上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月三十日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年8月26日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 上投摩根岁岁丰定期开放债券

基金主代码 003087

交易代码 003087

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2016年8月26日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,404,595,948.48份

基金合同存续期 不定期

上投摩根岁岁丰定期开放 上投摩根岁岁丰定期开放

下属分级基金的基金简称

债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 003087 003088

报告期末下属分级基金的份额总

1,212,052,268.04份 192,543,680.44份

额

2.2基金产品说明

在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过

投资目标

参与固定收益类资产的投资封闭运作，力争获取超越基准的稳健回报。

1、债券类属配置策略

本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动

性、市场风险等因素进行分析，评估不同债券板块之间的相对投资价

投资策略 值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。

2、久期管理策略

本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的

综合分析，预测未来的市场利率的变动趋势，判断债券市场对上述因

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素及其变化的反应，并据此积极调整债券组合的久期。

3、收益率曲线策略

本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲

线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率

曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

4、信用策略

本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信

用评估，并结合外部评级机构的信用评级，分析违约风险以及合理信

用利差水平，判断债券的投资价值，谨慎选择债券发行人基本面良好、

债券条款优惠的信用债进行投资。

5、回购策略

本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比

较，通过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率高于回购成本的

债券以及其他获利机会，从而获得杠杆放大收益，并根据市场利率水

平以及对利率期限结构的预期等，对回购放大的杠杆比例适时进行调

整。

6、中小业私募债券投资策略

本基金通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的

基本面分析和估值分析，精选个券构建组合。在个券甄选方面，本基

金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。

7、资产支持证券投资策略

本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、

证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收

益状况进行评估，确定资产合理配置比例。

业绩比较基准 中债总指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险

风险收益特征

和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 胡迪 张志永

信息披露

联系电话 021-38794888 021-62677777-212004

负责人

电子邮箱 services@cifm.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 400-889-4888 95561

传真 021-20628400 021-62159217

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.cifm.com

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年8月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

3.1.1期间数据和指标

上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根岁岁丰定期开放债券C

本期已实现收益 121,379.52 -212,339.07

本期利润 -40,974,925.46 -6,735,037.97

加权平均基金份额本期利

-0.0338 -0.0350

润

本期基金份额净值增长率 -3.40% -3.50%

2016年末

3.1.2期末数据和指标

上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根岁岁丰定期开放债券C

期末可供分配基金份额利

-0.0338 -0.035

润

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期末基金资产净值 1,171,077,342.58 185,808,642.47

期末基金份额净值 0.966 0.965

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎

回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．上投摩根岁岁丰定期开放债券A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -3.50% 0.17% -2.56% 0.20% -0.94% -0.03%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 -3.40% 0.14% -2.40% 0.17% -1.00% -0.03%

效起至今

2．上投摩根岁岁丰定期开放债券C：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -3.50% 0.17% -2.56% 0.20% -0.94% -0.03%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 -3.50% 0.14% -2.40% 0.17% -1.10% -0.03%

效起至今

本基金的业绩比较基准为：中债总指数

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金

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自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年8月26日至2016年12月31日)

1、上投摩根岁岁丰定期开放债券A

注：本基金合同生效日为2016年8月26日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

本基金建仓期自2016年8月26日至2017年2月24日，本基金报告期内仍处于建仓期。

2、上投摩根岁岁丰定期开放债券C

注：本基金合同生效日为2016年8月26日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

本基金建仓期自2016年8月26日至2017年2月24日，本基金报告期内仍处于建仓期。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、上投摩根岁岁丰定期开放债券A

2、上投摩根岁岁丰定期开放债券C

注：本基金于2016年8月26日正式成立，图示的时间段为2016年8月26日至2016年

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12月31日。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。

