融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

§4管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

§5托管人报告......12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...12

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

§6半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......14

6.3所有者权益（基金净值）变动表......15

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6.4报表附注......16

§7投资组合报告......31

7.1期末基金资产组合情况......31

7.2期末按行业分类的股票投资组合......32

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40

7.12投资组合报告附注......40

§8基金份额持有人信息......41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

§9开放式基金份额变动......41

§10重大事件揭示......42

10.1基金份额持有人大会决议......42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42

10.4基金投资策略的改变......42

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8其他重大事件......45

§11备查文件目录......47

11.1备查文件目录......47

第4页共47页

11.2存放地点......47

11.3查阅方式......47

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 融通新趋势灵活配置混合

基金主代码 002955

前端交易代码 002955

后端交易代码 002956

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月17日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 295,390,347.25份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积

极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策

投资策略 略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募

债投资策略、权证投资策略、金融衍生工具投资策略等部分。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益

率×50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券

风险收益特征 型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期

收益和预期风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 涂卫东 郭明

信息披露负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、（0755） 95588

26948088

传真 （0755）26935005 （010）66105798

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区复兴门内大街55号

大厦13、14层

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区复兴门内大街55号

大厦13、14层

邮政编码 518053 100140

法定代表人 高峰 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

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登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.rtfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、

14层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -7,952,042.27

本期利润 -6,650,039.89

加权平均基金份额本期利润 -0.0205

本期加权平均净值利润率 -2.15%

本期基金份额净值增长率 -2.60%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -18,817,683.93

期末可供分配基金份额利润 -0.0637

期末基金资产净值 276,572,663.32

期末基金份额净值 0.936

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -6.40%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

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过去一个月 4.70% 0.86% 2.93% 0.34% 1.77% 0.52%

过去三个月 -4.29% 0.91% 2.58% 0.32% -6.87% 0.59%

过去六个月 -2.60% 0.81% 4.18% 0.30% -6.78% 0.51%

自基金合同 -6.40% 0.70% 1.84% 0.33% -8.24% 0.37%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2016年8月17日，至报告期末基金合同生效未满1年。

2、本基金的建仓期为自合同生效日起6个月，截止建仓期结束，各项资产配置比例符合规定。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于

2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

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截至2017年6月30日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债

券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100

指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福债券基金（LOF）、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF）。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

何天翔先生，厦门大学经济学硕士、

安徽大学理学学士，9年证券投资从

业经历，具有基金从业资格。曾就职

于华泰联合证券有限公司任金融工

本基金 2016年8月 程分析师。2010年3月加入融通基金

何天翔 的基金 17日 - 9 管理有限公司，历任金融工程研究

经理 员、专户投资投资经理，现任融通深

证100指数、融通军工分级、融通证

券分级、融通中证大农业指数基金

（LOF）（由原融通中证大农业指数分

级证券投资基金转型而来）、融通新

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趋势灵活配置混合、融通国企改革新

机遇灵活配置混合、融通通瑞债券、

融通人工智能指数（LOF）基金的基

金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金采用灵活配置的股票投资策略，主要采用量化投资策略,具体包括事件驱动策略、多因子策略及其他多种量化策略，并基于风险优化模型构建股票投资组合，以提升投资策略的多元性和稳健性，力争获取超额收益。本基金上半年净值收益率为-2.6%，同期中证500指数收益率为-2%，跑输500指数，但幅度不大。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.936元；本报告期基金份额净值增长率为-2.60%，业绩

比较基准收益率为4.18%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年国内宏观经济稳中求进，各方面数据略好于市场预期。刚刚发布的6月工业企

业增加值、地产和制造业投资、社会消费、出口等经济数据均出现反弹，并且前期公布的PPI数

据也持平5月份，整体来看，国内宏观经济运行体现出了较强的韧性，主要原因在于供给侧改革

对过剩产能行业产能的收缩带来大宗商品价格的恢复上涨，企业现金流得以改善，下游需求稳定的前提下，出现补库存的小周期，同时海外经济继续复苏，出口增速明显好于去年同期，带动国内制造业继续稳定增长。

