光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8
3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9
4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
6 中期财务会计报告（未经审计）......17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......18

6.3 净资产（基金净值）变动表......20

6.4 报表附注......21
7 投资组合报告 ......44

7.1 期末基金资产组合情况......44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

7.12 投资组合报告附注......53
8 基金份额持有人信息 ......54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......55
9 开放式基金份额变动 ......55
10 重大事件揭示 ......56

10.1 基金份额持有人大会决议......56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

10.4 基金投资策略的改变......56

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......56

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

10.9 其他重大事件......59
11 影响投资者决策的其他重要信息......60
12 备查文件目录 ......60

12.1 备查文件目录......60

12.2 存放地点......60

12.3 查阅方式......60

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金

基金简称 光大保德信创业板股票

基金主代码 003069

交易代码 003069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 177,651,422.75 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 光大保德信创业板股票 A 光大保德信创业板股票 C

下属分级基金的交易代码 003069 003070

报告期末下属分级基金的份额总额 45,739,503.38 份 131,911,919.37 份

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于在创业板上市的股票，在严格控制风险和保持良好流动
投资目标 性的前提下，本基金通过运用量化投资策略，进行积极的组合优化，力争
实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金将采用数量化投资策略建立投资模型，重点投资于创业板上市公司
证券，在投资过程中严格遵守数量化投资纪律，将大类资产配置策略和个
股优选策略相结合，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观
经济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动性等
方面因素分析判断决定大类资产配置比例。

2、股票投资策略

（1）个股优选

投资策略 本基金根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验，结
合本基金管理人量化团队多年的研究与投资经验，充分挖掘并精选各种有
效因子，构建多因子选股模型。本基金将使用多因子选股模型对创业板股
票进行评分，仔细分析个股在各个因子的得分情况，择优精选出基本面优
秀、成长性好、符合市场热点、主题投资或者行业轮动特点等具有良好预
期收益的个股，构建投资组合并根据市场变化趋势，持续改进模型的有效
性，力争基金资产长期稳健增值。

本基金考察的因子包括成长因子、估值因子、基本面因子和流动性因子。
1）成长因子

本基金考察的成长因子可以参考以下指标：PEG、营业收入增长率、过去
三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率（留存收益率*

净资产收益率）等；
2）估值因子
本基金考察的估值因子可以参考以下指标：市盈率（PE）、市净率（PB）、市现率（PCF）、市销率（PS）等；
3）基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标：总资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等；
4）流动性因子
本基金考察的流动性因子可以参考以下指标：成交量、换手率、流通市值等。本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面，定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度，采用定量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子，并依据投资目标，权衡风险与收益特征，构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。
（2）股票投资组合的优化
本基金还将考察对创业板有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事件等方面，从而对股票投资组合进行复核和优化，调整个股权重，在控制风险的前提下追求收益最大化。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。3、债券投资策略
本基金投资于债券的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金债券的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。在确定债券投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的债券品种。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
5、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确定最终的投资决策。


6、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提
前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的
基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利
率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期
利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

7、证券公司短期公司债券投资策略

本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合
发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、
信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和
套利机会的优质信用债券进行投资。

8、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的
投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期
权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价
模型，选择估值合理的期权合约。

基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有
关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权
业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投
资审批事项，以防范期权投资的风险。

9、权证及其他品种投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价
量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策
略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。

同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为
有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当
程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

业绩比较基准 90%×创业板综合指数收益率+10%×银行活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 高顺平 王小飞

联系电话 （021）80262888 021-60637103

负责人 电子邮箱

epfservice@epf.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4008-202-888 021-60637228

传真 （021）80262468 021-60635778

注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区金融大街25 号

号外滩金融中心1幢，6层


上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区闹市口大街1 号

办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号

楼），6-7层、10层 院1号楼

邮政编码 200010 100033

法定代表人 刘翔 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn

基金中期报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国建设银

行股份有限公司的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 光大保德信创业板股票

A 光大保德信创业板股票 C

本期已实现收益 -3,978,354.09 -9,640,260.30

本期利润 -2,821,647.18 -7,276,006.00

加权平均基金份额本期利润 -0.0601 -0.0615

本期加权平均净值利润率 -4.28% -4.81%

本期基金份额净值增长率 -4.34% -4.53%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

光大保德信创业板股票 A 光大保德信创业板股票 C

期末可供分配利润 15,296,794.30 28,715,945.76

期末可供分配基金份额利润 0.3344 0.2177

期末基金资产净值 61,036,297.68 160,627,865.13

期末基金份额净值 1.3344 1.2177

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 光大保德信创业板股票 光大保德信创业板股票 C
A


基金份额累计净值增长率 33.44% 21.77%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信创业板股票 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.38% 0.99% 0.88% 1.11% -0.50% -0.12%

过去三个月 -6.13% 0.91% -2.60% 0.95% -3.53% -0.04%

过去六个月 -4.34% 0.89% 5.17% 0.91% -9.51% -0.02%

过去一年 -22.49% 1.09% -7.03% 1.09% -15.46% 0.00%

过去三年 -0.94% 1.53% 5.85% 1.39% -6.79% 0.14%

自基金合同生 33.44% 1.55% 41.60% 1.49% -8.16% 0.06%
效起至今
光大保德信创业板股票 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.35% 0.99% 0.88% 1.11% -0.53% -0.12%

过去三个月 -6.22% 0.91% -2.60% 0.95% -3.62% -0.04%

过去六个月 -4.53% 0.89% 5.17% 0.91% -9.70% -0.02%

过去一年 -22.79% 1.09% -7.03% 1.09% -15.76% 0.00%

过去三年 -1.70% 1.53% 5.85% 1.39% -7.55% 0.14%

自基金合同生 21.77% 1.57% 32.44% 1.46% -10.67% 0.11%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018 年 2 月 13 日至 2023 年 6 月 30 日）

光大保德信创业板股票 A

光大保德信创业板股票 C

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至 2023 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 71 只开放式基金，即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投
资基金、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光
大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德
信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合
型证券投资基金、光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券
投资基金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金、光大保德
信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
光大保德信汇佳混合型证券投资基金、光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、
光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

