德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证监会证监许可[2015]2317号文注册
募集。自2016年10月28日至2017年1月10日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。
本基金的基金合同于2017年1月13日成立正式生效。
重要提示
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)经2015年10月20日中国证券监督管理委
员会证监许可[2015]2317号文准予募集注册,本基金的基金合同于2017年1月13日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金的特定风险详见招募说明书风险揭示章节。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年1月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:德邦基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
法定代表人:姚文平
成立时间:2012年3月27日
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币3.7亿元
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
联系人:刘利
联系电话:021-26010999
公司的股权结构如下:
股东名称持股比例
德邦证券股份有限公司70%
浙江省土产畜产进出口集团有限公司20%
西子联合控股有限公司10%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
姚文平先生,董事长,硕士,国籍中国。复星集团副总裁,复星科技与金融集团总裁,德邦证券股份有限公司董事长,复星恒利证券有限公司董事长,中国证券业协会互联网证券专业委员会副主任委员,上海新金融研究院创始理事。曾先后于南京大学、华泰证券、东海证券工作,对于证券经纪、投资银行、固定收益、资产管理等业务具有丰富的管理经验,同时在财富管理、资产证券化、对冲基金等方面颇有创新。
武晓春先生,董事,博士,国籍中国。复星集团全球合伙人,现任德邦证券股份有限公司总裁、中国证券业协会监事及资产管理委员会委员,上海市知联会理事。曾任职于华泰证券股份有限公司,华泰长城期货公司董事。在资产管理业务和证券研究方面具有丰富经验,曾着有《中国股票市场效率研究》等。
董振东先生,董事,硕士,国籍中国。现任西子联合控股有限公司战略投资部长。曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员,新利软件集团股份有限公司担任投资部副总监,浙江国信创业投资有限公司高级经理,杭州锅炉集团股份有限公司证券事务代表。
程兴华先生,董事,国籍中国,上海财经大学经济学博士,浙江大学理论经济学博士后,高级经济师,副研究员。曾任浙江省信托投资有限责任公司投资银行部负责人,金信信托投资股份有限公司投资银行总部总经理,中天发展控股集团有限公司投资总监,浙商金汇信托股份有限公司董事、董事会法务总监、总经理,浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理等职,现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理。
易强先生,董事,硕士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司总经理、德邦创新资本有限责任公司董事长。历任招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监,比利时联合资产管理有限公司上海代表处首席代表,金元比联基金管理有限公司总经理。
吕红兵先生,独立董事,硕士,国籍中国。高级律师,国浩律师事务所首席执行合伙人。中华全国律师协会党组成员、副会长,金融证券业务委员会主任,第七届上海市律师协会会长。中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员、中国证监会重组委咨询委员、上海证券交易所上市委员会委员。上海国际贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会委员及仲裁员。复旦大学、中国人民大学、华东政法大学、上海外贸大学等高校兼职或客座教授。
肖斌卿先生,独立董事,博士,国籍中国。南京大学管理科学与工程博士,南京大学工程管理学院任副教授。
王志伟先生,独立董事,硕士,国籍中国。高级经济师,历任广东省第十届政协委员,广发基金管理有限公司董事长,广发证券股份有限公司董事长兼党委书记,广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,广东发展银行信托投资部总经理,广东发展银行人事教育部经理,广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。曾兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员,广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员,广东金融学会常务理事,中南财经政法大学客座教授,江西财经大学客座教授。
2、监事会成员
李力先生,监事会主席,硕士,国籍中国。现任复星财富管理集团法务总监。历任通力律师事务所律师,北京市中伦律师事务所上海分所资深律师。
王桦先生,监事,硕士,国籍中国。曾任中国工商银行技术员,浙江省农信联社科员,浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部高级主管,现任浙江省国际贸易集团有限公司经营管理部高级经理。
王刚先生,职工监事,硕士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司监察稽核部副总经理(主持工作),曾任天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理、职工董事、子公司监事。
栾家斌先生,职工监事,学士,国籍中国。现任德邦基金管理有限公司信息技术部总监,曾任职于恒川软件系统有限公司。
3、高级管理人员
姚文平先生,董事长,硕士。(简历请参见上述董事会成员介绍)
易强先生,总经理,硕士。(简历请参见上述董事会成员介绍)
汪晖先生,副总经理,硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、高级投资经理,华宝信托公司信托基金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资总监,具有15年以上的证券投资管理经历。
李定荣先生,督察长,硕士。曾任长城证券研究员,华安证券研究所副所长,华富基金管理有限公司监察稽核部总监,金元比联基金管理有限公司监察稽核部总监。
4、基金经理
戴鹤忠先生,博士,从业19年。曾任中国人民保险公司投资管理部投资经理;天弘基金管理有限公司投
资管理部负责人;中国出口信用保险公司资产管理部人民币业务处长、股票投资处主管;工银瑞信基金管理有限公司专户投资总监。2014年12月加入德邦基金,现任公司事业七部总监,担任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
汪晖先生,副总经理。(简历请参见上述高级管理人员介绍)
黎莹女士,硕士,毕业于复旦大学基础医学专业,从业7年。曾任群益证券(医药行业)研究员。
2014年4月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基
金、德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
许文波先生,硕士,毕业于吉林大学工商管理专业,从业16年。曾任东北证券股份有限公司资产管理分
公司投资管理部部门经理、高级投资经理、投资主办助理、定向资产管理计划投资主办人、集合资产管理计划投资主办人;东北证券股份有限公司研究所策略研究员;新华证券有限责任公司证券投资分析师。
2015年7月加入德邦基金,现任公司投资研究部总经理,兼任研究部总监,担任德邦鑫星价值灵活配置
混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张铮烁女士,硕士,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,从业10年。曾任安邦资产管理有限责任
公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员,中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。
2015年11月加入德邦基金,现任公司固定收益部总监助理,担任德邦德信中证中高收益企债指数证券投