展望三季度，宏观经济有望继续保持韧性，尤其是进入开工旺季，各项投资数据将表现较强，并带动相关资源品的价格稳中有升。同时稳健的货币政策大概率延续，财政政策有望继续保持积极。证券市场方面，在三季度在流动性保持稳健、宏观经济有韧性的大环境下，市场有望延续6月以来的震荡上行格局。结构倾向于均衡发展，短期主要是对周期品的价格弹性博弈行情，中期市场仍将回归价值投资思维，继续寻找低估白马股，同时对业绩和估值匹配的成长股也自下而上进行优选。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 20,790,768.94 51,727,057.63

结算备付金 11,870,453.02 20,875,492.73

存出保证金 125,438.72 91,209.86

交易性金融资产 6.4.7.2 246,096,847.01 282,625,517.52

其中：股票投资 246,096,847.01 282,625,517.52

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 216,994.03 -

应收利息 6.4.7.5 6,720.37 22,869.45

应收股利 - -

应收申购款 9.99 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 279,107,232.08 355,342,147.19

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,638,930.37 60,361.77

应付管理人报酬 336,081.47 461,256.24

应付托管费 56,013.59 76,876.05

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 334,939.30 762,292.70

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 168,604.03 60,151.67

负债合计 2,534,568.76 1,420,938.43

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 295,390,347.25 368,234,276.21

未分配利润 6.4.7.10 -18,817,683.93 -14,313,067.45

所有者权益合计 276,572,663.32 353,921,208.76

负债和所有者权益总计 279,107,232.08 355,342,147.19

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.936元，基金份额总额295,390,347.25

份。

6.2利润表

会计主体：融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年1月1日至2017年6

月30日

一、收入 -1,945,963.97

1.利息收入 320,585.33

其中：存款利息收入 6.4.7.11 176,065.03

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 144,520.30

其他利息收入 -

2.投资收益 -3,584,907.41

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,112,723.53

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 1,140,230.00

股利收益 6.4.7.16 2,387,586.12

3.公允价值变动收益 6.4.7.17 1,302,002.38

4.汇兑收益 -

5.其他收入 6.4.7.18 16,355.73

减：二、费用 4,704,075.92

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,307,554.58

2．托管费 6.4.10.2.2 384,592.42

第14页共47页

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.19 1,834,031.61

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.20 177,897.31

三、利润总额 -6,650,039.89

减：所得税费用 -

四、净利润 -6,650,039.89

注：本基金合同生效日为2016年8月17日，无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 368,234,276.21 -14,313,067.45 353,921,208.76

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -6,650,039.89 -6,650,039.89

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -72,843,928.96 2,145,423.41 -70,698,505.55

其中：1.基金申购款 1,483,401.59 -107,139.57 1,376,262.02

2.基金赎回款 -74,327,330.55 2,252,562.98 -72,074,767.57

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动

五、期末所有者权益（基 295,390,347.25 -18,817,683.93 276,572,663.32

金净值）

注：本基金合同生效日为2016年8月17日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

_____张帆_____ ______颜锡廉_____ _____刘美丽_____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第15页共47页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2284号《关于融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币420,925,799.43元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1094号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 421,182,863.68 份基金份额，其中认购资金利息折合257,064.25份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中，股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 第16页共47页

作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年

6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况

等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第17页共47页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 20,790,768.94

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 20,790,768.94

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 256,540,584.76 246,096,847.01 -10,443,737.75

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 256,540,584.76 246,096,847.01 -10,443,737.75

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

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项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,600.43

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3,069.09

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 50.85

合计 6,720.37

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 334,939.30

银行间市场应付交易费用 -

合计 334,939.30

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.72

预提费用 168,603.31

合计 168,604.03

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 368,234,276.21 368,234,276.21

本期申购 1,483,401.59 1,483,401.59

本期赎回 -74,327,330.55 -74,327,330.55

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本期末 295,390,347.25 295,390,347.25

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,269,078.70 -12,043,988.75 -14,313,067.45

本期利润 -7,952,042.27 1,302,002.38 -6,650,039.89

本期基金份额交易产生的变动数 1,098,750.60 1,046,672.81 2,145,423.41

其中：基金申购款 -23,344.67 -83,794.90 -107,139.57

基金赎回款 1,122,095.27 1,130,467.71 2,252,562.98

本期已分配利润 - - -

本期末 -9,122,370.37 -9,695,313.56 -18,817,683.93

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 112,759.87

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 62,056.32

其他 1,248.84

合计 176,065.03

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 619,714,440.84

减：卖出股票成本总额 626,827,164.37

买卖股票差价收入 -7,112,723.53

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益/损失。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。