赵大年先生，2004 年毕业于中国
科学技术大学统计与金融系，2007
年获得中国科学院数学与系统科
学研究院统计学专业的硕士学位。
2007 年 6 月至 2007 年 10 月在申
万巴黎基金管理有限公司任职产
品设计经理；2007 年 10 月至 2009
年 4 月在钧锋投资咨询有限公司
任职投资经理；2009 年 4 月加入
光大保德信基金管理有限公司，先
权益管理总部 后担任风险管理部风险控制专员、
赵大年 量化投资团队 2023-01-0 - 16 年 风险控制高级经理、副总监、总监，
团队长、基金 9 2014 年 8 月至 2018 年 3 月担任量
经理 化投资部总监。2016年2月至2018
年 6 月担任光大保德信风格轮动
混合型证券投资基金的基金经理，
2016 年 4 月至 2018 年 3 月担任光
大保德信量化核心证券投资基金
的基金经理，2017 年 1 月至 2018
年 6 月及 2023 年 1 月至 2023 年 8
月担任光大保德信事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金（已清
盘）的基金经理，2017 年 1 月至
2018 年 1 月担任光大保德信安祺


债券型证券投资基金的基金经理，
2018 年 2 月至 2018 年 6 月担任光
大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金的基金经理，2018
年6月起至2021年11月历任风险
管理部副总监、总监，现任权益管
理总部量化投资团队团队长，2021
年11月至2023年8月担任光大保
德信量化核心证券投资基金、光大
保德信锦弘混合型证券投资基金
的基金经理，2021 年 12 月至 2023
年 8 月担任光大保德信多策略智
选 18 个月定期开放混合型证券投
资基金的基金经理，2023 年 1 月
至 2023 年 7 月担任光大保德信睿
鑫灵活配置混合型证券投资基金
（已清盘）的基金经理，2023 年 1
月至 2023 年 8 月担任光大保德信
风格轮动混合型证券投资基金、光
大保德信中证 500 指数增强型证
券投资基金、光大保德信创业板量
化优选股票型证券投资基金、光大
保德信诚鑫灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。

翟云飞先生，2005 年毕业于中国
科学技术大学自动化系，2010 年
获得中国科学技术大学统计与金
融系博士学位。2010年6月至2014
年 3 月在大成基金管理有限公司
任职，其中 2010 年 6 月至 2011
年 5 月任职金融工程师（负责量化
投资研究），2011 年 5 月至 2012
年 7 月任职产品设计师，2012 年 7
2018-02-1 月至 2014 年 3 月任职量化投资研
翟云飞 基金经理 3 2023-01-09 12 年 究员、行业投资研究员；2014 年 4
月加入光大保德信基金管理有限
公司，历任金融工程师（负责量化
投资研究）、高级量化研究员、权
益管理总部量化投资团队基金经
理，2016 年 2 月至 2023 年 1 月担
任光大保德信风格轮动混合型证
券投资基金的基金经理，2016 年
12 月至 2022年 8月担任光大保德
信量化核心证券投资基金的基金
经理，2017 年 1 月至 2020 年 7 月


担任光大保德信事件驱动灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2018 年 2 月至 2023 年 1 月担
任光大保德信创业板量化优选股
票型证券投资基金的基金经理，
2019 年 6 月至 2023 年 1 月担任光
大保德信诚鑫灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2019 年 7
月至 2023 年 1 月担任光大保德信
睿鑫灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2019年8月至2020
年 8 月担任光大保德信永鑫灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2021 年 9 月至 2023 年 1 月
担任光大保德信事件驱动灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2021 年 11 月至 2023 年 1 月
担任光大保德信中证 500 指数增
强型证券投资基金的基金经理，
2021 年 11 月至 2022 年 12 月担任
光大保德信恒鑫混合型证券投资
基金的基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期按基金合同生效日填写，离任日期为公司决定确定
的解聘日期。

2、由于个人原因，赵大年先生于 2023 年 8 月 22 日离任本基金基金经理，由王卫林先生担任本

基金基金经理。

王卫林先生简历：

王卫林先生，北京大学软件工程专业硕士。2016 年 7 月至 2018 年 1 月在南方基金管理有限公

司任职量化研究员；2018 年 1 月至 2023 年 2 月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研

究员、基金经理助理、基金经理；2023 年 2 月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总
部量化投资团队基金经理，2023 年 8 月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中
证 500 指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦
弘混合型证券投资基金的基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

进入 2023 年，国内宏观经济的持续企稳复苏，A 股市场的风险偏好与预期也得到改善，呈现向
好趋势，并在经历一季度的反弹后出现阶段性休整。AI 相关主题表现活跃，带动传媒、电子、计算机等板块有突出的超额收益，中小市值风格相对占优。本基金在 2023 年上半年坚持量化策略运作，主要在创业板股票内选股，收益为-4.34%，略优于创业板指数跌幅。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信创业板量化股票 A 份额净值增长率为-4.34%，业绩比较基准收益率为5.17%，光大保德信创业板量化股票 C 份额净值增长率为-4.53%，业绩比较基准收益率为 5.17%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计 2023 年基建与制造业的投资热度仍将保持高位，消费和服务业有望回稳增长。市场的增量资金依旧充裕，当前 A 股市场各主要宽基指数的估值仍处于合理偏低的区间，随着宏观经济的进一步改善，市场增量资金对于权益资产的配置比例有望得到提升，从而为股票市场提供有力的支撑。本基金将继续使用量化策略模型优选个股，保持行业均衡配置，力争基金资产的保值增值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 22,988,808.50 21,093,180.77

结算备付金 700,921.34 389,650.94

存出保证金 15,294.13 16,412.71

交易性金融资产 6.4.7.2 199,260,760.68 186,942,565.68

其中：股票投资 199,260,760.68 186,942,565.68

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 180,043.69 171,160.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 223,145,828.34 208,612,970.10

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 12.04

应付赎回款 357,367.62 548,466.68

应付管理人报酬 268,590.94 262,422.08

应付托管费 44,765.15 43,737.01

应付销售服务费 51,607.62 47,196.00

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 759,334.20 505,849.06

负债合计 1,481,665.53 1,407,682.87

净资产：

实收基金 6.4.7.7 177,651,422.75 157,983,629.57

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 44,012,740.06 49,221,657.66

净资产合计 221,664,162.81 207,205,287.23

负债和净资产总计 223,145,828.34 208,612,970.10

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 177,651,422.75 份，其中 A 类基金份额总额
为 45,739,503.38 份，基金份额净值为 1.3344 元；C 类基金份额总额为 131,911,919.37 份，基金份额
净值为 1.2177 元。
6.2 利润表
会计主体：光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -7,813,431.06 -31,294,501.27

1.利息收入 43,248.49 47,412.65

其中：存款利息收入 6.4.7.9 43,248.49 47,412.65

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -11,403,314.48 -32,423,510.72

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -12,766,879.95 -33,247,786.07