公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根

资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2016年

12月底，公司管理的基金共有五十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资

基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧第9页共37页

互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

聂曙光先生自2004年8月至

2006年3月在南京银行任债券分

析师；2006年3月至2009年

9月在兴业银行任债券投资经理；

2009年9月至2014年5月在中

欧基金管理有限公司先后担任研

究员、基金经理助理、基金经理、

固定收益部总监、固定收益事业

部临时负责人等职务，自

2014年5月起加入上投摩根基金

管理有限公司，自2014年8月

起担任上投摩根纯债债券型证券

投资基金基金经理，自2014年

本基金基金经 2016-08- 10月起担任上投摩根红利回报混

聂曙光 理 26 - 8年 合型证券投资基金基金经理，自

2014年11月起担任上投摩根纯

债丰利债券型证券投资基金基金

经理，自2015年1月起同时担

任上投摩根稳进回报混合型证券

投资基金基金经理，自2015年

4月起同时担任上投摩根天颐年

丰混合型证券投资基金基金经理，

自2016年6月起同时担任上投

摩根优信增利债券型证券投资基

金基金经理，自2016年8月起

同时担任上投摩根安鑫回报混合

型证券投资基金和上投摩根岁岁

丰定期开放债券型证券投资基金

基金经理，自2017年1月起同

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时担任上投摩根安瑞回报混合型

证券投资基金基金经理。

英国爱丁堡大学硕士，2008年

2月至2010年4月任

JPMorgan(EMEA)分析师，

2011年3月加入上投摩根基金管

理有限公司，先后担任研究员及

基金经理助理，自2015年5月

起担任上投摩根岁岁盈定期开放

债券型证券投资基金基金经理，

自2015年12月起同时担任上投

摩根强化回报债券型证券投资基

金和上投摩根轮动添利债券型证

本基金基金经 2016-08- 券投资基金基金经理，自

唐瑭 理 26 - 9年 2016年5月起同时担任上投摩根

双债增利债券型证券投资基金基

金经理，自2016年6月起同时

担任上投摩根分红添利债券型证

券投资基金及上投摩根纯债添利

债券型证券投资基金基金经理，

自2016年8月起同时担任上投

摩根岁岁丰定期开放债券型证券

投资基金基金经理，自2017年

1月起同时担任上投摩根安丰回

报混合型证券投资基金基金经理

及上投摩根安泽回报混合型证券

投资基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.聂曙光先生、唐瑭女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了第11页共37页

《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显着性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

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4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，债券市场先牛后熊。16年初，MLF利率下调、降准预期抬升、资金面宽松，十年国

开在1月13日触及3.00%，期间年初抢筹行情也推动信用债一级发行火爆。一季度末，信贷投放

超预期、大宗商品价格上涨，市场对稳增长带动经济回暖预期抬升，叠加一季度末MPA考核带来

资金面的扰动，债券中长端收益率明显上行。4月，信用事件连续爆发引发市场担忧，信用债收益

率也出现快速上行。5月9日，权威人士在人民日报发言，判断中国经济运行L型的走势，打消市

场对政策走老路稳经济的担忧；与此同时，面对违约担忧导致发行人再融资困难，政府主动出面协调，提振市场信心。众多利好带来5月之后的修复行情。6月，英国公投意外退欧，点燃全球避险情绪，债券收益率再度下行。但8月下旬开始，随着经济企稳和防风险需求提升，央行货币政策边际转紧，主动重启14天逆回购、9月重启28天逆回购、MLF操作期限拉长，以收短放长的方式，使得银行间资金面整体偏紧，回购利率上行显着。尽管国庆期间，楼市限购限贷政策频繁出台，经济走弱预期叠加资产荒推升债市再次冲高，但由于期限利差、信用利差已经被严重压缩，且央行政策边际转向叠加资金成本上升，债市热情很快冷却。11月9日，川普当选美国总统再次掀起全球风险偏好以及再通胀担忧，全球避险资产应声下跌风险资产上涨。11月末，由于临近年末，在冲规模、冲基数需求下，同业理财、同业存单利率明显上行，银行也收紧了对非银的融资，流动性极度紧张，机构纷纷自保引发市场过度抛售，收益率快速上行。12月，中央经济工作会议提及货币政策稳健中性、国海代持事件或牵涉其他机构，导致市场情绪进一步恶化，收益率进一步上行，12月21日达高点，收益率曲线极度平坦化。随后，在监管出面协调代持事件、央行投放流动性、银行提高对非银拆借之后，债市恐慌情绪略有缓解，收益率有所修复。本基金于8月底成立，债市在经历过前3季度小牛市后，收益率和利差已经明显压缩，基金逐步减仓至中性，严格控制久期和第13页共37页