6.4.7.15衍生工具收益

单位：人民币元

第20页共47页

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

国债期货-投资收益 -

股指期货-投资收益 1,140,230.00

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,387,586.12

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,387,586.12

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,302,002.38

——股票投资 1,302,002.38

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 1,302,002.38

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 15,949.42

转换费 406.31

合计 16,355.73

1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

第21页共47页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,834,031.61

银行间市场交易费用 -

合计 1,834,031.61

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 148,767.52

银行汇划费用 294.00

债券账户维护费 9,000.00

其他 -

合计 177,897.31

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银 基金托管人、基金销售机构

行”）

新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第22页共47页

6.4.10本报告期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

新时代证券 113,197,218.58 9.40%

6.4.10.1.2债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例

新时代证券 84,000,000.00 19.13%

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

新时代证券 105,421.59 9.54% 34,776.46 10.38%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登

记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信

息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,307,554.58

其中：支付销售机构的客户维护费 1,534,437.47

第23页共47页

注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 384,592.42

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行 20,790,768.94 112,759.87

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所 第24页共47页

承销的证券；

2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 认购 期末估 数量 期末 期末估值备

代码 名称 认购日 可流通日 流通受限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额注

股）

002879 长缆科技 2017-06-052017-07-07新股流通受限 18.02 18.02 1,31323,660.2623,660.26-

002882 金龙羽 2017-06-152017-07-17新股流通受限 6.20 6.20 2,96618,389.2018,389.20-

603933 睿能科技 2017-06-282017-07-06新股流通受限 20.20 20.20 85717,311.4017,311.40-

603305 旭升股份 2017-06-302017-07-10新股流通受限 11.26 11.26 1,35115,212.2615,212.26-

300670 大烨智能 2017-06-262017-07-03新股流通受限 10.93 10.93 1,25913,760.8713,760.87-

300672 国科微 2017-06-302017-07-12新股流通受限 8.48 8.48 1,25710,659.3610,659.36-

603331 百达精工 2017-06-272017-07-05新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

300671 富满电子 2017-06-272017-07-05新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

603617 君禾股份 2017-06-232017-07-03新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 停牌原 期末 复牌 期末 备

码 股票名称 停牌日期因 估值单 复牌日期 开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额注

价 价

300163先锋新材2017-04-26 重大资 7.60 - - 234,600 1,986,716.00 1,782,960.00-

产重组

300252金信诺 2017-04-27 重大资 21.652017-07-27 19.49 75,934 2,027,432.61 1,643,971.10-

产重组

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

第25页共47页

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 第26页共47页

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金无债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 第27页共47页

外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 20,790,768.94 - - - 20,790,768.94

结算备付金 11,870,453.02 - - - 11,870,453.02

存出保证金 125,438.72 - - - 125,438.72

交易性金融资产 - - - 246,096,847.01 246,096,847.01

应收证券清算款 - - - 216,994.03 216,994.03

应收利息 - - - 6,720.37 6,720.37

应收申购款 - - - 9.99 9.99

资产总计 32,786,660.68 - - 246,320,571.40 279,107,232.08

负债

应付赎回款 - - - 1,638,930.37 1,638,930.37

第28页共47页

应付管理人报酬 - - - 336,081.47 336,081.47

应付托管费 - - - 56,013.59 56,013.59

应付交易费用 - - - 334,939.30 334,939.30

其他负债 - - - 168,604.03 168,604.03

负债总计 - - - 2,534,568.76 2,534,568.76

利率敏感度缺口 32,786,660.68 - - 243,786,002.64 276,572,663.32

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 51,727,057.63 - - - 51,727,057.63

结算备付金 20,875,492.73 - - - 20,875,492.73

存出保证金 91,209.86 - - - 91,209.86

交易性金融资产 - - - 282,625,517.52 282,625,517.52

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 22,869.45 22,869.45

应收申购款 - - - - -

资产总计 72,693,760.22 - - 282,648,386.97 355,342,147.19

负债

卖出回购金融资产 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 60,361.77 60,361.77