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,363,565.47 824,275.35

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 3,520,961.21 929,256.21
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 25,673.72 152,340.59

减：二、营业总支出 2,284,222.12 2,522,819.66

1．管理人报酬 1,616,302.92 1,819,482.86

2．托管费 269,383.75 303,247.13

3．销售服务费 299,980.30 301,579.52

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.20 98,555.15 98,510.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -10,097,653.18 -33,817,320.93
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,097,653.18 -33,817,320.93

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -10,097,653.18 -33,817,320.93

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 207,205,287.
资产（基金净 157,983,629.57 - 49,221,657.66 23
值）

二、本期期初净 207,205,287.2
资产（基金净 157,983,629.57 - 49,221,657.66 3
值）
三、本期增减变

动额（减少以 19,667,793.18 - -5,208,917.60 14,458,875.58
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -10,097,653.18 -10,097,653.1
益总额 8

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 19,667,793.18 - 4,888,735.58 24,556,528.76
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 64,920,185.35 - 18,070,396.99 82,990,582.34
款

2.基金赎回 -45,252,392.17 - -13,181,661.41 -58,434,053.5
款 8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 177,651,422.75 - 44,012,740.06 221,664,162.8
产（基金净值） 1

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 135,364,062.01 - 116,540,181.10 251,904,243.
资产（基金净 11

值）

二、本期期初净 251,904,243.
资产（基金净 135,364,062.01 - 116,540,181.10 11
值）
三、本期增减变

动额（减少以 13,664,338.76 - -23,272,579.41 -9,608,240.65
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -33,817,320.93 -33,817,320.9
益总额 3

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 13,664,338.76 - 10,544,741.52 24,209,080.28
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 90,802,982.13 - 49,197,050.82 140,000,032.9
款 5

2.基金赎回 -77,138,643.37 - -38,652,309.30 -115,790,952.6
款 7

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 149,028,400.77 - 93,267,601.69 242,296,002.4
产（基金净值） 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]909 号《关于批准光大保德信尊辉 18 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》与证监许可[2017]1020 号《关于批准光大保德信尊辉 18 个月定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》注册，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币786,215,461.17 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0126
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金
合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 786,618,270.15 份，其中
认购资金利息折合 402,808.98 份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告》，本基金根据申购费、赎回费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，自 2020 年 1 月
2 日起，本基金增设收取销售服务费的 C 类基金份额，本基金原基金份额转为 A 类基金份额。在投
资者申购时收取前端申购费的，称为 A 类基金份额；不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产不低于基金资产的 80%，其中投资于创业板上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%；前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金产净值的 0-3%。本基金的业绩比较基准为：90%x创业板综合指数收益率 + 10%x 银行活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 22,988,808.50

等于：本金 22,986,545.34

加：应计利息 2,263.16

定期存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 22,988,808.50

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 210,873,674.91 - 199,260,760.68 -11,612,914.23

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 -

市场 - - -

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 210,873,674.91 - 199,260,760.68 -11,612,914.23

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期内未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期内未持有买断式回购交易。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 5.07

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 370,068.98

其中：交易所市场 370,068.98

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 89,752.78

预提信息披露费 299,507.37

合计 759,334.20

6.4.7.7 实收基金
光大保德信创业板股票 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 47,704,586.27 47,704,586.27

本期申购 3,070,611.20 3,070,611.20

本期赎回（以“-”号填列） -5,035,694.09 -5,035,694.09

本期末 45,739,503.38 45,739,503.38

光大保德信创业板股票 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额


上年度末 110,279,043.30 110,279,043.30

本期申购 61,849,574.15 61,849,574.15

本期赎回（以“-”号填列） -40,216,698.08 -40,216,698.08

本期末 131,911,919.37 131,911,919.37

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
光大保德信创业板股票 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 25,759,488.95 -6,916,567.80 18,842,921.15

本期利润 -3,978,354.09 1,156,706.91 -2,821,647.18

本期基金份额交易产生的 -954,719.25 230,239.58 -724,479.67

变动数

其中：基金申购款 1,538,466.17 -268,404.64 1,270,061.53

基金赎回款 -2,493,185.42 498,644.22 -1,994,541.20

本期已分配利润 - - -

本期末 20,826,415.61 -5,529,621.31 15,296,794.30

光大保德信创业板股票 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 56,393,980.51 -26,015,244.00 30,378,736.51

本期利润 -9,640,260.30 2,364,254.30 -7,276,006.00

本期基金份额交易产生的 10,167,735.44 -4,554,520.19 5,613,215.25

变动数

其中：基金申购款 28,937,946.00 -12,137,610.54 16,800,335.46

基金赎回款 -18,770,210.56 7,583,090.35 -11,187,120.21

本期已分配利润 - - -

本期末 56,921,455.65 -28,205,509.89 28,715,945.76

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 36,950.94

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,190.88

其他 106.67


合计 43,248.49

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 578,636,253.91

减：卖出股票成本总额 590,002,707.18

减：交易费用 1,400,426.68

买卖股票差价收入 -12,766,879.95

6.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

本基金报告期内未投资债券。
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金报告期内未投资债券。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金报告期内未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金报告期内未投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金报告期内未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,363,565.47

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,363,565.47

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 3,520,961.21

——股票投资 3,520,961.21

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 3,520,961.21

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 25,575.51

转换费收入 98.21

合计 25,673.72

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中不低于转出基金赎回费用的 25%的部分归入基金的基金财产。
6.4.7.19 信用减值损失

无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 295.00

账户维护费 9,000.00

合计 98,555.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司(简称"光大保德信") 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

中国建设银行股份有限公司(简称"中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期间及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期间及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期间及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期间及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期间及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,616,302.92 1,819,482.86

其中：支付销售机构的客户维护费 645,705.98 729,935.88

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 269,383.75 303,247.13

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关 本期


联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

光大保德信创业板 光大保德信创业板股票C 合计

股票 A

光大保德信 - 21,590.14 21,590.14

中国建设银行 - - -

光大证券 - - -

合计 - 21,590.14 21,590.14

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信创业板 光大保德信创业板股票C 合计

股票A

光大保德信 - 315.40 315.40

中国建设银行 - - -

光大证券 - - -

合计 - 315.40 315.40

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C
类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
光大保德信创业板股票 A

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 A 类基金份额。光大保德信创业板股票 C

份额单位：份

光大保德信创业板股票C本期末 光大保德信创业板股票C上年度末
2023年6月30日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

