平安鼎信债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安鼎信债券
基金主代码 002988
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日
报告期末基金份额总额 20,521,463.71 份
投资目标 在谨慎投资的前提下,力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、
稳健、持续增值。
投资策略 转型为“平安鼎信债券型证券投资基金”后,本基金运用自上而下的
宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把
握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利
率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,
结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货币市场基金,但
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 375,393.25
2.本期利润 463,446.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.0224
4.期末基金资产净值 21,641,247.42
5.期末基金份额净值 1.0546
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 2.19% 0.32% 0.88% 0.01% 1.31% 0.31%
过去六个月 4.68% 0.81% 1.77% 0.01% 2.91% 0.80%
过去一年 5.66% 0.60% 3.57% 0.01% 2.09% 0.59%
过去三年 15.82% 0.37% 11.56% 0.01% 4.26% 0.36%
过去五年 29.46% 0.28% 20.86% 0.01% 8.60% 0.27%
自基金合同
30.11% 0.27% 23.17% 0.01% 6.94% 0.26%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2016 年 7 月 21 日正式生效;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
苏宁先生,北京大学西方经济学硕士研究
生。曾先后担任易方达基金管理有限公司
固定收益交易员、固定收益研究员兼基金
经理助理。2019 年 6 月加入平安基金管
理有限公司,曾任固定收益投资中心投资
平安鼎信 经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投
债券型证 2021年5 月28 资基金、平安元盛超短债债券型证券投资
苏宁 券投资基 日 - 10 年 基金、平安合享 1 年定期开放债券型发起
金基金经 式证券投资基金、平安惠享纯债债券型证
理 券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基
金、平安合悦定期开放债券型发起式证券
投资基金、平安合泰 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、平安元丰中短债
债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券
型证券投资基金基金经理。
曾小丽 平安鼎信 2021年 12月 2 - 10 年 曾小丽女士,中国人民大学世界经济专业
债券型证 日 硕士,曾先后担任大公国际资信评估有公
券投资基 司信用评审委员、信用分析师、光大保德
金基金经 信基金管理有限公司基金经理兼固收研
理 究团队联席团队长。2021 年 8 月加入平
安基金管理有限公司,现任平安鼎信债券
型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投
资基金(LOF)、平安 3-5 年期政策性金融
债债券型证券投资基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度,宏观经济持续走弱,制造业 PMI 指数徘徊在荣枯线附近。国内新冠疫情多地偶发,但总体可控。通胀方面,受原材料价格上涨影响,PPI 继续超预期,增速突破两位数,CPI 增速也
小幅抬升。货币政策维持中性偏宽松状态,碳排放支持工具、年内第二次降准和 LPR 单独下调等相继落地,资金面相对偏松,社融结构出现边际改善。整体来看,四季度债券市场收益率呈先上后下走势,10 年期国债收益率较三季度下行 10BP 至 2.78%;信用债收益率也有不同程度下行,除个别行业外,信用风险总体可控。四季度权益市场总体表现为区间震荡走势,但结构性行情延续,呈现大小分化格局;转债市场受益于流动性宽松和增量资金入场,整体表现较好。
在此期间,本基金保持了投资组合的流动性,债券部分主要配置利率债,维持相对较高久期;转债方面主要优选高性价比转债;权益仓位保持中性水平,采用均衡配置策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0546 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.19%,业绩
比较基准收益率为 0.88%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本报
告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末,以上情况未消
除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,予
以披露,且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,451,752.00 15.79
其中:股票 3,451,752.00 15.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 17,713,776.20 81.04
其中:债券 17,713,776.20 81.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 366,191.10 1.68
8 其他资产 327,089.58 1.50
9 合计 21,858,808.88 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,024,019.00 13.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 89,565.00 0.41
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 83,820.00 0.39
J 金融业 147,626.00 0.68
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 106,722.00 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,451,752.00 15.95
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002008 大族激光 3,400 183,600.00 0.85
2 002859 洁美科技 4,800 178,560.00 0.83