应付管理人报酬 - - - 461,256.24 461,256.24

应付托管费 - - - 76,876.05 76,876.05

应付交易费用 - - - 762,292.70 762,292.70

应付税金 - - - - -

其他负债 - - - 60,151.67 60,151.67

负债总计 - - - 1,420,938.43 1,420,938.43

利率敏感度缺口 72,693,760.22 - - 281,227,448.54 353,921,208.76

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值

无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 第29页共47页

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产占基金资产的0%-95%，

其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 246,096,847.01 88.98 282,625,517.52 79.86

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 246,096,847.01 88.98 282,625,517.52 79.86

第30页共47页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

1.沪深300指数上升5% 11,824,587.65 -

2.沪深300指数下降5% -11,824,587.65 -

注：于2016年12月31日，本基金合同生效尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格

风险对基金资产净值的影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：（1）金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；（2）纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；（3）资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 246,096,847.01 88.17

其中：股票 246,096,847.01 88.17

第31页共47页

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 32,661,221.96 11.70

7 其他各项资产 349,163.11 0.13

8 合计 279,107,232.08 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,984,784.00 0.72

B 采矿业 4,258,595.42 1.54

C 制造业 166,740,395.81 60.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供 10,830,593.57 3.92

应业

E 建筑业 3,472,322.00 1.26

F 批发和零售业 15,655,858.20 5.66

G 交通运输、仓储和邮政业 5,632,614.00 2.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 12,507,077.11 4.52

业

J 金融业 5,817,553.00 2.10

K 房地产业 16,561,713.90 5.99

L 租赁和商务服务业 1,390,796.00 0.50

M 科学研究和技术服务业 1,244,544.00 0.45

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 246,096,847.01 88.98

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 002643 万润股份 294,250 4,343,130.00 1.57