光大保德信资产管 2,454,188.48 1.86% - -
理有限公司
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 22,988,808.5 36,950.94 21,668,031.2 43,408.18

0 9

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期没有进行利润分配。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

30139 仁信 2023-0 1 个月 新股 2,805. 74,837 74,837

5 新材 6-21 以内 未上 26.68 26.68 00 .40 .40 -

市

30126 恒工 2023-0 1 个月 新股 1,268. 46,789 46,789

1 精密 6-29 以内 未上 36.90 36.90 00 .20 .20 -

市

30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 1,748. 45,133 45,133

2 股份 6-28 以内 未上 25.82 25.82 00 .36 .36 -

市

00128 陕西 2023-0 新股 3,767. 36,163 35,447

6 能源 3-31 6 个月 锁定 9.60 9.41 00 .20 .47 -

期内

30129 三博 2023-0 新股 6,985. 16,855

3 脑科 4-25 6 个月 锁定 29.60 71.42 236.00 60 .12 -

期内

30132 豪江 2023-0 新股 8,384. 13,238

0 智能 6-01 6 个月 锁定 13.06 20.62 642.00 52 .04 -

期内

30135 湖南 2023-0 新股 6,441. 11,623

8 裕能 2-01 6 个月 锁定 23.77 42.89 271.00 67 .19 -

期内

30131 鑫宏 2023-0 新股 11,235 10,926

0 业 5-26 6 个月 锁定 67.28 65.43 167.00 .76 .81 -

期内

30126 格力 2023-0 新股 12,494 9,570.

0 博 1-20 6 个月 锁定 30.85 23.63 405.00 .25 15 -

期内

30138 天键 2023-0 新股 12,047 9,322.

3 股份 5-31 6 个月 锁定 46.16 35.72 261.00 .76 92 -

期内

30136 荣旗 2023-0 新股 6,756. 8,704.

0 科技 4-17 6 个月 锁定 71.88 92.60 94.00 72 40 -

期内

30139 仁信 2023-0 6 个月 新股 26.68 26.68 312.00 8,324. 8,324. -

5 新材 6-21 锁定 16 16


期内

30122 恒勃 2023-0 新股 8,558. 7,982.

5 股份 6-08 6 个月 锁定 35.66 33.26 240.00 40 40 -

期内

30124 宏源 2023-0 新股 12,100 7,431.

6 药业 3-10 6 个月 锁定 50.00 30.71 242.00 .00 82 -

期内

30142 森泰 2023-0 新股 10,062 7,357.

9 股份 4-10 6 个月 锁定 28.75 21.02 350.00 .50 00 -

期内

30135 南王 2023-0 新股 7,493. 7,152.

5 科技 6-02 6 个月 锁定 17.55 16.75 427.00 85 25 -

期内

30121 金杨 2023-0 新股 8,103. 6,883.

0 股份 6-21 6 个月 锁定 57.88 49.17 140.00 20 80 -

期内

30142 世纪 2023-0 新股 5,902. 6,854.

8 恒通 5-10 6 个月 锁定 26.35 30.60 224.00 40 40 -

期内

30123 飞沃 2023-0 新股 8,047. 6,484.

2 科技 6-08 6 个月 锁定 72.50 58.42 111.00 50 62 -

期内

30139 溯联 2023-0 新股 8,363. 6,311.

7 股份 6-15 6 个月 锁定 53.27 40.20 157.00 39 40 -

期内

00128 中电 2023-0 新股 3,552. 6,284.

7 港 3-30 6 个月 锁定 11.88 21.02 299.00 12 98 -

期内

30080 广康 2023-0 新股 8,023. 6,231.

4 生化 6-15 6 个月 锁定 42.45 32.97 189.00 05 33 -

期内

30117 锡南 2023-0 新股 5,644. 5,798.

0 科技 6-16 6 个月 锁定 34.00 34.93 166.00 00 38 -

期内

30137 凌玮 2023-0 新股 5,970. 5,637.

3 科技 1-20 6 个月 锁定 33.73 31.85 177.00 21 45 -

期内

30115 华塑 2023-0 新股 5,932. 5,557.

7 科技 3-01 6 个月 锁定 56.50 52.93 105.00 50 65 -

期内

30126 恒工 2023-0 新股 5,202. 5,202.

1 精密 6-29 6 个月 锁定 36.90 36.90 141.00 90 90 -

期内

30133 亚华 2023-0 6 个月 新股 32.60 30.37 168.00 5,476. 5,102. -


7 电子 5-16 锁定 80 16

期内

30120 朗威 2023-0 新股 5,034. 5,034.

2 股份 6-28 6 个月 锁定 25.82 25.82 195.00 90 90 -

期内

30143 泓淋 2023-0 新股 5,517. 4,664.

9 电力 3-10 6 个月 锁定 19.99 16.90 276.00 24 40 -

期内

30134 涛涛 2023-0 新股 5,655. 3,591.

5 车业 3-10 6 个月 锁定 73.45 46.64 77.00 65 28 -

期内

00128 三联 2023-0 新股 2,485. 2,939.

2 锻造 5-15 6 个月 锁定 27.93 33.03 89.00 77 67 -

期内

00132 登康 2023-0 新股 1,861. 2,294.

8 口腔 3-29 6 个月 锁定 20.68 25.49 90.00 20 10 -

期内

00132 长青 2023-0 新股 2,152. 2,234.

4 科技 5-12 6 个月 锁定 18.88 19.60 114.00 32 40 -

期内

00136 南矿 2023-0 新股 2,045. 1,977.

0 集团 3-31 6 个月 锁定 15.38 14.87 133.00 54 71 -

期内

00136 海森 2023-0 新股 1,823. 1,618.