3 002541 鸿路钢构 3,300 176,682.00 0.82
4 002585 双星新材 6,200 167,896.00 0.78
5 600745 闻泰科技 1,000 129,300.00 0.60
6 300088 长信科技 9,500 126,160.00 0.58
7 600690 海尔智家 3,900 116,571.00 0.54
8 600585 海螺水泥 2,800 112,840.00 0.52
9 603259 药明康德 900 106,722.00 0.49
10 300655 晶瑞电材 2,500 104,450.00 0.48
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 7,720,020.00 35.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,242,545.00 19.60
其中:政策性金融债 4,242,545.00 19.60
4 企业债券 1,319,066.80 6.10
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,432,144.40 20.48
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 17,713,776.20 81.85
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03 国债(3) 60,860 6,180,333.00 28.56
2 018008 国开 1802 41,500 4,242,545.00 19.60
3 019658 21 国债 10 15,420 1,539,687.00 7.11
4 110059 浦发转债 10,520 1,111,438.00 5.14
5 113021 中信转债 10,230 1,111,182.60 5.13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国人民银行于 2021 年 2 月 5 日作出银罚字〔2021〕1 号处罚决定,由于中信银行股份有限
公司(以下简称“公司”):1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易。根据相关规定对公司罚款 2,890 万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 3 月 17 日做出银保监罚决字〔2021〕5 号处罚决定,
由于中信银行股份有限公司(以下简称“公司”):一、客户信息保护体制机制不健全;柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施,乱象整治自查不力二、客户信息收集环节管理不规范;客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则;查询客户账户明细事由不真实;未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息三、对客户敏感信息管理不善,致其流出至互联网;违规存储客户敏感信息四、系统权限管理存在漏洞,重要岗位及外包机构管理存在缺陷,根据相关规定对公司罚款 450 万元。
中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021 年 4 月 23 日做出沪银保监罚决字〔2021〕
29 号处罚决定,由于上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”):2016 年 5 月至 2019
年 1 月,该行未按规定开展代销业务,根据相关规定对公司处罚款共计 760 万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日作出银保监罚决字〔2021〕27 号决定,由
于上海浦东发展银行股份有限公司逾期未履行行政义务,内部制度不完善,违规经营,罚没6920.00 万元。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,280.83
2 应收证券清算款 141,479.29
3 应收股利 -
4 应收利息 175,201.56
5 应收申购款 127.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 327,089.58
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 1,111,438.00 5.14
2 113021 中信转债 1,111,182.60 5.13
3 113042 上银转债 1,007,328.60 4.65
4 123111 东财转 3 218,634.00 1.01
5 113530 大丰转债 152,217.60 0.70
6 128021 兄弟转债 150,984.00 0.70
7 113568 新春转债 135,234.00 0.62
8 128042 凯中转债 82,138.00 0.38
9 128105 长集转债 78,155.00 0.36
10 113561 正裕转债 72,390.00 0.33
11 128063 未来转债 71,610.00 0.33
12 123105 拓尔转债 50,980.00 0.24
13 113616 韦尔转债 50,649.00 0.23
14 123088 威唐转债 38,331.00 0.18
15 128134 鸿路转债 29,982.00 0.14
16 128017 金禾转债 27,377.40 0.13
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 21,190,997.63
报告期期间基金总申购份额 313,042.67
减:报告期期间基金总赎回份额 982,576.59
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 20,521,463.71
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本 17,962,279.21
基金份额
报告期期间买入/申购总份 -
额
报告期期间卖出/赎回总份 -
额
报告期期末管理人持有的本 17,962,279.21
基金份额
报告期期末持有的本基金份 87.53
额占基金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
者 序号 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 (%)
别
机 1 2021/10/01--2021/12/3117,962,279.21 - -17,962,279.21 87.53
构
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,
可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予平安鼎信债券型证券投资基金募集注册的文件
(2)平安鼎信债券型证券投资基金基金合同
(3)平安鼎信债券型证券投资基金托管协议
(4)法律意见书
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)
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