嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（ 2017 年第 2 号）
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（ 以下简称“本基金” ） 经中国证监会2016年6
月12日证监许可[2016]1110号《关于准予嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金注册的批
复》 注册募集。 本基金基金合同于2016年8月25日正式生效，自该日起本基金管理人开始管
理本基金。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保
证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2017年8月25
日（特别事项注明除外）， 有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日(未经审计)。
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一、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11
单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司 30%， 立信
投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 （ 010） 65215588
传真 （ 010） 65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日
成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海，总部
设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人、 QDII 资格和特定资产管理业务资格。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副
处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处
长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、
党委书记、法定代表人。 2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视
设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎
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期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。 2000 年 10 月至今任嘉实
基金管理有限公司总经理。
高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息
衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来，
曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长， 2008
年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
陈春艳女士，董事，硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、
信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。 2010 年 11 月至今任中诚信
托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。 2016 年 8 月至今任中诚宝捷思货币经
纪有限公司董事长。
Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting
公司咨询顾问， JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、 COO， JP Morgan Chase 固定收益亚太区
CFO、 COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。 2008 年至今任德意志银行资产
管理全球首席运营官。
韩家乐先生，董事。 1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今，任北京德恒有限责任公
司总经理； 2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设
银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国
世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。 2004 至今
任万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾
任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。 1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究
中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理
委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北
京代表处首席代表、董事会秘书。 2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总
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经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集
团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信
投资有限公司财务总监。
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。 2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团， 2003 年
10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年 7 月至今，就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管
理有限公司，历任督察员和公司副总经理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通
联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究
部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生, 副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券
金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
（ 1）现任基金经理
曲扬女士，曾任中信基金债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主
管， 2010 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。硕士研究生，具有基金从业
资格， 13 年证券从业经验。 中国国籍。 2011 年 11 月 18 日起至 2012 年 11 月 21 日任嘉实稳
固收益债券基金经理。 2011 年 11 月 18 日至今任嘉实债券基金经理。 2012 年 12 月 11 日至
今任嘉实纯债债券基金经理。2013 年 5 月 21 日至今任嘉实丰益纯债定期债券基金经理。2014
年 4 月 18 日至今任嘉实稳固收益债券。 2015 年 4 月 18 日至今任嘉实中证中期企业债指数
（ LOF）、 嘉实中证中期国债 ETF、 嘉实中期国债 ETF 联接基金经理。 2016 年 3 月 18 日至今
任嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券基金经理。 2016 年 3 月 30 日至今任嘉实新财富混
合、嘉实新起航混合基金经理。 2016 年 4 月 26 日至今任嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、
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嘉实新思路混合基金经理。 2016 年 5 月 17 日至今任嘉实稳丰纯债债券基金经理。 2016 年 7
月 15 日至今任嘉实稳鑫纯债债券基金经理。 2016 年 9 月 13 日至今任嘉实稳泽纯债债券基
金经理,2016 年 12 月 1 日至今任嘉实策略优选混合、 嘉实主题增强混合基金经理。 2016 年
12 月 14 日至今任嘉实价值增强混合基金经理。2016 年 12 月 21 日至今任嘉实新添瑞混合基
金经理。 2017 年 2 月 28 日至今任嘉实新添程混合基金经理， 2017 年 3 月 9 日至今任嘉实稳
元纯债债券基金经理， 2017 年 3 月 16 日嘉实稳熙纯债债券基金经理， 2017 年 6 月 21 日至
今任嘉实稳怡债券基金经理， 2017 年 8 月 24 日至今任嘉实稳悦纯债债券基金经理， 2016
年 8 月 25 日至今任本基金基金经理。
（ 2） 历任基金经理
无。
3、 股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票
投资业务联席 CIO 邵健先生，公司总经理赵学军先生，股票投资业务联席 CIO 兼研究总监
陈少平女士，助理 CIO 兼股票投资部总监邵秋涛先生， 人工智能投资部负责人张自力先生，
资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
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二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998】 24 号
托管部门信息披露联系人： 王永民
传真：（ 010） 66594942
中国银行客服电话： 95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基
金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII、 RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2017 年 06 月 30 日，中国银行已托管 611 只证券投资基金，其中境内基金 574 只，
QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
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三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