7 药业 3-30 6 个月 锁定 44.48 39.48 41.00 68 68 -

期内

注：1. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

2. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。

各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。

风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。

风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信
用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(上年末：0.00%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期末流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为结算备付金、存出保
证金、银行存款。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日

资产

银行存款 22,988,808. - - - - - 22,988,808.
50 50

结算备付金 700,921.34 - - - - - 700,921.34

存出保证金 15,294.13 - - - - - 15,294.13

交易性金融资 - - - - - 199,260,76 199,260,76
产 0.68 0.68

应收申购款 - - - - - 180,043.69 180,043.69

23,705,023. - 199,440,80 223,145,82
资产总计 - - -

97 4.37 8.34

负债

应付赎回款 - - - - - 357,367.62 357,367.62

应付管理人报 - - - - - 268,590.94 268,590.94
酬

应付托管费 - - - - - 44,765.15 44,765.15

应付销售服务 - - - - - 51,607.62 51,607.62
费

其他负债 - - - - - 759,334.20 759,334.20

1,481,665.5 1,481,665.5
负债总计 - - - - -

3 3

利率敏感度缺 23,705,023. 197,959,13 221,664,16
- - - -

口 97 8.84 2.81

上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月

31 日

资产

银行存款 21,093,180. - - - - - 21,093,180.
77 77

结算备付金 389,650.94 - - - - - 389,650.94

存出保证金 16,412.71 - - - - - 16,412.71

交易性金融资 - - - - - 186,942,56 186,942,56
产 5.68 5.68

应收申购款 - - - - - 171,160.00 171,160.00

21,499,244. - 187,113,72 208,612,97
资产总计 - - -

42 5.68 0.10

负债

应付清算款 - - - - - 12.04 12.04

应付赎回款 - - - - - 548,466.68 548,466.68

应付管理人报 - - - - - 262,422.08 262,422.08
酬

应付托管费 - - - - - 43,737.01 43,737.01

应付销售服务 - - - - - 47,196.00 47,196.00
费

其他负债 - - - - - 505,849.06 505,849.06

1,407,682.8 1,407,682.8
负债总计 - - - - -

7 7

利率敏感度缺 21,499,244. 185,706,04 207,205,28
- - - -

口 42 2.81 7.23

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.0%(上年末：
0.0%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的基金管理人每日对投资组合的行业和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

199,260,760. 186,942,565.6

交易性金融资产－股票投资 89.89 90.22
68 8

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -


衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

199,260,760. 89.89 186,942,565.6 90.22
合计

68 8

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 1% 增加约 1,879,760.32 增加约 2,008,448.13

业绩比较基准下降 1% 减少约 1,879,760.32 减少约 2,008,448.13

注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 198,849,360.78

第二层次 166,759.96

第三层次 244,639.94

合计 199,260,760.68

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 199,260,760.68 89.30

其中：股票 199,260,760.68 89.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 23,689,729.84 10.62

8 其他各项资产 195,337.82 0.09

9 合计 223,145,828.34 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 5,747,220.00 2.59

B 采矿业 1,190,096.55 0.54

C 制造业 153,586,289.30 69.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 957,512.47 0.43

E 建筑业 537,661.65 0.24

F 批发和零售业 2,458,019.86 1.11

G 交通运输、仓储和邮政业 537,572.00 0.24

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,522,196.33 4.30

J 金融业 9,572,261.80 4.32

K 房地产业 587,653.00 0.27

L 租赁和商务服务业 1,054,026.00 0.48

M 科学研究和技术服务业 3,762,447.56 1.70

N 水利、环境和公共设施管理业 729,496.00 0.33

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 8,194,043.50 3.70

R 文化、体育和娱乐业 824,264.66 0.37

S 综合 - -

合计 199,260,760.68 89.89

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 300750 宁德时代 83,405.00 19,082,229.95 8.61