资基金(LOF)、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦现金宝交易型货币市场基金、德邦增利货币市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
王本昌先生,硕士,毕业于上海交通大学应用数学专业,从业14年。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司研
究部高级数量分析师、投资部基金经理助理、基金经理、量化投资部基金经理;塔塔咨询服务有限公司业务分析师;济安金信科技有限公司金融工程师;济安陆平投资管理有限公司金融工程师。2015年8月加入德邦基金,现任公司金融工程与量化投资部总监,兼任组合基金投资部总监,担任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD
法定代表人:牛锡明
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建
后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年
6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国
《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第13位,较上年上升4位;根据
2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第153位,较上年上升
37位。
截至2017年9月30日,交通银行资产总额为人民币89357.90亿元。2017年1-9月,交通银行实现净利
润(归属于母公司股东)人民币544.19亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称托管中心)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
牛锡明先生,董事长、执行董事。
牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董
事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财
经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,
1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年
9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至
2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至
2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任
本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生
部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部
总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木
齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国
石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2017年9月30日,交通银行共托管证券投资基金319只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客
户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)德邦基金管理有限公司直销中心
住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
法定代表人:姚文平
联系人:王伟
公司总机:021-26010999
直销电话:021-26010928
直销传真:021-26010960
客服热线:400-821-7788
(2)德邦基金管理有限公司网上直销平台
网址:www.dbfund.com.cn
投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、申购及赎回等业务,具体业务规则请参阅相关公告。
2、销售机构
(1)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
电话:021-20581763
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(2)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市宛平南路88号26楼
法定代表人:陶涛
客服电话:400-181-8188
联系人:王超
电话:021-54509988
传真:021-54509981
网址:www.1234567.com.cn
(3)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
网址:www.zlfund.cn
(4)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
客服电话:400-8773-772
联系人:董一锋
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
公司网址:www.5ifund.com
(5)其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
(二)登记机构
名称:德邦基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
法定代表人:姚文平
联系电话:021-26010999
联系人:吴培金
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号19楼
办公地址:上海市银城中路68号19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙人)
法定代表人:葛明
住所:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
邮政编码:100738
公司电话:010-58153000
公司传真:010-85188298
签章会计师:陈露、蔺育化
业务联系人:蔺育化
四、基金的名称
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式、混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间的灵活配置,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0-95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;每个交易日日
终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金根据对经济周期和市场走势的判断,在权益类资产、固定收益类资产之间进行相对灵活的配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。
本基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例,并参照投资组合风险评估报告,积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等种类资产的配置比例并实行实时动态调整。本基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
在行业配置层面,本基金将运用自上而下的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,对不同行业进行横向、纵向比较,并在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业布局。
(2)个股投资策略
本基金将在确定行业配置之后在备选行业中,自下而上地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。
1)基本面定性分析:本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力,挖掘具有较大成长潜力的公司。
2)价值定量分析:本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、估值水平进行价值量化评估,选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司股票,形成优化的股票池。
3、固定收益投资策略