仓位。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为-3.40%,本基金C类基金份额净值增长率为-3.50%，同期业绩比较基准收益率为-2.40%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，货币政策稳健中性、金融体系降杠杆仍将是影响上半年债券市场的主旋律，债

市收益率易上难下。但回归经济基本面，随着经济的补库存周期进入尾声，经济增长压力将逐步显现，实体经济难以长期承受较高的市场利率，债市收益率将迎来下行的机会。基于以上分析，本基金将维持中性谨慎的配置，关注经济基本面变化带来的投资机会。精耕细作信用债投资，优选个券，力争为组合提供稳定较好的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金第14页共37页

合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事

务所有限公司审计、注册会计师陈玲、曹阳签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2017)第20535号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末

资产 附注号

2016年12月31日

资产： -

银行存款 7.4.7.1 127,817,262.07

结算备付金 29,810,029.53

存出保证金 118,891.97

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交易性金融资产 7.4.7.2 1,886,778,662.37

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 1,842,189,162.37

资产支持证券投资 44,589,500.00

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 79,866,742.96

应收利息 7.4.7.5 34,203,549.74

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 2,158,595,138.64

本期末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 745,000,000.00

应付证券清算款 54,975,915.98

应付赎回款 -

应付管理人报酬 927,723.01

应付托管费 231,930.78

应付销售服务费 55,587.46

应付交易费用 7.4.7.7 288,162.06

应交税费 -

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应付利息 19,834.30

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 210,000.00

负债合计 801,709,153.59

所有者权益： -

实收基金 7.4.7.9 1,404,595,948.48

未分配利润 7.4.7.10 -47,709,963.43

所有者权益合计 1,356,885,985.05

负债和所有者权益总计 2,158,595,138.64

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额总额1,404,595,948.48份，其中A类基金份额为

1,212,052,268.04份，C类基金份额为192,543,680.44份。A类基金份额净值为0.966元，C类基金

份额净值0.965元。

2.本财务报表的实际编制期间为2016年8月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.2利润表

会计主体：上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年8月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年8月26日（基金合同生效日）至

2016年12月31日

一、收入 -37,465,276.38

1.利息收入 23,835,176.82

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,834,436.87

债券利息收入 20,092,260.56

资产支持证券利息收入 165,657.53

买入返售金融资产收入 1,742,821.86

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -13,681,449.32

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -

第17页共37页

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -13,681,449.32

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.14 -

股利收益 7.4.7.15 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

填列） 7.4.7.16 -47,619,003.88

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -

减：二、费用 10,244,687.05

1．管理人报酬 3,875,551.28

2．托管费 968,887.84

3．销售服务费 232,308.36

4．交易费用 7.4.7.18 298,531.21

5．利息支出 4,649,683.52

其中：卖出回购金融资产支出 4,649,683.52

6．其他费用 7.4.7.19 219,724.84

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） -47,709,963.43

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

-47,709,963.43

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年8月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

第18页共37页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 1,404,595,948.48 - 1,404,595,948.48

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本

期利润） - -47,709,963.43 -47,709,963.43

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

- - -

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列） - - -

五、期末所有者权益

（基金净值） 1,404,595,948.48 -47,709,963.43 1,356,885,985.05

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1269号《关于准予上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,404,437,612.53元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1114号验资报告予以验第19页共37页

证。经向中国证监会备案，《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年

8月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,404,595,948.48份基金份额，其中认购资

金利息折合158,335.95份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管

人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。

根据《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的时间内，本基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：中债总指数。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关第20页共37页

规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年8月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计

准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年8月26日(基

金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年

8月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金第21页共37页

持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

第22页共37页

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

第23页共37页

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本紧急每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

第24页共37页

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全

面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其

他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以

及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

第25页共37页

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，

暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东

摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司的控股股东、基金销售机构

尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据浦发银行于2016年3月16日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份

购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证监会证监许可[2015]2677号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于2016年3月15日，上海信托已完成了相关工商变更登记手续，成为浦发银行的控股子公司。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

第26页共37页

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,875,551.28

其中：支付销售机构的客户维护费 1,544,053.22

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.80%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2016年8月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 968,887.84

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2016年8月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 上投摩根岁岁丰定期开放债上投摩根岁岁丰定期开放债 合计

