.01%

过去五年 20.34% 0.06% 8.35% 0.06% 11.99% 0.00%

自基金合同

27.06% 0.09% 7.44% 0.07% 19.62% 0.02%
生效起至今

长盛盛琪一年债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.64% 0.05% 1.06% 0.07% 0.58% -0.02%

过去六个月 3.05% 0.04% 2.42% 0.07% 0.63% -0.03%

过去一年 4.74% 0.03% 3.27% 0.06% 1.47% -0.03%

过去三年 12.73% 0.04% 6.58% 0.05% 6.15% -0.01%

过去五年 18.51% 0.06% 8.35% 0.06% 10.16% 0.00%

自基金合同

24.08% 0.09% 7.44% 0.07% 16.64% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的

基金经理期 证券

姓 职务 从业 说明

名 限 年限

任职日 离


期 任

日

期

王 本基金基金经理，长盛添利宝 2021 年 王赛飞女士，硕士。曾任大公国际资信评估有
赛 货币市场基金基金经理，长盛 11 月 2 - 12年限公司分析师、信用评审委员会委员。2015
飞 盛华一年定期开放债券型发起 日 年 7 月加入长盛基金管理有限公司固定收益
式证券投资基金基金经理。 部，曾任信用研究员、基金经理助理等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

报告期内，债券市场整体表现较为强势，以十年国债为代表的债券收益率期末较期初下行。4月，受禁止手工补息等因素影响，资金面较为宽松，R007 较一季度下行较显著，十年国债收益率最低下行至 2.23%附近。4 月末，央行提示债券市场利率风险，带动收益率出现明显调整。但资金面较为宽松、配置压力较大等因素均对债券偏有利，后续十年国债收益率在震荡中下行至 2.21%附近。信用债方面，各期限信用债收益率呈下行趋势。

2、报告期内本基金投资策略分析

报告期内，本基金根据对市场情况的分析判断保持一定的杠杆水平，并在防范信用风险的前提下不断优化组合结构，力争获取合理回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛盛琪一年债券 A 的基金份额净值为 1.0575 元，本报告期基金份额净值增
长率为 1.72%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%；截至本报告期末长盛盛琪一年债券 C 的基金份额净值为 1.0543 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.64%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 869,468,598.29 99.81

其中：债券 769,452,451.12 88.33

资产支持证券 100,016,147.17 11.48

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,651,598.94 0.19

8 其他资产 - -

9 合计 871,120,197.23 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,368,800.00 3.20

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 51,483,657.53 8.09

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 586,859,223.73 92.18

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 110,740,769.86 17.40

10 合计 769,452,451.12 120.87

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 102383389 23 光大实业 500,000 51,843,879.78 8.14
MTN002

2 102380864 23 泉州文旅 500,000 51,499,178.08 8.09
MTN001

3 2180158 21 丽水管廊债 500,000 51,483,657.53 8.09
01

4 102481474 24 海沧投资 500,000 50,853,679.45 7.99
MTN001

22 烟台财金

5 102282323 MTN001(科创票 400,000 41,428,410.93 6.51
据)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 261562 盛赢 021A 530,000 53,509,720.60 8.41

2 144106 华萃 3 优 120,000 12,131,164.93 1.91

3 143836 贸融 3A 90,000 9,147,143.84 1.44

4 262003 24 科创 1A 90,000 9,076,075.89 1.43

5 144038 未来 6 优 70,000 7,071,860.27 1.11

6 261683 美好一 2B 50,000 5,038,453.42 0.79

7 261563 盛赢 021B 40,000 4,041,728.22 0.63

注：本基金本报告期末仅持有上述 7 只资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

盛赢 021A：

2023 年 9 月 28 日，证监会官网显示，中信证券在担任航天通信收购智慧海派重大资产重组
财务顾问过程中存在违规，将对其采取监管谈话的行政监管措施等；2023 年 7 月 13 日，深圳证
监局就公司交易系统故障事件对中信证券出具警示函。

中信证券股份有限公司（以下简称公司）和公司全资孙公司中信中证资本管理有限公司（以
下简称中信中证资本）于 2024 年 4 月 12 日和 2024 年 4 月 19 日分别收到中国证券监督管理委员
会（以下简称中国证监会）《立案告知书》（证监立案字 03720240049 号、证监立案字 0032024018号）和《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕56 号）。

主要违法行为，中信证券为王泽龙、洪浩炜违反限制性规定转让股票行为制定套利方案、搭建交易架构、提供杠杆资金支持等；中信证券知悉客户融券目的是定增套利，配合其提供融券服务；海通证券以自己名义按照中信中证的报价指令认购中核钛白非公开发行股票，客观上帮助中信中证及其客户取得股票收益，使得定增套利行为得以实现；韩雨辰替王泽龙等人出面执行定增套利方案。违法处罚金额为中信中证资本管理有限公司承担 30%即 36,000,000 元，中信证券股份有限公司承担 15%即 18,000,000 元。

上述事件预计对中信证券持续经营不会造成较大影响，整体事件可控，对所持证券的影响很小。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛盛琪一年债券 A 长盛盛琪一年债券 C

报告期期初基金份额总额 601,494,862.29 489,315.29

报告期期间基金总申购份额 785.12 321.07

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 601,495,647.41 489,636.36

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20240401~20240630587,182,079.26 0.00 0.00587,182,079.26 97.54
构

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2024 年 7 月 19 日
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