（ 1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层
电话 （ 010） 65215588 传真 （ 010） 65215577
联系人 赵佳
（ 2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （ 021） 38789658 传真 （ 021） 68880023
联系人 邵琦
（ 3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 04-05
单元
电话 （ 028） 86202100 传真 （ 028） 86202100
联系人 王启明
（ 4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 （ 0755） 84362200 传真 （ 0755） 25870663
联系人 陈寒梦
（ 5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 （ 0532） 66777997 传真 （ 0532） 66777676
联系人 胡洪峰
（ 6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 （ 0571） 88021391
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联系人 王振
（ 7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元
电话 （ 0591） 88013673 传真 （ 0591） 88013670
联系人 吴志锋
（ 8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 （ 025） 66671118 传真 （ 025） 66671100
联系人 徐莉莉
（ 9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 （ 020） 88832125 传真 （ 020） 81552120
联系人 周炜
2、 代销机构
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及
时公告。
（二） 登记机构
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53
层 09-11 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
联系人 彭鑫
电话 （ 010） 65215588
传真 （ 010） 65185678
名称 上海市源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
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（四）审计基金财产的会计师事务所
负责人 廖海 联系人 范佳斐
电话 （ 021） 51150298-827 传真 （ 021） 51150398
经办律师 刘佳、 范佳斐
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11
楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 （ 021） 23238888 传真 （ 021） 23238800
经办注册会计师 单峰、 张勇
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四、基金的名称
本基金名称： 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型： 混合型证券投资基金， 契约型开放式
六、基金的投资目标
在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
七、基金的投资范围
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固
定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 0—95%；在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八、基金的投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础
上，实现风险与收益的最佳匹配。
1、 资产配置策略
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本基金通过对宏观经济指标、宏观经济政策变化、货币政策与财政政策、国际资本流动、
和其他影响短期资金需求状况等因素的分析，进行大类资产配置，寻求资金在相对低风险资
产中的轮动配置。
2、 股票投资策略
本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，通过自下而上的研究方法，寻找安全边际
较高的股票。本基金采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本面研究为基础，精选安全
边际较高的上市公司股票。自下而上的研究方法，就是非常密切地关注公司的管理、历史、
商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面，本基金管理人将根据宏观经济形式对行
业配置进行动态调整。
3、债券投资策略
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不
同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益
率曲线策略、利差策略等为辅，构造债券和货币市场工具组合。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债
券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞
口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性
造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
5、衍生品投资策略
1） 权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券
基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失
性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类
属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
2） 股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在
风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要
12
改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在
进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定
价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因
素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标
的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久
期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，
通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定
收益。
7、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结合
公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投
资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组
进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个
股投资风险。
8、 投资决策依据和决策程序
（ 1）投资决策依据
法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基
金的有关规定。
宏观经济和上市公司的基本面数据。
投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的
范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
（ 2）投资决策程序
公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏
观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经
理提供决策依据。
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投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的
判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重
大投资决定。
在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模
型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功
能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合
本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动
态的调整，使之不断得到优化。
风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组
进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
九、基金的业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%
1、沪深 300 指数是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成。该指
数样本对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性，投资者可以方便地从报纸、互联网
等财经媒体中获取。该指数编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整
体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，适合作为本基金权益类
资产投资的业绩比较基准；
2、中债总财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样本涵盖国
