摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开

放债券型证券投资基金 2016 年年度报告

摘要

2016年12月31日

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年9月22日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 大摩兴利18个月开放债券

基金主代码 003094

交易代码 003094

基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取

在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放

的运作方式。封闭期为自基金合同生效日起18个月

（包括基金合同生效日）或自每一开放期结束之日次

日起（包括该日）18个月的期间。

基金合同生效日 2016年9月22日

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 600,547,593.77份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精

选个券，力争获取超越比较基准的超额收益与长期资

本增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

（1）资产配置策略：本基金在分析和判断国内外宏

观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方

法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约

定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产

的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期

表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，控

制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

（2）债券投资策略债券：本基金在封闭期的投资组

合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实

施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合

投资收益。本基金的具体投资策略包括久期管理策略、

信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、

个券选择及交易策略等部分。

（3）资产支持证券的投资策略：资产支持类证券的

定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构

成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的

影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析

和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债

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券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资

产。

（4）股票投资策略：本基金将在严格控制投资风险

前提下适度参与股票资产投资。本基金将充分发挥研

究团队主动选股优势，自下而上精选具有投资潜力的

股票构建投资组合。

（5）权证投资策略：权证为本基金辅助性投资工具。

基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并

结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的

高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投

资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证

投资。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投

资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比

例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防

范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 90%×中证综合债券收益率+10%×沪深300指数收益

率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货

币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 摩根士丹利华鑫基金管理 兴业银行股份有限公司

有限公司

姓名 李锦 张志永

信息披露负责人 联系电话 (0755)88318883 021-62677777-212004

电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 400-8888-668 95561

传真 (0755)82990384 021-62159217

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年9月22日(基金合同生效日)-2016年12月31日

本期已实现收益 3,288,251.47

本期利润 513,843.56

加权平均基金份额本期利润 0.0009

本期基金份额净值增长率 0.09%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.0009

期末基金资产净值 601,061,437.33

期末基金份额净值 1.0009

注：1.本基金基金合同于2016年9月22日正式生效，截至报告期末未满一年；

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.02% 0.08% -1.08% 0.15% 1.10% -0.07%

自基金合同 0.09% 0.07% -0.91% 0.15% 1.00% -0.08%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1.本基金基金合同于2016年9月22日正式生效，截至本报告期末未满一年；

2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金基金合同于2016年9月22日正式生效，截至本报告期末未满一年。上述指标在基金

合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2016年9月22日）至本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。

截止2016年12月31日，公司旗下共管理二十四只基金产品，包括摩根士丹利华鑫基础行

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业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利

18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩

根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投

资基金、摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫沪港

深新价值灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型

证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元兴利18个

月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明

中央财经大学国际金融学

硕士，美国特许金融分析

师（CFA）。曾任职于北京

银行股份有限公司资金交

易部，历任交易员、投资

经理。2014年11月加入本

公司，2014年12月起担任

固定收益 摩根士丹利华鑫双利增强

投资部总 2016年9月 债券型证券投资基金和摩

张雪 监助理、 22日 - 8 根士丹利华鑫强收益债券

基金经理 型证券投资基金基金经理，

2015年2月至2017年1月

期间任摩根士丹利华鑫优

质信价纯债债券型证券投

资基金基金经理，2016年

3月起任摩根士丹利华鑫纯

债稳定增值18个月定期开

放债券型证券投资基金基

金经理，2016年9月起任

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本基金基金经理。

注：1、基金经理任职日期为基金合同生效之日；

2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。

基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。

4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。

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4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有28次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年是中国经济和金融市场跌宕起伏的一年。从宏观经济层面来看，2016年上半年，市

场反复确认中国经济“L”型发展的路径，虽然经历了一季度商品市场的小幅反弹，但最终对经济的悲观预期笼罩着市场，金融市场表现为权益市场年初大幅下跌、外汇市场上人民币几轮大幅贬值，以及前三季度债券市场收益率的持续下行。三季度后市场出现了一些转机，从境外来看，以美、日为首的发达国家意识到了过于宽松的货币政策对经济有害无益，因此全球的货币环境边际开始紧缩。从国内来看，持续几年的工业主动和被动去产能使得企业利润出现改善，以铁矿石、动力煤为代表的大宗商品表现出持续的上涨动能。国内货币市场政策也从8月份开始微微转向，央行在公开市场缩短放长，控制金融杠杆的用意逐步显现。下半年金融市场表现为商品市场大幅上涨，权益市场小幅上行，债券市场持续下跌。2016年金融市场的最大波动出现四季度，美国总统大选特朗普意外上台，并伴随12月美国年内第一次加息，带领整个全球金融市场震荡加剧，以美国国债为首的全球债券收益率大幅上行，国内债市更是在资金收紧、经济预期改善的双重打击下受到重挫。