2 300124 汇川技术 185,425.00 11,906,139.25 5.37

3 300760 迈瑞医疗 36,189.00 10,849,462.20 4.89

4 300274 阳光电源 64,762.00 7,553,192.06 3.41


5 300015 爱尔眼科 382,323.00 7,092,091.65 3.20

6 300059 东方财富 439,289.00 6,237,903.80 2.81

7 300498 温氏股份 313,200.00 5,747,220.00 2.59

8 300014 亿纬锂能 83,800.00 5,069,900.00 2.29

9 300003 乐普医疗 202,281.00 4,573,573.41 2.06

10 300170 汉得信息 372,900.00 4,303,266.00 1.94

11 300896 爱美客 9,600.00 4,271,520.00 1.93

12 300661 圣邦股份 50,491.00 4,146,825.83 1.87

13 002594 比亚迪 15,000.00 3,874,050.00 1.75

14 300122 智飞生物 74,249.00 3,281,805.80 1.48

15 300946 恒而达 83,700.00 3,182,274.00 1.44

16 300316 晶盛机电 44,600.00 3,162,140.00 1.43

17 300037 新宙邦 55,700.00 2,890,273.00 1.30

18 301327 华宝新能 34,620.00 2,738,788.20 1.24

19 300154 瑞凌股份 338,700.00 2,712,987.00 1.22

20 300265 通光线缆 259,700.00 2,695,686.00 1.22

21 301176 逸豪新材 156,026.00 2,680,526.68 1.21

22 301155 海力风电 32,800.00 2,528,224.00 1.14

23 300755 华致酒行 104,706.00 2,352,743.82 1.06

24 300347 泰格医药 36,254.00 2,339,833.16 1.06

25 300408 三环集团 73,400.00 2,154,290.00 0.97

26 300142 沃森生物 71,400.00 1,888,530.00 0.85

27 300118 东方日升 71,300.00 1,827,419.00 0.82

28 300414 中光防雷 176,800.00 1,750,320.00 0.79

29 300832 新产业 27,900.00 1,646,100.00 0.74

30 300433 蓝思科技 133,900.00 1,574,664.00 0.71

31 300450 先导智能 43,105.00 1,559,107.85 0.70

32 300798 锦鸡股份 213,300.00 1,527,228.00 0.69

33 300487 蓝晓科技 24,225.00 1,512,124.50 0.68

34 301076 新瀚新材 74,330.00 1,458,354.60 0.66

35 300136 信维通信 72,200.00 1,449,776.00 0.65

36 300296 利亚德 202,800.00 1,324,284.00 0.60

37 300294 博雅生物 36,300.00 1,316,964.00 0.59

38 300001 特锐德 63,000.00 1,309,140.00 0.59

39 300088 长信科技 214,600.00 1,294,038.00 0.58

40 300383 光环新网 120,000.00 1,290,000.00 0.58

41 300677 英科医疗 57,860.00 1,272,920.00 0.57

42 300457 赢合科技 71,656.00 1,265,444.96 0.57

43 300418 昆仑万维 30,100.00 1,212,428.00 0.55

44 300908 仲景食品 26,700.00 1,210,845.00 0.55

45 300376 易事特 180,700.00 1,210,690.00 0.55

46 300741 华宝股份 53,800.00 1,152,396.00 0.52

47 301206 三元生物 31,800.00 1,112,682.00 0.50

48 300662 科锐国际 29,800.00 1,054,026.00 0.48


49 300138 晨光生物 58,000.00 1,038,200.00 0.47

50 301068 大地海洋 30,000.00 1,008,300.00 0.45

51 300636 同和药业 79,880.00 979,328.80 0.44

52 300012 华测检测 46,700.00 910,650.00 0.41

53 300258 精锻科技 62,100.00 899,829.00 0.41

54 300244 迪安诊断 34,916.00 894,897.08 0.40

55 300200 高盟新材 104,500.00 889,295.00 0.40

56 300601 康泰生物 34,600.00 878,494.00 0.40

57 300782 卓胜微 8,900.00 860,007.00 0.39

58 301209 联合化学 34,500.00 848,355.00 0.38

59 300283 温州宏丰 143,300.00 845,470.00 0.38

60 300285 国瓷材料 30,500.00 835,700.00 0.38

61 300672 国科微 10,000.00 833,500.00 0.38

62 300144 宋城演艺 65,600.00 813,440.00 0.37

63 601138 工业富联 31,300.00 788,760.00 0.36

64 301189 奥尼电子 25,200.00 770,868.00 0.35

65 300041 回天新材 63,040.00 743,872.00 0.34

66 300777 中简科技 15,600.00 737,256.00 0.33

67 300070 碧水源 136,100.00 729,496.00 0.33

68 300821 东岳硅材 73,500.00 715,890.00 0.32

69 300445 康斯特 43,500.00 689,475.00 0.31

70 300454 深信服 6,015.00 681,198.75 0.31

71 300146 汤臣倍健 27,800.00 666,644.00 0.30

72 300726 宏达电子 14,200.00 635,024.00 0.29

73 300054 鼎龙股份 25,600.00 633,088.00 0.29

74 601088 中国神华 20,000.00 615,000.00 0.28

75 300619 金银河 9,800.00 607,110.00 0.27

76 300034 钢研高纳 15,200.00 598,728.00 0.27

77 001979 招商蛇口 45,100.00 587,653.00 0.27

78 601288 农业银行 162,600.00 573,978.00 0.26

79 601989 中国重工 118,700.00 572,134.00 0.26

80 601985 中国核电 80,300.00 566,115.00 0.26

81 301171 易点天下 25,558.00 564,831.80 0.25

82 300768 迪普科技 33,900.00 561,723.00 0.25

83 601336 新华保险 15,200.00 558,904.00 0.25

84 300855 图南股份 15,770.00 556,996.40 0.25

85 000725 京东方 A 135,100.00 552,559.00 0.25

86 601857 中国石油 73,700.00 550,539.00 0.25

87 601318 中国平安 11,800.00 547,520.00 0.25

88 300395 菲利华 11,000.00 541,200.00 0.24

89 601319 中国人保 92,200.00 538,448.00 0.24

90 601816 京沪高铁 102,200.00 537,572.00 0.24

91 601668 中国建筑 93,600.00 537,264.00 0.24

92 601766 中国中车 81,800.00 531,700.00 0.24


93 601628 中国人寿 14,800.00 517,408.00 0.23

94 601601 中国太保 19,900.00 517,002.00 0.23

95 300759 康龙化成 12,800.00 489,984.00 0.22

96 300796 贝斯美 40,000.00 481,200.00 0.22

97 300593 新雷能 20,800.00 476,528.00 0.21

98 300531 优博讯 33,500.00 473,690.00 0.21

99 300738 奥飞数据 42,700.00 435,540.00 0.20

100 301328 维峰电子 7,542.00 429,441.48 0.19

101 001286 陕西能源 37,667.00 391,397.47 0.18

102 300515 三德科技 19,500.00 314,340.00 0.14

103 601728 中国电信 48,500.00 273,055.00 0.12

104 300421 力星股份 22,100.00 263,874.00 0.12

105 301077 星华新材 11,100.00 237,873.00 0.11

106 688009 中国通号 35,333.00 204,931.40 0.09

107 300443 金雷股份 5,700.00 202,065.00 0.09

108 301293 三博脑科 2,360.00 197,607.52 0.09

109 301320 豪江智能 6,416.00 155,624.88 0.07

110 301108 洁雅股份 4,000.00 144,800.00 0.07

111 301238 瑞泰新材 6,600.00 134,244.00 0.06

112 301310 鑫宏业 1,661.00 113,833.53 0.05

113 301383 天键股份 2,607.00 97,063.32 0.04

114 301360 荣旗科技 938.00 96,716.72 0.04

115 301225 恒勃股份 2,393.00 85,253.57 0.04

116 301395 仁信新材 3,117.00 83,161.56 0.04

117 600030 中信证券 4,100.00 81,098.00 0.04

118 001287 中电港 2,985.00 80,902.06 0.04

