中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 5 月 16 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中金中证 500 基金代码 003016
下属基金简称 中金中证 500A 下属基金交易代码 003016
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 7 月 22 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 29 日
基金经理 耿帅军 理的日期
证券从业日期 2011 年 04 月 15 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的
投资目标 基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指
数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。
标的指数：中证 500 指数
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股（含存托凭证）。此外，为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基
投资范围 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资
于标的指数成分股及其备选成分股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的 80
％，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％；其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组
合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资
组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指
数的相对收益。具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策
略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、参与转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益
风险收益特征 的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。
注：详见《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
M<1,000,000 1.00%
申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 0.60%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0.00%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.50% 基金管理人和销售机构
托管费 0.15% 基金托管人
审计费用 55,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊
指数许可使用费 0.016% 年下限金额：40,000.00 元 指数编制公司
其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告
注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
中金中证 500A
基金运作综合费率（年化）
持有期间 0.69%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）收益率曲线风险；（5）购买力风险；（6）上市公司经营风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、税负增加风险；9、启用侧袋机制的风险； 10、其他风险；
11、本基金特有风险：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（2）目标指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（4）目标指数变更的风险；（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6）指数编制机构停止服务的风险；（7）成份股停牌的风险；（8）主动增强投资的风险；（9）科创板股票投资风险；（10）转融通证券出借业务风险；（11）存托凭证投资风险；（12）
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
流动性受限证券投资风险。
(二) 重要提示
本基金的募集申请于 2016 年 7 月 5 日经中国证监会证监许可[2016]1517 号《关于准予中金中证 500 指
数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
点击查看>>
附件