回顾2016年的债券市场，过度透支对经济的悲观预期是市场大幅波动的主因，而债券市场

委外业务层出、机构过度加杠杆导致资金进入和抽离时持续的正负反馈则是加剧调整幅度的重要因素。资金在金融领域的空转、机构的杠杆复杂化已经引起监管层的高度重视，金融去杠杆或将成为2017年主导市场的主基调。

本基金于2016年9月份成立，成立后一个季度债市大幅下挫，股市小幅震荡。本基金保持

低债券仓位短久期，更多的以货币市场工具为主，控制组合的回撤。在权益方面选取有确定性盈利前景及抗通胀主题的标的，以增强组合的弹性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.0009元，份额累计净值为

1.0009元，报告期内基金份额净值增长率为0.09%，同期业绩比较基准收益率为-0.91%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，经济阶段性企稳，企业利润小幅回升，商品市场可能保持高位震荡，经济或

出现小周期高点。人民币汇率继续承压，通胀可能成为国内外金融市场一个重要的考量因素。在中央经济工作会议“货币政策稳健中性、把防控金融风险放到更重要的位置”大方针的指导下，国内货币政策可能边际趋紧，金融去杠杆会逐步落实，债券市场风险和机会并存。绝对收益进入配置区间，但阶段性收益高点需要耐心等待。全年可能会维持波段操作的行情。

本基金将坚持平衡收益与风险的原则，未来一年注重信用风险管理和波段操作的机会，在此基础上择机把握大类资产行情。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。

本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下：

（1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。（2）做好日常监控工作。

规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，保障公司和基金运作合法合规。

（3）通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系，同时，适时以合规指引方式解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效率。（6）加强新产品和新业务的风险管理。

2017年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风

险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：

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基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。

估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。

由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 第12页共32页

内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 1,942,202.41

结算备付金 856,322.22

存出保证金 16,987.82

交易性金融资产 421,413,621.55

其中：股票投资 45,648,976.95

基金投资 -

债券投资 375,764,644.60

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 182,750,914.13

应收证券清算款 2,300,544.29

应收利息 7,370,413.47

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

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资产总计 616,651,005.89

负债和所有者权益 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 15,000,000.00

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 406,964.22

应付托管费 76,305.80

应付销售服务费 -

应付交易费用 46,007.51

应交税费 -

应付利息 291.03

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 60,000.00

负债合计 15,589,568.56

所有者权益：

实收基金 600,547,593.77

未分配利润 513,843.56

所有者权益合计 601,061,437.33

负债和所有者权益总计 616,651,005.89

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0009元，基金份额总额

600,547,593.77份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期

间。

7.2 利润表

会计主体：摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

一、收入 2,211,327.60

1.利息收入 6,896,989.12

其中：存款利息收入 360,202.11

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债券利息收入 3,871,264.43

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 2,665,522.58

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,911,253.61

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 -1,911,253.61

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -2,774,407.91

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） -

减：二、费用 1,697,484.04

1．管理人报酬 1,314,368.86

2．托管费 246,444.10

3．销售服务费 -

4．交易费用 45,571.44

5．利息支出 6,459.64

其中：卖出回购金融资产支出 6,459.64

6．其他费用 84,640.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 513,843.56

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 513,843.56

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 600,547,593.77 - 600,547,593.77

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 513,843.56 513,843.56

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基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 600,547,593.77 513,843.56 601,061,437.33

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1554号《关于准予摩根士

丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利华鑫

基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多元兴利18个

月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集600,344,713.46元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1263号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为600,547,593.77份，其中认购资金利息折合202,880.31份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金以定期开放方式运作，本基金封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生