债券投资方面,本基金亦采取自上而下的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。
对于中小企业私募债券而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,会导致一定的流动性风险。同时,中小企业私募债券的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风险。首先,本基金将仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;其次,将严格控制中小企业私募债券的投资比例上限。第三,将对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资。
4、衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。
(2)权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中以权证的市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价值,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求基金资产稳定的当期收益。
5、资产支持证券的投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率40%+一年期银行定期存款利率(税后)60%
沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数;该指数编制
合理、透明,有一定市场覆盖率,不易被操纵,并且有较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金股票投资的比较基准。一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率,其能反映出本基金投资配置固定收益类及现金类资产以达到获得持续稳妥收益的目的。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至2017年12月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资128,057,986.1557.40
其中:股票128,057,986.1557.40
2基金投资--
3固定收益投资18,774,000.008.41
其中:债券--
资产支持证券18,774,000.008.41
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计76,087,299.6534.10
8其他资产185,307.460.08
9合计223,104,593.26100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业2,572,000.001.16
B采矿业7,595,800.003.42
C制造业71,975,430.7732.40
D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,511,229.401.13
E建筑业--
F批发和零售业4,112,082.291.85
G交通运输、仓储和邮政业16,154,607.947.27
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业34,112.550.02
J金融业11,794,500.005.31
K房地产业--
L租赁和商务服务业2,675,200.001.20
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业32,323.200.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业8,600,700.003.87
S综合--
合计128,057,986.1557.65
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600276恒瑞医药95,9046,615,457.922.98
2601318中国平安75,0005,248,500.002.36
3000063中兴通讯139,9605,088,945.602.29
4300003乐普医疗210,0005,073,600.002.28
5000895双汇发展185,0004,902,500.002.21
6600887伊利股份150,0004,828,500.002.17
7600028中国石化700,0004,291,000.001.93
8600519贵州茅台6,0004,184,940.001.88
9601607上海医药169,9914,112,082.291.85
10600004白云机场275,5004,049,850.001.82
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1146705宁远01A2200,00018,774,000.008.45
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金17,126.80
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息167,980.96
5应收申购款199.70
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计185,307.46
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2017年1月13日,基金合同生效以来(截至2017年12月31日)历史各时间段
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差--
2017年01月13日-2017年06月30日14.07%0.41%4.56%0.23%9.51%0.18%
2017年07月01日-2017年09月30日4.23%0.35%2.09%0.24%2.14%0.11%
2017年10月01日-2017年12月31日5.01%0.50%2.28%0.32%2.73%0.18%
注:本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率40%+一年期银行定期存款利率(税后)60%。
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为2017年1月13日,基金合同生效日至2017年12月31日,本基金运作
时间未满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图
示日期为2017年1月13日至2017年12月31日。
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户的开户及维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E0.8%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E0.25%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每年6月和12月月末,按半年支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令,基金托管人复核后于每年1月和7月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E0.5%当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当
期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:
1、在重要提示部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、更新了第三部分基金管理人中基金管理人的相关信息。
3、更新了第四部分基金托管人中基金托管人的相关信息。
4、更新了第五部分相关服务机构中基金销售机构名单及相关信息。
5、更新了第九部分基金的投资中最近一期(截至2017年12月31日)投资组合报告内容。
6、更新了第十部分基金的业绩,说明了2017年01月13日-2017年06月30日、2017年07月01日-
2017年09月30日、2017年10月01日-2017年12月31日的基金业绩。
7、更新了第二十一部分对基金份额持有人的服务中资料寄送服务相关内容。
8、更新了第二十二部分其他应披露事项,列示了自2017年7月13日至2018年1月12日涉及公司及本
基金的信息披露事项。
德邦基金管理有限公司
二一八年二月二十二日
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