2 600201 生物股份 98,600 3,507,202.00 1.27

第32页共47页

3 002456 欧菲光 185,000 3,361,450.00 1.22

4 000776 广发证券 180,000 3,105,000.00 1.12

5 300296 利亚德 150,000 2,820,000.00 1.02

6 600993 马应龙 120,000 2,613,600.00 0.94

7 600487 亨通光电 83,500 2,342,175.00 0.85

8 002376 新北洋 170,200 2,335,144.00 0.84

9 002491 通鼎互联 172,300 2,315,712.00 0.84

10 002001 新和成 119,100 2,311,731.00 0.84

11 600218 全柴动力 253,200 2,276,268.00 0.82

12 600438 通威股份 405,000 2,259,900.00 0.82

13 600105 永鼎股份 277,800 2,241,846.00 0.81

14 000960 锡业股份 164,700 2,241,567.00 0.81

15 300231 银信科技 168,700 2,226,840.00 0.81

16 600053 九鼎投资 63,400 2,216,464.00 0.80

17 600312 平高电气 161,000 2,212,140.00 0.80

18 600513 联环药业 216,649 2,211,986.29 0.80

19 600900 长江电力 142,500 2,191,650.00 0.79

20 601668 中国建筑 224,700 2,175,096.00 0.79

21 002534 杭锅股份 229,880 2,174,664.80 0.79

22 600736 苏州高新 299,800 2,119,586.00 0.77

23 000400 许继电气 116,900 2,099,524.00 0.76

24 600889 南京化纤 220,100 2,088,749.00 0.76

25 002440 闰土股份 136,145 2,077,572.70 0.75

26 300046 台基股份 109,300 2,043,910.00 0.74

27 600325 华发股份 240,840 2,011,014.00 0.73

28 600183 生益科技 161,400 1,991,676.00 0.72

29 600067 冠城大通 289,100 1,986,117.00 0.72

30 000417 合肥百货 230,700 1,903,275.00 0.69

31 600028 中国石化 317,800 1,884,554.00 0.68

32 600461 洪城水业 255,000 1,838,550.00 0.66

33 000930 中粮生化 169,800 1,830,444.00 0.66

34 600850 华东电脑 85,500 1,827,135.00 0.66

35 300163 先锋新材 234,600 1,782,960.00 0.64

36 600168 武汉控股 196,753 1,772,744.53 0.64

37 002078 太阳纸业 240,600 1,768,410.00 0.64

38 000650 仁和药业 290,900 1,739,582.00 0.63

39 601678 滨化股份 249,300 1,732,635.00 0.63

40 000030 富奥股份 193,700 1,731,678.00 0.63

41 601010 文峰股份 405,500 1,707,155.00 0.62

第33页共47页

42 601929 吉视传媒 492,700 1,704,742.00 0.62

43 600073 上海梅林 178,300 1,702,765.00 0.62

44 603167 渤海轮渡 155,400 1,689,198.00 0.61

45 002463 沪电股份 371,000 1,688,050.00 0.61

46 300204 舒泰神 107,500 1,675,925.00 0.61

47 300252 金信诺 75,934 1,643,971.10 0.59

48 600185 格力地产 242,100 1,643,859.00 0.59

49 300341 麦迪电气 188,700 1,632,255.00 0.59

50 601799 星宇股份 36,906 1,631,983.32 0.59

51 603939 益丰药房 48,300 1,627,710.00 0.59

52 300307 慈星股份 158,100 1,599,972.00 0.58

53 603019 中科曙光 55,900 1,573,026.00 0.57

54 600350 山东高速 249,800 1,548,760.00 0.56

55 002357 富临运业 147,500 1,545,800.00 0.56

56 300360 炬华科技 102,700 1,545,635.00 0.56

57 002533 金杯电工 200,900 1,518,804.00 0.55

58 600566 济川药业 39,924 1,518,309.72 0.55

59 601636 旗滨集团 336,000 1,515,360.00 0.55

60 300274 阳光电源 135,100 1,498,259.00 0.54

61 000036 华联控股 163,600 1,488,760.00 0.54

62 000531 穗恒运Ａ 156,002 1,485,139.04 0.54

63 000421 南京公用 203,000 1,481,900.00 0.54

64 600894 广日股份 123,913 1,467,129.92 0.53

65 002317 众生药业 117,400 1,458,108.00 0.53

66 601339 百隆东方 243,600 1,449,420.00 0.52

67 000901 航天科技 53,100 1,442,196.00 0.52

68 600335 国机汽车 120,020 1,435,439.20 0.52

69 600409 三友化工 141,800 1,427,926.00 0.52

70 000783 长江证券 149,900 1,419,553.00 0.51

71 000488 晨鸣纸业 109,200 1,408,680.00 0.51

72 002594 比亚迪 28,200 1,408,590.00 0.51

73 002400 省广股份 173,200 1,390,796.00 0.50

74 000830 鲁西化工 201,500 1,390,350.00 0.50

75 603011 合锻智能 126,774 1,384,372.08 0.50

76 002517 恺英网络 38,701 1,361,888.19 0.49

77 002626 金达威 95,000 1,353,750.00 0.49

78 600074 保千里 105,300 1,348,893.00 0.49

79 600019 宝钢股份 199,400 1,337,974.00 0.48

80 600023 浙能电力 243,900 1,331,694.00 0.48

第34页共47页

81 300269 联建光电 66,400 1,329,992.00 0.48

82 002108 沧州明珠 99,550 1,328,992.50 0.48

83 300032 金龙机电 94,800 1,322,460.00 0.48

84 600418 江淮汽车 125,000 1,318,750.00 0.48

85 000703 恒逸石化 91,400 1,301,536.00 0.47

86 300262 巴安水务 85,400 1,297,226.00 0.47

87 601198 东兴证券 75,000 1,293,000.00 0.47

88 600723 首商股份 144,100 1,285,372.00 0.46

89 002111 威海广泰 70,300 1,274,539.00 0.46

90 002309 中利科技 101,600 1,271,016.00 0.46

91 002099 海翔药业 188,400 1,254,744.00 0.45

92 000919 金陵药业 115,924 1,254,297.68 0.45

93 002413 雷科防务 111,600 1,249,920.00 0.45