119 301428 世纪恒通 2,231.00 78,303.60 0.04

120 301246 宏源药业 2,418.00 75,627.66 0.03

121 301355 南王科技 4,270.00 75,557.65 0.03

122 301210 金杨股份 1,400.00 71,559.60 0.03

123 301232 飞沃科技 1,109.00 67,053.24 0.03

124 301397 溯联股份 1,569.00 66,180.20 0.03

125 300804 广康生化 1,887.00 64,489.71 0.03

126 301170 锡南科技 1,653.00 61,114.78 0.03

127 301157 华塑科技 1,049.00 58,459.41 0.03

128 301337 亚华电子 1,680.00 57,114.96 0.03

129 301261 恒工精密 1,409.00 51,992.10 0.02

130 301202 朗威股份 1,943.00 50,168.26 0.02

131 301439 泓淋电力 2,751.00 48,818.40 0.02

132 301282 金禄电子 1,304.00 39,198.24 0.02

133 001311 多利科技 649.00 37,272.07 0.02

134 301345 涛涛车业 762.00 36,272.63 0.02

135 301227 森鹰窗业 1,308.00 36,270.84 0.02

136 001282 三联锻造 882.00 31,249.77 0.01


137 001328 登康口腔 896.00 28,722.84 0.01

138 001337 四川黄金 795.00 24,557.55 0.01

139 001324 长青科技 1,131.00 23,764.29 0.01

140 600312 平高电气 1,900.00 23,541.00 0.01

141 300622 博士眼镜 960.00 22,656.00 0.01

142 001360 南矿集团 1,321.00 22,613.27 0.01

143 300518 盛讯达 896.00 19,649.28 0.01

144 001367 海森药业 406.00 18,255.38 0.01

145 300430 诚益通 1,060.00 17,500.60 0.01

146 301226 祥明智能 560.00 15,674.40 0.01

147 301181 标榜股份 470.00 14,142.30 0.01

148 301358 湖南裕能 309.00 13,295.57 0.01

149 300627 华测导航 384.00 12,468.48 0.01

150 301230 泓博医药 265.00 11,898.50 0.01

151 301270 汉仪股份 210.00 11,468.10 0.01

152 001278 一彬科技 473.00 11,247.94 0.01

153 301260 格力博 449.00 10,651.23 0.00

154 301429 森泰股份 492.00 10,578.98 0.00

155 301366 一博科技 238.00 10,341.10 0.00

156 301367 怡和嘉业 68.00 10,087.12 0.00

157 001366 播恩集团 646.00 9,961.32 0.00

158 301363 美好医疗 219.00 9,633.81 0.00

159 301267 华厦眼科 155.00 9,447.25 0.00

160 301231 荣信文化 275.00 9,251.00 0.00

161 301313 凡拓数创 215.00 9,100.95 0.00

162 001368 通达创智 351.00 8,922.42 0.00

163 301296 新巨丰 512.00 8,642.56 0.00

164 300604 长川科技 180.00 8,548.20 0.00

165 301373 凌玮科技 262.00 8,390.60 0.00

166 301316 慧博云通 359.00 8,203.15 0.00

167 300751 迈为股份 48.00 8,130.24 0.00

168 300452 山河药辅 460.00 8,022.40 0.00

169 301161 唯万密封 346.00 7,996.06 0.00

170 301389 隆扬电子 438.00 7,962.84 0.00

171 301379 天山电子 283.00 7,904.19 0.00

172 301152 天力锂能 164.00 7,324.24 0.00

173 301095 广立微 85.00 7,025.25 0.00

174 300861 美畅股份 160.00 6,939.20 0.00

175 301388 欣灵电气 258.00 6,927.30 0.00

176 301223 中荣股份 367.00 6,870.24 0.00

177 301326 捷邦科技 177.00 6,731.31 0.00

178 301285 鸿日达 443.00 6,419.07 0.00

179 301273 瑞晨环保 203.00 6,366.08 0.00

180 300747 锐科激光 195.00 5,943.60 0.00


181 301115 建科股份 240.00 5,486.40 0.00

182 301319 唯特偶 87.00 5,206.95 0.00

183 301187 欧圣电气 266.00 4,913.02 0.00

184 301338 凯格精机 124.00 4,823.60 0.00

185 301276 嘉曼服饰 182.00 4,641.00 0.00

186 300763 锦浪科技 36.00 3,747.60 0.00

187 300533 冰川网络 73.00 3,647.08 0.00

188 301330 熵基科技 101.00 3,613.78 0.00

189 301309 万得凯 129.00 3,552.66 0.00

190 301349 信德新材 69.00 3,459.66 0.00

191 301195 北路智控 67.00 3,119.52 0.00

192 301300 远翔新材 97.00 3,065.20 0.00

193 301306 西测测试 78.00 3,030.30 0.00

194 301132 满坤科技 100.00 2,939.00 0.00

195 301266 宇邦新材 41.00 2,882.71 0.00

196 301121 紫建电子 55.00 2,785.20 0.00

197 300357 我武生物 72.00 2,421.36 0.00

198 301269 华大九天 15.00 1,842.60 0.00

199 001260 坤泰股份 84.00 1,805.16 0.00

200 301099 雅创电子 33.00 1,717.98 0.00

201 300413 芒果超媒 46.00 1,573.66 0.00

202 300778 新城市 86.00 1,565.20 0.00

203 300765 新诺威 70.00 902.30 0.00

204 300607 拓斯达 60.00 901.80 0.00

205 301308 江波龙 8.00 814.08 0.00

206 300382 斯莱克 58.00 765.02 0.00

207 300134 大富科技 64.00 656.00 0.00

208 300697 电工合金 44.00 527.12 0.00

209 301098 金埔园林 33.00 397.65 0.00

210 301197 工大科雅 15.00 361.50 0.00

211 301193 家联科技 20.00 350.60 0.00

212 001314 亿道信息 8.00 338.24 0.00

213 301139 元道通信 11.00 317.79 0.00

214 301318 维海德 1.00 33.55 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300015 爱尔眼科 8,488,093.06 4.10


2 300122 智飞生物 8,440,253.96 4.07

3 300265 通光线缆 8,424,250.00 4.07

4 300498 温氏股份 8,351,796.00 4.03

5 300274 阳光电源 8,220,937.00 3.97

6 300433 蓝思科技 8,160,715.00 3.94

7 300124 汇川技术 7,526,742.00 3.63

8 300896 爱美客 7,374,153.95 3.56

9 300661 圣邦股份 7,278,517.00 3.51

10 300768 迪普科技 6,848,927.00 3.31

11 300294 博雅生物 6,679,591.00 3.22

12 300347 泰格医药 6,557,583.59 3.16

13 300003 乐普医疗 6,451,272.60 3.11

14 300146 汤臣倍健 6,428,325.00 3.10

15 300349 金卡智能 6,312,629.00 3.05

16 300760 迈瑞医疗 6,250,372.92 3.02

17 301068 大地海洋 6,206,463.00 3.00

18 300014 亿纬锂能 6,179,063.00 2.98

19 300487 蓝晓科技 5,844,339.50 2.82

20 300438 鹏辉能源 5,716,908.00 2.76

21 300408 三环集团 5,703,294.58 2.75

22 300662 科锐国际 5,698,718.00 2.75

23 300545 联得装备 5,669,360.00 2.74

24 301282 金禄电子 5,581,904.19 2.69

25 300118 东方日升 5,444,297.00 2.63

26 300873 海晨股份 5,286,749.00 2.55

27 300395 菲利华 5,149,960.00 2.49

28 300009 安科生物 5,111,486.00 2.47

29 300705 九典制药 5,042,005.92 2.43

30 300979 华利集团 4,967,533.00 2.40

31 300750 宁德时代 4,735,150.00 2.29

32 300532 今天国际 4,487,093.00 2.17

33 300908 仲景食品 4,376,951.96 2.11

34 300316 晶盛机电 4,326,177.00 2.09

35 300110 华仁药业 4,297,511.00 2.07

36 301266 宇邦新材 4,266,094.28 2.06

37 300170 汉得信息 4,215,312.00 2.03

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300059 东方财富 11,542,551.23 5.57