效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。本基金封闭期内采取封闭运作

模式，期间基金份额总额保持不变，不办理申购与赎回业务。每个开放期间原则上为5至20个

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工作日，具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债

券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、可转换债券(包括可交换债券)、可分离债券、质押及买断式回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产；股票、权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于债券类的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为：90%×中证综合债券收益率+10%×沪深300指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2017年3月15日批

准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业

会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年9月

22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

第17页共32页

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

第18页共32页

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

本基金尚处于封闭期，实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确 第19页共32页

认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

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(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业

务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募

债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号

第21页共32页

《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全

面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债

以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收

入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构

华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东

深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东

深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东

汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

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7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 1,314,368.86

的管理费

其中：支付销售机构的 584,004.04

客户维护费

注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/ 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 246,444.10

的托管费

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

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兴业银行 1,942,202.41 205,574.43

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额15,000,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库

的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

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于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为45,648,976.95元，属于第二层次的余额为375,764,644.60元，无属于

第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 45,648,976.95 7.40

其中：股票 45,648,976.95 7.40

2 固定收益投资 375,764,644.60 60.94

其中：债券 375,764,644.60 60.94

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 182,750,914.13 29.64

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,798,524.63 0.45

7 其他各项资产 9,687,945.58 1.57

第25页共32页

8 合计 616,651,005.89 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 20,832,550.00 3.47

C 制造业 6,437,000.00 1.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 13,964,326.95 2.32

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 3,518,100.00 0.59

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 897,000.00 0.15

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 45,648,976.95 7.59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600068 葛洲坝 1,279,905 11,762,326.95 1.96

第26页共32页

2 600547 山东黄金 235,000 8,579,850.00 1.43

3 600489 中金黄金 530,000 6,407,700.00 1.07

4 601899 紫金矿业 1,750,000 5,845,000.00 0.97

5 000568 泸州老窖 170,000 5,610,000.00 0.93

6 600109 国金证券 270,000 3,518,100.00 0.59

7 600820 隧道股份 200,000 2,202,000.00 0.37

8 300015 爱尔眼科 30,000 897,000.00 0.15

9 002426 胜利精密 100,000 827,000.00 0.14

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 600068 葛洲坝 11,675,058.80 1.94

2 600547 山东黄金 10,014,732.07 1.67

3 600489 中金黄金 7,105,618.64 1.18

4 601899 紫金矿业 5,891,400.00 0.98

5 000568 泸州老窖 5,703,334.19 0.95

6 600109 国金证券 3,840,150.00 0.64

7 600820 隧道股份 2,122,050.00 0.35

8 300015 爱尔眼科 989,958.00 0.16

9 002426 胜利精密 965,200.00 0.16

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 48,315,371.70

卖出股票收入（成交）总额 -

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 25,000,000.00 4.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 20,872,408.20 3.47

5 企业短期融资券 321,348,000.00 53.46

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 8,544,236.40 1.42

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 375,764,644.60 62.52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 011699616 16中金集SCP002 500,000 50,220,000.00 8.36

2 011699675 16中燃投资SCP001 500,000 50,190,000.00 8.35

3 011699572 16华能SCP004 500,000 50,165,000.00 8.35

4 011698091 16龙源电力SCP010 500,000 50,095,000.00 8.33

5 011699560 16中建投租SCP003 400,000 40,184,000.00 6.69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据本基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

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8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 16,987.82

2 应收证券清算款 2,300,544.29

3 应收股利 -

4 应收利息 7,370,413.47

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,687,945.58

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 132001 14宝钢EB 8,255,273.20 1.37

2 132004 15国盛EB 288,963.20 0.05

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,028 149,093.25 - - 600,547,593.77 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 994.94 0.0002%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年9月22日）基金份额总额 600,547,593.77

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 600,547,593.77

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金基金合同于2016年9月22日生效，2016年度系首次进行基金年度审计，普华永道

中天会计师事务所（特殊普通合伙）系首次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的报酬为

60,000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中金公司 2 48,307,501.70 100.00% 35,327.15 100.00% -

注：1.专用交易单元的选择标准

（1）实力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，经营行为规范；

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（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；

（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签

订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；

3.本报告期内，本基金的所有交易单元均为新增交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中金公司 54,795,860.23 100.00%2,964,800,000.00 100.00% - -

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2017年3月30日

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