94 300012 华测检测 268,800 1,244,544.00 0.45

95 300115 长盈精密 42,500 1,240,150.00 0.45

96 002221 东华能源 113,600 1,239,376.00 0.45

97 600823 世茂股份 252,271 1,236,127.90 0.45

98 002718 友邦吊顶 21,100 1,229,075.00 0.44

99 002733 雄韬股份 76,000 1,228,920.00 0.44

100 002367 康力电梯 105,100 1,227,568.00 0.44

101 300297 蓝盾股份 112,100 1,227,495.00 0.44

102 002653 海思科 93,132 1,211,647.32 0.44

103 002604 龙力生物 129,700 1,207,507.00 0.44

104 600869 智慧能源 178,933 1,204,219.09 0.44

105 603118 共进股份 88,000 1,199,440.00 0.43

106 300253 卫宁健康 152,830 1,193,602.30 0.43

107 601168 西部矿业 155,000 1,191,950.00 0.43

108 601857 中国石油 153,718 1,182,091.42 0.43

109 002014 永新股份 93,700 1,181,557.00 0.43

110 600475 华光股份 59,023 1,176,328.39 0.43

111 600829 人民同泰 94,941 1,171,571.94 0.42

112 000823 超声电子 81,200 1,170,904.00 0.42

113 300196 长海股份 39,147 1,164,623.25 0.42

114 002131 利欧股份 353,500 1,163,015.00 0.42

115 000046 泛海控股 132,900 1,160,217.00 0.42

116 600104 上汽集团 36,800 1,142,640.00 0.41

117 000078 海王生物 186,600 1,125,198.00 0.41

118 600697 欧亚集团 39,800 1,120,768.00 0.41

119 002445 中南文化 86,800 1,115,380.00 0.40

第35页共47页

120 002477 雏鹰农牧 251,200 1,112,816.00 0.40

121 600261 阳光照明 169,000 1,110,330.00 0.40

122 300010 立思辰 85,600 1,108,520.00 0.40

123 000718 苏宁环球 188,400 1,104,024.00 0.40

124 000789 万年青 155,200 1,100,368.00 0.40

125 002275 桂林三金 61,575 1,090,493.25 0.39

126 300443 金雷风电 50,800 1,088,136.00 0.39

127 000055 方大集团 148,800 1,083,264.00 0.39

128 300136 信维通信 27,000 1,080,540.00 0.39

129 601677 明泰铝业 79,100 1,078,924.00 0.39

130 600835 上海机电 50,901 1,076,047.14 0.39

131 002563 森马服饰 126,500 1,072,720.00 0.39

132 300351 永贵电器 58,650 1,069,189.50 0.39

133 002432 九安医疗 92,300 1,064,219.00 0.38

134 600801 华新水泥 109,000 1,038,770.00 0.38

135 002101 广东鸿图 42,750 1,021,297.50 0.37

136 601515 东风股份 90,268 1,020,028.40 0.37

137 600285 羚锐制药 90,700 1,018,561.00 0.37

138 000890 法尔胜 124,900 1,016,686.00 0.37

139 002026 山东威达 108,200 981,374.00 0.35

140 002454 松芝股份 77,840 980,784.00 0.35

141 600743 华远地产 229,250 967,435.00 0.35

142 600713 南京医药 136,500 959,595.00 0.35

143 603188 亚邦股份 53,700 936,528.00 0.34

144 002548 金新农 76,700 926,536.00 0.34

145 002460 赣锋锂业 19,600 906,500.00 0.33

146 300283 温州宏丰 122,597 885,150.34 0.32

147 600586 金晶科技 179,200 876,288.00 0.32

148 300498 温氏股份 37,200 871,968.00 0.32

149 600548 深高速 93,900 848,856.00 0.31

150 000550 江铃汽车 40,867 845,946.90 0.31

151 600507 方大特钢 97,300 829,969.00 0.30

152 002233 塔牌集团 65,500 797,135.00 0.29

153 002394 联发股份 52,700 776,271.00 0.28

154 000786 北新建材 48,800 772,992.00 0.28

155 000418 小天鹅Ａ 16,200 757,998.00 0.27

156 002382 蓝帆医疗 61,400 750,922.00 0.27

157 600720 祁连山 93,600 732,888.00 0.26

158 600236 桂冠电力 127,880 728,916.00 0.26

第36页共47页

159 000070 特发信息 61,500 722,625.00 0.26

160 601877 正泰电器 35,600 715,204.00 0.26

161 000333 美的集团 16,200 697,248.00 0.25

162 600597 光明乳业 53,900 687,225.00 0.25

163 002410 广联达 36,500 686,200.00 0.25

164 002118 紫鑫药业 100,200 684,366.00 0.25

165 600499 科达洁能 85,800 681,252.00 0.25

166 600056 中国医药 24,600 638,370.00 0.23

167 002179 中航光电 20,280 632,533.20 0.23

168 002090 金智科技 26,534 630,182.50 0.23

169 600048 保利地产 63,000 628,110.00 0.23

170 000066 长城电脑 68,800 619,888.00 0.22

171 600519 贵州茅台 1,200 566,220.00 0.20

172 002508 老板电器 12,220 531,325.60 0.19

173 002274 华昌化工 62,500 494,375.00 0.18

174 002136 安纳达 25,200 441,504.00 0.16

175 000936 华西股份 33,800 237,276.00 0.09

176 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

177 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

178 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

179 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

180 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

181 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

182 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

183 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