债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期融资券等券种，
能够综合反映我国债券市场的整体投资收益情况，适合作为本基金固定收益类资产投资的业
绩比较基准。
根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基
金的风险收益特征。
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准
并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
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十、 基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票
型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
十一、 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日（ “报告期末”） ，本报告所列财务数
据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 126,593,742.20 10.26
其中：股票 126,593,742.20 10.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,086,621,515.38 88.10
其中：债券 1,086,621,515.38 88.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,139,529.59 0.17
8 其他资产 18,067,863.08 1.46
9 合计 1,233,422,650.25 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 59,655,582.58 4.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 7,147,978.00 0.58
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 45,481,535.00 3.69
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 14,301,007.00 1.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 126,593,742.20 10.27
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 4,594,700 24,122,175.00 1.96
2 000895 双汇发展 977,000 23,203,750.00 1.88
3 601288 农业银行 6,068,000 21,359,360.00 1.73
4 000625 长安汽车 1,271,900 18,340,798.00 1.49
5 300070 碧水源 594,900 11,094,885.00 0.90
6 600887 伊利股份 493,900 10,663,301.00 0.87
7 600674 川投能源 727,900 7,147,978.00 0.58
8 000858 五 粮 液 128,000 7,124,480.00 0.58
9 000069 华侨城Ａ 318,700 3,206,122.00 0.26
10 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 37,058,998.40 3.01
2 央行票据 - -
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3 金融债券 257,407,184.38 20.89
其中：政策性金融债 257,407,184.38 20.89
4 企业债券 32,294,260.70 2.62
5 企业短期融资券 290,768,000.00 23.59
6 中期票据 172,605,000.00 14.01
7 可转债（可交换债） 5,761,071.90 0.47
8 同业存单 290,727,000.00 23.59
9 其他 - -
10 合计 1,086,621,515.38 88.17
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 160301 16 进出 01 700,000 68,663,000.00 5.57
2 160206 16 国开 06 600,000 57,624,000.00 4.68
3 041772002
17 常城建
CP001
500,000 50,150,000.00 4.07
4 111792693
17 南京银
行 CD023 400,000 39,140,000.00 3.18
5 111797552
17 天津银
行 CD074 400,000 38,640,000.00 3.14
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日
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前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 85,900.61
2 应收证券清算款 18,566.08
3 应收股利 -
4 应收利息 17,963,396.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,067,863.08
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实安益混合
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阶段 净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① - ③ ② - ④
2016 年 8 月
25 日（基金
合同生效日）
至 2016 年 12
月 31 日
-0.20% 0.06% -0.99% 0.38% 0.79% -0.32%
2017 年上半
年 3.01% 0.08% 4.96% 0.30% -1.95% -0.22%
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
图： 嘉实安益混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（ 2016 年 8 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：本基金基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明
书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资
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比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
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十三、基金的费用与税收
（一） 与基金运作有关的费用
1、 基金费用的种类
（ 1） 基金管理人的管理费；
（ 2） 基金托管人的托管费；
（ 3） 基金的销售服务费；
（ 4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（ 5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；
（ 6） 基金份额持有人大会费用；
（ 7） 基金的证券、期货交易费用；
（ 8） 基金的银行汇划费用；
（ 9） 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（ 1） 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金管理人和基金托管人双
方核对后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（ 2） 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 经管理人和基金托管人双方核
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对后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（ 3） 基金的销售服务费
本基金销售服务费年费率为 0.25%，销售服务费按前一日基金份额的基金资产净值的
0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为基金份额每日应计提的销售服务费
E 为基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 经管理人和基金托管人双
方核对后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分
别支付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺
延至最近可支付日支付。
上述“（ 一） 基金费用的种类中第 4－9 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（ 1） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失；
（ 2） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（ 3）《基金合同》生效前的相关费用；
（ 4） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，
结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书
进行了更新。 主要更新内容如下：
1.在“重要提示”部分： 更新了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
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2.在“三、 基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、 基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、 相关服务机构”部分：更新了相关代销机构信息。
5.在“九、 基金的投资” 部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十、 基金的业绩”部分： 基金业绩更新至 2017 年 6 月 30 日。
7.在“二十二、 其他应披露事项”部分： 列示了本基金自 2017 年 2 月 25 日至 2017 年 8 月
25 日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2017年9月29日
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