2 300498 温氏股份 10,948,474.86 5.28

3 300896 爱美客 9,659,221.92 4.66

4 300014 亿纬锂能 8,964,722.00 4.33

5 300142 沃森生物 7,332,728.00 3.54

6 300207 欣旺达 7,167,209.00 3.46

7 300316 晶盛机电 7,027,345.00 3.39

8 300349 金卡智能 6,897,194.00 3.33

9 300433 蓝思科技 6,679,180.00 3.22

10 300760 迈瑞医疗 6,640,076.00 3.20

11 300450 先导智能 6,591,404.00 3.18

12 300768 迪普科技 6,567,898.50 3.17

13 300750 宁德时代 6,534,439.00 3.15

14 300545 联得装备 6,310,985.00 3.05

15 300274 阳光电源 6,293,959.00 3.04

16 300265 通光线缆 6,107,194.64 2.95

17 300122 智飞生物 5,883,954.00 2.84

18 300146 汤臣倍健 5,807,797.00 2.80

19 300496 中科创达 5,737,436.00 2.77

20 300751 迈为股份 5,439,521.05 2.63

21 300294 博雅生物 5,224,032.00 2.52

22 301068 大地海洋 5,129,370.52 2.48

23 300438 鹏辉能源 5,117,418.00 2.47

24 300763 锦浪科技 5,065,168.00 2.44

25 300009 安科生物 5,017,951.00 2.42

26 300705 九典制药 5,015,063.54 2.42

27 301282 金禄电子 4,758,112.36 2.30

28 300390 天华新能 4,736,719.00 2.29

29 300856 科思股份 4,733,935.00 2.28

30 300873 海晨股份 4,627,889.00 2.23

31 300487 蓝晓科技 4,624,512.00 2.23

32 300115 长盈精密 4,616,865.00 2.23

33 300532 今天国际 4,424,013.00 2.14

34 300395 菲利华 4,356,731.00 2.10

35 300357 我武生物 4,244,836.22 2.05

36 300979 华利集团 4,240,614.00 2.05

37 300765 新诺威 4,236,604.00 2.04

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 598,799,940.97

卖出股票的收入（成交）总额 578,636,253.91

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买
入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,294.13

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 180,043.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 195,337.82

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

光大保德信创业

3,102 14,745.17 103,359.93 0.23% 45,636,143.45 99.77%
板股票 A
光大保德信创业

35,122 3,755.82 25,049,416.87 18.99% 106,862,502.50 81.01%
板股票 C

合计 38,224 4,647.64 25,152,776.80 14.16% 152,498,645.95 85.84%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

光大保德信创业板股票 259,258.65 0.57%
基金管理人所有从业人 A

员持有本基金 光大保德信创业板股票 1,494.91 0.00%
C

合计 260,753.56 0.15%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

光大保德信创业板股票 0~10

本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 光大保德信创业板股票 0

持有本开放式基金 C

合计 0~10

光大保德信创业板股票 -

A

本基金基金经理持有本开 光大保德信创业板股票 -

放式基金 C

合计 -

注：本基金的基金经理未持有本基金的份额。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信创业板股票 A 光大保德信创业板股票 C

基金合同生效日（2018 年 2 月 13 786,618,270.15 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 47,704,586.27 110,279,043.30

本报告期基金总申购份额 3,070,611.20 61,849,574.15

减：本报告期基金总赎回份额 5,035,694.09 40,216,698.08

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 45,739,503.38 131,911,919.37


10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金报告期内未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华创证券有限 2 400,673,028.41 34.10% 208,872.02 28.64% -

责任公司

国海证券股份 1 365,067,038.48 31.07% 190,313.46 26.10% -

有限公司

招商证券股份 1 188,990,159.70 16.09% 174,116.84 23.88% -

有限公司


开源证券股份 2 102,771,784.91 8.75% 53,574.95 7.35% -

有限公司

长江证券股份 1 99,686,474.52 8.48% 91,841.82 12.59% -

有限公司

国盛证券有限 2 14,428,324.37 1.23% 7,521.64 1.03% -

责任公司

中国国际金融 1 3,301,452.84 0.28% 3,041.65 0.42% -

股份有限公司

东兴证券股份 1 - - - - -

有限公司

中信证券股份 1 - - - - -

有限公司

中信建投证券 2 - - - - -

股份有限公司

新时代证券 1 - - - - -

华泰证券股份 2 - - - - -

有限公司

安信证券股份 1 - - - - -

有限公司

东方证券股份 1 - - - - -

有限公司

东北证券股份 2 - - - - -

有限公司

财通证券股份 1 - - - - -

有限公司

西南证券 1 - - - - -

上海证券有限 1 - - - - -

责任公司

注：（1）本报告期内本基金无交易单元变更。

（2）专用交易单元的选择标准和程序

A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；


具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

华创证券有限 - - - - - -
责任公司

国海证券股份 - - - - - -
有限公司

招商证券股份 - - - - - -
有限公司

开源证券股份 - - - - - -
有限公司

长江证券股份 - - - - - -
有限公司

国盛证券有限 - - - - - -
责任公司

中国国际金融 - - - - - -
股份有限公司

东兴证券股份 - - - - - -
有限公司

中信证券股份 - - - - - -

有限公司

中信建投证券 - - - - - -
股份有限公司

新时代证券 - - - - - -

华泰证券股份 - - - - - -
有限公司

安信证券股份 - - - - - -
有限公司

东方证券股份 - - - - - -
有限公司

东北证券股份 - - - - - -
有限公司

财通证券股份 - - - - - -
有限公司

西南证券 - - - - - -

上海证券有限 - - - - - -
责任公司
10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

基金管理人公司网站、中

1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2022 国证监会基金电子披露 2023-01-03
年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 网站及本基金选定的信

息披露报纸

2 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资 同上 2023-01-10
基金基金经理变更公告

光大保德信创业板量化优选股票型证券投资

3 基金（光大保德信创业板股票 A）基金产品资 同上 2023-01-12
料概要更新

光大保德信创业板量化优选股票型证券投资

4 基金（光大保德信创业板股票 C）基金产品资 同上 2023-01-12
料概要更新

5 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资 同上 2023-01-12
基金招募说明书（更新）

6 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资 同上 2023-01-20
基金 2022 年第 4 季度报告

光大保德信创业板量化优选股票型证券投资

7 基金（光大保德信创业板股票 A）基金产品资 同上 2023-03-13
料概要更新

8 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资 同上 2023-03-13


基金（光大保德信创业板股票 C）基金产品资

料概要更新

9 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资 同上 2023-03-13
基金招募说明书（更新）

10 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资 同上 2023-03-31
基金 2022 年年度报告

11 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资 同上 2023-04-21
基金 2023 年第 1 季度报告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金设立的文件

2、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金合同

3、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金托管协议

5、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理
人办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理
人。 客户服务中心电话：4008-202-888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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