184 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

185 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

186 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

187 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

188 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

189 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

190 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

191 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

192 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

193 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第37页共47页

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002305 南国置业 4,816,026.00 1.36

2 002157 正邦科技 4,584,779.00 1.30

3 002441 众业达 4,546,104.00 1.28

4 002643 万润股份 4,394,885.45 1.24

5 600177 雅戈尔 4,390,008.58 1.24

6 600236 桂冠电力 4,365,317.00 1.23

7 300353 东土科技 4,355,435.00 1.23

8 601222 林洋能源 4,343,650.42 1.23

9 600438 通威股份 4,325,892.08 1.22

10 300341 麦迪电气 3,921,133.00 1.11

11 000626 如意集团 3,863,589.00 1.09

12 002309 中利科技 3,788,161.46 1.07

13 600185 格力地产 3,782,216.80 1.07

14 002111 威海广泰 3,562,752.60 1.01

15 300269 联建光电 3,526,780.00 1.00

16 600741 华域汽车 3,515,360.00 0.99

17 601799 星宇股份 3,512,844.16 0.99

18 300196 长海股份 3,435,023.65 0.97

19 601567 三星医疗 3,405,173.49 0.96

20 600201 生物股份 3,394,727.50 0.96

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002527 新时达 6,296,818.77 1.78

2 300287 飞利信 5,993,506.51 1.69

3 002305 南国置业 4,943,794.88 1.40

4 300157 恒泰艾普 4,696,103.24 1.33

5 300353 东土科技 4,609,356.00 1.30

6 601965 中国汽研 4,459,645.09 1.26

7 002441 众业达 4,360,577.00 1.23

8 600177 雅戈尔 4,319,269.76 1.22

9 002438 江苏神通 4,236,867.41 1.20

10 002302 西部建设 4,222,541.99 1.19

第38页共47页

11 601137 博威合金 4,186,268.71 1.18

12 600261 阳光照明 4,180,715.00 1.18

13 600090 同济堂 4,177,236.77 1.18

14 000863 三湘股份 4,162,160.00 1.18

15 600713 南京医药 4,145,894.00 1.17

16 300190 维尔利 4,086,886.05 1.15

17 002543 万和电气 4,085,228.33 1.15

18 000958 东方能源 4,073,410.96 1.15

19 002157 正邦科技 4,067,420.00 1.15

20 002004 华邦健康 4,065,487.00 1.15

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 588,996,491.48

卖出股票收入（成交）总额 619,714,440.84

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量（买/ 合约市值 公允价值变

代码 名称 风险说明

卖） （元） 动（元）

- - - - - -

第39页共47页

公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） 1,140,230.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 222,000.00

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2016年11月26日，广发证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）。中国证

监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75 元，并处以20,415,407.25元罚款。

基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。同时，本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

7.12.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 125,438.72

第40页共47页

2 应收证券清算款 216,994.03

3 应收股利 -

4 应收利息 6,720.37

5 应收申购款 9.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 349,163.11

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额比

持有份额 占总份额比例 持有份额 例

2,539 116,341.22 0.00 0.00% 295,390,347.25 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,126.74 0.0004%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 0

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年8月17日）基金份额总额 421,182,863.68

本报告期期初基金份额总额 368,234,276.21

本报告期基金总申购份额 1,483,401.59

减:本报告期基金总赎回份额 74,327,330.55

第41页共47页

本报告期期末基金份额总额 295,390,347.25

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大变动

1、2017年3月4日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更

公告》，经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。

2、2017年6月3日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担任公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。

10.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

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渤海证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