券A 券C

兴业银行 - 226,322.68 226,322.68

浦发银行 - 2,820.78 2,820.78

上投摩根基金管理有 - 629.15 629.15

限公司

第27页共37页

合计 - 229,772.61 229,772.61

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值0.35%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给上投摩根基金管理有限公司，再由计算并支付给各基金销售机构。

A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.35%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年8月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

兴业银行 127,817,262.07 1,228,011.44

注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

第28页共37页

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券

款余额745,000,000.00元，于2016年1月6日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按

证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为1,886,778,662.37元，无属于第一层次和第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

第29页共37页

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 1,886,778,662.37 87.41

其中：债券 1,842,189,162.37 85.34

资产支持证券 44,589,500.00 2.07

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 157,627,291.60 7.30

7 其他各项资产 114,189,184.67 5.29

8 合计 2,158,595,138.64 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第30页共37页

本基金本报告期末未持有股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,501,969,162.37 110.69

5 企业短期融资券 180,696,000.00 13.32

6 中期票据 159,524,000.00 11.76

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,842,189,162.37 135.77

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第31页共37页

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 101652038 16希望六 600,000 58,482,000.00 4.31

和MTN001

2 112318 16白药01 438,790 42,926,825.70 3.16

3 112315 16宝龙债 400,000 40,280,000.00 2.97

4 011698328 16华强 400,000 39,872,000.00 2.94

SCP001

5 122080 11康美债 380,000 39,052,600.00 2.88

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产

净值比（%）

1 1689236 16中赢新易贷 250,000.00 24,697,500.00 1.82

2B

2 1689260 16建元2A1 200,000.00 19,892,000.00 1.47

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

第32页共37页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 118,891.97

2 应收证券清算款 79,866,742.96

3 应收股利 -

4 应收利息 34,203,549.74

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 114,189,184.67

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

第33页共37页

上投摩根岁岁丰 1,055,803,456.

7,413 163,503.61 156,248,811.22 12.89% 87.11%

定期开放债券A 82

上投摩根岁岁丰 100.00

1,548 124,382.22 - - 192,543,680.44

定期开放债券C %

合计 1,248,347,137.

8,961 156,745.45 156,248,811.22 11.12% 88.88%

26

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

上投摩根岁岁丰定期开

- -

放债券A

基金管理人所有从业人员持

上投摩根岁岁丰定期开

有本基金 - -

放债券C

合计 - -

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

上投摩根岁岁丰定期开 0

本公司高级管理人员、基 放债券A

金投资和研究部门负责人 上投摩根岁岁丰定期开 0

持有本开放式基金 放债券C

合计 0

上投摩根岁岁丰定期开 0

放债券A

本基金基金经理持有本开 上投摩根岁岁丰定期开 0

放式基金 放债券C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 上投摩根岁岁丰定期开放债券 上投摩根岁岁丰定期开放债券

A C

基金合同生效日（2016年8月 1,212,052,268.04 192,543,680.44

第34页共37页

26日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 - -

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 - -

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,212,052,268.04 192,543,680.44

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

本公司于2016年2月3日发布公告：因届龄退休，陈开元先生自2016年2月2日起不再担任

本公司董事长，由穆矢先生担任本公司董事长。

本公司于2016年7月6日发布公告：因个人原因，经晓云女士自2016年7月4日起不再担任

本公司副总经理。

本公司于2016年9月24日发布公告：因个人原因，侯明甫先生自2016年9月22日起不再担

任本公司副总经理。聘任杜猛先生、孙芳女士和郭鹏先生为本公司副总经理。

本公司于2016年11月5日发布公告：自2016年11月4日起，聘任杨红女士为本公司副总经

理。

基金托管人：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

第35页共37页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所本年度第一次为本基金提供审计服务，报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬为90,000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

兴业证券 1 - - 97,802.37 35.01%-

兴业证券 1 - - 181,523.37 64.99%-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.本基金于2016年8月26日正式成立，以上均为本期新增席位，无注销席位。

第36页共37页

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

兴业证券 523,237,324. 36.87% 7,623,313, 29.15% - -

67 000.00

兴业证券 895,739,154. 63.13% 18,528,40 70.85% - -

74 0,000.00

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年三月三十日

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