长江证券 2 71,695,065.64 5.95% 65,335.96 5.91% -

东北证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

海通证券 1194,077,315.00 16.11% 176,863.41 16.01% -

恒泰证券 1114,298,548.00 9.49% 106,447.19 9.64% -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

新时代证券 1113,197,218.58 9.40% 105,421.59 9.54% -

中金公司 1110,866,234.08 9.20% 101,033.14 9.15% -

中信建投 1 26,078,803.02 2.16% 24,287.27 2.20% -

中信证券 1111,929,052.33 9.29% 102,000.84 9.23% -

安信证券 2 1,384,656.28 0.11% 1,289.60 0.12% -

广州证券 2 - - - - -

平安证券 2 52,004,431.58 4.32% 48,431.51 4.38% -

申万宏源 2 66,324,036.64 5.50% 61,103.94 5.53% -

天风证券 2 92,861,619.28 7.71% 84,624.76 7.66% -

浙商证券 2215,401,982.18 17.88% 196,297.11 17.77% -

中泰证券 3 34,680,904.47 2.88% 31,604.53 2.86% -

东兴证券 1 - - - - -

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

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（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期终止中山证券交易单元2个，新增东兴证券交易单元1个、东北证券交易单元1个

和天风证券交易单元2个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

渤海证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

恒泰证券 - -120,000,000.00 27.33% - -

华泰证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

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华鑫证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

新时代证券 - - 84,000,000.00 19.13% - -

中金公司 - - - - - -

中信建投 - -30,000,000.00 6.83% - -

中信证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

平安证券 - -155,000,000.00 35.31% - -

申万宏源 - - 50,000,000.00 11.39% - -

天风证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

融通基金管理有限公司关于新增天津国 中国证券报、上海证券报、 2017-1-6

1 美基金销售有限公司为代销机构并参加 证券时报、管理人网站

其申购费率优惠活动的公告

关于融通基金管理有限公司新增上海基 中国证券报、上海证券报、 2017-2-14

2

煜基金销售有限公司为代销机构的公告 证券时报、管理人网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证券报、上海证券报、 2017-2-20

3 放式基金参加北京肯特瑞财富投资管理 证券时报、管理人网站

有限公司申购费率优惠的公告

关于融通基金管理有限公司旗下部分开 中国证券报、上海证券报、 2017-2-23

放式基金参加交通银行股份有限公司申 证券时报、管理人网站

4

购及定期定额投资业务费率优惠活动的

公告

5 融通基金管理有限公司关于高级管理人 证券时报、管理人网站 2017-3-4

员变更公告

第45页共47页

融通基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证券报、上海证券报、 2017-3-30

6 放式基金参加上海万得投资顾问有限公 证券时报、管理人网站

司申购费率优惠的公告

关于融通基金管理有限公司旗下开放式 中国证券报、上海证券报、 2017-3-31

7 基金参加中国工商银行个人电子银行基 证券时报、管理人网站

金申购费率优惠活动的公告

融通基金管理有限公司关于新增北京乐 中国证券报、上海证券报、 2017-4-6

8 融多源投资咨询有限公司为代销机构并 证券时报、管理人网站

参加其申购费率优惠活动的公告

融通基金管理有限公司关于新增华瑞保 中国证券报、上海证券报、 2017-4-6

9

险销售有限公司为代销机构的公告 证券时报、管理人网站

关于融通基金管理有限公司旗下部分开 中国证券报、上海证券报、 2017-4-22

放式基金参加交通银行股份有限公司申 证券时报、管理人网站

10

购及定期定额投资业务费率优惠活动的

公告

融通基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证券报、上海证券报、 2017-5-24

放式基金在中信银行股份有限公司开通 证券时报、管理人网站

11

定期定额投资业务及基金转换业务的公

告

12 融通基金管理有限公司关于高级管理人 证券时报、管理人网站 2017-6-3

员变更的公告

融通基金管理有限公司关于新增上海通 中国证券报、上海证券报、 2017-6-14

13 华财富资产管理有限公司为代销机构的 证券时报、管理人网站

公告

关于融通新趋势灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 2017-6-21

资基金在中国工商银行股份有限公司开 证券时报、管理人网站

14

通定期定额投资业务并参加其费率优惠

活动的公告

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§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

（二）《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）《融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新

（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》

（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人中国工商银行股份有限公司业务资格批件和营业执照

11.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

11.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查阅。

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